长江乐享货币市场基金2018年年度报告摘要
2019-03-29 文字大小 【 】 【打印
            
基金管理人:长江证券(上海)资产管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 送出日期:2019年03月29日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 长江乐享货币 基金主代码 003363 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年10月26日 基金管理人 长江证券(上海)资产管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 4,345,060,474.67份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 长江乐享货币 A类份额 长江乐享货币 B类份额 长江乐享货币 C类份额 下属分级基金的交易代码 003363 003364 003365 报告期末下属分级基金的份额总额 2,342,603.50份 1,221,894,311.50份 3,120,823,559.67份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金将结合国内外环境,综合宏观分析和微观分析制定投资策略,力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现超越业绩比较基准的收益率。 投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略,在控制利率风险、尽量降低基金资产净值波动风险并满足流动性的前提下,提高基金收益。 业绩比较基准 中国人民银行最新公布的七天通知存款利率(税后)。 风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和长期平均风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长江证券(上海)资产管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 高杨 陆志俊 联系电话 4001-166-866 95559 电子邮箱 gaoyang@cjsc.com.cn luzj@bankcomm.com 客户服务电话 4001-166-866 95559 传真 021-80301393 021-62701216 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.cjzcgl.com 基金年度报告备置地点 上海市浦东新区世纪大道1198号世纪汇一座27层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2018年 2017年 2016年10月26日(基金合同生效日)-2016年12月31日 长江乐享货币A类份额 长江乐享货币B类份额 长江乐享货币C类份额 长江乐享货币A类份额 长江乐享货币B类份额 长江乐享货币C类份额 长江乐享货币A类份额 长江乐享货币B类份额 长江乐享货币C类份额 本期已实现收益 83,003.68 19,705,711.99 153,100,172.79 400,231.00 28,514,045.77 129,718,980.80 775,194.18 6,688,985.34 5,808,211.69 本期利润 83,003.68 19,705,711.99 153,100,172.79 400,231.00 28,514,045.77 129,718,980.80 775,194.18 6,688,985.34 5,808,211.69 本期净值收益率 3.3326% 3.5814% 3.0747% 3.5719% 3.8230% 3.3155% 0.4486% 0.4935% 0.4057% 3.1.2 期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末 期末基金资产净值 2,342,603.50 1,221,894,311.50 3,120,823,559.67 2,916,748.46 857,592,170.84 3,190,655,708.86 50,426,719.66 1,473,309,115.38 1,652,316,174.37 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 注:(1)本基金收益分配方式为每日分配、按月支付;(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长江乐享货币A类份额 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.6688% 0.0009% 0.3408% 0.0000% 0.3280% 0.0009% 过去六个月 1.4517% 0.0013% 0.6829% 0.0000% 0.7688% 0.0013% 过去一年 3.3326% 0.0016% 1.3591% 0.0000% 1.9735% 0.0016% 自基金合同生效起至今 7.5037% 0.0016% 2.9916% 0.0000% 4.5121% 0.0016% 长江乐享货币B类份额 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.7304% 0.0009% 0.3408% 0.0000% 0.3896% 0.0009% 过去六个月 1.5748% 0.0013% 0.6829% 0.0000% 0.8919% 0.0013% 过去一年 3.5814% 0.0016% 1.3591% 0.0000% 2.2223% 0.0016% 自基金合同生效起至今 8.0721% 0.0016% 2.9916% 0.0000% 5.0805% 0.0016% 长江乐享货币C类份额 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.6057% 0.0009% 0.3408% 0.0000% 0.2649% 0.0009% 过去六个月 1.3239% 0.0013% 0.6829% 0.0000% 0.6410% 0.0013% 过去一年 3.0747% 0.0016% 1.3591% 0.0000% 1.7156% 0.0016% 自基金合同生效起至今 6.9242% 0.0016% 2.9916% 0.0000% 3.9326% 0.0016% 注:(1)本基金的业绩比较基准为:中国人民银行最新公布的七天通知存款利率(税后);(2)本基金收益分配方式为每日分配、按月支付。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较    3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较    注:本基金基金合同生效日为2016年10月26日,截至本报告期末未满五年。