华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金2018年年度报告摘要
2019-03-30 文字大小 【 】 【打印
            
基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:浙商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年三月三十日
华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 3月 26日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自 2018年 1月 1日起至 12月 31日止。

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§2 基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 华安鼎瑞
基金主代码 005377
交易代码 005377
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 12月 13日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 浙商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 5,009,998,000.00份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金份额持有人创
造超越业绩比较基准的稳定收益。
投资策略
本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将宏观周期研究、行业周期研究、
公司研究相结合,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的
基础上,动态调整大类金融资产比例,自上而下决定债券组合久期、期限
结构、债券类别配置策略,在严谨深入的分析基础上,综合考量各类债券
的流动性、供求关系和收益率水平等,深入挖掘价值被低估的标的券种。
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金,其预期的风险及预期的收益水平低于股票型基金和
混合型基金,高于货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华安基金管理有限公司 浙商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 陆滢 朱巍
联系电话 021-38969999 0571-87659806
电子邮箱 luying@huaan.com.cn zhuwei@czbank.com
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客户服务电话 4008850099 95527
传真 021-68863414 0571-88268688
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告摘要的管理人互联
网网址
www.huaan.com.cn
基金年度报告备置地点 上海市世纪大道 8号上海国金中心二期 31、32层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2018年
2017年 12月 13日(基金合
同生效日)至 2017年 12月
31日
本期已实现收益 273,840,936.99 6,203,762.12
本期利润 315,535,502.14 -1,862,107.88
加权平均基金份额本期利润 0.0630 -0.0004
本期基金份额净值增长率 6.36% -0.04%
3.1.2 期末数据和指标 2018年末 2017年末
期末可供分配基金份额利润 0.0389 -0.0004
期末基金资产净值 5,238,501,428.26 5,008,135,892.12
期末基金份额净值 1.0456 0.9996
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差

业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 1.28% 0.03% 1.99% 0.05% -0.71% -0.02%
过去六个月 3.07% 0.04% 2.57% 0.06% 0.50% -0.02%
过去一年 6.36% 0.05% 4.79% 0.07% 1.57% -0.02%
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自基金合同生
效起至今
6.32% 0.05% 4.85% 0.07% 1.47% -0.02%
3.2.2自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2017年 12月 13日至 2018年 12月 31日)

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金
自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
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注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总

