富安达行业轮动灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)(二〇二〇年第一号)
2020-05-06 文字大小 【 】 【打印
            

富安达行业轮动灵活配置混合型
证券投资基金
招募说明书(更新)
(二〇二〇年第一号)
基金管理人:富安达基金管理有限公司
基金托管人:南京银行股份有限公司
【重要提示】
富安达行业轮动灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2015
年6月30日经中国证监会证监许可[2015]1443号文注册募集,本基金的基金合同
于2018年4月4日正式生效。
富安达基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“管理人”或“本公
司”)保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会
注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作
出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投
资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受
能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、
社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系
统性风险、由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在
基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。
本基金是混合型证券投资基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基
金,高于债券型基金、货币市场基金。
投资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金
合同和基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出
投资决策,自行承担投资风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于
2020年9月1日起执行。
本招募说明书所载内容截止至2020年4月4日,基金投资组合报告截止至2020
年3月31日(财务数据未经审计)。
目录
第一部分绪言 ....................................................... 3
第二部分释义 ....................................................... 4
第三部分基金管理人 ................................................. 9
第四部分基金托管人 ................................................ 21
第五部分相关服务机构 .............................................. 26
第六部分基金的募集 ................................................ 38
第七部分基金合同的生效 ............................................ 39
第八部分基金份额的申购、赎回与转换 ................................ 41
第九部分基金的投资 ................................................ 53
第十部分基金的业绩 ................................................ 66
第十一部分基金的财产 .............................................. 68
第十二部分基金资产的估值 .......................................... 69
第十三部分基金的收益与分配 ........................................ 74
第十四部分基金的费用与税收 ........................................ 76
第十五部分基金的会计与审计 ........................................ 78
第十六部分基金的信息披露 .......................................... 79
第十七部分风险揭示 ................................................ 86
第十八部分基金合同的变更、中止与终止与基金财产清算 ................ 90
第十九部分基金合同的内容摘要 ...................................... 92
第二十部分基金托管协议的内容摘要 ................................. 114
第二十一部分对基金份额持有人的服务 ............................... 134
第二十二部分其他应披露事项 ....................................... 136
第二十三部分招募说明书存放及查阅方式 ............................. 137
第二十四部分备查文件 ............................................. 138
第一部分 绪言
《富安达行业轮动灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称
“招募说明书”或“本招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》
(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运
作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《公开募集
证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《公开募集开放
式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险规定》”)及其
他有关规定以及《富安达行业轮动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以
下简称“基金合同”或“合同”)编写。
本招募说明书阐述了富安达行业轮动灵活配置混合型证券投资基金的投资
目标、投资理念、投资策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事
项,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由本基
金管理人负责解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说
明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)注册。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务
的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和
基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接
受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投
资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
第二部分 释义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语具有以下含义:
1、基金或本基金:指富安达行业轮动灵活配置混合型证券投资基金
2、基金管理人:指富安达基金管理有限公司
3、基金托管人:指南京银行股份有限公司
4、基金合同:指《富安达行业轮动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《富安达行业轮
动灵活配置混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补

6、招募说明书或本招募说明书:指《富安达行业轮动灵活配置混合型证券
投资基金招募说明书》及其更新
7、基金份额发售公告:指《富安达行业轮动灵活配置混合型证券投资基金
基金份额发售公告》
8、基金产品资料概要:指《富安达行业轮动灵活配置混合型证券投资基金
基金产品资料概要》及其更新(本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露
及更新等内容,将不晚于2020年9月1日起执行)
9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员
会第五次会议通过,2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会
第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基
金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及对其不时作出的修订
12、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1
日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时作出
的修订
13、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时作出的修订
14、《流动性风险规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月
1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对
其不时做出的修订
15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险业监督管理
委员会
17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
20、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理
办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中
国境外的机构投资者
21、投资人:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法
规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
22、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

23、基金销售业务:指基金管理人或代销机构宣传推介基金,发售基金份额,
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
24、销售机构:指富安达基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证
监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服
务代理协议,代为办理基金销售业务的机构
25、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
26、注册登记机构:指办理登记业务的机构。本基金的注册登记机构为富安
达基金管理有限公司或接受富安达基金管理有限公司委托代为办理基金注册登
记业务的机构
27、基金账户:指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理
人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
28、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构办理认购、申购、赎回、交易、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起基
金份额变动及结余情况的账户
29、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的
日期
30、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财
产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
31、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长
不得超过3个月
32、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
33、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
34、T日:指销售机构在规定时间受理基金投资人申购、赎回或其他业务申
请的开放日
35、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日),n为自然数
36、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
37、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
38、《业务规则》:指《富安达基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是
规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理
人和投资人共同遵守
39、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
40、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
41、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
42、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公
告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基
金管理人管理的其他基金基金份额的行为
43、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作
44、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申
购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
45、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%
46、元:指人民币元
47、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
48、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
申购款及其他资产的价值总和
49、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
50、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
51、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
52、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购
与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等
53.摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净
值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,
从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损
害并得到公平对待
54.指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定
互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露
网站)等媒介
55、不可抗力:指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观
事件
第三部分 基金管理人
一、概况
(一)基金管理人概况
名称: 富安达基金管理有限公司
住所: 上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦29层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦29层
法定代表人:蒋晓刚
成立时间:2011年4月27日
电话:(021)61870999-6203
联系人:吴定婷
注册资本:8.18亿元人民币
存续期间:持续经营
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
股权结构:富安达基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证
监许可[2011]544号文批准设立。目前公司股东为南京证券股份有限公司,持有
股份49%;江苏交通控股有限公司,持有股份26%;南京市河西新城区国有资产
经营控股(集团)有限责任公司,持有股份25%。注册资本为8.18亿元人民币。
公司设立了投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确
定基本的投资策略和投资组合的原则。
公司下设十一个一级部门,分别是:投资管理部、研究发展部、市场营销部、
机构业务部、产品创新部、信息技术部、基金事务部、综合管理部、人力资源部、
计划财务部和监察稽核部。投资管理部在公司投资决策委员会的领导和风险控制
委员会的指导下,负责公司所管理基金的投资运作,实现基金资产的保值增值,
确保投资管理目标和风险控制目标的实现。研究发展部根据公司发展战略和基金
管理的实际需求,把握产品设计定位,开展策略研究、行业研究、上市公司研究
和数量研究工作,为公司投资管理业务提供有效的研究支持平台。市场营销部:
负责公司公募基金、专户等产品代销渠道的开拓与维护,营销协议的制定和实施,
产品的发行和持续销售工作;负责公司各种产品的营销策划及实施;负责公司品
牌的建设,媒体关系管理等工作;负责公司官网网络营销和客服中心的运维工作,
提升公司知名度和信誉度。机构业务部负责公司机构客户的开发与维护,完成相
应的业务销售任务,增进并维护公司与机构客户业务关系。产品创新部根据公司
发展战略,提供公司产品策略建议,把握产品设计定位,提出产品设计思路,建
立并完善公司高效产品线,促进公司经营目标的实现。信息技术部根据公司整体
发展策略,规划公司信息技术体系架构,构建完善的信息技术平台;负责公司信
息技术系统的规划、建设、运营和维护,为公司各项业务的正常运行、信息的安
全保密和企业信息化提供有效的保障。基金事务部根据国家相关法律法规和公司
相关制度,负责基金的财务核算、资产估值、注册登记、资金清算等相关业务,
维护基金交易的正常有序运作。综合管理部根据公司的发展战略,负责公司中长
期发展战略、年度工作计划和绩效目标的拟定、推行、跟踪和执行效果评估工作;
负责公司制度建设、文秘管理、外部联络、内部宣传、信息调研、行政后勤管理,
为公司日常运作、领导战略决策提供支持和服务。人力资源部根据公司的发展战
略、经营计划和人力资源管理现状参与制订人力资源战略规划;负责制定、执行
和优化人力资源管理政策,运作和维护人力资源体系;建立和完善人才梯队的配
置和储备;制定并组织员工培训和开发;组织、实施和监督各部门的员工绩效管
理;宣传、贯彻公司价值理念,组织员工活动,提供员工帮助,增强组织凝聚力;
维持公司在市场竞争中的人力资源优势。计划财务部负责公司全面预算的编制、
会计核算、公司财务报告的编制;定期进行财务分析,为公司发展和管理层决策
提供依据;同时建立健全公司的财务管理制度以及与财务有关的内控制度;定期
或不定期进行公司资产清查,监督公司自有财产的管理,保证公司自有财产记录
准确和安全;并接受并配合国家监管机构、社会审计机构和公司内部监察稽核部
门的检查。监察稽核部根据相关法律法规,负责公司规章制度的审核,检查、监
督各部门执行情况;对基金管理的各个环节进行全程风险管理;负责公司专项审
计、信息披露内容的审核、对外文件的法律审核,保证公司内部控制、风险管理
的有效实施。
截止到2020年4月4日,公司总人数68人,具有基金从业资格的人数为
66人,其中75%以上的员工具有硕士以上学历。
公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、内部监察制度、财务管理
制度、人事管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。
(二)主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
董事长:
蒋晓刚先生,1968年10月出生,中共党员,硕士研究生。历任南京证券有
限责任公司上海营业部副总经理、总经理,公司经纪业务管理部总经理、业务总
监,富安达基金管理有限公司董事、副总经理、总经理。现任富安达基金管理有
限公司董事长,富安达资产管理(上海)有限公司执行董事。
副董事长:
杜文毅先生,1963年2月出生,中共党员,大学学士,高级经济师。历任
南京交通学校财会教研室工作,江苏交通规划设计院计划财务室副主任、主任,
江苏交通控股有限公司财务审计处副处长,江苏交通产业集团有限公司财务审计
处副处长、处长,江苏交通产业集团有限公司董事,江苏京沪高速公路有限公司
副总经理,江苏交通控股有限公司副总会计师、财务管理部部长,富安达基金管
理有限公司监事。现任江苏交通控股有限公司党委委员,总会计师、江苏金融租
赁股份有限公司董事、江苏省铁路集团有限公司监事、江苏银行股份有限公司董
事、南京跃进汽车有限公司董事。
董事:
胥海先生,1973年5月出生,中共党员,硕士研究生。历任南京证券公司
电脑部、营业部、基建办职员;南京证券有限责任公司行政管理部职员兼团委副
书记,公司团委副书记(主持工作),行政管理部副经理兼公司团委副书记;南
京证券有限责任公司南京大厂营业部副总经理,南京证券有限责任公司南京云南
北路营业部副总经理,南京证券有限责任公司宁夏凤凰北街营业部副总经理,南
京证券有限责任公司北京惠新西街营业部副总经理,南京证券有限责任公司广州
先烈中路营业部副总经理(主持工作),南京证券有限责任公司南京云南北路营
业部副总经理(主持工作)、总经理,南京证券股份有限公司深圳分公司总经理;
江苏省镇江市扬中市人民政府副市长(挂职)。现任富安达基金管理有限公司总经
理。
张敏先生,1968年11月生,本科学历,高级经济师。历任南京市医药管理
局科员,国泰证券公司南京营业部交易管理部副经理,南京市城市建设(控股)
有限公司投资财务部,南京城建项目管理发展有限公司综合办公室计划考核岗,
南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司投资发展部投融资岗,南京城建
项目管理发展有限公司企业发展部副经理,河西国资集团投资部投融资管理、合
同管理主管。现任河西国资集团投资与资产管理部投资管理、资产管理主管。
张丽珉女士,1963年5月出生,中共党员,大学学士,助理会计师。历任
南京金融高等专科学校(现名南京审计学院)教师,南京证券有限责任公司财务
部、常府街证券营业部主办会计、龙蟠路证券营业部总经理助理、客户资产结算
存管中心总经理助理、龙蟠路证券营业部副总经理,南京证券股份有限公司稽核
部副总经理、总经理,富安达基金管理有限公司督察长。现任富安达基金管理有
限公司董事、富安达资产管理(上海)有限公司监事。
吴战峰先生,1968年8月出生,硕士研究生。历任中大投资公司投资部经
理,平安证券资产管理部投资经理,招商证券研发中心高级分析师,国信证券研
究所首席分析师,国投瑞银基金高级组合经理,国泰基金基金经理,天治基金基
金经理、总经理助理兼研究总监。现任富安达基金管理有限公司研究发展部总监、
富安达优势成长混合型证券投资基金基金经理、富安达消费主题灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理。
独立董事:
赵顺龙先生, 1965年12月出生,中共党员,管理学博士,教授。历任南
京化工学院社科部教师,南京化工大学社科系教师,南京化工大学经济管理学院
工商管理系副主任、副教授,南京工业大学(原南京化工大学)经济管理学院教
授。现任南京工业大学经济管理学院院长、教授。
刘健先生, 1955年6月出生,中共党员,研究生学历,律师。历任南京绵
织厂劳动干事、人事负责人,南京内燃机配件五厂党务、人事负责人,南京大量
律师事务所律师,江苏金鼎英杰律师事务所合伙人。现任上海市建纬(南京)律
师事务所合伙人、副主任。
江涛女士,1967年4月出生,中共党员,本科学历,中级经济师。历任深
圳赛格集团市场部外贸业务员,深圳石化集团秘书科长、海外企业管理部副总,
招商证券有限责任公司投行总部总助、北京代表处副主任,中投证券有限责任公
司董办副主任(主持),中银国际证券有限责任公司董事会秘书兼董办主任、执
委会委员。
2、基金管理人监事会成员
监事会主席:
刘宁女士,1967年11月生,中共党员,硕士研究生,高级会计师、高级审
计师。历任南京市审计局政财金融审计处科员,金融审计处科员、副主任科员、
主任科员,南京证券有限责任公司计划财务部副总经理、计划财务部总经理。现
任南京证券股份有限公司财务总监兼计划财务部总经理。
监事:
林海涛先生,1969年5月出生,中共党员,硕士研究生,高级工程师。历
任安徽水利电力学校教师,安徽水利电力职业技术学院教师,金陵药业股份有限
公司投资发展部经理,现任南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)下属南
京金帆酒店管理股份有限公司董事长。
孙玮先生,1982年8月出生,中共党员,硕士研究生,经济师。历任深圳
市华林证券有限责任公司信息管理部职员,江苏交通控股有限公司投资发展部职
员、副主管、主管。现任江苏交通控股有限公司投资发展部副部长、江苏交通文
化传媒有限公司董事、江苏云杉清洁能源投资控股有限公司董事、江苏云杉资本
管理有限公司监事、苏南硕放国际机场有限公司董事、南通天生港发电有限公司
董事。
范仲文先生,1981年8月出生,大学本科,经济学学士。历任兴业证券梅
花路营业部员工,华泰柏瑞基金有限公司渠道部高级经理,富安达基金(筹)市
场营销华东区大区总监,富安达基金管理有限公司市场营销部华东大区总监兼机
构销售部经理、部门副总监(主持工作)。现任富安达基金管理有限公司市场营
销部总监。
黄懿稚女士,1974年4月出生,中共党员,硕士研究生。历任金新信托上
海管理总部人力资源部薪酬福利主管,民安证券上海管理总部人力资源部副总经
理,华富基金管理有限公司人力资源部经理,富安达基金筹备组人力资源负责人,
富安达基金管理有限公司人力资源部历任部门经理,部门副总监(主持工作)。
现任富安达基金管理有限公司人力资源部总监。
戚明龙先生,1976年2月出生,中共党员,硕士研究生,历任南京证券上
海南车站路营业部市场部副经理、南京云南北路营业部市场部经理,现任富安达
基金管理有限公司综合管理部总监。
3、基金管理人高级管理人员
总经理:
胥海先生(简历请参见上述董事会成员介绍)
副总经理:
沈伟青先生,中共党员,本科学历。历任南京市证券公司上海长宁支路营业
部、南京证券有限责任公司上海南车站路证券营业部员工,南京证券有限责任公
司上海南车站路证券营业部交易部经理,西北证券托管组银川福州南街证券营业
部托管小组成员,南京证券有限责任公司常熟吉祥商城证券营业部、南京证券有
限责任公司上海南车站路证券营业部、南京证券有限责任公司上海西藏南路证券
营业部、南京证券有限责任公司上海新华路证券营业部总经理助理,南京证券股
份有限公司上海番禺路证券营业部、南京证券股份有限公司上海分公司副总经理。
现任富安达基金管理有限公司副总经理。
督察长:
李理想先生,硕士研究生。历任富安达基金管理有限公司监察稽核部法务,
富安达资产管理(上海)有限公司合规风控部总监助理、副总监、总监,富安达
资产管理(上海)有限公司总经理助理。现任富安达基金管理有限公司督察长。
首席信息官:
孙爱民先生,中共党员,硕士。历任南京电声股份有限公司技术中心工程师、
南京市国际信托投资公司IT工程师、南京证券有限责任公司上海新华路营业部
IT工程师,富安达基金信息技术部总监助理、副总监、总监。现任富安达基金
管理有限公司首席信息官兼信息技术部总监。
4、本基金基金经理
毛矛先生,硕士研究生。历任中华资源(香港)有限公司交易员,易唯思商
务咨询有限公司投资分析师,光大保德信基金管理有限公司行业研究员。2012
年4月加入富安达基金管理有限公司任高级行业研究员兼基金经理助理。2015
年5月起任富安达策略精选灵活配置混合型基金、富安达健康人生灵活配置混合
型基金(2015年11月25日至2016年12月16日期间)、富安达新动力灵活配置
混合型基金、富安达消费主题灵活配置混合型基金的基金经理、富安达行业轮动
灵活配置混合型基金的基金经理。
朱义女士,硕士研究生。历任金元顺安基金管理有限公司风险管理专员;上
投摩根基金管理有限公司高级风险管理经理;富安达基金管理有限公司监察稽核
部副总监、研究发展部研究总监助理兼基金经理助理。2018年4月起任富安达
长盈灵活配置混合型基金、富安达新动力灵活配置混合型基金、富安达行业轮动
灵活配置混合型基金的基金经理、富安达策略精选灵活配置混合型基金的基金经
理。
5、投资决策委员会成员
投资决策委员会主席:
胥海先生(简历请参见上述董事会成员介绍);
投资决策委员会成员:
吴战峰先生(简历请参见上述董事会成员介绍);
李飞先生,博士研究生。历任上海技术应用技术学院财政经济系教师,聚源
数据有限责任公司研究发展中心项目经理,国盛证券有限责任公司投资研究部高
级宏观债券研究员,金元惠理基金管理有限公司投资部基金经理。现任富安达增
强收益债券型证券投资基金基金经理、富安达富利纯债债券型证券投资基金基金
经理、公司固定收益部副总监(主持工作)、投资管理部总监助理(主持工作)。
6、上述人员之间均不存在近亲关系。
(三)基金管理人的职责
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化
的经营方式管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别
管理,分别记账,进行证券投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的
方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,
确定基金份额申购、赎回的价格;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及
报告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不
向他人泄露;
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有
人分配基金收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相
关资料15年以上;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且
保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的
公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
并通知基金托管人;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基
金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能
生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利
息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(四)基金管理人的承诺
1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同
和中国证监会的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反现
行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。
2、本基金管理人承诺严格遵守《证券法》、《基金法》及有关法律法规,建
立健全内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生:
