天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2018年年度报告摘要
2019-03-27 文字大小 【 】 【打印
            
基金管理人:天弘基金管理有限公司 基金托管人:招商证券股份有限公司 送出日期:2019年03月27日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年03月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告期自2018年01月01日起至2018年12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 天弘策略精选 基金主代码 004694 基金运作方式 契约型开放式、发起式 基金合同生效日 2017年06月21日 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 招商证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 27,063,008.47份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 天弘策略精选A 天弘策略精选C 下属分级基金的交易代码 004694 004748 报告期末下属分级基金的份额总额 10,724,229.96份 16,338,778.51份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金以追求绝对收益和给予持有人长期稳定的良好回报为目标,在严格控制风险的前提下,谋求基金资产的长期增值;同时,力争获取超过中国股票市场平均收益的超额回报。 投资策略 本基金将切实贯彻自上而下的资产配置和自下而上的公司选择相结合的策略。通过自下而上精选策略优选个股,通过公司研究团队精选出的股票备选库构建基金股票组合。同时通过自上而下的资产配置策略确定各类标的资产的配置比例,并对组合进行动态地优化管理,进一步优化整个组合的风险收益特征,避免投资过程中随意性造成的Alpha流失。 业绩比较基准 50%×沪深300指数收益率+50%×中证综合债指数收益率 风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益预期的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 天弘基金管理有限公司 招商证券股份有限公司 信息披露负责人 姓名 童建林 郭杰 联系电话 022-83310208 0755-82943666 电子邮箱 service@thfund.com.cn tgb@cmschina.com.cn 客户服务电话 95046 95565 传真 022-83865569 0755-82960794 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.thfund.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公地址 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2018年 2017年06月21日(基金合同生效日)-2017年12月31日 天弘策略精选A 天弘策略精选C 天弘策略精选A 天弘策略精选C 本期已实现收益 -1,120,442.77 -1,827,357.30 178,077.83 201,761.17 本期利润 -3,018,639.43 -4,138,999.09 609,671.78 657,774.36 加权平均基金份额本期利润 -0.3002 -0.2960 0.0750 0.0742 本期基金份额净值增长率 -27.48% -27.70% 7.69% 7.52% 3.1.2 期末数据和指标 2018年末 2017年末 期末可供分配基金份额利润 -0.2190 -0.2226 0.0205 0.0188 期末基金资产净值 8,375,130.62 12,702,075.90 9,238,583.12 11,392,923.08 期末基金份额净值 0.7810 0.7774 1.0769 1.0752 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、本基金《基金合同》2017年06月21日起生效。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 天弘策略精选A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -7.05% 1.67% -5.04% 0.82% -2.01% 0.85% 过去六个月 -17.91% 1.42% -5.26% 0.74% -12.65% 0.68% 过去一年 -27.48% 1.37% -9.62% 0.67% -17.86% 0.70% 自基金合同生效起至今 -21.90% 1.24% -3.36% 0.58% -18.54% 0.66% 天弘策略精选C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -7.12% 1.67% -5.04% 0.82% -2.08% 0.85% 过去六个月 -18.05% 1.42% -5.26% 0.74% -12.79% 0.68% 过去一年 -27.70% 1.37% -9.62% 0.67% -18.08% 0.70% 自基金合同生效起至今 -22.26% 1.24% -3.36% 0.58% -18.90% 0.66% 注:天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的业绩比较基准:50%×沪深300指数收益率+50%×中证综合债指数收益率。沪深300指数是由中证指数有限公司编制,从上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本的综合性指数,具有良好的市场代表性。中证综合债券指数由中证指数有限公司编制,是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数,较全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势,为债券投资者提供更切合的市场基准。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较   注:1、本基金合同于2017年06月21日生效。 2、本报告期内,本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较   注:本基金合同于2017年06月21日生效。基金合同生效当年2017年的净值增长率按照基金合同生效后当年的实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金于2017年06月21日成立,自基金合同生效以来未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 天弘基金管理有限公司(以下简称"公司"或"本基金管理人")经中国证监会证监基金字[2004]164号文批准,于2004年11月8日正式成立。注册资本金为5.143亿元人民币,总部设在天津,在北京、上海、广州、天津、深圳、四川设有分公司。