西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金2019年半年度报告摘要
2019-08-24 文字大小 【 】 【打印
            
基金管理人:西部利得基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 送出日期:二〇一九年八月二十四日 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年3月19日(基金合同生效日)起至6月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 西部利得量化成长混合 基金主代码 000006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年3月19日 基金管理人 西部利得基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 138,087,637.15份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明 投资目标 本基金主要通过量化投资策略进行股票投资,在严格控制风险和保持资产高流动性的前提下,努力实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 1、大类资产配置策略 本基金采取积极的大类资产配置策略,通过对宏观经济、微观经济运行态势、政策环境、利率走势、证券市场走势及证券市场现阶段的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估,实现投资组合动态管理最优化。 2、股票投资策略 本基金主要通过多因子量化投资模型,选取并持有具有成长性的股票构成投资组合,在有效控制风险的前提下,力争实现稳定地超越业绩基准。 西部利得多因子阿尔法模型在国际市场上广泛认可的多因子阿尔法模型的基础上,根据中国股票市场的特定规律,由本基金管理人开发出更具针对性和实用性的量化选股模型。多因子阿尔法模型是可容纳资金较大的策略,是本基金的主要量化策略。 3、债券投资策略 本基金可投资于国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、央行票据、次级债、地方政府债券等债券品种,基金经理通过对收益率、流动性、信用风险和风险溢价等因素的综合评估,合理分配固定收益类证券组合中投资于国债、金融债、企业债、短期金融工具等产品的比例,构造债券组合。 在选择国债品种中,本产品将重点分析国债品种所蕴含的利率风险和流动性风险,根据利率预测模型构造最佳期限结构的国债组合;在选择金融债、企业债品种时,本基金将重点分析债券的市场风险以及发行人的资信品质。资信品质主要考察发行机构及担保机构的财务结构安全性、历史违约/担保纪录等。本基金还将关注可转债、可交换债价格与其所对应股票价格的相对变化,综合考虑可转债、可交换债的市场流动性等因素,决定投资可转债、可交换债的品种和比例,捕捉其套利机会。 4、股指期货投资策略 在股指期货投资上,本基金以避险保值和有效管理为目标,在控制风险的前提下,谨慎适当参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。 5、资产支持证券投资策略 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 6、权证投资策略 本基金将因为上市公司进行股权分置改革、或增发配售等原因被动获得权证,或者本基金在进行套利交易、避险交易等情形下将主动投资权证。本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合隐含波动率、剩余期限、标的证券价格走势等参数,运用数量化期权定价模型,确定其合理内在价值,从而构建套利交易或避险交易组合,力求取得最优的风险调整收益。 7、同业存单投资策略 本基金根据对存单发行银行的信用资质和存单流动性进行分析,严控信用风险底线的前提下,根据信用资质、流动性、收益率的综合考虑,选择具有良好投资价值的存单品种进行投资。信用资质分析,采用外部评级机构和内部评级相结合的方式,对信用风险进行审慎甄别。 业绩比较基准 中证500指数收益率*75%+同期银行活期存款利率(税后)*25% 风险收益特征 本基金为混合型基金,在通常情况下其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 西部利得基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 赵毅 贺倩 联系电话 021-38572888 010-66060069 电子邮箱 service@westleadfund.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 4007-007-818;021-38572666 95599 传真 021-38572750 010-68121816 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.westleadfund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人处——上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场3号楼11楼 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年3月19日 - 2019年6月30日 ) 本期已实现收益 820,410.13 本期利润 -1,373,290.25 加权平均基金份额本期利润 -0.0088 本期基金份额净值增长率 -0.78% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 -0.0078 期末基金资产净值 137,005,458.29 期末基金份额净值 0.9922 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 2.84% 1.00% 0.63% 1.04% 2.21% -0.04% 过去三个月 -0.81% 1.00% -7.99% 1.36% 7.18% -0.36% 自基金合同生效起至今 -0.78% 0.92% -7.38% 1.34% 6.60% -0.42% 注:本基金的业绩基准为:中证500指数收益率*75%+同期银行活期存款利率(税后)*25% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较  管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 西部利得基金管理有限公司(简称“西部利得基金”,下同)经中国证券监督管理委员会(证监许可[2010]864号)批准成立于2010年7月20日。公司由西部证券股份有限公司和利得科技有限公司合资控股,注册资本3.5亿元人民币,其中西部证券股份有限公司占比51%,利得科技有限公司占比49%,注册地上海。 截至2019年6月30日,本基金管理人旗下共管理32只开放式基金。 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 盛丰衍 本基金基金经理 2019年3月19日 - 5年 复旦大学理学硕士,曾任光大证券股份有限公司权益投资助理、上海光大证券资产管理有限公司研究员、兴证证券资产管理有限公司量化研究员。