一、分策略指数观察
进入2月以后,市场开始寻找新的突破点,风格切换仍然是主旋律,整月中小板和创业板不断创出新高,而沪深300却是先抑后扬,市场节奏由大盘切换到中小盘。受此影响,普通股票私募整体表现优秀,2月平均收益为4.67%,相比上个月增加了1.99%。好买普通股票型指数点位为2015.66点,较上一月上涨4.47%。在各策略类型中表现优异。
2月原油下降趋势不再延续,国际油价走势出现分歧,布油主力合约从底部上涨11.87%,而WTI原油下跌2.33%。由于我国下游化工品种主要跟随布油走势,主要期货品种也跟随油价上涨,如甲醇上涨15.19%。此外受油价影响较大的铜也上涨了9.40%。但是受全球经济下行影响,说商品已从熊市中走出来为时尚早。多数商品基本面多空交织,波动性收窄仍是近期期市主旋律。此外,由于股市的火爆,对于期市的资金挤出效应非常显著,去年12月期市成交金额曾达到55万亿,而今年2月回落到26万亿左右。低波动性使得以趋势跟踪为主的期货私募面临困境,截至2月末管理期货型基金指数点位为1283.80点,较上月下跌0.70%,在各策略类型中表现最为弱势。
截至2月末,市场中性指数点位为1148.07点,较上月上涨1.74%,保持了1月以来的上涨势头。究其原因,除去1月份基差大幅回落带来的收益外,主要是中小盘个股超涨造成的。今年以来,沪深300震荡加剧,截至3月6日累计下跌1.56%。而同期中小板指上涨21.60%,创业板上涨32.59%,为市场中性产品带来盈利机会。
2月好买分类指数 |
|||||||
指数 名称 |
指数 成立日 |
指数 点位 |
基金数量 |
最近 1月(%) |
最近 6个月(%) |
最近 1年(%) |
成立以来(%) |
私募 综合指数 |
20061229 |
2,289.8243 |
266 |
5.12 |
27.71 |
34.60 |
128.98 |
普通股票型 基金指数 |
20070629 |
2,025.6603 |
986 |
4.47 |
27.31 |
34.80 |
102.57 |
债券型 基金指数 |
20120629 |
1,223.2376 |
16 |
-0.29 |
3.34 |
9.02 |
22.32 |
宏观策略型 基金指数 |
20131231 |
1,397.1206 |
6 |
3.52 |
22.76 |
31.33 |
39.71 |
市场中性型 基金指数 |
20131231 |
1,148.074 |
75 |
1.74 |
6.68 |
10.60 |
14.81 |
套利型基金指数 |
20131231 |
1,139.344 |
16 |
0.55 |
7.24 |
11.92 |
13.93 |
管理期货型 基金指数 |
20130628 |
1,283.8049 |
21 |
-0.70 |
9.94 |
17.69 |
28.38 |
多空仓型 基金指数 |
20121231 |
1,484.6982 |
32 |
2.75 |
22.67 |
27.11 |
48.47 |
多策略型 基金指数 |
20140630 |
1,084.3411 |
9 |
2.33 |
5.84 |
|
8.43 |
定向增发型 基金指数 |
20111230 |
2,635.9588 |
5 |
7.08 |
60.06 |
79.18 |
163.60 |
数据来源:好买基金研究中心,数据截止日:2015-2-28
二、2015年2月各策略基金前10
以下列表展示了2015年2月各策略类型样本池中排名前10位的产品。
基金分类 |
排名 |
基金简称 |
净值日期 |
净值 |
收益率(%) |
普通股票型 |
1 |
鸿逸安泰一号基金 |
20150227 |
1.42 |
50.32 |
2 |
象舆行思源1期 |
20150227 |
2.48 |
38.40 |
|
3 |
倚天雅莉3号 |
20150227 |
1.77 |
38.34 |
|
4 |
长安丰大一号 |
20150227 |
1.34 |
35.22 |
|
5 |
美联融通* |
20150215 |
1.25 |
33.03 |
|
6 |
