基金管理人：信达澳亚基金管理有限公司 

基金托管人：中国建设银行股份有限公司 

报告送出日期：二〇二三年一月十八日

信澳转型创新股票型证券投资基金 2022年第 4季度报告 

1 

 

§1 重要提示 

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 1月 17日复核了

本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。  

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈

利。  

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读

本基金的招募说明书。  

本报告中财务资料未经审计。 

本报告期自 2022年 10月 1日起至 12月 31日止。 

§2 基金产品概况 

基金简称 信澳转型创新股票 

基金主代码 001105 

基金运作方式 契约型开放式 

基金合同生效日 2015年 4月 15日 

报告期末基金份额总额 364,594,246.14份 

投资目标 

在有效控制风险的前提下，深度挖掘企业转型创新过程中产生的各

类投资机遇，力争在中长期为投资者获取超越业绩比较基准的投资

回报。 

投资策略 

本基金采取自上而下和自下而上相结合的积极主动的投资策略，并

对投资组合进行动态调整。由于本基金为股票型基金，核心投资策

略为股票精选策略，同时辅以资产配置策略优化投资组合的风险收

益，提升投资组合回报。 

业绩比较基准 沪深 300指数收益率×85%+上证国债指数收益率×15% 

风险收益特征 

本基金是股票型基金，长期风险与预期收益高于混合型基金、债券

型基金及货币市场基金，属于风险及预期收益较高的证券投资基金

产品。 

基金管理人 信达澳亚基金管理有限公司 

基金托管人 中国建设银行股份有限公司 

下属分级基金的基金简

称 

信澳转型创新股票 A 信澳转型创新股票 C 

下属分级基金的交易代

码 

001105 015608 

报告期末下属分级基金

的份额总额 

328,948,099.23份 35,646,146.91份 

信澳转型创新股票型证券投资基金 2022年第 4季度报告 

2 

 

§3 主要财务指标和基金净值表现 

3.1 主要财务指标 

单位：人民币元 

主要财务指标 

报告期 

(2022年 10月 1日-2022年 12月 31日) 

信澳转型创新股票 A 信澳转型创新股票 C 

1.本期已实现收益 -31,539,866.68 -4,216,939.96 

2.本期利润 -16,091,072.50 -1,647,480.09 

3.加权平均基金份额本期利

润 

-0.0499 -0.0369 

4.期末基金资产净值 306,259,002.34 33,087,405.62 

5.期末基金份额净值 0.931 0.928 

注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开

放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 

 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 

3.2 基金净值表现 

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 

信澳转型创新股票A 

阶段 

净值增长率

① 

净值增长率

标准差② 

业绩比较基

准收益率③ 

业绩比较基

准收益率标

准差④ 

①－③ ②－④ 

过去三个月 -5.10% 2.02% 1.61% 1.10% -6.71% 0.92% 

过去六个月 -18.55% 2.08% -11.46% 0.94% -7.09% 1.14% 

过去一年 -22.55% 2.21% -18.07% 1.09% -4.48% 1.12% 

过去三年 24.63% 1.86% -2.28% 1.11% 26.91% 0.75% 

过去五年 19.51% 1.65% 1.07% 1.10% 18.44% 0.55% 

自基金合同

生效起至今 

-6.90% 1.81% -4.58% 1.23% -2.32% 0.58% 

信澳转型创新股票C 

阶段 

净值增长率

① 

净值增长率

标准差② 

业绩比较基

准收益率③ 

业绩比较基

准收益率标

准差④ 

①－③ ②－④ 

过去三个月 -5.31% 2.02% 1.61% 1.10% -6.92% 0.92% 

过去六个月 -18.81% 2.09% -11.46% 0.94% -7.35% 1.15% 

自基金合同

生效起至今 

-4.43% 2.12% -4.23% 0.95% -0.20% 1.17% 

信澳转型创新股票型证券投资基金 2022年第 4季度报告 

3 

 

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的

比较 

信澳转型创新股票 A累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 

（2015年 4月 15日至 2022年 12月 31日） 

 

信澳转型创新股票 C累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 

（2022年 6月 1日至 2022年 12月 31日） 

 

注：1、本基金从 2022年 06月 01日起新增 C类份额，此前存续的基金份额为 A类基金

份额。 

§4 管理人报告 

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 

姓名 职务 

任本基金的基金经理期

限 

证券

从业

年限 

说明 

任职日期 离任日期 

朱然 

本基金的

基金经理 

2021-12-20 - 8.5年 

北京大学工学硕士。曾任甲骨文（中

国）IT 工程师，广发证券(香港)海

外市场 TMT行业分析师，红土创新

信澳转型创新股票型证券投资基金 2022年第 4季度报告 

4 

 

