长城收益宝货币市场基金2019年第1季度报告
2019-04-22 文字大小 【 】 【打印
            
基金管理人:长城基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2019年4月22日 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年04月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年01月01日起至03月31日止。 基金产品概况 基金简称 长城收益宝货币 基金主代码 004972 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年9月6日 报告期末基金份额总额 5,585,504,212.14份 投资目标 在控制投资组合风险,保持流动性的前提下,力争为投资人提供稳定的收益。 投资策略 1、一级资产配置策略 根据宏观经济研究(利率水平、CPI指标、GDP增长率、货币供应量、可比币种利率水平、主要币种汇率水平等),分析市场趋势和政府政策变化,决定基金投资组合的平均剩余期限。 2、二级资产配置策略 根据不同类别资产的剩余期限结构、流动性指标(二级市场存量、二级市场交易量、交易场所等)、收益率水平(约定收益、到期收益率、票面利率、付息方式、利息税务条款、附加期权价值、类别资产收益率差异等)、市场偏好等决定不同类别资产的配置比例。 3、三级资产配置策略 根据明细资产的剩余期限、信用等级、流动性指标,确定构建基金投资组合的投资品种。根据对个券收益率水平、剩余期限、流动性状况的权衡,参照收益目标确定个券投资品种与投资数量。 业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 长城收益宝货币A 长城收益宝货币B 下属分级基金的交易代码 004972 004973 报告期末下属分级基金的份额总额 4,643,190,233.91份 942,313,978.23份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2019年1月1日 - 2019年3月31日 ) 长城收益宝货币A 长城收益宝货币B 本期已实现收益 37,084,672.73 10,149,928.23 2.本期利润 37,084,672.73 10,149,928.23 3.期末基金资产净值 4,643,190,233.91 942,313,978.23 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额。本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长城收益宝货币A 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.7708% 0.0006% 0.3329% 0.0000% 0.4379% 0.0006% 长城收益宝货币B 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.8305% 0.0006% 0.3329% 0.0000% 0.4976% 0.0006% 注:本基金收益分配按日结转份额。 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较   注:①本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 ②本基金的建仓期为自基金合同生效之日起六个月内,建仓期满时,各项资产配置比例符合基金合同约定。 管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 邹德立 固定收益部副总经理,长城货币、长城工资宝货币、长城收益宝货币的基金经理 2017年9月6日 - 10年 男,中国籍,武汉大学经济学学士、华中科技大学工程硕士。曾就职于深圳农村商业银行总行资金部,从事债券投资与研究工作。2009年3月进入长城基金管理有限公司,曾任运行保障部债券交易员,兼固定收益研究员。 注:①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。 ②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城收益宝货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制和防范风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大的利益,未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况,无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况,不存在损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定,不同投资者的利益得到了公平对待。 本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,对同向交易的价差进行事后分析,定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为,本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内,结果符合相关政策法规和公司制度的规定。 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为,没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的现象。 报告期内基金投资策略和运作分析 国际上,美国经济增长出现拐点,联储终止加息,贸易战进入最后协议谈判期;欧洲经济加速下滑,3月公布的PMI数据更是跌至欧债危机时的水平;亚洲日本货币政策继续保持宽松基调,整体经济仍面临下行压力。国内方面,投资短期有支撑,基建延续反弹;地产一二线城市出现放松迹象,一线销售反弹回暖;消费和社融企稳;外需放缓,进出口承压。今年通胀压力略微加大,货币政策仍保持合理充裕趋势。季末1年期AAA级短期融资券收益率下行到3.2%附近,3个月和6个月AAA级同业存单收益率分别在2.7%和2.9%附近。 回顾本基金1季度的投资,我们在收益率高点加大银行存单和债券资产投资,保持较高组合久期。预计2019年2季度短端债券市场依然存在较好的投资时点,重点防范利率风险和信用风险。我们计划进一步鼓励个人投资者申购,限制大额不稳定资金申购,加强保护持有人利益。我们将根据经济基本面及政策面的变化,适时优化组合配置,把握流动性、收益性和风险性三者的平衡。 报告期内基金的业绩表现 本报告期长城收益宝货币A的基金份额净值收益率为0.7708%,本报告期长城收益宝货币B的基金份额净值收益率为0.8305%,同期业绩比较基准收益率为0.3329%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金无需要说明的情况。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 5,368,933,095.49 80.20 其中:债券 5,368,933,095.49 80.20 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 1,287,893,891.84 19.24 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 352,291.05 0.01 4 其他资产 37,125,137.83 0.55 5 合计 6,694,304,416.21 100.00 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 17.46 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 1,106,125,986.86 19.80 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 115 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 117 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 84 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 注:本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未发生违规超过120天的情况。 