公司股权结构为: 股东名称 股权比例 浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司 51% 天津信托有限责任公司 16.8% 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6% 芜湖高新投资有限公司 5.6% 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业(有限合伙) 3.5% 新疆天惠新盟股权投资合伙企业(有限合伙) 2% 新疆天阜恒基股权投资合伙企业(有限合伙) 2% 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业(有限合伙) 3.5% 合计 100% 截至2018年12月31日,本基金管理人共管理45只基金:天弘精选混合型证券投资基金、天弘永利债券型证券投资基金、天弘永定价值成长混合型证券投资基金、天弘周期策略混合型证券投资基金、天弘文化新兴产业股票型证券投资基金、天弘添利债券型证券投资基金(LOF)、天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)、天弘现金管家货币市场基金、天弘债券型发起式证券投资基金、天弘安康颐养混合型证券投资基金(原“天弘安康养老混合型证券投资基金”)、天弘余额宝货币市场基金、天弘稳利定期开放债券型证券投资基金、天弘弘利债券型证券投资基金、天弘通利混合型证券投资基金、天弘同利债券型证券投资基金(LOF)、天弘沪深300指数型发起式证券投资基金、天弘中证500指数型发起式证券投资基金、天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金、天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金、天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金、天弘云商宝货币市场基金、天弘医疗健康混合型证券投资基金(原“天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金”)、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金、天弘量化驱动股票型证券投资基金(原“天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金”)、天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金、天弘中证银行指数型发起式证券投资基金、天弘创业板指数型发起式证券投资基金、天弘上证50指数型发起式证券投资基金、天弘中证800指数型发起式证券投资基金、天弘中证电子指数型发起式证券投资基金、天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金(原“天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金”)、天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金、天弘弘运宝货币市场基金、天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金、天弘乐享保本混合型证券投资基金、天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘信利债券型证券投资基金、天弘金明灵活配置混合型证券投资基金、天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘优选债券型证券投资基金、天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李宁 本基金基金经理。 2017年06月 - 8年 男,管理学博士。历任中信建投证券股份有限公司行业分析师。2011年8月加盟本公司,历任本公司行业研究员等。 肖志刚 本基金基金经理;本公司股票投资总监。 2017年07月 - 10年 男,经济学硕士。历任富国基金管理有限公司行业研究员。2013年8月加盟本公司,历任股票研究部总经理、基金经理助理等。 注:1、上述任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作,不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相关法律法规、基金合同的有关规定,勤勉尽责地管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内,本基金运作合法合规,不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则,严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,在研究分析、投资决策和交易执行等各个环节落实公平交易原则。公平交易范围包括各类投资组合、所有投资交易品种、以及一级市场申购、二级市场交易等所有投资交易管理活动及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易,通过交易系统中的公平交易程序,对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配。针对场外网下交易业务,依照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部场外、网下交易业务的相关规定,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于以公司名义进行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、比例分配的原则在各投资组合间进行分配。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括:建立统一的研究平台和公共信息平台,保证各组合得到公平的投资资讯;公平对待不同投资组合,禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动;在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,严格执行授权审批程序;实行集中交易制度和公平交易分配制度;建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度,保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离;加强对投资交易行为的监察稽核力度,建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内,公司公平交易程序运作良好,未出现异常情况;场外、网下业务公平交易制度执行情况良好,未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析,对各投资组合不同时间窗口(1日、3日、5日)内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验,未发现违反公平交易原则的异常交易。 