基金管理人：中信保诚基金管理有限公司 

基金托管人：中国工商银行股份有限公司 

报告送出日期：2022年 10月 25日 

信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2022年第 3季度报告 

2 

 

§1 重要提示 

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 24日复核了本报告中

的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。   

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。   

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招

募说明书。 

  本报告中财务资料未经审计。 

  本报告期自 2022年 07月 01日起至 2022年 09月 30日止。 

§2 基金产品概况 

2.1 基金基本情况 

基金简称 信诚鼎利混合（LOF） 

场内简称 信诚鼎利 LOF 

基金主代码 165528 

基金运作方式 上市开放式基金(LOF) 

基金合同生效日 2016年 05月 24日 

报告期末基金份额总额 50,573,658.11份 

投资目标 

在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资

收益,追求基金资产的长期稳健增值。 

投资策略 

1、资产配置策略 

本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、

国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析，

在评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率的基础上，动

态优化调整权益类、固定收益类等大类资产的配置。在严格控

制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。 

2、股票投资策略 

在灵活的类别资产配置的基础上，本基金通过自上而下及自下

而上相结合的方法挖掘优质的上市公司，严选其中安全边际较

高的个股构建投资组合：自上而下地分析行业的增长前景、行

信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2022年第 3季度报告 

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业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会；自下而

上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等；并

结合企业基本面和估值水平进行综合的研判，严选安全边际较

高的个股。 

本基金在进行个股筛选时，将主要从定性和定量两个角度对上

市公司的投资价值进行综合评价，精选具有较高投资价值的上

市公司：1）定性分析：根据对行业的发展情况和盈利状况的

判断，从公司的经济技术领先程度、市场需求前景、公司的盈

利模式、主营产品或服务分析等多个方面对上市公司进行分

析。2）定量分析：主要考察上市公司的成长性、盈利能力及

其估值指标，选取具备选成长性好，估值合理的股票，主要采

用的指标包括但不限于：公司收入、未来公司利润增长率等； 

ROE、ROIC、毛利率、净利率等； PE、PEG、PB、PS等。 

3、固定收益投资策略 

本基金将根据当前宏观经济形势、金融市场环境，运用基于债

券研究的各种投资分析技术，进行个券精选。 

4、股指期货投资策略 

基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基

金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原

则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，

参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组

合的风险收益特性。此外，本基金还将运用股指期货来对冲诸

如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以

进行有效的现金管理。 

5、权证投资策略 

本基金将按照相关法律法规通过利用权证进行套利、避险交

易，控制基金组合风险，获取超额收益。本基金进行权证投资

时，将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上，结

合股价波动率等参数，运用数量化定价模型，确定其合理内在

价值，构建交易组合。 

6、资产支持证券投资策略 

对于资产支持证券，本基金将综合考虑市场利率、发行条款、

支持资产的构成和质量等因素，研究资产支持证券的收益和风

险匹配情况，采用数量化的定价模型跟踪债券的价格走势，在

严格控制投资风险的基础上选择合适的投资对象以获得稳定

收益。 

7、存托凭证投资策略 

本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，深入研究基

础证券投资价值，选择投资价值较高的存托凭证进行投资。 

业绩比较基准 50%×沪深 300指数收益率+50%×中证综合债指数收益率。 

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风险收益特征 

本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基

金和债券型基金,低于股票型基金,属于较高风险、较高预期收

益的品种。 

基金管理人 中信保诚基金管理有限公司 

基金托管人 中国工商银行股份有限公司 

下属分级基金的基金简称 信诚鼎利混合（LOF）A 信诚鼎利混合（LOF）C 

下属分级基金场内简称 信诚鼎利 LOF - 

下属分级基金的交易代码 165528 015937 

报告期末下属分级基金的份额总额 42,243,273.51份 8,330,384.60份 

注：本基金管理人法定名称于 2017年 12月 18日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。 