2016年10月加入本公司,有基金从业资格,中国国籍。 注:1.基金经理的任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日; 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》、本基金《基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定,无损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 对于场内交易,本基金管理人按照时间优先、价格优先的原则,对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金,采用了系统中的公平交易模块进行操作,实现了公平交易;对于场外交易,本基金管理人按照公司制度和流程执行。 本基金管理人风险管理部负责对各账户公平交易进行事后监察,在每日公平交易报表中记录不同投资组合当天整体收益率、分投资类别(股票、债券)同向(1日、3日、5日)交易价差分析、银行间交易价格偏离度分析;并分别于季度和年度末编制公平交易季度及年度收益率差异分析报告,对本基金管理人管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)不同时间窗口同向(1日、3日、5日)交易的交易价差以及T检验、银行间交易价格偏离度进行了分析。 当监控到疑似异常交易时,本基金管理人风险管理部及时要求相关投资组合经理给予解释,该解释经风险管理部辨认后确认该交易无异常情况后留档备查,公平交易季报及年报由投资组合经理、督察长、总经理签署后,由风险管理部妥善保存分析报告备查。 报告期内,通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析,公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金未参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年一季度A股整体回暖,二季度震荡下行。本基金发行于一季度末,受二季度A股走势拖累净值有微幅下跌。 投资策略上,本基金始终维持中高股票仓位,风格偏成长,行业配置参考中证500指数,选股使用多因子模型,在全市场范围内优选高成长低估值股票,同时规避量价指标上显示出超买的个股以及临近解禁的个股,股票数量约在150只~300只,以此弱化个股黑天鹅的影响。本基金一方面努力通过选股获得相对于基准的超额收益,打造成长风格的优质基金;另一方面还积极参与网下新股申购,包括主板和科创板,在接下去的投资管理中会坚持类似的投资风格。 感谢持有人的支持,我们将继续以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金,努力为持有人带来优异回报。 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金业绩表现参见本报告第三部分“主要财务指标和基金净值表现”。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 回顾2019年上半年,中美贸易战升级,且有向其他领域扩散之势。美国封杀华为等中国高科技企业,在外交领域诋毁中国形象,大幅提高中国货物关税。中国在2018年中美贸易战之初使用极尽善意的策略应对美国,在非核心利益上让步,但其结果却是美国变本加厉。面对美国的霸凌行为,中国也用多项举措回应。国务院新闻办公司发表《关于中美经贸磋商的中方立场》,一方面向全世界揭露了美国霸凌行径已殃及全球,一方面再次阐述了中方“不想打但不怕打”立场;中国建立“不可靠实体清单”制度,以此回应美国对华为的封锁;中国国家发改委暗示中国或用限制稀土出口反击美国;试射了洲际导弹巨浪3,展示中国强大军事力量。未来中美摩擦将继续扰动A股。 展望2019年下半年,三股正向力量将托底指数,一股不确定力量将扰动指数,预计A股指数震荡上行。 正向力量其一是持续流入的外资。宏观上看A股与国外资产相关系数并不高,并且国际资本明显低配中国资产,随着政策持续开放,中国资产对于国际投资者越发具有吸引力。A股逐步入摩和入富,外资投资A股的比例将逐年提升。中国是世界上政治最为稳定的国家之一,拥有世界上最多的外汇储备,拥有人类历史上最大规模的制造业,拥有最大体量的消费市场,这都是中国资产价值所在。世界增持中国,正在路上。 正向力量其二是国内居民大类资产配置将出现拐点,长期增配股票。房地产政策调控还原其居住属性、消弱其金融属性,地产可投资性下降,随着房地产税逐步推进,对房地产资产稳定保值升值的预期或扭转;P2P等保本保息高收益产品风险凸显,风险事件频发,这将降低居民对此类资产的风险偏好;国内居民大类资产配置将逐步流入股市。 正向力量其三是改革将持续释放红利。中国经济正从高速发展向高质量发展切换,中国制造将逐步升级为中国智造和中国创造。中国特色社会主义市场经济和加入WTO拥抱世界的成功改革都曾历经坎坷和波折,如今的改革也是砥砺前行。中国深化改革的成果终将逐步提升市场风险偏好。 扰动力量是主要是中美摩擦。2018年中美摩擦从贸易战开始逐步升温和扩散,时至今日即使中美可能阶段性达成协议但之间的分歧会一直存在,并且之间的摩擦不会因一次会议一份协议而停止。但其对市场的边际负面影响将逐步淡化,一方面中美摩擦的利空在股市中已逐步定价,随着市场恐美情绪相比2018年大为好转,对国家信心的逐步提升,股市风险偏好也将提升;另一方面中国政府也储备了政策工具箱,以应对中美摩擦升级,起到了对冲作用。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据相关法律法规的规定,本基金管理人制订了证券投资基金估值政策和程序,并经本基金管理人总经理办公会议审议通过成立了估值委员会。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允与合理。具体职责包括对本基金管理人估值政策和程序的制订和解释;在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况,以及在采用新投资策略或投资新品种时,估值委员会负责对所采用的估值模型、假设及参数的适当性进行重新评估或修订,必要时聘请会计师事务所进行审核并出具意见。针对个别投资品种的估值方法调整,均须通过托管银行复核。 估值委员会的成员包括投资部、研究部、风险管理部、基金运营部等有关人员组成。各成员平均具有8年以上的基金相关从业经验,且具有风控、证券研究、会计方面的专业经验并具备必要的专业知识和独立性,参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突,并按照制度规定的专业职责分工和估值流程履行估值程序。 基金经理如认为持仓品种的估值有被歪曲或有失公允的情况,可向估值委员会报告并提出相关意见和建议,通过参与对估值问题的讨论和与估值委员会共同商定估值原则和政策等方式,对估值议案提出反馈意见。作为公司估值委员会委员,基金经理有权投票表决有关议案。 本基金管理人尚未签订任何与估值相关的定价服务。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金相关法律法规和基金合同的要求,结合本基金实际运作情况,本报告期内,本基金暂未进行利润分配。