融通易支付货币市场证券投资基金2022年第3季度报告
基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
报告送出日期：2022年 10月 25日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 19日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 融通易支付货币
基金主代码 161608
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年 1月 19日
报告期末基金份额总额 52,952,005,477.99份
投资目标 在强调本金安全性、资产充分流动性的前提下，追求稳定
的当期收益。
投资策略 1、根据宏观经济指标，重点关注利率变化趋势，决定基金
投资组合的平均剩余期限；
2、根据各大类属资产的收益水平、平均剩余期限、流动性
特征，决定基金投资组合中各类属资产的配置比例；
3、根据收益率、流动性、风险匹配原则以及债券的估值原
则构建投资组合，并根据投资环境的变化相机调整；
4、在短期债券的单个债券选择上利用收益率利差策略、收
益率曲线策略以及含权债券价值变动策略选择收益率高或
价值被低估的短期债券，进行投资决策。
业绩比较基准 银行活期存款利率(税后)
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其
预期风险和预期收益率低于股票、债券和混合型基金。
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 融通易支付货币 A 融通易支付货币 B 融通易支付货币E
下属分级基金的场内简称 - - 融通货币 ETF
下属分级基金的交易代码 161608 161615 511910
报告期末下属分级基金的份额总额 52,937,927,270.63份 10,708,879.48份 3,369,327.88份
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注：1、根据《关于融通易支付货币市场证券投基金增设场内基金份额、调整收益分配原则并
修订基金合同部分条款的公告》，本基金于 2016年 6月 20日增设 E类份额。
2、融通易支付货币 E(511910)份额上市交易，基金份额面值为 100元，本报告中所列 E类份
额数据面值已折算为 1元。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022年 7月 1日-2022年 9月 30日）
融通易支付货币 A 融通易支付货币 B 融通易支付货币 E
1.本期已实现收益 202,019,003.86 46,629.89 12,573.89
2.本期利润 202,019,003.86 46,629.89 12,573.89
3.期末基金资产净值 52,937,927,270.63 10,708,879.48 3,369,327.88
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，
由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期
利润的金额相等。
2、本基金自合同生效起至 2016年 6月 14日，利润分配是按月结转份额；自 2016年 6月 15
日起，利润分配方式变更为按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
融通易支付货币 A
阶段
净值收益率
①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.3766% 0.0004% 0.0882% 0.0000% 0.2884% 0.0004%
过去六个月 0.7977% 0.0005% 0.1755% 0.0000% 0.6222% 0.0005%
过去一年 1.8300% 0.0009% 0.3500% 0.0000% 1.4800% 0.0009%
过去三年 6.2622% 0.0013% 1.0500% 0.0000% 5.2122% 0.0013%
过去五年 12.7742% 0.0022% 1.7500% 0.0000% 11.0242% 0.0022%
自基金合同
生效起至今
61.4372% 0.0056% 17.1898% 0.0030% 44.2474% 0.0026%
融通易支付货币 B
阶段
净值收益率
①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.4373% 0.0004% 0.0882% 0.0000% 0.3491% 0.0004%
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过去六个月 0.9191% 0.0005% 0.1755% 0.0000% 0.7436% 0.0005%
过去一年 2.0747% 0.0009% 0.3500% 0.0000% 1.7247% 0.0009%
过去三年 7.0277% 0.0013% 1.0500% 0.0000% 5.9777% 0.0013%
过去五年 14.1297% 0.0022% 1.7500% 0.0000% 12.3797% 0.0022%
自基金合同
生效起至今
39.6764% 0.0053% 3.6641% 0.0000% 36.0123% 0.0053%
融通易支付货币 E
阶段
净值收益率
①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.3766% 0.0004% 0.0882% 0.0000% 0.2884% 0.0004%
过去六个月 0.7977% 0.0005% 0.1755% 0.0000% 0.6222% 0.0005%
过去一年 1.8290% 0.0009% 0.3500% 0.0000% 1.4790% 0.0009%
过去三年 6.1146% 0.0012% 1.0500% 0.0000% 5.0646% 0.0012%
过去五年 12.3887% 0.0022% 1.7500% 0.0000% 10.6387% 0.0022%
自基金合同
生效起至今
16.1488% 0.0021% 2.1963% 0.0000% 13.9525% 0.0021%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：1、本基金业绩比较基准项目分段计算，其中 2010年 12月 31日之前（含此日）采用“银
行一年期定期存款税后利率。”，2011年 1月 1日起使用新基准即“银行活期存款利率(税后) (即
银行活期存款利率×（1-利息税率）)”。
2、本基金于 2012年 5月 2日增设 B类份额，该类份额首次确认日为 2012年 5月 2日，故本
基金 B类份额的统计区间为 2012年 5月 2日至本报告期末。
3、本基金于 2016年 6月 20日增设 E类份额，该类份额首次确认日为 2016年 6月 22日，故
本基金 E类份额的统计区间为 2016年 6月 22日至本报告期末。
§4 管理人报告
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4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
黄浩荣
本基金的
基金经理
2017年 7月 29
日
- 8年
黄浩荣先生，厦门大学管理学硕士，8年
证券、基金行业从业经历，具有基金从业
资格。2014年 6月加入融通基金管理有
限公司，历任固定收益部固定收益研究
员、融通通安债券型证券投资基金基金经
