民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)摘要
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民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金
更新招募说明书摘要

2019年第1号






基金管理人:民生加银基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司


二零一九年三月

重要提示
民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金经2014年8月19日中国证监会证监许可【2014】861号文准予募集注册,基金合同于2018年2月11日正式生效。根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关规定,经与基金托管人协商一致,并报监管机构备案,对基金合同进行了修改,修改后的基金合同自2018年8月13日起生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。投资者认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书。
证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金投资不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
基金投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险、合规风险和本基金的特有风险等。本基金投资于中小企业私募债券,该券种具有较高的流动性风险和信用风险,可能增加本基金总体风险水平。中小企业私募债券是指中小微型企业在中国境内以非公开方式发行和转让,约定在一定期限还本付息的公司债券,其发行人是非上市中小微企业,发行方式为面向特定对象的私募发行。因此,中小企业私募债券较传统企业债的信用风险及流动性风险更大,从而增加了本基金整体的债券投资风险。
本基金为理财债券型基金,属于证券投资基金中的中偏低风险品种,本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。但投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应,并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买基金。
基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人注意基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或查过基金份额总数的50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。
除非另有说明,本招募说明书所载内容截止日为2019年02月11日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年12月31日。(财务数据未经审计)

目录
重要提示1
一、基金管理人4
二、基金托管人21
三、相关服务机构24
四、基金的名称29
五、基金的类型29
六、基金的投资目标29
七、基金的投资方向29
八、基金的投资策略30
九、基金的业绩比较基准32
十、基金的风险收益特征32
十一、基金的投资组合报告32
十二、基金的业绩35
十三、基金的费用与税收36
十四、对招募说明书更新部分的说明38



一、基金管理人
一、基金管理人概况
名称:民生加银基金管理有限公司
注册地址:深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A
办公地址:深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A
法定代表人:张焕南
成立时间:2008年11月3日
批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监许可[2008]1187号
组织形式:有限责任公司(中外合资)
注册资本:人民币叁亿元
存续期间:永续经营
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务
股权结构:公司股东为中国民生银行股份有限公司(持股63.33%)、加拿大皇家银行(持股30%)、三峡财务有限责任公司(持股6.67%)
电话:010-68960030
传真:010-88566500
联系人:张冬梅
民生加银基金管理有限公司设有股东会、董事会、监事会;董事会下设专门委员会:审计委员会、合规与风险管理委员会、薪酬与提名委员会;经营管理层下设专门委员会:投资决策委员会、风险控制委员会和产品委员会,以及设立常设部门。投资决策委员会下设公募投资决策委员会和专户投资决策委员会;常设部门包括:投资部、研究部、固定收益部、专户理财一部、专户理财二部、专户理财三部、专户理财四部、资产配置部、战略发展与产品部、市场策划中心、渠道管理部、机构一部、机构二部、机构三部、机构四部、电子商务部、客户服务部、交易部、监察稽核部、风险管理部、运营管理部、信息技术部、深圳管理总部、综合管理部、纪检监察室。
基金管理情况:截至2019年02月11日,民生加银基金管理有限公司管理45只开放式基金:民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、民生加银增强收益债券型证券投资基金、民生加银精选混合型证券投资基金、民生加银稳健成长混合型证券投资基金、民生加银内需增长混合型证券投资基金、民生加银景气行业混合型证券投资基金、民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金、民生加银信用双利债券型证券投资基金、民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金、民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金、民生加银现金增利货币市场基金、民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金、民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金、民生加银转债优选债券型证券投资基金、民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金、民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金、民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金、民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金、民生加银现金宝货币市场基金、民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金、民生加银优选股票型证券投资基金、民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金、民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金、民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金、民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金、民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金、民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金、民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