嘉实定期宝6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书摘要
2019-04-27 文字大小 【 】 【打印
            
嘉实定期宝6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书摘要
(2019年第1号)

基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
重要提示
嘉实定期宝6个月理财债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2014年 9月28日 证监许可[2014]1001号《关于准予嘉实定期宝6个月理财债券型证券投资基金注册的批复》注册募集,并于2016年11月21日经机构部函[2016]2904 号《关于嘉实定期宝6个月理财债券型证券投资基金延期募集备案的回函》确认。本基金基金合同于2017年3月23日正式生效,自该日起本基金管理人开始管理本基金。
投资有风险,投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2019年3月23日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年12月31日(未经审计),特别事项注明除外。

一、基金管理人
(一) 基金管理人基本情况
1、基本信息
名称 嘉实基金管理有限公司
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期53层09-11单元
办公地址 北京市建国门北大街8号华润大厦8层
法定代表人 赵学军
成立日期 1999年3月25日
注册资本 1.5 亿元
股权结构 中诚信托有限责任公司40%,德意志资产管理(亚洲)有限公司30%,立信投资有限责任公司30%。
存续期间 持续经营
电话 (010)65215588
传真 (010)65185678
联系人 胡勇钦

嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5号文批准,于1999年3月25日成立,是中国第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,总部设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII资格和特定资产管理业务资格。
(二) 主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况
牛成立先生,联席董事长,经济学硕士,中共党员。曾任中国人民银行非银行金融机构监管司副处长、处长;中国银行厦门分行党委委员、副行长(挂职);中国银行业监督管理委员会(下称银监会)非银行金融机构监管部处长;银监会新疆监管局党委委员、副局长;银监会银行监管四部副主任;银监会黑龙江监管局党委书记、局长;银监会融资性担保业务工作部(融资性担保业务监管部际联席会议办公室)主任;中诚信托有限责任公司党委委员、总裁。现任中诚信托有限责任公司党委书记、董事长,兼任中国信托业保障基金有限责任公司董事。
赵学军先生,董事长,党委书记,经济学博士。曾就职于天津通信广播公司电视设计所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年10月至2017年12月任嘉实基金管理有限公司董事、总经理,2017年12月起任公司董事长。
朱蕾女士,董事,硕士研究生,中共党员。曾任保监会财会部资金运用处主任科员;国都证券有限责任公司研究部高级经理;中欧基金管理有限公司董秘兼发展战略官;现任中诚信托有限责任公司总裁助理兼国际业务部总经理;兼任中诚国际资本有限公司总经理、深圳前海中诚股权投资基金管理有限公司董事长、总经理。
高峰先生,董事,美国籍,美国纽约州立大学石溪分校博士。曾任所罗门兄弟公司利息衍生品副总裁,美国友邦金融产品集团结构产品部副总裁。自1996年加入德意志银行以来,曾任德意志银行(纽约、香港、新加坡)董事、全球市场部中国区主管、上海分行行长,2008年至今任德意志银行(中国)有限公司行长、德意志银行集团中国区总经理。
Jonathan Paul Eilbeck先生,董事,英国籍,南安普顿大学学士学位。曾任SenaConsulting公司咨询顾问,JPMorgan固定收益亚太区CFO、COO,JP Morgan Chase固定收益亚太区CFO、COO,德意志银行资产与财富管理全球首席运营官。2008年至今任德意志银行资产管理全球首席运营官。
韩家乐先生,董事,1990年毕业于清华大学经济管理学院,硕士研究生。1990年2月至2000年5月任海问证券投资咨询有限公司总经理;1994年至今,任北京德恒有限责任公司总经理;2001年11月至今,任立信投资有限责任公司董事长。
经雷先生,董事、总经理,金融学、会计学专业本科学历,工商管理学学士学位,特许金融分析师(CFA)。1998年到2008年在美国国际集团(AIG)国际投资公司美国纽约总部担任研究投资工作。2008年到2013年历任友邦保险中国区资产管理中心副总监,首席投资总监及资产管理中心负责人。2013年10月至今就职于嘉实基金管理有限公司,历任董事总经理(MD)、机构投资和固定收益业务首席投资官;2018年3月起任公司总经理。
王巍先生,独立董事,美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员,美国化学银行分析师,美国世界银行顾问,中国南方证券有限公司副总裁,万盟投资管理有限公司董事长。2004至今任万盟并购集团董事长。
汤欣先生,独立董事,中共党员,法学博士,清华大学法学院教授、清华大学商法研究中心副主任、《清华法学》副主编,汤姆森路透集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会成员。曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员,现兼任上海证券交易所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。
王瑞华先生,独立董事,管理学博士,会计学教授,注册会计师,中共党员。曾任中央财经大学财务会计教研室主任、研究生部副主任。2012年12月起担任中央财经大学商学院院长兼MBA教育中心主任。
张树忠先生,监事长,经济学博士,高级经济师,中共党员。曾任华夏证券公司投资银行部总经理、研究发展部总经理;光大证券公司总裁助理、北方总部总经理、资产管理总监;光大保德信基金管理公司董事、副总经理;大通证券股份有限公司副总经理、总经理;大成基金管理有限公司董事长,中国人保资产管理股份有限公司副总裁、首席投资执行官;中诚信托有限责任公司副董事长、党委副书记。现任中诚信托有限责任公司党委副书记、总裁,兼任中诚资本管理(北京)有限公司董事长。
穆群先生,监事,经济师,硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教,长安信息产业(集团)股份有限公司董事会秘书,北京德恒有限责任公司财务主管。2001年11月至今任立信投资有限公司财务总监。
龚康先生,监事,中共党员,博士研究生。2005年9月至今就职于嘉实基金管理有限公司人力资源部,历任人力资源高级经理、副总监、总监。
曾宪政先生,监事,法学硕士。1999年7月至2003年10月就职于首钢集团,2003年10月至2008年6月,为国浩律师集团(北京)事务所证券部律师。2008年7月至今,就职于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部,现任法律部总监。