本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况,公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为,公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 为规范投资行为,公平对待投资组合,制定《异常交易监控和报告办法》对可能显著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格异常的情形进行界定,拟定相应的监控、分析和防控措施。 本报告期内,严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易;针对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控,保证分配结果符合公平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为。 本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 根据目前已经公布年报的上市公司报表来看,中位数收入增速或已见顶,同口径数据从2015年3季度的2.1%持续攀升了2年,在2017年3季度达到19.4%的新高之后,2018年的1季报、2季报、3季报的数据分别是14.5%、13.4%、10%,预计数据将在2019年4季度左右见底,之后重启新一轮景气周期。 下半年市场单边下跌,给组合带来了较大的净值下跌,组合中下跌幅度较大的个股,主要是估值偏高的股票。按照之前的分析,投资者对股票估值的锚定基准,从未来逐步回收到当下,对于期待赚取时间价值的股票,则需要在新的估值平台上依靠时间的积累重新获得收益,因此对于组合中大部分的股票仍保持持有,同时增加了目前股价隐含2019年市盈率10倍左右的成长股,预计风险收益比非常合适。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2018年12月31日,天弘策略精选A基金份额净值为0.7810元,天弘策略精选C基金份额净值为0.7774元。报告期内份额净值增长率天弘策略精选A为-27.48%,天弘策略精选C为-27.70%,同期业绩比较基准增长率均为-9.62%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 最近5年中,四年熊市,一年牛市。A股这种牛熊变迁的特点,或者说中国股市的特点,受到两个根本性因素的影响:一是中国特色的基础制度,二是潮汐式摆动的业余投资者。 自1991年A股开埠以来,经历了三轮波澜壮阔的牛市,都是由个人投资者蜂拥入市推动起来的。1992年的暂且不去深究,这里重点讨论一下2007、2015年两次散户推动的大牛市,各自都有两个共同的推动力,一是互联网的推动,二是产业资本的推动。 如果引入景区模型,就可以比较容易理解A股牛熊的变迁。一个景区有三种角色,分别是原住民、商人、游客,对应A股的专业投资者、产业投资者、业余投资者。围绕着一个景区,资金基本上是从游客单向流往商人,原住民搭便车。围绕着A股的一轮牛熊,资金基本上是从业余投资者单边流向产业投资者,以基金为代表专业的机构投资者,并不是参与资金分配的主力。 一轮估值层面的牛市,就是由一种投资者增加为两种,再增加为三种的过程,熊市则是三种投资者减少到两种,再减少到一种的过程。就像一个景区,冬天里只有原住民,转到春暖花开的季节,商人会先上山摆好摊子,坐等游客上山送钱。 对于A股历史上两轮游客推动的大牛市,其表现都是产业投资者先行入场,业余投资者再跟随其后,即游客上山的前提是商人上山。因为驱动业余投资者入场的根本性原因是赚钱效应,而且必须是产业资本带来的赚钱效应,那种二级市场自身带来的赚钱效应是不足以撬动业余投资者的海量入市。 2006年开启的股改,2014年的产业并购浪潮,开启了两轮较强的赚钱效应。同时,2005~2007年正好是PC互联网快速普及的三年,2013~2015年正好是移动互联网快速普及的三年,这种便捷的工具极大激活了活跃交易投资者数量,活跃率从1%跃升到10%伴随着2007年的大牛市,活跃率从10%跃升到100%伴随着2015年的大牛市,这种交易手段驱动活跃率的跃升,对两轮牛市起到了推波助澜的作用。这种作用类似于景区先修通了高铁,对旅游旺季是一轮推波助澜,后修通机场又带来了一轮推波助澜的旺季。 回顾过去4年时间里,市场先是经历了业余投资者离场,再次经历了去年的产业投资者批量离场,目前市场仅剩专业投资者了,因此估值继续下行的阶段告一段落。 展望未来,第一,类似互联网这样的新技术驱动投资者活跃率跃升,这个牛市助推器或是不会有了。第二,活跃的产业资本经过这几年的疯狂,现在是疾病缠身,财务报表严重受损,未来三年预计难以见到产业资本继续入场的可能。第三,伴随科创板的注册制,会让产业资本进一步远离原有的A股市场,对于激发赚钱效应,负面作用不可小视。 所以,可以推测出传统意义上大众期待的,业余投资者驱动的牛市,未来很长时间可能是看不到的。值得期待的是专业投资者主导的,基于盈利增长的选股牛市。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构,负责制定公司所管理基金的基本估值政策,对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督,对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的,负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值的公平、合理,有效维护投资人的利益。估值委员会由公司分管固定收益投资的高级管理人员、督察长、分管估值业务的IT运维总监、投资研究部负责人组成。 公司基金估值委员会下设基金估值工作小组,由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、基金会计、风险管理人员及内控合规人员组成。 基金经理作为估值工作小组的成员之一,在基金估值定价过程中,充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议,参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 报告期内,本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,招商证券股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 本报告期本基金财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,该所出具了“标准无保留意见的审计报告”,且在审计报告中无强调事项。