金、民生加银鑫享债券型证券投资基金、民生加银前沿科技灵活配置混合型证券投资基金、民生加银腾元宝货币市场基金、民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金、民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金、民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金、民生加银中证港股通高股息精选指数型证券投资基金、民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金、民生加银家盈季度定期宝理财债券型证券投资基金、民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金、民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金、民生加银鹏程混合型证券投资基金、民生加银恒益纯债债券型证券投资基金、民生加银新兴成长混合型证券投资基金、民生加银创新成长混合型证券投资基金、民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金。
(二)主要人员情况
1、董事会成员基本情况
张焕南先生:董事长,硕士。历任宜兴市实验小学校长,无锡市委办公室副主任,市委副秘书长,江苏省政府办公厅财贸处处长,中国银监会江苏监管局调研员,中国银监会银行监管一部副主任,海南省政府副秘书长、研究室主任,民生银行董事会战投办主任。现任民生加银基金管理有限公司党委书记、董事长并代行总经理,民生加银资产管理有限公司党委书记、董事长并代行总经理。
宋永明先生:董事、副总经理、博士。历任中国建设银行山西省分行计划财务部科员,中国人民银行银行管理司监管制度处主任科员,中国银监会银行监管一部国有银行改革办公室秘书处主任科员,中国银监会人事部(党委组织部)综合处、机关人事处副处长,中国银监会办公厅处长,中国银监会城市银行部综合处兼城商行监管处处长,中国银监会国有重点金融机构监事会副巡视员(副局级)。2017年7月加入民生加银基金管理有限公司,现任民生加银基金管理有限公司党委委员、副总经理。
Clive Brown先生:董事,学士。历任Price Waterhouse审计师、高级经理,JP Morgan 资产管理亚洲业务、JP Morgan EMEA和JP Morgan资产管理的首席执行官。现任加拿大皇家银行环球资产管理(英国)有限公司亚洲区和RBC EMEA全球资产管理首席执行官。
王维绛先生:董事,学士。历任外汇管理局储备管理司副司长及首席投资官、汇丰集团伦敦总部及香港分行全球市场部董事总经理、加拿大皇家银行香港分行资本市场部董事总经理、加拿大皇家银行北京分行行长。现任加拿大皇家银行董事总经理、香港分行中国区CEO。
张星燎先生:董事,硕士。历任葛洲坝电厂会计、中国长江电力股份有限公司财务主任、财务部副经理、湖北大冶有色金属有限公司副总经理、财务总监、监事会副主席、湖北清能地产集团有限公司董事、党委委员、副总经理、总会计师、中国长江三峡集团公司资产财务部主任。现任三峡财务有限责任公司总经理、党委副书记。
任淮秀先生:独立董事,经济学博士。历任中国人民大学工业经济系讲师,基本建设经济教研室主任、党支部书记,投资经济系副系主任,投资经济系副教授,财金学院投资经济系系主任,人民大学财金学院副院长。现任中国人民大学财政金融学院教授委员会副主席。
钟伟先生:独立董事,博士后。历任江南大学商学院讲师、北京师范大学经济学院副教授,教授,曾在同济大学管理科学与工程学院从事博士后研究,2005年至今兼任厦门大学经济学院教授、博导,北京市跨世纪哲学社会科学人才入选者,教育部新世纪哲学社会科学人才入选者。2008年共同创立金融智库中国金融四十人。现任北京师范大学金融系教授、博士生导师。
于学会先生:独立董事,学士。从事过10年企业经营管理工作。历任北京市汉华律师事务所律师、北京市必浩得律师事务所合伙人、律师。现任北京市众天律师事务所合伙人、律师。
2、监事会成员基本情况
朱晓光先生:监事会主席,硕士,高级经济师。历任中国银行北京分行财会部副科长,中国民生银行总行财会部会计处处长,中国民生银行福州分行副行长,中国民生银行中小企业金融部副总经理兼财务总监,民生加银基金管理有限公司督察长、副总经理。现任民生加银基金管理有限公司党委委员、监事会主席。
谭伟明先生:监事,香港专业文凭,香港会计师公会会士、香港特许公认会计师工会资深会员。曾在普华永道国际会计事务所、黛丽斯国际有限公司、怡富集团从事财务工作,曾任摩根资产管理董事总经理兼北亚区主管、德意志银行资产与财富管理董事总经理兼全球客户亚太区(日本除外)主管。现任加拿大皇家银行环球资产管理董事总经理兼亚洲业务总主管。
刘大明先生:监事,博士。历任北京师范大学出版社职员,北京光磊(博诚慧)文化发展有限公司业务主管,三峡财务有限责任公司研究发展部研究员及投资银行部研究员、部门经理助理。现任三峡财务有限责任公司投资银行部部门负责人。
董文艳女士:监事,学士。曾就职于河南叶县教育局办公室从事统计工作,中国人民银行外管局从事稽核检查工作。2008年加入民生加银基金管理有限公司,现任民生加银基金管理有限公司深圳管理总部负责人兼工会办公室主任。
刘静女士:监事,博士。曾就职于中国证监会稽查总队、稽查局。2015年加入民生加银基金管理有限公司,现任民生加银基金管理有限公司风险管理部总监。
李杨女士:监事,硕士。曾就职于广发银行北京分行。2012年加入民生加银基金管理有限公司,现任民生加银基金管理有限公司电子商务部总监。
3、高级管理人员基本情况
张焕南先生:董事长并代行总经理,简历见上。
宋永明先生:副总经理,简历见上。
于善辉先生:副总经理,硕士。历任天相投资顾问有限公司董事、副总经理。2012 年加入民生加银基金管理有限公司,曾兼任金融工程与产品部总监、总经理助理。现任民生加银基金管理有限公司党委委员、副总经理,兼专户理财二部总监、资产配置部总监、专户投资总监、投资决策委员会主席、公募投资决策委员会主席、专户投资决策委员会主席。
邢颖女士:督察长,博士。历任中国人民武装警察部队学院法律教研室副教授、北京观韬律师事务所律师、湘财荷银基金管理有限公司产品部经理及监察稽核部副总监、大成基金管理有限公司监察稽核部经理、泰达宏利基金管理有限公司法律合规部总经理、方正富邦基金管理有限公司监察稽核部总监,2012年4月加入民生加银基金管理有限公司,现任民生加银基金管理有限公司党委委员、督察长,兼任监察稽核部总监。
王国栋先生:副总经理,硕士。历任金融时报社证券新闻部、总编室编辑、记者,中国人民财产保险股份有限公司党委办公室/办公室品牌宣传处副处长、高级业务主管,中国出口信用保险公司党委办公室/办公室处长、主任助理,中国出口信用保险公司上海分公司党委委员、总经理助理,中国出口信用保险公司党委办公室/办公室副主任。2016年6月加入民生加银基金管理有限公司,曾任党委委员、董事会秘书,现任民生加银基金管理有限公司党委委员、副总经理。
4、本基金基金经理
李文君女士:中国人民大学金融学硕士,12年证券从业经历。自2007年至2011年在东方基金管理有限公司交易部担任交易员职务,自2011年5月至2013年8月在方正富邦基金管理有限公司交易部担任交易员职务,自2013年8月至2014年3月在方正富邦基金管理有限公司投资部担任基金经理助理一职,自2014年3月至2016年1月在方正富邦基金管理有限公司担任基金经理一职。2016年1月加入民生加银基金管理有限公司,担任基金经理一职。曾任民生加银和鑫债券型证券投资基金(2016年04月至2018年08月)、民生加银现金添利货币市场基金(2016年06月至2018年10月)、民生加银鑫盈债券证券型投资基金(2016年07月至2018年06月)、民生加银鑫顺债券型证券投资基金(2017年07月至2018年04月)、民生加银鑫弘债券型证券投资基金(2017年08月至2018年07月)、民生加银鑫丰债券型证券投资基金(2017年08月至2018年02月)、民生加银鑫泰纯债债券型证券投资基金(2017年09月至2018年07月)、民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年08月至2018年09月)的基金经理。现任民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金(2016年04月至今)、民生加银现金增利货币市场基金(2016年04月至今)、民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金(2016年11月至今)、民生加银腾元宝货币市场基金(2016年12月至今)、民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金(2017年02月至今)、民生加银家盈季度定期宝理财债券型证券投资基金(2017年09月至今)、民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金(2018年03月至今)的基金经理。