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—西部利得基金管理有限公司2019年1月1日至2019年6月30日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为,西部利得基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为,西部利得基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。 半年度财务会计报告(未经审计) 资产负债表 会计主体:西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 报告截止日: 2019年6月30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 资 产: 银行存款 6.4.7.1 11,509,007.25 - 结算备付金 6,442,042.91 - 存出保证金 39,365.23 - 交易性金融资产 6.4.7.2 119,270,085.68 - 其中:股票投资 115,273,285.68 - 基金投资 - - 债券投资 3,996,800.00 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 394,067.61 - 应收利息 6.4.7.5 44,750.38 - 应收股利 - - 应收申购款 429.97 - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 137,699,749.03 - 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 334,699.27 - 应付管理人报酬 168,786.76 - 应付托管费 11,252.45 - 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 126,351.31 - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 53,200.95 - 负债合计 694,290.74 - 所有者权益: 实收基金 6.4.7.9 138,087,637.15 - 未分配利润 6.4.7.10 -1,082,178.86 - 所有者权益合计 137,005,458.29 - 负债和所有者权益总计 137,699,749.03 - 注:报告截止日2019年6月30日,基金份额净值0.9922元,基金份额总额138,087,637.15份。本基金在本报告期成立,无上年度可比数据。 利润表 会计主体:西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 本报告期:2019年3月19日(基金合同生效日)至2019年6月30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2019年3月19日(基金合同生效日)至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 一、收入 -445,251.60 - 1.利息收入 551,072.94 - 其中:存款利息收入 6.4.7.11 432,693.76 - 债券利息收入 25,568.22 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 92,810.96 - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 1,037,533.16 - 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -187,785.45 - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 1,225,318.61 - 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 6.4.7.17 -2,193,700.38 - 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 159,842.68 - 减:二、费用 928,038.65 - 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 650,357.41 - 2.托管费 6.4.10.2.2 43,357.16 - 3.销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4.交易费用 6.4.7.19 176,881.47 - 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加 - - 7.其他费用 6.4.7.20 57,442.61 - 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -1,373,290.25 - 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -1,373,290.25 - 注:本基金在本报告期成立,无上年度可比数据 。 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 本报告期:2019年3月19日(基金合同生效日)至2019年6月30日 单位:人民币元 项目 本期 2019年3月19日(基金合同生效日)至2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 177,856,344.09 - 177,856,344.09 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -1,373,290.25 -1,373,290.25 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) -39,768,706.94 291,111.39 -39,477,595.55 其中:1.基金申购款 3,582,787.39 -42,868.03 3,539,919.36 2.基金赎回款 -43,351,494.33 333,979.42 -43,017,514.91 五、期末所有者权益(基金净值) 138,087,637.15 -1,082,178.86 137,005,458.29 项目 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 注:本基金在本报告期成立,无上年度可比数据 。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______贺燕萍______ ______贺燕萍______ ____张皞骏____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 本基金经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)中国证监会证监许可【2012】1595号、中国证监会证监许可【2018】189号和中国证监会证券基金机构监管部机构部函【2018】1926号批复核准,由西部利得基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、本基金《基金合同》、《招募说明书》等相关法律文件负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1.78亿元。