渤海汇金汇添金货币市场基金招募说明书(更新)摘要(2020年第1号)
2020-05-13 文字大小 【 】 【打印
            
基金管理人:渤海汇金证券资产管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
截止日:2020年3月30日
重要提示
本基金募集申请已于2017年5月16日获中国证监会证监许可【2017】728
号文准予募集注册。本基金的基金合同于2017年7月25日正式生效。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册,但中国证监会不对本基金的投资价值及市场前景等作出实质性判
断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及
市场前景等作出实质性判断或者保证。
本基金投资于货币市场,每万份基金已实现收益、7日年化收益率会因为货
币市场波动等因素产生波动。投资者购买本货币市场基金并不等于将资金作为存
款存放在银行或存款类金融机构。投资者在投资本基金前,需全面认识本基金产
品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,
对认(申)购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持
有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到
的风险包括:市场风险、信用风险、管理风险、估值风险、流动性风险、本基金
的特定风险和其他风险等。本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益
率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基
金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并
不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表
现的保证。
投资有风险,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的
投资风险。投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合
同、基金产品资料概要等信息披露文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品
特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策,自
行承担投资风险。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并按监管要求履行相关程序。
基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基
金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基
金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运
作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基
金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%,但
在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。
本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于
2020年9月1日起执行。
本招募说明书已经本基金托管人复核。
基金招募说明书每年度至少更新一次,本招募说明书所载内容截止日为
2020年3月30日,有关财务数据和净值表现截止日为2019年12月31日(财
务数据未经审计)。
第一部分基金管理人
一、基金管理人概况
名称:渤海汇金证券资产管理有限公司
住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋 201室
办公地址:深圳市南山区海岸大厦西座2901、2913室
成立日期:2016年5月18日
法定代表人:徐海军
注册资本:11亿元人民币
联系人:魏文婷
联系电话:010-68784295
股权结构:
股 东 出资额 (万元人民币) 出资比例 (%)
渤海证券股份有限公司 110,000 100
合 计 110,000 100
经营范围:证券资产管理、公开募集证券投资基金管理业务
二、主要人员情况
1、董事会成员基本情况
徐海军先生:董事长,1973年出生,南开大学法学硕士。1996年参加工作,
先后任南方证券天津解放路营业部业务员、南方证券天津分公司资产保全部副经
理;2001年调入渤海证券公司,先后任资深律师、总裁办副主任兼法律部经理、
北京总部总经理、总裁助理、合规总监、风险控制总部总经理、首席风险官等职
务。2016年8月起兼任渤海汇金合规总监、首席风险官。2017年7月开始,不
再担任渤海汇金首席风险官。2017年9月起,不再担任渤海汇金合规总监,任
渤海证券财务总监兼渤海汇金董事长。
刘嫣女士:董事、合规总监,1975年出生,南开大学法学系国际经济法专
业法学学士、大连海事大学法学系国际经济法专业硕士研究生,律师,天津市证
券业纠纷人民调解委员会主任。2001年12月进入渤海证券,先后任总裁办公
室法律事务部副经理、风险控制总部法律事务部经理、公司首席律师兼风险控
制总部副总经理、首席律师兼法律合规总部总经理等职务。2016年6月任渤海
汇金董事,2017年9月,被渤海证券董事会聘任为合规总监同时兼任渤海汇金
合规总监。
马彦平先生,董事,1972年出生,南开大学产业经济专业博士研究生(在职
攻读)。1994年参加工作,历任中国人民银行天津分行副处长、处长,中国人民
银行地市中心支行党委书记、行长,中国人民银行天津分行营业管理部党委委员、
副主任等职务。2018年10月进入渤海证券工作,先后任渤海证券人力资源总监、
行政总监兼人力资源总部总经理、总裁办公室主任、董事会办公室主任。2019年
2月起不再兼任渤海证券董事会办公室主任,2019年10月起兼任渤海汇金董事。