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 报告截止日:2018年12月31日 单位:人民币元 资 产 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 资 产: 银行存款 2,223,252.05 3,106,799.49 结算备付金 38,168.66 97,582.50 存出保证金 29,518.50 36,013.16 交易性金融资产 19,039,876.51 15,748,716.67 其中:股票投资 19,039,876.51 15,748,716.67 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 3,100,000.00 应收证券清算款 - 962,397.65 应收利息 1,305.58 1,525.51 应收股利 - - 应收申购款 58,641.98 33,133.20 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 21,390,763.28 23,086,168.18 负债和所有者权益 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 2,074,666.68 应付赎回款 111,494.42 246,417.76 应付管理人报酬 27,068.71 27,056.11 应付托管费 1,804.58 1,803.74 应付销售服务费 3,243.82 3,115.26 应付交易费用 5,432.48 17,098.74 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 164,512.75 84,503.69 负债合计 313,556.76 2,454,661.98 所有者权益: 实收基金 27,063,008.47 19,175,406.21 未分配利润 -5,985,801.95 1,456,099.99 所有者权益合计 21,077,206.52 20,631,506.20 负债和所有者权益总计 21,390,763.28 23,086,168.18 注:1、报告截止日2018年12月31日,天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A类基金份额净值0.7810元,天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金C类基金份额净值0.7774元;基金份额总额27,063,008.47份,其中天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A类基金份额10,724,229.96份,天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金C类基金份额16,338,778.51份。 2、本财务报表的比较期间为2017年06月21日(基金合同生效日)至2017年12月31日(下同)。 7.2 利润表 会计主体:天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 本报告期:2018年01月01日至2018年12月31日 单位:人民币元 项 目 本期2018年01月01日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年06月21日(基金合同生效日)至2017年12月31日 一、收入 -6,507,384.38 1,612,488.60 1.利息收入 51,106.32 70,103.69 其中:存款利息收入 49,645.50 34,668.40 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 1,460.82 35,435.29 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -2,428,002.68 602,350.56 其中:股票投资收益 -2,655,348.02 591,152.75 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 227,345.34 11,197.81 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -4,209,838.45 887,607.14 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 79,350.43 52,427.21 减:二、费用 650,254.14 345,042.46 1.管理人报酬 331,456.87 141,482.11 2.托管费 22,097.05 9,432.14 3.销售服务费 38,373.17 14,792.07 4.交易费用 80,327.05 91,436.14 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加 - - 7.其他费用 178,000.00 87,900.00 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -7,157,638.52 1,267,446.14 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -7,157,638.52 1,267,446.14 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 本报告期:2018年01月01日至2018年12月31日 单位:人民币元 项 目 本期 2018年01月01日至2018年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 19,175,406.21 1,456,099.99 20,631,506.20 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -7,157,638.52 -7,157,638.52 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 7,887,602.26 -284,263.42 7,603,338.84 其中:1.基金申购款 36,471,144.77 -1,698,875.88 34,772,268.89 2.基金赎回款 -28,583,542.51 1,414,612.46 -27,168,930.05 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 27,063,008.47 -5,985,801.95 21,077,206.52 项 目 上年度可比期间 2017年06月21日(基金合同生效日)至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 15,205,783.53 - 15,205,783.53 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 1,267,446.14 1,267,446.14 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 3,969,622.68 188,653.85 4,158,276.53 其中:1.基金申购款 18,847,778.32 1,026,163.81 19,873,942.13 2.