宋振茹女士,副总经理,中共党员,硕士研究生,经济师。1981年6月至1996年10月任职于中办警卫局。1996年11月至1998年7月于中国银行海外行管理部任副处长。1998年7月至1999年3月任博时基金管理公司总经理助理。1999年3月至今任职于嘉实基金管理有限公司,历任督察员和公司副总经理。
李松林先生, 副总经理,工商管理硕士。历任国元证券深圳证券部信息总监,南方证券金通证券部总经理助理,南方基金运作部副总监,嘉实基金管理有限公司总经理助理。
王炜女士,督察长,中共党员,法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理有限公司法律部总监。
2、基金经理
(1)现任基金经理
李金灿先生,硕士研究生,9年证券从业经历,CFA、具有基金从业资格。曾任Futex Trading Ltd期货交易员、北京首创期货有限责任公司研究员、建信基金管理有限公司债券交易员。2012年8月加入嘉实基金管理有限公司,曾任债券交易员,现任职于固定收益业务体系短端alpha策略组。2015年6月9日至今任嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金基金经理、2015年6月9日至今任嘉实超短债证券投资基金基金经理、2016年1月28日至今任嘉实薪金宝货币市场基金基金经理、2016年2月5日至今任嘉实快线货币市场基金基金经理、2016年7月23日至今任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金基金经理、2016年7月23日至今任嘉实安心货币市场基金基金经理、2016年12月27日至今任嘉实增益宝货币市场基金基金经理、2017年5月24日至今任嘉实1个月理财债券型证券投资基金基金经理、2017年5月25日至今任嘉实现金宝货币市场基金基金经理、2017年5月25日至今任嘉实现金添利货币市场基金基金经理、2017年5月25日至今任嘉实活期宝货币市场基金基金经理、2017年5月25日至今任嘉实活钱包货币市场基金基金基金经理、2017年5月25日至今任嘉实定期宝6个月理财债券型证券投资基金基金经理、2017年6月29日至今任嘉实6个月理财债券型证券投资基金基金经理、2019年1月25日至今任嘉实中短债债券型证券投资基金基金经理、2017年5月25日至今任嘉实3个月理财债券型证券投资基金基金经理。
张文玥女士,硕士,10年证券从业经历,具有基金从业资格。曾任中国邮政储蓄银行股份有限公司金融市场部货币市场交易员及债券投资经理。2014年4月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于固定收益业务体系短端alpha策略组。2014年8月13日至今任嘉实安心货币市场基金基金经理、2014年8月13日至今任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金基金经理、2014年8月13日至今任嘉实1个月理财债券型证券投资基金基金经理、2015年7月14日至今任嘉实快线货币市场基金基金经理、2016年1月28日至今任嘉实货币市场基金基金经理、2016年1月28日至今任嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金基金经理、2016年12月22日至今任嘉实现金宝货币市场基金基金经理、2017年3月23日至今任嘉实定期宝6个月理财债券型证券投资基金基金经理、2019年3月9日至今任嘉实活期宝货币市场基金基金经理、2014年8月13日至今任嘉实3个月理财债券型证券投资基金基金经理。
李曈先生,硕士研究生,9年证券从业经历,具有基金从业资格。曾任中国建设银行金融市场部、机构业务部业务经理。2014年12月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于固定收益业务体系短端alpha策略组。2015年5月14日至2018年11月2日任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金基金经理。2015年1月28日至今任嘉实活钱包货币市场基金基金基金经理、2015年5月14日至今任嘉实安心货币市场基金基金经理、2016年1月28日至今任嘉实货币市场基金基金经理、2016年1月28日至今任嘉实活期宝货币市场基金基金经理、2016年4月21日至今任嘉实快线货币市场基金基金经理、2016年12月22日至今任嘉实现金宝货币市场基金基金经理、2017年4月13日至今任嘉实现金添利货币市场基金基金经理、2017年5月24日至今任嘉实超短债证券投资基金基金经理、2017年5月25日至今任嘉实增益宝货币市场基金基金经理、2017年5月25日至今任嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金基金经理、2017年5月25日至今任嘉实定期宝6个月理财债券型证券投资基金基金经理、2019年1月24日至今任嘉实中短债债券型证券投资基金基金经理。
(2)历任基金经理
本基金无历任基金经理。
3、债券投资决策委员会
债券投资决策委员会的成员包括:公司总经理兼固定收益业务首席投资官经雷先生、固定收益体系策略组组长王茜女士、万晓西先生、胡永青先生、王怀震先生。
4、上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
(一)基本情况
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
首次注册登记日期:1983年10月31日
注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
法定代表人:陈四清
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号
托管部门信息披露联系人:王永民
传真:(010)66594942
中国银行客服电话:95566
(二)基金托管部门及主要人员情况
中国银行托管业务部设立于1998年,现有员工110余人,大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。
(三)证券投资基金托管情况
截至2018年12月31日,中国银行已托管700只证券投资基金,其中境内基金662只,QDII基金38只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。
(四)托管业务的内部控制制度
中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分,秉承中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节,通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。
2007年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2017年,中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善,内控措施严密,能够有效保证托管资产的安全。
(五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。
三、相关服务机构
(一) 基金份额发售机构
1、直销机构
(1)嘉实基金管理有限公司直销中心
办公地址 北京市东城区建国门南大街7号北京万豪中心D座12层
电话 (010)65215588 传真 (010)65215577
联系人 赵佳