2019年12月不再兼任渤海证券人力资源部总经理。
盛况女士,董事,总经理,1976年出生。同济大学经济管理学院工商管理
硕士(在职攻读)。1997年参加工作,任国泰君安证券股份有限公司常州广化街
营业部交易员。2002年8月进入渤海证券,先后任渤海证券司苏州景德路证券
营业部交易部经理、营销部经理、副总经理、副总经理(主持工作)、总经理,
渤海证券营销中心(经纪业务总部)副总经理,江苏分公司总经理。2019年10
月起任渤海汇金总经理。
赵猛先生,董事,董事会秘书,1977年出生,西北政法学院经济法专业学
士。2000年参加工作,任天津银行信贷员。2001年12月进入渤海证券,先后任
渤海证券主办律师、董事长秘书、开发区第一大街营业部副总经理、合规部经理、
稽核总部稽核一部经理、资产管理总部风控总监、副总经理。2016年5月起任
渤海汇金总经理助理兼风控合规总部总经理。2019年7月起任渤海汇金北京分
公司负责人,2019年10月任公司高级管理人员同时不再担任法律合规部总经理、
风险控制部总经理。2019年12月聘任为渤海汇金第二届董事会秘书。2020年1
月兼任渤海汇金财务总监。
2、监事基本情况
刘彤先生,监事,南开大学工商管理硕士。2002年7月进入渤海证券股份
有限公司,曾担任渤海证券股份有限公司法律合规总部副总经理兼合规管理一部
经理、公司律师。2018年9月起,任渤海证券股份有限公司合规管理总部副总
经理。2017年5月起至今,兼任渤海汇金证券资产管理有限公司监事。
3、高级管理人员基本情况
徐海军先生:董事长,1973年出生,南开大学法学硕士。1996年参加工作,
先后任南方证券天津解放路营业部业务员、南方证券天津分公司资产保全部副经
理;2001年调入渤海证券公司,先后任资深律师、总裁办副主任兼法律部经理、
北京总部总经理、总裁助理、合规总监、风险控制总部总经理、首席风险官等职
务。2016年8月起兼任渤海汇金合规总监、首席风险官。2017年7月开始,不
再担任渤海汇金首席风险官。2017年9月起,不再担任渤海汇金合规总监,任
渤海证券财务总监兼渤海汇金董事长。
李颖女士:首席风险官,1971年出生,天津财经学院会计系国际会计专业
毕业,在职攻读南开大学金融系金融学专业研究生,获取硕士学位。本科毕业后
在天津会计师事务所(后改制为天津津源会计师事务所、五洲联合会计师事务所)
从事审计,任项目经理、部门经理、报告终身复核人。2001年进入渤海证券,在
财务总部任总经理助理、副总经理、总经理。2015年3月,经董事会聘任为渤海
证券高级管理人员,先后任财务负责人、财务总监。2017年7月开始,任渤海证
券首席风险官(高级管理人员),不再担任财务总监。同时兼渤海汇金首席风险
官。
刘嫣女士:董事、合规总监,1975年出生,南开大学法学系国际经济法专
业法学学士、大连海事大学法学系国际经济法专业硕士研究生,律师,天津市证
券业纠纷人民调解委员会主任。2001年12月进入渤海证券,先后任总裁办公
室法律事务部副经理、风险控制总部法律事务部经理、公司首席律师兼风险控
制总部副总经理、首席律师兼法律合规总部总经理等职务。2016年6月任渤海
汇金董事,2017年9月,被渤海证券董事会聘任为合规总监同时兼任渤海汇金
合规总监。
盛况女士,董事,总经理,1976年出生。同济大学经济管理学院工商管理
硕士(在职攻读)。1997年参加工作,任国泰君安证券股份有限公司常州广化街
营业部交易员。2002年8月进入渤海证券,先后任渤海证券司苏州景德路证券
营业部交易部经理、营销部经理、副总经理、副总经理(主持工作)、总经理,
渤海证券营销中心(经纪业务总部)副总经理,江苏分公司总经理。2019年10
月起任渤海汇金总经理。
赵猛先生,董事,董事会秘书,1977年出生,西北政法学院经济法专业学
士。2000年参加工作,任天津银行信贷员。2001年12月进入渤海证券,先后
任渤海证券主办律师、董事长秘书、开发区第一大街营业部副总经理、合规部
经理、稽核总部稽核一部经理、资产管理总部风控总监、副总经理。2016年5
月起任渤海汇金总经理助理兼风控合规总部总经理。2019年7月起任渤海汇金
北京分公司负责人,2019年10月任公司高级管理人员同时不再担任法律合规
部总经理、风险控制部总经理。2019年12月聘任为渤海汇金第二届董事会秘
书。2020年1月兼任渤海汇金财务总监。
4、本基金拟任基金经理
李杨女士,天津财经大学国际经济与贸易学士。2011年9月至2014年4月
就职于包商银行金融市场部,任债券交易员。2014年5月至2016年8月就职于
天津银行同业金融部,任债券交易员。2016年9月加入渤海汇金证券资产管理
有限公司公募投资部,任基金经理。
5、投资决策委员会成员
主任委员:
王琦先生,公募业务条线负责人,中国人民银行金融研究所博士、CQF、对
外经贸大学统计学院硕士生导师,逾15年证券投资管理经验。2010年加入银华
基金管理有限公司,2011年担任基金经理;2012年至2017年,任职于方正证券
资管、九州证券资管负责投资管理相关工作;2017年8月至2019年8月,担任
长安基金管理有限公司、华宝证券有限责任公司部门总经理;2019年8月至今,
任渤海汇金证券资产管理有限公司公募业务条线负责人。
委员:
何翔先生,南开大学数学学士、金融学硕士,于2017年11月08日完成了
注册程序(中基协基注[2017]5143号)。2004年2月至2013年9月就职于渤海
证券股份有限公司研究所,任金融工程部经理。2013年10月至2016年8月就
职于渤海证券基金管理总部,任投资研究部经理。2016年8月加入渤海汇金证
券资产管理有限公司公募投资部,现任公募投资总监、公募投资部经理。 李杨
女士,简历同上。
张研女士,风险控制部风控经理,西南财经大学本科。具有10年以上证券
从业经验,获得中国证券业协会颁发的证券从业资格证书和中国证券投资基金业
协会颁发的基金从业资格证书。2008年至2015年曾在新时代证券财务部任职。
2015年内调到新时代证券的风险控制部,主要负责资产管理业务的风控阈值管
理、合同文本审核和主动管理型产品立项审核。2017年4月份加入渤海汇金证
券资产管理有限公司,负责公募基金风险控制管理工作。
谢晓冬先生,研究部副总经理,天津财经大学金融学硕士。9年证券从业经
验,获得中国证券业协会颁发的证券从业资格证书和中国证券投资基金业协会颁
发的基金从业资格证书。2010年07月至2015年01月就职于渤海证券股份有限
公司研究所,任研究员。2015年01月至2016年8月就职于渤海证券股份有限
