天弘债券型发起式证券投资基金2019年第1季度报告
2019-04-19 文字大小 【 】 【打印
            
基金管理人:天弘基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2019年04月19日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年04月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年01月01日起至2019年03月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 天弘债券发起式 基金主代码 420008 基金运作方式 契约型开放式、发起式 基金合同生效日 2012年08月10日 报告期末基金份额总额 288,368,443.96份 投资目标 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争 获得高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信用风险状况、证券市场走势等方面的分析和预测,在严格的风险控制基础上,主动构建及调整投资组合,力求实现基金资产的稳定增值。 业绩比较基准 中债综合指数 风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 天弘债券型发起式A 天弘债券型发起式B 下属分级基金的交易代码 420008 420108 报告期末下属分级基金的份额总额 282,012,443.47份 6,356,000.49份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2019年01月01日 - 2019年03月31日) 天弘债券型发起式A 天弘债券型发起式B 1.本期已实现收益 7,916,127.24 489,369.14 2.本期利润 3,084,315.88 618,742.13 3.加权平均基金份额本期利润 0.0107 0.0221 4.期末基金资产净值 299,697,730.85 6,569,027.25 5.期末基金份额净值 1.063 1.034 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本基金合同于2012年08月10日生效。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 天弘债券型发起式A净值表现 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.85% 0.09% 0.47% 0.05% 0.38% 0.04% 天弘债券型发起式B净值表现 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.78% 0.09% 0.47% 0.05% 0.31% 0.04% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较   注:1、本基金合同于2012年08月10日生效。 2、本报告期内,本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘洋 本基金基金经理。 2017年07月 - 6年 女,经济学硕士。2013年1月加盟本公司,历任研究员、交易员。 刘盟盟 本基金基金经理。 2018年06月 - 16年 女,工商管理硕士。历任中财国企投资有限公司总裁助理,葛兰素史客(中国)投资有限公司销售行政主管,嘉实基金管理有限公司助理研究员。2012年2月加盟本公司,历任股票研究部研究员。 郭相博 本基金基金经理。 2018年06月 - 6年 男,技术管理硕士。历任北京同仁堂科技发展股份有限公司部门主管。2014年2月加盟本公司,历任股票研究部研究员。 注:1、上述任职日期为本基金管理人对外披露的任职日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作,不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括:建立统一的研究平台和公共信息平台,保证各组合得到公平的投资资讯;公平对待不同投资组合,禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动;在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,严格执行授权审批程序;实行集中交易制度和公平交易分配制度;建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度,保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离;加强对投资交易行为的监察稽核力度,建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内,公司公平交易程序运作良好,未出现异常情况;场外、网下业务公平交易制度执行情况良好,未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析,对各投资组合不同时间窗口(1日、3日、5日)内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验,未发现违反公平交易原则的异常交易。 本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况,公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为,公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 为规范投资行为,公平对待投资组合,制定《异常交易监控和报告办法》对可能显著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格异常的情形进行界定,拟定相应的监控、分析和防控措施。 本报告期内,严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易;针对非公开发行股票申购、 以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控,保证分配结果符合公平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为。 本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 基本面方面,进入2019年之后,经济仍有下行压力,但是政府基建支持力度较大,对经济形成较强支撑作用,下行速度在政府稳增长政策支持之下已经有所放缓,市场对于后续宽信用取得成效、经济企稳预期明显升温。 通胀预期也有所抬头,主要是由于非洲猪瘟进一步发酵,猪肉价格2月见底之后开始明显反弹,市场担忧对CPI形成抬升效应。 政策面方面,2019年政策仍然延续前期思路,着力支持信用扩张,力求疏通货币政策传导机制,并且吸取2018年政策过晚推出的教训,稳增长政策提前出台,力图努力稳住经济。 债券市场方面,1月份债券收益率下行,2月份由于风险偏好回升债市出现一定幅度调整,3月份债券市场呈现震荡行情。本基金在报告期内,严格按照监管指标要求,严控信用风险,以稳健风格进行投资,并积极把握市场机会进行投资,为客户创造了稳健的收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2019年03月31日,天弘债券型发起式A基金份额净值为1.063元,天弘债券型发起式B基金份额净值为1.034元,报告期内份额净值增长率天弘债券型发起式A为0.85%,天弘债券型发起式B为0.78%,同期业绩比较基准增长率均为0.47%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 347,871,130.56 97.67 其中:债券 347,871,130.56 97.67 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,619,022.47 0.45 8 其他资产 6,667,135.36 1.87 9 合计 356,157,288.39 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 60,608,000.00 19.79 其中:政策性金融债 60,608,000.00 19.79 4 企业债券 67,711,000.00 22.11 5 企业短期融资券 40,124,000.00 13.10 6 中期票据 112,323,000.00 36.67 7 可转债(可交换债) 8,848,130.56 2.89 8 同业存单 58,257,000.00 19.02 9 其他 - - 10 合计 347,871,130.56 113.58 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 111910023 19兴业银行CD023 300,000 29,130,000.00 9.51 2 111910095 19兴业银行CD095 300,000 29,127,000.00 9.51 3 170212 17国开12 200,000 20,742,000.00 6.77 4 127792 G18龙源1 200,000 20,434,000.00 6.67 5 101464018 14湘高速MTN001 200,000 20,314,000.00 6.63 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查,未发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金本报告期未持有股票,故不存在所投资的前十名股票中超出基金合同规定之备选股票库的情况。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 24,636.03 2 应收证券清算款 500,000.00 3 应收股利 - 4 应收利息 5,959,929.44 5 应收申购款 182,569.89 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 6,667,135.36 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 113511 千禾转债 555,050.00 0.18 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 天弘债券型发起式A 天弘债券型发起式B 报告期期初基金份额总额 344,383,649.33 80,233,931.85 报告期期间基金总申购份额 6,887,205.89 3,080,632.80 减:报告期期间基金总赎回份额 69,258,411.75 76,958,564.16 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) - - 报告期期末基金份额总额 282,012,443.47 6,356,000.49 注:总申购份额含转换转入份额;总赎回份额含转换转出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期未有基金管理人运用固有资金投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 本基金成立后有10,000,800.08份为发起份额,发起份额承诺的持有期限为2012年8月10日至2015年8月10日。截至本报告期末,发起资金持有份额为0.00份。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20190101-20190331 175,900,615.66 - - 175,900,615.66 61.00% 2 20190101-20190331 100,000,000.00 - - 100,000,000.00 34.68% 产品特有风险 基金管理人秉承谨慎勤勉、独立决策、规范运作、充分披露原则,公平对待投资者,保障投资者合法权益。当单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%时,由此可能导致的特有风险主要包括: (1)超出基金管理人允许的单一投资者持有基金份额比例的申购申请不被确认的风险; (2)极端市场环境下投资者集中赎回,基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对赎回申请的风险; (3)持有基金份额占比较高的投资者大额赎回可能引发基金净值大幅波动的风险; (4)持有基金份额占比较高的投资者在召开基金份额持有人大会并对重大事项进行投票表决时,可能拥有较大话语权; (5)极端情况下,持有基金份额占比较高的投资者大量赎回后,可能出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元而面临的转换基金运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等风险。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内,本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会批准天弘债券型发起式证券投资基金募集的文件 2、天弘债券型发起式证券投资基金基金合同 3、天弘债券型发起式证券投资基金托管协议 4、天弘债券型发起式证券投资基金招募说明书 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会规定的其他文件 10.2 存放地点 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 10.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站:www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司 二〇一九年四月十九日
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