2016年基金净值收益率按当年实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 长江乐享货币A类份额 单位:人民币元 年度 已按再投资形式转实收基金 直接通过应付赎回款转出金额 应付利润本年变动 年度利润分配合计 备注 2018年 78,771.60 3,071.55 -771.82 81,071.33 - 2017年 331,602.06 96,993.29 -26,227.84 402,367.51 - 2016年 394,465.49 352,582.00 28,181.72 775,229.21 - 合计 804,839.15 452,646.84 1,182.06 1,258,668.05 - 长江乐享货币B类份额 单位:人民币元 年度 已按再投资形式转实收基金 直接通过应付赎回款转出金额 应付利润本年变动 年度利润分配合计 备注 2018年 14,729,612.20 4,923,843.64 54,188.50 19,707,644.34 - 2017年 21,482,989.95 7,330,458.65 -301,539.34 28,511,909.26 - 2016年 4,157,670.45 1,681,235.32 850,044.54 6,688,950.31 - 合计 40,370,272.60 13,935,537.61 602,693.70 54,908,503.91 - 长江乐享货币C类份额 单位:人民币元 年度 已按再投资形式转实收基金 直接通过应付赎回款转出金额 应付利润本年变动 年度利润分配合计 备注 2018年 138,676,881.61 15,020,296.61 -597,005.43 153,100,172.79 - 2017年 110,686,120.34 17,745,106.81 1,287,753.65 129,718,980.80 - 2016年 4,175,006.91 828,916.06 804,288.72 5,808,211.69 - 合计 253,538,008.86 33,594,319.48 1,495,036.94 288,627,365.28 - 注:本基金基金合同生效日为2016年10月26日,截至本报告期末,本基金成立未满三年。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 长江证券(上海)资产管理有限公司于2014年9月16日正式成立,是长江证券股份有限公司旗下专门从事证券资产管理、公开募集证券投资基金管理业务的全资子公司。注册地上海,注册资本10亿元人民币。 公司秉承"专业至臻,追求卓越"的理念,致力于为广大投资者创造稳定而丰厚的回报。公司以"客户导向、研究驱动、技术领先、内控先行"为业务发展策略,全方位参与客户资产配置和资产增值全过程,通过深度挖掘客户的投融资需求,紧跟市场创新步伐,以满足客户差异化需求。在严格控制风险的前提下,挑选优质投资品种,丰富创新产品架构,为客户提供多元化资产配置方案。 截至本报告期末,本基金管理人管理的基金有长江收益增强债券型证券投资基金、长江乐享货币市场基金、长江优享货币市场基金、长江乐丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金、长江乐越定期开放债券型发起式证券投资基金、长江汇聚量化多因子灵活配置混合型发起式证券投资基金、长江乐鑫纯债定期开放债券型发起式证券投资基金和长江可转债债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 漆志伟 基金经理 2016-10-26 - 9年 国籍:中国。硕士研究生,具备基金从业资格。曾任华农财产保险股份有限公司固定收益投资经理。现任长江收益增强债券型证券投资基金、长江乐享货币市场基金、长江优享货币市场基金、长江乐丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金、长江乐越定期开放债券型发起式证券投资基金、长江乐鑫纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、长江可转债债券型证券投资基金的基金经理。 注:(1)此处的任职日期、离职日期均指公司做出决定之日,若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日; (2)证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定,严格遵守基金合同和招募说明书约定,本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合法合规,未发生损害基金份额持有人利益的行为,未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为,信息披露及时、准确、完整,本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待,基金管理小组保持独立运作,并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系,有效保障投资人的合法权益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据相关法规要求,制定了《长江证券(上海)资产管理有限公司公平交易管理办法》,制度规范了公司各部门相关岗位职责,适用的范围涵盖境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等各类投资管理活动,同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资和交易管理活动相关的各个业务环节,旨在规范交易行为,严禁利益输送,保证公平交易,保护投资者合法权益。 (一)公司不断完善研究方法和投资决策流程,提高投资决策的科学性和客观性,建立研究与投资的业务交流机制,保持通畅的交流渠道,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,创建公平交易的制度环境。 (二)公司建立客观的研究方法,任何投资分析和建议均应有充分的事实和数据支持,避免主观臆断,严禁利用内幕信息作为投资依据。 (三)公司健全投资授权机制,明确基金投资决策委员会、基金经理等各投资决策主体的职责和权限划分。其他人员不得对基金经理在授权范围内的投资活动进行干预。基金经理在授权范围内自主决策,超过投资权限的操作需要经过审批程序。 (四)公司建立适用全公司的证券备选池和交易对手库,明确证券备选池和交易对手库的建立和维护程序,并根据不同投资组合各自的投资目标、投资风格、投资范围和关联交易限制等,建立相应的证券备选池和交易对手库,基金经理在此基础上构建具体的投资组合。 (五)公司建立投资组合投资信息的管理及保密机制,不同基金经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息应相互隔离。 (六)公司严格贯彻投资管理职能和交易执行职能相隔离原则,实行集中交易制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 (七)公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。公司原则上严格禁止同一基金、资产管理计划在同一交易日内进行反向交易,及其他可能导致不公平交易和利益输送的交易行为。 (八)公司相关部门如果发现涉嫌违背公平交易原则的行为,应及时向经营管理层汇报并采取相关控制和改进措施。 (九)公司相关部门定期对管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异、不同时间窗下同向交易和反向交易的交易价差等进行分析,并评估是否符合公平交易原则。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定,通过严格的内部风险控制制度和流程,对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制,确保公平对待所管理的所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。 (一)本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析 根据证监会公平交易指导意见,我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录配对。通过对这些配对的交易价差分析,我们发现有效配对溢价率均值大部分在1%数量级及以下,且大部分溢价率均值通过95%置信度下等于0的t检验。 (二)扩展时间窗口下的价差分析 本基金管理人选取T=3和T=5作为扩展时间窗口,将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗口内作平均,并以此为依据,进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对(样本数=30),溢价率均值大部分在1%数量级及以下。 (三)基金或组合间模拟溢价金额分析 对于不能通过溢价率均值为零的t检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的基金组合配对,已要求基金经理对价差作出了解释,根据基金经理解释公司旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。 本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况,公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为,公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年年初公布的PMI、CPI、消费等数据均出现明显回落,投资者普遍对宏观经济产生悲观预期,3月特朗普在白宫正式签署对华贸易备忘录,对从中国进口的600亿美元商品加征关税,中美贸易战一定程度上也加强了经济悲观预期。2季度国内经济增长出现放缓趋势,在外部贸易摩擦和内部信用收缩的双重压力下,央行进行了定向降准操作,货币政策转向合理充裕,债券市场先抑后扬,成为上半年表现最好的资产类别。但另一方面,受债券违约风险上升影响,债券市场分化严重,利率和高等级债券收益率明显下行,中低评级债券利率逐步上行,信用利差不断上升至历史较高水平。3季度,受央行降准和超量投放MLF等利好政策刺激,债券市场总体呈现向好格局,收益率曲线趋于陡峭,短端利率和中高等级信用债券均明显受益,长端利率受地方债发行加速供给冲击,表现总体平稳。进入4季度,国内经济出现明显下行压力,GDP增速放缓、经济领先指标PMI数据下降到荣枯线以下、社融增速创近几年新低推动债券收益率大幅下行,市场看多债券预期较为一致。纵观全年,10年国债收益率从年初3.9%位置下降到年末3.2%位置,债券市场总体呈现向好格局。 报告期内,本基金适度增加了短久期信用债的投资比例,降低了同业存单的配置比例,用较高的现金持有比例来应对季度末和年末的流动性风险,保持收益率水平相对稳定。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内,本基金A类份额净值收益率为3.3326%,B类份额净值收益率为3.5814%,C类份额净值收益率为3.0747%;同期业绩比较基准收益率为1.3591%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2019年,国内经济依然面临较大的下行压力,制造业投资增长动力较弱,虽有可能逐步趋稳,但对固定资产投资的支撑有限,上半年基建投资的压力也较为明显,消费方面预计总体保持平稳。预计2019年通胀水平依旧温和,整体可控,并不会成为货币政策的制约因素。 宏观政策上,预计政策制定当局会继续实施积极的财政政策,适时微调,稳定总需求。在央行货币政策上,大概率将继续保持流动性相对宽松,合理充裕,同时,为了巩固去杠杆的成果,央行不会采取大水漫灌的方式,货币政策将更多采用结构性和定向工具,更有针对性和精准性,力图使资金流向融资难的民营部门和小微企业。具体到大类资产表现上,我们认为利率债收益率下行的幅度不会像2018年那么大,而在一系列支持民企发展,解决民企融资难现象的政策支持下,信用债将可能表现较好,债券市场整体的信用利差有望缩窄。在权益市场方面,我们认为较低的无风险利率水平和较低的估值水平有望提升投资者对权益资产的风险偏好,权益市场可能会在2019年有一定的赚钱效应。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》和中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》等法律法规的有关规定,本基金管理人设立估值委员会并制定估值委员会制度。 估值委员会由公司领导、运营部、权益研究部、法律合规部、风险管理部等相关部门工作人员组成。估值委员会成员均具有会计核算经验、行业分析经验、金融工具应用等丰富的证券投资基金行业从业经验和专业能力,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理如果认为某证券有更能准确反应其公允价值的估值方法,可以向估值委员会申请对其进行专项评估。新的证券价格需经估值委员会和托管行同意后才能采纳,否则不改变用来进行证券估值的初始价格。 估值委员会职责:根据相关估值原则研究相关估值政策和估值模型,拟定公司的估值政策、估值方法和估值程序,确保公司各基金产品净值计算的公允性,以维护广大投资者的利益。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的约定,本基金根据每日基金收益情况,每日进行收益分配,每月集中支付,每月累计收益支付方式采用红利再投资(即红利转基金份额)方式。 本基金本报告期内累计分配收益172,888,888.46元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2018年度,托管人在长江乐享货币市场基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2018年度,长江证券(上海)资产管理有限公司在长江乐享货币市场基金投资运作、资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 本基金本报告期内向A类份额持有人分配利润81,071.33元,向B类份额持有人分配利润19,707,644.34元,向C类份额持有人分配利润153,100,172.79元。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2018年度,由长江证券(上海)资产管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关长江乐享货币市场基金的年度报告中财务指标、收益表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 审计报告 本报告期本基金年度财务会计报告经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师签字出具了标准无保留意见的审计报告。