理、融通通和债券型证券投资基金基金经
理、融通通弘债券型证券投资基金基金经
理、融通通祺债券型证券投资基金基金经
理、融通通宸债券型证券投资基金基金经
理、融通通福债券型证券投资基金(LOF)
基金经理、融通通源短融债券型证券投资
基金基金经理、融通通润债券型证券投资
基金基金经理、融通通玺债券型证券投资
基金基金经理、融通通穗债券型证券投资
基金基金经理、融通通颐定期开放债券型
证券投资基金基金经理、融通通昊定期开
放债券型发起式证券投资基金基金经理、
融通增利债券型证券投资基金基金经理、
融通通远三个月定期开放债券型证券投
资基金基金经理，现任融通汇财宝货币市
场基金基金经理、融通易支付货币市场证
券投资基金基金经理、融通现金宝货币市
场基金基金经理、融通通慧混合型证券投
资基金基金经理、融通通昊三个月定期开
放债券型发起式证券投资基金基金经理、
融通新消费灵活配置混合型证券投资基
金的基金经理、融通通益混合型证券投资
基金基金经理、融通通安债券型证券投资
基金基金经理。
时慕蓉
本基金的
基金经理
2022年 1月 4
日
- 8年
时慕蓉女士，金融学硕士，8年证券、基
金行业从业经历，具有基金从业资格。
2014年 1月加入融通基金管理有限公司，
先后担任股票交易员、债券交易员、投资
经理等职务，现任融通易支付货币市场证
券投资基金基金经理、融通汇财宝货币市
场基金基金经理、融通现金宝货币市场基
金基金经理。
注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券、基金业
务相关工作的时间为计算标准。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
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无。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规
定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持
有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及
基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在
授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基
金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
三季度国内经济受疫情反复及地产下行拖累，面临较大压力。1-8月份固定资产投资同比增
长 5.8%，基本恢复至疫情前水平，但增速较上季度继续放缓，其中制造业和基建成为主要支撑。
8月增加的 3000亿以上政策性开发性金融工具及 5000亿专项债发行对基建项目融资状况改善作
用较为明显，财政增量工具效果逐步显现。在停贷风波后，房地产延续下行趋势，成为经济主要
拖累项，不过在保交楼及各项放松政策逐步落地背景下，后续有望逐步筑底。此外，在欧美主要
经济体加息背景下，外需面临一定下滑风险，出口增速在 8月下行幅度较大。总体而言，当前经
济处于从前期低谷逐步修复的过程中，后续仍有待更多稳增长措施落地。
在经济增长受阻及国内疫情反复的背景下，央行对市场宽松的流动性保持了较高的容忍度，
并且在 8月 15日调降 MLF和公开市场逆回购操作利率 10BP，政策利率和资金利率利差收敛，银
行获取资金成本较低且压力不大，NCD价格进一步走低。基金运作上，组合在期间内合理利用宽
松资金利率加大杠杆套息力度，期末适度提升了剩余期限，配置方向仍以高等级存单、存款为主。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期融通易支付货币 A 的基金份额净值收益率为 0.3766%，本报告期融通易支付货币 B
的基金份额净值收益率为 0.4373%，本报告期融通易支付货币E的基金份额净值收益率为0.3766%，
同期业绩比较基准收益率为 0.0882%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
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本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 18,197,629,683.33 33.66
其中：债券 18,197,629,683.33 33.66
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 19,746,325,871.20 36.53
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 16,111,244,621.80 29.81
4 其他资产 63,310.83 0.00
5 合计 54,055,263,487.16 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 2.26
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（%）
2 报告期末债券回购融资余额 1,072,086,156.03 2.02
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资
产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
无。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 103
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 103
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 88
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
无。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
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1 30天以内 41.18 2.02
其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - -
2 30天（含）—60天 4.64 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - -
3 60天（含）—90天 13.49 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - -
4 90天（含）—120天 3.36 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - -
5 120天（含）—397天（含） 39.07 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - -
合计 101.74 2.02
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
无。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 555,152,488.10 1.05
2 央行票据 - -
3 金融债券 3,679,771,838.18 6.95
其中：政策性金融债 3,011,723,215.25 5.69