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的人谋取利益;;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)侵占、挪用基金财产;
(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他
人从事相关的交易活动;
(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
(8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
3、本基金管理人承诺严格遵守基金合同,并承诺建立健全内部控制制度,采
取有效措施,防止违反基金合同行为的发生;
4、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国
家有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责;
5、本基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。
(五)基金经理承诺
1、依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有
人谋取最大利益;
2、不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益;
3、不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关
规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金
投资内容、基金投资计划等信息;
4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
(六)基金管理人的内部控制制度
1、内部控制的目标
(1)保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,自觉
形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。
(2)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行
和受托资产的安全完整,实现公司的持续、稳定、健康发展。
(3)确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。
2、内部控制的原则
(1)健全性原则
公司风险管理必须覆盖公司的所有部门、各项业务和各个岗位,渗透业务的
决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。
(2)独立性原则
公司设立独立的督察长和监察稽核部保持高度的独立性和权威性,负责对公
司各部门风险控制工作进行稽核和检查。
(3)相互制约原则
公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制,建立不
同岗位之间的制衡体系。
(4)有效性原则
公司的内部风险控制工作必须从实际出发,主要通过对工作流程的控制,进
而实现对各项经营风险的控制。
(5)成本效益原则
运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控制成
本达到最佳的内部控制效果。
(6)防火墙原则
公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离,基金投资研究、决策、
执行、清算、评估等部门和岗位,应当在物理上和制度上适当隔离,以达到风险
防范的目的;
3、内部控制的主要内容
(1)控制环境
良好的控制环境包括科学的公司治理、有效的监督管理、合理的组织结构和
有力的控制文化。
①董事会下设资格审查和薪酬委员会、合规和风险控制委员会等专业委员会,
其中合规和风险控制委员会负责评价与完善公司内部控制体系。
②公司管理层设立了投资决策委员会和风险管理委员会,投资决策委员会为
公司投资管理的最高决策机构,负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略
和投资组合的原则。风险管理委员会为公司风险管理的最高决策机构,负责全面
评估公司经营管理过程中的各项风险,并提出防范化解措施。
③公司各部门之间有明确的授权分工,既互相合作,又互相核对和制衡,形
成了合理的组织结构。
④公司设有督察长,负责组织指导公司的监察与稽核工作,对公司和基金运
作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监督,参与公司风险控制工作,发
生重大风险事件时向公司董事会和中国证监会报告。
⑤公司注重内控文化的建设,树立员工内控优先和风险管理的理念,定期对
员工进行合法合规的相关培训。
(2)风险评估
公司风险控制人员定期评估公司风险状况,范围包括所有能对经营目标产生
负面影响的内部和外部因素,评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度
及可能性。对于不可控风险,风险评估的目的是决定是否承担该风险或减少相关
业务;对于可控风险,风险评估的目的是分析如何通过制度安排来控制风险程度。
风险评估还包括各业务部门对日常工作中新出现的风险进行再评估并完善相应
的制度,以及新业务设计过程中评估相关风险并制定风险控制制度。
(3)操作控制
公司内部组织结构的设计方面,体现部门之间职责有分工,但部门之间又相
互合作与制衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场等业务部门有明确的授权
分工,各部门的操作相互独立,并且有独立的报告系统。各业务部门之间相互核
对、相互牵制。
各业务部门内部工作岗位分工合理、职责明确,形成相互检查、相互制约的
关系,以减少舞弊或差错发生的风险,各工作岗位均制定有相应的书面管理制度。
在明确的岗位责任制度基础上,设置科学、合理、标准化的业务操作流程,
同时,规定完备的处理手续,保存完整的业务记录,制定严格的检查、复核标准。
(4)信息与沟通
公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,通过建立有效的信息
交流渠道,保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息,保
证信息及时送达适当的人员进行处理。
(5)监督与内部稽核
本公司设立了独立于各业务部门的监察稽核部,其中监察稽核人员履行内部
稽核职能,检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性,监督公司内
部控制制度的执行情况,揭示公司内部管理及基金运作中的风险,及时提出改进
意见,促进公司内部管理制度有效地执行。监察稽核人员具有相对的独立性,定
期出具监察稽核报告,报公司督察长、董事会及中国证监会。
4、基金管理人关于内部控制的声明
(1)本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层
的责任;
(2)上述关于内部控制的披露真实、准确;
(3)本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制
度。
第四部分 基金托管人
一、基本情况
名称:南京银行股份有限公司
住所:南京市中山路288号
法定代表人:胡升荣
成立时间:1996年2月6日
基金托管业务批准文号:中国证监会证监许可〔2014〕405号
组织形式:股份有限公司
注册资本:848220.7924万元人民币
存续期间:持续经营
二、基金托管业务经营情况
(一)托管业务概况
南京银行成立于1996年2月8日,是一家具有由国有股份、中资法人股份、
外资股份及众多个人股份共同组成独立法人资格的股份制商业银行,实行一级法
人体制。南京银行历经两次更名,先后于2001年、2005年引入国际金融公司和
法国巴黎银行入股,在全国城商行中率先启动上市辅导程序并于2007年成功上
市。目前注册资本为84.82亿元,下辖17家分行,198家营业网点,员工总数
9200余人。
南京银行坚持走差异化、特色化、精细化的发展道路,努力做成中小银行
中的一流品牌,将中小企业和个人业务作为战略业务重点推进,丰富业务产品体
系,倾力满足中小企业与个人融资需求,业务品牌影响力不断扩大。自2007年
设立第一家异地分行以来,跨区域经营不断推进,先后设立了泰州、北京、上海、
杭州、扬州、无锡、南通、苏州、常州、盐城、南京、镇江、宿迁、连云港、江
北新区、徐州、淮安17家分行,机构战略布局持续深化。
2014年4月9日,南京银行获得证监会和银监会联合批复的证券投资基金
托管业务资格。取得资格后,南京银行充分发挥基金公司、资产管理等牌照齐全
的优势,持续加强与金融市场、投资银行等业务的条线联动优,托管产品种类不
断丰富,目前可以开展公募基金托管、银行理财托管、基金公司专户产品托管、
基金子公司专户/专项产品托管、证券公司定向/集合资产管理计划托管、信托计
划保管、私募基金托管、保险资金托管等业务。截止到2019年6月30日,南京
银行托管产品组合数超过3100只,托管规模超16000亿。
(二)资产托管部组织架构和人员配置情况
经董事会审议通过,南京银行成立了独立的一级部门----资产托管部,下
设业务运营部、市场营销部、系统支持部、内控稽核部、综合管理部、研究开发
部六个内设部门。
目前,南京银行资产托管部共有57人,其中从事会计核算、资金清算、投
资监督、信息披露、内控稽核的人员36人,市场营销13人。相较同期获批基金
托管资格的其他银行,南京银行在托管运营上配备较强的人力。
(三)托管系统情况
南京银行托管业务系统建设由深圳市赢时胜信息技术股份有限公司承建,
使用了其最新版本的资产托管业务系统,能支持目前市场上大多数公募基金的托
管业务。该系统采用了基于EJB技术的B/S结构,支持远程接入功能,能够实现
与基金管理人、基金注册登记机构、证券登记结算机构等相关业务机构的系统安
全对接,具有良好的安全性、稳定性、开放性和可扩展性,且与本行的其他业务
系统严格分离。
我部开发建设了自己的“鑫托管”业务系统。2016年10月,我行自主研发
的“鑫托管”系统上线,解决了清算系统问题,大大提升了划款效率。2017年5
月,“鑫托管”系统二期功能上线,实现了全业务流程系统操作,同时推出了“鑫
托管”托管网银系统,客户可以通过托管网银实时查询托管账户资金余额、托管
产品处理进度,可以通过托管网银系统进行指令录入、划款材料上传等。2018
年2月,“鑫托管”系统推出深证通、专线渠道,实现与管理人指令系统直联。
2018年5月,推出“鑫托管”系统微信服务号,管理人可通过微信端实时查询
托管账户资金余额、托管指令处理进度等。 下阶段,将持续推动系统建设,
优化业务流程,提升营运效率。一是着力完善“鑫托管”系统功能,使鑫托管系
统成为集业务处理、数据管理、绩效考核、内控管理、客户关系管理于一体的托
管业务综合平台;二是实现“鑫托管”系统直联中债登、上清所以及中证登业务
系统,进一步优化交易确认和监督流程,满足客户交易时效性要求;三是建设“鑫
托管”大数据平台,对业务数据进行深入分析利用,更好为客户服务。
三、基金托管人的内部控制制度
1.内部控制目标
严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规
定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金资产的安
全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法
权益。
2.内部控制组织结构
南京银行资产托管部由业务运营部、市场营销部、系统支持部、内控稽核
部、综合管理部、研究开发部六个部门组成。资产托管部内设独立、专职的内控
稽核部,配备内控稽核人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽
核工作职权和能力。其他各业务部门在各自职责范围内执行风险控制制度,落实
具体的风险控制措施。同时,总行风险部对托管业务的风险控制工作进行指导和
监督。
3.内部风险控制原则
(1)全面性原则:风险控制必须覆盖资产托管部的所有内设部门和岗位,
渗透各项业务过程和业务环节;风险控制责任应落实到每一业务部门和业务岗位,
每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。
(2)独立性原则:资产托管部设立独立的内控稽核部,该部门保持高度的
独立性和权威性,负责对托管业务风险控制工作进行指导和监督。
(3)相互制约原则:各内设部门在内部组织结构的设计上形成一种相互制
约的机制,建立不同岗位之间的制衡体系。
(4)定性和定量相结合原则:建立完备的风险管理指标体系,使风险管理
更具客观性和操作性。
(5)防火墙原则:托管行资产与基金资产严格分开;托管业务日常运作部
门与研发和营销等部门严格分离。
(6)有效性原则:内部控制体系同所处的环境相适应,以合理的成本实现
内控目标,内部制度的制订应当具有前瞻性,并应当根据国家政策、法律及经营
管理的需要,适时进行相应修改和完善;内部控制应当具有高度的权威性,任何
人不得拥有不受内部控制约束的权力,内部控制存在的问题应当能够得到及时反
馈和纠正。
(7)审慎性原则。内控与风险管理必须以防范风险,审慎经营,保证托管
资产的安全与完整为出发点;托管业务经营管理必须按照“内控优先”的原则,
在新增业务时,做到先期完成相关制度建设。
(8)责任追究原则。各业务环节都应有明确的责任人,并按规定对违反制
度的直接责任人以及对负有领导责任的主管领导进行问责。
4.内部控制制度及措施
(1)制度建设:建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手
册、严格的人员行为规范等一系列规章制度。
(2)建立健全的组织管理结构:前后台分离,不同部门、岗位相互牵制。
(3)风险识别与评估:内控稽核部负责托管业务的内控监督工作,制定并
实施风险控制措施。
(4)相对独立的业务操作空间:业务操作区相对独立,实施门禁管理和音
像监控。
(5)人员管理:进行定期的业务与职业道德培训,使员工树立风险防范与
控制理念。
(6)应急预案:制定完备的《应急预案》,并组织员工定期演练;建立异
地灾备中心,保证业务不中断。
四、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金法》、
《运作办法》、基金合同及其他有关规定,托管人对基金的投资对象和范围、投
资组合比例、投资限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资产估值
和基金净值的计算、收益分配以及其他有关基金投资和运作的事项,对基金管理
人进行业务监督、核查。
基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有
关法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理
人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内,基金
托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金
托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 基
金托管人发现基金管理人有重大违规行为,立即报告中国证监会,同时,通知基
金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人
的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当拒
绝执行,立即通知基金管理人,并及时向中国证监会报告。
基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行
政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,
并及时向中国证监会报告。
第五部分 相关服务机构
一、基金份额销售机构
1、直销机构
富安达基金管理有限公司直销中心
名称:富安达基金管理有限公司直销中心
地址:上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦29层
传真:(021)61601555
联系人:吴定婷
全国统一服务热线:400-630-6999 (免长途)
2、其他销售机构
(1)南京银行股份有限公司
住所:南京市中山路 288 号
办公地址:南京市中山路 288 号
法定代表人:胡升荣
联系人:李启明
电话:021-24198878
传真:021-54662130
(2)上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市中山东一路12号
办公地址:上海市中山东一路12号
法定代表人:高国富
电话: 95528
公司网站:www.spdb.com.cn
(3)南京证券股份有限公司
住所:江苏省南京市江东中路389号
办公地址:江苏省南京市江东中路389号
法定代表人:步国旬
客户服务电话:95386
网址:www.njzq.com.cn
(4)华泰证券股份有限公司
住所:南京市建邺区江东中路228号
办公地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场
法定代表人:周易
客户服务电话:95597
网址:www.htsc.com.cn
(5)招商证券股份有限公司
住所:深圳市益田路江苏大厦38-45层
办公地址:深圳市益田路江苏大厦38-45层
法定代表人:霍达
客户服务电话:95565
网址:www.newone.com.cn
(6)国信证券股份有限公司
住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人:何如
客户服务电话:95536
网址:www.guosen.com.cn
(7)申万宏源证券有限公司
住所:上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场40层
法定代表人:李梅
客户服务电话:95523或4008895523
网址:www.hysec.com
(8)国泰君安证券股份有限公司
住所:上海市浦东新区商城路618号
办公地址:上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦
法定代表人:贺青
客户服务电话:95521
网址:www.gtja.com
(9)中信证券股份有限公司
住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人:张佑君
客户服务电话:95548
网址:www.cs.ecitic.com
(10)中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层
办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层
(266061)
法定代表人:姜晓林
客服电话:95548
公司网址:www.zxwt.com.cn
(11)兴业证券股份有限公司
住所:福州市湖东路268号
办公地址:浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼22层
法定代表人:杨华辉
客户服务电话:95562
网址:www.xyzq.com.cn
(12)国金证券股份有限公司
住所:成都市东城根上街95号
办公地址:成都市东城根上街95号
法定代表人:冉云
客户服务电话:4006600109
网址:www.gjzq.com.cn
(13)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:陈共炎
客服热线:4008-888-888
公司网站:www.chinastock.com.cn
(14)安信证券股份有限公司
住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层
法定代表人:王连志
客户服务电话:4008001001
网址:www.essence.com.cn
(15)中信建投证券股份有限公司
住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:王常青
客户服务电话:400-8888-108
网址:www.csc108.com
(16)东吴证券股份有限公司
住所:江苏省苏州市苏州工业园区翠园路181号
办公地址:江苏省苏州市苏州工业园区翠园路181号
法定代表人:范力
客户服务电话:0512-33396288
网址:www.dwzq.com.cn
(17)中泰证券股份有限公司
住所:济南市经七路86号
办公地址:济南市经七路86号23层
法定代表人:李玮
客户服务电话:95538
网址:www.zts.com.cn
(18)信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人:张志刚
电话:95321
网址: www.cindasc.com
(19)申万宏源西部证券有限公司
办公地址: 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大
厦20楼2005室
法定代表人: 韩志谦
电话:4008000562
网址: www.hysec.com
(20)平安证券股份有限公司
注册地址: 深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
办公地址: 深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层(518048)
法定代表人: 谢永林
电话: 021-38631117
网址:http://stock.pingan.com
(21)中信期货有限公司
办公地址 :深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层
1301-1305室
法人代表:张皓
电话:400-990-8826
网址:www.citicsf.com
(22)华龙证券股份有限公司
注册地址:兰州市城关区东岗西路638号财富大厦21楼
办公地址:兰州市城关区东岗西路638号财富大厦21楼
法定代表人:李晓安
电话:95368
网址:www.hlzqgs.com
(23)光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:薛峰
电话:95525
网址:www.ebscn.com
(24)华金证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号30层
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号30层
法定代表人:宋卫东
电话:4008211357
网址:www.huajinsc.cn
(25)东海证券股份有限公司
注册地址:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层
办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人:赵俊
电话:95531
网址:www.longone.com.cn
(26)上海天天基金销售有限公司
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座26楼
法定代表人:其实
客服电话:400-1818-188
公司网址:www.1234567.com.cn
(27)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室
法定代表人:祖国明
客服电话:4000-766-123
公司网址:http://www.fund123.cn/
(28)浙江同花顺基金销售有限公司
办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼2楼
法定代表人:吴强
电话:952555
网址:http://www.ijijin.com.cn/
(29)上海长量基金销售有限公司
办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
法定代表人:张跃伟
客服电话:400-820-2899
公司网址:www.erichfund.com
(30)上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室
法人代表:李兴春
电话:95733
网址:http://www.leadfund.com.cn/
(31)上海联泰基金销售有限公司
办公地址:上海市长宁区金钟路658弄2号楼B座6楼
法定代表人:尹彬彬
客服热线:400-118-1188
网址:www.toutoujinrong.com
(32)诺亚正行基金销售有限公司
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801
法定代表人:汪静波
客户服务电话:400-821-5399
公司网址:www.noah-fund.com
(33)上海好买基金销售有限公司
办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼
法定代表人:杨文斌
客服电话:400-700-9665
公司网址:www.howbuy.com
(34)浦领基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室
法定代表人:聂婉君
客服电话:4000125899
公司网站:http://www.zscffund.com/
(35)和讯信息科技有限公司
办公地址:上海市浦东新区东方路18号保利广场E座18F
法定代表人:王莉
客服电话:400-920-0022
公司网站:http://www.licaike.com/
(36)上海汇付基金销售有限公司
办公地址:上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼
法定代表人:金佶
电话:021-34013999
网址:https://www.hotjijin.com/
(37)深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层
12-13室
法定代表人:薛峰
客服电话:4006-788-887
公司网址:www.zlfund.cn
(38)上海陆金所基金销售有限公司
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
法定代表人:王之光
电话:4008219031
网址:https://www.lufunds.com
(39)大泰金石基金销售有限公司
办公地址:上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼
法定代表人:陈达伟
电话:400-995-9220
网址:www.dtfunds.com
(40)上海凯石财富基金销售有限公司
办公地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼
注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
法人代表:陈继武
客服电话:400-643-3389
网址:www.lingxianfund.com
(41)南京苏宁基金销售有限公司
注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
法人代表:王锋
电话:95177
网址:https://www.snjijin.com/
(42)一路财富(北京)基金销售有限公司
办公地址:北京市海淀区宝盛南路奥北科技园20号楼国泰大厦9层
法定代表人:吴雪秀
电话:400-001-1566
网址:https://www.yilucaifu.com/
(43)上海中正达广基金销售有限公司
办公地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
注册地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
法定代表人:黄欣
客服热线:400-6767-523
网址:http://www.zzwealth.cn/
(44)珠海盈米基金销售有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔1201-1203
法定代表人:肖雯
客服电话:020-89629066
网址:www.yingmi.cn
(45)上海基煜基金销售有限公司
注册地址:上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和
经济发展区)
办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
法定代表人:王翔
客服热线:400-820-5369
网站:https://www.jiyufund.com.cn/
(46)中证金牛(北京)投资咨询有限公司
注册地址:北京市丰台区东管头1 号2 号楼2‐45 室
办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1 号环球财讯中心A 座5 层
法定代表人:钱昊旻
客服电话:4008-909-998
网址:www.jnlc.com
(47)北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村大街A座1108
办公地址:北京市海淀区中关村大街A座11层
法定代表人:王伟刚
客服电话:400-619-9059
网址:www.hcjijin.com
(48)上海挖财基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5楼04室
法定代表人:吕柳霞
客服电话:021-50810673
网址: www.wacaijijin.com
(49)阳光人寿保险股份有限公司
注册地址: 海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层
办公地址:北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层
法定代表人:李科
电话:010-85632771、95510
传真:010-85632773
网址:www.sinosig.com
(50) 长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:李新华
电话: 95579或4008888999
网址:www.95579.com
(51) 中国人寿保险股份有限公司
注册地址:中国北京市西城区金融大街16号
办公地址:中国北京市西城区金融大街16号
法定代表人:王滨
客服热线:95519
公司网站:www.e-chinalife.com
(52)北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室
法定代表人:钟斐斐
客服电话:400-159-9288
网址:www.ncfjj.com
(53)东方财富证券股份有限公司
注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼
法定代表人:徐伟琴
客服电话:95537
网址:http://www.xzsec.com/
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售
本基金,并及时公告。
二、注册登记机构
名称:富安达基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦29层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦29层
法定代表人:蒋晓刚
电话:(021)61870999-3602
传真:(021)021-61065222
联系人:王雪
三、出具法律意见书的律师事务所
名称:上海源泰律师事务所
注册地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
办公地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
电话:(021)51150298
传真:(021)51150398
联系人:廖海、刘佳
经办律师:廖海、刘佳
四、审计基金资产的会计师事务所
机构名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层
办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层
法定代表人:邹俊
电话:(010)8508 5000
传真:(010)8518 5111
联系人:虞京京
经办注册会计师:黄小熠、虞京京
第六部分 基金的募集
基金管理人按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有
关规定募集本基金,并经中国证监会证监许可[2015]1443号文注册募集。
一、基金类型
混合型证券投资基金
二、基金的运作方式
契约型开放式
三、基金存续期
不定期
四、募集情况
经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)验资,本次募集的有效认购户
数为3791户,净销售金额为人民币405650600.62元,折合基金份额
405650600.62份;募集资金在基金合同生效前产生的利息共计人民币228149.59
元,折合228149.59份基金 份额归基金份额持有人所有。上述资金已于2018
年4月3日全额 划入本基金在基金托管人南京银行股份有限公司开立的基金托