泰石1期* |
20150217 |
1.53 |
27.99 |
|
7 |
安盈1号 |
20150227 |
1.28 |
27.65 |
|
8 |
兆意1期 |
20150227 |
2.09 |
26.57 |
|
9 |
天弓3号 |
20150227 |
1.58 |
25.50 |
|
10 |
天弓2号 |
20150227 |
1.76 |
24.34 |
|
债券型 |
1 |
长安拉曼 |
20150227 |
1.18 |
4.88 |
2 |
赢在稳固1号第6期银叶2号 |
20150227 |
1.09 |
3.94 |
|
3 |
证大定向债券* |
20150227 |
1.52 |
3.57 |
|
4 |
诺德工行拉曼母基金 |
20150227 |
1.80 |
2.97 |
|
5 |
万葵稳利债二期 |
20150302 |
1.05 |
2.14 |
|
6 |
金颐盛通分级债券1号B |
20150227 |
1.07 |
1.85 |
|
7 |
元普量化对冲月月盈1号 |
20150227 |
1.07 |
1.78 |
|
8 |
国信OTC金福1号B |
20150227 |
1.14 |
1.52 |
|
9 |
攻玉一期 |
20150227 |
1.01 |
1.51 |
|
10 |
宁聚大额宝 |
20150227 |
1.09 |
1.51 |
|
宏观策略型 |
1 |
巨杉净值线7号 |
20150227 |
1.22 |
18.16 |
2 |
瀚鑫泰安对冲2号 |
20150228 |
1.19 |
7.33 |
|
3 |
泓湖专享* |
20150228 |
1.25 |
5.79 |
|
4 |
鸿道对冲 |
20150227 |
1.40 |
5.50 |
|
5 |
鹏华资产-泓湖宏观对冲 |
20150227 |
1.07 |
5.13 |
|
6 |
瀚鑫泰安量化套利1号 |
20150227 |
1.16 |
5.06 |
|
7 |
鹰影富兴2号 |
20150227 |
0.97 |
4.74 |
|
8 |
泓湖重域合伙 |
20150227 |
2.25 |
4.49 |
|
9 |
泓湖重域对冲1号 |
20150227 |
1.19 |
4.40 |
|
10 |
盈峰新时代1期* |
20150227 |
1.19 |
4.10 |
|
市场中性型 |
1 |
温莎简毅精选8号 |
20150227 |
1.50 |
12.61 |
2 |
白鹭一号 |
20150227 |
1.41 |
9.84 |
|
3 |
悟空东略量化对冲1期* |
20150227 |
1.51 |
8.03 |
|
4 |
睿银量化1号 |
20150227 |
1.23 |
7.81 |
|
5 |
鑫龙90号 |
20150227 |
1.05 |
6.31 |
|
6 |
棕石量化套利基金 |
20150227 |
1.55 |
6.12 |
|
7 |
阿巴马量化对冲1号 |
20150226 |
1.15 |
4.63 |
|
8 |
君耀1号 |
20150227 |
1.16 |
4.50 |
|
9 |
广发量子对冲1号 |
20150227 |
1.44 |
3.82 |
|
10 |
隆源对冲1号* |
20150225 |
1.65 |
3.66 |
|
定向增发型 |
1 |
恒泰华盛5期 |
20150227 |
3.35 |
32.22 |
2 |
国富投资专户2号 |
20150227 |
1.22 |
11.21 |
|
3 |
国富投资专户3号 |
20150227 |
1.22 |
11.21 |
|
4 |
恒泰华盛15期 |
20150227 |
1.13 |
8.83 |
|
5 |
吾同1号 |
20150227 |
1.49 |
7.04 |
|
6 |
野风成长3号 |
20150227 |
1.10 |
3.57 |
|
7 |
野风成长2号 |
20150227 |
2.10 |
3.25 |
|
8 |
野风成长1号 |
20150227 |
1.67 |
1.77 |