基金研究员、基金经理和投资副总

监。2021年 8月加入信达澳亚基金

权益投资部。现任信澳转型创新股

票基金基金经理（2021 年 12月 20

日起至今）、信澳智选先锋一年持有

期混合基金基金经理（2022年 6月

14 日起至今）、信澳匠心臻选两年

持有期混合基金的基金经理（2022

年 8月 16 日起至今）、信澳汇智优

选一年持有期混合型证券投资基金

基金经理（2022年 11月 22日起至

今）。 

注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。 

2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。  

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、

《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规

定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的

基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生损害基金持有人利益的行为。 

4.3 公平交易专项说明 

4.3.1 公平交易制度的执行情况 

本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同

投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保不同基金在买

卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理

的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利

用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3

日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、

非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现公司所管理的投资组

合存在违反公平交易原则的情形。 

4.3.2 异常交易行为的专项说明 

本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易

所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未出现超过该证券当日成交量的 5%的情况。

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5 

 

投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 

    由于受到内外部多种宏观因素的影响，四季度市场整体波动较大，板块轮动频繁，市

场赚钱效应下降，导致整体成交活跃度不高。前几年涨幅较多的成长板块投资处于较为不利的

环境，科技和新能源等多个细分方向均有一定回调。  

    本产品基于产业长期空间、短中期成长性、政策和估值等多维度考虑，四季度重仓了

光伏风电储能，智能汽车零部件，电子半导体，新材料，通用自动化细分等多个高度确定的方

向，通过自上而下均衡配置板块和自下而上精选优质企业，力求降低组合回撤，并在市场回暖

时保持进攻性。 

    展望未来 1-2个季度，管理人认为市场整体处于历史估值底部，疫情、美联储加息、

经济增速等内外部多种不利因素已经出现拐点，国内经济和产业政策逐步明确，整体 A股投

资趋于乐观，尤其是压制很久的高景气成长板块。我们会坚持尊重产业趋势，政策方向以及市

场力量的稳健成长型投资风格，为基金持有人努力创造超额收益。 

4.5 报告期内基金的业绩表现 

 

截至报告期末，A类基金份额：基金份额净值为 0.931元，份额累计净值为 0.931元，本

报告期内，本基金份额净值增长率为-5.10%，同期业绩比较基准收益率为 1.61%。 

截至报告期末，C类基金份额：基金份额净值为 0.928元，份额累计净值为 0.928元，本

报告期内，本基金份额净值增长率为-5.31%，同期业绩比较基准收益率为 1.61%。 

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 

无。 

§5 投资组合报告 

5.1 报告期末基金资产组合情况 

序号 项目 金额(元) 

占基金总资产的比例

(%) 

1 权益投资 317,602,298.02 92.16 

 其中：股票 317,602,298.02 92.16 

2 基金投资 - - 

3 固定收益投资 - - 

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6 

 

 其中：债券 - - 

 资产支持证券 - - 

4 贵金属投资 - - 

5 金融衍生品投资 - - 

6 买入返售金融资产 - - 

 

其中：买断式回购的买入返售金融资

产 

- - 

7 银行存款和结算备付金合计 20,332,924.94 5.90 

8 其他资产 6,698,309.99 1.94 

9 合计 344,633,532.95 100.00 

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 

代码 行业类别 公允价值（元） 

占基金资产净值比例

（％） 

A 农、林、牧、渔业 - - 

B 采矿业 - - 

C 制造业 316,431,125.45 93.25 

D 

电力、热力、燃气及水生产和供应

业 

22,965.75 0.01 

E 建筑业 - - 

F 批发和零售业 14,379.04 0.00 

G 交通运输、仓储和邮政业 26,770.50 0.01 

H 住宿和餐饮业 - - 

I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,024,503.90 0.30 

J 金融业 82,553.38 0.02 

K 房地产业 - - 

L 租赁和商务服务业 - - 

M 科学研究和技术服务业 - - 

N 水利、环境和公共设施管理业 - - 

O 居民服务、修理和其他服务业 - - 

P 教育 - - 

Q 卫生和社会工作 - - 

R 文化、体育和娱乐业 - - 

S 综合 - - 

 合计 317,602,298.02 93.59 

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 

本报告期末未持有港股通股票。 

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7 

 