再投资形式发放总

年度利润分配合

备注
2018年 0.170 85,169,966.00 - 85,169,966.00 -
合计 0.170 85,169,966.00 - 85,169,966.00 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于 1998年 6月设立,是国内
首批基金管理公司之一,注册资本 1.5 亿元人民币,公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的
股东为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限公
司、上海工业投资(集团)有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在北京、上海、沈阳、
成都、广州等地设有分公司,在香港和上海设有子公司——华安(香港)资产管理有限公司、华安
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未来资产管理有限公司。截至 2018年 12月 31日,公司旗下共管理华安创新混合、华安MSCI中国
A、华安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金易 ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全
球美元收益债券等 108只开放式基金,管理资产规模达到 2756.06亿元人民币。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助
理)期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
李邦长
本基金的基金
经理
2017-12-1
3
- 8年
硕士研究生,具有基金从业资格
证书.曾任安永华明会计师事务所
审计师,2010年 3月加入华安基
金管理有限公司,先后从事基金
运营、债券交易和债券研究等工
作,2014年 9月起担任基金经理
助理,2016年 3月起担任华安月
月鑫短期理财债券型证券投资基
金、华安季季鑫短期理财债券型
证券投资基金、华安月安鑫短期
理财债券型证券投资基金、华安
日日鑫货币市场基金的基金经
理.2016 年 11 月起,同时担任华
安鼎丰债券型发起式证券投资基
金的基金经理。2017年 12月起,
同时担任本基金的基金经理。
注:此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。证券从业的含义遵
从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风
险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《华安基金管理
有限公司公平交易管理制度》,将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合
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资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括:在研究环
节,研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中,使用晨会发言、邮件发
送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投
资环节,公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略,制定并严格执行交易决策规则,以
保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授权机制,投资组合经理在授权范围内自主决策,超过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在交易环节,公司实行强制公平交易机制,确保各投资组合享有公平的交易
执行机会。(1) 交易所二级市场业务,遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则,
实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。(2) 交易所一级市场业务,投资组合经
理按意愿独立进行业务申报,集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行
申报与中签,则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行
比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在合规监察员监督参与下,进行公平协商分配。(3) 银
行间市场业务遵循指令时间优先原则,先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群,发布询
价需求和结果,做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标,则各投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部下达投资意向,交易员以此进行投标,以确保中签结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在风险管理部
投资监督参与下,进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节,公司风险管理部对公司旗下的
各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和
利益输送的异常交易行为进行监控,根据市场公认的第三方信息(如:中债登的债券估值),定期对
各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查,对不同投资组合临近交易日的同
向交易的交易时机和交易价差进行分析。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合,在不同时间窗下(日内、3日内、5
日内)的本年度同向交易价差进行了专项分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司合规监察稽核部会同基
金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间
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的同日反向交易控制规则,并在投资系统中进行了设置,实现了完全的系统控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查;风险管理部开发了同向交易分析系统,
对相关同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。
本报告期内,因组合流动性管理或投资策略调整需要,除指数基金以外的所有投资组合参与的
交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为
4次,未出现异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2018年,全球经济反弹出现分化,主要国家货币政策松紧不一。美国经济维持复苏态势,居民
消费稳健增长,劳动力市场持续改善,失业率再创新低,通胀预期较为平稳,美联储议息会议多次
上调联邦基金利率,但最新 PMI 数据开始下滑,显示经济增长动能有所走弱。欧元区经济基本面
转弱,制造业 PMI 数据下滑,投资者信心指数继续回落,通胀也进一步走弱。国内经济方面,工
业企业利润增速从下半年开始持续下滑,工业增加值增速明显回落,基建投资增速走平,消费低于
预期,制造业投资有所回升,叠加贸易摩擦影响,短期经济运行出现疲弱态势;由于经济增速面临
的不确定性加大,央行货币政策在维持稳健中性的基调上适时微调,全年通过实施多次定向降准、
增量操作MLF以及CRA等操作释放资金使得流动性总体较为宽松,除季末等个别时点有所波动外,
资金面总体较为宽松。债市方面,受降准利好、机构融资需求放缓、中美贸易摩擦反复变化推升避
险情绪,以及基本面数据走弱等因素推动,债券市场全年总体维持做多行情。从数据表现来看,十
年期国债收益率下行幅度超 60bp,3Y-5Y 期 AAA 级中短期票据收益率下行幅度超 130bp,各期限
品种信用利差收窄。

本报告期内,组合主要配置中高等级优质同业存单、同业存款和利率债,合理控制组合久期,
维持净值平稳增长。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至 2018年 12月 31日,本基金份额净值为 1.0456元,本报告期份额净值增长率为 6.36%,同
期业绩比较基准增长率为 4.79%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2019 年,基建将继续加大托底力度,但国内地产仍处下行周期,贸易摩擦的不确定性可
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能对进出口带来一定扰动,宏观经济存下行压力,但随着诸多宽信用举措的推进,经济失速风险较
低。通胀总体来看较为平稳,关注下半年猪价等因素对 CPI 的扰动;随着央行进入降准通道,银行
表内外资金将更加趋于平衡,预计 2019年上半年资金面总体维持平稳。债券市场面临的大环境变得
更加复杂,交易性机会依然存在但是波动性加大。

