基金管理人：金鹰基金管理有限公司 

基金托管人：中国建设银行股份有限公司 

报告送出日期：二〇二二年十月二十六日

金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF）2022年第 3季度报告 

 2 

§1  重要提示 

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10

月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复

核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保

证基金一定盈利。  

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策

前应仔细阅读本基金的招募说明书。  

本报告中财务资料未经审计。 

本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。 

§2  基金产品概况 

基金简称 金鹰元盛债券（LOF） 

场内简称 金鹰元盛债券 LOF 

基金主代码 162108 

基金运作方式 契约型 

基金合同生效日 2015年 5月 5日 

报告期末基金份额总额 128,345,964.49份 

投资目标 

在严格控制投资风险的前提下，通过积极主动的投

资管理，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较

基准的投资回报，实现基金资产的长期稳定增值。 

投资策略 

本基金资产配置采用自上而下的投资视角，定性分

析与定量分析并用，结合国内外政治经济环境、宏

观政策、利率变化等，合理确定基金在普通债券、

货币市场工具等资产类别上的投资比例，并随着各

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类资产风险收益特征的相对变化，适时动态地调整

本基金投资于普通债券、货币市场工具等资产的比

例与期限结构。 

业绩比较基准 中国债券综合财富指数收益率 

风险收益特征 

本基金为债券型基金，属于证券投资基金当中风险

较低的品种，其长期平均风险与预期收益率低于股

票型基金、混合型基金、但高于货币市场基金。 

基金管理人 金鹰基金管理有限公司 

基金托管人 中国建设银行股份有限公司 

下属分级基金的基金简

称 

金鹰元盛债券（LOF）C 金鹰元盛债券（LOF）E 

下属分级基金的交易代

码 

162108 004333 

报告期末下属分级基金

的份额总额 

103,574,029.73份 24,771,934.76份 

§3  主要财务指标和基金净值表现 

3.1 主要财务指标 

单位：人民币元 

主要财务指标 

报告期 

(2022年 7月 1日-2022年 9月 30日) 

金鹰元盛债券（LOF）

C 

金鹰元盛债券（LOF）

E 

1.本期已实现收益 497,364.85 193,489.98 

2.本期利润 -263,697.57 18,836.10 

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0027 0.0007 

4.期末基金资产净值 127,292,361.44 31,717,821.88 

5.期末基金份额净值 1.229 1.280 

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 4 

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含

公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额； 

2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 

3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用

后实际收益水平要低于所列数字。 

3.2 基金净值表现 

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 

1、金鹰元盛债券（LOF）C： 

阶段 

净值增长

率① 

净值增长

率标准差

② 

业绩比较

基准收益

率③ 

业绩比较

基准收益

率标准差

④ 

①－③ ②－④ 

过去三个

月 

-0.08% 0.18% 1.47% 0.05% -1.55% 0.13% 

过去六个

月 

0.49% 0.14% 2.54% 0.04% -2.05% 0.10% 

过去一年 2.93% 0.11% 4.59% 0.05% -1.66% 0.06% 

过去三年 14.97% 0.11% 13.29% 0.07% 1.68% 0.04% 

过去五年 22.63% 0.10% 26.03% 0.07% -3.40% 0.03% 

自基金合

同生效起

至今 

36.12% 0.11% 36.61% 0.07% -0.49% 0.04% 

2、金鹰元盛债券（LOF）E： 

阶段 

净值增长

率① 

净值增长

率标准差

② 

业绩比较

基准收益

率③ 

业绩比较

基准收益

率标准差

④ 

①－③ ②－④ 

过去三个

月 

0.00% 0.18% 1.47% 0.05% -1.47% 0.13% 

过去六个

月 

0.63% 0.14% 2.54% 0.04% -1.91% 0.10% 

过去一年 3.39% 0.11% 4.59% 0.05% -1.20% 0.06% 

过去三年 16.79% 0.11% 13.29% 0.07% 3.50% 0.04% 

过去五年 25.83% 0.10% 26.03% 0.07% -0.20% 0.03% 

自基金合

同生效起

40.14% 0.25% 27.75% 0.06% 12.39% 0.19% 

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 5 

至今 

注：本基金的业绩比较基准为：中国债券综合财富指数收益率。 

3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较 

金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF） 

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 

(2015年 5月 5日至 2022年 9月 30日) 

1．金鹰元盛债券（LOF）C： 

 

2．金鹰元盛债券（LOF）E： 

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 6 

 

注：（1）截至报告期末，各项资产配置比例已符合基金合同约定； 

（2）本基金的业绩比较基准为：中国债券综合财富指数收益率； 

（3）本基金自 2015年 5月 5日起转型，E类基金份额于 2017年 2月 14日

设立。 

 