(2)嘉实基金管理有限公司上海直销中心
办公地址 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期53层09-11单元
电话 (021)38789658 传真 (021)68880023
联系人 邵琦

(3)嘉实基金管理有限公司成都分公司
办公地址 成都市高新区交子大道177号中海国际中心A座2单元21层04-05单元
电话 (028)86202100 传真 (028)86202100
联系人 王启明

(4)嘉实基金管理有限公司深圳分公司
办公地址 深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦16层
电话 0755-84362200 传真 (0755)25870663
联系人 陈寒梦

(5)嘉实基金管理有限公司青岛分公司
办公地址 青岛市市南区山东路6 号华润大厦3101 室
电话 (0532)66777997 传真 (0532)66777676
联系人 胡洪峰

(6)嘉实基金管理有限公司杭州分公司
办公地址 杭州市江干区四季青街道钱江路1366 号万象城2 幢1001A 室
电话 (0571)88061392 传真 (0571)88021391
联系人 王振

(7)嘉实基金管理有限公司福州分公司
办公地址 福州市鼓楼区五四路137号信合广场801A单元
电话 (0591)88013670 传真 (0591)88013670
联系人 吴志锋

(8)嘉实基金管理有限公司南京分公司
办公地址 南京市白下区中山东路288号新世纪广场A座4202室
电话 (025)66671118 传真 (025)66671100
联系人 徐莉莉

(9)嘉实基金管理有限公司广州分公司
办公地址 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心50层05-06A单元
电话 (020)88832125 传真 (020)81552120
联系人 周炜


2、代销机构
序号 代销机构名称 代销机构信息
1 中国银行股份有限公司 办公地址:中国北京市复兴门内大街1号
法定代表人:陈四清
电话:(010)66596688
传真:(010)66594946
客服电话:95566
网址:http://www.boc.cn
2 中国邮政储蓄银行股份有限公司 办公地址:北京市西城区金融大街3号A座
法定代表人:李国华
联系人:王硕
传真:(010)68858057
客服电话:95580
3 广州农村商业银行股份有限公司 办公地址:广州市黄埔区映日路9号
法定代表人:王继康
联系人:戴一挥
电话:020-22389188
传真:020-22389031
客服电话:020-961111
网址:http://www.grcbank.com
4 上海天天基金销售有限公司 办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座
法定代表人:其实
联系人:潘世友
电话:021-54509977
传真:021-64385308
客服电话:95021
网址:http://www.1234567.com.cn
5 民生证券股份有限公司 办公地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
法定代表人:冯鹤年
联系人:程博怡
电话:(010)59355807
传真:(010)56437013
客服电话:400-619-8888
网址:http://www.mszq.com/


