渤海汇金汇增利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2020年第1号)本基金不向个人投资者公开销售
2020-05-13 文字大小 【 】 【打印
            

渤海汇金汇增利3个月定期开放
债券型发起式证券投资基金
招募说明书(更新)
(2020年第1号)
【本基金不向个人投资者公开销售】
基金管理人:渤海汇金证券资产管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
截止日:2020年3月30日
重要提示
本基金募集申请已于2017年08月25日获中国证监会证监许可﹝2017﹞
1583号文《关于准予渤海汇金汇增利3个月定期开放债券型发起式证券投资基
金注册的批复》准予募集注册。本基金的基金合同于2017年12月28日正式生
效。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资
价值、市场前景和收益等作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风
险。
本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基
金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并
不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现
的保证。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。 投
资有风险,投资者在投资本基金前,请认真阅读本基金的招募说明书、基金合同、
基金产品资料概要等信息披露文件,全面了解本基金的风险收益特征和产品特性,
充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,自主判断基金的投资价值,对认
购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,承担基金投资
中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生
影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续
大量赎回基金产生的流动性风险,投资者申购、赎回失败的风险,基金管理人在
基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等等。本基金的具
体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风险及特有风险详
见本招募说明书的“风险揭示”部分。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决
策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。此外,
本基金以1.00元初始面值进行募集,在市场波动等因素的影响下,存在单位份
额净值跌破1.00元初始面值的风险。
基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型
基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中中低风险/收益特征的品种。
基金不同于银行储蓄与债券,基金投资人有可能获得较高的收益,也有可能
损失本金。
本基金允许单一投资者或者构成一致行动人的多个投资者持有基金份额的
比例达到或者超过基金总份额的50%。本基金不向个人投资者销售。
本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于
2020年9月1日起执行。
本招募说明书已经本基金托管人复核。
基金招募说明书每年度至少更新一次,本招募说明书所载内容截止日为
2020年3月30日,有关财务数据和净值表现截止日为2019年12月31日(财
务数据未经审计)。
目录
第一部分 绪言 ..................................................... 1
第二部分 释义 ..................................................... 2
第三部分 基金管理人 ............................................... 8
第四部分 基金托管人 .............................................. 22
第五部分 相关服务机构 ............................................ 26
第六部分 基金的募集 .............................................. 28
第七部分 基金合同的生效 .......................................... 32
第八部分 基金份额的申购与赎回 .................................... 33
第九部分 基金的投资 .............................................. 43
第十部分 基金投资组合报告 ........................................ 50
第十一部分 基金业绩 .............................................. 54
第十二部分 基金的财产 ............................................ 55
第十三部分 基金资产的估值 ........................................ 56
第十四部分 基金的收益与分配 ...................................... 61
第十五部分 基金费用与税收 ........................................ 63
第十六部分 基金的会计与审计 ...................................... 65
第十七部分 基金的信息披露 ........................................ 66
第十八部分 风险揭示 .............................................. 73
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 .................. 77
第二十部分 基金合同的内容摘要 .................................... 79
第二十一部分 基金托管协议的内容摘要 .............................. 95
第二十二部分 对基金份额持有人的服务 ............................. 111
第二十三部分 其他应披露事项 ..................................... 113
第二十四部分 招募说明书存放及查阅方式 ........................... 115
第二十五部分 备查文件 ........................................... 116
第一部分 绪言
《渤海汇金汇增利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)依照《中华人民共和国证券投
资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以
下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》、
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风
险管理规定》”)、《渤海汇金汇增利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金合同》(以下简称“本合同”或“基金合同”)及其他有关规定编写。
本《招募说明书》阐述了渤海汇金汇增利3个月定期开放债券型发起式证券
投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事
项,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
本基金管理人承诺本《招募说明书》不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说
明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未
在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同
是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。本基金投资者自依基金合同
取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的
行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、
基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有
人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
第二部分 释义
本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指渤海汇金汇增利3个月定期开放债券型发起式证券投
资基金
2、基金管理人:指渤海汇金证券资产管理有限公司
3、基金托管人:指中国建设银行股份有限公司
4、基金合同:指《渤海汇金汇增利3个月定期开放债券型发起式证券投资
基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《渤海汇金汇增
利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何
有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书:指《渤海汇金汇增利3个月定期开放债券
型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新
7、基金份额发售公告:指《渤海汇金汇增利3个月定期开放债券型发起式
证券投资基金基金份额发售公告》
8、基金产品资料概要:指《渤海汇金汇增利3个月定期开放债券型发起式
证券投资基金基金产品资料概要》及其更新(本招募说明书关于基金产品资料概
要的编制、披露及更新等内容,将不晚于2020年9月1日起执行)
9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委
员会第五次会议通过,经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委
员会第三十次会议修订、自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第
十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员
会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修订的《中华人民共和
国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实
施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1
日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订
13、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实
施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年
10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布
机关对其不时做出的修订
15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员

17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人。
本基金不向个人投资者销售
19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
20、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理
办法》(包括颁布机关对其不时做出的修订)及符合现行有效的相关法律法规规
定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
21、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内
证券投资试点办法》(包括颁布机关对其不时做出的修订)及符合现行有效的相
关法律法规规定,运用来自境外的人民币资金投资于在中国进行境内证券投资的
境外机构投资者
22、投资人、投资者:指机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境
外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人
的合称
23、基金份额持有人:指依《基金合同》和招募说明书合法取得本基金基金
份额的投资人
24、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
25、销售机构:指渤海汇金证券资产管理有限公司以及符合《销售办法》和
中国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金
销售服务协议,办理基金销售业务的机构
26、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
27、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为渤海汇金证券资
产管理有限公司或接受渤海汇金证券资产管理有限公司委托代为办理登记业务
的机构
28、基金账户:指基金登记机构为投资人开立的用于记录其持有的基金管理
人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
29、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构办理基金认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务所引起的基
金份额的变动及结余情况的账户
30、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及《基金合同》规定的
条件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面
确认的日期
31、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财
产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
32、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长
不得超过3个月
33、存续期:指《基金合同》生效至终止之间的不定期期间
34、封闭期:指自本基金《基金合同》生效之日起(包括该日)或自每一个
开放期结束之日的次日起(包括该次日)至3个月月度对日(包括该日)的期间。
本基金的第一个封闭期为自《基金合同》生效之日起(包括该日)至3个月月度
对日(包括该日)的期间。第二个封闭期为自首个开放期结束之日次日起(包括
该次日)至3个月月度对日(包括该日)的期间,以此类推。本基金在封闭期内
不接受申购、赎回、转换转入、转换转出等交易申请
35、开放期:指自每个封闭期结束之日后第一个工作日起(包括该日)不少
于5个工作日且最长不超过20个工作日的期间。本基金每个开放期的具体时间
以基金管理人届时公告为准。开放期内,投资人可办理基金份额申购与赎回业务,
开放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭期。如在开放期内发生不可抗力或其
他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期时间中止计算,在不可
抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日起,继续计算该开放期时间,
直至满足开放期的时间要求
36、月度对日:指某一特定日期在后续月份中的对应日期。如该日为非工作
日,则顺延至下一工作日;如后续月份没有对应的日历日期,则顺延至该月最后
一日的下一个工作日
37、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
38、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或办理其他基金业
务申请的开放日
39、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
40、开放日:指在开放期内为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的
工作日
41、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
42、《业务规则》:指《渤海汇金证券资产管理有限公司公募基金业务规则》,
是由基金管理人制定并不时修订的、规范基金管理人所管理的开放式证券投资基
金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守
43、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
44、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
45、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
46、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告
规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金
管理人管理的其他基金基金份额的行为
47、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作
48、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申
购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
49、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金份额净赎回申请(赎回申请份额
总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中
转入申请份额总数后的余额)超过上一工作日本基金总份额的20%时的情形
50、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时通过调整基金份额
净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资
者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不
受损害并得到公平对待
51、元:指人民币元
52、基金收益:指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、
已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
53、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
申购款及其他资产的价值总和
54、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
55、基金份额净值:指估值日基金资产净值除以估值日基金份额总数
56、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
57、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购
与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、资产支持证券、因
发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
58、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定
互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露
网站)等媒介
59、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事

60、基金份额折算:指基金管理人根据基金运作的需要,在基金资产净值不
变的前提下,按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值
61、发起式基金:指符合《运作办法》和中国证监会有关规定,由基金管理
人、基金管理人股东等承诺认购一定金额并持有一定期限的证券投资基金
62、发起资金:指用于认购发起式基金且资金来源于基金管理人的股东资金、
基金管理人固有资金
63、发起资金提供方:指以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基
金份额持有期限不少于三年的基金管理人股东、基金管理人
64、中国:指中华人民共和国。就基金合同而言,不包括香港特别行政区、
澳门特别行政区和台湾地区
第三部分 基金管理人
一、基金管理人概况
名称:渤海汇金证券资产管理有限公司
住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋 201室
办公地址:深圳市南山区海岸大厦西座2901、2913室
成立日期:2016年5月18日
法定代表人:徐海军
注册资本:11亿元人民币
联系人:魏文婷
联系电话:010-68784295
股权结构:
股 东 出资额 (万元人民币) 出资比例 (%)
渤海证券股份有限公司 110,000 100
合 计 110,000 100
经营范围:证券资产管理、公开募集证券投资基金管理业务
二、主要人员情况
1、董事会成员基本情况
徐海军先生:董事长,1973年出生,南开大学法学硕士。1996年参加工作,
先后任南方证券天津解放路营业部业务员、南方证券天津分公司资产保全部副经
理;2001年调入渤海证券公司,先后任资深律师、总裁办副主任兼法律部经理、
北京总部总经理、总裁助理、合规总监、风险控制总部总经理、首席风险官等职
务。2016年8月起兼任渤海汇金合规总监、首席风险官。2017年7月开始,不
再担任渤海汇金首席风险官。2017年9月起,不再担任渤海汇金合规总监,任
渤海证券财务总监兼渤海汇金董事长。
刘嫣女士:董事、合规总监,1975年出生,南开大学法学系国际经济法专
业法学学士、大连海事大学法学系国际经济法专业硕士研究生,律师,天津市证
券业纠纷人民调解委员会主任。2001年12月进入渤海证券,先后任总裁办公
室法律事务部副经理、风险控制总部法律事务部经理、公司首席律师兼风险控
制总部副总经理、首席律师兼法律合规总部总经理等职务。2016年6月任渤海
汇金董事,2017年9月,被渤海证券董事会聘任为合规总监同时兼任渤海汇金
合规总监。
马彦平先生,董事,1972年出生,南开大学产业经济专业博士研究生(在
职攻读)。1994年参加工作,历任中国人民银行天津分行副处长、处长,中国人
民银行地市中心支行党委书记、行长,中国人民银行天津分行营业管理部党委委
员、副主任等职务。2018年10月进入渤海证券工作,先后任渤海证券人力资源
总监、行政总监兼人力资源总部总经理、总裁办公室主任、董事会办公室主任。
2019年2月起不再兼任渤海证券董事会办公室主任,2019年10月起兼任渤海汇
金董事。2019年12月不再兼任渤海证券人力资源部总经理。
盛况女士,董事,总经理,1976年出生。同济大学经济管理学院工商管理
硕士(在职攻读)。1997年参加工作,任国泰君安证券股份有限公司常州广化街
营业部交易员。2002年8月进入渤海证券,先后任渤海证券司苏州景德路证券
营业部交易部经理、营销部经理、副总经理、副总经理(主持工作)、总经理,
渤海证券营销中心(经纪业务总部)副总经理,江苏分公司总经理。2019年10
月起任渤海汇金总经理。
赵猛先生,董事,董事会秘书,1977年出生,西北政法学院经济法专业学
士。2000年参加工作,任天津银行信贷员。2001年12月进入渤海证券,先后任
渤海证券主办律师、董事长秘书、开发区第一大街营业部副总经理、合规部经理、
稽核总部稽核一部经理、资产管理总部风控总监、副总经理。2016年5月起任
渤海汇金总经理助理兼风控合规总部总经理。2019年7月起任渤海汇金北京分
公司负责人,2019年10月任公司高级管理人员同时不再担任法律合规部总经理、
风险控制部总经理。2019年12月聘任为渤海汇金第二届董事会秘书。2020年1
月兼任渤海汇金财务总监。
2、监事基本情况
刘彤先生,监事,南开大学工商管理硕士。2002年7月进入渤海证券股份
有限公司,曾担任渤海证券股份有限公司法律合规总部副总经理兼合规管理一部
经理、公司律师。2018年9月起,任渤海证券股份有限公司合规管理总部副总
经理。2017年5月起至今,兼任渤海汇金证券资产管理有限公司监事。
3、高级管理人员基本情况
徐海军先生:董事长,1973年出生,南开大学法学硕士。1996年参加工作,
先后任南方证券天津解放路营业部业务员、南方证券天津分公司资产保全部副经
理;2001年调入渤海证券公司,先后任资深律师、总裁办副主任兼法律部经理、
北京总部总经理、总裁助理、合规总监、风险控制总部总经理、首席风险官等职
务。2016年8月起兼任渤海汇金合规总监、首席风险官。2017年7月开始,不
再担任渤海汇金首席风险官。2017年9月起,不再担任渤海汇金合规总监,任
渤海证券财务总监兼渤海汇金董事长。
李颖女士:首席风险官,1971年出生,天津财经学院会计系国际会计专业
毕业,在职攻读南开大学金融系金融学专业研究生,获取硕士学位。本科毕业后
在天津会计师事务所(后改制为天津津源会计师事务所、五洲联合会计师事务所)
从事审计,任项目经理、部门经理、报告终身复核人。2001年进入渤海证券,
在财务总部任总经理助理、副总经理、总经理。2015年3月,经董事会聘任为
渤海证券高级管理人员,先后任财务负责人、财务总监。2017年7月开始,任
渤海证券首席风险官(高级管理人员),不再担任财务总监。同时兼渤海汇金首
席风险官。
刘嫣女士:董事、合规总监,1975年出生,南开大学法学系国际经济法专
业法学学士、大连海事大学法学系国际经济法专业硕士研究生,律师,天津市证
券业纠纷人民调解委员会主任。2001年12月进入渤海证券,先后任总裁办公
室法律事务部副经理、风险控制总部法律事务部经理、公司首席律师兼风险控
制总部副总经理、首席律师兼法律合规总部总经理等职务。2016年6月任渤海
汇金董事,2017年9月,被渤海证券董事会聘任为合规总监同时兼任渤海汇金
合规总监。