经向中国证监会备案,本基金《基金合同》于2019年3月19日正式生效。本基金的基金管理人为西部利得基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 本财务报表由本基金的基金管理人西部利得基金管理有限公司批准于2019年8月24日报出。 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2019半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 重要会计政策和会计估计 本基金本报告期未发生会计政策变更。 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易为目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值: (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2) 存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。 (3) 当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。 当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的; 且2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 差错更正的说明 本基金在本报告期间无重大会计差错更正。 税项 (1)主要税项说明 根据财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012]85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017] 56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下: (a)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。 (b)自2016年5月1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增)试点,建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。 2018年1月1日 (含)以后,资管产品管理人 (以下称管理人)运营基金过程中发生的增值税应税行为,以管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对基金在2018年1月1日以前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。 (c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d)对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起,对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额:持股期限在1个月以内 (含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年 (含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,股权登记日为自2013年1月1日起至2015年9月7日期间的,暂减按25%计入应纳税所得额,股权登记日在2015年9月8日及以后的,暂免征收个人所得税。 (e)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (f)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收企业所得税。 (g)对基金在2018年1月1日 (含)以后运营过程中缴纳的增值税,按照证券投资基金管理人所在地适用的城市维护建设税税率,计算缴纳城市维护建设税。 (h)对基金在2018年1月1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税,分别按照证券投资基金管理人所在地适用的费率计算缴纳教育费附加、地方教育费附加。 重要财务报表项目的说明 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2019年6月30日 活期存款 11,509,007.25 合计: 11,509,007.25 注:定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2019年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 117,462,986.06 115,273,285.68 -2,189,700.38 债券 交易所市场 4,000,800.00 3,996,800.00 -4,000.00 合计 4,000,800.00 3,996,800.00 -4,000.00 合计 121,463,786.06 119,270,085.68 -2,193,700.38 衍生金融资产/负债 本基金于本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 买入返售金融资产 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2019年6月30日 应收活期存款利息 2,763.82 应收结算备付金利息 199.00 应收债券利息 41,769.86 其他 17.70 合计 44,750.38 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2019年6月30日 交易所市场应付交易费用 126,351.31 合计 126,351.31 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2019年6月30日 应付赎回费 840.07 预提费用 52,360.88 合计 53,200.95 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2019年3月19日(基金合同生效日)至2019年6月30日 基金份额(份) 账面金额 基金合同生效日 177,856,344.09 177,856,344.09 本期申购 3,582,787.39 3,582,787.39 本期赎回(以"-"号填列) -43,351,494.33 -43,351,494.33 本期末 138,087,637.15 138,087,637.15 注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期利润 820,410.13 -2,193,700.38 -1,373,290.25 本期基金份额交易产生的变动数 -72,060.72 363,172.11 291,111.39 其中:基金申购款 5,546.62 -48,414.65 -42,868.03 基金赎回款 -77,607.34 411,586.76 333,979.42 本期末 748,349.41 -1,830,528.27 -1,082,178.86 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年3月19日(基金合同生效日)至2019年6月30日 活期存款利息收入 76,764.98 定期存款利息收入 349,688.90 结算备付金利息收入 5,121.21 其他 1,118.67 合计 432,693.76 股票投资收益 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年3月19日(基金合同生效日)至2019年6月30日 卖出股票成交总额 34,510,646.95 减:卖出股票成本总额 34,698,432.40 买卖股票差价收入 -187,785.45 债券投资收益 债券投资收益项目构成 本基金在本报告期内未有债券投资收益。 