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%) 1 30天以内 31.35 19.80 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 11.98 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 19.58 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 8.16 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)-397天(含) 48.11 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 119.19 19.80 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 注:本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未发生违规超过240天的情况。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 590,484,612.51 10.57 其中:政策性金融债 590,484,612.51 10.57 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 560,000,962.32 10.03 6 中期票据 - - 7 同业存单 4,218,447,520.66 75.52 8 其他 - - 9 合计 5,368,933,095.49 96.12 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 180407 18农发07 4,700,000 470,488,103.49 8.42 2 111815441 18民生银行CD441 4,500,000 447,189,052.42 8.01 3 111814115 18江苏银行CD115 3,000,000 299,715,715.73 5.37 4 111994042 19盛京银行CD134 3,000,000 298,068,096.07 5.34 5 111887283 18厦门国际银行CD246 2,000,000 199,606,772.28 3.57 6 111883774 18南京银行CD105 2,000,000 198,912,918.98 3.56 7 111870941 18天津银行CD352 2,000,000 198,746,380.37 3.56 8 111885614 18华融湘江银行CD168 2,000,000 197,128,972.27 3.53 9 111815637 18民生银行CD637 2,000,000 196,815,958.76 3.52 10 111991028 19南京银行CD009 2,000,000 196,532,431.22 3.52 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1793% 报告期内偏离度的最低值 0.0677% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1356% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 注:本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 注:本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 投资组合报告附注 基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内摊销,每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。本基金通过每日分红使得基金份额的净值始终维持在1.0000元。 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期本基金投资的前十名证券除民生银行发行主体外,其他证券的发行主体未出现被监管部门立案调查、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 根据中国银行保险监督管理委员会(简称银保监会)于2018年12月7日公布的行政处罚信息公开表: 中国民生银行股份有限公司(简称民生银行)因内控管理不严、违规经营等案由,于2018年11月9日被中国银保监会处以罚款。 本基金管理小组分析认为,相关违规事项已经调查完毕,行政处罚决定也已经开出。考虑到此次处罚金额相对上一年的经营利润占比较小,对于公司的未来财务并无重大影响。同时,本基金持有的上述银行同业存单评级较高,流动性好。该行政处罚措施不影响公司的长期信用基本面,主体信用和债项信用资质均良好。本基金经理依据基金合同和本公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程序对18民生银行CD441、18民生银行CD637进行了投资。 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 22,559,081.15 4 应收申购款 14,565,113.53 5 其他应收款 943.15 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 37,125,137.83 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位:份 项目 长城收益宝货币A 长城收益宝货币B 报告期期初基金份额总额 4,849,138,593.79 834,662,635.66 报告期期间基金总申购份额 2,953,829,810.85 1,207,460,568.81 报告期期间基金总赎回份额 3,159,778,170.73 1,099,809,226.24 报告期期末基金份额总额 4,643,190,233.91 942,313,978.23 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注:本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 注:本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 备查文件目录 备查文件目录 1. 中国证监会许可长城收益宝货币市场基金注册的文件 2. 《长城收益宝货币市场基金基金合同》 3. 《长城收益宝货币市场基金托管协议》 4. 法律意见书 5. 基金管理人业务资格批件、营业执照 6. 基金托管人业务资格批件、营业执照 7. 中国证监会规定的其他文件 存放地点 广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层 查阅方式 投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅,如有疑问,可向本基金管理人长城基金管理有限公司咨询。 咨询电话:0755-23982338 客户服务电话:400-8868-666 网站:www.ccfund.com.cn
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