盛况女士,董事,总经理,1976年出生。同济大学经济管理学院工商管理
硕士(在职攻读)。1997年参加工作,任国泰君安证券股份有限公司常州广化街
营业部交易员。2002年8月进入渤海证券,先后任渤海证券司苏州景德路证券
营业部交易部经理、营销部经理、副总经理、副总经理(主持工作)、总经理,
渤海证券营销中心(经纪业务总部)副总经理,江苏分公司总经理。2019年10
月起任渤海汇金总经理。
赵猛先生,董事,董事会秘书,1977年出生,西北政法学院经济法专业学
士。2000年参加工作,任天津银行信贷员。2001年12月进入渤海证券,先后任
渤海证券主办律师、董事长秘书、开发区第一大街营业部副总经理、合规部经理、
稽核总部稽核一部经理、资产管理总部风控总监、副总经理。2016年5月起任
渤海汇金总经理助理兼风控合规总部总经理。2019年7月起任渤海汇金北京分
公司负责人,2019年10月任公司高级管理人员同时不再担任法律合规部总经理、
风险控制部总经理。2019年12月聘任为渤海汇金第二届董事会秘书。2020年1
月兼任渤海汇金财务总监。
4、本基金拟任基金经理
李杨女士,天津财经大学国际经济与贸易学士。2011年9月至2014年4月
就职于包商银行金融市场部,任债券交易员。2014年5月至2016年8月就职于
天津银行同业金融部,任债券交易员。2016年9月加入渤海汇金证券资产管理
有限公司公募投资部,任基金经理。
5、投资决策委员会成员
主任委员:
王琦先生,公募业务条线负责人,中国人民银行金融研究所博士、CQF、对
外经贸大学统计学院硕士生导师,逾15年证券投资管理经验。2010年加入银华
基金管理有限公司,2011年担任基金经理;2012年至2017年,任职于方正证券
资管、九州证券资管负责投资管理相关工作;2017年8月至2019年8月,担任
长安基金管理有限公司、华宝证券有限责任公司部门总经理;2019年8月至今,
任渤海汇金证券资产管理有限公司公募业务条线负责人。
委员:
何翔先生,公募投资总监。南开大学数学学士、金融学硕士。2013年10月
至2016年8月就职于渤海证券基金管理总部,任投资研究部经理。2016年8月
加入渤海汇金证券资产管理有限公司公募投资部,现任公募投资总监、公募投资
部经理。
李杨女士,基金经理,简历同上。
张研女士,风险控制部风控经理,西南财经大学本科。具有10年以上证券
从业经验,获得中国证券业协会颁发的证券从业资格证书和中国证券投资基金业
协会颁发的基金从业资格证书。2008年至2015年曾在新时代证券财务部任职。
2015年内调到新时代证券的风险控制部,主要负责资产管理业务的风控阈值管
理、合同文本审核和主动管理型产品立项审核。2017年4月份加入渤海汇金证
券资产管理有限公司,负责公募基金风险控制管理工作。
谢晓冬先生,研究部副总经理,天津财经大学金融学硕士。9年证券从业经
验,获得中国证券业协会颁发的证券从业资格证书和中国证券投资基金业协会颁
发的基金从业资格证书。2010年07月至2015年01月就职于渤海证券股份有限
公司研究所,任研究员。2015年01月至2016年8月就职于渤海证券股份有限
公司资产管理总部,任研究员。2016年8月加入渤海汇金证券资产管理有限公
司,先后在研究部任研究员、投资一部任投资经理、公募投资部任基金经理,现
任研究部副总经理。
谢婷女士,中国人民大学硕士。2007年7月至2010年3月,就职于北京金
融培训中心。2010年7月至2018年5月,就职于银华基金管理有限公司,先后
任营销策划岗、产品经理。2018年6月至2019年9月,就职于旷腾(上海)投
资有限公司产品部总监。2019年10月加入渤海汇金证券资产管理有限公司产品
设计部,现任高级产品经理。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
三、基金管理人的职责
1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份
额的发售、申购、赎回和登记事宜。
2、办理基金备案手续。
3、自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基
金财产。
4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的
经营方式管理和运作基金财产。
5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保
证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管
理,分别记账,进行证券投资。
6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为
自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产。
7、依法接受基金托管人的监督。
8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方
法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,
确定基金份额申购、赎回的价格。
9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。
10、编制季度报告、中期报告和年度报告。
11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报
告义务。
12、保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不
向他人泄露。
13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人
分配基金收益。
14、按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项。
15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会
或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会。
16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关
资料15年以上。
17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保
证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公
开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件。
18、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。
19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并
通知基金托管人。
20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权
益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除。
21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金
托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人
利益向基金托管人追偿。
22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金
事务的行为承担责任。
23、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他
法律行为。
24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生
效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息
在基金募集期结束后30日内退还基金认购人。
25、执行生效的基金份额持有人大会的决议。
26、建立并保存基金份额持有人名册。
27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
四、基金管理人关于遵守法律法规的承诺
1、基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同
和中国证监会的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反现
行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。
2、基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《信息披露
办法》、《运作办法》、《销售办法》,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止
以下《基金法》及有关法规禁止的行为发生:
(1)将其自有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)侵占、挪用基金财产;
(6)泄漏因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示
他人从事相关的交易活动;
(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
(8)法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国
家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1)越权或违规经营;
(2)违反基金合同或托管协议;
(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益;
(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6)玩忽职守、滥用职权;
(7)违反现行有效的有关法律、法规、规章、《基金合同》和中国证监会的
有关规定,泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的
基金投资内容、基金投资计划等信息或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事
相关的交易活动;
(8)除按法律法规、基金管理公司制度进行基金投资外,直接或间接进行其
他股票交易;
(9)违反证券交易场所业务规则,利用对敲倒、对仓等手段操纵市场价格,
扰乱市场秩序;
(10)贬损同行,以提高自己;
(11)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
(12)以不正当手段谋求业务发展;
(13)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;
(14)其他法律、行政法规禁止的行为以及中国证监会禁止的行为。
五、基金管理人关于禁止性行为的承诺
为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为:
1、承销证券;
2、违反规定向他人贷款或提供担保;
3、从事承担无限责任的投资;
4、买卖其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外;
5、向基金管理人、基金托管人出资;
6、从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动;
7、当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他
行为。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,本基金管理人在履行适当程序
后可不受上述规定的限制。
六、基金经理承诺
1、依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人
谋取最大利益;
2、不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取不
当利益;
3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基
金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事
相关的交易活动;
4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
七、基金管理人的风险管理与内部控制制度
1、风险管理的原则
(1)全面性原则:风险控制制度应覆盖资产管理业务的各项工作和各级人
员,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
(2)审慎性原则:内部风险控制的核心是有效防范各种风险,部门组织体
系的构成、内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点。
(3)独立性原则:风险控制工作应保持高度的独立性和权威性,并贯彻到
业务的各具体环节。
(4)有效性原则:风险控制制度应当符合国家法律法规和监管部门的规章,
具有高度的权威性,成为所有员工严格遵守的行动指南;执行风险控制制度不能
存在任何例外,任何员工不得拥有超越制度或违反规章的权力。
(5)适时性原则:内部风险控制制度应随着国家法律、法规、政策制度的
改变以及业务的发展变化及时进行相应修改和完善。
(6)防火墙原则:对投资管理、研究策划、市场开发、风险控制、综合支
持等职能通过组织与岗位分设而相互制衡,以达到风险防范的目的。因业务需要
知悉内幕信息的人员,应严格遵守公司及本部的保密协议。
(7)定性和定量相结合原则: 建立完备的风险控制指标体系,使风险控制
更具客观性和可操作性。
2、风险管理体系
公司建立了以董事会为风险管理的最高决策机构,以经营层负责风险管理主
体责任,以首席风险官负责风险管理工作具体推动落实,以风险管理委员会为风
险管理工作指导机构,由专职的风险控制部门为风险管理的督导执行部门,由管
理、支持与保障部门及业务部门、各分支机构、所有子公司为风险管理的具体落
实部门,由稽核部门为风险管理的督导审计部门的多层级的全面风险管理体系。
具体而言,包括如下组成部分:
(1)董事会、监事会(或监事)
公司董事会承担全面风险管理的最终责任,履行以下职责:推进风险文化建
设;审议批准公司全面风险管理的基本制度;审议批准公司的风险偏好、风险容
忍度以及重大风险限额;审议公司定期风险评估报告;任免、考核首席风险官,
确定其薪酬待遇;建立与首席风险官的直接沟通机制;公司章程规定的其他风险
管理职责。
(2)总经理、副总经理和首席风险官等管理层及管理层委员会
公司总经理办公会对全面风险管理承担主要责任,履行以下职责:制定风险
管理制度,并适时调整;建立健全公司全面风险管理的经营管理架构,明确全面
风险管理职能部门、业务部门、分支机构、子公司以及其他部门在风险管理中的
职责分工,建立部门之间有效制衡、相互协调的运行机制;制定风险偏好、风险
容忍度以及重大风险限额等的具体执行方案,确保其有效落实,对其进行监督,
及时分析原因,并根据董事会的授权进行处理;定期评估公司整体风险和各类重
要风险管理状况,解决风险管理中存在的问题并向董事会报告;建立涵盖风险管
理有效性的全员绩效考核体系;建立完备的信息技术系统和数据质量控制机制;
风险管理的其他职责。
公司总经理下设风险管理委员会,负责协助总经理统揽公司风险管理全局,
其主要职责包括:
拟定公司风险管理战略和风险管理政策;审议公司风险控制制度与风险管理
流程;检查、评价公司风险管理状况;为公司经营各环节风险的监测、评估与防
范提供意见及建议;为产品运作各环节及产品投资组合风险的监测、评估与防范
提供意见及建议;定期对公司内部控制体系的完备性和有效性进行评估。
首席风险官负责落实公司的全面风险管理工作。首席风险官不得兼任或者分
管与其职责相冲突的职务或者部门。公司应当保障首席风险官能够充分行使履行
职责所必要的知情权。首席风险官有权参加或者列席与其履行职责相关的会议,
调阅相关文件资料,获取必要信息。公司应当保障首席风险官的独立性。公司股
东、董事不得违反规定的程序,直接向首席风险官下达指令或者干涉其工作。
(3)风控管理部门
公司风险控制部履行日常风险管理职责,在首席风险官领导下推动全面风险
管理工作,监测、评估、报告公司整体风险水平,并为业务决策提供风险管理建
议,协助、指导和检查各部门、分支机构及子公司的风险管理工作。公司风险控
制部每年年初应向总经理办公会上报各年度的各类风险的风险偏好、可承受的总
体风险限额,投资等业务的最大投入资金以及开展规模等事项,并在董事会审议
及总经理办公会审批后,对各类风险限额制定分解方案,方案通过审批后进行日
常监控和风险管理。
公司建立独立的合规管理体系以及合同审查与法律事务管理流程,法律合规
部实施对洗钱风险、合规风险和法律风险的管理。财务部是公司流动性风险的日
常管理部门。公司总经理办公室作为公司形象宣传的统一对外部门,归口管理公
司的声誉风险。
母公司稽核总部作为风险管理的督导审计部门,向公司董事会负责。母公司
稽核总部要将全面风险管理纳入内部审计范畴,定期对公司全面风险管理体系开
展评估,对公司全面风险管理体系的充分性和有效性进行独立、客观地审查和评
价。内部审计发现问题的,应督促相关责任人及时整改,并跟踪检查整改措施的
落实情况以改进风险管理工作。
(4)风险管理的落实部门
公司各业务部门、分支机构及子公司是公司风险管理工作的第一道防线,执
行具体的风险管理职责。公司各业务部门、分支机构及子公司负责人应当全面了
解并在决策中充分考虑与业务相关的各类风险,及时识别、评估、应对、报告相
关风险,并承担风险管理有效性的直接责任。各部门主要负责人为风险管理的第
一责任人。
公司各中台支持保障部门作为风险控制的中间环节,承担本部门内部的一线
风险管理责任。
公司将子公司的风险管理纳入统一体系,对其风险管理工作实行垂直管理,
要求并确保子公司在整体风险偏好和风险管理制度框架下,建立自身的风险管理
组织架构、制度流程、信息技术系统和风控指标体系,保障全面风险管理的一致
性和有效性。
公司每一名员工对风险管理有效性承担勤勉尽责、审慎防范、及时报告的责
任。包括但不限于:通过学习、经验积累提高风险意识;谨慎处理工作中涉及的
风险因素;发现风险隐患时主动应对并及时履行报告义务。
3、内部控制制度综述
(1)风险控制制度
公司风险控制的目的为通过建立科学、系统的风险防范与控制机制,及时发
现、评估、规避、处理公募证券投资基金管理业务运作中的各种风险,最大限度
地降低公募证券投资基金管理过程中可能出现的各种风险对受托资产造成的损
失,在有效控制风险的前提下,努力实现受托资产的保值增值。公司通过建立行
之有效的风险管理体系,对公募证券投资基金管理业务流程中的风险进行控制。
(2)合规管理制度
公司合规管理的目标是通过建立健全合规管理框架和制度,实现对合规风险
的有效识别和管理,培育全员主动合规文化、增强自我约束能力、保障公司及其
工作人员经营管理和执业行为符合法律、法规和准则,切实防范合规风险,力求
在公司形成内部约束到位、相互制衡有效、内部约束与外部监管有机联系的长效
机制,为公司持续规范发展奠定坚实基础。公司设立合规总监,是公司的合规负
责人。合规总监对公司及其工作人员的经营管理和执业行为的合规性进行审查、
监督和检查。公司法律合规部协助合规总监具体履行合规管理职责。
(3)稽核制度
稽核目标是为了加强对公司部门及分支机构的管理和监督,防范和控制风
险,改善经营管理,提高经济效益,促进公司经营目标的实现。稽核部门依照国
家法律法规、财经政策及公司各项规章制度,以风险控制为导向、规范经营为基
准,评估公司风险管理制度制定和执行的有效性,揭示和报告公司经营活动中的
违规经营行为和潜在风险,提出风险防范对策,并监督执行。
(4)内部会计控制制度
建立了基金会计的工作制度及相应的操作控制规程,确保会计业务有章可
循;按照相互制约原则,建立了基金会计业务的复核制度以及与托管行相关业务
的相互核查监督机制;为了防范基金会计在资金头寸管理上出现透支风险,制定
了资金头寸管理制度;为了确保基金资产的安全,公司严格规范基金清算交割工
作,并在授权范围内,及时准确地完成基金清算;强化会计的事前、事中、事后
监督和考核制度;为了防止会计数据的毁损、散失和泄密,制定了完善的档案保
管和财务交接制度。
4、风险管理和内部风险控制的措施
(1)建立、健全内控体系,完善内控制度。公司建立、健全了内控结构,
高管人员关于内控有明确的分工,确保各项业务活动有恰当的组织和授权,确保
监察稽核工作是独立的,并得到高管人员的支持,同时置备操作手册,并定期更
新;
(2)建立相互分离、相互制衡的内控机制。公司建立、健全了各项制度,
做到基金经理分开、投资决策分开、基金交易集中,形成不同部门、不同岗位之
间的制衡机制,从制度上减少和防范风险;
(3)建立、健全岗位责任制。公司建立、健全了岗位责任制,使每个员工
都明确自己的任务、职责,并及时将各自工作领域中的风险隐患上报,以防范和
减少风险;
(4)建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序。公司建立了风险管理
委员会,使用适合的程序,确认和评估与公司运作有关的风险;公司建立了自下
而上的风险报告程序,对风险隐患进行层层汇报,使各个层次的人员及时掌握风
险状况,从而以最快速度做出决策;
(5)建立内部监控系统。公司建立了有效的内部监控系统,如电脑预警系
统、投资监控系统,能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控;
(6)使用数量化的风险管理手段。采取数量化、技术化的风险控制手段,
用以提示市场趋势、行业及个股的风险,以便公司及时采取有效的措施,对风险
进行分散、控制和规避,尽可能地减少损失;
(7)提供足够的培训。公司制定了完整的培训计划,为所有员工提供足够
和适当的培训,使员工明确其职责所在,控制风险。
5、基金管理人关于内部合规控制声明书
基金管理人确知建立、维护、维持和完善内部控制制度是基金管理人董事会
及管理层的责任。基金管理人特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确,并
承诺将根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。基金管理人承诺将
积极配合外部风险监督工作。
第四部分 基金托管人
一、基金托管人情况
(一)基本情况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:田国立
成立时间:2004年09月17日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号
联系人:田 青
联系电话:(010)6759 5096
中国建设银行成立于1954年10月,是一家国内领先、国际知名的大型股份
制商业银行,总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股
票代码939),于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。
2018年末,集团资产规模23.22万亿元,较上年增长4.96%。2018年度,
集团实现净利润2,556.26亿元,较上年增长4.93%;平均资产回报率和加权平
均净资产收益率分别为1.13%和14.04%;不良贷款率1.46%,保持稳中有降;资
本充足率17.19%,保持领先同业。
2018年,本集团先后荣获新加坡《亚洲银行家》“2018年中国最佳大型零售
银行奖”、“2018年中国全面风险管理成就奖”;美国《环球金融》“全球贸易金
融最具创新力银行”、《银行家》“2018最佳金融创新奖”、《金融时报》“2018年
金龙奖—年度最佳普惠金融服务银行”等多项重要奖项。本集团同时获得英国《银
行家》、香港《亚洲货币》杂志“2018年中国最佳银行”称号,并在中国银行业
协会2018年“陀螺”评价中排名全国性商业银行第一。
中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合与合规管理处、基金市场处、
证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、养老金托管处、全球托管处、新兴
业务处、运营管理处、托管应用系统支持处、跨境托管运营处、合规监督处等
11个职能处室,在安徽合肥设有托管运营中心,在上海设有托管运营中心上海
分中心,共有员工300余人。自2007年起,托管部连续聘请外部会计师事务所
对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。
(二)主要人员情况
蔡亚蓉,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行总行资金计划部
、信贷经营部、公司业务部以及中国建设银行重组改制办公室任职,并在总行
公司业务部担任领导职务。长期从事公司业务,具有丰富的客户服务和业务管
理经验。
龚毅,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行
北京市分行国际部、营业部并担任副行长,长期从事信贷业务和集团客户业务等
工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
黄秀莲,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银
行总行会计部,长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理
经验。
郑绍平,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委
托代理部、战略客户部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的
客户服务和业务管理经验。
原玎,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行国际业务部,
长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销
拓展等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
(三)基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉
持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管
人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托
管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品
种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账
户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内的托管业务体系,是目
前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2019年二季度末,中国建设
银行已托管924只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务
水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后9次获得《全球托管人》“中
国最佳托管银行”、4次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续5年获得中
债登“优秀资产托管机构”等奖项,并在2016年被《环球金融》评为中国市场
唯一一家“最佳托管银行”、在2017年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施