债券投资收益——买卖债券差价收入 本基金在本报告期内未有债券投资收益。 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期未有债券赎回差价收入。 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期未有债券申购差价收入。 资产支持证券投资收益 本基金于本报告期内未持有资产支持证券。 贵金属投资收益 贵金属投资收益项目构成 本基金在本报告期内未持有贵金属。 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金在本报告期内未持有贵金属。 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金在本报告期内未持有贵金属。 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金在本报告期内未持有贵金属。 衍生工具收益 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内未持有衍生工具。 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内未持有衍生工具。 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2019年3月19日(基金合同生效日)至2019年6月30日 股票投资产生的股利收益 1,225,318.61 合计 1,225,318.61 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2019年3月19日(基金合同生效日)至2019年6月30日 1.交易性金融资产 -2,193,700.38 ——股票投资 -2,189,700.38 ——债券投资 -4,000.00 合计 -2,193,700.38 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年3月19日(基金合同生效日)至2019年6月30日 基金赎回费收入 158,944.42 转换费收入 898.26 合计 159,842.68 注:1.本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额不低于25%的部分归入基金资产。 2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中转出基金的赎回费不低于25%的部分归入转出基金的基金资产。 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2019年3月19日(基金合同生效日)至2019年6月30日 交易所市场交易费用 176,881.47 合计 176,881.47 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2019年3月19日(基金合同生效日)至2019年6月30日 审计费用 16,250.00 信息披露费 36,110.88 银行汇划手续费 5,081.73 合计 57,442.61 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内,存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 西部利得基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 西部证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 利得科技有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 权证交易 本基金于本报告期内及上年度期内未通过关联方交易单元进行权证交易。 应支付关联方的佣金 注:本基金本报告期及上年度可比期间未有应支付关联方的佣金。 关联方报酬 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2019年3月19日(基金合同生效日)至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 650,357.41 - 其中:支付销售机构的客户维护费 328,494.99 - 注:支付基金管理人西部利得基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.50% / 当年天数。 本基金在本报告期成立,无上年度可比数据。 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2019年3月19日(基金合同生效日)至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 43,357.16 - 注:支付基金托管人中国农业银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。 销售服务费 注:本基金于本报告期内及上年度可比期间未发生应支付关联方的销售服务费。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2019年3月19日(基金合同生效日)至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 基金合同生效日( 2019年3月19日 )持有的基金份额 10,000,600.00 - 期初持有的基金份额 10,000,600.00 - 期末持有的基金份额 10,000,600.00 - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 7.2422% - 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金的情况。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2019年3月19日(基金合同生效日)至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行股份有限公司 11,509,007.25 76,764.98 - - 注:1.本基金的银行存款由基金托管人农业银行股份有限公司保管,按银行同业利率计息。 2.本基金通过“农业银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金,于2019年6月30日的相关余额为人民币6,442,042.91元。 3.本基金在本报告期成立,无上年度可比数据。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 其他关联交易事项的说明 无。 