管专户。按照每份基金份额初始面值1.00元计算,本次募集期的有效认购份额
405650600.62份, 利息结转的基金份额228149.59份,两项合计共405878750.21
份基金份额。
第七部分 基金合同的生效
一、基金合同的生效
本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,
基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下,基金
募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并
在10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监
会办理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得
中国证监会书面确认之日起,基金合同生效;否则基金合同不生效。基金管理人
在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金管理人应
将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得
动用。
二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式
如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任:
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;
2、在基金募集期限届满后30日内返还投资人已缴纳的款项,并加计银行同
期活期存款利息;
3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。
基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承
担。
三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或
者基金资产净值低于5000万元的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连
续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送
解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金
份额持有人大会进行表决。
法律法规另有规定时,从其规定。
四、基金合同生效
根据有关规定,本基金满足《基金合同》生效条件,《基金合同》于2018
年4月4日正式生效。自《基金合同》生效日起,本基金管理人正式开始管理本
基金。
第八部分 基金份额的申购、赎回与转换
一、申购与赎回办理的场所
本基金的销售机构包括基金管理人的直销机构和基金管理人委托的代销机
构。
1、本基金管理人的直销中心
富安达基金管理有限公司直销中心
名称:富安达基金管理有限公司直销中心
地址:上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦29层
传真:(021)61601555
联系人:吴定婷
全国统一服务热线:400-630-6999 (免长途)
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、申购及赎回等业务,
具体交易细则请参阅本公司网站公告。
2、代销机构
目前的代销机构为南京银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、
南京证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、国信
证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信
证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、兴业证券股份有限公司、
国金证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、
中信建投证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、
信达证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、平安证券股份有限公司、
中信期货有限公司、华龙证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、华金证券
股份有限公司、东海证券股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、蚂蚁(杭
州)基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海长量基金销售有限
公司、上海利得基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、诺亚正行基金
销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、浦领基金销售有限公司、和讯信息
科技有限公司、上海汇付基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、
上海陆金所基金销售有限公司、大泰金石基金销售有限公司、上海凯石财富基金
销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、一路财富(北京)基金销售有限公
司、上海中正达广基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、上海基煜基
金销售有限公司、中证金牛(北京)投资咨询有限公司、北京汇成基金销售有限
公司、上海挖财基金销售有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、长江证券股份
有限公司、中国人寿保险股份有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、东方财富
证券股份有限公司。
投资人可通过上述场所按照规定的方式进行申购或赎回。本基金管理人可根
据情况变更或增减基金代销机构,并在管理人网站公示。
销售机构可以根据情况变化增加或者减少其销售城市(网点),并另行公告。
若基金管理人或其指定的代销机构开通电话、传真或网上等交易方式,投资人可
以通过上述方式进行申购与赎回,具体办法由基金管理人另行公告。
二、申购、赎回办理的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易
所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中
国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其
他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但
应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
本基金已于2018年5月18日开始办理日常申购、赎回等业务。基金管理人
不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。
投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且注册登记
机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回
的价格。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额
净值为基准进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”的原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行
顺序赎回。
5、“基金份额持有人利益优先”原则,发生申购、赎回损害持有人利益的情
形时,基金管理人应当及时暂停申购、赎回业务。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
四、申购与赎回的程序
1、申购与赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出
申购或赎回的申请。
投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资人在
提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回申请不成
立。
2、申购与赎回申请的款项支付
投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申
购申请成立;注册登记机构确认基金份额时,申购生效。若申购款项在规定时间
内未全额到账,则申购不成立。
基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;注册登记机构确认赎回时,赎回
生效。投资者在提交赎回申请时,必须有足够的基金份额余额,否则所提交的赎
回申请不成立。投资人赎回申请成功后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内
支付赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回
款项的情形时,款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。
遇证券、期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交
换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流
程时,赎回款项顺延至下一个工作日划出。
3、申购与赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购
或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金注册登记机构在T+1日内(包括
该日)对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人可在T+2日后
(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。
若申购不成功,则申购款项退还给投资人。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售
机构已经接收到申购、赎回申请。申购与赎回的确认以注册登记机构的确认结果
为准。对于申请的确认情况,投资者应及时查询。
在法律法规允许的范围内,基金管理人或注册登记机构可根据相关业务规则,
对上述业务办理时间进行调整,本基金管理人将于调整实施前按照有关规定予以
公告。
五、申购与赎回的数量限制
1、代销机构每个基金账户,每个交易账户单笔申购首次最低申购金额为10
元(含申购费,下同),最低追加申购金额为10元,或详见各代销机构网点公告。
投资人可多次申购,对单个投资人的累计持有份额不设上限限制,但法律法
规、监管机构另有要求或基金合同另有约定的,从其规定。
2、直销机构的每个交易账户首次最低申购金额为10,000元人民币,最低追
加申购金额为1,000元。
3、通过本基金网上交易系统办理基金申购业务时,每个交易账户首次最低
申购金额为10元,最低追加申购金额为10元。
4、基金份额持有人每次赎回申请不得低于10份基金份额;每个交易账户的
最低基金份额余额不得低于10份,基金份额持有人赎回时或赎回后将导致在销
售机构(网点)保留的基金份额余额不足10份的,需一次全部赎回。如因分红
再投资、非交易过户、转托管、巨额赎回、基金转换等原因导致的账户余额少于
10份之情况,不受此限,但再次赎回时必须一次性全部赎回。
5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,
基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、
拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。
具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。
6、基金管理人可以规定单个投资者累计持有的基金份额数量限制,具体规
定请参见定期更新的招募说明书或相关公告。基金管理人可根据市场情况,在法
律法规允许的情况下,调整上述对申购金额、赎回份额和账户最低持有余额的数
量限制,基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定
媒介公告。
六、申购与赎回的价格、费用及其用途
1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五
入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后
计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算
或公告。
2、申购份额的计算及余额的处理方式:申购的有效份额为净申购金额除以
当日的基金份额净值,有效份额单位为份,上述计算结果均按四舍五入方法,保
留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
3、赎回金额的计算及处理方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘
以当日基金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按
四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
4、申购费用由投资人承担,不列入基金财产。
5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎
回基金份额时收取。赎回费归入基金财产的比例依照相关法律法规设定,未计入
基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费,其中,对持续持有期少于
7 日的投资者收取不低于1.5%的赎回费并全额计入基金财产。
本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的
计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定。基金管理人可以在
基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实
施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
6、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市
场情况制定基金促销计划,针对基金投资者定期或不定期地开展基金促销活动。
在基金促销活动期间,按照法律法规和基金合同的规定,经与基金托管人协商一
致并向监管部门履行必要的手续后,基金管理人可以适当调低基金销售费率,并
予以公告。
7、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机
制以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监
管部门、自律规则的规定。
七、申购费率、赎回费率
1、申购费率
投资人申购本基金需缴纳申购费,投资人在同一天多次申购的,根据单次申
购金额确定每次申购所适用的费率。申购费用用于本基金的市场推广、销售、注
册登记等各项费用,不列入基金财产。
表2:基金的申购费率结构表
申购金额(M) 基金份额申购费率
M<100万 1.5%
100万≤M<200万 1.2%
200万≤M<500万 0.8%
M≥500万 1000元/笔
2、赎回费率
投资人赎回本基金份额需缴纳赎回费用,本基金的赎回费率按基金份额持有
期限递减。对于持续持有期少于7日的投资人收取1.5%的赎回费,对持续持有
期不少于7日但少于30日的投资人收取0.75%的赎回费,上述赎回费全额计入
基金财产;对持续持有期不少于30日但少于3个月的投资人收取0.5%的赎回费,
并将不低于赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期不少于3个月但少于
6个月的投资人收取0.5%的赎回费,并将不低于赎回费总额的50%计入基金财产;
对持续持有期不少于6个月的投资人,应当将不低于赎回费总额的25%计入基金
财产。
表3:基金的赎回费率结构表
持有基金份额期限(T) 赎回费率
T<7日 1.50%
7日≤T<30日 0.75%
30日≤T<1年 0.50%
1年≤T<2年 0.25%
T≥2年 0
八、申购份额与赎回金额的计算
1、申购份额的计算
本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购份额以申请当日基金份
额净值为基准计算,计算公式如下:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值
对于适用固定金额申购费的申购:净申购金额=申购金额-申购费用
以上申购费用、申购份额均按四舍五入方法,保留到小数点后两位。由此误
差产生的收益或损失由基金财产承担。
2、计算举例:
某投资人投资10,000元申购本基金,对应费率为1.5%,假设申购当日基金
份额净值为1.0100元,则其可得到的申购份额为:
净申购金额=10,000/ (1+1.5%)=9,852.22元
申购费用=10,000-9,852.22=147.78元
申购份额 = 9,852.22/1.010 = 9,754.67份
3、赎回金额的计算
本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用,以申请当日基金份额净值为基
准计算,计算公式如下:
赎回总额=T 日基金份额净值×赎回份额
赎回费用=T日基金份额净值×赎回份额×赎回费率
赎回金额=T日基金份额净值×赎回份额-赎回费用
以上赎回费用、赎回金额均按四舍五入方法,保留到小数点后两位。由此误
差产生的收益或损失由基金财产承担。
4、计算举例:
某投资人赎回本基金1万份基金份额,假设赎回当日基金份额净值是1.0100
元,持有期限不少于30日且不足1年,赎回费率为0.5%,则其可得到的赎回金
额为:
赎回费用=10,000×1.010×0.5%=50.50元
赎回金额=10,000×1.010-50.5=10,049.50元
九、申购与赎回的注册登记
1、投资人申购基金成功后,基金注册登记机构在T+1日为投资人增加权益
并办理注册登记手续,投资人自T+2日起有权赎回该部分基金份额。
2、投资人赎回基金成功后,基金注册登记机构在T+1日为投资人扣除权益
并办理相应的注册登记手续。
3、基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行
调整,并最迟于开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上予以
公告。
十、拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,基金管理人可以拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作或者因不可抗力导致基金管理人无法
接受投资人的申购申请;
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接收
投资人的申购申请。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的
活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托
管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受申购申请;
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日
基金资产净值;
4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份
额持有人利益时或对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时;
5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可
能对基金业绩产生负面影响,或基金管理人认定的其他损害现有基金份额持有人
利益的情形;
6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或注册登记机构的异常情况导
致基金销售系统或基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。
7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金
份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时。
8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述1、2、3、5、6、8项情形之一且基金管理人决定暂停申购时,基
金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购
申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,
基金管理人应及时恢复申购业务的办理并依法公告。
十一、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回
款项:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作或者因不可抗力导致基金管理人不能
支付赎回款项;
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接收
投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值50%以上的
资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不
确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂
停接受基金赎回申请;
3、证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基
金资产净值;
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回;
5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金
管理人可暂停接受投资人的赎回申请。
6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款
项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人
应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总
量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情
形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当
日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢
复赎回业务的办理并公告。
十二、巨额赎回的认定及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金
转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额
总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定
全额赎回或部分延期赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,
按正常赎回程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认
为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大
波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%
的前提下,可对其余赎回申请延期办理。若进行上述延期办理,对于单个基金份
额持有人当日赎回申请超过上一开放日基金总份额10%以上的部分,将自动进行
延期办理。对于其余当日非自动延期办理的赎回申请,应当按单个账户非自动延
期办理赎回申请量占非自动延期办理的赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎
回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消
赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;
选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下
一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计
算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明
确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
(3)暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管
理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支
付赎回款项,但不得超过20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招
募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方
法,并在2日内在指定媒介上刊登公告。
十三、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会
备案,并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。
2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上
刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的基金份额净值。
3、如果发生暂停的时间超过1日但少于2周,暂停结束,基金重新开放申
购或赎回时,基金管理人应提前2个工作日在指定媒介上刊登基金重新开放申购
或赎回公告,并公告最近1个开放日的基金份额净值。
4、如果发生暂停的时间超过2周,暂停期间,基金管理人应每2周至少刊
登暂停公告1 次;当连续暂停时间超过两个月时,可对重复刊登暂停公告的频
率进行调整。暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前2个工
作日在指定媒介上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公告最近1个开放
日的基金份额净值。
十四、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与
基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,
相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并
提前告知基金托管人与相关机构。
十五、基金的非交易过户
基金注册登记机构只受理继承、捐赠和司法强制执行和经注册登记机构认可、
符合法律法规的其他情况下的非交易过户。其中:
“继承”是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继
承;
“捐赠”仅指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基
金会或社会团体的情形;
“司法强制执行”是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的
基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。
办理非交易过户必须提供注册登记机构要求提供的相关资料。
对于符合条件的非交易过户申请按注册登记机构的规定办理,申请人按基金
注册登记机构规定的标准缴纳过户费用。
十六、基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金
销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
十七、定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另
行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款
金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定
额投资计划最低申购金额。
十八、基金份额的冻结、解冻及质押
1、基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,
以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结
的,被冻结部分产生的权益根据有权机关要求及注册登记机构业务规则决定是否
一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。法律法规另有规定的除外。
2、在有关法律法规有明确规定的情况下,本基金将可以办理基金份额的质
押业务或其他业务。
十九、基金份额的转让
如相关法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有
人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由注册
登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将
提前公告,基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让
业务。
第九部分 基金的投资
一、投资目标
在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析,追
求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳定增值。
二、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、资产
支持证券、货币市场工具、衍生工具(权证、股指期货等)以及经中国证监会批
准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,在履行适当程序后,本
基金可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0%-95%;投资于债
券、银行存款、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为 5%-100%,其中权证
投资比例不得超过基金资产净值的 3%,任何交易日日终在扣除股指期货合约需
缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净
值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
股指期货、国债期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果
法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程
序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
三、投资策略
1、资产配置策略
本基金采用自上而下的富安达多维经济模型,通过对全球经济发展形势,国
内经济情况及经济政策、物价水平变动趋势、资金供求关系和市场估值的分析,
结合FED模型,对未来一定时期各大类资产的收益风险变化趋势做出预测,并
据此适时动态的调整本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例。同时结
合富安达择时量化模型,辅助判断大类资产配置及权益类资产仓位。
2、股票资产投资策略
本基金主要采用“自下而上”的个股选择方法,以深入的基本面研究为基础,
通过定量与定性相结合的方法筛选个股。本基金通过选择基本面良好、流动性高、
成长性良好的股票进行分散化组合投资,控制非系统性风险和流动性风险,追求
投资组合的长期稳定增值。
1)定性分析
本基金将通过分析上市公司的经营模式、发展方向、公司治理等方面的运营