奖”。
二、基金托管人的内部控制制度
(一)内部控制目标
作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行
业监管规章和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务
的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及
时,保护基金份额持有人的合法权益。
(二)内部控制组织结构
中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工
作,对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合
规人员负责托管业务的内控合规工作,具有独立行使内控合规工作职权和能力。
(三)内部控制制度及措施
资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制
度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务
人员具备从业资格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集
中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格
有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披
露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完
整、独立。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
(一)监督方法
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运
作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”,严格按照现行法律法规以
及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情
况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基
金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查
监督。
(二)监督流程
1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统,对各基金投资运作比例控
制等情况进行监控,如发现投资异常情况,向基金管理人进行风险提示,与基金
管理人进行情况核实,督促其纠正,如有重大异常事项及时报告中国证监会。
2.收到基金管理人的划款指令后,对指令要素等内容进行核查。
3.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理
人进行解释或举证,如有必要将及时报告中国证监会。
第五部分 相关服务机构
一、基金份额发售机构
1、直销机构:
名称:渤海汇金证券资产管理有限公司
住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
办公地址:天津市南开区宾水西道8号
成立日期:2016年5月18日
法定代表人:徐海军
传真:0755-33017781
联系人:谭如雁
联系电话:022-23861525
客服电话:400-651-5988,400-651-1717
网址:https://www.bhhjamc.com
2、其他销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布
的调整销售机构的相关公告。
二、登记机构
名称:渤海汇金证券资产管理有限公司
住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋 201室
办公地址:深圳市南山区海岸大厦西座2901、2913室
法定代表人:徐海军
联系电话:010-68784295
传真:010-68784289
联系人:魏文婷
网址:https://www.bhhjamc.com
三、出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:俞卫锋
电话:021-31358666
传真:021-31358600
联系人:陆奇
经办律师:安冬、陆奇
四、审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:中国上海自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:中国北京朝阳区东三环中路7号财富中心A座26层
法定代表人:李丹
电话:010-65338888
经办注册会计师:李铁英、刘瑷
联系人:刘瑷
第六部分 基金的募集
一、基金募集的依据
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露
办法》、《基金合同》及其它法律法规的有关规定,经2017年08月25日中国证
监会证监许可(2017)1583号文《关于准予渤海汇金汇增利3个月定期开放债券
型发起式证券投资基金注册的批复》准予注册。
二、基金类型与运作方式
基金类型为债券型证券投资基金;本基金的运作方式为契约型开放式。
本基金以定期开放方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。
本基金的封闭期为自本基金《基金合同》生效之日起(包括该日)或自每一个开
放期结束之日的次日起(包括该次日)至3个月月度对日(包括该日)的期间。
本基金的第一个封闭期为自《基金合同》生效之日起(包括该日)至3个月月度
对日(包括该日)的期间。第二个封闭期为自首个开放期结束之日次日起(包括
该次日)至3个月月度对日(包括该日)的期间,以此类推。本基金在封闭期内
不接受申购、赎回、转换转入、转换转出等交易申请。
本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日(包括该日)起进入开放期,每
个开放期不少于5个工作日且最长不超过20工作日,开放期的具体时间以基金
管理人届时公告为准。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时
开放申购与赎回业务的,开放期时间中止计算,在不可抗力或其他情形影响因素
消除之日的下一工作日起,继续计算该开放期时间,直至满足开放期的时间要求。
三、基金存续期间
不定期。
四、募集方式
通过各销售机构的基金销售网点公开发售,各销售机构的具体名单见基金份
额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。
五、募集期限
自 2017年12月22日到 2017年12月25日。
六、募集规模限制
本基金为发起式基金,其中,发起资金提供方认购本基金的总金额不少于
1000万元人民币,且持有期限不少于3年。法律法规或中国证监会另有规定的
除外。
七、募集对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的机构投资者、合格境外机构投
资者、人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资
基金的其他投资人。
八、募集场所
投资者应当在基金管理人、销售机构办理基金发售业务的营业场所或按基金
管理人、销售机构提供的其他方式办理基金的认购。
基金管理人、销售机构办理基金发售业务的地区、网点的具体情况和联系方
法,请参见基金份额发售公告以及当地销售机构的公告。
基金管理人可以根据情况增加其他销售机构,并另行公告。
九、基金份额初始面值、认购费用及认购份额的计算
1、本基金份额初始面值为人民币1.00元,按初始面值发售。
2、认购费用
本基金认购费由认购人承担,认购费用不列入基金财产,可用于市场推广、
销售、登记等募集期间发生的各项费用。
具体认购费率如下:
单次认购金额M 认购费率
M 0.60%
100万元≤M 0.40%
300万元≤M 0.20%
M≥500万元 每笔500元
投资人同日或异日多次认购,须按每次认购所对应的费率档次分别计费。
3、认购份额的计算
认购份额的计算方法如下:
净认购金额=认购金额/(1+认购费率)
(注:对于适用固定金额认购费的认购,净认购金额=认购金额-认购费用)
认购费用=认购金额-净认购金额
(注:对于适用固定金额认购费的认购,认购费用=固定金额)
认购份额=(净认购金额+有效认购金额在募集期间产生的利息)/基金份额初
始面值
认购份额计算结果保留到小数点后2位,小数点后2位以后的部分四舍五入,
由此产生的收益或损失由基金财产承担。
例:某投资者投资10,000元认购本基金,假定认购金额在募集期产生的利
息为3元。则其可得到的认购份额计算如下:
净认购金额=10,000/(1+0.60%)=9940.36
认购费用=10,000-9940.36=59.64
认购份额=(9940.36+3)/1.00=9943.36
即投资者投资10,000元认购本基金,假定认购金额在募集期产生的利息为
3元,则投资者可得到9943.36份基金份额(含利息折份额部分)。
十、投资者对本基金的认购
1、认购时间安排
投资者认购本基金的具体办理时间见基金份额发售公告或各销售机构相关
公告。
各个销售机构在本基金发售募集期内对于机构投资者的具体业务办理时间
可能不同,若基金份额发售公告没有明确规定,则由各销售机构自行决定每天的
业务办理时间。
2、投资者认购本基金应提交的文件和办理的手续
投资者认购本基金应提交的文件和办理的手续见基金份额发售公告或各销
售机构相关公告。
3、认购原则
(1)基金份额的认购采用金额认购方式;
(2)投资人认购时,须按销售机构规定的方式全额缴款;
(3)投资人在募集期内可以多次认购基金份额,但已受理的认购申请不允许
撤销;
(4)若投资人的认购申请被部分确认为无效,基金管理人应当将无效申请部
分对应的认购款项本金退还给投资人。
4、认购申请的确认
销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确
实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认
购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利,否则,由此产生的
投资人任何损失由投资人自行承担。
5、认购金额的限额
(1)投资人通过直销机构每次认购基金的最低认购金额为10元(含认购费),
通过其他销售机构每次认购本基金的最低认购金额为10元(含认购费),超过最
低认购金额的部分不设金额级差,销售机构若有不同规定,以销售机构规定为准;
(2)募集期内,单个投资人的累计认购规模没有限制;
(3)基金管理人可根据有关法律法规的规定和市场情况,调整认购的数额限
制,基金管理人最迟应于调整实施前2个工作日在指定媒介上予以公告。
十一、募集资金及利息的处理
《基金合同》生效前,投资者的认购款项只能存入专门账户,不得动用。
有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人
所有,其中利息转份额以登记机构的记录为准。
十二、募集期间费用
基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不得从基金
财产中列支。
第七部分 基金合同的生效
一、基金合同的生效
本基金基金合同已于2017年12月 28日正式生效。
二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效之日起满三年后的对应日,若基金资产规模低于2亿元,
本基金将按照《基金合同》的约定进入清算程序并终止,无需召开基金份额持有
人大会审议,且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续《基金合同》期限。
如届时有效的法律法规或中国证监会规定发生变化,上述终止规定被取消、更改
或补充的,则本基金按照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。
《基金合同》生效三年后继续存续的,在基金存续期内,连续20个工作日
出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的情形,
基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基
金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金
合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。
法律法规另有规定时,从其规定。
第八部分 基金份额的申购与赎回
一、申购和赎回场所
本基金的销售机构为直销机构,即本公司的直销中心。基金管理人可根据情
况变更或增减销售机构,并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构
办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申
购与赎回。
二、申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
本基金在封闭期内不办理本基金的日常申购、赎回、转换业务。
投资人在开放期内的开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上
海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法
律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其
他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放日的具体业务办理时间进
行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上
公告。
2、开放期及业务办理时间
本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日)进入开放期,每
个开放期不少于5个工作日且最长不超过20工作日,开放期的具体时间以基金
管理人届时公告为准。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时
开放申购与赎回业务的,开放期时间中止计算,在不可抗力或其他情形影响因素
消除之日的下一工作日起,继续计算该开放期时间,直至满足《基金合同》关于
开放期的时间要求。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期和时间办理基金份额的申购、赎
回或转换。在开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎
回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为该开放期下
一开放日基金份额申购、赎回的价格。但是,在开放期内最后一个开放日,投资
者在业务办理时间结束之后提出申购、赎回或转换申请的,视为无效申请。
开放期以及开放期办理申购与赎回业务的具体事宜见招募说明书及基金管
理人届时发布的相关公告。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净
值为基准进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销,但申请
经登记机构受理的不得撤销,基金销售机构另有规定的,以基金销售机构的规定
为准;
4、基金份额持有人赎回时,基金管理人按“先进先出”的原则,对该基金
份额持有人账户在该销售机构托管的基金份额进行处理,即登记确认日期在先的
基金份额先赎回,登记确认日期在后的基金份额后赎回,以确定被赎回基金份额
的持有期限和所适用的赎回费率;
5、投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、
处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下,以各销售机构的具体规
定为准。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内向基
金销售机构提出申购或赎回的申请。
2、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购
或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的
有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)及时
到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成
功,则申购款项退还给投资人。
销售机构对申购和赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机
构确实接收到申请。申购和赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申
购、赎回申请的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利,否则,由此
产生的投资人任何损失由投资人自行承担。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时,必须在规定的时间内全额交付申购款项,否则所提
交的申购申请不成立。投资人交付申购款项,申购成立;登记机构确认基金份额
时,申购生效。
投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的赎回申
请不成立。基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎
回生效。基金份额持有人T日的赎回申请成功后,基金管理人将在T+7日(包
括该日)内支付赎回款项。如遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、
银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响
业务处理流程,则赎回款项的支付时间可相应顺延。在发生巨额赎回或基金合同
载明的延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处
理。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述规则进行调整。基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
五、申购和赎回的数量限制
1、申购金额的限制
投资者申购本基金份额时,通过直销机构每笔申购金额不得低于10元(含申
购费),通过其他销售机构每笔申购金额不得低于10元(含申购费),超过最低申
购金额的部分不设金额级差;销售机构若有不同规定,以销售机构规定为准。
2、赎回份额的限制
投资者赎回本基金份额时,可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回。
本基金的投资者每个交易账户的最低基金份额余额和每笔赎回最低份额均
为10份,若账户余额小于10份,则本基金将自动将剩余份额赎回。销售机构若
有不同规定,以销售机构规定为准,但不得低于10份的最低限额规定。
3、本基金不对单个投资者累计持有的基金份额上限或本基金总规模进行限
制。
4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,
基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、
拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,
具体规定请参见相关公告。
5、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额、赎回
份额和最低基金份额余额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息
披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
六、申购、赎回费用
1、本基金申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市
场推广、销售、登记等各项费用。
2、申购费率
(1)本基金采用金额申购方式,基金份额的申购费率如下表:
单次申购金额M 申购费率
M 0.80%
100万元≤M 0.50%
300万元≤M 0.30%
M≥500万元 每笔500元
(2)在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单
笔申购金额所对应的费率。
3、赎回费率
本基金采用份额赎回的方式,基金份额的赎回费率如下表:
持有期 T 赎回费率
T 1.50%
7天≤T 0.30%
1个封闭期≤T 0.00%
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基
金份额时收取。赎回费全额计入基金财产。
4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟
应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介
上公告。
5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市
场情况制定基金促销计划,定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动
期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调整申购费率、
调低赎回费率并进行公告。
6、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以
确保基金估值的公平性,具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部
门、自律规则的规定。
七、申购份额与赎回金额的计算及处理方式
1、基金份额净值的计算
本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此
产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并根
据基金合同的约定进行公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算
或公告。
2、申购份额的计算
(1)计算公式
1)申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法如下:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额÷T日基金份额净值
2)申购费用为固定金额时,申购份额的计算方法如下:
申购费用=固定金额
净申购金额=申购金额-申购费用
申购份额=净申购金额÷T日基金份额净值
例:假设某投资人投资100,000元申购本基金,适用的申购费率为0.80%,T 日
基金份额净值为2.0000元,则该投资人申购可得到的基金份额为:
净申购金额=100,000/(1+0.8%)=9,9206.35
申购费用=100,000-9,9206.35=793.65
申购份额=9,9206.35/2.0000=49,603.18
即投资者投资 100,000 元申购本基金,假设申购当日基金份额净值为
2.0000元,则可以得到 49,603.18 份基金份额。
(2)上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益
或损失由基金财产承担。
3、赎回金额的计算
(1)计算公式
赎回总额=赎回份数×T日基金份额净值
赎回费用=赎回总额×赎回费率
净赎回金额=赎回总额-赎回费用
例:假设某投资人在T日赎回10,000份基金份额,持有不满一个封闭期但不少
于7日,适用的赎回费率为0.30%,T日本基金的基金份额净值为2.0000元,则其获
得的赎回金额计算如下:
赎回总额=10,000×2.0000=20,000.00
赎回费用=20,000.00×0.30%=60.00
赎回金额=20,000.00-60.00=19,940.00
即投资者赎回本基金基金份额10,000 份,假定赎回当日本基金的基金份额
净值为2.0000元,则其可得到的赎回金额为19,940.00元。
(2)上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益
或损失由基金财产承担。
八、拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受
投资人的申购申请。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的
活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托
管人协商确认后,基金管理人暂停估值并采取暂停接受基金申购申请的措施。
3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资
产净值。
4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份
额持有人利益时。
5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可
能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构、基金登记机构或支付结算机
构等因技术故障或异常情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登
记系统或基金会计系统等无法正常运行。
7、个人投资者申购。
8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、6、8项情形之一且基金管理人决定拒绝或暂停申
购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果
投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在
暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回
款项:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受
投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值50%以上的
资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不
确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人暂停估值并采取暂停接受赎
回或延缓支付赎回款项的措施。
3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资
产净值。
4、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,可暂停接
受投资人的赎回申请。
5、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款