投资者可通过登载于本管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:长江乐享货币市场基金 报告截止日:2018年12月31日 单位:人民币元 资 产 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 资 产: 银行存款 1,595,623,204.88 1,062,500,790.95 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 2,054,288,340.97 2,747,833,747.18 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 1,870,090,558.44 2,623,085,758.86 资产支持证券投资 184,197,782.53 124,747,988.32 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 667,155,520.73 489,786,406.48 应收证券清算款 - - 应收利息 34,413,196.94 25,892,827.80 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 4,351,480,263.52 4,326,013,772.41 负债和所有者权益 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - 267,999,358.00 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 1,487,484.93 1,412,813.46 应付托管费 360,602.40 342,500.25 应付销售服务费 6,703.22 4,430.15 应付交易费用 56,872.10 68,637.94 应交税费 76,113.72 - 应付利息 - 176,577.75 应付利润 2,098,912.70 2,642,501.45 递延所得税负债 - - 其他负债 2,333,099.78 2,202,325.25 负债合计 6,419,788.85 274,849,144.25 所有者权益: 实收基金 4,345,060,474.67 4,051,164,628.16 未分配利润 - - 所有者权益合计 4,345,060,474.67 4,051,164,628.16 负债和所有者权益总计 4,351,480,263.52 4,326,013,772.41 注:截至本报告期末2018年12月31日,基金份额净值1.0000元,基金份额总额4,345,060,474.67份(其中A类基金份额的份额总额为2,342,603.50份,B类基金份额的份额总额为1,221,894,311.50份,C类基金份额的份额总额为3,120,823,559.67份) 7.2 利润表 会计主体:长江乐享货币市场基金 本报告期:2018年01月01日至2018年12月31日 单位:人民币元 项 目 本期 2018年01月01日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年12月31日 一、收入 224,717,320.35 200,297,270.61 1.利息收入 224,350,304.23 200,168,582.75 其中:存款利息收入 75,724,236.55 82,620,735.85 债券利息收入 95,542,260.19 79,878,964.29 资产支持证券利息收入 7,904,473.14 2,225,599.47 买入返售金融资产收入 45,179,334.35 35,443,283.14 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 367,016.12 127,687.86 其中:股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 345,702.39 121,033.47 资产支持证券投资收益 21,313.73 6,654.39 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) - - 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) - 1,000.00 减:二、费用 51,828,431.89 41,664,013.04 1.管理人报酬 18,584,856.04 15,548,204.83 2.托管费 4,505,419.58 3,769,261.77 3.销售服务费 62,818.02 106,957.35 4.交易费用 659.50 75.00 5.利息支出 2,787,016.02 2,102,942.15 其中:卖出回购金融资产支出 2,787,016.02 2,102,942.15 6.税金及附加 74,423.87 - 7.其他费用 25,813,238.86 20,136,571.94 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 172,888,888.46 158,633,257.57 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 172,888,888.46 158,633,257.57 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:长江乐享货币市场基金 本报告期:2018年01月01日至2018年12月31日 单位:人民币元 项 目 本期 2018年01月01日至2018年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 4,051,164,628.16 - 4,051,164,628.16 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 172,888,888.46 172,888,888.46 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 293,895,846.51 - 293,895,846.51 其中:1.基金申购款 127,793,015,959.48 3,467.29 127,793,019,426.77 2.基金赎回款 -127,499,120,112.97 -3,467.29 -127,499,123,580.26 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -172,888,888.46 -172,888,888.46 五、期末所有者权益(基金净值) 4,345,060,474.67 - 4,345,060,474.67 项 目 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 3,176,052,009.41 - 3,176,052,009.41 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 158,633,257.57 158,633,257.57 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 875,112,618.75 - 875,112,618.75 其中:1.基金申购款 134,067,411,109.52 6,520.85 134,067,417,630.37 2.