|
9 |
恒泰华盛6期 |
20150227 |
1.33 |
0.94 |
|
10 |
金牛7号定增 |
20150227 |
1.86 |
0.18 |
|
套利型 |
1 |
申毅量化套利 |
20150227 |
1.26 |
14.19 |
2 |
天演1期 |
20150227 |
1.30 |
3.33 |
|
3 |
天演2期 |
20150227 |
1.38 |
2.31 |
|
4 |
瑞航量化先锋 |
20150227 |
1.23 |
1.40 |
|
5 |
富善安享套利2号 |
20150227 |
1.10 |
1.26 |
|
6 |
千石东海4期 |
20150227 |
1.76 |
1.15 |
|
7 |
富善安享2号1期 |
20150227 |
1.09 |
1.14 |
|
8 |
申毅量化对冲2号* |
20150225 |
1.19 |
1.13 |
|
9 |
淘利趋势套利稳进1号 |
20150227 |
1.01 |
0.88 |
|
10 |
宽腾摩羯 |
20150227 |
1.06 |
0.79 |
|
管理期货型(不含单账户) |
1 |
原野一号 |
20150227 |
1.00 |
18.73 |
2 |
乐活资管1号 |
20150227 |
1.68 |
11.63 |
|
3 |
马达言起1号 |
20150218 |
1.15 |
10.61 |
|
4 |
淘利策略指数稳健1号 |
20150227 |
2.07 |
6.35 |
|
5 |
持赢稳健增长 |
20150227 |
2.28 |
5.86 |
|
6 |
大黄蜂投资1号 |
20150227 |
1.02 |
5.41 |
|
7 |
善境投资2号 |
20150227 |
1.05 |
4.70 |
|
8 |
美好华腾 |
20150227 |
1.29 |
4.55 |
|
9 |
中宏厚石1号基金 |
20150227 |
1.02 |
3.77 |
|
10 |
长安玺鸣2号 |
20150227 |
1.12 |
3.62 |
|
多空仓型 |
1 |
华安策略驱动3号 |
20150227 |
1.24 |
9.92 |
2 |
旗隆医药对冲基金一期 |
20150227 |
1.11 |
8.36 |
|
3 |
悟空对冲量化2期* |
20150227 |
1.44 |
7.06 |
|
4 |
悟空盈泰量化1期* |
20150227 |
1.39 |
6.87 |
|
5 |
冰剑5号* |
20150227 |
1.57 |
6.62 |
|
6 |
远策对冲1号 |
20150227 |
1.31 |
5.47 |
|
7 |
神农太极 |
20150226 |
1.05 |
5.45 |
|
8 |
慧安财富二期基金 |
20150227 |
1.02 |
4.83 |
|
9 |
英蓝价值动量1号 |
20150227 |
1.10 |
4.55 |
|
10 |
对冲精英之睿策 |
20150227 |
1.13 |
3.26 |
|
多策略 |
1 |
泰月添富1号基金 |
20150227 |
1.32 |
23.28 |
2 |
和聚通享多策略对冲1期 |
20150227 |
1.15 |
13.60 |
|
3 |
山楂树一期基金 |
20150227 |
1.33 |
9.10 |
|
4 |
和聚多策略对冲3号基金 |
20150227 |
1.15 |
7.55 |
|
5 |
中金投1号基金 |
20150227 |
1.07 |
6.80 |
|
6 |
上善若水3期* |
20150227 |
1.25 |
6.18 |
|
7 |
黑森九号 |
20150225 |
1.48 |
4.53 |
|
8 |
培蓝壹号 |
20150227 |
0.84 |
4.48 |
|
9 |
鑫道复兴16号 |
20150227 |
1.20 |
4.18 |
|
10 |
上善御富多策略对冲基金 |
20150227 |
1.18 |
4.07 |
数据来源:好买基金研究中心,数据截止日:2015-3-13