杨林耘女士:北京大学金融学硕士,25年证券从业经历。曾任东方基金基金经理(2008年-2013年),中国外贸信托高级投资经理、部门副总经理,泰康人寿投资部高级投资经理,武汉融利期货首席交易员、研究部副经理。自2013年10月加盟民生加银基金管理有限公司,曾任总经理助理兼固定收益部总监,现任首席研究员、投资决策委员会委员、公募投资决策委员会委员、基金经理。曾任民生加银现金增利货币市场基金(2014年04月至2015年07月)、民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金(2014年04月至2015年07月)、民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金(2014年04月至2018年03月)、民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金(2014年06月至2015年07月)、民生加银岁岁增利定期开放债券型基金(2014年08月至2016年01月)、民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金(2014年08月至2018年03月)、民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金(2015年05月至2016年06月)、民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金(2015年05月至2018年03月)、民生加银转债优选债券型证券投资基金(2015年06月至2018年05月)、民生加银新收益债券型证券投资基金(2015年12月至2018年11月)、民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金(2016年06月至2017年12月)的基金经理。现任民生加银信用双利债券型证券投资基金(2014年03月至今)、民生加银现金宝货币市场基金(2014年04月至今)、民生加银增强收益债券型证券投资基金(2015年06月至今)、民生加银家盈季度定期宝理财债券型证券投资基金(2017年09月至今)、民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金(2018年02月至今)的基金经理。
5、投资决策委员会
投资决策委员会下设公募投资决策委员会和专户投资决策委员会,由10名成员组成。由于善辉先生担任投资决策委员会主席、公募投资决策委员会主席、专户投资决策委员会主席,现任公司副总经理兼专户理财二部总监、专户投资总监、资产配置部总监;杨林耘女士,投资决策委员会委员、公募投资决策委员会委员,现任公司首席研究员;刘旭明先生,担任投资决策委员会委员、公募投资决策委员会委员,现任投资部总监;牛洪振先生,投资决策委员会委员、公募投资决策委员会委员、专户投资委员会委员,现任公司交易部总监;陈廷国先生,公募投资决策委员会委员,现任研究部首席分析师;蔡晓先生,投资决策委员会委员、公募投资决策委员会委员、专户投资决策委员会委员,现任研究部副总监;孙伟先生,公募投资决策委员会委员,现任投资部副总监;李宁宁女士,投资决策委员会委员、专户投资决策委员会委员,现任公司总经理助理;赵景亮先生,专户投资决策委员会委员,现任专户理财一部总监;尹涛先生,专户投资决策委员会委员,现任专户理财二部总监助理。
6、上述人员之间不存在亲属关系。
三、基金管理人的职责
按照《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人必须履行以下职责:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回的价格;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度、半年度和年度基金报告;
(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
四、基金管理人承诺
1、基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》,并建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生;
2、基金管理人承诺严格遵守《基金法》、《运作办法》,建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止以下《基金法》、《运作办法》禁止的行为发生:
(1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)法律法规和中国证监会禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1)越权或违规经营;
(2)违反基金合同或托管协议;
(3)损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;
(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6)玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责;
(7)泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;
(8)除按法律法规、基金管理公司制度进行基金投资外,直接或间接进行其他股票交易;
(9)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序;
(10)故意损害投资人及其他同业机构、人员的合法权益;
(11)以不正当手段谋求业务发展;
(12)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;
(13)信息披露不真实,有误导、欺诈成分;
(14)法律法规和中国证监会禁止的其他行为。
4、本基金管理人将根据基金合同的规定,按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制等全权处理本基金的投资。
5、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为,并建立健全内部控制制度,采取有效措施,保证基金财产不用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
法律、行政法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。
五、基金经理承诺
1、依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益;
2、不利用职务之便为自己及其被代理人、受雇人或任何第三人谋取利益;
3、不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;
4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
六、基金管理人的内部控制制度