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 3,248,786,057.64 6.14
6 中期票据 - -
7 同业存单 10,713,919,299.41 20.23
8 其他 - -
9 合计 18,197,629,683.33 34.37
10 剩余存续期超过 397天的浮动利率债券 - -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元）
占基金资产净
值比例（%）
1 210308 21进出 08 6,000,000 610,261,086.91 1.15
2 200202 20国开 02 4,500,000 454,064,007.49 0.86
3 1928037 19交通银行 02 4,400,000 450,299,074.16 0.85
4 112111255 21平安银行 CD255 4,000,000 398,268,722.03 0.75
5 220404 22农发 04 2,800,000 281,555,011.79 0.53
6 012282783 22中化股 SCP012 2,800,000 280,361,708.20 0.53
7 210212 21国开 12 2,400,000 245,654,362.56 0.46
8 210216 21国开 16 2,300,000 234,760,140.35 0.44
9 112285318 22成都银行 CD189 2,000,000 198,602,903.13 0.38
10 112292351 22广州农村商业银行 CD017 2,000,000 198,114,816.31 0.37
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
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报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0849%
报告期内偏离度的最低值 0.0343%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0598%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
无。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
无。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
无。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑
其买入时的溢价和折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情形：
1、本基金投资的前十名证券中的 21平安银行 CD255，其发行主体为平安银行股份有限公司。
根据发布的相关公告，该证券发行主体因未依法履行职责，受到银保监会的处罚。
2、本基金投资的前十名证券中的 22广州农村商业银行 CD017，其发行主体为广州农村商业
银行股份有限公司。根据发布的相关公告，该证券发行主体因未依法履行职责，多次受到监管机
构的处罚。
3、本基金投资的前十名证券中的 22成都银行 CD189，其发行主体为成都银行股份有限公司。
根据发布的相关公告，该证券发行主体因未依法履行职责，受到央行成都分行的处罚。
4、本基金投资的前十名证券中的 22农发 04，其发行主体为中国农业发展银行。根据发布的
相关公告，该证券发行主体因未依法履行职责，受到银保监会的处罚。
5、本基金投资的前十名证券中的 20国开 02、21国开 12、21国开 16，其发行主体为国家开
发银行。根据发布的相关公告，该证券发行主体因未依法履行职责，受到银保监会的处罚。
6、本基金投资的前十名证券中的 21进出 08，其发行主体为中国进出口银行。根据发布的相
关公告，该证券发行主体因未依法履行职责，受到银保监会的处罚。
7、本基金投资的前十名证券中的 19交通银行 02，其发行主体为交通银行股份有限公司。根
据发布的相关公告，该证券发行主体因未依法履行职责，多次受到监管机构的处罚。
投资决策说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
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1 存出保证金 52,027.86
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 -
4 应收申购款 11,282.97
5 其他应收款 -
6 其他 -
7 合计 63,310.83
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 融通易支付货币 A 融通易支付货币 B 融通易支付货币 E
报告期期初基金份额总额 55,125,914,828.36 10,662,255.92 3,334,981.71
报告期期间基金总申购份额 141,607,219,408.19 46,623.56 223,270.42
报告期期间基金总赎回份额 143,795,206,965.92 - 188,924.25
报告期期末基金份额总额 52,937,927,270.63 10,708,879.48 3,369,327.88
注：本基金于 2016年 6月 20日增设 E类份额，基金份额面值为 100元，本表所列 E类份额
数据已按面值 1元折算。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%)
1 红利再投 2022-7-15 7,644.20 7,644.20 -
2 红利再投 2022-8-15 7,489.14 7,489.14 -
3 红利再投 2022-9-15 7,344.76 7,344.76 -
合计
22,478.10 22,478.10
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
2022年 7月，经本基金管理人股东会表决通过，股东诚通证券股份有限公司提名的罗林先生、
罗小平先生任公司董事，股东日兴资产管理有限公司（Nikko Asset Management Co.,Ltd）提名
的吕秋梅女士任公司董事；宗文龙先生、李曙光先生、席德应先生任公司独立董事。王利先生、
律磊先生、大柳雄二（Yuji Ooyagi）先生不再担任公司董事；杜婕女士、施天涛先生、田利辉先
生不再担任公司独立董事。
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§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准融通易支付货币市场证券投资基金设立的文件
（二）《融通易支付货币市场证券投资基金基金合同》
（三）《融通易支付货币市场证券投资基金托管协议》
（四）《融通易支付货币市场证券投资基金招募说明书》及其更新
（五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照
（六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告
9.2 存放地点
基金管理人处、基金托管人处、上海证券交易所。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站
http://www.rtfund.com查阅。
融通基金管理有限公司
2022年 10月 25日
融通易支付货币市场证券投资基金2022年第3季度报告.pdf