操作方面,我们将继续维持高等级信用策略,动态调整组合久期,把握利率债的波段操作机会,
为投资者创造更多价值。我们将秉承稳健、专业的投资理念,优化组合结构,控制风险,勤勉尽责
地维护持有人的利益。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所
持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会,负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时,
评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值;同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成员由投资总监、研究总监、固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营
部总经理、风险管理部总监等人员组成,具有多年的证券、基金从业经验,熟悉相关法律法规,具
备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原
则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由其按
约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内实施了 2018年度第一次分红,分红方案为:0.170元/10份,权益登记日及除息日:
2018年 6月 25日;现金红利发放日:2018年 6月 26日。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金为发起式证券投资基金,报告期内不存在基金资产净值低于 5000万元的情形。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的托管过程中,
严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持
有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的管理人——华安基金管理有限公
司在华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支
等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的
规定进行。本报告期内,本基金实施利润分配的金额为 85,169,966.00元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对华安基金管理有限公司编制和披露的华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资
基金 2018年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容
进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师 蒋燕
华 沈熙苑签字出具了安永华明(2019)审字第 60971571_B50号标准无保留意见的审计报告。投资
者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金
报告截止日:2018年 12月 31日
单位:人民币元
资产
本期末
2018年 12月 31日
上年度末
2017年 12月 31日
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资产: - -
银行存款 510,955,484.72 1,350,717,284.77
结算备付金 - -
存出保证金 - -
交易性金融资产 5,278,103,000.00 5,307,818,000.00
其中:股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 5,278,103,000.00 5,307,818,000.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 92,097,725.01 7,619,389.47
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 5,881,156,209.73 6,666,154,674.24
负债和所有者权益
本期末
2018年 12月 31日
上年度末
2017年 12月 31日
负债: - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 639,998,800.00 1,654,436,598.34
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 1,331,110.53 741,394.02
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应付托管费 443,703.49 247,131.35
应付销售服务费 - -
应付交易费用 69,385.53 20,026.66
应交税费 - -
应付利息 421,781.92 2,573,631.75
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 390,000.00 -
负债合计 642,654,781.47 1,658,018,782.12
所有者权益: - -
实收基金 5,009,998,000.00 5,009,998,000.00
未分配利润 228,503,428.26 -1,862,107.88
所有者权益合计 5,238,501,428.26 5,008,135,892.12
负债和所有者权益总计 5,881,156,209.73 6,666,154,674.24
注:(1)报告截止日 2018年 12月 31日,基金份额净值 1.0456元,基金份额总额 5,009,998,000.00
份。
(2)本基金基金合同于 2017年 12月 13日生效,上年度可比期间自 2017年 12月 13日至 2017
年 12月 31日。
7.2 利润表
会计主体:华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金
本报告期:2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
单位:人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018
年 12月 31日
上年度可比期间
2017年 12月 13日(基金合
同生效日)至 2017年 12月
31日
一、收入 377,087,855.31 1,717,074.24
1.利息收入 292,914,355.31 9,782,944.24
其中:存款利息收入 64,325,815.92 6,025,444.27
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债券利息收入 228,390,404.00 3,757,499.97
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 198,135.39 -
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 42,478,934.85 -
其中:股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 42,478,934.85 -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
41,694,565.15 -8,065,870.00
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) - -
减:二、费用 61,552,353.17 3,579,182.12
1.管理人报酬 15,396,534.61 741,394.02
2.托管费 5,132,178.15 247,131.35
3.销售服务费 - -
4.交易费用 93,450.30 16,625.00
5.利息支出 40,512,290.11 2,573,631.75
其中:卖出回购金融资产支出 40,512,290.11 2,573,631.75
6.税金及附加 - -
7.其他费用 417,900.00 400.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 315,535,502.14 -1,862,107.88
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 315,535,502.14 -1,862,107.88
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7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金
本报告期:2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
单位:人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值)
5,009,998,000.00 -1,862,107.88 5,008,135,892.12
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本
期利润)
- 315,535,502.14 315,535,502.14
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
(净值减少以 “-”号填
列)
- - -
其中:1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动(净值减少
以“-”号填列)
- -85,169,966.00 -85,169,966.00
五、期末所有者权益(基
金净值)
5,009,998,000.00 228,503,428.26 5,238,501,428.26
项目
上年度可比期间
2017年 12月 13日(基金合同生效日)至 2017年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值)
5,009,998,000.00 - 5,009,998,000.00
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二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本