期末( 2019年6月30日 )本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注 601236 红塔证券 2019年6月26日 2019年7月5日 新股流通受限 3.46 3.46 9,789 33,869.94 33,869.94 - 300788 中信出版 2019年6月27日 2019年7月5日 新股流通受限 14.85 14.85 1,556 23,106.60 23,106.60 - 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金于本报告期末未持暂时停牌股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2019年6月30日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为115176705.38元,属于第二层次的余额为4093380.30元,无属于第三层次的余额。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2019年6月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 115,273,285.68 83.71 其中:股票 115,273,285.68 83.71 3 固定收益投资 3,996,800.00 2.90 其中:债券 3,996,800.00 2.90 7 银行存款和结算备付金合计 17,951,050.16 13.04 8 其他各项资产 478,613.19 0.35 9 合计 137,699,749.03 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 407,180.00 0.30 B 采矿业 5,777,555.00 4.22 C 制造业 64,521,495.63 47.09 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,694,472.19 2.70 E 建筑业 2,772,196.00 2.02 F 批发和零售业 4,962,906.40 3.62 G 交通运输、仓储和邮政业 4,953,197.00 3.62 H 住宿和餐饮业 332,289.00 0.24 I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,653,901.06 4.13 J 金融业 6,839,442.94 4.99 K 房地产业 7,840,038.00 5.72 L 租赁和商务服务业 1,636,965.00 1.19 M 科学研究和技术服务业 455,872.00 0.33 N 水利、环境和公共设施管理业 436,264.86 0.32 P 教育 243,672.00 0.18 R 文化、体育和娱乐业 4,745,838.60 3.46 合计 115,273,285.68 84.14 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 601328 交通银行 241,200 1,476,144.00 1.08 2 000333 美的集团 24,124 1,251,070.64 0.91 3 600600 青岛啤酒 22,400 1,118,432.00 0.82 4 300146 汤臣倍健 53,800 1,043,720.00 0.76 5 002223 鱼跃医疗 41,900 1,031,578.00 0.75 6 002195 二三四五 257,920 1,003,308.80 0.73 7 601100 恒立液压 29,300 919,434.00 0.67 8 600325 华发股份 117,400 916,894.00 0.67 9 000999 华润三九 30,800 903,672.00 0.66 10 000686 东北证券 99,900 880,119.00 0.64 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于管理人网站的半年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例(%) 1 601328 交通银行 4,986,504.00 3.64 2 600016 民生银行 1,622,500.00 1.18 3 601333 广深铁路 1,439,095.00 1.05 4 600332 白云山 1,198,724.00 0.87 5 000333 美的集团 1,138,990.76 0.83 6 600426 华鲁恒升 1,124,077.78 0.82 7 600600 青岛啤酒 1,115,054.00 0.81 8 002475 立讯精密 1,110,142.00 0.81 9 300166 东方国信 1,087,744.00 0.79 10 002195 二三四五 1,079,099.00 0.79 11 300146 汤臣倍健 1,074,145.00 0.78 12 002078 太阳纸业 1,065,979.00 0.78 13 600660 福耀玻璃 1,057,367.60 0.77 14 000997 新大陆 1,026,671.00 0.75 15 002223 鱼跃医疗 998,827.00 0.73 16 600183 生益科技 992,285.94 0.72 17 000686 东北证券 982,164.00 0.72 18 002233 塔牌集团 971,107.00 0.71 19 601100 恒立液压 919,988.00 0.67 20 600325 华发股份 919,442.00 0.67 注:本表“本期累计买入金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例(%) 1 601328 交通银行 3,535,790.00 2.58 2 600016 民生银行 1,555,000.00 1.13 3 600183 生益科技 1,050,335.42 0.77 4 600366 宁波韵升 890,407.85 0.65 5 600426 华鲁恒升 890,320.00 0.65 6 300166 东方国信 783,324.00 0.57 7 002078 太阳纸业 769,524.00 0.56 8 601333 广深铁路 654,808.00 0.48 9 001979 招商蛇口 650,132.00 0.47 10 300408 三环集团 592,790.00 0.43 11 002470 金正大 575,706.00 0.42 12 601966 玲珑轮胎 543,721.00 0.40 13 002304 洋河股份 524,742.00 0.38 14 300190 维尔利 493,473.00 0.36 15 000997 新大陆 491,734.00 0.36 16 002099 海翔药业 488,488.00 0.36 17 000671 阳光城 470,198.00 0.34 18 002475 立讯精密 457,020.00 0.33 19 600196 复星医药 421,550.00 0.31 20 600332 白云山 410,930.00 0.30 注:本表“本期累计卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 152,161,418.46 