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 

占基金资产净值比例

(％) 

1 002459 晶澳科技 563,203 33,842,868.27 9.97 

2 688599 天合光能 489,433 31,206,248.08 9.20 

3 002487 大金重工 477,500 19,754,175.00 5.82 

4 603179 新泉股份 471,700 18,155,733.00 5.35 

5 688063 派能科技 54,056 17,062,776.40 5.03 

6 603305 旭升集团 465,000 14,991,600.00 4.42 

7 603876 鼎胜新材 289,417 11,877,673.68 3.50 

8 301319 唯特偶 203,734 11,847,132.10 3.49 

9 688320 禾川科技 250,903 11,742,260.40 3.46 

10 300373 扬杰科技 222,147 11,684,932.20 3.44 

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 

本基金本报告期末未持有债券。 

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 

本基金本报告期末未持有债券。 

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 

本基金本报告期末未持有资产支持证券。 

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 

本基金本报告期末未持有贵金属。 

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 

本基金本报告期末未持有权证。 

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 

本基金本报告期末未持有股指期货。 

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 

本基金未参与投资股指期货。 

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8 

 

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 

5.10.1 本期国债期货投资政策 

本基金未参与投资国债期货。 

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 

本基金本报告期末未持有国债期货。 

5.10.3 本期国债期货投资评价 

本基金未参与投资国债期货。 

5.11 投资组合报告附注 

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前

一年内受到公开谴责、处罚的情形。 

2022年 4月 21日，鼎胜新材（603876）公告收到了江苏证监局《行政处罚决定书》，鼎胜

新材未按照规定在 2018年年报、2019年半年报、2019年年报和 2020年半年报披露关联方非

经营性资金占用情况，也未对 2020年 3月 1日后发生的关联方非经营性资金占用进行临时公

告。 

根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据 2005年《证券法》第一

百九十三条第一款、第三款和《证券法》第一百九十七条的规定，江苏证监局决定：(一)对鼎

胜新材给予警告，并处以一百五十万元罚款；(二)对周贤海给予警告，以鼎胜新材实际控制人

身份处以一百五十万元罚款，以鼎胜新材董事长身份处以八十万元罚款，合计处以二百三十万

元罚款；(三)对韦敏给予警告，并处以八十万元罚款；(四)对宋阳春、李香给予警告，并各处

以七十万元罚款。 

判决处罚公告后，鼎胜新材积极配合执行，并于 2022年 6月 26日召开第五届董事会第二

十三次会议，对公司董事长，董事、副总经理兼财务总监进行了更换。处罚落地和管理层变更

后，基金管理人审慎分析认为，公司的管理经营正常运行，其内生价值和融资能力并未受到影

响。 

除鼎胜新材外，其余的本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案

调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。  

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5.11.2 本基金投资的前十名股票中，投资超出基金合同规定备选股票库的情形。 

本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。 

5.11.3 其他资产构成 

序号 名称 金额(元) 

1 存出保证金 267,647.76 

2 应收证券清算款 4,112,286.35 

3 应收股利 - 

4 应收利息 - 

5 应收申购款 126,519.72 

6 其他应收款 2,191,856.16 

7 待摊费用 - 

8 其他 - 

9 合计 6,698,309.99 

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。  

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 

本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限情况。 

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 

§6 开放式基金份额变动 

单位：份 

项目 信澳转型创新股票A 信澳转型创新股票C 

报告期期初基金份额总额 320,826,781.09 53,749,065.25 

报告期期间基金总申购份额 29,745,580.99 12,381,602.24 

减：报告期期间基金总赎回份

额 

21,624,262.85 30,484,520.58 

报告期期间基金拆分变动份

额 

- - 

报告期期末基金份额总额 328,948,099.23 35,646,146.91 

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 

基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 

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7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 

基金管理人报告期未运用固有资金投资本基金。  

§8 影响投资者决策的其他重要信息 

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 

报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 

8.2 影响投资者决策的其他重要信息 

无。  

§9 备查文件目录 

9.1 备查文件目录 

1、中国证监会核准基金募集的文件； 

2、《信澳转型创新股票型证券投资基金基金合同》； 

3、《信澳转型创新股票型证券投资基金托管协议》； 

4、法律意见书； 

5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 

6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 

7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告； 

8、中国证监会要求的其他文件。 

9.2 存放地点 

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 

9.3 查阅方式 

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。

在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。 

客户服务中心电话：400-8888-118 

网址：www.fscinda.com 

 

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