基金赎回款 -14,878,155.64 -837,509.96 -15,715,665.60 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 19,175,406.21 1,456,099.99 20,631,506.20 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 郭树强 ————————— 基金管理人负责人 薄贺龙 ————————— 主管会计工作负责人 肖慧敏 ————————— 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]2642号《关于准予天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金注册的批复》和机构部函[2017]912号《关于天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金延期募集备案的回函》核准,由天弘基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式、发起式,存续期限不定,首次募集期间为2017年6月5日起至2017年6月16日,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币15,204,391.67元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第636号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》于2017年6月21日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为15,205,783.53份基金份额,其中认购资金利息折合1,391.86份基金份额。本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司,基金托管人为招商证券股份有限公司。 本基金为发起式基金。基金管理人股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员、基金经理等投资管理人员认购金额不低于1,000万元,认购的基金份额持有期限不低于三年。 根据《天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》和《天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》,本基金根据根据所收取认购/申购费用、赎回费用、销售服务费用方式的差异,将基金份额分为不同的类别。收取认购/申购费用、赎回费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额;不收取认购/申购费、赎回时收取赎回费用,且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为C类基金份额。本基金A类、C类两种收费模式并存,各类基金份额分别计算基金份额净值。投资人可自由选择认购/申购某一类别的基金份额,但各类别基金份额之间不能相互转换。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、中小企业私募债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。基金的投资组合比例为:本基金股票投资比例为基金资产的0%-95%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准:沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%。 本财务报表由本基金的基金管理人天弘基金管理有限公司于审计报告日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定,发起式基金的基金合同生效三年后,若基金资产净值低于人民币两亿元的,基金合同自动终止。于2018年12月31日,本基金的基金资产净值为21,077,206.52元,且本基金的基金合同将于未来12个月内生效满三年,本基金的管理人预计基金资产净值届时将高于人民币两亿元,故本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表相一致。 7.4.5 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加和防洪工程维护费等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 天弘基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构 招商证券股份有限公司("招商证券") 基金托管人 浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司 基金管理人的股东 天津信托有限责任公司 基金管理人的股东 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 基金管理人的股东 芜湖高新投资有限公司 基金管理人的股东 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 新疆天惠新盟股权投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 新疆天阜恒基股权投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 天弘创新资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 注:1、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 2、本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2018年01月01日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年06月21日(基金合同生效日)至2017年12月31日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 招商证券股份有限公司 104,145,053.21 100.00% 116,658,328.46 100.00% 7.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.8.1.3 债券回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2018年01月01日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年06月21日(基金合同生效日)至2017年12月31日 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 招商证券股份有限公司 - - 213,500,000.00 100.00% 7.4.8.1.4 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2018年01月01日至2018年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 招商证券股份有限公司 24,088.60 100.00% 5,432.48 100.00% 关联方名称 上年度可比期间 2017年06月21日(基金合同生效日)至2017年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 招商证券股份有限公司 29,893.35 100.00% 17,098.74 100.00% 注:1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018年01月01日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年06月21日(基金合同生效日)至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 331,456.87 141,482.11 其中:支付销售机构的客户维护费 68,489.03 18,107.15 注:1、支付基金管理人天弘基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。 