管理能力,判断公司的核心价值和成长能力,优选具有良好经营情况的上市公司
股票。
A、公司所处行业符合国家发展的战略方向,同时公司在行业中具有明显的
竞争优势
B、公司所在行业景气度较高且具有可持续性
C、公司所在行业竞争格局良好
D、公司具有良好的创新能力
E、公司具有良好的治理结构,企业信息披露公开透明。
2)定量分析
本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、盈利能力指标和估
值指标等进行定量分析,以挑选优势个股。
A、成长性指标:收入增长率、营业利润及净利润增长率等;
B、盈利能力指标:毛利率、净利率、净资产收益率等;
C、估值指标:市盈率(PE)、市销率(PS)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)
和总市值等;
(3)投资组合构建与优化
本基金在定性分析、定量分析等基础上进行股票组合的构建。当公司的基本
面、股票的估值水平出现较大变化时,本基金将对股票组合适时进行调整。
3、新股申购投资策略
本基金将在审慎原则的基础上参与一级市场的新股发行申购与增发新股申
购,通过对首次公开发行股票及增发新股的上市公司基本面进行分析,综合考虑
内在价值、市场溢价、中签率以及申购机会成本等影响申购收益率的因素,制定
适当的申购策略以及择时卖出策略。
4、债券投资策略
本基金在充分分析债券市场宏观情况及利率政策的基础上,采取自上而下的
策略构造组合。
(1)以久期策略为债券投资组合的核心策略,通过对宏观经济运行情况、
财政政策、货币政策等变量的分析,预测市场利率水平的趋势变化,据此确定债
券组合的整体久期以及可以调整的范围;
(2)结合收益率曲线的预测,采取期限结构配置策略,包括采用集中策略、
两端策略和梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,确定长、中、
短期债券投资比例;
(3)充分利用现有行业与公司研究力量,根据发债主体的经营状况和现金
流等情况对其信用风险进行评估,综合曲线收益率估值,作为品种选择的基本依
据。
5、权证投资策略
本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础,配以权证定价模型寻求其
合理估值水平,以主动式的科学投资管理为手段,充分考虑权证资产的收益性、
流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,追求基金资产稳定的当
期收益。
6、股指期货的投资策略
本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风
险可控的前提下,参与股指期货的投资。此外,本基金还将运用股指期货来管理
特殊情况下的流动性风险,如预期大额申购赎回、大量分红等。
四、投资管理程序
1、投资决策依据
(1)国家有关法律、法规、规章和基金合同的有关规定。
(2)宏观经济发展环境、证券市场走势。
2、投资管理程序
依照逐级授权的原则,本公司的投资决策机制分别由投资决策委员会、投资
业务负责人和基金经理三个层面具体实施:
1) 投资决策委员会
投资决策委员会是全公司基金投资的最高决策机构,公司基金及受托资产投
资行为必须经过投资决策委员会授权,投资相关人员必须严格按照该委员会制定
的原则和决策从事投资活动。投资决策委员会由公司总经理、投资总监、投资部
和研究部负责人、基金经理等人员组成(督察长列席会议),定期或不定期召开
会议讨论和决定基金投资中的重大问题,包括制定总体投资方案、确定资产和行
业配置原则、审定基金经理的投资提案、批准基金经理的超权限投资等。
2) 投资业务负责人
投资业务负责人由投资总监担任,其主要职责是参加投资决策委员会、制定
投资研究业务规则并监督实行、审批基金经理超权限投资等。
3) 基金经理
本公司实行授权制度下的基金经理负责制。公司制定制度对基金经理的职责
和权限进行规定,投资决策委员会对基金经理的投资方案进行原则性决策,基金
经理在遵循上述要求的前提下负责具体的证券投资事务,执行和优化组合配置方
案,并对其投资业绩负责。基金经理可以在特殊情况下授权基金经理助理暂时代
为履行投资职责,但必须遵守公司的规定,不得采用无条件和无时限的授权。
3、研究机制
本公司设立研究发展部,具体负责公司的研究业务,具体包括研究投资策略,
提供包括宏观经济、资本市场、产业配置等策略报告,为投资部门把握市场机会
服务;开展对行业、公司、固定收益产品、衍生产品的研究,为投资部门、投资
决策委员会提供投资建议;开展基金绩效考核,为投资决策委员会提供旗下基金
的绩效分析报告等。
4、投资基本流程
(1)投资决策委员会制定投资决策
投资决策委员会定期或不定期召开会议,对下一阶段基金投资的资产和行业
配置进行讨论,明确股票库的构成和最新变化,并最终确定总体投资方案。
(2)研究部门进行研究分析
研究部门将广泛地参考和利用公司外部的研究成果,及时了解国家宏观经济
走势和行业发展状况等,并采用实地调研、持续跟踪等方式对上市公司进行深入
调查研究,并建立相关模型,最终形成对宏观经济、投资策略和公司基本面的深
度研究报告,提交投资决策委员会和投资部门作为决策和投资的依据。研究部门
的固定收益产品研究人员将在对宏观经济、财政货币政策和市场资金供求状况深
入分析的基础上,利用数量化模型,合理预计收益率曲线,并形成债券投资策略
提交投资部门。此外,研究部门和投资部门定期或不定期举行投资研究联席会议,
讨论宏观经济、行业、上市公司、债券等问题,作为投资决策的重要依据之一。
(3)投资部门实施投资
基金经理及投资团队根据投资决策委员会确定的总体投资方案,依据研究部
门提供的研究成果,对宏观经济、行业发展和个股走势做出判断,完善资产配置
和行业配置方案,构建和优化投资组合,并具体实施下达交易指令。对于超出权
限范围的投资,基金经理应按照公司权限审批流程,提交主管投资领导或投资决
策委员会审议。
1)集中交易室执行交易
集中交易室接受基金经理下达的交易指令。集中交易室接到指令后,首先应
对指令予以审核,然后再具体执行。基金经理下达的交易指令不明确、不规范或
者不合规的,集中交易室可以暂不执行指令,并即时通知基金经理或相关人员。
集中交易室应根据市场情况随时向基金经理通报交易指令的执行情况及对该项
交易的判断和建议,以便基金经理及时调整交易策略。
2)投资绩效分析评估
公司研究部门和风险控制部门会对基金投资的业绩进行数量化分析,利用相
关工具对基金投资的风险检验、风险评估、投资绩效的风险调整和业绩贡献等方
面进行评估和测算,并提交投资部门和投资决策委员会作为对下期投资方案决策
的依据。
3)风险控制和监察稽核
公司设置风险管理委员会定期召开会议讨论公司各项风险问题,并对投资风
险进行识别和监控;公司督察长和监察稽核部门负责对投资研究环节的全面事前、
事中和事后的合规监督检查,及时向公司管理层和董事会上报发现的合规性问题
并持续督促相关部门予以解决。
五、业绩比较基准
本基金业绩比较基准:60%×沪深 300 指数收益率+40%×中国债券总指
数收益率。
本基金为混合型基金。在综合考虑了基金股票组合的构建、投资标的以及市
场上可获得的股票指数的编制方法后,本基金选择市场认同度较高并且将其作为
指数标的沪深 300指数作为本基金股票组合的业绩比较基准。债券组合则采用
中国债券总指数作为业绩基准。本基金的股票投资比例区间为 0%-95%,考虑到
本基金的灵活配置属性,取 60%为基准指数中股票投资所代表的权重,其余 40%
为基准指数中债券投资所对应的权重。因此,本基金的业绩比较基准确定为“沪
深 300 指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%”。
如果今后法律法规发生变化或市场有更适合的业绩比较基准时,基金管理人
与基金托管人协商一致后,本基金可在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并
及时公告。
六、风险收益特征
本基金属于混合型证券投资基金,一般情况,其风险和预期收益低于股票型
基金,高于债券型基金和货币市场基金。
七、投资限制
1.组合限制
本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点,通过分散投
资降低基金财产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合
将遵循以下限制:
(1)本基金投资组合中股票等权益类证券投资占基金资产的比例为 0-95%,
投资于债券、银行存款、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为 5%-100%;
(2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保
持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金
不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证
券的10%;
(5)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通
股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;
(6)本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股
票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;
(7)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
(8)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;
(9)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资
产净值的0.50%;
(10)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的10%;
(11)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%;
(12)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超
过该资产支持证券规模的10%;
(13)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(14)本基金应投资于信用级别评级为BBB 以上(含BBB)的资产支持证
券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应
在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(15)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(16)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%,本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1
年,债券回购到期后不得展期;
(17)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过
基金资产净值的10%;在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券
市值之和,不得超过基金资产净值的95%,其中,有价证券指股票、债券(不含
到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不
含质押式回购)等;在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金
持有的股票总市值的20%;在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约
的成交金额不得超过上一个交易日基金资产净值的 20%;基金所持有的股票市
值、买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的0%-95%;
(18)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过本基金资产净值
的10%;
(19)本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;
(20)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净
值的15%;
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因
素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限
资产的投资。
(21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致;
(22)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。
除上述第(2)、(14)、(20)、(21)项外,因证券/期货市场波动、上市公司
合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定
投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的
特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起
开始。
如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的
规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,在履行适当程
序后本基金投资不再受相关限制,不需要经过基金份额持有人大会审议。
2.禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事可能使基金承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销的证券,或
者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份
额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,
按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法
律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二
以上的独立董事通过;
(7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(8)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程序后
可不再受上述规定的限制。
八、基金管理人代表基金行使股东及债权人权利的处理原则及方法
1.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利,保护基金份
额持有人的利益;
2.不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;
3.有利于基金财产的安全与增值;
4.不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三
人牟取任何不当利益。
5.基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循
持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照
市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法
规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上
的独立董事通过。
九、投资组合报告
本投资组合报告所载数据截至2020年3月31日。
1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 15,241,924.28 20.75
其中:股票 15,241,924.28 20.75
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 58,038,941.77 79.00
8 其他资产 186,016.54 0.25
9 合计 73,466,882.59 100.00
注:由于四舍五入的原因,各比例的分项与合计可能有尾差。
2 报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 126,947.00 0.17
C 制造业 4,265,344.94 5.83
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 113,201.42 0.15
F 批发和零售业 19,147.31 0.03
G 交通运输、仓储和邮政业 3,490,538.00 4.77
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 232,868.56 0.32
J 金融业 6,837,408.64 9.35
K 房地产业 79,952.41 0.11
L 租赁和商务服务业 40,320.00 0.06
M 科学研究和技术服务业 36,196.00 0.05
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 15,241,924.28 20.84
注:由于四舍五入的原因,各比例的分项与合计可能有尾差。
2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资的股票。
3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 5.64
2 601816 京沪高铁 614,600 3,454,052.00 4.72
3 600276 恒瑞医药 24,700 2,273,141.00 3.11
4 600919 江苏银行 192,902 1,159,341.02 1.58
5 600519 贵州茅台 400 444,400.00 0.61
6 688037 芯源微 3,028 317,122.44 0.43
7 601318 中国平安 3,841 265,681.97 0.36
8 600036 招商银行 5,700 183,996.00 0.25
9 688300 联瑞新材 3,164 134,121.96 0.18
10 688118 普元信息 4,028 134,011.56 0.18
4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
11 投资组合报告附注
11.1报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,除邮储银行
(601658)外,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部
门立案调查,在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2019年7月3日,中国银行保险监督管理委员会作出银保监罚决字(2019)
11号行政处罚决定书,对邮储银行罚款140万元。主要违法违规事实如下:未按
监管要求对代理营业机构进行考核;劳务派遣工违规担任综合柜员;员工信息
管理不到位;未按规定开展审计工作。
2020年3月9日,中国银行保险监督管理委员会作出银保监罚决字(2020)2
号行政处罚决定书,对邮储银行罚款50万元。主要违法违规事实如下:违反审
慎经营规则(一)可回溯制度执行不到位;(二)制度落实文件制定滞后;(三)
可回溯视频未传递给保险公司或缺失;(四)质检不合格业务占比较高。
在本基金对该证券的投资过程中,本基金管理人在遵守法律法规和公司管
理制度的前提下,经公司审慎研究评估,将该股票纳入投资库进行投资。整个
过程中严格履行了相关的投资决策程序。
11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选库。
11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 78,170.90
2 应收证券清算款 48,573.47
3 应收股利 -
4 应收利息 9,470.52
5 应收申购款 49,801.65
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 186,016.54
11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 601658 邮储银行 4,126,274.04 5.64 新股流通受限
2 601816 京沪高铁 3,454,052.00 4.72 新股流通受限
3 688037 芯源微 317,122.44 0.43 新股流通受限
4 688300 联瑞新材 134,121.96 0.18 新股流通受限
5 688118 普元信息 134,011.56 0.18 新股流通受限
第十部分 基金的业绩
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未
来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日为2018年4月4日,基金业绩数据截至2020年3月31日。
一、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2018年4月4日(基金合同生效日)-2018年12月31日 -14.10% 0.95% -11.07% 0.83% -3.03% 0.12%
2019年1月1日-2019年12月31日 30.97% 1.12% 22.96% 0.74% 8.01% 0.38%
2020年1月1日-2020年3月31日 -9.51% 1.49% -4.54% 1.13% -4.97% 0.36%
自基金合同生效起至今(2018年4月4日-2020年3月31日) 1.80% 1.12% 4.38% 0.83% -2.58% 0.29%
①本基金业绩比较基准为:60%×沪深300指数+40%×中债总指数,
②本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,按下列公式计算:
Return t =60%×[沪深300指数t / 沪深300指数(t-1)-1]+40%×[中债总
指数t / 中债总指数(t-1)-1]
Benchmark t =(1+Return t)×Benchmark(t-1)
其中,t =1,2,3,?T,T 表示时间截至日。
二、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
本基金于2018年4月4日成立,本基金建仓期为本基金合同生效之日起六个月,建
仓截止日为2018年9月3日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合
同规定的比例限制及投资组合的比例范围。
第十一部分 基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的
申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
二、基金资产净值
本基金基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立托管资金专门账户、
证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基
金托管人、基金销售机构和注册登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户
相独立。
四、基金财产的保管及处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基
金托管人保管。基金管理人、基金托管人、注册登记机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣
押或其他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外,基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产
生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。
第十二部分 基金资产的估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规
规定需要对外披露基金净值的非交易日。
二、估值对象
基金所拥有的股票、权证、股指期货合约、债券和银行存款本息、应收款项、
其它投资等资产及负债。
三、估值方法
1.证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易
所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发
生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的
市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构
发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素,调整最近交易市价,确定公允价格。
(2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提
供的价格估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,
按最近交易日的收盘价或第三方估值机构提供的价格估值。如最近交易日后经济
环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整
最近交易市价,确定公允价格。
(3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构
提供的价格减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日
没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘
价或第三方估值机构提供的价格减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的
净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品
种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。
(4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。
交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下,按成本估值。
2.处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌
的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
(2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价
值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交
易所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管
机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3.全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用
估值技术确定公允价值。
4.同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估
值。
5.中国金融期货交易所上市的股指期货合约,一般以估值当日结算价进行
估值,估值当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用
最近交易日结算价估值。当日结算价及结算规则以《中国金融期货交易所结算细
则》为准。
6.中小企业私募债券采用估值技术确定公允价值估值。如使用的估值技术
难以确定和计量其公允价值的,按成本估值。如相关法律法规以及监管部门有最
新规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。
7.因持有股票而享有的配股权,采用估值技术确定公允价值,在估值技术
难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
8.如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
9.相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,
按国家最新规定估值。
当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保
基金估值的公平性。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知
对方,共同查明原因,双方协商解决。
基金管理人、基金托管人按估值方法的第8项进行估值时,所造成的误差不
作为基金份额净值错误处理。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会
计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照
基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
四、估值程序
1.基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份
额的余额数量计算,精确到0.001元,小数点后第4位四舍五入。国家另有规定
的,从其规定。
基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。
2.基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规
或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,
将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人
对外公布。
五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错
误时,视为基金份额净值错误。
本基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机构、
或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,
过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按
下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及
时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责
任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得
到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责
任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当
事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不
当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当
得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改注册登记机构交易数据的,由注
册登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报
基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托
管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.50%时,基金管理人
应当公告。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
六、暂停估值的情形
1.基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营
业时;
2.因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3.当前一日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且
采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,