本基金管理人即民生加银基金管理有限公司(以下简称“公司”)为保证本公司诚信、合法、有效经营,防范、化解经营风险和所管理的资产运作风险,充分保护基金份额持有人、公司和公司股东的合法权益,依据《基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》等法律法规和中国证监会的有关文件,以及《民生加银基金管理有限公司章程》,制定《民生加银基金管理有限公司内部控制大纲》。
内部控制体系是指公司为防范和化解风险,保证经营运作符合公司的发展规划,在充分考虑内外部环境的基础上,通过建立组织机制、运用管理方法、实施操作程序与控制措施而形成的系统。内部控制制度是公司为实现内部控制目标而建立的一系列组织机制、管理办法、操作程序与控制措施的总称。
内部控制制度由公司章程、内部控制大纲、基本管理制度、部门管理制度、各项具体业务规则等部分组成。
1、内部控制的总体目标
(1)保护基金投资人利益不受侵犯,维护股东的合法权益。
(2)保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管
规则,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。
(3)建立和健全法人治理结构,形成合理的决策、执行和监督机制。
(4)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整,实现公司的持续、稳定、健康发展。
(5)确保公司经营目标和发展战略的顺利实施。
(6)确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。
2、内部控制遵循以下原则
(1)健全性原则。内部控制须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级岗位,并渗透到各项业务过程,涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
(2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理适用的内控程序,并适时调整和不断完善,维护内控制度的有效执行。
(3)独立性原则。公司各机构、部门和岗位的职责应当保持相对独立,公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。
(4)相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。
(5)成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
3、制定内部控制制度遵循以下原则
(1)合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项规定。
(2)全面性原则。内部控制制度应当涵盖公司经营管理的各个环节,不得留有制度上的空白和漏洞。
(3)审慎性原则。制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点。
(4)有效性原则。内部控制制度应当是可操作的,有效的。
(5)适时性原则。内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公司经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。
4、内部控制的基本要素
内部控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通和内部监控。
(1)控制环境构成公司内部控制的基础,控制环境包括经营理念和内控文化、公司治理结构、组织结构、员工道德素质等内容。
(2)公司管理层应当牢固树立内控优先和风险管理理念,培养全体员工的风险防范意识,营造一个浓厚的内控文化氛围,保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度,使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。
(3)公司按“利益公平、信息透明、信誉可靠、责任到位”的基本原则制定治理结构,充分发挥独立董事和监事会的监督职能,严禁不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生,保护投资者利益和公司合法权益。
(4)公司根据健全性、高效性、独立性、制约性、前瞻性及防火墙等原则设计内部组织架构,建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制,包括民主、透明的决策程序和管理议事规则,高效、严谨的业务执行系统,以及健全、有效的内部监督和反馈系统。
各职能部门是公司内部控制的具体实施单位。各部门在公司基本管理制度的基础上,根据具体情况制订本部门的业务管理规定、操作流程及内部控制规定,加强对业务风险的控制。部门管理层应定期对部门内风险进行评估,确定风险管理战略并实施,监控风险管理绩效,以不断改进风险管理能力。
(5)公司设立顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线:
1)各岗位职责明确,有详细的岗位说明书和业务流程,各岗位人员在上岗前均应知悉并以书面方式承诺遵守,在授权范围内承担责任。
2)建立重要业务处理凭据传递和信息沟通机制,相关部门和岗位之间相互监督制衡。
3)公司督察长和内部监察稽核部门独立于其他部门,对内部控制制度的执行情况实行严格的检查和反馈。
(6)内部控制风险评估包括定期和不定期的风险评估、开展新业务之前的风险评估以及违规、投诉、危机事件发生后的风险评估等。
(7)风险评估是每个控制主体的责任。
1)董事会下属的合规与风险管理委员会和督察长对公司制度的合规性和有效性进行评估,并对公司与基金运作的合法合规性进行监督检查。
2)投资决策委员会负责对基金投资过程中的市场风险进行评估和控制。
3)各级部门负责对职责范围内的业务所面临的风险进行识别和评估。
(8)授权控制是内部控制活动的基本要点,它贯穿于公司经营活动的始终。授权控制的主要内容包括:
1)股东会、董事会、监事会和管理层必须充分了解和履行各自的职权,建立健全公司授权标准和程序,确保授权制度的贯彻执行。
2)公司各业务部门、分支机构和公司员工必须在规定的授权范围内行使相应的职责。
3)公司业务实行分级授权管理,任何部门和个人不得越级越权办理业务。
4)公司重大业务的授权必须采取书面形式,授权书须明确授权内容和时效,经授权人签章确认后下达到被授权人,并报有关部门备案。
5)公司授权要适当,对已获授权的部门和人员须建立有效的评价和反馈机制,对已不适用的授权须及时修改或取消。
(9)建立完善的资产分离制度,基金资产与公司资产、不同基金的资产和其他委托资产要实行独立运作,单独核算。
(10)建立科学、严格的岗位分离制度,业务授权、业务执行、业务记录和业务监督严格分离,投资和交易、交易和清算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。重要业务部门和岗位须实行物理隔离。
(11)制定切实有效的应急应变措施,建立危机处理机制和程序。
(12)采用适当、有效的信息系统,识别、采集、加工并相互交流经营活动所需的一切信息。信息系统须保证业务经营信息和财务会计资料的真实性、准确性和完整性,必须能实现公司内部信息的沟通和共享,促进公司内部管理顺畅实施。
(13)根据组织架构和授权制度,建立清晰的业务报告系统,凡是属于超越权限的任何决策必须履行规定的请示报告程序。
(14)内部控制的监督完善由公司合规与风险管理委员会、督察长和监察稽核部等部门在各自的职权范围内开展。必要时,公司董事会、监事会、合规与风险管理委员会、总经理等均可聘请外部专家对公司内部控制进行检查和评价。
(15)根据市场环境、新的金融工具、新的技术应用和新的法律法规等情况,公司须组织专门部门对原有的内部控制进行全面的检讨,审查其合法合规性、合理性和有效性,适时改进。
5、内部控制的主要内容
(1)研究业务控制主要内容包括:
1)研究工作应保持独立、客观。
2)建立严密的研究工作业务流程,形成科学、有效的研究方法。
3)建立投资对象备选库制度,研究部门根据基金合同要求,在充分研究的基础上建立和维护备选库。
4)建立研究与投资的业务交流制度,保持通畅的交流渠道。
5)建立研究报告质量评价体系。
(2)投资决策业务控制主要内容包括:
