渤海汇金汇添金货币市场基金2019年半年度报告摘要
2019-08-27 文字大小 【 】 【打印
            
基金管理人:渤海汇金证券资产管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2019年8月27日 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经董事会审议,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年01月01日起至06月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 汇添金货币 场内简称 - 基金主代码 004786 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年7月25日 基金管理人 渤海汇金证券资产管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 179,793,149.22份 基金合同存续期 - 基金份额上市的证券交易所 - 上市日期 - 下属分级基金的基金简称: 渤海汇金汇添金货币A 渤海汇金汇添金货币B 下属分级基金场内简称: - - 下属分级基金的交易代码: 004786 004787 下属分级基金的前端交易代码 - - 下属分级基金的后端交易代码 - - 报告期末下属分级基金的份额总额 26,081,229.18份 153,711,920.04份 基金产品说明 投资目标 在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上,力争获得高于业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金在保持投资组合高流动性的前提下,分析国内外宏观经济运行状况、资本市场资金流动性态势、金融市场运行状态、政策变动情况等方面因素,在控制投资组合平均剩余期限的条件下,合理安排投资组合期限结构,利用定性与定量分析,积极选择短期金融工具,发掘市场投资机会,实现投资组合增值。具体策略包括: 1、资产配置策略 本基金根据宏观经济运行状况、财政与货币政策形势、信用状况、利率走势和资金供求变化等因素的综合判断,结合各类资产的流动性特征、风险收益、估值水平特征,决定债券、银行存款等各类资产的配置比例和期限匹配量,并适时进行动态调整。 2、个券选择策略 在个券选择上,本基金将综合运用收益率曲线分析、流动性分析、信用风险分析等方法来评估个券的投资价值,发掘出具备相对价值的个券。 3、利率分析策略 通过对经济增速、物价水平及国际收支等数据的研究,分析宏观经济运行周期,对引起短期资金变动影响较大的财政政策、货币政策等经济政策取向进行研判,进而合理预测金融市场利率水平的变动趋势,并据此调整基金资产的配置结构。 4、银行存款投资策略 本基金根据不同银行的银行存款收益率情况,结合银行的信用等级、存款期限等因素的分析,以及对整个利率市场环境及其变动趋势的研究,在严格控制风险的前提下选择具有较高投资价值的银行存款进行投资。 5、久期策略 久期是衡量债券利率风险的主要指标,反映了债券价格对于收益率变动的敏感程度。当预期市场短期利率上升时,本基金将通过增加持有剩余期限较短债券并减持剩余期限较长债券等方式降低组合久期,以降低组合跌价风险;当预期市场短期利率下降时,则通过增持剩余期限较长的债券等方式提高组合久期,以分享债券价格上升的收益。 6、流动性管理策略 本基金将在流动性优先的前提下,综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例,通过现金留存、持有高流动性债券种、正回购、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性。同时,本基金将密切关注投资者大额申购和赎回的需求变化规律,提前做好资金准备。 业绩比较基准 人民币活期存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 渤海汇金汇添金货币A 渤海汇金汇添金货币B 下属分级基金的风险收益特征 - - 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 渤海汇金证券资产管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 徐海军 王永民 联系电话 022-28451906 010-66594896 电子邮箱 xuhaijun@bhzq.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-651-5988/ 400-651-1717 95566 传真 022-23861651 010-66594942 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 https://www.bhhjamc.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 基金级别 渤海汇金汇添金货币A 渤海汇金汇添金货币B 3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2019年1月1日 - 2019年6月30日 ) 报告期( 2019年1月1日 - 2019年6月30日) 本期已实现收益 385,766.84 4,237,223.81 本期利润 385,766.84 4,237,223.81 本期净值收益率 1.1417% 1.2625% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年6月30日 ) 期末基金资产净值 26,081,229.18 153,711,920.04 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等; 2、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用; 3、本货币基金收益分配按日结转份额。 基金净值表现 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 渤海汇金汇添金货币A 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.1725% 0.0026% 0.0288% 0.0000% 0.1437% 0.0026% 过去三个月 0.5219% 0.0016% 0.0873% 0.0000% 0.4346% 0.0016% 过去六个月 1.1417% 0.0018% 0.1736% 0.0000% 0.9681% 0.0018% 过去一年 2.5461% 0.0024% 0.3500% 0.0000% 2.1961% 0.0024% 自基金合同生效起至今 6.0945% 0.0027% 0.6770% 0.0000% 5.4175% 0.0027% 渤海汇金汇添金货币B 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.1923% 0.0026% 0.0288% 0.0000% 0.1635% 0.0026% 过去三个月 0.5822% 0.0016% 0.0873% 0.0000% 0.4949% 0.0016% 过去六个月 1.2625% 0.0018% 0.1736% 0.0000% 1.0889% 0.0018% 过去一年 2.7932% 0.0024% 0.3500% 0.0000% 2.4432% 0.0024% 自基金合同生效起至今 6.5904% 0.0027% 0.6770% 0.0000% 5.9134% 0.0027% 注:业绩比较基准:活期存款利率(税后)。本基金定位为现金管理工具,注重基金资产的流动性和安全性,因此采用活期存款利率(税后)作为业绩比较基准。活期存款利率由中国人民银行公布,如果活期存款利率或利息税发生调整,则新的业绩比较基准将从调整当日起开始生效。 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较   注:1、本基金合同生效日为2017年7月25日。 2、本报告期内,本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 渤海汇金证券资产管理有限公司(简称渤海汇金、渤海汇金资管)前身为渤海证券资产管理总部,经中国证监会证监许可[2016]3号文批准,成立于2016年5月18日。注册地为深圳,注册资本为11亿元,业务范围为证券资产管理、公开募集证券投资基金管理业务,是渤海证券股份有限公司的全资子公司。 