期利润)
- -1,862,107.88 -1,862,107.88
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
(净值减少以 “-”号填
列)
- - -
其中:1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动(净值减少
以“-”号填列)
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值)
5,009,998,000.00 -1,862,107.88 5,008,135,892.12
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告页码(序号)从 7.1至 7.4,财务报表由下列负责人签署:
基金管理人负责人:朱学华,主管会计工作负责人:赵敏,会计机构负责人:陈林
7.4 报表附注
7.4.1基金基本情况
华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委
员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]2033 号《关于准予华安鼎瑞定期开放债券型发起式
证券投资基金注册的批复》的核准,由基金管理人华安基金管理有限公司自 2017 年 12 月 11 日至
2017 年 12 月 11 日止期间向社会公开募集,募集期结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
验证并出具安永华明(2017)验字第 60971571_B11号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。
基金合同于 2017年 12月 13日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。设立时募集的扣除认
购费后的实收基金(本金)为人民币 5,009,998,000.00元,募集资金在初始销售期间未产生利息,以
上实收基金(本息)合计为人民币 5,009,998,000.00元,折合 5,009,998,000.00份基金份额。本基金
的基金管理人及注册登记机构为华安基金管理有限公司,基金托管人为浙商银行股份有限公司。
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本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、公
司债、企业债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、
中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款
以及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须
符合中国证监会相关规定)。本基金不参与股票、权证等资产投资,也不投资于可转换债券(可分离
交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基
金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%;但在每个开放期的
前 15个工作日和后 15个工作日以及开放期间不受前述投资组合比例的限制。本基金在封闭期内持
有现金或者到期日在一年以内的政府债券占资产净值的比例不受限制,但在开放期本基金持有现金
或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。如果法律法规对该比例要求有变更的,
以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。
本基金的业绩比较基准为:中债综合全价指数收益率。
7.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计
准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会
计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算
业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、
《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告
的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券
投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资
基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2018年 12月 31日的财务
状况以及 2018年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相
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关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度采用公历年度,即每年自 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民币
元为单位表示。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债),并形成其他单位的金融负债(或资产)或权益
工具的合同。
(1) 金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产、贷款和应收款项;
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括债券投资等;
(2) 金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其
他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的债券等,按照取得时的公允价值作
为初始确认金额,相关的交易费用在发生时计入当期损益;
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息,应当确认为当期收
益。每日,本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动
计入当期损益;
处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益,同
时调整公允价值变动收益;
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该收取金融资产现金流量的权利已转移,且符
合金融资产转移的终止确认条件的,金融资产将终止确认;
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,该金融负债或其一部分将终止确认;
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本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;本基金既没有转移也
没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控
制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉
入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下:
(1) 债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入
账,其中所包含的债券应收利息单独核算,不构成债券投资成本;
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券,根据其发行价、到期价和发行期限按直线
法推算内含票面利率后,按上述会计处理方法核算;
卖出债券于成交日确认债券投资收益,卖出债券的成本按移动加权平均法结转;
(2) 回购协议
本基金持有的回购协议(封闭式回购),以成本列示,按实际利率(当实际利率与合同利率差异
较小时,也可以用合同利率)在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项
负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债,假定出售资产或者转移负债的有序
交易在相关资产或负债的主要市场进行;不存在主要市场的,本基金假定该交易在相关资产或负债
的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采
用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债,根据对公允价值计量整体而言具有重要意
义的最低层次输入值,确定所属的公允价值层次:第一层次输入值,在计量日能够取得的相同资产
或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值,除第一层次输入值外相关资产或负债直接
或间接可观察的输入值;第三层次输入值,相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日,本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新
评估,以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值:
(1) 存在活跃市场的金融工具,按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的
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报价作为公允价值;估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,应采用
最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价
值的,应对报价进行调整,确定公允价值。
与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值
技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持
有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量持有相
关资产或负债所产生的溢价或折价;