1)投资决策应当严格遵守法律法规的有关规定,符合基金合同所规定的投资目标、投资范围、投资策略、投资组合和投资限制等要求。
2)健全投资决策授权制度,明确界定投资权限,严格遵守投资限制,防止越权决策。
3)投资决策应当有充分的投资依据,重要投资要有详细的研究报告和风险分析支持,并有决策记录。
4)建立投资风险评估与管理制度,在设定的风险权限额度内进行投资决策。
5)建立科学的投资管理业绩评价体系,包括投资组合情况、是否符合基金产品特征和决策程序、基金绩效归因分析等内容。
(3)基金交易业务控制主要内容包括:
1)基金交易实行集中交易制度,基金经理不得直接向交易员下达投资指令或者直接进行交易。
2)公司应当建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统,完善相关的安全设施。
3)投资指令应进行审核,确认其合法、合规与完整后方可执行,如出现指令违法违规或者其他异常情况,应当及时报告相应部门与人员。
4)公司应当执行公平的交易分配制度,确保不同投资者的利益能够得到公平对待。
5)建立完善的交易记录制度,交易记录应当及时进行反馈、核对并存档保管。
6)建立科学的交易绩效评价体系。
7)场外交易、网下申购等特殊交易应当根据内部控制的原则制定相应的流程和规则。
8)建立严格有效的制度,防止不正当关联交易损害基金持有人利益。基金投资涉及关联交易的,应在相关投资研究报告中特别说明,并报公司相关部门批准。
(4)基金清算和基金会计业务控制主要内容包括:
1)规范基金清算交割和会计核算工作,在授权范围内,及时准确地完成基金清算,确保基金资产的安全。
2)基金会计与公司会计在人员、空间、制度上严格分离。
3)对所管理的基金以基金作为会计核算主体,每只基金分别设立不同的独立账户,进行单独核算,保证不同基金在名册登记、账户设置、资金划转、账簿记录等方面相互独立。
4)公司应当采取合理的估值方法和科学的估值程序,公允反映基金所投资的有价证券在估值时点的价值。
5)与托管银行间的业务往来严格按《托管协议》进行,分清权责,协调合作,互相监督。
(5)基金营销业务控制主要内容包括:
1)新产品开发前应进行充分的市场调研和可行性论证,进行风险识别,提出风险控制措施。
2)以竭诚服务于基金投资者为宗旨,开展市场营销、基金销售及客户服务等各项业务,严禁误导和欺骗投资者。
3)注重对市场的开发和培育,统一部署基金的营销战略计划,建立客户服务体系,为投资者提供周到的售前、售中和售后服务。
4)以诚信为原则进行基金和公司的对外宣传,自觉维护公司形象。
(6)信息披露控制主要内容包括:
1)严格按照法律、法规和中国证监会的有关规定,建立完善的信息披露制度,保证公开披露的信息真实、准确、完整、及时。
2)公司设立信息披露负责人,负责信息披露工作,进行信息的组织、审核和发布。
3)公司对信息披露应当进行持续检查和评价,对存在的问题及时提出改进办法,对信息披露出现的失误提出处理意见,并追究相关人员的责任。
4)公司掌握内幕信息的人员在信息公开披露前不得泄露其内容。
(7)信息技术系统控制主要内容包括:
1)根据国家有关法律法规的要求,遵循安全性、实用性、可操作性原则,严格制定信息系统的管理规章、操作流程、岗位手册和风险控制制度。
2)信息技术系统的设计开发应符合国家、金融行业软件工程标准的要求,编写完整的技术资料;在实现业务电子化时,应设置保密系统和相应控制机制,并保证计算机系统的可稽性。
3)对信息系统的项目立项、设计、开发、测试、运行和维护整个过程实施明确的责任管理,信息技术系统投入运行前,必须经过业务、运营、监察稽核等部门的联合验收。
4)公司应当通过严格的授权制度、岗位责任制度、门禁制度、内外网分离制度等管理措施,确保系统安全运行。
5)计算机机房、设备、网络等硬件要求应当符合有关标准,设备运行和维护整个过程实施明确的责任管理,严格划分业务操作、技术维护等方面的职责。
6)公司软件的使用应充分考虑软件的安全性、可靠性、稳定性和可扩展性,应具备身份验证、访问控制、故障恢复、安全保护、分权制约等功能。
7)信息技术系统设计、软件开发等技术人员不得介入实际的业务操作。
8)建立计算机系统的日常维护和管理,数据库和操作系统的密码口令应当分别由不同人员保管。用户使用的密码口令要定期更换,不得向他人透露。
9)对信息数据实行严格的管理,保证信息数据的安全、真实和完整,并能及时、准确地传递到各职能部门。
10)严格计算机交易数据的授权修改程序,建立电子信息数据的定期查验制度。
11)建立电子信息数据的即时保存和备份制度,重要数据应当异地备份并且长期保存。
12)指定专人负责计算机病毒防范工作,建立定期病毒检测制度。
13)信息技术系统应当定期稽核检查,完善业务数据保管等安全措施,进行排除故障、灾难恢复演习,确保系统可靠、稳定、安全地运行。
(8)公司财务管理控制主要内容包括:
1)公司根据国家颁布的会计准则和财务通则,严格按照公司财务和基金财务相互独立的原则制定公司会计制度、财务制度、会计工作操作流程和会计岗位工作手册,并针对各个风险控制点建立严密的会计系统控制。
2)公司应当明确职责划分,在岗位分工的基础上明确各会计岗位职责,严禁需要相互监督的岗位由一人独自操作全过程。
3)建立凭证制度,通过凭证设计、登录、传递、归档等一系列凭证管理制度,确保正确记载经济业务,明确经济责任。
4)建立账务组织和账务处理体系,正确设置会计账簿,有效控制会计记账程序。
5)建立复核制度,通过会计复核和业务复核防止会计差错的产生。
6)建立严格的成本控制和业绩考核制度,强化会计的事前、事中和事后监督。
7)制定财务收支审批制度和费用报销管理办法,自觉遵守国家财税制度和财经纪律。
8)制定完善的会计档案保管和财务交接制度,财会部门应妥善保管密押、业务用章、支票等重要凭据和会计档案,严格会计资料的调阅手续,防止会计数据的毁损、散失和泄密。
9)强化财产登记保管和实物资产盘点制度。
(9)监察稽核控制主要内容包括:
1)公司设立督察长,对董事会负责。根据公司监察稽核工作的需要和董事会授权,督察长可以列席公司相关会议,调阅公司相关档案,就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。
2)督察长应当定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况,董事会应当对督察长的报告进行审议。
3)公司设立监察稽核部门,对公司经营层负责,开展监察稽核工作,公司应保证监察稽核部门的独立性和权威性。
4)全面推行监察稽核工作的责任管理制度,明确监察稽核部门各岗位的具体职责,配备充足的监察稽核人员,严格监察稽核人员的专业任职条件,严格监察稽核的操作程序和组织纪律。
5)公司应当强化内部检查制度,通过定期或不定期检查内部控制制度的执行情况,确保公司各项经营管理活动的有效运行。
6)公司董事会和管理层应当重视和支持监察稽核工作,对违反法律、法规和公司内部控制制度的,应当追究有关部门和人员的责任。
6、基金管理人关于内部控制制度的声明
(1)公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确。
(2)公司承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。
二、基金托管人
一、基金托管人情况
1、基本情况
名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)
住所:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座
法定代表人:周慕冰
成立日期:2009年1月15日
批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13号
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23号
注册资本:32,479,411.7万元人民币
存续期间:持续经营
联系电话:010-66060069
传真:010-68121816
联系人:贺倩
中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。
