启林投资-量化投资正当时

数据来源:好买基金研究中心;注:计算夏普比率所采用的无风险收益率为3%,计算区间2018/1/5-2018/11/9

启林量化产品采用中性策略,各产品净值走势高度一致

启林秉承科学分析,分散风险的核心投资理念,搭建对标海外的国内一流量化对冲平台;使用前沿的投资方法,通过量化分析、跨资产配置,以期实现风险可控的可观收益。

数据来源:启林投资; 数据截至:2018.11

目前启林3000多个因子,70%-80%为量价因子,10%为基本面因子,10%为事件驱动因子。有专门的数据部来整理,做行业中性,看表现,再与库中的策略检验相关性,主要看收益率的相关性,相关性小于0.4的入库。

启林的市场中性产品,使用融券和股指期货进行对冲,整个团队对风险的偏好是较低的,所有的产品都几乎不留敞口,进行完全对冲,赚取alpha的收益。

启林对因子进行开发、处理、评价和检测相关性的过程中都有一个独特的因子评价打分体系,组合时候有很多模型可以选择,根据不同的产品对回撤的要求来使用不同模型决定因子权重。每个模型每天用到的策略不同,有效扩大市场容量。

风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请详阅基金合同,并自行承担投资风险。投资人之权益将由本产品的基金合同规定,潜在投资人在做出投资决定前,应仔细阅读基金合同全文,如本文件与基金合同存在任何不一致处,以基金合同为准。
本产品风险等级为R3,仅适合风险承受能力为C3及以上的客户。本文件其他内容不具有法律约束力,不应该被视为亦不构成向任何人士发出的要约或要约邀请,基金管理人有权独立决定接受或不接受认缴人所认缴的基金出资。新基金在封闭运作期间或特定持有期间面临无法按照基金份额净值进行赎回的风险。请选择与您的风险承受能力相匹配的策略进行投资,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。