(2) 不存在活跃市场的金融工具,应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,应优先使用可观察输入值,只有在无
法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值;

(3) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体
情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值;

(4) 如有新增事项,按国家最新规定估值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的,
同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相
互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,
不予相互抵销。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别
于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的
实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基
金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金
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额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损
失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算,并于期末全额转入“未分
配利润/(累计亏损)”。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款,按协
议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确
认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示;
(2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企
业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提;
(3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额,扣除应由资产支持证券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在证券实际持有期内逐日计提;
(4) 买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的成本及实际利率(当实际利率与合同利率差
异较小时,也可以用合同利率),在回购期内逐日计提;
(5) 债券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账;
(6) 资产支持证券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账;
(7) 公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的
利得或损失;
(8) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时
候确认。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法
逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的
则按直线法计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策
(1) 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分
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配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配;
(2) 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利
自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择红
利再投资的,基金份额的现金红利将按红利派发日的基金份额净值折算成基金份额,红利再投资的
份额免收申购费;
(3) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每
单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(4) 每一基金份额享有同等分配权;
(5) 法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基
金管理人在履行适当程序后,可对上述基金收益分配政策进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行
调整。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6税项
7.4.6.1 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的
规定,经国务院批准,自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业
纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证
券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入
以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税;
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根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有
关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得
的利息收入属于金融同业往来利息收入;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通
知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等
增值税政策的通知》的规定,本基金运营过程中发生的增值税应税行为,以本基金的基金管理人为
增值税纳税人;
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,
自 2018年 1月 1日起,本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易
计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对本基金在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税
应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从本基金的基金管理人以后月
份的增值税应纳税额中抵减。

7.4.6.2 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例(2011 年修订)》、《征收教育费附加的暂行规
定(2011 年修订)》及相关地方教育附加的征收规定,凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个
人,都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加(除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加
的单位外)及地方教育费附加。

7.4.6.3 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,
自 2004年 1月 1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用
基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,
对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收
入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

7.4.6.4 个人所得税
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根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得
有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008年 10月 9日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人
所得税。

7.4.7关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司(“华安基金公司”)
基金管理人、注册登记机构、基金销售
机构
浙商银行股份有限公司 基金托管人
国泰君安创新投资有限公司
基金管理人的股东(2018年 12月 5日
前)
上海国际信托有限公司
基金管理人的股东(2018年 12月 5日
前)
国泰君安证券股份有限公司
基金管理人的股东(自 2018年 12月 5
日起)
上海上国投资产管理有限公司
基金管理人的股东(自 2018年 12月 5
日起)
上海工业投资(集团)有限公司 基金管理人的股东
上海锦江国际投资管理有限公司 基金管理人的股东
国泰君安投资管理股份有限公司 基金管理人的股东
华安资产管理(香港)有限公司 基金管理人的全资子公司
华安未来资产管理(上海)有限公司 基金管理人的全资子公司
注:1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
2.根据华安基金管理有限公司于 2018年 12月 7日发布的公告,经华安基金管理有限公司股东
会第五十六次会议决议、第五十九次会议决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2012号文
核准,华安基金管理有限公司股东国泰君安创新投资有限公司、上海国际信托有限公司将各持有的
华安基金管理有限公司 20%的股权分别转让给国泰君安证券股份有限公司和上海上国投资产管理有
限公司。自 2018年 12月 5日起,华安基金管理有限公司股东变更为国泰君安证券股份有限公司、
上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司、上海工业投资(集团)有限公司
和国泰君安投资管理股份有限公司。
7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
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7.4.8.1.2权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.3债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.8.1.4债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。
7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
7.4.8.2关联方报酬
7.4.8.2.1基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12
月31日
上年度可比期间
2017年12月13日(基金合同
生效日)至2017年12月31