2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费,用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018年01月01日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年06月21日(基金合同生效日)至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 22,097.05 9,432.14 注:支付基金托管人招商证券股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。 7.4.8.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的各关联方名称 本期 2018年01月01日至2018年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 天弘策略精选A 天弘策略精选C 合计 天弘基金管理有限公司 - 15,134.05 15,134.05 合计 - 15,134.05 15,134.05 获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间 2017年06月21日(基金合同生效日)至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 天弘策略精选A 天弘策略精选C 合计 天弘基金管理有限公司 - 8,379.10 8,379.10 合计 - 8,379.10 8,379.10 注:1、支付C类基金份额销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值0.30%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给天弘基金管理有限公司,再由天弘基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。销售服务费的计算公式为:日销售服务费=前一日C类基金份额基金资产净值×0.30%/当年天数。 2、本基金A类份额不收取销售服务费。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期及上年度可比期间未与关联方进行过银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 天弘策略精选A 份额单位:份 项目 本期 2018年01月01日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年06月21日(基金合同生效日)至2017年12月31日 基金合同生效日(2017年06月21日)持有的基金份额 - 5,000,400.08 报告期初持有的基金份额 5,000,400.08 - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减:报告期间赎回/卖出总份额 - - 报告期末持有的基金份额 5,000,400.08 5,000,400.08 报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 46.63% 58.29% 天弘策略精选C 份额单位:份 项目 本期 2018年01月01日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年06月21日(基金合同生效日)至2017年12月31日 基金合同生效日(2017年06月21日)持有的基金份额 - 5,001,400.08 报告期初持有的基金份额 5,001,400.08 - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减:报告期间赎回/卖出总份额 - - 报告期末持有的基金份额 5,001,400.08 5,001,400.08 报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 30.61% 47.20% 注:1、基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。 2、报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例,比例的分母分别采用A、C类各自级别的份额总额计算。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2018年01月01日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年06月21日(基金合同生效日)至2017年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商证券股份有限公司 2,223,252.05 48,033.25 3,106,799.49 32,564.63 注:本基金的银行存款由基金托管人招商证券股份有限公司保管,存放在具有基金托管资格的交通银行股份有限公司,按银行同业利率或约定利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券交易。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.9 期末(2018年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2018年12月31日,本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2018年12月31日,本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2018年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为19,039,876.51元,无属于第二或第三层次的余额(2017年12月31日:第一层次15,041,604.67元,第二层次707,112.00元,无第三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31日:同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 19,039,876.51 89.01 其中:股票 19,039,876.51 89.01 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,261,420.71 10.57 8 其他各项资产 89,466.06 0.42 9 合计 21,390,763.28 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 18,810,916.51 89.25 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 