公司资产管理总部,任研究员。2016年8月加入渤海汇金证券资产管理有限公
司,先后在研究部任研究员、投资一部任投资经理、公募投资部任基金经理,现
任研究部副总经理。
谢婷女士,中国人民大学硕士。2007年7月至2010年3月,就职于北京
金融培训中心。2010年8月至2018年6月,就职于银华基金管理有限公司,
先后任营销策划岗、产品经理。2018年6月至2019年9月,就职于旷腾(上
海)投资有限公司产品部总监。2019年10月加入渤海汇金证券资产管理有限
公司产品设计部,现任高级产品经理。
上述人员之间不存在近亲属关系。
第二部分基金托管人
一、基本情况
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
首次注册登记日期:1983年10月31日
注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
法定代表人:刘连舸
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号
托管部门信息披露联系人:许俊 传真:(010)66594942
中国银行客服电话:95566
二、基金托管部门及主要人员情况
中国银行托管业务部设立于1998年,现有员工110余人,大部分员工具有
丰富的银行、证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,
60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,
中国银行已在境内、外分行开展托管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投
资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、
境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权
基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中
国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务,为各类客户提供个性化的托管
增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。
三、证券投资基金托管情况
截至2019年12月31日,中国银行已托管764只证券投资基金,其中境内
基金722只,QDII基金42只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数
型、FOF等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管
规模位居同业前列。
第三部分相关服务机构
一、基金份额发售机构
1、直销服务:
名称:渤海汇金证券资产管理有限公司
住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋 201室
客户服务部地址:天津市南开区宾水西道8号
成立日期:2016年5月18日
法定代表人:徐海军
联系人:谭如雁
电话:022-23861525
传真:022-23861510
网址:https://www.bhhjamc.com
客服电话: 4006515988,4006511717
2、其他销售机构:
(1)中国银行股份有限公司
办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行办公大楼
注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人:刘连舸
电话:010-66596688
传真:010-66594946
网址:www.boc.cn
客服电话:95566
(2)渤海证券股份有限公司
办公地址:天津市南开区宾水西道8号
注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
法定代表人:安志勇电话:022-28451922
传真:022-28451892
网址:http://www.ewww.com.cn/
客服电话:4006515988
(3)上海好买基金销售有限公司
办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室
注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
法定代表人:杨文斌
联系人:王诗玙
电话:021-20613999
传真:021-68596919
网址:https://www.howbuy.com/
客服电话:4007009665
(4)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦
法定代表人:其实
联系人:丁姗姗
电话:010-65980380
传真:021-54509953
网址:http://fund.eastmoney.com/
客服电话:4001818188
(5)交通银行股份有限公司
地址:上海市银城中路188号
法定代表人:任德奇 网址:http://www.bankcomm.com/
客服电话:95559
(6)民生证券股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
办公地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层
法定代表人:冯鹤年
联系人:韩秀萍
电话:010-85127609
传真:010-85127917
网址:http://www.mszq.com/
客服电话:95376/400-619-8888
(7)上海基煜基金销售有限公司
注册地址:上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰
和 经济发展区)
办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
法定代表人:王翔
联系人:李关洲
电话:021-65370077
传真:021-55085991
网址:https://www.jiyufund.com.cn/