基金赎回款 -133,192,298,490.77 -6,520.85 -133,192,305,011.62 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -158,633,257.57 -158,633,257.57 五、期末所有者权益(基金净值) 4,051,164,628.16 - 4,051,164,628.16 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 周纯 ————————— 基金管理人负责人 唐吟波 ————————— 主管会计工作负责人 何永生 ————————— 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 长江乐享货币市场基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2016]1729号文《关于准予长江乐享货币市场基金注册的批复》准予注册,由长江证券(上海)资产管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《长江乐享货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金,基金存续期限不定期,首次设立募集资金为2,808,017,284.70元,认购资金在募集期间产生的利息301,421.15元,合计为2,808,318,705.85元,按照每份基金份额面值人民币1.00元计算,折合基金份额为2,808,318,705.85份,业经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)众环验字(2016)010128号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《长江乐享货币市场基金基金合同》于2016年10月26日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为2,808,318,705.85份。基金份额总额中A类基金份额365,630,163.87份,B类基金份额1,786,429,883.80份,C类基金份额656,258,658.18份。本基金的基金管理人为长江证券(上海)资产管理有限公司,基金托管人为交通银行股份有限公司。 根据《长江乐享货币市场基金招募说明书》的有关规定,本基金根据销售渠道、基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额数量以及开立证券资金账户等的不同,对基金份额按照不同的费率计提销售服务费用和增值服务费,因此形成不同的基金份额类别。本基金设A类、B类和C类三类基金份额,其中:A类基金份额按照0.25%年费率计提销售服务费,不计提增值服务费;B类基金份额按照0.01%年费率计提销售服务费,不计提增值服务费;C类基金份额不计提销售服务费,按照0.50%年费率计提增值服务费。三类基金份额分别设置基金代码,并分别公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率。当A类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额达到或超过300万份时,本基金的登记机构自动将其在该基金账户持有的A类基金份额升级为B类基金份额。若B类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额低于300万份时,本基金的登记机构自动将其在该基金账户持有的B类基金份额降级为A类基金份额。C类基金份额无自动升降级。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》和《长江乐享货币市场基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为现金;期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为中国人民银行最新公布的七天通知存款利率(税后)。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金根据实际发生的交易和事项,按照《长江乐享货币市场基金基金合同》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2018年度财务报表符合本报告报表附注所列编制基础的要求,真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 7.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]11号文《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、财税字[2005]107号文《关于利息红利个人所得税政策的补充通知》、财税[2007]84号文《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2012]85号文《财政部 国家税务总局 证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号文《财政部 国家税务总局 证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财政部及国家税务总局"证券(股票)交易印花税税率2008年4月24日起由3‰调整为1‰"、财政部"证券交易印花税2008年9月19日起单边征收"及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)所得税: ①对基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,暂免征收企业所得税。 ②对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入、储蓄存款利息收入,由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。 ③按照财税[2015]101号文规定,基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税;持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 ④基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价,暂免予缴纳企业所得税和个人所得税。 ⑤对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。 (2)增值税 ①资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。 ②对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 (3)印花税 自2008年9月19日起,对基金卖出证券(股票)按0.1%的税率征收印花税,对基金买入证券(股票)不再征收印花税。 本基金运作过程中涉及的各纳税主体、纳税义务按上述税收法律法规执行。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 长江证券(上海)资产管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构 交通银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 长江证券股份有限公司(以下简称"长江证券") 基金管理人股东、基金销售机构 长江资管锦绣20号定向资产管理计划 基金管理人管理的定向资产管理计划 证券行业支持民企发展系列之长江证券1号FOF单一资产管理计划 基金管理人管理的单一资产管理计划 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 根据基金合同约定,本基金不得参与股票交易。 7.4.8.1.2 权证交易 根据基金合同约定,本基金不得参与权证交易。 