截至2019年6月30日,本基金管理人共管理5只基金:渤海汇金汇添金货币市场基金、渤海汇金汇增利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、渤海汇金汇添益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、渤海汇金睿选混合型发起式证券投资基金、渤海汇金量化汇盈灵活配置混合型证券投资基金。 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 鞠诗颖 本基金的基金经理 2018年8月21日 - 7年 美国杜克大学管理学硕士。2012年6月至2017年6月就职于摩根士丹利华鑫证券有限责任公司固定收益部,任债券交易员。2017年6月加入渤海汇金证券资产管理有限公司公募投资部,任基金经理。2018年8月起担任渤海汇金汇添金货币市场基金基金经理。 李杨 本基金的基金经理 2017年8月7日 - 2年 天津财经大学经济学学士。2011年10月到2014年4月,在包商银行股份有限公司任债券交易员,2014年5月到2016年8月,在天津银行股份有限公司任债券交易员,2016年9月至今,在渤海汇金证券资产管理有限公司任基金经理。2017年8月起任渤海汇金汇添金货币市场基金基金经理。2017年12月起任渤海汇金汇增利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2017年12月起任渤海汇金汇添益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年2月起担任渤海汇金睿选混合基金基金经理。 注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期; 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《渤海汇金汇添金货币市场基金基金合同》等基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。交易员按最优原则,对指令进行综合平衡,保证交易在各资产组合间的公平执行,保证各类投资人得到公平对待。 异常交易行为的专项说明 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。报告期内,本基金未发生异常交易行为,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券交易当日成交量的5%的情形。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年上半年资金面总体保持合理充裕。一季度祭出天量信贷数据,加之央行在货币政策报告中提及对于通胀因素的关注,市场在4月份对于货币政策的走势预期有所调整。进入5月下旬,包商事件对于同业市场的信用体系造成重大冲击,资金和存单市场收益大幅攀升。包商后续事件处置及时透明,央行通过公开市场操作和窗口指导疏导流动性,回购收益又快速回落,隔夜回购收益创下了10年的新低,亦给市场带来了近年来最轻松跨半年的局面。在二季度中3MAAA国有股份制存单收益的跨度从最高点的3.50%回落到6月底的2.50%,在未有降息降准的季度中,也实属罕见。投资策略上,不断优化到期结构,以应对资金面的不确定性。总体来看,报告期内基金以同业存单、回购和AAA超短融为主要配置资产,组合自成立以来保持了较好的流动性和较稳定的收益率。 报告期内基金的业绩表现 本报告期渤海汇金汇添金货币A的基金份额净值收益率为1.1417%,本报告期渤海汇金汇添金货币B的基金份额净值收益率为1.2625%,同期业绩比较基准收益率为0.1736%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们认为下半年币政策合理充裕的总基调不变,央行会根据外围/国内经济情况、地产周期运行情况、以及金融去杠杆的继续推进情况,通过各种手段对资金面进行预调微调。下半年市场重点关注7月份政治局会议如何定调、美联储币政策是否如市场预期转向以及国内货币政策是否跟随,我们将对此保持密切关注。具体到本基金的操作上,利用缴税、月末等关键时点资金价格分层的规律,将到期资产均匀分布在每个月的中下旬,保证流动性的前提下,提高资产收益。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会,委员由投资负责人、研究负责人、产品设计负责人、财务负责人、运营保障负责人、风险控制部和法律合规部负责人组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。公募投资部门负责人同时兼任基金经理、估值委员,基金经理参加估值委员会会议,但不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司,中央国债登记结算公司,中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同约定,本基金的收益分配采取“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为基金份额持有人每日计算当日收益并分配,并每日进行支付。本报告期内应分配收益3,583,809.30元,实际分配收益3,583,809.30元。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 根据证监会《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的相关要求,基金合同生效后,连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露。 报告期内,本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在渤海汇金汇添金货币市场基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金净值收益率的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 半年度财务会计报告(未经审计) 资产负债表 会计主体:渤海汇金汇添金货币市场基金 报告截止日: 2019年6月30日 单位:人民币元 资 产 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 资 产: 银行存款 1,044,344.23 1,043,179.41 结算备付金 - - 存出保证金 - 660.69 交易性金融资产 109,637,686.08 278,634,818.55 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 109,637,686.08 278,634,818.55 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 69,001,023.50 102,501,193.75 应收证券清算款 - - 应收利息 282,467.28 1,180,818.01 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 179,965,521.09 383,360,670.41 负债和所有者权益 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 49,316.00 77,580.53 应付托管费 16,438.66 25,860.18 应付销售服务费 6,860.82 11,126.88 应付交易费用 19,244.52 19,615.30 应交税费 1,535.11 2,910.10 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 78,976.76 139,000.00 负债合计 172,371.87 276,092.99 所有者权益: 实收基金 179,793,149.22 383,084,577.42 未分配利润 - - 所有者权益合计 179,793,149.22 383,084,577.42 负债和所有者权益总计 179,965,521.09 383,360,670.41 注:报告截止日2019年6月30日,渤海汇金汇添金货币A基金份额净值1.0000元,基金份额总额26,081,229.18份;渤海汇金汇添金货币B基金份额净值1.0000元,基金份额总额153,711,920.04份。汇添金货币份额总额合计为179,793,149.22份。 利润表 会计主体:渤海汇金汇添金货币市场基金 本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日 单位:人民币元 项 目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 一、收入 5,515,334.68 4,201,992.87 1.