国投瑞银货币市场基金2019年第1季度报告
2019-04-22 文字大小 【 】 【打印
            
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一九年四月二十二日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国投瑞银货币 基金主代码 121011 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年1月19日 报告期末基金份额总额 9,481,933,720.86份 投资目标 在力求基金资产安全性和较高流动性的基础上,追求超越业绩比较基准的收益率。 投资策略 本基金在追求流动性、低风险和稳定收益的前提下,依据宏观经济、货币政策、财政政策和短期利率变动预期,综合考虑各投资品种的流动性、收益性以及信用风险状况,进行积极的投资组合管理。 业绩比较基准 七天通知存款的税后利率:(1-利息税率)×七天通知存款利率 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票基金、债券基金和混合基金。 基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国投瑞银货币A 国投瑞银货币B 下属分级基金的交易代码 121011 128011 报告期末下属分级基金的份额总额 1,942,236,707.03份 7,539,697,013.83份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2019年1月1日-2019年3月31日) 国投瑞银货币A 国投瑞银货币B 1.本期已实现收益 9,499,248.49 52,189,300.04 2.本期利润 9,499,248.49 52,189,300.04 3.期末基金资产净值 1,942,236,707.03 7,539,697,013.83 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3、本基金根据每日基金收益情况以每万份基金收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每月集中支付。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、国投瑞银货币A: 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.6996% 0.0034% 0.3381% 0.0000% 0.3615% 0.0034% 2、国投瑞银货币B: 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.7590% 0.0034% 0.3381% 0.0000% 0.4209% 0.0034% 注:本基金的业绩比较基准中,通知存款是一种不约定存期,支取时需提前通知银行,约定支取日期和金额方能支取的存款,具有存期灵活、存取方便的特征,同时可获得高于活期存款利息的收益。本基金为货币市场基金,具有低风险、高流动性的特征。根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征,本基金选取同期7天通知存款利率(税后)作为本基金的业绩比较基准。根据财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知(财税〔2008〕132号)文件规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。故本基金本报告期以税前七天通知存款利率为业绩比较基准。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国投瑞银货币市场基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2009年1月19日至2019年3月31日) 国投瑞银货币A / 国投瑞银货币B / §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李达夫 本基金基金经理,固定收益部副总监 2017-05-12 - 13 中国籍,硕士,具有基金从业资格,特许金融分析师协会(CFA Institute)和全球风险协会(GARP)会员,拥有特许金融分析师(CFA)和金融风险管理师(FRM)资格。曾任东莞农商银行资金营运中心交易员、研究员,国投瑞银基金管理有限公司交易员、研究员、基金经理,大成基金管理有限公司基金经理。曾任国投瑞银货币市场基金、大成货币市场证券投资基金、大成现金增利货币市场证券投资基金、大成景安短融债券型证券投资基金、大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金及大成恒丰宝货币市场基金基金经理。2016年10月加入国投瑞银基金管理有限公司,现任国投瑞银货币市场基金、国投瑞银钱多宝货币市场基金、国投瑞银增利宝货币市场基金、国投瑞银添利宝货币市场基金、国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金、国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金(原国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金)、国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金、国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金、国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金、国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金及国投瑞银优选收益混合型证券投资基金经理。 颜文浩 本基金基金经理 2017-06-27 - 8 中国籍,硕士,具有基金从业资格。2010年10月加入国投瑞银。曾任国投瑞银瑞易货币市场基金、国投瑞银瑞达混合型证券投资基金及国投瑞银全球债券精选证券投资基金基金经理。现任国投瑞银钱多宝货币市场基金、国投瑞银增利宝货币市场基金、国投瑞银添利宝货币市场基金、国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金(原国投瑞银招财保本混合型证券投资基金)、国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金(原国投瑞银顺鑫一年期定期开放债券型证券投资基金)、国投瑞银融华债券型证券投资基金、国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银货币市场基金、国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金及国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 注:任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内,本基金管理人遵守《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银货币市场基金基金合同》等有关规定,本着恪守诚信、审慎勤勉,忠实尽职的原则,为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内,基金的投资决策规范,基金运作合法合规,没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,管理人通过制度、流程和技术手段保证了公平交易原则的实现,确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待,通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督,形成了有效地公平交易体系。