7.4.8.1.3 债券交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2018年01月01日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年12月31日 成交金额 占当期债券买卖成交总额的比例 成交金额 占当期债券买卖成交总额的比例 长江证券 40,162,405.48 100.00% - - 7.4.8.1.4 债券回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2018年01月01日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年12月31日 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 长江证券 719,200,000.00 100.00% 2,035,800,000.00 100.00% 7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间未产生应支付关联方的佣金。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018年01月01日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 18,584,856.04 15,548,204.83 其中:支付销售机构的客户维护费 26,694.54 27,000.38 注:(1)本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。 管理费的计算方法如下: H=E×0.33%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 (2)基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018年01月01日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 4,505,419.58 3,769,261.77 注:(1)本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.08%的年费率计提。 托管费的计算方法如下: H=E×0.08%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 (2)基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 7.4.8.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费 的各关联方名称 本期 2018年01月01日至2018年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 长江乐享货币A类份额 长江乐享货币B类份额 长江乐享货币C类份额 合计 交通银行股份有限公司 2,687.31 - - 2,687.31 长江证券(上海)资产管理有限公司 3,461.18 55,127.86 - 58,589.04 合计 6,148.49 55,127.86 - 61,276.35 获得销售服务费 的各关联方名称 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 长江乐享货币A类份额 长江乐享货币B类份额 长江乐享货币C类份额 合计 交通银行股份有限公司 21,592.71 432.04 - 22,024.75 长江证券(上海)资产管理有限公司 6,326.09 76,556.24 - 82,882.33 合计 27,918.80 76,988.28 - 104,907.08 注:(1)本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%,对于由B类降级为A类的基金份额持有人,年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额的费率。本基金B类基金份额的年销售服务费率为0.01%,对于由A类升级为B类的基金份额持有人,年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起适用B类基金份额的费率。具体如下: H=E×年销售服务费率÷当年天数 H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E为前一日该类基金份额的基金资产净值 (2)基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构,由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 长江乐享货币A类份额 关联方名称 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 长江资管锦绣20号定向资产管理计划 290,304.35 12.3924% 280,907.75 9.6309% 长江乐享货币B类份额 关联方名称 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 证券行业支持民企发展系列之长江证券1号FOF单一资产管理计划 200,138,970.19 16.3794% - - 注:报告期末除基金管理人之外的其他关联方持有本基金A类份额、B类份额占基金总份额的比例计算中,比例的分母采用各自类别的份额总额。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2018年01月01日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行股份有限公司 623,204.88 112,673.80 2,500,790.95 169,316.40 注:本基金的银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管,按银行同业利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.9 期末(2018年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 根据基金合同约定,本基金不得参与股票投资。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2018年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0,无抵押债券。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2018年12月31日止,本基金从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0,无抵押债券。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2018年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为2,054,288,340.97元,无属于第一和第三层次的余额。(于2017年12月31日,属于第二层次的余额为2,747,833,747.18元,无属于第一和第三层次的余额。) (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 2,054,288,340.97 47.21 其中:债券 1,870,090,558.44 42.98 资产支持证券 184,197,782.53 4.23 2 买入返售金融资产 667,155,520.73 15.33 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 1,595,623,204.88 36.67 4 其他各项资产 34,413,196.94 0.79 5 合计 4,351,480,263.52 100.00 8.