项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人
应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总
量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。在暂停赎回的情况消除时,
基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
十、巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金
转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额
总数后的余额)超过前一工作日的基金总份额的20%时,即认为是发生了巨额赎
回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定
全额赎回或延缓支付赎回款项。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,
按正常赎回程序执行。
(2)延缓支付赎回款项:当基金管理人认为支付投资人的赎回款项有困难
或认为因支付投资人的赎回款项而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成
较大波动时,基金管理人应当接受并确认所有的赎回申请,当日按比例办理的赎
回份额不得低于基金总份额的20%,其余赎回申请可以延缓支付赎回款项,但延
缓支付的期限不得超过二十个工作日。延缓支付的赎回申请以赎回申请当日的基
金份额净值为基础计算赎回金额。
(3)在开放期内,当基金出现巨额赎回且单个基金份额持有人赎回申请超
过前一估值日基金总份额的40%,对该单个基金份额持有人超出40%的赎回申请,
基金管理人有权延期办理赎回,而对于该单个基金份额持有人持有40%以内(含
40%)的赎回申请与当日其他赎回申请一起,按上述(1)、(2)方式处理,具体
见相关公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延缓支付赎回款项时,基金管理人应当通过邮寄、传
真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有
关处理方法,并在两日内在指定媒介上刊登公告。
十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒
介上刊登暂停公告。
2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的
有关规定,最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告;也
可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行
发布重新开放的公告。
十二、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与
基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,
相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并
提前告知基金托管人与相关机构。
基金管理人有权暂停本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务。
十三、基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形
而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论
在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资
人。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;
捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社
会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的
基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基
金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机
构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。
十四、基金的转托管、质押业务
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金
销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
在条件许可的情况下,基金登记机构可依据相关法律法规及其业务规则,办
理基金份额质押业务,并可收取一定的手续费。
十五、定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另
行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款
金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定
额投资计划最低申购金额。
十六、基金份额的冻结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及
登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然
参与收益分配。法律法规或监管部门另有规定的除外。
十七、基金份额折算
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托
管人协商一致,可对基金份额进行折算,不需召开基金份额持有人大会审议。
十八、基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通
过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构
办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,
基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
十九、当技术条件成熟,本基金管理人在不违反法律法规且对基金份额持有
人利益无实质不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致,可根据具体情况对
上述申购和赎回的安排进行补充和调整,届时无须召开基金份额持有人大会审议
但须提前公告。
第九部分 基金的投资
一、投资目标
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过灵活的资产配置,力求实
现基金资产的持续稳健增值。
二、投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、
央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、短期融资
券、超级短期融资券、中期票据、次级债券、可转换债券、可分离债券的纯债部
分、可交换债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期
存款及其他银行存款)、同业存单等货币市场工具,以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不主动买入股票、权证等权益类资产,投资可转换债券、可交换债时
不进行转股操作。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的
80%,但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期前10
个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内,基金投资不受上述比
例限制。
开放期内,本基金持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等)或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,在封
闭期内,本基金不受上述5%的限制。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规
定。
三、投资策略
本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用
风险变化等因素进行综合分析,构建和调整固定收益证券投资组合,力求获得稳
健的投资收益。
(一)封闭期投资策略。
在封闭期内,本基金充分考虑基金资产的安全性、收益性及流动性,在严格
控制风险的前提下力争实现基金资产的稳定增值。在资产配置中,本基金以债券
为主,通过密切关注债券市场变化,持续研究债券市场运行状况、研判市场风险,
在确保资产稳定增值的基础上,通过积极主动的资产配置,力争实现超越业绩基
准的投资收益。
1、利率预期策略与久期管理
本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对GDP、CPI、国际收支等引
起利率变化的相关因素进行深入的研究,分析宏观经济运行的可能情景,并在此
基础上判断包括财政政策、货币政策在内的宏观经济政策取向,对市场利率水平
和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断,结合债券市场资金供求结构及变
化趋势,确定固定收益类资产的久期配置,主要有期限结构策略以及息差策略两
种。
(1)期限结构策略。通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,对各类型债
券进行久期配置;当收益率曲线走势难以判断时,参考基准指数的样本券久期构
建组合久期,确保组合收益超过基准收益。具体来看,又分为跟踪收益率曲线的
骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。
1)骑乘策略是当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,买入
期限位于收益率曲线陡峭处的债券,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利
得收益。
2)子弹策略是使投资组合中债券久期集中于收益率曲线的一点,适用于收
益率曲线较陡时;杠铃策略是使投资组合中债券的久期集中在收益率曲线的两
端,适用于收益率曲线两头下降较中间下降更多的蝶式变动;梯式策略是使投资
组合中的债券久期均匀分别于收益率曲线,适用于收益率曲线水平移动。
(2)息差策略。通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,从而
获得杠杆放大收益。本组合将采取低杠杆、高流动性策略,适当运用杠杆息差方
式来获取主动管理回报,选取具有较好流动性的债券作为杠杆买入品种,灵活控
制杠杆组合仓位,降低组合波动率。
2、类属配置策略
类属配置主要包括资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的管
理。本基金通过情景分析和历史预测相结合的方法,“自上而下”在债券一级市
场和二级市场,银行间市场和交易所市场,银行存款、信用债、政府债券等资产类
别之间进行类属配置,进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。
3、信用债券投资策略
本基金将重点投资于企业债、公司债、金融债、地方政府债、短期融资券、
中期票据、可转换债券、可分离债券的纯债部分、资产支持证券等信用债券,以
提高组合的收益水平。
信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都
会对信用债个券的利差水平产生重要影响,因此,一方面,本基金将从经济周期、
国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面对收益率曲线的判断以
及对信用债整体信用利差研究的基础上,确定信用债总体的投资比例。考量信用
利差的整体变化趋势;另一方面,本基金还将以内部信用评级为主、外部信用评
级为辅,即采用内外结合的信用研究和评级制度,研究债券发行主体企业的基本
面,以确定企业主体债的实际信用状况。本基金的信用债投资策略主要包括行业
配置策略以及个券挖掘策略两个方面。
(1)行业配置策略。债券市场所涉及行业众多,同样宏观周期背景下不同
行业的景气度的发生,本基金分别采用以下的分析策略:
1)分散化投资:发行人涉及众多行业,本组合将保持在各行业配置比例上
的分散化结构,避免过度集中配置在产业链高度相关的上中下游行业。
2)行业投资:本组合将依据对下一阶段各行业景气度特征的研判,确定在
下一阶段在各行业的配置比例,卖出景气度降低行业的债券,提前布局景气度提
升行业的债券。
(2)个券挖掘策略。本部分策略强调公司价值挖掘的重要性,在行业周期
特征、公司基本面风险特征基础上制定绝对收益率目标策略,甄别具有估值优势、
基本面改善的公司,采取高度分散策略,重点布局优势债券,争取提高组合超额
收益空间。
4、可转债投资策略
本基金一方面将对发债主体的信用基本面进行深入挖掘以明确该可转债的
债底保护,防范信用风险,另一方面,还会进一步分析公司的盈利和成长能力以
确定可转债中长期的上涨空间。本基金将借鉴信用债的基本面研究,从行业基本
面、公司的行业地位、竞争优势、财务稳健性、盈利能力、治理结构等方面进行
考察,精选财务稳健、信用违约风险小的可转债进行投资。
5、资产支持证券投资策略
资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证
券(MBS)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及
质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素
进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相
对投资价值并做出相应的投资决策。
(二)开放期投资策略
在开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵
守本基金有关投资限制的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,如:银行
存款、短期融资券等,以减小基金净值的波动。
四、投资决策程序
公司基金的投资决策实行公募业务投资决策委员会领导下的基金经理负责
制。投资决策流程如下:
1、公募业务投资决策委员会对基金资产配置等重大投资决策形成决议并下
达给基金经理;
2、基金经理根据公募业务投资决策委员会的要求,结合债券池及有关研究
报告,负责制定具体的投资组合方案;
3、根据有限授权原则,基金经理在授权范围内的投资组合方案可直接进入
执行程序;超出基金经理授权权限的需经过审批后方可进入执行程序;
五、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%,但应开放期流动
性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期前10个工作日、开放期及
开放期结束后10个工作日的期间内,基金投资不受上述比例限制;
(2)开放期内,本基金持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收
申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%,
在封闭期内,本基金不受上述 5%的限制;
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证
券的10%;
(5)在本基金的开放期内,本基金主动投资于流动性受限资产,其市值合
计不超过基金资产净值的15%;因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之
外的因素使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产
的投资;
(6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的10%;
(7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%;
(8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过
该资产支持证券规模的10%;
(9)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(10)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评
级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(11)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,
债券回购到期后不得展期;
(12)封闭期内,本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的200%;
开放期内,本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;
(13)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致;
(14)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第(2)、(5)、(10)、(13)项外,因证券市场波动、证券发行
人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规
定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定
的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起
开始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在
履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
如法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定,则本基金管理人在履行
适当程序后可不受上述规定的限制。
3、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销
的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,
遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评
估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,
并按法律法规予以披露。
六、业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:中债综合指数(总财富)收益率×80%+1年期定
期存款利率(税后)×20%。
本基金选择上述业绩比较基准的原因为本基金是通过债券资产的配置和个
券的选择来增强债券投资的收益。中债综合指数由中央国债登记结算有限公司编
制,该指数旨在综合反映债券全市场整体价格和投资回报情况。指数涵盖了银行
间市场和交易所市场,具有广泛的市场代表性,适合作为市场债券投资收益的衡
量标准;1年期银行定期存款利率(税后)是指中国人民银行公布并执行的金融
机构1年期人民币存款基准利率,其能反映出本基金投资现金类资产以达到获得
持续稳妥收益的目的。考虑到本基金的投资比例及各投资对象价格的变动对基金
净值的不同影响,本基金对上述两个基准按照80%和20%分配权重,作为综合衡
量本基金投资业绩的比较基准。
若未来法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比
较基准推出,或者市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用,本基金管理人可
以依据维护投资者合法权益的原则,在与基金托管人协商一致并报中国证监会备
案后,适当调整业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。
七、风险收益特征
基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型
基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中中低风险/收益特征的品种。
八、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法
1、有利于基金资产的安全与增值;
2、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利,保护基金份额
持有人的利益;
3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三
人牟取任何不当利益。
第十部分 基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏、并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人根据基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资
组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2019 年 12 月 31 日(未经审计)。
1. 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 8,972,089.70 87.94
其中:债券 8,972,089.70 87.94
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 900,000.00 8.82
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 150,547.00 1.48
8 其他资产 180,313.78 1.77
9 合计 10,202,950.48 100.00
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合
1) 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有股票。
2) 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有股票。
3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注:本基金本报告期末未持有股票。
4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 5,004,001.70 49.31
2 央行票据 - -
3 金融债券 3,968,088.00 39.10
其中:政策性金融债 3,968,088.00 39.10
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 8,972,089.70 88.40
5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019611 19国债01 50,000 5,003,000.00 49.30
2 018007 国开1801 30,800 3,103,100.00 30.58
3 108602 国开1704 8,600 864,988.00 8.52
4 019535 16国债07 10 1,001.70 0.01
6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

注:本基金本报告期末未持有贵金属。
8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
9. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1) 本期国债期货投资政策
不适用
2) 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未持有国债期货。
3) 本期国债期货投资评价
不适用
10. 投资组合报告附注
1) 本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本报告期内未发现本基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查,未发现在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
2) 本基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况
本基金本报告期末未持有股票,故不存在所投资的前十名股票中超出基金合同规定之备
选股票库的情况。
3) 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 729.23
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 179,584.55
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 180,313.78
4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末未持有股票。
6) 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
第十一部分 基金业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本基金合同生效日2017年12月
28日,基金业绩数据截至2019年12月31日。
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2017/12/28-2017/12/31 0.05% 0.01% 0.07% 0.01% -0.02% 0.00%
2018/1/1-2018/12/31 0.92% 0.01% 6.85% 0.05% -5.93% -0.04%
2019/1/1-2019/12/31 1.44% 0.03% 3.97% 0.04% -2.53% -0.01%
自基金合同生效日(2017/12/28)-2019/12/31 2.42% 0.02% 11.16% 0.05% -8.74% -0.03%
第十二部分 基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的
申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账
户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管
人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独
立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基