当期发生的基金应支付的管理费 15,396,534.61 741,394.02
其中:支付销售机构的客户维护费 - -
注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.30%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×基金管理费年费率/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。
7.4.8.2.2基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12
上年度可比期间
2017年12月13日(基金合同
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月31日 生效日)至2017年12月31

当期发生的基金应支付的托管费 5,132,178.15 247,131.35
注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×基金托管费年费率/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。
7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位:人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
浙商银行 225,403,788.22
51,265,715.
75
- -
2,281,950,000.
00
861,760.2
7
上年度可比期间
2017年12月13日(基金合同生效日)至2017年12月31日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
浙商银行 - - - - - -
7.4.8.4各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
项目
本期
2018年1月1日至2018年12月31

上年度可比期间
2017年12月13日(基金合同生
效日)至2017年12月31日
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基金合同生效日(2017年 12月
13日)持有的基金份额
- 10,000,000.00
期初持有的基金份额 10,000,000.00 -
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减:期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 10,000,000.00 10,000,000.00
期末持有的基金份额占基金总
份额比例
0.20% 0.20%

注:期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出份额。
7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位:份
关联方名称
本期末 2018年 12月 31日 上年度末 2017年 12月 31日
持有的基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比

持有的基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
浙商银行 4,999,998,000.00 99.80% 4,999,998,000.00 99.80%
7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年12月13日(基金合同生效日)
至2017年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
浙商银行股份有限公

270,955,484.72 349,038.21 10,717,284.77 430,666.50
7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
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7.4.9期末(2018年 12月 31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2018年 12月 31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 639,998,800.00元,是以如下债券作为抵押:
金额单位:人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量(张) 期末估值总额
150213 15国开 13 2019-01-02 101.00 6,400,000.00 646,400,000.00
合计 6,400,000.00 646,400,000.00
7.4.9.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2018年 12月 31日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出
回购金融资产款余额。
7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1 公允价值
7.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债,其因剩余期
限不长,公允价值与账面价值相若。

7.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具
7.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值
于 2018年 12月 31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于
第一层次的余额为人民币 0.00 元,属于第二层次的余额为人民币 5,278,103,000.00 元,属于第三层
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次的余额为人民币 0.00元(于 2017 年 12月 31 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币 0.00 元,属于第二层次的余额为人民币
5,307,818,000.00元,属于第三层次的余额为人民币 0.00元)。

7.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。

7.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生
变动。

7.4.14.2 承诺事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。

7.4.14.3 其他事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。

7.4.14.4 财务报表的批准
本财务报表已于 2019年 3月 26日经本基金的基金管理人批准。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 固定收益投资 5,278,103,000.00 89.75
其中:债券 5,278,103,000.00 89.75
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资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 510,955,484.72 8.69
7 其他各项资产 92,097,725.01 1.57
8 合计 5,881,156,209.73 100.00