中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩突出,2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计,并获得无保留意见的SAS70审计报告。自2010年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准(ISAE3402)认证,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩突出,获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。2012年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号;2013年至2017年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号;2015年、2016年荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号;2018年荣获中国基金报授予的公募基金20年“最佳基金托管银行”奖。
中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立,2014年更名为托管业务部/养老金管理中心,内设综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、风险合规部、产品研发与信息技术部、营运一部、营运二部、市场营销部、内控监管部、账户管理部,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。
2、主要人员情况
中国农业银行托管业务部现有员工近240名,其中具有高级职称的专家30余名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。
3、基金托管业务经营情况
截止到2018年12月31日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共422只。
二、基金托管人的内部风险控制制度说明
1、内部控制目标
严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。
2、内部控制组织结构
风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职权。
3、内部控制制度及措施
具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理实行严格的复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统,每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作,并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。
当基金出现异常交易行为时,基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理:
1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题,电话提示基金管理人;
2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题,以书面方式对基金管理人进行提示;
3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为,书面提示有关基金管理人并报中国证监会。
三、相关服务机构
(一)销售机构及联系人
1.直销机构
民生加银基金管理有限公司
注册地址:深圳市福田区福中三路2005号民生金融大厦13楼13A
办公地址: 深圳市福田区福中三路2005号民生金融大厦13楼13A
法定代表人:张焕南
客服电话:400-8888-388
联系人:林泳江
电话:0755-23999809
传真:0755-23999810
网址:www.msjyfund.com.cn
2.代销机构
(1)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:陈共炎
客服电话: 400-888-8888
联系人:辛国政
电话:010-83574507
传真:010-83574807
网址:www.chinastock.com.cn
(2)中信期货有限公司
注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层
办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层
法定代表人:张皓
电话:010-60833754
传真:0755-83217421
网址:www.citicsf.com
(3)交通银行股份有限公司
注册地址:上海市自由贸易试验区银城中路188号
办公地址:上海市自由贸易试验区银城中路188号
法定代表人:彭纯
客服电话:95559
联系人:曹榕
电话:021-58408483
传真:021-58408842
网址:http://www.bankcomm.com/
(4)中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人:洪崎
客服电话:95568
联系人:穆婷
电话:010-58560666
传真:010-57092611
网址:www.cmbc.com.cn
(5)光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:周健男
客服电话:4008888788,10108998
联系人:刘晨、李芳芳
电话:021-22169999
传真:021-22169134
网址:www.ebscn.com
(6)中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人:张佑君
客服电话:95548
联系人:马静懿
电话:010-60833889
传真:010-60833739
网址:www.citics.com
(7)中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼2001
办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座2层
法定代表人:姜晓林
客服电话:95548
联系人:孙秋月
电话:0532-85022326
传真:0532-85022605
网址:www.citicssd.com
(8)东海证券股份有限公司
注册地址:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层
办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人:赵俊
客服电话:400-888-8588;95531
联系人:王一彦
电话:021-20333333
传真:021-50498825
网址:www.longone.com.cn
(9)天津国美基金销售有限公司
注册地址:天津经济技术开发区第一大街79号MSDC1-28层2801
办公地址:天津经济技术开发区第一大街79号MSDC1-28层2801
法定代表人:丁东华
联系人:许艳
电话:010-59287105
客服热线:400-111-0889
传真:010-59287825
公司网址:www.gomefund.com
(10)深圳信诚基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 办公地址:深圳市福田区中心区东南部时代财富大厦49A 法定代表人:周文 联系人:殷浩然 联系电话:010-84865370
客服电话:0755-23946579
传真:010-84865051
网址: http://www.ecpefund.com
(11)奕丰基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
办公地址:深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1307室