228,960.00 1.09 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 19,039,876.51 90.33 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 603338 浙江鼎力 32,695 1,841,382.40 8.74 2 600984 建设机械 342,121 1,734,553.47 8.23 3 300257 开山股份 163,833 1,636,691.67 7.77 4 002480 新筑股份 334,800 1,633,824.00 7.75 5 300470 日机密封 71,450 1,589,762.50 7.54 6 002202 金风科技 144,136 1,439,918.64 6.83 7 300258 精锻科技 117,250 1,433,967.50 6.80 8 603507 振江股份 50,006 1,097,131.64 5.21 9 601877 正泰电器 37,321 904,661.04 4.29 10 603788 宁波高发 52,926 764,780.70 3.63 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本公司网站的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 300470 日机密封 3,750,581.34 18.18 2 300258 精锻科技 3,634,924.40 17.62 3 603338 浙江鼎力 2,930,518.29 14.20 4 600984 建设机械 2,560,479.90 12.41 5 300257 开山股份 2,518,700.56 12.21 6 002202 金风科技 2,480,962.00 12.03 7 601877 正泰电器 2,172,783.00 10.53 8 002472 双环传动 2,143,366.22 10.39 9 601012 隆基股份 2,103,467.00 10.20 10 603686 龙马环卫 2,031,344.28 9.85 11 300129 泰胜风能 1,989,642.43 9.64 12 603766 隆鑫通用 1,755,140.00 8.51 13 002480 新筑股份 1,730,948.00 8.39 14 603678 火炬电子 1,616,710.00 7.84 15 600885 宏发股份 1,549,720.64 7.51 16 603507 振江股份 1,479,321.00 7.17 17 600114 东睦股份 1,388,931.00 6.73 18 603556 海兴电力 1,357,964.10 6.58 19 603788 宁波高发 1,197,950.00 5.81 20 601689 拓普集团 936,388.20 4.54 21 002126 银轮股份 921,762.00 4.47 22 002048 宁波华翔 909,144.00 4.41 23 300471 厚普股份 887,353.00 4.30 24 300316 晶盛机电 885,214.00 4.29 25 300443 金雷风电 800,310.00 3.88 26 300545 联得装备 771,493.00 3.74 27 300447 全信股份 768,773.00 3.73 28 600297 广汇汽车 708,608.00 3.43 29 300382 斯莱克 659,075.40 3.19 30 002434 万里扬 657,155.00 3.19 31 002564 天沃科技 642,996.00 3.12 32 601766 中国中车 614,735.00 2.98 33 600452 涪陵电力 588,033.00 2.85 34 300527 中国应急 568,353.00 2.75 35 002536 西泵股份 466,555.00 2.26 36 603035 常熟汽饰 465,484.00 2.26 37 002006 精功科技 456,100.00 2.21 38 002158 汉钟精机 454,650.00 2.20 39 000581 威孚高科 432,769.00 2.10 注:本项的"买入金额"均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 300258 精锻科技 2,517,376.10 12.20 2 002472 双环传动 2,319,651.74 11.24 3 601012 隆基股份 2,292,938.75 11.11 4 300470 日机密封 2,147,950.49 10.41 5 603766 隆鑫通用 1,521,215.16 7.37 6 600885 宏发股份 1,490,612.22 7.22 7 601877 正泰电器 1,403,756.55 6.80 8 603338 浙江鼎力 1,359,261.55 6.59 9 603686 龙马环卫 1,107,461.26 5.37 10 603678 火炬电子 1,105,690.34 5.36 11 300316 晶盛机电 1,070,677.73 5.19 12 300129 泰胜风能 1,039,561.92 5.04 13 002434 万里扬 1,029,031.40 4.99 14 000858 五 粮 液 971,277.00 4.71 15 600887 伊利股份 965,796.32 4.68 16 300471 厚普股份 934,924.72 4.53 17 002202 金风科技 903,001.04 4.38 18 600519 贵州茅台 895,408.24 4.34 19 601717 郑煤机 894,056.04 4.33 20 603986 兆易创新 891,569.00 4.32 21 002126 银轮股份 882,576.99 4.28 22 603900 莱绅通灵 863,787.60 4.19 23 002081 金 螳 螂 859,036.80 4.16 24 300545 联得装备 855,180.00 4.15 25 600297 广汇汽车 841,129.28 4.08 26 600702 舍得酒业 832,944.66 4.04 27 603556 海兴电力 828,817.17 4.02 28 600967 内蒙一机 805,813.76 3.91 29 002048 宁波华翔 780,944.88 3.79 30 002690 美亚光电 774,699.91 3.75 31 300567 精测电子 768,174.26 3.72 32 600984 建设机械 704,629.15 3.42 33 600114 东睦股份 593,680.28 2.88 34 600452 涪陵电力 589,260.43 2.86 35 300527 中国应急 585,366.96 2.84 36 000661 长春高新 562,564.64 2.73 37 000513 丽珠集团 541,089.60 2.62 38 002564 天沃科技 520,388.00 2.52 39 300136 信维通信 494,414.59 2.40 40 601766 中国中车 432,563.00 2.10 41 300443 金雷风电 431,205.52 2.09 42 603788 宁波高发 426,876.24 2.07 43 603507 振江股份 