卖出股票收入(成交)总额 34,510,646.95 注:本表“买入股票成本(成交)总额”,“卖出股票收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 3,996,800.00 2.92 10 合计 3,996,800.00 2.92 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 019611 19国债01 40,000 3,996,800.00 2.92 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金于本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金于本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金于本报告期末未持有股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金于本报告期末未持有国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金于本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金于本报告期内未持有国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体,除了交通银行股份有限公司因未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户,于2018年7月26日被中国人民银行处以130万元罚款;交通银行股份有限公司因(一)不良信贷资产未洁净转让,理财资金投资本行不良信贷资产收益权,(二)未尽职调查并使用自有资金垫付承接风险资产,(三)档案管理不到位,内控管理存在严重漏洞,(四)理财资金借助保险资管渠道虚增本行存款规模,(五)违规向土地储备机构提供融资,(六)信贷资金违规承接本行表外理财资产,(七)理财资金违规投资项目资本金,(八)部分理财产品信息披露不合规,(九)现场检查配合不力,于2018年11月9日被中国银行保险监督管理委员会处以罚款690万元;交通银行股份有限公司因并购贷款占并购交易价款比例不合规,并购贷款尽职调查和风险评估不到位,于2018年11月9日被中国银行保险监督管理委员会处以罚款50万元;其余证券发行主体本期没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 39,365.23 2 应收证券清算款 394,067.61 4 应收利息 44,750.38 5 应收申购款 429.97 9 合计 478,613.19 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。、 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 3,104 44,487.00 10,000,600.00 7.24% 128,087,037.15 92.76% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 2,269,108.50 1.6432% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 10~50 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例(%) 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例(%) 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 10,000,600.00 5.62 10,000,600.00 5.62 36个月 合计 10,000,600.00 5.62 10,000,600.00 5.62 36个月 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2019年3月19日 )基金份额总额 177,856,344.09 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 3,582,787.39 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 43,351,494.33 本报告期期末基金份额总额 138,087,637.15 注:其中“总申购份额”含红利再投、转换入份额;“总赎回份额”含转换出份额。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开本基金份额持有人大会,无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内基金管理人董事长兼法定代表人于2019年3月8日起正式变更为何方先生。 本报告期内托管人人事变动如下: 2019年1月,中国农业银行总行决定免去史静欣托管业务部副总裁职务; 2019年4月,中国农业银行总行决定免去马曙光托管业务部总裁职务。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金进行审计。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 银河证券 2 138,966,535.98 74.91% 101,627.29 80.43% - 方正证券 2 46,537,843.62 25.09% 24,724.02 19.57% - 注:1.基金租用席位的选择标准是: (1)资力雄厚,信誉良好; (2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定; (3)经营行为规范,在最近一年内无重大违规经营行为; (4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求; (5)公司具有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务;能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告。选择程序是:根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果,符合席位券商标准的,由公司研究部提出席位券商的调整意见(调整名单及调整原因),并经公司批准。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 银河证券 4,000,800.00 100.00% 173,000,000.00 29.73% - - 方正证券 - - 409,000,000.00 70.27% - - 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 3-6个月 10,000,600.00 - - 10,000,600.00 7.24% 个人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 本基金为混合型基金,其主要风险包括但不限于:股票价格波动风险、信用风险、流动性风险等。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 西部利得基金管理有限公司 2019年8月24日