法定代表人:TEO WEE HOWE
客服电话:400-684-0500
联系人:叶健
电话:0755-89460500
传真:0755-21674453
网址: www.ifastps.com.cn
(12)腾安基金销售(深圳)有限公司
注册地址:深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15楼
办公地址:深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15楼
法定代表人:刘明军
客服电话:95017转1转8
联系人:黄河
网站:http://www.tenganxinxi.com
(13)深圳前海微众银行股份有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路A栋201
办公地址:深圳市南山区田厦国际中心36楼、37楼
法定代表人:顾敏
客服电话:400-999-8800
传真:0755-86700688
网站:www.webank.com
(14)长城证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层
办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层
法定代表人:丁益
联系人:金夏
电话:0755-83516289
传真:0755-83515567
客服热线: 400-6666-888
公司网址: www.cgws.com/cczq
基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规定,选择其他符合要求的机构销售本基金,并及时履行公告义务。
(二)注册登记机构
【注册登记机构】
(三)出具法律意见书的律师事务所和经办律师
名称:上海市通力律师事务所
注册地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:韩炯
经办律师:吕红、安冬
电话:021-31358666
传真:021-31358600
联系人:安冬
(四)审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师
名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市东城区东长安街1号东方广场毕马威大楼8层
办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场毕马威大楼8层
执行事务合伙人:邹俊
经办注册会计师:窦友明、王磊
电话:010-85085000 0755-25471000
传真:010-85085111 0755-82668930
联系人:蔡正轩
四、基金的名称
民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金
五、基金的类型
债券型证券投资基金
六、基金的投资目标
本基金在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求绝对收益,实现超过业绩比较基准的投资收益。
七、基金的投资方向
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的固定收益类工具,具体包括现金,协议存款、通知存款、银行定期存款、大额存单,债券回购,短期融资券、超短期融资券、企业债、公司债、国债、央行票据、金融债、地方政府债、次级债、中小企业私募债、中期票据等债券,资产支持证券,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资股票、权证和可转换债券,但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。
如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。
八、基金的投资策略
在运作期内,本基金将在坚持组合久期与运作期基本匹配的原则下,采用严格持有到期策略构建投资组合,基本保持各大类资产的配置比例。在开放期内,本基金将采用流动性管理与组合调整相结合的策略,确保在开放期的流动性需求。
1、整体资产配置策略
整体资产配置策略主要体现在:1)根据宏观经济走势、货币政策、短期资金市场状况等因素对短期利率走势进行综合判断;2)根据前述判断形成的利率预期动态调整基金投资组合的资产配置比例;3)对各类资产收益率进行比较,在对运作期资金面进行判断的基础上,判断利差套利空间,以确定是否进行杠杆操作;4)对各类货币市场工具在运作期内的持有期收益进行比较,确定优先配置的资产类别。
2、类属配置策略
类属配置策略指在各类短期金融工具如央行票据、国债、企业短期融资券以及现金等投资品种之间配置的比例。本基金通过对各类别金融工具政策倾向、信用等级、收益率水平、供求关系、流动性等因素的研究判断,采用相对价值和信用利差策略,挖掘不同类别金融工具的结构性投资价值,制定并调整类属配置,形成合理组合以实现稳定的投资收益。
3、个券选择策略
选择个券时,本基金将首先考虑安全性,优先配置央票、短期国债等高信用等级的债券品种。此外,本基金也将配置外部信用评级等级较高(符合法规规定的级别)的企业债、短期融资券等信用类债券。除安全性因素之外,在具体的券种选择上,本基金将正确拟合收益率曲线,在此基础上,找出收益率出现明显偏高的券种,并客观分析收益率出现偏高的原因。若出现因市场原因所导致的收益率高于公允水平,则该券种价格出现低估,本基金将对此类低估品种进行重点关注。此外,鉴于收益率曲线可以判断出定价偏高或偏低的期限阶段,从而指导相对价值投资,这也可以帮助基金管理人选择投资于定价低估的短期债券品种。
4、中小企业私募债券
本基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。本基金将适时跟踪和分析中小企业私募债券发债主体的财务状况以及营业模式对偿债能力的影响,做好风险控制,并综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素,根据债券市场的收益率数据,对单个债券进行估值分析,选择具有良好投资价值的私募债券品种进行投资。尽量选择有担保或其他内外部增信措施来提高偿债能力控制风险的私募债券,从而降低资产管理计划的风险。在期限匹配上,本基金将选择与运作期限相匹配的中小企业私募债券。
5、套利策略
套利操作策略主要包括两个方面:
(1)跨市场套利。短期资金市场有交易所市场和银行间市场构成,由于其中的投资群体、交易方式等要素不同,使得两个市场的资金面、短期利率期限结构、流动性都存在着一定的差别。本基金将在充分论证套利机会可行性的基础上,寻找合理的介入时机,进行跨市场套利操作,以期获得安全的超额收益。
(2)跨品种套利。由于投资群体存在一定的差异性,对期限相近的交易品种同样可能因为存在流动性、税收等市场因素的影响出现内在价值明显偏离的情况。本基金将在保证高流动性的基础上进行跨品种套利操作,以期获得安全的超额收益。
6、基金管理人运用基金财产的决策依据、决策程序
(1)决策依据
1)国家有关法律、法规和基金合同的有关规定。
2)宏观经济和微观经济运行状况,货币政策和财政政策执行状况,货币市场和证券市场运行状况;
3)分析师各自独立完成相应的研究报告,为投资策略提供依据。
(2)决策程序
1)宏观策略分析师根据宏观经济、市场利率、货币政策和财政政策等判断证券市场的走向,提交策略报告。
2)债券策略分析师提交关于债券市场基本面、债券市场供求、收益率曲
线预测、信用风险评估的分析报告。
3)金融工程分析师对衍生产品和创新产品进行分析。
4)在分析研究报告的基础上,基金经理提出投资计划并提交投资决
策委员会审议。
5)投资决策委员会审议基金经理提交的投资计划。
6)如审议通过,基金经理在考虑资产配置的情况下,挑选合适的债券品
种,灵活采取各种策略,构建投资组合。
7)交易部依据基金经理的指令,制定交易策略并执行交易。
九、基金的业绩比较基准
本基金业绩比较基准:同期半年银行定期存款利率(税后)+利差
“半年期定期存款利率”是指中国人民银行网站上发布的半年期“金融机构人民币存款基准利率”。“同期半年期定期存款利率”是指基金运作期内按照每日半年期定期存款利率逐日累计计算得出的收益率,遇到中国人民银行调整利率时,自调整生效之日起,采用调整后的半年期定期存款利率进行计算。