本基金管理人已于 2017年 12月 20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的

公告。 

§3 主要财务指标和基金净值表现 

3.1 主要财务指标 

单位：人民币元 

主要财务指标 

报告期（2022年 07月 01日-2022年 09月 30日） 

信诚鼎利混合（LOF）A 信诚鼎利混合（LOF）C 

1.本期已实现收益 -504,864.11 -542,536.92 

2.本期利润 -3,061,606.24 -850,943.68 

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0817 -0.3705 

4.期末基金资产净值 52,353,058.99 10,310,168.43 

5.期末基金份额净值 1.2393 1.2377 

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所

列数字。 

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和

信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 

3.2 基金净值表现 

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 

信诚鼎利混合（LOF）A 

阶段 

净值增长率

① 

净值增长率

标准差② 

业绩比较基

准收益率③ 

业绩比较基

准收益率标

①-③ ②-④ 

信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2022年第 3季度报告 

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准差④ 

过去三个月 -4.65% 1.93% -7.13% 0.44% 2.48% 1.49% 

过去六个月 -0.86% 1.94% -3.64% 0.59% 2.78% 1.35% 

过去一年 -21.16% 1.81% -9.15% 0.59% -12.01% 1.22% 

过去三年 36.79% 1.53% 7.94% 0.63% 28.85% 0.90% 

过去五年 14.12% 1.34% 14.75% 0.64% -0.63% 0.70% 

自基金合同生效起

至今 

23.93% 1.22% 29.43% 0.59% -5.50% 0.63% 

信诚鼎利混合（LOF）C 

阶段 

净值增长率

① 

净值增长率

标准差② 

业绩比较基

准收益率③ 

业绩比较基

准收益率标

准差④ 

①-③ ②-④ 

过去三个月 -4.76% 1.93% -7.13% 0.44% 2.37% 1.49% 

自基金合同生效起

至今 

4.77% 1.91% -4.19% 0.48% 8.96% 1.43% 

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的

比较 

信诚鼎利混合（LOF）A 

 

信诚鼎利混合（LOF）C 

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6 

 

§4 管理人报告 

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 

姓名 职务 

任本基金的基金经理期限 证券从

业年限 

说明 

任职日期 离任日期 

王睿 

权益投资部总监、基金经

理 

2021年 08

月 30日 

- 12 

王睿先生，经济学硕士。

曾任职于上海甫瀚咨询

管理有限公司，担任咨

询师；于美国国际集团

（AIG），担任投资部研

究员。2009年 10月加入

中信保诚基金管理有限

公司，历任研究员、专

户投资经理、研究副总

监、权益投资部副总监。

现任权益投资部总监，

信诚优胜精选混合型证

券投资基金、中信保诚

精萃成长混合型证券投

资基金、中信保诚创新

成长灵活配置混合型证

券投资基金、信诚鼎利

信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2022年第 3季度报告 

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灵活配置混合型证券投

资基金（LOF）、中信保

诚前瞻优势混合型证券

投资基金、中信保诚至

远动力混合型证券投资

基金的基金经理。 

吴振华 基金经理 

2022年 01

月 05日 

- 6 

吴振华先生，管理学硕

士。历任埃森哲（中国）

有限公司分析师，中国

证券登记结算有限责任

公司工程师，方正证券

研究所研究员。2017年

6 月加入中信保诚基金

管理有限公司，担任研

究员。现任信诚鼎利灵

活配置混合型证券投资

基金（LOF）的基金经理。 

注：1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 

2.证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督

管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。 

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 

  在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚鼎

利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》、《信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明

书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理

结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份

额持有人利益的行为。  

4.3 公平交易专项说明 

4.3.1 公平交易制度的执行情况 

  根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，以及公司拟定的《信诚基

金管理有限公司公平交易及异常交易管理制度》，公司采取了一系列的行动落实公平交易管理的各项要求。

各部门在公平交易执行中各司其职，研究分析方面，公司通过统一的研究平台发布研究成果，并构建投资

信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2022年第 3季度报告 

8 

备选库、交易对手库、风格维度库等，确保所有投资经理在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面

享有公平的机会；在交易端，公司管理的不同投资组合执行集中交易制度,不同投资组合同时同向交易同

一证券时需通过交易系统中的公平交易程序, 确保各投资组合享有公平的交易执行机会; 对于债券一级

市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进

行分配；同时，公司每个季度对旗下所有投资组合同向交易、反向交易以及债券一级市场申购、非公开发

行股票申购等交易进行统计分析，并要求相关投资组合经理对异常交易情况进行合理性解释。 

  本期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。 

4.3.2 异常交易行为的专项说明 

  公司对旗下所有产品的交易价格、产品投资杠杆、集中度、反向交易等进行控制，事后根据《信诚基

金管理有限公司公平交易及异常交易管理制度》定期对相关情况进行汇总和统计分析，相关情况由投资经

理出具情况说明后签字确认。报告期内，本基金与公司旗下管理的其它产品之间未出现参与交易所公开竞

价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易（完全复制的指数基金除外）。未

发生主动投资杠杆超标情况。对于债券交易价格监控结果，每日、每周对现券、回购交易价格偏离及回购

投资情况按照要求进行统计，并对需要上报的情况按时进行上报。 

  本报告期内，未发现投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 

  从外部环境看，三季度美联储加息周期持续，美债收益率上行，纳斯达克指数阶段性企稳，大宗商品

以铜、油为代表进入震荡下行。从国内市场看，8月宏观经济数据显示工业生产和服务业企稳，消费数据

略好于预期。整体来看，我们认为国外可能将从复苏走向衰退，而国内在外需扰动下，复苏可能会偏缓慢。 

  报告期内，整体组合股票保持在较高仓位。相比于二季度，考虑到半导体设计板块和封装测试板块景

气度仍然有较大分歧，降低了下游消费电子占比较高的公司持仓，增加了半导体设备、零配件、材料的配

置，重点配置方向仍然聚焦在泛半导体等成长板块。 

展望未来，我们对泛半导体行情仍然保持乐观，随着年初至今的调整，我们看到很多优质龙头公司或具备

较好的发展空间。 

4.5 报告期内基金的业绩表现 

  本报告期内，信诚鼎利混合（LOF）A份额净值增长率为-4.65%，同期业绩比较基准收益率为-7.13%；

信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2022年第 3季度报告 

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信诚鼎利混合（LOF）C份额净值增长率为-4.76%，同期业绩比较基准收益率为-7.13%。 