本报告期,本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 在货币基金投资管理上,我们采取稳健谨慎的策略,保持组合较高的流动性配比水平,以应付投资者的申购赎回需求。本组合在评估基金稳定规模和短期流动性要求后,3月底基金逐步增加中长期限大额存单配置比例,锁定组合未来一段时间的资产收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期内,本基金A级份额净值增长率为0.6996%,B级份额净值增长率为0.7590%,同期业绩比较基准收益率为0.3381%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 6,331,859,846.85 66.75 其中:债券 6,331,859,846.85 66.75 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 2,974,231,261.36 31.35 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 16,059,718.39 0.17 4 其他资产 164,407,009.45 1.73 5 合计 9,486,557,836.05 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 5.63 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本报告期内债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 84 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 90 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 57 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本基金本报告期内投资组合的平均剩余期限不存在超过120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%) 1 30天以内 46.71 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 10.53 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 1.58 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 12.35 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天(含) 27.14 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 98.32 - 5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本基金本报告期内投资组合的平均剩余存续期不存在超过240天的情况。 5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 520,267,643.02 5.49 其中:政策性金融债 520,267,643.02 5.49 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 2,370,897,800.37 25.00 6 中期票据 - - 7 同业存单 3,440,694,403.46 36.29 8 其他 - - 9 合计 6,331,859,846.85 66.78 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 190201 19国开01 2,800,000.00 280,039,089.42 2.95 2 111814128 18江苏银行CD128 2,000,000.00 199,649,857.14 2.11 3 111809431 18浦发银行CD431 2,000,000.00 198,381,679.80 2.09 4 111990849 19成都银行CD017 2,000,000.00 198,254,696.45 2.09 5 111906047 19交通银行CD047 2,000,000.00 194,681,280.05 2.05 6 111911039 19平安银行CD039 2,000,000.00 194,527,194.69 2.05 7 011900649 19中铝SCP003 1,800,000.00 180,002,692.86 1.90 8 011900193 19陕煤化SCP001 1,600,000.00 160,006,943.95 1.69 9 011801394 18招商蛇口SCP001 1,500,000.00 150,000,811.20 1.58 10 111808196 18中信银行CD196 1,500,000.00 148,036,035.94 1.56 5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次 报告期内偏离度的最高值 0.2452% 报告期内偏离度的最低值 0.0855% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1806% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1基金计价方法说明 本基金通过每日计算基金收益并分配的方式,使基金份额净值保持在人民币1.00 元。 本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 5.9.2本基金投资的前十名证券中,持有“18浦发银行CD431”市值19,8620,000元,占基金资产净值2.09%。根据中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表(银监罚决字〔2018〕4号),上海浦东发展银行股份有限公司因内控管理严重违反审慎经营规则;通过资管计划投资分行协议存款,虚增一般存款;通过基础资产在理财产品之间的非公允交易进行收益调节等违反商业银行监管规定的违规行为受到中国银行保险监督管理委员会行政处罚,对该公司罚款5845万元,没收违法所得10.927万元,罚没合计5855.927万元。 本基金投资的前十名证券中,持有“19交通银行CD047”市值194,860,000元,占基金资产净值2.05%。根据中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表(银保监银罚决字〔2018〕12号和银保监银罚决字〔2018〕13号),交通银行股份有限公司因不良信贷资产未洁净转让、理财资金投资本行不良信贷资产收益权等违规行为受到中国银行保险监督管理委员会行政处罚,对其罚款690万元,因并购贷款占并购交易价款比例不合规、并购贷款尽职调查和风险评估不到位违规行为受到中国银行保险监督管理委员会行政处罚,对其罚款50万元。 