利差的取值范围从0.00%(含)到3.00%(含),基金管理人将在募集期及每个开放期起始日前至少2个工作日公布具体的利差值。
本基金每个运作期原则上为6个月,因此选择半年期银行定期存款税后收益率加上利差作为本基金的业绩比较基准,能够使本基金投资人理性判断本基金产品的风险收益特征,合理地衡量比较本基金的业绩表现。
如果今后法律法规发生变化,或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时,经基金管理人和基金托管人协商一致后,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。
十、基金的风险收益特征
本基金为理财债券型基金,是证券投资基金中的中低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
十一、基金的投资组合报告
1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 395,999,482.18 83.47
其中:债券 365,914,975.21 77.13
资产支持证券 30,084,506.97 6.34
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 64,880,315.00 13.68
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 2,209,073.29 0.47
8 其他资产 11,329,229.92 2.39
9 合计 474,418,100.39 100.00

2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 80,290,232.23 18.26
5 企业短期融资券 265,559,996.71 60.39
6 中期票据 20,064,746.27 4.56
7 可转债(可交换债) - 0.00
8 同业存单 - 0.00
9 其他 - 0.00
10 合计 365,914,975.21 83.21

5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011800754 18华晨SCP002 400,000 40,019,614.23 9.10
2 136175 16搜候债 301,800 30,175,582.41 6.86
3 136212 16中交债 300,000 30,074,430.48 6.84
4 041800052 18阳煤CP001 250,000 25,056,772.27 5.70
5 041800059 18衡阳城投CP001 200,000 20,147,643.14 4.58

6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 149190 借呗48A1 300,000 30,084,506.97 6.84

7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
9.1 本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与国债期货交易。
9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
9.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
10 投资组合报告附注
10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库
10.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 16,066.14
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 11,313,163.78
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 11,329,229.92

10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2018年(2018年8月13日至2018年12月31日 0.95% 0.02% 0.89% 0.01% 0.06% 0.01%
自基金合同生效起至今(2018年12月31日) 0.95% 0.02% 0.89% 0.01% 0.06% 0.01%

注:业绩比较基准=同期半年银行定期存款利率(税后)+利差
十三、基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.27%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.27%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.08%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.08%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、基金销售服务费
基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。若将来本基金增加基金份额类别的,本基金各类份额的年销售服务费率最高为0.25%,具体设置见基金管理人届时更新的招募说明书或相关公告。
在通常情况下,销售服务费的计算方法如下:
H=E×年销售服务费率÷当年天数
H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构,由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。
上述“一、基金费用的种类”中第4-9项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、基金管理费、基金托管费和销售服务费的调整
基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费、基金托管费、销售服务费等相关费率。
调高基金管理费、基金托管费、销售服务费等相关费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低基金管理费、基金托管费、销售服务费等相关费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前按照《信息披露办法》的规定在指定媒介上刊登公告。
五、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本更新招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,对2018年9月25日公布的《民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金招募说明书》进行了更新,本招募说明书所载内容截止日为2019年02月11日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年12月31日,主要修改内容如下:
1、针对“重要提示”部分,更新了招募说明书所载内容截止日期以及有关财务数据和净值表现截止日期。
2、针对“第三部分 基金管理人”部分,更新了第三部分 基金管理人相关信息。
3、针对“第四部分 基金托管人”部分,更新了第四部分 基金托管人相关信息。
4、针对“第五部分 相关服务机构”部分,更新了第五部分 相关服务机构相关信息。
5、针对“第九部分 基金的投资”部分,更新了第九部分 基金的投资相关信息。
6、针对“第十部分 基金的业绩”部分,更新了第十部分 基金的业绩相关信息。
7、针对“第二十三部分 其他应披露事项”部分,更新了第二十三部分 其他应披露事项相关信息。
民生加银基金管理有限公司
2019年3月28日