利息收入 5,443,659.04 4,123,824.50 其中:存款利息收入 3,430.26 3,327.68 债券利息收入 3,976,381.20 2,924,393.32 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 1,463,847.58 1,196,103.50 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 71,675.64 78,168.37 其中:股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 71,675.64 78,168.37 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) - - 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) - - 减:二、费用 892,344.03 618,183.57 1.管理人报酬 547,470.55 283,091.20 2.托管费 182,490.23 94,363.70 3.销售服务费 58,272.73 126,055.41 4.交易费用 - - 5.利息支出 1,723.07 4,862.50 其中:卖出回购金融资产支出 1,723.07 4,862.50 6.税金及附加 1,473.19 1,474.19 7.其他费用 100,914.26 108,336.57 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 4,622,990.65 3,583,809.30 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 4,622,990.65 3,583,809.30 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:渤海汇金汇添金货币市场基金 本报告期:2019年1月1日 至 2019年6月30日 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 383,084,577.42 - 383,084,577.42 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 4,622,990.65 4,622,990.65 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) -203,291,428.20 - -203,291,428.20 其中:1.基金申购款 265,523,609.92 - 265,523,609.92 2.基金赎回款 -468,815,038.12 - -468,815,038.12 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -4,622,990.65 -4,622,990.65 五、期末所有者权益(基金净值) 179,793,149.22 - 179,793,149.22 项目 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 234,044,464.44 - 234,044,464.44 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 3,583,809.30 3,583,809.30 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) 98,332,354.96 - 98,332,354.96 其中:1.基金申购款 355,502,264.50 - 355,502,264.50 2.基金赎回款 -257,169,909.54 - -257,169,909.54 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -3,583,809.30 -3,583,809.30 五、期末所有者权益(基金净值) 332,376,819.40 - 332,376,819.40 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______徐海军______ ______周里勇______ ____边燕萍____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 渤海汇金汇添金货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]第728号《关于准予渤海汇金汇添金货币市场基金注册的批复》核准,由渤海汇金证券资产管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《渤海汇金汇添金货币市场基金基金合同》公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币2,332,168,995.17元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2017)第722号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《渤海汇金汇添金货币市场基金基金合同》于2017年7月25日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为2,332,858,923.00份基金份额,其中认购资金利息折合689,927.83份基金份额。本基金的基金管理人为渤海汇金证券资产管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《渤海汇金汇添金货币市场基金基金合同》和《渤海汇金汇添金货币市场基金招募说明书》的规定,本基金根据基金份额持有人持有本基金的份额数量进行基金份额类别划分。本基金分设A类和B类两类基金份额,两类基金份额按照不同的费率计提销售服务费用,两类基金份额单独设置基金代码,并单独公布每万份基金已实现收益和七日年化收益率。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《渤海汇金汇添金货币市场基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:现金、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人渤海汇金证券资产管理有限公司在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金业绩比较基准:人民币活期存款利率(税后)。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《渤海汇金汇添金货币市场基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2019年1月1日至2019年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日至2019年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税,对存款利息收入不征收增值税。金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。 (2)本基金分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%和2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 (3)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (4)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 渤海汇金证券资产管理有限公司(“渤海汇金资管”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 渤海证券股份有限公司(“渤海证券”) 基金管理人的独资股东、基金销售机构 注:1、本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 - 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 注:本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的股票交易。 