富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2019年第1季度报告
2019-04-20 文字大小 【 】 【打印
            
基金管理人:富荣基金管理有限公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 报告送出日期:2019年04月20日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年01月01日起至2019年03月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 富荣价值精选混合 基金主代码 006109 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年08月10日 报告期末基金份额总额 16,096,670.37份 投资目标 本基金通过对多种投资策略的有机结合,在严格控制风险的基础上,力求取得超越基金业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金通过灵活应用多种量化策略,在充分控制基金财产风险和保证基金财产流动性的基础上,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金财产的长期稳健增值。 业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%+上证国债指数收益率*45% 风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中风险、中预期收益的品种。 基金管理人 富荣基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 富荣价值精选混合A 富荣价值精选混合C 下属分级基金的交易代码 006109 006110 报告期末下属分级基金的份额总额 6,096,670.37份 10,000,000.00份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2019年01月01日 - 2019年03月31日) 富荣价值精选混合A 富荣价值精选混合C 1.本期已实现收益 723,923.67 -673,220.28 2.本期利润 311,860.88 846,092.03 3.加权平均基金份额本期利润 0.1013 0.0780 4.期末基金资产净值 10,787,722.23 8,720,900.03 5.期末基金份额净值 1.7694 0.8721 注:①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字; ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 富荣价值精选混合A净值表现 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 125.14% 13.06% 15.71% 0.85% 109.43% 12.21% 富荣价值精选混合C净值表现 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 11.11% 1.05% 15.71% 0.85% -4.60% 0.20% 注:本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较   注:①本基金基金合同于2018年8月10日生效,截止2019年03月31日止,本基金成立未满一年; ②本基金建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 邓宇翔 权益投资部总监、基金经理 2018-11-06 - 13 硕士学历,持有基金从业资格证书,中国国籍。曾任西南证券股份有限公司资深投资经理、深圳东新佳投资有限公司投资经理。2017年2月22日加入富荣基金。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况,基金管理人在合理期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度,在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合。 公司利用统计分析的方法和工具,按照不同的时间窗口(包括当日内、3日内、5日内),对旗下所有投资组合的同向交易价差情况进行分析,报告期内未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2019年1月初股市筑底,一季度在央行降准,政策推动、商誉减值落地、社融数据超预期、MSCI提高纳入比例、科创板落地、中美经贸关系缓和、美联储暂缓加息等一系列利好因素推动下,A股大幅反弹,估值修复至历史均值水平。 报告期内,本基金主要精选了以价值投资为导向的蓝筹白马个股进行配置,其次从成长性角度配置了通信、电子、计算机、农牧等板块股票。 未来市场有望在政策、资本市场改革、经济企稳的支撑下震荡上行,本基金将继续选择具有长期配置价值、处于向上周期中的行业和个股。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末富荣价值精选混合A基金份额净值为1.7694元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为125.14%,是由于巨额赎回,部分赎回费计入基金资产导致的,基金同期业绩比较基准收益率为15.71%;截至报告期末富荣价值精选混合C基金份额净值为0.8721元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为11.11%,同期业绩比较基准收益率为15.71%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金为发起式基金,基金合同生效未满三年。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 12,942,773.00 47.51 其中:股票 12,942,773.00 47.51 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,042,532.60 3.83 其中:债券 1,042,532.60 3.83 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 13,152,411.24 48.28 8 其他资产 102,154.27 0.38 9 合计 27,239,871.11 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,265,900.00 6.49 B 采矿业 - - C 制造业 9,948,568.00 51.00 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,724,510.00 8.84 J 金融业 3,795.00 0.02 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 12,942,773.00 66.34 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 002124 天邦股份 80,000 1,398,400.00 7.17 2 300502 新易盛 48,000 1,335,840.00 6.85 3 300134 大富科技 80,000 1,207,200.00 6.19 4 002371 北方华创 15,000 1,057,350.00 5.42 5 600975 新五丰 90,000 1,009,800.00 5.18 6 600728 佳都科技 80,000 977,600.00 5.01 7 000876 新 希 望 70,000 931,000.00 4.77 8 300308 中际旭创 15,000 832,500.00 4.27 9 300638 广和通 13,000 780,000.00 4.00 10 002281 光迅科技 23,300 735,348.00 3.77 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,042,532.60 5.34 其中:政策性金融债 1,042,532.60 5.34 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,042,532.60 5.34 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 108901 农发1801 10,390 1,042,532.60 5.34 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 48,979.31 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 13,829.88 5 应收申购款 39,345.08 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 102,154.27 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 富荣价值精选混合A 富荣价值精选混合C 报告期期初基金份额总额 49,625.87 20,001,000.00 报告期期间基金总申购份额 9,282,398.00 0.00 减:报告期期间基金总赎回份额 3,235,353.50 10,001,000.00 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) 0.00 0.00 报告期期末基金份额总额 6,096,670.37 10,000,000.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位:份 富荣价值精选混合A 富荣价值精选混合C 报告期期初管理人持有的本基金份额 - 10,000,000.00 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 - 10,000,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) - 100.00 注:报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例,基金总份额为分级总份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 10,000,000.00 62.12% 10,000,000.00 62.12% 三年 基金管理人高级管理人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金经理等人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金管理人股东 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 其他 6,096,670.37 37.88% 0.00 0.00% - 合计 16,096,670.37 100.00% 10,000,000.00 62.12% - §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20190101 - 20190331 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 62.12% 2 20190101 - 20190107 10,001,000.00 0.00 10,001,000.00 0.00 0.00% 产品特有风险 报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况,由此可能导致的特有风险主要包括:当投资者持有份额占比较为集中时,个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响;若发生巨额赎回,对于单个基金份额持有人当日赎回申请超过上一开放日基金总份额30%以上的部分,基金管理人有权进行延期办理,可能影响投资者赎回业务办理;基金合同生效满三年之日(指自然日),若基金规模低于2亿元的,本基金合同应当终止;《基金合同》生效三年后继续存续的,连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的本基金应当按照本基金合同的约定程序进行清算后终止,且无需召开基金份额持有人大会;持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 基金管理人公告,杨小舟董事长于2019年1月23日任职,上述人事变动已按相关规定备案。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 10.1.1 中国证监会批准富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金设立的文件; 10.1.2《富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》; 10.1.3《富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》; 10.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程; 10.1.5 报告期内富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 10.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人富荣基金管理有限公司,客服热线:4006855600。 富荣基金管理有限公司 2019年04月20日