客服电话:400-820-5369
(8)天津国美基金销售有限公司
注册地址:天津经济技术开发区第一大街79号MSDC1-28层2801
办公地址:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座9层
法定代表人:丁东华
联系人:许艳
电话:010-59287105
网址:https://www.gomefund.com/
客服电话:400-111-0889
(9)东海证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区东方路1928号301室办公地址:上海市浦东新
区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人:钱俊文联系人:王一彦
电话:021-20333910
传真:021-50498825
网址:http://www.longone.com.cn/
客服电话:95531、4008888588
(10)北京恒宇天泽基金销售有限公司
注册地址:北京市延庆区延庆经济开发区百泉街10号2栋883室
办公地址:北京市东城区东滨河路乙1号航星园8号楼(东半楼)9层
法定代表人:梁越
联系人:王东
电话:13001936144
网址:https://www.1314fund.com/
客服电话:4006369952
(11)民商基金销售(上海)有限公司
注册地址:上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼A31室
办公地址:上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼,200120
法定代表人:贲惠琴
联系人:董筱爽
网址:http://www.msftec.com/
客服电话:021-50206003
(12)北京唐鼎耀华基金销售有限公司
注册地址:北京市延庆区延庆经济开发区百泉街10号2栋236室
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街19号A座1504/1505室
法定代表人:张冠宇
联系人:王丽敏
电话:010-85932810
网址:http://www.tdyhfund.com
客服电话:400-819-9868
(13)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市东城区朝内大街188号鸿安国际大厦
法定代表人:王常青
联系人:刘芸
电话:010-85156310
网址:https://www.csc108.com
客服电话:4008-888-108
(14)上海联泰基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3层
法定代表人:尹彬彬
联系人: 陈东
电 话:021-52822063
网址:http://www.66liantai.com/
客服电话:400-118-1188
(15)信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人:肖林联系人:唐静
电话:010-83252182
网址:http://www.cindasc.com/
客服电话:95321
(16)上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址:浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区东方路1267号
法定代表人:张跃伟
联系人: 党敏
电话:021-20691935
网址:http://www.erichfund.com/
客服电话:400-820-2899
(17)嘉实财富管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼
二期53层5312-15单元
办公地址:北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层
法定代表人:赵学军
联系人:李雯
电话:010-60842306
网址:https://www.harvestwm.cn/
客服电话:400-021-8850
(18)深圳前海财厚基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
办公地址:深圳市南山区深圳湾科技生态园三区11栋A座3608室
法定代表人:杨艳平
联系人:胡闻智
电话:0755-22676026
网址:http://www.caiho.cn
客服电话:400-1286-800
(19)中证金牛(北京)投资咨询有限公司
注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
办公地址:北京市宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层
法定代表人:钱昊旻
联系人:毛健
电话:010-59336550
网址:http://www.jnlc.com/
客服电话:4008909998
(20)北京植信基金销售有限公司
注册地址:北京市密云区兴盛南路8号院2号楼106室-67
办公地址:北京朝阳区四惠盛世龙源国食苑10号楼
法定代表人:王军辉联系人: 张喆
电话:010-56075718
网址:https://www.zhixin-inv.com/
客服电话:4006-802-123
(21)宜信普泽(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区西大望路1号9层公寓1008 办公地址:北京市朝
阳区建国路88号楼soho现代城C座18层1809
法定代表人:戎兵
联系人: 张得仙
电话:17610275787
网址:https://www.yixinfund.com/
客服电话:400-6099-200
(22)北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室办公地址:北
京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室法定代表人:钟斐斐
联系人: 候芳芳
电话:15910450297
网址:https://danjuanapp.com/
客服电话:400-1599-288