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 1.07 其中:买断式回购融资 0.02 序号 项目 金额 占基金资产净值比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值;对于货币市场基金,只要其投资的市场(如银行间市场)可交易,即可视为交易日。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的20%。 8.3 基金投资组合平均剩余期限 8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 85 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 99 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 49 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本报告期内本货币市场基金未出现投资组合平均剩余期限超过120天的情况。 8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%) 1 30天以内 32.98 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 11.31 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 13.76 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 5.92 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天(含) 35.39 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 99.36 - 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内本货币市场基金未出现投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 420,119,259.43 9.67 其中:政策性金融债 420,119,259.43 9.67 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 710,048,925.09 16.34 6 中期票据 - - 7 同业存单 739,922,373.92 17.03 8 其他 - - 9 合计 1,870,090,558.44 43.04 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例(%) 1 180404 18农发04 1,500,000 150,113,923.53 3.45 2 180207 18国开07 1,000,000 100,052,257.03 2.30 3 011800822 18沪港务SCP001 1,000,000 100,039,456.86 2.30 4 011801749 18中电投SCP025 1,000,000 100,000,843.21 2.30 5 180209 18国开09 1,000,000 99,968,598.15 2.30 6 111815645 18民生银行CD645 1,000,000 99,222,259.43 2.28 7 111809427 18浦发银行CD427 1,000,000 99,147,474.96 2.28 8 111814176 18江苏银行CD176 1,000,000 98,475,887.50 2.27 9 111812187 18北京银行CD187 1,000,000 98,440,229.23 2.27 10 111814181 18江苏银行CD181 1,000,000 98,404,685.12 2.26 8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1515% 报告期内偏离度的最低值 0.0170% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0669% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本报告期内本货币市场基金未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本报告期内本货币市场基金未出现正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 金额单位:人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 1889124 18永动1A 500,000 50,000,000.00 1.15 2 156192 18京保6A 500,000 50,000,000.00 1.15 3 149441 融鑫3A1 250,000 25,025,528.00 0.58 4 1889149 18中盈2A1 500,000 25,003,118.86 0.58 5 149442 融鑫3A2 150,000 15,019,062.40 0.35 6 1889290 18永惠1A 500,000 10,615,000.00 0.24 7 149980 18京保4A 500,000 7,035,000.00 0.16 8 1889040 18安行1A 500,000 1,500,073.27 0.03 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用"摊余成本法",即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内按实际利率法摊销,每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。 8.9.2 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 34,413,196.94 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 34,413,196.94 8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占基金总资产或基金资产净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份 额比例 长江乐享货币A类份额 246 9,522.78 1,005,820.23 42.94% 1,336,783.27 57.06% 长江乐享货币B类份额 13 93,991,870.12 1,221,894,311.50 100.00% - - 长江乐享货币C类份额 108,247 28,830.58 599,996,598.75 19.23% 2,520,826,960.92 80.77% 合计 108,506 40,044.43 1,822,896,730.48 41.95% 2,522,163,744.19 58.05% 