基金管理人应当暂停估值;
4.中国证监会和基金合同认定的其它情形。
七、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,
基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基
金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复
核确认后发送给基金管理人,由基金管理人按约定对基金净值予以公布。
八、特殊情况的处理
1.基金管理人或基金托管人按估值方法的第8项进行估值时,所造成的误
差不作为基金资产估值错误处理。
2.由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,
或国家会计政策变更、市场规则变更等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取
必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估
值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任,但基金管理人、基金托管人应
当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。
第十三部分 基金的收益与分配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相
关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。
三、基金收益分配原则
1.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4
次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润
的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2.本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默
认的收益分配方式是现金分红;
3.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4.本基金的每一基金份额享有同等分配权;
5.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益
分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,基金管理
人依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间
不得超过15个工作日。
六、收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投
资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,注册登
记机构可将基金份额持有人的现金红利按除权日的该类别基金份额净值自动转
为同一类别的基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。
第十四部分 基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1.基金管理人的管理费;
2.基金托管人的托管费;
3.基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;
4.基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费、仲裁等法律
费用;
5.基金份额持有人大会费用;
6.基金的证券交易费用;
7.基金的银行汇划费用;
8.基金的开户费用、账户维护费用;
9.按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.90%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
H=E×0.90%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起3个工作日
内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日
期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起3个工作日
内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类中第3-9项费用”,根据有关法规及相应协议规
定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1.基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
2.基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3.基金合同生效前的相关费用;
4.其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
四、费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费
率、基金托管费率等相关费率。
调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,须召开基金份额
持有人大会审议;调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,无
须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前在指定媒介上公告。
五、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。
第十五部分 基金的会计与审计
一、基金会计政策
1.基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2.基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的
会计年度按如下原则:如果基金合同生效少于2个月,可以并入下一个会计年度
披露;
3.基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4.会计制度执行国家有关会计制度;
5.本基金独立建账、独立核算;
6.基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的
会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;
7.基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对
并以书面方式确认。
二、基金的年度审计
1.基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货
相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审
计。
2.会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3.基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更
换会计师事务所需按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
第十六部分 基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、
基金合同及其他有关规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非
法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律
法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、
完整性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信
息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网
站(以下简称“指定网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照基金合同
约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1.虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2.对证券投资业绩进行预测;
3.违规承诺收益或者承担损失;
4.诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5.登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6.中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的,基金信
息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文
本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币
元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
(一)基金合同、招募说明书、托管协议、基金产品资料概要
1.基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额
持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大
利益的事项的法律文件。
2.招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明
基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及
基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后,基金招募说明书的信息发生重大
变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网
站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基
金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。
3.托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监
督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简
明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变
更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定
网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,
基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品
资料概要。
基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的3日前,
将基金招募说明书、基金合同摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人
应当将基金合同、基金托管协议登载在各自网站上。
(二)基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披
露招募说明书的当日登载于指定媒介上。
(三)基金合同生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载基金
合同生效公告。
(四)基金净值信息
基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至
少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日
的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额
净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半
年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
(五)基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申
购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售
机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
(六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年
度报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年
度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所
审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将
中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,
将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金合同生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报
告或者年度报告。
基金运作期间,如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总
份额20%的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报
告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有
份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险,中国证监会认定的
特殊情形除外。
基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产
情况及其流动性风险分析等。
(七)临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2个工作日内编制临时报
告书,并登载在指定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件:
1.基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
2.基金合同终止、基金清算;
3.转换基金运作方式、基金合并;
4.更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事
务所;
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等
事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
6.基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
7.基金管理公司变更持有百分之五以上股权的股东、变更公司的实际控制
人;
8.基金募集期延长、或提前结束募集;
9.基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门
负责人发生变动;
10.基金管理人的董事在最近12个月内变更超过50%;
11.基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12
个月内变动超过30%;
12.涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁;
13.基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到
重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管
业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;
14.基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券,或者从事其他重大关联交易事项,中国证监会另有规定的除外;
15.基金收益分配事项;
16.管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发
生变更;
17.基金份额净值计价错误达基金份额净值0.50%;
18.本基金开始办理申购、赎回;
19.本基金发生巨额赎回并延期办理;
20.本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;
21.本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
22.涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等的重大事项;
23.基金管理人采用摆动定价机制进行估值时;
24.新增或调整本基金份额类别设置;
25.基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价
格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
(八)澄清公告
在基金合同期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对
基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人
权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关
情况立即报告中国证监会。
(九)基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报国务院证券监督管理机构备案,
并予以公告。
(十)投资于股指期货的信息
基金管理人在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更
新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风
险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的
投资政策和投资目标。
(十一)投资资产支持证券信息披露
基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资
产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。
基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持
证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的
前10名资产支持证券明细。
(十二)中国证监会规定的其他信息。
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及
高级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则等法规规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定,
对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基
金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露
的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。
基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金
信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要
在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且
在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专
业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到基金合同终止后10年。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资
者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基
金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中
国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不
得从基金财产中列支。
七、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法
规规定将信息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。
八、暂停或延迟披露基金信息的情形
当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金信息:
1.基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2.因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金
资产价值时;
3.发生基金合同约定的暂停估值的情形;
4.法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其他情形。
九、本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。
第十七部分 风险揭示
一、投资于本基金的主要风险
本基金面临的风险主要包括:市场风险、管理风险、流动性风险以及其它风
险等。
1、市场风险
本基金主要投资于证券市场,而各种证券的市场价格受到经济因素、政治因
素、投资人心理和交易制度等各种因素的影响,导致基金收益的不确定性。市场
风险主要包括:政策风险、利率风险、上市公司经营风险、购买力风险。
(1)政策风险。因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地
区发展政策等)和证券市场监管政策发生变化,导致市场价格波动而产生风险。
(2)利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。
利率直接影响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资
于证券市场,其收益水平会受到利率变化和货币市场供求状况的影响。
(3)信用风险。基金所投资债券的发行人如果不能或拒绝支付到期本息,
或者不能履行合约规定的其它义务,或者其信用等级降低,将会导致债券价格下
降,进而造成基金资产损失。
(4)上市公司经营风险。它与基金所投资证券的发行人的经营活动所引起
的收入现金流的不确定性有关。发行人期间运营收入变化越大,经营风险就越大;
反之,运营收入越稳定,经营风险就越小。
(5)购买力风险。基金投资的目的是基金资产的保值增值,如果发生通货
膨胀,基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消,从而使基金的实际
收益下降,影响基金资产的保值增值。
(6)债券收益率曲线变动风险。是指收益率曲线没有按预期变化导致基金
投资决策出现偏差。
(7)再投资风险。该风险与利率风险互为消长。当市场利率下降时,基金
所持有的债券价格会上涨,而基金将投资于债券类金融工具所得的利息收入进行
再投资将获得较低的收益率,再投资的风险加大;反之,当市场利率上升时,基
金所持有的债券价格会下降,利率风险加大,但是利息的再投资收益会上升。
2、管理风险
在基金管理运作过程中,基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响基
金收益水平,如果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不
全、投资操作出现失误,都会影响基金的收益水平。基金托管人的管理水平对基
金收益水平也存在影响。
3、流动性风险
本基金属于开放式基金,在基金的所有开放日,基金管理人都有义务接受投
资人的申购和赎回。如果基金资产不能迅速转变成现金,或者变现为现金时使资
金净值产生不利的影响,都会影响基金运作和收益水平。尤其是在发生巨额赎回
时,如果基金资产变现能力差,可能会产生基金仓位调整的困难,导致流动性风
险,可能影响基金份额净值。
(1)本基金的申购、赎回安排
本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“八、基金份额的申购、赎回”
章节。
(2)本基金拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
1)本基金合同约定:“本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具”,
其中“股票资产占基金资产的比例为0%-95%”,从投资范围和所处的行业上看,
基金资产及该类股票的流动性良好;
2)从投资限制上看,本基金合同约定:“基金主动投资于流动性受限资产的
市值合计不得超过该基金资产净值的15%”,本基金流动性受限资产的比例设置
符合《开放式基金流动性风险管理规定》”。
综上所述,本基金拟投资市场、行业及资产的流动性良好,流动性风险相对
可控。
(3)巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
当本基金出现巨额赎回情形时,本基金管理人经内部决策,并与基金托管人
协商一致后,将运用多种流动性风险管理工具对赎回申请进行适度调整,以应对
流动性风险,保护基金份额持有人的利益,包括但不限于:
1)延缓办理巨额赎回申请;
2)暂停接受赎回申请;
3)延缓支付赎回款项;
4)中国证监会认可的其他措施。
具体措施,详见招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”中“(十二)巨
额赎回的认定及处理方式”的相关内容。
(4)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
基金管理人经与基金托管人协商,在确保投资者得到公平对待的前提下,可
依照法律法规及基金合同的约定,综合运用各类流动性风险管理工具,对赎回申
请等进行适度调整,作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施,包
括但不限于:
1)延期办理巨额赎回申请
具体措施,详见招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”中“(十二)巨
额赎回的认定及处理方式”的相关内容。
2)暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项
上述具体措施,详见招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”中“(十一)
暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形”的相关内容。
3)收取短期赎回费
对持续持有期少于7 日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并将上述赎回
费全额计入基金财产。
4)暂停基金估值
当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格
且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认
后,基金管理人应当暂停基金估值,并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申
购赎回申请的措施。
5)摆动定价
当基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可采用摆动定价机制,以确
保基金估值的公平性,具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、
自律规则规定。
当本基金出现上述情形时,本基金可能无法及时满足所有投资者的赎回申请,
投资者收到赎回款项的时间也可能晚于预期或可能增加投资者赎回的成本。
4、其他风险
(1)因技术因素而产生的风险,如基金在交易时所采用的电脑系统可能因
突发性事件或不可抗原因出现故障,由此给基金投资带来风险;
(2)因基金业务快速发展,在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面
的不完善产生的风险;
(3)因人为因素而产生的风险,如基金经理违反职业操守的道德风险,以
及因内幕交易、欺诈等行为产生的违规风险;
(4)人才流失风险,公司主要业务人员的离职如基金经理的离职等可能会
在一定程度上影响工作的连续性,并可能对基金运作产生影响;
(5)因业务竞争压力可能产生的风险;
(6)战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金财产的损失,影响基金收益
水平,从而带来风险;
(7)其他意外导致的风险。
第十八部分 基金合同的变更、中止与终止与基金财产清算
一、基金合同的变更
1.变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大
会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份
额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告。
2.关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,自决
议生效后2个工作日内在指定媒介公告。
二、基金合同的终止事由
有下列情形之一的,基金合同应当终止:
1.基金份额持有人大会决定终止的;
2.基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
3.基金合同约定的其他情形;
4.相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1.基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立
清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金
清算。
2.基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指
定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3.基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4.基金财产清算程序:
(1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5.基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的,清算期限相应顺延。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期
货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国
证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后
5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告
登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
第十九部分 基金合同的内容摘要
一、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务
(一)基金管理人的权利与义务
1.根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括
但不限于:
(1)依法募集资金;
(2)自基金合同生效之日起,根据法律法规和基金合同独立运用并管理基
金财产;
(3)依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的
其他费用;