其他销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的
调整销售机构的相关公告。
二、登记机构
名称:渤海汇金证券资产管理有限公司
住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋 201室
办公地址:天津市南开区宾水西道8号
法定代表人:徐海军
联系人:魏文婷
电话:010-68784295
传真:010-68784289
网址:https://www.bhhjamc.com
三、律师事务所和经办律师
名称:上海市通力律师事务所
注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:俞卫锋
电话:021-31358666
传真:021-31358600
联系人:陆奇
经办律师:安冬、陆奇
四、会计师事务所和经办注册会计师
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:中国上海自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:中国北京朝阳区东三环中路7号财富中心A座26层
法定代表人:李丹
电话:010-65338888
经办注册会计师:李铁英、刘瑷
联系人:刘瑷
第四部分基金的名称
本基金名称:渤海汇金汇添金货币市场基金
第五部分基金的类型
本基金类型:货币市场基金。
第六部分基金的投资目标
在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上,力争获得高于业绩比较基准
的投资回报。
第七部分基金的投资方向
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:
1、现金;
2、期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、
同业存单;
3、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工
具、资产支持证券;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工
具。
如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行
适当程序后,可以将其纳入投资范围。
第八部分基金的投资策略
本基金在保持投资组合高流动性的前提下,分析国内外宏观经济运行状况、
资本市场资金流动性态势、金融市场运行状态、政策变动情况等方面因素,在控
制投资组合平均剩余期限的条件下,合理安排投资组合期限结构,利用定性与定
量分析,积极选择短期金融工具,发掘市场投资机会,实现投资组合增值。具体
策略包括:
1、资产配置策略
本基金根据宏观经济运行状况、财政与货币政策形势、信用状况、利率走势
和资金供求变化等因素的综合判断,结合各类资产的流动性特征、风险收益、估
值水平特征,决定债券、银行存款等各类资产的配置比例和期限匹配量,并适时
进行动态调整。
2、个券选择策略
在个券选择上,本基金将综合运用收益率曲线分析、流动性分析、信用风险
分析等方法来评估个券的投资价值,发掘出具备相对价值的个券。
3、利率分析策略
通过对经济增速、物价水平及国际收支等数据的研究,分析宏观经济运行周
期,对引起短期资金变动影响较大的财政政策、货币政策等经济政策取向进行研
判,进而合理预测金融市场利率水平的变动趋势,并据此调整基金资产的配置结
构。
4、银行存款投资策略
本基金根据不同银行的银行存款收益率情况,结合银行的信用等级、存款期
限等因素的分析,以及对整个利率市场环境及其变动趋势的研究,在严格控制风
险的前提下选择具有较高投资价值的银行存款进行投资。
5、久期策略
久期是衡量债券利率风险的主要指标,反映了债券价格对于收益率变动的敏
感程度。当预期市场短期利率上升时,本基金将通过增加持有剩余期限较短债券
并减持剩余期限较长债券等方式降低组合久期,以降低组合跌价风险;当预期市
场短期利率下降时,则通过增持剩余期限较长的债券等方式提高组合久期,以分
享债券价格上升的收益。
6、流动性管理策略
本基金将在流动性优先的前提下,综合平衡基金资产在流动性资产和收益性
资产之间的配置比例,通过现金留存、持有高流动性债券种、正回购、降低组合
久期等方式提高基金资产整体的流动性。同时,本基金将密切关注投资者大额申
购和赎回的需求变化规律,提前做好资金准备。
第九部分基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:人民币活期存款利率(税后)
第十部分基金的风险收益特征
本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混
合型基金和债券型基金。
第十一部分基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏、并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人根据基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资
组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2019 年 12 月 31 日(未经审计)。
1. 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 89,571,201.78 72.78
其中:债券 89,571,201.78 72.78
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 32,000,888.00 26.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 1,253,803.88 1.02
4 其他资产 248,881.64 0.20
5 合计 123,074,775.30 100.00
2. 报告期债券回购融资情况
注:报告期内无债券回购融资 。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
注:本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。