债券交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 渤海证券 - - 2,678,000.00 100.00% 注:本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的债券交易。 债券回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 渤海证券 - - 12,000,000.00 100.00% 注:本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 权证交易 注:本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 关联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 渤海证券 267.72 100.00% 267.72 100.00% 注:本基金本报告期内无应支付关联方的佣金。 关联方报酬 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 547,470.55 283,091.20 其中:支付销售机构的客户维护费 23,049.60 178,737.87 注:支付基金管理人渤海汇金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.3%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.3%/当年天数。 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 182,490.23 94,363.70 注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 渤海汇金汇添金货币A 渤海汇金汇添金货币B 合计 渤海汇金资管 41,691.35 16,581.38 58,272.73 合计 41,691.35 16,581.38 58,272.73 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 渤海汇金汇添金货币A 渤海汇金汇添金货币B 合计 渤海汇金资管 121,478.17 4,577.24 126,055.41 合计 121,478.17 4,577.24 126,055.41 注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给渤海汇金,再由渤海汇金计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额和B类基金份额约定的销售服务费年费率分别为0.25%和0.01%。其计算公式为:日销售服务费=前一日A/B类基金资产净值×约定年费率/当年天数。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国银行 10,001,282.19 - - - - - 注:本基金本报告期内未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 渤海汇金汇添金货币A 渤海汇金汇添金货币B 基金合同生效日( 2017年7月25日 )持有的基金份额 - - 报告期初持有的基金份额 - 15,591,976.80 报告期间申购/买入总份额 - 200,916.33 报告期间因拆分变动份额 - - 减:报告期间赎回/卖出总份额 - - 报告期末持有的基金份额 - 15,792,893.13 报告期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - 8.78% 项目 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 渤海汇金汇添金货币A 渤海汇金汇添金货币B 基金合同生效日( 2017年7月25日 )持有的基金份额 - - 报告期初持有的基金份额 - 20,004,098.39 报告期间申购/买入总份额 - 358,724.42 报告期间因拆分变动份额 - - 减:报告期间赎回/卖出总份额 - 5,000,000.00 报告期末持有的基金份额 - 15,362,822.81 报告期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - 4.62% 注:本基金不收取申购费用和赎回费用。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金A类及B类基金份额的情况。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 1,044,344.23 3,430.20 1,860,631.73 3,215.89 注:本基金的活期银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期内及上年度可比期间内未在承销期内参与关联方承销的证券。 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。 期末( 2019年6月30日 )本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析财务报表的其他事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 109,637,686.08 60.92 其中:债券 109,637,686.08 60.92 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 69,001,023.50 38.34 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 1,044,344.23 0.58 4 其他各项资产 282,467.28 0.16 5 合计 179,965,521.09 100.00 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 0.06 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注:本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 39 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 51 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 15 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 注:本报告期内投资组合平均剩余期限未出现超过120天的情况。 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%) 1 30天以内 50.07 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 22.18 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 22.19 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 - - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天(含) 5.50 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 99.94 - 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 注:本报告期内,本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未发生超过240天的情况。