(4)销售基金份额;
(5)按照规定召集基金份额持有人大会;
(6)依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违
反了基金合同及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取
必要措施保护基金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任注册登记机构办理基金登记业务
并获得基金合同规定的费用;
(10)依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券;
(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为;
(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提
供服务的外部机构;
(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、
赎回、转换和非交易过户的业务规则;
(17)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
2.根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括
但不限于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基
金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化
的经营方式管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别
管理,分别记账,进行证券投资;
(6)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为
自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的
方法符合基金合同等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确
定基金份额申购、赎回的价格;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度报告、中期和年度报告;
(11)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报
告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他
人泄露;
(13)按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分
配基金收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会
或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相
关资料15年以上;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且
保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开
资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
并通知基金托管人;
(20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益
时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金托
管人违反基金合同造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向
基金托管人追偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,基金合同不能生效,
基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基
金募集期结束后30日内退还基金认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
(二) 基金托管人的权利与义务
1.根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括
但不限于:
(1)自基金合同生效之日起,依法律法规和基金合同的规定安全保管基金
财产;
(2)依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的
其他费用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反基金
合同及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,
应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金
清算;
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
2.根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括
但不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为
自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的托管资金专门账户、证券账户和投资所需其他
账户,按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割
事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定
外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露,因审计、法律等外部专
业顾问提供的情况除外;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份
额申购、赎回价格;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说
明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金
管理人有未执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的
措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以
上;
(12)从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回款项;
(15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定,召集基金份额持有人大
会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规、基金合同和托管协议的规定监督基金管理人的投资运
作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
和银行监管机构,并通知基金管理人;
(19)因违反基金合同导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任
不因其退任而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,
基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基
金管理人追偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会决议;
(22)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
(三)基金份额持有人的权利和义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受,基
金投资者自依据基金合同取得基金份额,即成为本基金份额持有人和基金合同的
当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合同当事
人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。
每份基金份额具有同等的合法权益。
1.根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利
包括但不限于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)根据基金合同的约定,依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
(5)出席或委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审
议事项行使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼或仲裁;
(9)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
2.根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务
包括但不限于:
(1)认真阅读并遵守基金合同、招募说明书等信息披露文件;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资
价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限
责任;
(6)不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。
本基金份额持有人大会未设日常机构。
(一)召开事由
1.当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
(1)修改基金合同的重要内容或者终止基金合同;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式;
(5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但法律法规要求提高该等
报酬标准的除外;
(6)变更基金类别;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金投资目标、范围或策略;
(9)变更基金份额持有人大会程序;
(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金
份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书
面要求召开基金份额持有人大会;
(12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(13)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有
人大会的事项。
2.以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额
持有人大会:
(1)调低基金管理费、基金托管费及其他应由基金承担的费用;
(2)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(3)在法律法规和基金合同规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎
回费率或在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下变更收费方
式、调整本基金的基金份额类别的设置;
(4)因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改;
(5)对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不
涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化;
(6)在符合有关法律法规的前提下,经中国证监会允许,基金管理人、代
销机构、注册登记机构在法律法规规定的范围内调整有关基金认购、申购、赎回、
转换、非交易过户、转托管等业务的规则;
(7)在法律法规或中国证监会允许的范围内推出新业务或服务;
(8)按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情
形。
(二)会议召集人及召集方式
1.除法律法规规定或基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管
理人召集。
2.基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。
3.基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当
由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理
人,基金管理人应当配合。
4.代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当
自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额
持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基
金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管
人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基
金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定
之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
5.代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代
表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前
30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,
基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
6.基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权
益登记日。
(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1.召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和会议形式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代
理有效期限等)、送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
2.采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联
系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3.如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表
决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行
书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金
管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见
的计票效力。
(四)基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管
机关允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
1.现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派
代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开
会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同
和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符。
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之
一)。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基
金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3
个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召
集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于
本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。
2.通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面
形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表
决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按基金合同约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公
布相关提示性公告。
(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,
则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基
金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按
照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金
管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力。
(3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之
一);若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所
持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告
的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重
新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之
一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具
书面意见。
(4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的
代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符
合法律法规、基金合同和会议通知的规定,并与注册登记机构记录相符。
3.在法律法规和监管机关允许的情况下,经会议通知载明,本基金的基金
份额持有人亦可采用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会。在
会议召开方式上,本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式
相结合的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比照现场开会和通讯方式开会
的程序进行。
(五)议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如基金合同的重大修改、
决定终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律
法规及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大
会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公
布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。
大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持
大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权
代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和
代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持有人
作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主
持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人
姓名(或单位名称)和联系方式等事项。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决
截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证
机关监督下形成决议。
(六)表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1.一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以
特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2.特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换
基金管理人或者基金托管人、终止基金合同、本基金与其他基金合并以特别决议
通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面
符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾
的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额
总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
(七)计票
1.现场开会
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票
人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
场公布计票结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀
疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行
重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清
点结果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席
大会的,不影响计票的效力。
2.通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进
行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
(八)生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会
备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2个工作日内在指定媒介上公告。如
果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全
文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理
人、基金托管人均有约束力。
(九) 本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表
决条件等规定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内
容被取消或变更的,基金管理人提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调
整,无需召开基金份额持有人大会审议。
三、基金收益分配原则、执行方式
(一)基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相
关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
(二)基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。
(三)基金收益分配原则
1.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4
次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润
的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2.本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默
认的收益分配方式是现金分红;
3.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4.本基金的每一基金份额享有同等分配权;
5.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
(四)收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益
分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
(五)收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,基金管理人
依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间
不得超过15个工作日。
(六)基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投
资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,注册登
记机构可将基金份额持有人的现金红利按除权日的该类别基金份额净值自动转
为同一类别的基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。
四、与基金财产管理、运作有关费用的提取、支付方式与比例
(一)基金费用的种类
1.基金管理人的管理费;
2.基金托管人的托管费;
3.基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;
4.基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费、仲裁等法律
费用;
5.基金份额持有人大会费用;
6.基金的证券交易费用;
7.基金的银行汇划费用;
8.基金的开户费用、账户维护费用;
9.按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.90%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
H=E×0.90%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起3个工作日
内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日
期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起3个工作日
内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类中第3-9项费用”,根据有关法规及相应协议规
定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1.基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
2.基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3.基金合同生效前的相关费用;
4.其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
(四)费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费
率、基金托管费率等相关费率。
调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,须召开基金份额
持有人大会审议;调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,无
须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前在指定媒介上公告。
(五)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。
五、基金财产的投资方向和投资限制
(一)投资目标
在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析,追
求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳定增值。
(二)投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、资产
支持证券、货币市场工具、衍生工具(权证、股指期货等)以及经中国证监会批
准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,在履行适当程序后,本
基金可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0%-95%;投资于债
券、银行存款、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为 5%-100%,其中权证
投资比例不得超过基金资产净值的 3%,任何交易日日终在扣除股指期货合约需
缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净
值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
股指期货、国债期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果
法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程
序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
(三)投资限制
1.组合限制
本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点,通过分散投
资降低基金财产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合
将遵循以下限制:
(1)本基金投资组合中股票等权益类证券投资占基金资产的比例为 0-95%,
投资于债券、银行存款、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为 5%-100%;
(2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保
持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金
不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证
券的10%;
(5)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通
股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;
(6)本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股