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 

本报告期内,本基金自 2022年 1月 27日起至 2022年 8月 2日止基金资产净值低于五千万元。 

§5 投资组合报告 

5.1 报告期末基金资产组合情况 

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 

1 权益投资 53,418,684.29 84.55 

 其中：股票 53,418,684.29 84.55 

2 基金投资 - - 

3 固定收益投资 - - 

 其中：债券 - - 

 资产支持证券 - - 

4 贵金属投资 - - 

5 金融衍生品投资 - - 

6 买入返售金融资产 - - 

 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 

7 银行存款和结算备付金合计 9,702,542.52 15.36 

8 其他资产 58,733.31 0.09 

9 合计 63,179,960.12 100.00 

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 

A 农、林、牧、渔业 - - 

B 采矿业 - - 

C 制造业 49,456,684.29 78.92 

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - 

E 建筑业 - - 

F 批发和零售业 - - 

G 交通运输、仓储和邮政业 - - 

H 住宿和餐饮业 - - 

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - 

J 金融业 - - 

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K 房地产业 - - 

L 租赁和商务服务业 - - 

M 科学研究和技术服务业 2,001,000.00 3.19 

N 水利、环境和公共设施管理业 1,961,000.00 3.13 

O 居民服务、修理和其他服务业 - - 

P 教育 - - 

Q 卫生和社会工作 - - 

R 文化、体育和娱乐业 - - 

S 综合 - - 

 合计 53,418,684.29 85.25 

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 

  本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 

5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 

1 002371 北方华创 17,300 4,816,320.00 7.69 

2 688037 芯源微 19,333 4,215,367.32 6.73 

3 300260 新莱应材 37,600 3,702,848.00 5.91 

4 688072 拓荆科技 10,820 3,229,770.00 5.15 

5 688120 华海清科 9,389 3,118,650.24 4.98 

6 300604 长川科技 51,800 2,953,636.00 4.71 

7 688012 中微公司 26,688 2,878,834.56 4.59 

8 002158 汉钟精机 91,700 2,096,262.00 3.35 

9 300416 苏试试验 66,700 2,001,000.00 3.19 

10 688019 安集科技 7,581 1,970,908.38 3.15 

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 

  本基金本报告期末未持有债券。 

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 

  本基金本报告期末未持有债券。 

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。 

信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2022年第 3季度报告 

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5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 

  本基金本报告期末未持有贵金属。 

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 

  本基金本报告期末未持有权证。 

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 

  本基金本报告期内未进行股指期货投资。 

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 

  基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资

中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,

以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外，本基金还将运用股指期货来对冲诸如预

期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。 

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 

5.10.1 本期国债期货投资政策 

  本基金投资范围不包括国债期货投资。 

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 

  本基金本报告期内未进行国债期货投资。 

5.10.3 本期国债期货投资评价 

  本基金本报告期内未进行国债期货投资。 

5.11 投资组合报告附注 

5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受

到公开谴责、处罚说明 

  本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开

信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2022年第 3季度报告 

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谴责、处罚。 

5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 

  本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。 

5.11.3 其他资产构成 

序号 名称 金额（元） 

1 存出保证金 32,841.16 

2 应收证券清算款 - 

3 应收股利 - 

4 应收利息 - 

5 应收申购款 25,892.15 

6 其他应收款 - 

7 其他 - 

8 合计 58,733.31 

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 

  本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限情况。 

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 

  因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 

§6 开放式基金份额变动 

单位：份 

项目 信诚鼎利混合（LOF）A 

信诚鼎利混合（LOF）

C 

报告期期初基金份额总额 33,785,344.12 18,596.16 

报告期期间基金总申购份额 10,686,464.79 8,892,932.73 

减：报告期期间基金总赎回份额 2,228,535.40 581,144.29 

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - - 

报告期期末基金份额总额 42,243,273.51 8,330,384.60 

信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2022年第 3季度报告 

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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 

7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 

  本报告期，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 

  无 

§9 影响投资者决策的其他重要信息 

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 

9.2 影响投资者决策的其他重要信息 

无。 

§10 备查文件目录 

10.1 备查文件目录 

1、（原）信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金相关批准文件 

2、中信保诚基金管理有限公司营业执照 

3、信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同 

4、信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 

6、本报告期内按照规定披露的各项公告 

10.2 存放地点 

  基金管理人和/或基金托管人住所。 

10.3 查阅方式 

  投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。 

  亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。 

 

信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2022年第 3季度报告 

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中信保诚基金管理有限公司 

2022年 10月 25日 


              

                

               信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2022年第3季度报告.pdf