注:(1)分类基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分类基金,比例的分母采用各自类别的份额;对合计数,比例的分母采用下属分类基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 (2)户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 9.2期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例 1 基金类机构 296,467,519.67 6.82% 2 其他机构 228,868,806.86 5.27% 3 券商类机构 200,138,970.19 4.61% 4 信托类机构 200,000,000.00 4.60% 5 银行类机构 150,272,028.03 3.46% 6 基金类机构 148,576,740.70 3.42% 7 其他机构 106,262,898.17 2.45% 8 其他机构 63,385,717.16 1.46% 9 基金类机构 50,000,000.00 1.15% 10 基金类机构 37,250,000.00 0.86% 注:持有份额占总份额比例的计算中,比例的分母采用期末基金份额总额。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 长江乐享货币A类份额 43,219.85 1.8449% 长江乐享货币B类份额 - - 长江乐享货币C类份额 1,053,598.79 0.0338% 合计 1,096,818.64 0.0252% 注:持有份额总数占基金总份额比例的计算中,对下属分类基金,比例的分母采用各自类别的份额;对合计数,比例的分母采用下属分类基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 长江乐享货币A类份额 0 长江乐享货币B类份额 0 长江乐享货币C类份额 0~10 合计 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 长江乐享货币A类份额 0 长江乐享货币B类份额 0 长江乐享货币C类份额 0 合计 0 §10 开放式基金份额变动 单位:份 长江乐享货币 A类份额 长江乐享货币 B类份额 长江乐享货币 C类份额 基金合同生效日(2016年10月26日)基金份额总额 365,630,163.87 1,786,429,883.80 656,258,658.18 本报告期期初基金份额总额 2,916,748.46 857,592,170.84 3,190,655,708.86 本报告期基金总申购份额 5,056,033.81 4,943,968,694.09 122,843,991,231.58 减:本报告期基金总赎回份额 5,630,178.77 4,579,666,553.43 122,913,823,380.77 本报告期基金拆分变动份额 - - - 本报告期期末基金份额总额 2,342,603.50 1,221,894,311.50 3,120,823,559.67 注:本基金基金合同于2016年10月26日生效。上述"基金总申购份额"、"基金总赎回份额"包含A类份额、B类份额之间升降级的调增、调减份额及红利再投资份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期内,根据本基金管理人董事会决议,刘泉先生任公司董事会秘书。 2、本报告期内,根据本基金管理人董事会决议,刘泉先生任公司副总经理。 3、本报告期内,根据本基金管理人董事会决议,董来富先生任公司首席风险官,刘泉先生不再担任公司首席风险官。 4、本报告期内,根据本基金管理人董事会决议,宋啸啸先生不再担任公司副总经理。 5、本报告期内,根据本基金管理人董事会决议,周纯先生任公司董事长,罗国举先生不再担任公司董事长。 6、本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及对公司运营管理和基金运作产生重大影响的,与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期内未改变投资策略。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期应支付给中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的报酬为80,000.00元人民币。本基金本报告期内继续选聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务,该审计机构自基金合同生效日起为本基金提供审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 安信证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 长江证券 2 - - - - - 注:1、基金专用交易单元的选择标准如下: (1)资历雄厚,信誉良好,注册资本不少于2亿元人民币; (2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定; (3)经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚; (4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求; (5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理基金公司进行证券交易的需要,并能为基金公司提供全面的信息服务; (6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为基金提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告及其他专门报告,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告。 2、基金专用交易单元的选择程序如下: 我司根据上述标准,选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象,并签订交易单元租用协议。公司的投资和研究部门定期对所选证券公司的服务进行综合评比,评比内容包括:提供宏观、行业、策略、专题、公司等研究报告的质量和数量;组织相关研讨会议的数量和质量;协助安排上市公司调研的质量和数量;主动进行上门路演和反路演的数量和质量;以及其他及时性及提供研究服务主动性和质量等情况。最终公司统一依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。 3、本基金本报告期内租用的券商交易单元未发生变更。 4、截至本报告期末,本公司因作为证券公司子公司尚未获得在上海交易所租用其他券商交易单元的资格;本公司已在深圳交易所获得租用券商交易单元的资格,并已按公司相关制度与流程开展交易单元租用事宜。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 安信证券 - - - - 国泰君安 - - - - 国金证券 - - - - 东方证券 - - - - 长江证券 40,162,405.48 100.00% 719,200,000.00 100.00% 11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 本基金本报告期内未出现偏离度绝对值超过0.5%的情况。 长江证券(上海)资产管理有限公司 二〇一九年三月二十九日
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