票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;
(7)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
(8)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;
(9)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资
产净值的0.50%;
(10)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的10%;
(11)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%;
(12)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超
过该资产支持证券规模的10%;
(13)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(14)本基金应投资于信用级别评级为BBB 以上(含BBB)的资产支持证
券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应
在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(15)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(16)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%,本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1
年,债券回购到期后不得展期;
(17)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过
基金资产净值的10%;在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券
市值之和,不得超过基金资产净值的95%,其中,有价证券指股票、债券(不含
到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不
含质押式回购)等;在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金
持有的股票总市值的20%;在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约
的成交金额不得超过上一个交易日基金资产净值的 20%;基金所持有的股票市
值、买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的0%-95%;
(18)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过本基金资产净值
的10%;
(19)本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;
(20)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净
值的15%;
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因
素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限
资产的投资。
(21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致;
(22)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。
除上述第(2)、(14)、(20)、(21)项外,因证券/期货市场波动、上市公司
合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定
投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的
特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起
开始。
如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的
规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,在履行适当程
序后本基金投资不再受相关限制,不需要经过基金份额持有人大会审议。
2.禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事可能使基金承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销的证券,或
者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份
额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,
按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法
律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二
以上的独立董事通过;
(7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(8)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程序后
可不再受上述规定的限制。
六、基金净值的计算方法和公告方式
(一)基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
(二)基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人
应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日
的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额
净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半
年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产的清算方式
(一) 基金合同的变更
1.变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会
决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额
持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告。
2.关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,自决
议生效后2个工作日内在指定媒介公告。
(二)基金合同的终止事由
有下列情形之一的,基金合同应当终止:
1.基金份额持有人大会决定终止的;
2.基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
3.基金合同约定的其他情形;
4.相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1.基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立
清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金
清算。
2.基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指
定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3.基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4.基金财产清算程序:
(1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5.基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的,清算期限相应顺延。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期
货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国
证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后
5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告
登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
八、争议解决方式
各方当事人同意,因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,如经
友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的
仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点在北京市,仲裁裁决是终局性的并对相关各方均
有约束力,仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责
地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
基金合同适用于中华人民共和国法律并从其解释。
九、基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式
基金合同可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办
公场所和营业场所查阅。
第二十部分基金托管协议的内容摘要
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:富安达基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦29层
法定代表人:蒋晓刚
设立日期:2011年4月27日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2011]544号
组织形式:有限责任公司
注册资本:2.88亿
存续期限:持续经营
联系电话:(021)-61870999
(二)基金托管人
名称:南京银行股份有限公司
住所:南京市中山路288号
法定代表人:胡升荣
成立时间:1996年2月6日
基金托管业务批准文号:中国证监会证监许可〔2014〕405号
组织形式:股份有限公司
注册资本:848220.7924万元人民币
存续期间:持续经营
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资
范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的,
基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池,以便基金托管人运用
相关技术系统,对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行
监督,对存在疑义的事项进行核查。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、资产
支持证券、货币市场工具、衍生工具(权证、股指期货等)以及经中国证监会批
准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0%-95%;投资于债
券、银行存款、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为 5%-100%,其中权证投
资比例不得超过基金资产净值的 3%,任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴
纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值
的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
股指期货、国债期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果
法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程
序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
(二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、
融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:
(1)本基金投资组合中股票等权益类证券投资占基金资产的比例为 0-95%,
投资于债券、银行存款、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为 5%-100%;
(2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保
持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金
不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证
券的10%;
(5)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通
股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;
(6)本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股
票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;
(7)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
(8)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;
(9)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资
产净值的0.50%;
(10)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的10%;
(11)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%;
(12)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超
过该资产支持证券规模的10%;
(13)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(14)本基金应投资于信用级别评级为BBB 以上(含BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评
级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(15)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(16)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%,本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,
债券回购到期后不得展期;
(17)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过
基金资产净值的10%;在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券
市值之和,不得超过基金资产净值的95%,其中,有价证券指股票、债券(不含
到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不
含质押式回购)等;在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金
持有的股票总市值的20%;在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约
的成交金额不得超过上一个交易日基金资产净值的 20%;基金所持有的股票市值、
买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的0%-95%;
(18)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过本基金资产净值
的10%;
(19)本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;
(20)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净
值的15%;
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因
素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限
资产的投资。
(21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致;
(22)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。
除上述第(2)、(14)、(20)、(21)项外,因证券/期货市场波动、上市公司
合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定
投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的
特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起
开始。
如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的
规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,在履行适当程
序后本基金投资不再受相关限制,不需要经过基金份额持有人大会审议。
(三)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本托管协
议第十五条第九款基金投资禁止行为进行监督。
基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁止行为和关联交易
进行监督。
(四)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理
人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管
人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市
场交易对手名单,并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格
按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金
管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单和交易结算方式进行交
易。基金管理人可以每半年或定期对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进
行更新,新名单确定前已与本次剔除的交易对手进行但尚未结算的交易,仍应按
照协议进行结算。如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易
对手名单及结算方式的,应向基金托管人说明理由,并在与交易对手发生交易前
3个工作日内与基金托管人协商解决。
基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行
交易,并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人不承
担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管
理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的,基金管理人可以对
相应损失先行予以承担,然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间
债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没
有按照事先约定的交易对手或交易结算方式进行交易时,基金托管人应及时提醒
基金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。
(五)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定,对
基金管理人选择存款银行进行监督。
基金投资银行定期存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的
约定,确定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基金托
管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。如基金
管理人未向基金托管人提供符合条件的存款银行名单,基金托管人有权不对基金
投资银行存款的交易对手进行监督。
本基金投资银行存款应符合如下规定:
1、基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制,确保基金
银行存款业务账目及核算的真实、准确。
2、基金管理人与基金托管人应根据相关规定,就本基金银行存款业务另行
签订书面协议,明确双方在相关协议签署、账户开设与管理、投资指令传达与执
行、资金划拨、账目核对、到期兑付、文件保管以及存款证实书的开立、传递、
保管等流程中的权利、义务和职责,以确保基金财产的安全,保护基金份额持有
人的合法权益。
3、基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金法》、
《运作办法》等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等
的各项规定。
(六)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理
人投资流通受限证券进行监督。
基金管理人投资流通受限证券,应事先根据中国证监会相关规定,明确基金
投资流通受限证券的比例,制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动
性风险、法律风险和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相
关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。
1.流通受限证券是指经中国证监会批准的非公开发行股票、公开发行股票
网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重
大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券
等流通受限证券。本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。
本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中
央国债登记结算有限责任公司负责登记和存管,并可在证券交易所或全国银行间
债券市场交易的证券。
本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下,基金管理人负责
相关工作的落实和协调,并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产
生的流通受限证券登记存管问题,造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责
任与损失,及因流通受限证券存管直接影响本基金安全的责任及损失,由基金管
理人承担。
本基金投资流通受限证券,不得预付任何形式的保证金。
2.基金管理人投资流通受限证券,应制订流动性风险处置预案并经其董事
会批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要解决的基金投资
比例限制失调、基金流动性困难以及相关损失的应对解决措施,以及有关异常情
况的处置。基金管理人应在首次投资流通受限证券前向基金托管人提供基金投资
非公开发行股票相关流动性风险处置预案。
基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责,确保对相关风险
采取积极有效的措施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基
金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时,基金管理人
应保证提供足额现金确保基金的支付结算,并承担所有损失。对本基金因投资流
通受限证券导致的流动性风险,基金托管人不承担任何责任。如因基金管理人原
因导致本基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的,基金管理人应赔偿
基金托管人由此遭受的损失。
3.本基金投资非公开发行股票,基金管理人应至少于投资前3个工作日向
基金托管人提交有关书面资料,并保证向基金托管人提供的有关资料真实、准确、
完整。有关资料如有调整,基金管理人应及时提供调整后的资料。上述书面资料
包括但不限于:
(1)中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件;
(2)非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料;
(3)非公开发行股票发行人与中国证券登记结算有限责任公司或中央国债
登记结算有限责任公司签订的证券登记及服务协议;
(4)基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。
4.基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后2个交易日内,在中国证
监会指定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以
及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。
本基金有关投资流通受限证券比例如违反有关限制规定,在合理期限内未能
进行及时调整,基金管理人应在2个工作日内编制临时报告书,予以公告。
5.基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督:
(1)本基金投资流通受限证券时的法律法规遵守情况;
(2)有关比例限制的执行情况;
(3)信息披露情况。
6.相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的,从其规定。
(七)基金托管人对基金投资中期票据的监督
1.基金管理在投资中期票据前,须根据法律、法规、监管部门的规定,制
定严格的关于投资中期票据的风险控制制度和流动性风险处置预案,并书面提供
给基金托管人,基金托管人依据上述文件对基金管理人投资中期票据的比例进行
监督。
2.如未来有关监管部门发布的法律法规对证券投资基金投资中期票据另有
规定的,从其约定,基金管理人应及时书面通知基金托管人。
3.基金托管人有权监督基金管理人在相关基金投资中期票据时的法律法规
遵守情况,有关制度、信用风险、流动性风险处置预案的完善情况,有关比例限
制的执行情况。基金托管人发现基金管理人的上述事项违反法律法规和基金合同
以及本协议的规定,有权及时以书面形式通知基金管理人纠正。基金管理人应积
极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人应按相关托管协议要求向基
金托管人及时发出回函,并及时改正。基金托管人有权随时对所通知事项进行复
查, 督促基金管理人改正。如果基金管理人违规事项未能在限期内纠正的,基金
托管人有权报告中国证监会。
(八)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本基金投
资中小企业私募债券进行监督,监督内容包括但不限于以下几个方面:
1.本基金投资中小企业私募债券,基金管理人应遵守《关于证券投资基金
投资中小企业私募债券有关问题的通知》等法律法规规定。
2.本基金在投资中小企业私募债券前,基金管理人须根据法律、法规、监
管部门的规定,制定严格的关于投资中小企业私募债券的投资决策流程和风险控
制制度并提供给基金托管人。基金托管人根据基金管理人提供的基金投资中小企
业私募债券比例进行监督,如发现异常情况,应及时以书面形式通知基金管理人。
3.如未来有关监管部门对基金投资中小企业私募债券另有规定或托管协议
当事人对基金投资中小企业私募债券的监督管理另有约定时,从其约定,基金管
理人应及时书面通知基金托管人。
(九)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产
净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金
收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监
督和核查。如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印
制在宣传推介材料上,则基金托管人对此不承担任何责任,并有权在发现后报告
中国证监会。
(十)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违
反法律法规、基金合同和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方
式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和
核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基
金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正
期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金托管人有权随时
对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违
规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
(十一)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同
和本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人
应在规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托
管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督
报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
(十二)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法
律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管
理人,由此造成的损失由基金管理人承担。
(十三)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监
会,同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人
无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺
诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,
基金托管人应报告中国证监会。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
(一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括
基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的托管资金专门账户和证券账户、