§4  管理人报告 

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 

姓名 职务 

任本基金的基金经理

期限 

证券从业

年限 

说明 

任职日期 离任日期 

龙悦芳 

本基

金的

基金

经理，

公司

固定

收益

部总

经理 

2022-02-

19 

- 12 

龙悦芳女士，曾任平安证券股

份有限公司投资助理、交易

员、投资经理等职务。2017

年5月加入金鹰基金管理有限

公司，现任固定收益部基金经

理。 

王怀震 

本基

金的

2022-10-

20 

- 18 

王怀震先生，曾任新疆证券有

限责任公司研究所行业研究

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 7 

基金

经理，

公司

总经

理助

理、混

合投

资部

总经

理 

员，浙商银行股份有限公司债

券交易员，招商证券股份有限

公司投资经理，银华基金管理

股份有限公司基金经理，歌斐

诺宝资产管理公司总经理助

理，嘉实基金管理有限公司投

资经理，招商信诺资产管理有

限公司副总经理。2022 年 7

月加入金鹰管理有限公司，现

任混合投资部基金经理。 

注：1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期； 

2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及

从业人员监督管理办法》的相关规定。 

4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法

规及其各项实施准则，严格遵守本基金基金合同等法律文件的规定，本着诚实信

用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份

额持有人谋求最大利益。 

本报告期内，基金运作合法合规，无出现重大违法违规或违反基金合同的行

为，无损害基金份额持有人利益的行为。 

4.3 公平交易专项说明 

4.3.1 公平交易制度的执行情况 

报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导

意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，

并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 

公司通过规范的投资交易流程、完善的权限管理机制、有效的交易控制制度，

确保公平交易的实施。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易，不断

强化事后监控分析，以尽可能确保公平对待各投资组合。 

报告期，公司不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资

组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。 

4.3.2 异常交易行为的专项说明 

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 8 

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现

同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 

2022 年三季度债券收益率整体下行，季度内利率债收益率临近或触及历史

低点，后由于经济刺激政策出台密集出现反弹。可转债方面，股票市场下跌带动

可转债出现较为明显的调整。其中 10 年期国债、国开债收益率分别较二季度末

下行 6BP、12BP，中证转债指数、万得可转债等权指数分别较二季度末下跌 3.82%、

4.98%。 

债券市场方面，7月货币市场资金宽裕，政策对冲预期降温，10年国债利率

下行 6BP至 2.76%；8月国内经济下行压力逐渐加大，8月 15日央行下调 MLF

利率 10BP，8月份 10年期国债利率下行 14BP至 2.62%；8月底到 9月底，国务

院通过新增 6000 亿元政策性金融工具、用好专项债地方结存限额措施，积极推

动基建投资增加实物量，同时下调部分城市房地产按揭利率，推出房地产交易相

关税收优惠，经济企稳预期升温，导致债券利率出现调整，9 月 10 年国债利率

回升 14BP至 2.76%。 

可转债方面，7月汽车补贴政策继续推动新能源汽车景气度上行，能源供给

短缺也使得新能源相关领域景气度较高，新能源汽车与新能源相关可转债表现突

出，7 月单月中证转债指数、万得可转债等权指数分别上涨 1.03%、3.86%，结

构性特征比较显著。8月份以来，政策对冲预期升温，美国通胀压力居高不下导

致远期加息预期抬升，同时美国对我国出口出台政策约束，权益市场下跌显著，

可转债出现趋势性下跌。 

三季度，本基金适度参与了中长期利率债与可转债的波段操作。本基金从 8

月中旬开始减持了部分可转债仓位，但仍受累于整体市场的疲弱。 

4.4.2报告期内基金的业绩表现 

截至本报告期末，基金 C类份额净值为 1.229元，本报告期份额净值收益率

为-0.08%，同期业绩比较基准收益率为 1.47%；E 类份额净值为 1.280 元，本报

告期份额净值收益率为 0.00%，同期业绩比较基准收益率为 1.47%。 

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4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 

本报告期内无应当说明的预警事项。 

 

§5  投资组合报告 

5.1 报告期末基金资产组合情况 

序号 项目 金额(元) 

占基金总资产

的比例(%) 

1 权益投资 - - 

 其中：股票 - - 

2 固定收益投资 185,942,154.75 99.70 

 其中：债券 185,942,154.75 99.70 

 资产支持证券 - - 

3 贵金属投资 - - 

4 金融衍生品投资 - - 

5 买入返售金融资产 - - 

 

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 

- - 

6 银行存款和结算备付金合计 446,128.59 0.24 

7 其他各项资产 121,844.23 0.07 

8 合计 186,510,127.57 100.00 

注：其他资产包括：交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、

应收申购款、待摊费用。 

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 

 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 

本基金本报告期末未持有股票。 

 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 

本基金本报告期末未持有港股通投资的股票。 

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 10 

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 

5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 

本基金本报告期末未持有股票。 

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 

序号 债券品种 公允价值(元) 