金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣
押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处
分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产
生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。
第十三部分 基金资产的估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规
规定需要对外披露基金净值的非交易日。
二、估值对象
基金所拥有的债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
三、估值方法
1、首次公开发行未上市债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难
以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
2、交易所市场交易的固定收益品种的估值
(1)对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(基金合同另有
规定的除外),选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;
(2)对在交易所上市的可转换债券和可交换债券,如果所在市场价格为全
价,按每日收盘价作为估值全价进行估值;
(3)对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券等不存在活跃市场的有价证
券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,
按成本估值;
(4)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的
情况下,应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值;对于活跃市场
报价未能代表计量日公允价值的情况下,应对市场报价进行调整以确认计量日的
公允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,则应采用估值技术确
定其公允价值。
3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种应区分
如下情况处理:
(1)对银行间市场上不含权的固定收益品种,选取第三方估值机构提供的
相应品种当日的估值净价进行估值。
(2)对银行间市场上含权的固定收益品种,选取第三方估值机构提供的相
应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收
益品种,回售登记期截止日(含当日)后未行使回售权的按照长待偿期所对应的
价格进行估值。
(3)对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,在
发行利率与二级市场利率不存在明显差异、未上市期间市场利率没有发生大的变
动的情况下,按成本估值。
4、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的,按证券所处的市场分别估
值。
5、本基金投资同业存单,按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值;
选定的第三方估值机构未提供估值价格的,按成本估值。
6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估
值。
7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以
确保基金估值的公平性。
8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,
按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知
对方,共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会
计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照
基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
四、估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份
额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。国家另有规
定的,从其规定。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规
或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,
将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人
对外公布。
五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误
时,视为基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销
售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下
述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及
时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责
任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得
到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责
任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当
事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不
当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当
得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基
金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报
基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托
管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.50%时,基金管理人
应当公告,并报中国证监会备案。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
六、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认的,基金管理人应当暂停估值;
3、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金
资产价值时;
4、法律法规、中国证监会规定的和《基金合同》认定的其它情形。
七、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,
基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基
金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复
核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。
八、特殊情形的处理
1、基金管理人按估值方法的第6项进行估值时,所造成的误差不作为基金
资产估值错误处理;
2、由于不可抗力原因,或由于证券交易所、登记结算公司发送的数据错误
等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检
查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金
托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施
减轻或消除由此造成的影响。
第十四部分 基金的收益与分配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相
关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。
三、基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行
收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行
收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默
认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基
金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益
分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在2个工作
日内在指定媒介公告。
基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间
不得超过15个工作日。
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投
资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登
记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方
法,依照《业务规则》执行。
第十五部分 基金费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券交易费用;
7、基金的银行汇划费用;
8、账户开户费用和账户维护费;
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他
费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
除开放期外,本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。
管理费的计算方法如下:
H=E×0.30%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人于次
月前5个工作日内向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后从
基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺
延。本基金在开放期内不收取管理费。
2、基金托管人的托管费
除开放期外,本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计
提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人于次
月前5个工作日内向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。本基金在
开放期内不收取托管费。
上述“一、基金费用的种类”中第3-9项费用,根据有关法规及相应协议
规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
四、基金税收
根据相关税收规定,自2018年1月1日起,证券投资基金运营过程中发生
的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征税率缴纳增值税。管理
人将对本基金运营过程中产生的增值税及附加税费在基金财产中计提,并由管理
人按照现行规定缴纳。具体公告见2017年12月29日基金管理人在公司网站发
布的《渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下证券投资基金执行增值税政策的
公告》。
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。
第十六部分 基金的会计与审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的
会计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会计
年度披露;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的
会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对
并以托管协议约定的方式确认。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货
相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审
计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更
换会计师事务所需在2个工作日内在指定媒介公告。
第十七部分 基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、
《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的披露方式、登载媒
介、报备方式等规定发生变化时,本基金从其最新规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非
法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律
法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、
完整性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信
息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网
站(以下简称“指定网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合
同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金
信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文
文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币
元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
(一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确
基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投
资者重大利益的事项的法律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披
露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息
发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载
在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新
一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运
作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简
明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变
更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定
网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,
基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品
资料概要。
基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的3日前,
将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托
管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。
(二)基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披
露招募说明书的当日登载于指定媒介上。
(三)《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金
合同》生效公告。
基金合同生效公告中将说明基金募集情况及基金管理人、基金管理人股东持
有的基金份额、承诺持有的期限等情况。
(四)基金净值信息
《基金合同》生效后,在基金封闭期内,基金管理人应当至少每周在指定网
站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在《基金合同》生效后的每个开放期内,基金管理人应当在不晚于每个开放
日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份
额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半
年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
(五)基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份
额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金
销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
(六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年
度报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年
度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所
审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将
中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,
将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告中针对发起
资金部分分别披露基金管理人、基金管理人股东持有基金的份额、期限及期间的
变动情况。
《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中
期报告或者年度报告。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情
形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决
策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告
期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资
产情况及其流动性风险分析等。
(七)临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2个工作日内编制临时报
告书,并登载在指定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件:
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
2、《基金合同》终止、基金清算;
3、转换基金运作方式、基金合并(不包括本基金封闭期与开放期运作方式
的转变);
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事
务所;
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等
事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制
人变更;
8、基金募集期延长或提前结束募集;
9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门
负责人发生变动;
10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、
基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之
三十;
11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁;
12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到
重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管
业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;
13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券,或者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;
14、基金收益分配事项;
15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发
生变更;
16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;
17、本基金进入开放期;
18、本基金发生巨额赎回并延缓支付赎回款项;
19、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
20、基金推出新业务或服务;
21、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大
事项;
22、基金管理人采用摆动定价机制进行估值;
23、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价
格产生重大影响的其他事项或法律法规、中国证监会规定的和基金合同约定的其
他事项。
(八)澄清公告
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消
息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份
额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,
并将有关情况立即报告中国证监会。
(九)基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
(十)清算报告
基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进
行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,
并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
(十一)投资资产支持证券的信息披露
基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资
产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金
管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值
占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资
产支持证券明细。
(十二)中国证监会规定的其他信息。
基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书
(更新)中充分披露基金的相关情况并揭示相关风险,说明本基金单一投资者持
有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超
过基金总份额的50%,且本基金不向个人投资者销售。
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及
高级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则等法规规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约
定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、
基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披
露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。
基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金
信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要
在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且
在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专
业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10
年。
七、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法
规规定将信息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。
八、暂停或延迟信息披露的情形
当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信
息:
(1)不可抗力;
(2)发生暂停估值的情形;
(3)法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。
九、本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。
第十八部分 风险揭示
本基金投资过程中面临的主要风险有:市场风险、利率风险、信用风险、再
投资风险、流动性风险、操作风险、本基金特有的风险及其他风险。与投资组合
管理直接相关的市场风险、利率风险、信用风险及流动性风险等可以使用数量化