3. 基金投资组合平均剩余期限
1) 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 45
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 59
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 11
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
注:本报告期内投资组合平均剩余期限未出现超过120天的情况。
2) 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1 30天以内 43.34 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
2 30天(含)-60天 16.21 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
3 60天(含)-90天 32.36 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
4 90天(含)-120天 8.07 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
5 120天(含)-397天(含) - -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
合计 99.97 -
4. 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
注:本报告期内,本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未发生超过240天的情况。
5. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 9,999,939.83 8.14
其中:政策性金融债 9,999,939.83 8.14
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 79,571,261.95 64.77
8 其他 - -
9 合计 89,571,201.78 72.90
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -
6. 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190301 19进出01 100,000 9,999,939.83 8.14
2 111916372 19上海银行CD372 100,000 9,987,076.57 8.13
3 111912016 19北京银行CD016 100,000 9,958,825.12 8.11
4 111912021 19北京银行CD021 100,000 9,952,381.71 8.10
5 111909441 19浦发银行CD441 100,000 9,946,488.99 8.10
6 111910103 19兴业银行CD103 100,000 9,945,433.32 8.09
7 111920211 19广发银行CD211 100,000 9,935,242.12 8.09
8 111907039 19招商银行CD039 100,000 9,934,571.84 8.09
9 111907056 19招商银行CD056 100,000 9,911,242.28 8.07
7. “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0413%
报告期内偏离度的最低值 -0.0020%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0081%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
注:本基金报告期内无此情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
注:本基金报告期内无此情况。
8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
注:本基金报告期末未持有资产支持证券。
9. 投资组合报告附注
1) 基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或协议利率并
考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内按照实际利率法进行摊销,每日计提损
益。本基金通过每日计算基金收益并分配的方式,使基金份额净值维持在1.0000元。
2) 本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制
日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
3) 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 248,881.64
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 248,881.64
4) 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
第十二部分基金业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本基金合同生效日2017年7月25
日,基金业绩数据截至2019年12月31日。
1. 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
渤海汇金汇添金货币A
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2017/07/25-2017/12/31 1.5987% 0.0022% 0.1534% 0.0000% 1.4453% 0.0022%
2018/01/01-2018/12/31 3.2463% 0.0027% 0.3500% 0.0000% 2.8963% 0.0027%