占基金资产

净值比例(％) 

1 国家债券 10,068,531.51 6.33 

2 央行票据 - - 

3 金融债券 143,346,663.02 90.15 

 其中：政策性金融债 143,346,663.02 90.15 

4 企业债券 - - 

5 企业短期融资券 - - 

6 中期票据 - - 

7 可转债（可交换债） 32,526,960.22 20.46 

8 同业存单 - - 

9 其他 - - 

10 合计 185,942,154.75 116.94 

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 

公允价值

(元) 

占基金资产

净值比例

（％） 

1 210207 21国开 07 400,000.00 

40,896,493.1

5 

25.72 

2 210203 21国开 03 200,000.00 

20,913,342.4

7 

13.15 

3 210218 21国开 18 200,000.00 

20,676,668.4

9 

13.00 

4 220210 22国开 10 200,000.00 

20,196,526.0

3 

12.70 

5 220215 22国开 15 200,000.00 

20,165,643.8

4 

12.68 

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 11 

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细 

本基金本报告期末未持有资产支持证券。 

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细 

本基金本报告期末未持有贵金属。 

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 

本基金本报告期末未持有权证。 

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 

本基金本报告期末未持有股指期货。 

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 

无。 

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 

5.10.1 本期国债期货投资政策 

无。 

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 

本基金本报告期末未持有国债期货。 

5.11投资组合报告附注 

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体之一的国家开发银行在报告编制日前

一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。该证券的投资符合本基金管

理人内部投资决策。 

本基金投资的前十名证券的发行主体之一的上海银行股份有限公司在报告编制

日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会上海监管局的处罚。该证券的投

资符合本基金管理人内部投资决策。 

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本基金投资的前十名证券的发行主体之一的上海浦东发展银行股份有限公司在

报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。该证券的投资

符合本基金管理人内部投资决策。 

除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期

被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 

5.11.2本基金本报告期没有投资股票，因此不存在投资的前十名股票超出基金合

同规定的备选股票库情况。 

5.11.3其他各项资产构成 

序号 名称 金额(元) 

1 存出保证金 8,117.07 

2 应收证券清算款 - 

3 应收股利 - 

4 应收利息 - 

5 应收申购款 113,727.16 

6 其他应收款 - 

7 待摊费用 - 

8 其他 - 

9 合计 121,844.23 

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 

占基金资产

净值比例(%) 

1 110056 亨通转债 1,482,455.34 0.93 

2 110059 浦发转债 7,442,545.32 4.68 

3 110079 杭银转债 1,385,915.35 0.87 

4 113042 上银转债 7,433,268.21 4.67 

5 113044 大秦转债 2,995,350.41 1.88 

6 113045 环旭转债 1,352,132.80 0.85 

7 113050 南银转债 1,373,710.95 0.86 

8 113051 节能转债 735,761.88 0.46 

9 113053 隆 22转债 1,263,799.48 0.79 

10 123105 拓尔转债 659,988.77 0.42 

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11 123107 温氏转债 665,203.45 0.42 

12 127025 冀东转债 752,095.27 0.47 

13 127045 牧原转债 750,708.30 0.47 

14 128046 利尔转债 630,159.33 0.40 

15 128095 恩捷转债 1,404,074.08 0.88 

16 128136 立讯转债 1,479,879.46 0.93 

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 

本基金本报告期末未持有股票。 

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 

§6  开放式基金份额变动 

单位：份 

项目 

金鹰元盛债券（LOF）

C 

金鹰元盛债券（LOF）

E 

本报告期期初基金份额总额 115,602,005.28 27,985,503.85 

报告期期间基金总申购份额 51,312,505.31 3,537,599.75 

减：报告期期间基金总赎回份额 63,340,480.86 6,751,168.84 

报告期期间基金拆分变动份额 - - 

本报告期期末基金份额总额 103,574,029.73 24,771,934.76 

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 

基金管理人未运用固有资金投资本基金。 

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 

无。 

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§8  报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 

本基金发起人的三年封闭期限已经届满。 

§9 影响投资者决策的其他重要信息 

9.1 影响投资者决策的其他重要信息 

无。 

§10 备查文件目录 

10.1备查文件目录 

1、中国证监会批准发行及募集的文件。 

2、《金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》。 

3、《金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF）托管协议》。 

4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 

5、基金托管人业务资格批件和营业执照。 

10.2存放地点 

广州市天河区珠江东路 28号越秀金融大厦 30层 

10.3查阅方式 

投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件，也可登录本基金管理

人网站查阅，本基金管理人网址：http://www.gefund.com.cn。 

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务

中心电话：4006-135-888或 020-83936180。 

 

 

金鹰基金管理有限公司 

二〇二二年十月二十六日 


              

                

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