指标加以度量及控制,而操作风险可以建立有效的内控体系加以管理。
1、证券市场风险
(1)市场风险
证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动,将使本基金资产面临潜在
的风险,本基金的市场风险来源于基金持有的资产市场价格的波动。
(2)利率风险
金融市场利率的波动会导致债券市场的价格和收益率的变动,利率波动也可
能导致债券基金跌破面值。基金投资于债券,其收益水平会受到利率变化的影响,
从而产生风险。在利率波动时,本基金的净值波动一般会高于货币市场基金。
(3)信用风险
债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息,或由于债券发行人信用质量降低
导致债券 价格下降的风险。另外,由于交易对手违约造成的损失也属于信用风
险。
(4)再投资风险
债券偿付本息后以及回购到期后可能由于市场利率的下降面临资金再投资
的收益率低于原来利率的风险。
(5)操作风险
基金运作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操
作规程等引 致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系统
故障等风险。
(6)其他风险
战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能
导致基金 资产的损失。金融市场危机、代理商违约、托管行违约等超出基金管
理人自身直接控制能力之外的风险,可能导致基金或者基金份额持有人利益受
损。
2、本基金特有风险
(1)本基金投资组合资产配置比例:债券资产占基金资产的比例不低于80%,
现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)及到期日在一年以内的
政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,债券受宏观经济周期及通胀率
等影响较大,因而本基金受商业周期景气循环风险较大。
(2)本基金除承担由于市场利率波动造成的利率风险外还要承担如企业债、
公司债等信用品种的发债主体信用恶化造成的信用风险。
(3)本基金的投资范围包括资产支持证券,资产支持证券是一种债券性质
的金融工具,风险主要包括资产风险及证券化风险。资产风险来源于资产本身,
包括价格波动风险、流动性风险等;证券化风险主要包括信用评级风险、法律风
险等。
(4)本基金为定期开放型基金。在本基金的封闭运作期间,基金份额持有
人不能赎回基金份额,因此,若基金份额持有人错过某一开放期而未能赎回,其
份额将转入下一封闭期,至下一开放期方可赎回。
此外,本基金开放期可能出现巨额赎回,导致基金资产变现困难,进而出现
延缓支付赎回款项的风险。
(5)当本基金单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过基金总份额的
50%时,基金可能存在的风险如下:
1)单一大额投资者大额赎回对基金净值波动的影响
大额赎回将导致基金管理人大量售出基金资产以应对赎回,可能导致基金投
资策略无法实施、资产配置比例超限额、资产价格偏离市场公允价格等问题,造
成基金净值波动,同时,赎回产生的各种费用也会对净值产生一定的影响。
2)单一大额投资者大额赎回时为应对赎回证券变现产生的冲击成本的风险
大额赎回时,为满足其赎回金额,有时需要短时间大量抛售一部分基金所持
的证券资产,这一举动可能会对市场产生冲击,导致证券资产无法在合理价格上
出售,增加交易成本,对基金净值产生额外影响,造成基金净值下跌。
3)单一大额投资者退出后,可能出现迷你基金的情形,可能影响投资目标
的实现
一般在行业中规模小于5000万元的基金被认定为迷你基金。单一投资者退
出后,可能导致基金规模低于这一标准,而成为迷你基金。对于一些基金,由于
债券场外市场金额体量较小,较难寻找匹配的交易对手,或使用衍生工具等有额
度限制,因此规模太小则无法按照原有目标操作,影响投资目标的实现。
4)单一大额投资者可能对持有人大会施加重大影响
单一大额持有者拥有更多份额,可以对持有人大会施加更大的影响。在行使
包括更换基金管理人、更换基金托管人、提前终止基金、与其他基金合并等多项
基金份额持有人大会权利方面拥有更多的话语权,在单一大额持有人与其他持有
人利益发生冲突时,可能导致单一大额持有人更多地维护自身权益并损害其他持
有人的利益。
3、流动性风险
指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的
风险,风险管理的目标是确保基金组合资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配
与平衡。
(1)拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金为定期开放基金,仅在开放运作期开放申购赎回。由于开放式基金的
特殊要求,本基金将保持一定的现金比例以应对赎回要求。一般情况下,本基金
在开放运作期内流动性较好。但在市场或个券流动性不足的情况下,基金管理人
可能无法迅速、低成本地调整基金投资组合,从而对基金收益造成不利影响。
流动性风险主要来源于两个方面:一方面,由于证券市场的波动性较大,在
市场价格下跌时会出现交易量急剧减少的情形,此时出现巨额赎回可能会导致基
金资产变现困难;另一方面,若持有的债券品种交投不活跃、成交量不足,资产
变现的难度可能会加大。
本基金将主要投向具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债
券类资产、债券回购、银行存款、货币市场工具(含同业存单)以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具。标的资产全部为标准化债券金融工
具,且本基金管理人会选择在银行间及交易所流动性较高的品种,同时严格控制
开放期内投资于流动受限资产。除此之外,本基金管理人将根据历史经验和现实
条件,制定出现金持有量的上下限计划,在该限制范围内进行现金比例调控或现
金与证券的转化。本基金管理人会进行标的的分散化投资并结合对各类标的资产
的预期流动性合理进行资产配置,保证本基金的流动性。
(2)巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
如本基金出现巨额赎回,基金管理人将根据《基金合同》“第六部分、基金
份额的申购与赎回”和本招募说明书“第八部分基金份额的申购与赎回”,在充
分评估基金组合资产变现能力、投资比例变动与基金单位份额净值波动的基础
上,审慎接受、确认赎回申请,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。
(3)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
在极端情况下,基金管理人无法应对投资人巨额赎回的情形下,基金管理人
经与基金托管人协商,在确保投资者得到公平对待的前提下,可依照法律法规及
《基金合同》的约定,综合运用延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延
缓支付赎回款项、使用摆动定价等流动性风险管理工具,对赎回申请等进行适度
调整。在使用流动性风险管理工具前,基金管理人将分析实施条件、对投资人的
影响、对基金运作影响等情况,严格遵守相关程序并完成内部决策后进行实施,
确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算
一、《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大
会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份
额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,
并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生
效,并自决议生效后2个工作日内在指定媒介公告。
二、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的,清算期限相应顺延。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期
货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国
证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后
5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告
登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
第二十部分 基金合同的内容摘要
一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利义务
(一)基金管理人简况
名称:渤海汇金证券资产管理有限公司
住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋 201室
法定代表人:徐海军
设立日期:2016年5月18日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会,证监许可[2016]3号
组织形式:有限责任公司(法人独资)
注册资本:11亿元人民币
存续期限:持续经营
联系电话:0755-33017781
(二) 基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包
括但不限于:
(1)依法募集资金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用
并管理基金财产;
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批
准的其他费用;
(4)销售基金份额;
(5)按照规定召集基金份额持有人大会;
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管
人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,
并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并获得《基金合同》规定的费用;
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申
请;
(12)依照法律法规为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权
利;
(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;
(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为;
(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提
供服务的外部机构;
(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、
赎回、转换、非交易过户、转托管和收益分配等业务规则;
(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包
括但不限于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用
基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化
的经营方式管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别
管理,分别记账,进行证券投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金
财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的
方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,
确定基金份额申购、赎回的价格;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露
及报告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不
向他人泄露;
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有
人分配基金收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人
大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相
关资料15年以上;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且
保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的
公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
并通知基金托管人;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基
金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能
生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利
息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(三) 基金托管人简况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街25号
法定代表人:田国立
成立时间:2004年09月17日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号
(四) 基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包
括但不限于:
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全
保管基金财产;
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批
准的其他费用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基
金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的
情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户,
为基金办理证券交易资金清算;
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包
括但不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金
财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,按照《基
金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另
有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份
额申购、赎回价格;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说
明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果
基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取
了适当的措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以
上;
(12)建立并保存基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有
人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
和银行监管机构,并通知基金管理人;
(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿
责任不因其退任而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义
务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人
利益向基金管理人追偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(五)基金份额持有人
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,
基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基
金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基
金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权
利包括但不限于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法并按照基金合同和招募说明书的规定申请赎回其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼或仲裁;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义
务包括但不限于:
(1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资
价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的
有限责任;
(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(8)发起资金提供方持有认购的基金份额不少于3年;
(9)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(10)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。
本基金份额持有人大会不设日常机构。
(一)召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
(1)终止《基金合同》,但《基金合同》另有约定的除外;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式;
(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准,但法律法规要求调整该等
报酬标准的除外;
(6)变更基金类别;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金投资目标、范围或策略;
(9)变更基金份额持有人大会程序;
(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份
额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面
要求召开基金份额持有人大会;
(12)对《基金合同》当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额
持有人大会的事项。
2、在法律法规和《基金合同》规定的范围内且在对现有基金份额持有人利
益无实质不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修
改,不需召开基金份额持有人大会:
(1)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(2)调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式;
(3)因相应的法律法规、登记机构的相关业务规则发生变动而应当对《基
金合同》进行修改;
(4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;
(5)基金管理人、登记机构、销售机构调整有关基金认购、申购、赎回、
转换、收益分配、非交易过户、转托管等业务的规则;
(6)在法律法规规定或中国证监会许可的范围内基金推出新业务或服务;
(7)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其
他情形。
(二)会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基
金管理人召集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当
由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理
人,基金管理人应当配合。
4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求
召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自
收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持
有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基金
份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人
应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金
份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之
日起60日内召开,并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开
基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表
基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30
日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基
金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权
益登记日。
(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点、方式和会议形式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代
理有效期限等)、授权方式、送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、投票方式、委托的公证
机关及其联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表
决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行
书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金
管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见
的计票效力。
(四)基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规或监管
机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派
代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开
会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合
同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料
相符;
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之
一)。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基
金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三
个月以后、六个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召
集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于
本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面
形式或会议通知载明的其他方式在表决截止日以前提交至召集人指定的地址或
系统。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连
续公布相关提示性公告;
(2)召集人按《基金合同》约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集
人,则为基金管理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基
金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按
照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见;基金托管人或基金管理
人经通知不参加收取表决意见的,不影响表决效力;
(3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之
一);若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所
持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告
的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内,就原定审议事项重
新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之
一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具
表决意见;
(4)上述第(3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具表决意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的
代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符
合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。
3、在不与法律法规冲突的前提下,本基金亦可采用网络、电话、短信等其
他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式召开基金份额持有人大