本基金投资的前十名证券中,持有“18中信银行CD196”市值148,365,000元,占基金资产净值1.56%。根据中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表(银保监银罚决字〔2018〕14号),中信银行股份有限公司因理财资金违规缴纳土地款等违规行为受到中国银行保险监督管理委员会行政处罚,对其罚款2280万元。 基金管理人认为,该银行上述被处罚事项有利于该银行加强内部管理,该银行当前总体生产经营和财务状况保持稳定,事件对该银行经营活动未产生实质性影响,不改变该银行基本面。 本基金对上述证券的投资严格执行了基金管理人规定的投资决策程序。 除上述情况外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.9.3其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 24,438.64 2 应收证券清算款 101,467,073.97 3 应收利息 35,203,688.62 4 应收申购款 27,711,808.22 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 164,407,009.45 5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 国投瑞银货币A 国投瑞银货币B 本报告期期初基金份额总额 1,206,123,669.76 5,912,925,084.00 报告期基金总申购份额 3,235,322,652.11 6,092,823,422.70 报告期基金总赎回份额 2,499,209,614.84 4,466,051,492.87 报告期基金拆分变动份额 - - 报告期期末基金份额总额 1,942,236,707.03 7,539,697,013.83 注:总申购份额含红利再投、转换入份额和因份额升降级导致的强制调增份额,总赎回份额含转换出份额和因份额升降级导致的强制调减份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率 1 申购 2019-01-08 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00% 2 赎回 2019-01-24 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00% 3 申购 2019-02-12 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00% 4 申购 2019-02-13 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00% 5 赎回 2019-02-21 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00% 6 赎回 2019-02-22 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00% 7 申购 2019-03-05 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00% 8 申购 2019-03-06 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00% 9 赎回 2019-03-14 26,000,000.00 26,000,000.00 0.00% 10 赎回 2019-03-18 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00% 11 赎回 2019-03-27 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00% 12 申购 2019-03-29 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00% 13 红利再投 2019-03-31 449,746.57 449,746.57 0.00% 合计 116,449,746.57 116,449,746.57 注:1、本报告期内基金管理人交易及持有份额均为国投货币B类份额。 2、上述管理人红利再投资交易数据为本报告期内每个工作日红利再投资份额及金额的合计数。 3、交易金额与交易份额差值是由于基金管理人全额赎回时待结转的基金收益。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 产品特有风险 投资者应关注本基金单一投资者持有份额比例过高时,可能出现以下风险: 1、赎回申请延期办理的风险 单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件,中小投资者可能面临小额赎回申请也需要部分延期办理的风险。 2、基金净值大幅波动的风险 单一投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动;单一投资者大额赎回时,相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值的精度问题均可能引起基金份额净值出现较大波动。 3、基金投资策略难以实现的风险 单一投资者大额赎回后,可能使基金资产净值显著降低,从而使基金在拟参与银行间市场交易等投资时受到限制,导致基金投资策略难以实现。 4、基金财产清算(或转型)的风险 根据本基金基金合同的约定,基金合同生效后的存续期内,若连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。单一投资者大额赎回后,可能造成基金资产净值大幅缩减而导致本基金转换运作方式、与其他基金合并或基金合同终止等情形。 5、召开基金份额持有人大会及表决时可能存在的风险 由于单一机构投资者所持有的基金份额占比较高,在召开持有人大会并对重大事项进行投票表决时,单一机构投资者将拥有高的投票权重。 注:本基金本报告期无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内基金管理人对本基金暂停及恢复申购(转换转入、大额定期定额投资)进行公告,指定媒体公告时间为2019年1月30日。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 《关于核准国投瑞银货币市场基金募集的批复》(证监许可[2008]1423号) 《关于国投瑞银货币市场资基金备案的确认函》(基金部函[2009]27 号) 《国投瑞银货币市场基金基金合同》 《国投瑞银货币市场基金托管协议》 国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件 本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文 国投瑞银货币市场基金2019年第1季度报告原文 9.2存放地点 中国广东省深圳市福田区金田路4028 号荣超经贸中心46 层 存放网址:http://www.ubssdic.com 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 咨询电话:国投瑞银基金管理有限公司客户服务热线 400-880-6868 国投瑞银基金管理有限公司 二〇一九年四月二十二日