422,243.56 2.05 注:本项 "卖出金额"均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 57,150,699.76 卖出股票收入(成交)总额 46,994,353.45 注:本项 "买入股票成本"、 "卖出股票收入"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查,未发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 8.12.2 基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 29,518.50 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,305.58 5 应收申购款 58,641.98 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 89,466.06 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 天弘策略精选A 2,260 4,745.23 5,000,400.08 46.63% 5,723,829.88 53.37% 天弘策略精选C 2,395 6,822.04 5,001,400.08 30.61% 11,337,378.43 69.39% 合计 4,655 5,813.75 10,001,800.16 36.96% 17,061,208.31 63.04% 注:机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中,针对A、C类分级基金,比例的分母采用A、C类各自级别的份额;对合计数,比例的分母采用A、C类分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 天弘策略精选A 451,484.63 4.21% 天弘策略精选C 513,342.62 3.14% 合计 964,827.25 3.57% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 天弘策略精选A 0 天弘策略精选C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放式基金 天弘策略精选A 0 天弘策略精选C 0 合计 0 9.4发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 10,001,800.16 36.96% 10,001,800.16 36.96% 三年 基金管理人高级管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,001,800.16 36.96% 10,001,800.16 36.96% - §10 开放式基金份额变动 单位:份 天弘策略精选A 天弘策略精选C 基金合同生效日(2017年06月21日)基金份额总额 8,099,217.56 7,106,565.97 本报告期期初基金份额总额 8,579,169.84 10,596,236.37 本报告期基金总申购份额 9,314,237.49 27,156,907.28 减:本报告期基金总赎回份额 7,169,177.37 21,414,365.14 本报告期基金拆分变动份额 0.00 0.00 本报告期期末基金份额总额 10,724,229.96 16,338,778.51 注:总申购份额含转换转入份额;总赎回份额含转换转出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内本基金的基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略没有改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金应向普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)支付服务费60,000.00元。截至本报告期末,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已为本基金提供审计服务1年7个月。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 华泰证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 东方财富证券 2 - - - - - 招商证券 2 104,145,053.21 100.00% 24,088.60 100.00% - 光大证券 2 - - - - - 注:1、基金专用交易单元的选择标准为:该证券经营机构财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;经营行为规范,内控制度健全,最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚;研究实力较强,能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、市场分析报告、行业研究报告、个股分析报告及全面的信息服务。 2、基金专用交易单元的选择程序:本基金管理人根据上述标准进行考察后,确定选用交易席位的证券经营机构。然后基金管理人和被选用的证券经营机构签订交易席位租用协议。 3、本基金报告期内新租用交易单元:4个,其中包括光大证券上海交易单元2个,海通证券上海交易单元1个,天风证券深圳交易单元1个。 4、本基金报告期内停止租用交易单元:无。 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2018/01/01-2018/12/31 10,001,800.16 - - 10,001,800.16 36.96% 产品特有风险 基金管理人秉承谨慎勤勉、独立决策、规范运作、充分披露原则,公平对待投资者,保障投资者合法权益。当单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%时,由此可能导致的特有风险主要包括: (1)超出基金管理人允许的单一投资者持有基金份额比例的申购申请不被确认的风险; (2)极端市场环境下投资者集中赎回,基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对赎回申请的风险; (3)持有基金份额占比较高的投资者大额赎回可能引发基金净值大幅波动的风险; (4)持有基金份额占比较高的投资者在召开基金份额持有人大会并对重大事项进行投票表决时,可能拥有较大话语权; (5)极端情况下,持有基金份额占比较高的投资者大量赎回后,可能出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元而面临的转换基金运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等风险。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内,本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。 天弘基金管理有限公司 二〇一九年三月二十七日
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