会,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。基金份额持有人可以采
用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决,具体方式由会议召集人确定并
在会议通知中列明。
4、在法律法规和监管机关允许的情况下,基金份额持有人授权他人代为出
席会议并表决的,授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式,具体
方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
(五)议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修
改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合
并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公
布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。
大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持
大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权
代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和
代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持有人
作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主
持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人
姓名(或单位名称)和联系方式等事项。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决
截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证
机关监督下形成决议。
(六)表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以
特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除《基金合同》另外约定
外,转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、
本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面
符合会议通知规定的表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视
为弃权表决,但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总
数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
(七)计票
1、现场开会
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举三名基金份额持有人代表
担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
场公布计票结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀
疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行
重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清
点结果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席
大会的,不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进
行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
(八)生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会
备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2个工作日内在指定媒介上公告。如
果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全
文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理
人、基金托管人均有约束力。
(九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表
决条件等规定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内
容被取消或变更的,基金管理人经与基金托管人协商一致并提前公告后,可直接
对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。
三、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式
(一)《基金合同》的变更
1、变更《基金合同》涉及法律法规规定或本《基金合同》约定应经基金份
额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可
不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变
更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生
效,并自决议生效后2个工作日内在指定媒介公告。
(二)《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的,清算期限相应顺延。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期
货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国
证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后
5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告
登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
四、争议解决方式
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争
议,如经友好协商、调解未能解决的,任何一方当事人均有权将争议提交中国国
际经济贸易仲裁委员会,根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北
京市,仲裁裁决是终局的,并对各方当事人均有约束力,除非仲裁裁决另有规定,
仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,《基金合同》当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、
尽责地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律管辖。
五、基金合同的存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构
的办公场所和营业场所查阅。
第二十一部分 基金托管协议的内容摘要
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:渤海汇金证券资产管理有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
办公地址:北京市西城区西直门外大街甲143号凯旋大厦A座2层
邮政编码:100037
法定代表人:徐海军
成立日期:2016年5月18日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会,证监许可[2016]3号
组织形式:有限责任公司(法人独资)
注册资本:11亿元
存续期间:持续经营
经营范围:证券资产管理、公开募集证券投资基金管理业务
(二)基金托管人
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
邮政编码:100033
法定代表人:田国立
成立日期:2004年9月17日
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]12号
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;
办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买
卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;
提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中
国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金
投资范围、投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选择
标准的,基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池,以便基金托
管人运用相关技术系统,对基金实际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标
准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、
央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、短期融资
券、超级短期融资券、中期票据、次级债券、可转换债券、可分离债券的纯债部
分、可交换债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期
存款及其他银行存款)、同业存单等货币市场工具,以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不主动买入股票、权证等权益类资产,投资可转换债券、可交换债时
不进行转股操作。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规
定。如需将该品种纳入监督范围,须经托管人书面同意。
(二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金
投资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:
(1)本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%,但应开放期流动
性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期前10个工作日、开放期及
开放期结束后10个工作日的期间内,基金投资不受上述比例限制;
(2)开放期内,本基金持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收
申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%,
在封闭期内,本基金不受上述 5%的限制;
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
(4)本基金管理人管理的且在托管人托管的全部基金持有一家公司发行的
证券,不超过该证券的10%;
(5)在本基金的开放期内,本基金主动投资于流动性受限资产,其市值合
计不超过基金资产净值的15%;因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之
外的因素使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产
的投资;
(6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的10%;
(7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%;
(8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过
该资产支持证券规模的10%;
(9)本基金管理人管理的且在托管人托管的全部基金投资于同一原始权益
人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(10)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评
级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(11)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,
债券回购到期后不得展期;
(12)封闭期内,本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的200%;
开放期内,本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;
(13)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第(2)、(5)、(10)项外,因证券市场波动、证券发行人合并、基金
规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例
的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形
除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起
开始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在
履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
(三)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对本托
管协议第十五条第九款基金投资禁止行为通过事后监督方式进行监督。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或
者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份
额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,相关交易必须事先得到基金托管人的
同意,并履行信息披露义务。
(四)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金
管理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金
托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债
券市场交易对手名单,并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应
严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督
基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理
人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新,新名单确定
前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。
如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算
方式的,应向基金托管人说明理由,并在与交易对手发生交易前3个工作日内与
基金托管人协商解决。
基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行
交易,并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人不承
担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管
理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的,基金管理人可以对
相应损失先行予以承担,然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间
债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没
有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金
管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。
(五)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金
资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、
基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进
行监督和核查。
(六)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违
反法律法规、《基金合同》和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示
等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监
督和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式
给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及
纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金托管人有权
随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知
的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
(七)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》
和本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人
应在规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托
管人按照法律法规、《基金合同》和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金
监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
(八)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法
律、行政法规和其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基
金管理人,由此造成的损失由基金管理人承担。
(九)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,
同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正
当理由,拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等
手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基
金托管人应报告中国证监会。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
(一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括
基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需
账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指
令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
(二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分
账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等
违反《基金法》、《基金合同》、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通
知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金
管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在
上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改
正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资
料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理
人并改正。
(三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,
同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正
当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段
妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管
理人应报告中国证监会。
四、基金财产的保管
(一)基金财产保管的原则
1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2.基金托管人应安全保管基金财产。
3.基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账
户。
4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整
与独立。
5.基金托管人按照《基金合同》和本协议的约定保管基金财产,如有特殊情
况双方可另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令,不得自行运用、处
分、分配本基金的任何资产(不包含基金托管人依据中国证券登记结算有限责任
公司结算数据完成场内交易交收、开户银行交易/或登记结算机构扣收交易费、
结算费和账户维护费等费用)。
6.对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确
定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管
人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金
管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失,基金托管人对此不承担任何责
任。
7.除依据法律法规和《基金合同》的规定外,基金托管人不得委托第三人托
管基金财产。
(二)基金募集期间及募集资金的验资
1.基金募集期间募集的资金应存于基金管理人开立的“基金募集专户”。该
账户由基金管理人开立并管理。
2.基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、
基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应
将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户,同时在规定时
间内,聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。
出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。
3.若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》生效的条件,由基金管理人
按规定办理退款等事宜。
(三)基金银行账户的开立和管理
1.基金托管人应以基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户,并根据基
金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保
管和使用。
2.基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管
人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金
的任何账户进行本基金业务以外的活动。
3.基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。
4.在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账户
办理基金资产的支付。
(四)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理
1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司为基金开立基金托管人与
基金联名的证券账户。
2.基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托
管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不
得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的
管理和运用由基金管理人负责。
证券账户开户费由基金管理人先行垫付,待托管产品启始运营后,基金管理
人可向基金托管人发送划款指令,将代垫开户费从本基金托管资金账户中扣还基
金管理人。
4.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立
结算备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的
一级法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算保证金、交
收资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定以及基金管理人与
基金托管人签署的《托管银行证券资金结算协议》执行。
5.账户注销时,由基金管理人依据中国证券登记结算公司相关规定,委托有