复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据管理人指令办理清算
交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
(二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分
账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等
违反《基金法》、基金合同、本托管协议及其他有关规定时,应及时以书面形式
通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基
金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。
在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人
改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关
资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管
理人并改正。
(三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,
同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正
当理由,拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等
手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基
金管理人应报告中国证监会。
四、基金财产的保管
(一)基金财产保管的原则
1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产;
2.基金托管人应安全保管基金财产;
3.基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户等
投资所需账户;
4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完
整与独立;
5.基金托管人按照基金合同和本托管协议的约定保管基金财产,如有特殊
情况双方可另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令,不得自行运用、
处分、分配本基金的任何资产(不包含基金托管人依据中国证券登记结算有限责
任公司(以下简称“中登公司”)结算数据完成场内交易交收、托管资产开户银
行扣收结算费和账户维护费等费用);
6.对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人
确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托
管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基
金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失,基金托管人应予以必要的协
助与配合,但对此不承担相应责任;
7.除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管
基金财产。
(二)募集资金的验资
1.基金募集期间募集的资金应存于开立的“基金募集专户”。该账户由注册
登记机构开立并管理。
2.基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、
基金份额持有人人数符合《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等
有关规定后,基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基
金资金账户,同时在规定时间内,聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务
所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国
注册会计师签字方为有效。
3.若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按
规定办理退款等事宜。
(三)基金资金账户的开立和管理
1.基金托管人应以本基金的名义在具有基金托管资格的商业银行开立基金
的资金账户(托管账户),并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本
基金的银行预留印鉴由基金托管人刻制、保管和使用。本基金的一切货币收支活
动,包括但不限于投资、付赎回额、支付基金收益取申购款,均需通过本基金资
金账户进行。
2.基金资金账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托
管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基
金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
3.基金资金账户的开立和管理应符合有关法律法规及银行业监督管理机构
的有关规定。
4.在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账
户办理基金资产的支付。
(四)基金证券账户与证券交易资金账户的开立和管理
1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司
为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。
2.基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金
托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦
不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产
的管理和运用由基金管理人负责。
4.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立
结算备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的
一级法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算互保基金、
交收价差资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。
5.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其
他投资品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金
托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。
(五)债券托管账户的开立和管理
基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、银行间市场登记结算机构
的有关规定,以本基金的名义在银行间市场登记结算机构开立债券托管账户、持
有人账户和资金结算账户,并代表本基金进行银行间市场债券的后台确认及资金
结算。基金管理人和基金托管人共同代表本基金签订全国银行间债券市场债券回
购主协议。
(六)其他账户的开立和管理
1.因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规
定,由基金托管人负责开立。新账户按有关规定使用并管理。
2.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办
理。
(七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管
人存放于基金托管人的保管库,其中,实物证券也可存入中央国债登记结算有限
责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业
中心的代保管库,保管凭证由基金托管人持有。有价凭证的购买和转让,由基金
管理人和基金托管人共同办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控
制的资产不承担保管责任。
(八)与基金财产有关的重大合同的保管
与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表
基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人
保管。除本托管协议另有规定外,基金管理人代表本基金签署的与基金财产有关
的重大合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务
中产生的重大合同,基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份
正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时传真给基金托管人,并在30
个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限为基金合同终止后
15年。
对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖授权
业务章的合同传真件并保证其真实性及其与原件的完全一致性,未经双方协商或
未在合同约定范围内,合同原件不得转移。
五、基金资产净值计算和会计核算
(一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序
1.基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是按
照每个交易日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到
0.001元,小数点后第四位四舍五入。法律法规另有规定的,从其规定。
本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同将基金份额分为不
同的类别,各基金份额类别分别设置代码,分别计算和公告基金份额净值;基金
份额净值计算公式为计算日该类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别
基金份额总数。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。
2.基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规
或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个交易日对基金资产估值后,
将基金份额净值结果以双方约定的方式发送基金托管人,经基金托管人复核无误
后,并以双方约定的方式将复核结果传送给基金管理人,由基金管理人依据基金
合同和相关法律法规的规定对外公布。
(二)基金资产估值方法和特殊情形的处理
1.估值对象
基金所拥有的股票、权证、股指期货合约、债券和银行存款本息、应收款项、
其它投资等资产和负债。
2.估值方法
(1)证券交易所上市的有价证券的估值
1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易
所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发
生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的
市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构
发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素,调整最近交易市价,确定公允价格。
2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提供
的价格估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按
最近交易日的收盘价或第三方估值机构提供的价格估值。如最近交易日后经济环
境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最
近交易市价,确定公允价格。
3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提
供的价格减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没
有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价
或第三方估值机构提供的价格减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净
价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种
的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。
4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。
交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下,按成本估值。
(2)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的
同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值。
2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,
在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易
所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机
构或行业协会有关规定确定公允价值。
(3)全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采
用估值技术确定公允价值。
(4)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别
估值。
(5)中国金融期货交易所上市的股指期货合约,一般以估值当日结算价进
行估值,估值当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采
用最近交易日结算价估值。当日结算价及结算规则以《中国金融期货交易所结算
细则》为准。
(6)中小企业私募债券采用估值技术确定公允价值估值。如使用的估值技
术难以确定和计量其公允价值的,按成本估值。如相关法律法规以及监管部门有
最新规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。
(7)因持有股票而享有的配股权,采用估值技术确定公允价值,在估值技
术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
(8)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,
基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估
值。
(9)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,
按国家最新规定估值。
当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保
基金估值的公平性。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知
对方,共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会
计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,按照
基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
3.特殊情形的处理
基金管理人、基金托管人按估值方法的第(8)项进行估值时,所造成的误
差不作为基金份额净值错误处理。
由于不可抗力原因,或由于证券、期货交易所及登记结算公司发送的数据错
误等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行
检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托
管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除或
减轻由此造成的影响。
(三)基金份额净值错误的处理方式
1.当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生差错时,视为基金份
额净值错误;基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基
金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;错误偏差达到基金份额净值
的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达
到基金份额净值的0.50%时,基金管理人应当公告;当发生净值计算错误时,由
基金管理人负责处理,由此给基金份额持有人和基金造成损失的,基金管理人有
权向其他当事人追偿。
2.当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔
偿时,基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后
按以下条款进行赔偿:
(1)本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问
题,如经双方在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的建
议执行,由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失,由基金管理人负责赔付。
(2)若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,
而且基金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明,基金份额净
值出错且造成基金份额持有人损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支
付赔偿金,就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,基金管理人与基金托管人按
照管理费和托管费的比例各自承担相应的责任。
(3)如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重
新计算和核对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,
以基金管理人的计算结果对外公布,如果由此给基金份额持有人和基金造成了损
失,由基金管理人负责赔付。
(4)由于一方提供的信息错误,进而导致基金份额净值计算错误而引起的
基金份额持有人和基金财产的损失,由提供错误信息的当事人一方负责赔付。
3.基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,
以基金管理人计算结果为准。
4.前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的,从其规定。如果行业另
有通行做法,双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。
(四)暂停估值的情形
1.基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营
业时;
2.因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3.当前一日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采
用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,
基金管理人应当暂停基金估值;
4.中国证监会和基金合同认定的其他情形。
(五)基金会计制度
按国家有关部门规定的会计制度执行。
(六)基金账册的建立
基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人、基金
托管人分别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托
管人对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不
符,暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金
管理人的账册为准。
(七)基金财务报表与报告的编制和复核
1.财务报表的编制
基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。
2.报表复核
基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。核
对不符时,应及时通知基金管理人共同查出原因,进行调整,直至双方数据完全
一致。
3.财务报表的编制与复核时间安排
(1)报表的编制
基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内完成基金季度报告的
编制;基金合同生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应
当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书
其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管
理人不再更新基金招募说明书。基金合同生效后,基金产品资料概要的信息发生
重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载
在指定网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变
更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基
金产品资料概要。在上半年结束之日起两个月内完成基金中期报告的编制;在每
年结束之日起三个月内完成基金年度报告的编制。基金年度报告的财务会计报告
应当经过审计。基金合同生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报
告、中期报告或者年度报告。
(2)报表的复核
基金管理人应及时完成报表编制,将有关报表提供基金托管人复核;基金托
管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共
同查明原因,进行调整,调整以国家有关规定为准。
基金管理人应留足充分的时间,便于基金托管人复核相关报表及报告。
六、基金份额持有人名册的保管
基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管
理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于15年。如不
能妥善保管,则按相关法规承担责任。
在基金托管人要求或《基金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额
持有人大会权益登记日、编制半年报和年报前,基金管理人应将有关资料送交基
金托管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其真实性、准确性和完整性。基金
托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,
并应遵守保密义务,除非法律、法规、规章另有规定,有权机关另有要求。
七、争议解决方式
因本托管协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,
协商、调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员
会,仲裁地点为上海市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则
进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续
忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有
人的合法权益。
本托管协议适用于中华人民共和国法律并从其解释。
八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算
(一)托管协议的变更程序
本托管协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,
其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。
(二)基金托管协议终止出现的情形
1.基金合同终止;
2.基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产;
3.基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理
权;
4.发生法律法规、中国证监会或基金合同规定的终止事项。
(三)基金财产的清算
1.基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立
基金财产清算小组,基金财产清算小组在中国证监会的监督下进行基金清算。
2.基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指
定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3.基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4.基金财产清算程序:
(1)基金合同终止后,发布基金财产清算公告;
(2)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(3)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(4)对基金财产进行估值和变现;
(5)制作清算报告;
(6)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所出具法
律意见书;
(7)将基金财产清算报告报中国证监会备案并公告;
(8)对基金剩余财产进行分配。
基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不
能及时变现的,清算期限相应顺延。
5.清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用、清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
6.基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
7.基金财产清算的公告
基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后5个工作日内由
基金财产清算小组公告;清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算
结果经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计、律师事务所出具法律
意见书后,由基金财产清算小组报中国证监会备案并公告,基金财产清算小组应
当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
8.基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
第二十一部分 对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人根据基金
份额持有人的需要和市场的变化,有权增加或变更服务项目。主要服务内容如下:
一、基金份额持有人交易资料的寄送服务
1、每次交易结束后,投资人可在T+2个工作日后通过销售机构的网点查询
和打印交易确认单,或在T+1个工作日后通过电话、网站查询交易确认情况。
2、基金管理人可以为基金份额持有人提供以电子形式为主的确认单、对账
单等基金信息服务,如果基金份额持有人需要提供纸质对账单服务,请致电基金
管理人客户服务中心索取。
3、对在认购期开户认购的基金持有人,在基金宣布成立后的15个工作日内
寄出开户确认书。对首次在申购期开户并申购的基金持有人,开户确认书将在
15个工作日内寄出。
4、每月/每季结束后,基金管理人向所有订阅电子邮件对账单及短信对账单
的投资人发送电子邮件及短信对账单。
二、基金红利再投资
本基金收益分配时,投资人可以选择将当期分配所得的红利再投资于本基金,
基金登记机构将其所得红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额。红利再
投资免收申购费用。
三、定期投资计划
基金管理人可通过销售机构为投资人提供定期投资的服务。通过定期投资计
划,投资人可以定期申购基金份额,具体实施时间、方法另行公告。
四、网上理财服务
通过本公司网站,投资人可获得如下服务:
1、自助开户交易:投资人可以在本公司网站上自助开户并进行网上交易业
务。
2、查询服务:投资人可以通过本公司网站查询所持有基金的基金份额、交
易记录等信息,同时可以修改联络信息等基本资料。
3、信息咨询服务:投资人可以利用本公司网站获取基金和基金管理人各类
信息,包括基金法律文件、基金管理人最新动态、热点问题等。
四、短信服务
基金管理人向订制短信服务的基金份额持有人提供相应短信服务。
五、电子邮件服务
基金管理人为投资人提供电子邮件方式的业务咨询、投诉受理、基金份额净
值等服务。
六、信息订阅服务
投资人可以通过富安达网站的客服中心、信息订制提交信息订制的申请,富
安达公司将以电子邮件、手机短信的形式定期为投资人发送所订制的信息。
七、客户服务中心电话服务
投资人拨打富安达基金管理有限公司全国统一客服热线: 400-630-6999(免
长途话费)可享有如下服务:
1、自助语音服务:客服中心自助语音系统提供7×24小时的全天候服务,
投资人可以自助查询账户余额、交易情况、基金净值等信息,也可以进行直销交
易、密码修改、传真索取等操作。
2、人工电话服务:客服代表可以为投资人提供业务咨询、信息查询、资料
修改、投诉受理、信息订制等服务。
3、电话留言服务:非人工服务时间或线路繁忙时,投资人可进行电话留言。
八、投资人投诉与建议
如果投资人在使用服务过程中发觉有任何需要改进的地方或不满意的地方,
可通过短信、信函、客服热线、电子邮件及网上留言等方式进行投诉。
对于工作日受理的投诉,原则上采取及时当日回复,对于不能及时回复的投
诉,基金管理人承诺将在2-7个工作日之内做出相应的回复;对于非工作日提出
的投诉,基金管理人将在顺延的工作日回复。
我们的联系方式:
客服热线: 400-630-6999(免长途)
客服电子邮件:service@fadfunds.com
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第二十二部分 其他应披露事项
暂无。
第二十三部分 招募说明书存放及查阅方式
本基金招募说明书存放在基金管理人、基金托管人、基金代销机构和基金登
记机构的办公场所,投资人可在办公时间查阅。在支付工本费后,可在合理时间
内取得上述文件的复制件或复印件。
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。
投资人还可以直接登录基金管理人的网站(www.fadfunds.com)查阅和下载
招募说明书。
第二十四部分 备查文件
以下备查文件存放在基金管理人的办公场所,在办公时间可供免费查阅。
(一)中国证监会准予富安达行业轮动灵活配置混合型证券投资基金注册的
文件
(二)《富安达行业轮动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
(三)《富安达行业轮动灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
(四)关于申请募集富安达行业轮动灵活配置混合型证券投资基金之法律意
见书
(五)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
(六)基金托管人业务资格批件、营业执照
(七)中国证监会要求的其他文件
查阅方式:投资人可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
富安达基金管理有限公司
二〇二〇年五月六日