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,012,182.11 5.57 其中:政策性金融债 10,012,182.11 5.57 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 20,000,859.15 11.12 6 中期票据 - - 7 同业存单 79,624,644.82 44.29 8 其他 - - 9 合计 109,637,686.08 60.98 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例(%) 1 111913003 19浙商银行CD003 200,000 19,928,934.43 11.08 2 111806268 18交通银行CD268 200,000 19,883,652.72 11.06 3 180312 18进出12 100,000 10,012,182.11 5.57 4 011901397 19中铝集SCP007 100,000 10,000,556.27 5.56 5 071900055 19长城证券CP001 100,000 10,000,302.88 5.56 6 111814203 18江苏银行CD203 100,000 9,989,068.28 5.56 7 111812158 18北京银行CD158 100,000 9,985,676.54 5.55 8 111889738 18徽商银行CD175 100,000 9,954,780.75 5.54 9 111812212 18北京银行CD212 100,000 9,882,532.10 5.50 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.1072% 报告期内偏离度的最低值 -0.0101% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0376% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 注:本基金报告期内无此情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 注:本基金报告期内无此情况。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金报告期末未持有资产支持证券。 投资组合报告附注 基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内按照实际利率法进行摊销,每日计提损益。本基金通过每日计算基金收益并分配的方式,使基金份额净值维持在1.0000元。 本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 无。 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 282,467.28 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 282,467.28 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 渤海汇金汇添金货币A 3,163 8,245.73 2,327,168.20 8.92% 23,754,060.98 91.08% 渤海汇金汇添金货币B 9 17,079,102.23 153,711,920.04 100.00% 0.00 0.00% 合计 3,172 56,681.32 156,039,088.24 86.79% 23,754,060.98 13.21% 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例 1 券商类机构 30,822,932.33 17.14% 2 券商类机构 30,239,664.26 16.82% 3 券商类机构 20,470,702.07 11.39% 4 基金类机构 20,290,833.05 11.29% 5 券商类机构 15,795,838.71 8.79% 6 券商类机构 10,301,831.90 5.73% 7 券商类机构 10,228,229.09 5.69% 8 券商类机构 10,228,229.05 5.69% 9 其他机构 5,333,659.58 2.97% 10 个人 2,122,365.34 1.18% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 渤海汇金汇添金货币A 284,514.79 1.09% 渤海汇金汇添金货币B - - 合计 284,514.79 0.16% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 渤海汇金汇添金货币A 10~50 渤海汇金汇添金货币B - 合计 10~50 本基金基金经理持有本开放式基金 渤海汇金汇添金货币A 0~10 渤海汇金汇添金货币B - 合计 0~10 开放式基金份额变动 单位:份 渤海汇金汇添金货币A 渤海汇金汇添金货币B 基金合同生效日(2017年7月25日)基金份额总额 1,358,759,940.22 974,098,982.78 本报告期期初基金份额总额 40,277,230.28 342,807,347.14 本报告期基金总申购份额 13,496,386.11 252,027,223.81 减:本报告期基金总赎回份额 27,692,387.21 441,122,650.91 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - - 本报告期期末基金份额总额 26,081,229.18 153,711,920.04 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金基金管理人重大人事变动: 本基金管理人于2019年4月27日发布公告,自2019年4月26日起,渤海汇金证券资产管理有限公司的总经理由周磊先生变更为徐海军先生代任。 上述人事变动已按相关规定备案、公告。 本基金基金托管人重大人事变动: 2019年5月,陈四清先生因工作调动,辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内,管理人与前员工发生劳动争议民事诉讼,对基金份额持有人利益无任何不利影响。 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略无改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,未发生基金管理人、托管人及高级管理人员受到稽查或者处罚情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 渤海证券 2 - - - - - 注: 1、本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计。 2、交易单元的选择标准和程序 (1)选择标准:券商经营行为规范;具有较强的研究服务能力,包括研究及投资建议质量、报告的及时性及服务质量;交易佣金收费合理。 (2)选择程序:基金管理人根据以上标准对不同券商进行综合评价,然后根据评价选择券商,与其签订协议租用交易单元。 3、截至本报告期末,本公司因作为证券公司子公司尚未获得在上海交易所租用其他券商交易单元的资格;本公司已在深圳交易所获得租用券商交易单元的资格,并已按公司相关制度与流程开展交易单元租用事宜。 4、本基金本报告期内无新增券商交易单元。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 偏离度绝对值超过0.5%的情况 注:本基金报告期内无此情况。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20190129-20190514 15,066,439.34 142,959,744.21 158,026,183.55 0.00 0.00% 个人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 报告期内,本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。由此可能导致的特有风险主要包括: 1.本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大,单一投资者的巨额赎回,可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响。 2.单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时,在符合基金合同约定情况下,如基金管理人认为有必要,可延期办理本基金的赎回申请,投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险;如果连续2个或2个以上开放日发生巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项,对剩余投资者的赎回办理造成影响。 3.单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动性风险。 影响投资者决策的其他重要信息 本基金报告期内,本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。 渤海汇金证券资产管理有限公司 2019年8月27日
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