交易关系的证券公司负责办理。销户完成后,基金管理人需将相关证明提供至基
金托管人。账户注销期间如需基金托管人提供配合的,基金托管人应予以配合。
6.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其
他投资品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金
托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。
(五)债券托管专户的开设和管理
《基金合同》生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银
行间同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人根据中国人民
银行、银行间市场登记结算机构的有关规定,在银行间市场登记结算机构开立债
券托管账户、持有人账户和资金结算账户,并代表基金进行银行间市场债券的结
算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主
协议。
(六)其他账户的开立和管理
1.在本托管协议订立日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金
合同》约定的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由
基金管理人协助基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,开
立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。
2.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办
理。
(七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管
人存放于基金托管人的保管库,也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司/北京分公司或票据营业中
心的代保管库,保管凭证由基金托管人持有。实物证券、银行定期存款证实书等
有价凭证的购买和转让,按基金管理人和基金托管人双方约定办理。基金托管人
对由基金托管人以外机构实际有效控制或保管的资产不承担保管责任。
(八)与基金财产有关的重大合同的保管
与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表
基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人
保管。除本协议另有规定外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大
合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生
的重大合同,基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的
原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将重大合同传真给基金托
管人,并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限为《基
金合同》终止后15年。
五、基金资产净值计算和会计核算
(一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序
1.基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。基金份额净值是按照
每个交易日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到
0.0001元,小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
基金管理人每个交易日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。
2.基金管理人应每交易日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或
《基金合同》的规定暂停估值时除外。基金管理人每个交易日对基金资产估值后,
将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人
对外公布。
(二)基金资产估值方法和特殊情形的处理
1.估值对象
基金所拥有的债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
2.估值方法
(1)首次公开发行未上市债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术
难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
(2)交易所市场交易的固定收益品种的估值
①对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(基金合同另有规定
的除外),选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;
②对在交易所上市的可转换债券和可交换债券,如果所在市场价格为全价,
按每日收盘价作为估值全价进行估值 ;
③对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券等不存在活跃市场的有价证券,
采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成
本估值;
④对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情况
下,应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值;对于活跃市场报价
未能代表计量日公允价值的情况下,应对市场报价进行调整以确认计量日的公允
价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,则应采用估值技术确定其
公允价值。
(3)全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种应区
分如下情况处理:
①对银行间市场上不含权的固定收益品种,选取第三方估值机构提供的相应
品种当日的估值净价进行估值。
②对银行间市场上含权的固定收益品种,选取第三方估值机构提供的相应品
种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品
种,回售登记期截止日(含当日)后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格
进行估值。
③对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,在发行
利率与二级市场利率不存在明显差异、未上市期间市场利率没有发生大的变动的
情况下,按成本估值。
(4)同一证券同时在两个或两个以上市场交易的,按证券所处的市场分别
估值。
(5)本基金投资同业存单,按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值;
选定的第三方估值机构未提供估值价格的,按成本估值。
(6)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,
基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估
值。
(7)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,
以确保基金估值的公平性。
(8)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,
按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知
对方,共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会
计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照
基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
3.特殊情形的处理
基金管理人、基金托管人按估值方法的第(6)项进行估值时,所造成的误
差不作为基金资产估值错误处理。
由于不可抗力原因,或由于证券交易所、登记结算公司发送的数据错误等原
因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,
但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管
人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻
或消除由此造成的影响。
(三)基金份额净值错误的处理方式
1.当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生差错时,视为基金份额
净值错误;基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金
托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;错误偏差达到基金份额净值的
0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到
基金份额净值的0.50%时,基金管理人应当公告;当发生净值计算错误时,由基
金管理人负责处理,由此给基金份额持有人和基金造成损失的,应由基金管理人
先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。
2.当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔
偿时,基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后
按以下条款进行赔偿:
(1)本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题,
如经双方在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的建议执
行,由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失,由基金管理人负责赔付。
(2)若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,而
且基金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明,基金份额净值
出错且造成基金份额持有人损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付
赔偿金,就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,基金管理人与基金托管人按照
管理费和托管费的比例各自承担相应的责任。
(3)如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新
计算和核对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以
基金管理人的计算结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由
基金管理人负责赔付。
(4)由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额
等),进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损
失,由基金管理人负责赔付。
3.基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,
以基金管理人计算结果为准。
4.前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的,从其规定。如果行业另有
通行做法,双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。
(四)暂停估值的情形
1.基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2.当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认的,基金管理人应当暂停估值;
3.因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资
产价值时;
4.法律法规、中国证监会规定和《基金合同》认定的其他情形。
(五)基金会计制度
按国家有关部门规定的会计制度执行。
(六)基金账册的建立
基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人独立地
设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方
法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符,暂时无法查找
到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理人的账册为
准。
(七)基金财务报表与报告的编制和复核
1.财务报表的编制
基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。
2.报表复核
基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。核
对不符时,应及时通知基金管理人共同查出原因,进行调整,直至双方数据完全
一致。
3.财务报表的编制与复核时间安排
(1)报表的编制
基金管理人应当在每月结束后5个工作日内完成月度报表的编制;在季度结
束之日起15个工作日内完成基金季度报告的编制;在上半年结束之日起两个月
内完成基金中期报告的编制;在每年结束之日起三个月内完成基金年度报告的编
制。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。《基金合同》生效不足两个月
的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。
(2)报表的复核
基金管理人应及时完成报表编制,将有关报表提供基金托管人复核;基金托
管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共
同查明原因,进行调整,调整以国家有关规定为准。
基金管理人应留足充分的时间,便于基金托管人复核相关报表及报告。
(八)基金管理人应在编制季度报告、中期报告或者年度报告之前及时向
基金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。
六、基金份额持有人名册的保管
基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管
理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于15年。如不
能妥善保管,则按相关法规承担责任。
在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前,基金管理人应将有关资料
送交基金托管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其真实性、准确性和完整性。
基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他
用途,并应遵守保密义务。
七、争议解决方式
因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、
调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲
裁地点为北京市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲
裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力,除非仲裁裁决另有规定,仲裁费
用由败诉方承担。
争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续
忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务,维护基金份额
持有人的合法权益。
本协议受中国法律管辖。
八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算
(一)托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其
内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会
备案。
(二)托管协议终止的情形
1.《基金合同》终止;
2.基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产;
3.基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权;
4.发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。
(三)基金财产的清算
1.基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
2.基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管
人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员
组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3.基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4.基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报
告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5.基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而
不能及时变现的,清算期限相应顺延。
6.清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
7.基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
8.基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期
货相关业务资格的会计师事务所审计、并由律师事务所出具法律意见书后,报中
国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案
后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报
告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
9.基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
第二十二部分 对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人将根据基
金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下:
一、资料寄送
(一)对账单
投资者可以通过基金管理人客服电话定制对账单服务。基金管理人在获得准
确邮寄地址、手机号码、电子邮箱的前提下,为已定制账单服务的投资者提供电
子或纸制对账单。
1、电子对账单
投资者登记电子邮箱信息后,可定制月度、季度和年度电子账单。电子对账
单在每月、季、年度结束后15个工作日内向指定电子信箱发送。
2、纸质对账单
如基金份额持有人要求定制纸质对账单,可获得交易发生期间的季度账单。
基金份额持有人在季度内无交易发生,将不邮寄该季度的对账单。定制纸质对账
单的基金份额持有人将获得年度对账单。对账单的寄送时间为每季度或年度结束
后的15个工作日内寄出。
由于投资者提供的邮寄地址、手机号码、电子邮箱不详或因邮局投递差错、
通讯故障、延误等原因,造成对账单无法按时准确送达,请及时到原基金销售机
构或致电基金管理人客服中心办理相关信息变更。如需补发对账单,敬请拨打客
服热线。
二、信息定制服务
基金份额持有人可以拨打基金管理人客服热线电话提交信息定制申请。基金
管理人通过手机短信、电子邮件或其他方式按持有人的定制提供信息。可定制的
信息包括:基金净值、账户与交易确认、份额余额、重要公告、电子资讯等。基
金管理人可以根据实际业务需要,调整定制信息的条件、方式和内容。
三、资讯服务
(一)信息查询密码
基金管理人为基金份额持有人预设基金查询密码,预设的基金查询密码为经
办人身份证的最后6位,如遇字母“X”用“0”代替。基金查询密码用于投资者
查询基金账户下的账户和交易信息。投资者请在知晓基金账号后,及时拨打基金
管理人客户服务中心电话修改基金查询密码。
(二)客户服务电话
基金管理人客户服务中心提供每周五天,每天不少于8小时的人工热线咨询
与自动语音查询服务。基金份额持有人可通过客服热线电话:
400-651-5988/400-651-1717(免长途通话费)享受业务咨询、信息查询、服务
投诉、信息定制、对账单寄送地址资料修改等专项服务。
(三)互联网站
基金管理人网址:https://www.bhhjamc.com
四、客户投诉处理
投资者可以通过销售机构或基金管理人客户服务中心电话、基金管理人网站
留言栏目、信函及电子邮件、传真等形式对基金管理人或销售机构所提供的服务
进行投诉或提出建议。
五、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述方式
联系基金管理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
第二十三部分 其他应披露事项
序号 披露事项名称 公告日期
1 渤海汇金汇增利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2019年第2季度报告 2019年7月18日
2 渤海汇金汇增利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书 (更新)(2019年第1号) 2019年8月9日
3 渤海汇金汇增利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书 (更新) 摘要(2019年第1号) 2019年8月9日
4 渤海汇金汇增利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2019年半年度报告 2019年8月27日
5 渤海汇金汇增利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2019年半年度报告(摘要) 2019年8月27日
6 渤海汇金汇增利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第六个开放期开放申购、赎回业务的公告 2019年9月19日
7 2019年度渤海汇金证券资产管理有限公司基金高级管理人员(总经理、总经理助理)变更公告 2019年10月16日
8 渤海汇金汇增利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2019年第3季度报告 2019年10月23日
9 渤海汇金证券资产管理有限公司关于渤海汇金汇增利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金修订基金合同、托管协议等法律文件的公告 2019年10月23日
10 渤海汇金汇增利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议(2019年10月修订) 2019年10月23日
11 渤海汇金汇增利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同(2019年10月修订) 2019年10月23日
12 渤海汇金汇增利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书 (更新) 摘要(2019年第2号) 2019年10月24日
13 渤海汇金汇增利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书 (更新)(2019年第2号) 2019年10月24日
14 关于渤海汇金证券资产管理有限公司董事会成员变更的公告 2019年11月2日
15 2019年度渤海汇金证券资产管理有限公司基金高级管理人员(副总经理)变更公告 2019年11月6日
16 渤海汇金汇增利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第七个开放期开放申购、赎回业务的公告 2019年12月27日
17 2019年度渤海汇金证券资产管理有限公司高级管理人员(董事会秘书)变更公告 2019年12月28日
18 2020年度渤海汇金证券资产管理有限公司高级管理人员(副总经理、财务负责人)变更公告 2020年1月17日
19 渤海汇金汇增利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2019年第4季度报告 2020年1月17日
20 渤海汇金汇增利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2019年度报告 2020年3月27日
第二十四部分 招募说明书存放及查阅方式
一、招募说明书的存放地点
本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人、销售机构的住所,并刊登在
指定网站上。
二、招募说明书的查阅方式
投资人可在办公时间免费查阅本基金的招募说明书,也可按工本费购买本招
募说明书的复印件,但应以本基金招募说明书的正本为准。
第二十五部分 备查文件
(一)中国证监会准予渤海汇金汇增利3个月定期开放债券型发起式证券投
资基金注册的文件
(二)《渤海汇金汇增利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合
同》
(三)《渤海汇金汇增利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协
议》
(四)关于申请募集注册渤海汇金汇增利3个月定期开放债券型发起式证券
投资基金之法律意见书
(五)基金管理人业务资格批件、营业执照
(六)基金托管人业务资格批件和营业执照
(七)中国证监会规定的其他文件
以上第(六)项备查文件存放在基金托管人的办公场所,其他文件存放在
基金管理人的办公场所、营业场所。基金投资者在营业时间内可免费查阅,在支
付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
渤海汇金证券资产管理有限公司
二〇二〇年五月十三日