2019/01/01-2019/12/31 2.1217% 0.0016% 0.3500% 0.0000% 1.7717% 0.0016%
自基金合同生效日(2017/07/25)-2019/12/31 7.1225% 0.0028% 0.8534% 0.0000% 6.2691% 0.0028%
渤海汇金汇添金货币B
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2017/07/25-2017/12/31 1.7065% 0.0022% 0.1534% 0.0000% 1.5531% 0.0022%
2018/01/01-2018/12/31 3.4953% 0.0027% 0.3500% 0.0000% 3.1453% 0.0027%
2019/01/01-2019/12/31 2.3675% 0.0016% 0.3500% 0.0000% 2.0175% 0.0016%
自基金合同生效日(2017/07/25)-2019/12/31 7.7535% 0.0028% 0.8534% 0.0000% 6.9001% 0.0028%
注:本货币基金收益分配按日结转份额。
第十三部分基金费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、基金的开户费用、账户维护费用;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他
费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
H=E×0.3%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与
基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产
中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时
支付的,顺延至最近可支付日支付。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与
基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产
中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时
支付的,顺延至最近可支付日支付。
3、基金销售服务费
本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%,对于由B类降级为A类的
基金份额持有人,年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金
份额的费率。B类基金份额的年销售服务费率为0.01%,对于由A类升级为B类
的基金份额持有人,应自其升级后的下一个工作日起适用B类基金份额的费率。
A类、B类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同,具体如下:
H=E×该类基金份额的年销售服务费率÷当年天数
H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理
人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金
财产中一次性支付给登记机构,由登记机构代付给销售机构,基金管理人无需再
出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,
顺延至最近可支付日支付。
上述“一、基金费用的种类中第4-10项费用”,根据有关法规及相应协议
规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人根据基金管理人指令或
按照行业惯例从基金财产中支付,如果金额较大,并且可以对应到相应会计期间,
必须在该会计期间内按直线法摊销。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
四、基金税收
根据相关税收规定,自2018年1月1日起,证券投资基金运营过程中发生
的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征税率缴纳增值税。管理人
将对本基金运营过程中产生的增值税及附加税费在基金财产中计提,并由管理人
按照现行规定缴纳。具体公告见2017年12月29日基金管理人在公司网站发布
的《渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下证券投资基金执行增值税政策的公
告》。
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。
第十四部分对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资
基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》
及其它有关法律法规的要求, 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,
对2019年10月22日公告的《渤海汇金汇添金货币市场基金招募说明书》进行
了更新,主要更新的内容如下:
1.“重要提示”部分:更新了重要提示中的相关信息。
2.“第三部分基金管理人”部分:更新了基金管理人的相关信息。
3.“第四部分基金托管人”部分:更新了托管人的相关信息。
4 “第五部分相关服务机构”部分:更新了基金份额发售机构相关信息、更
新了审计基金财产的会计师事务所经办注册会计师、联系人的相关信息。
5.“第十部分基金投资组合报告”部分:更新了本基金2019年第4季度投
资组合报告内容。该部分内容均按有关规定编制,并经托管人复核。
6.“第十一部分基金业绩”部分:更新了自基金生效日至2019年12月31
日的基金业绩,该部分内容均按有关规定编制,并经托管人复核。
7.“第二十三部分其他应披露事项”部分:列示了本基金2019 年7月26
日至2020年3月30日期间披露的涉及本基金及基金管理人的相关公告。
渤海汇金证券资产管理有限公司
二〇二〇年五月十三日