8.2报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票投资。
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
无。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
无。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
无。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比
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例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 4,765,451,000.00 90.97
其中:政策性金融债 4,765,451,000.00 90.97
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 512,652,000.00 9.79
9 其他 - -
10 合计 5,278,103,000.00 100.76
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 150213 15国开 13 11,000,000
1,111,000,000.0
0
21.21
2 180210 18国开 10 4,300,000 443,459,000.00 8.47
3 150415 15农发 15 4,000,000 404,600,000.00 7.72
4 180313 18进出 13 3,800,000 384,028,000.00 7.33
5 160316 16进出 16 3,500,000 348,915,000.00 6.66
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
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8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
无。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.12018 年 2 月 2 日,富滇银行因贷款用途审查监控不力、贷款资金回流借款人用于购买本行理
财产品、为借款人在本行开立银行承兑汇票提供担保,被中国银监会云南监管局云银监罚决字〔2018〕
3号,给予罚款 35万元的行政处罚。
2018年 1月 9日,广东南粤银行资金运营中心因违规开展商业承兑汇票买入返售被中国银监会广东
监管局粤银监罚决字〔2018〕1号,给予罚款 400万元的行政处罚。2018年 6月 1日,广东南粤银
行因股东股权质押管理严重违反审慎经营规则,被中国银监会广东监管局粤银监罚决字〔2018〕15
号,给予罚款 20万元的行政处罚。2018年 6月 15日,广东南粤银行因员工违规经商办企业、在企
业兼职,被中国银监会湛江监管分局湛银监罚决字〔2018〕7号,给予罚款 20万元的行政处罚。2018
年 6月 19日,广东南粤银行因关联交易未按规定备案或批准,被中国银监会广东监管局粤银监罚决
字〔2018〕17号,给予罚款 50万元的行政处罚。
本基金投资18富滇银行CD338、18广东南粤银行CD143的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
除 18富滇银行 CD338、18广东南粤银行 CD143外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有
出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
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1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 92,097,725.01
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 92,097,725.01
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有存在流通受限情况的股票。
§9基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份

持有人户数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
2 2,504,999,000
.00
5,009,998,000.00 100.00% 0.00 0.00%
9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0。
本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
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9.3发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额总

持有份额占
基金总份额
比例
发起份额总

发起份额占
基金总份额
比例
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资金 10,000,000.0
0
0.20% 10,000,000.0
0
0.20% 三年
基金管理人高级管理人员 - - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,000,000.0
0
0.20% 10,000,000.0
0
0.20% 三年
§10 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2017年 12月 13日)基金份额总额 5,009,998,000.00
本报告期期初基金份额总额 5,009,998,000.00
本报告期基金总申购份额 -
减:本报告期基金总赎回份额 -
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 5,009,998,000.00

§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本报告期内本基金管理人重大人事变动如下:
2018年 2月 13日,基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告》,翁
启森先生、姚国平先生、谷媛媛女士新任本基金管理人的副总经理。
2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下:
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无。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的
诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内无基金投资策略的改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬情况:90,000.00元。
目前的审计机构已提供审计服务的连续年限:自基金合同生效日起至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
2018年 4月,针对上海证监局向公司出具的《关于对华安基金管理有限公司采取责令改正措施
的决定》,公司高度重视,逐一落实各项整改要求,针对性地制定、实施整改措施,进一步提升公司
内部控制和风险管理能力。2018年 5月,公司已通过上海证监局的检查验收。
除上述情况外,本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
招商证券 2 - - - - -
注:1、券商专用交易单元选择标准:
基金管理人负责选择证券经营机构,选用其交易单元供本基金证券买卖专用,选择标准为:
(1)内部管理规范、严谨;具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;
(2)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能够针对本基金业务需要,提供高质
量的研究报告和较为全面的服务;
(3)具有战略规划和定位,能够积极推动多边业务合作,最大限度地调动整体资源,为基金投
资赢取机会;
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(4)其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。

2、券商专用交易单元选择程序:
(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估
由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》,对候选
交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2) 填写《新增交易单元申请审核表》
牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果,择优选出拟新增单元,填写《新增交易
单元申请审核表》,对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。
(3) 候选交易单元名单提交分管领导审批
公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行
审核,并签署审批意见。
(4)协议签署及通知托管人
基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》,并通知基金托管人。

3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况:
无。

12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份

申购份

赎回份额 持有份额 份额占比

机构 1
20180101-201812
31
4,999,
998,00
0.00
0.00 0.00
4,999,998,0
00.00
99.80%
产品特有风险
本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资者大额
赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
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华安基金管理有限公司
二〇一九年三月三十日

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