6 北京百度百盈基金销售有限公司 办公地址:北京市海淀区上地十街10号1幢1层101
法定代表人:张旭阳
联系人:杨琳
电话:010-61952702
传真:010-61951007
客服电话:95055
7 北京新浪仓石基金销售有限公司 办公地址:北京市海淀区北四环西路58号理想国际大厦906室
联系人:付文红
电话:010-62676405
传真:010-62676582
客服电话:010-62675369
网址:http://www.xincai.com
8 凤凰金信(银川)基金销售有限公司 办公地址:宁夏银川市金凤区阅海湾中心商务区万寿路142号14层办公房
法定代表人:程刚
联系人:张旭
电话:010-58160168
传真:010-58160173
客服电话:400-810-55919
网址:http://www.fengfd.com/
9 和耕传承基金销售有限公司 办公地址:郑州市郑东新区东风东路康宁街北6号楼6楼602、603房间
法定代表人:李淑慧
联系人:裴小龙
电话:0371-85518395 4000-555-671
传真:0371-85518397
网址:HGCCPB.COM
10 北京肯特瑞基金销售有限公司 办公地址:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06
法定代表人:江卉
联系人:江卉
电话:4000988511
传真:010-89188000
客服电话:010-89188462
网址:http://fund.jd.com

(二) 登记机构
名称 嘉实基金管理有限公司
住所 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期53层09-11单元
办公地址 北京市建国门北大街8号华润大厦8层
法定代表人 赵学军
联系人 彭鑫
电话 (010)65215588
传真 (010)65185678


(三) 出具法律意见书的律师事务所
名称 上海源泰律师事务所
住所、办公地址 上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
负责人 廖海 联系人 范佳斐
电话 (021)51150298-827 传真 (021)51150398
经办律师 刘佳、范佳斐


(四) 审计基金财产的会计师事务所
名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室
办公地址 上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座普华永道中心11楼
法定代表人 李丹 联系人 张勇
电话 (021)23238888 传真 (021)23238800
经办注册会计师 薛竞、张勇


四、基金的名称
本基金名称:嘉实定期宝6个月理财债券型证券投资基金
五、基金的类型
本基金类型:契约型、开放式
六、基金的投资目标
在有效控制风险和保持适当流动性的基础上,力求获得高于业绩比较基准的稳定回报。
七、基金的投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,超短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
八、基金的投资策略
1、资产配置策略
本基金根据宏观经济运行状况、政策形势、信用状况、利率走势、资金供求变化等的综合判断,并结合各类资产的估值水平、流动性特征、风险收益特征,决定各类资产的配置比例,并适时进行动态调整。
2、期限配置策略
本基金根据对短期利率走势的判断确定并调整组合的平均期限。在预期短期利率上升时,缩短组合的平均期限,以规避资本损失或获得较高的再投资收益;在预期短期利率下降时,延长组合的平均期限,以获得资本利得或锁定较高的利率水平。
3、个券选择策略
在个券选择上,本基金将综合运用收益率曲线分析、流动性分析、信用风险分析等方法来评估个券的投资价值,发掘出具备相对价值的个券。
4、利用短期市场机会的灵活策略
由于市场分割、信息不对称、发行人信用等级意外变化等情况会造成短期内市场失衡;新股、新债发行以及年末效应等因素会使市场资金供求发生短时的失衡。这种失衡将带来一定市场机会。本基金通过分析短期市场机会发生的动因,研究其中的规律,据此调整组合配置,改进操作方法,积极利用市场机会获得超额收益。
5、其他衍生工具投资策略
未来如果法律法规或监管机构允许本基金投资其他衍生工具,在履行适当程序后,本基金将制订符合法律法规及本基金投资目标的投资策略,通过套利或避险交易,控制基金组合风险,谋求收益。
6、投资决策
(1)决策依据
1)国家有关法律、法规和基金合同的有关规定。
2)宏观经济、微观经济运行状况,货币政策和财政政策执行状况,货币市场和证券市场运行状况;
3)分析师各自独立完成相应的研究报告,为投资策略提供依据。
(2)决策程序
1)投资决策委员会定期和不定期召开会议,根据基金投资目标和对市场的判断决定基金的总体投资策略,审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投资决定。
2)相关研究部门或岗位对宏观经济主要是利率走势等进行分析,提出分析报告。
3)基金经理根据投资决策委员会的决议,参考研究部门提出的报告,并依据基金申购和赎回的情况控制投资组合的流动性风险,制定具体资产配置和调整计划,进行投资组合的构建和日常管理。
4)交易部门依据基金经理的指令,制定交易策略并执行交易。
5)监察稽核部门负责监控基金的运作管理是否符合法律、法规及基金合同和公司相关管理制度的规定;风险管理部门运用风险监测模型以及各种风险监控指标,对市场预期风险进行风险测算,对基金组合的风险进行评估,提交风险监控报告;风险控制委员会根据市场变化对基金投资组合进行风险评估与监控。
九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:中国人民银行公布的6个月定期存款基准利率(税后)。
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上有更适合用于本基金业绩基准时,经与基金托管人协商一致,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,无需召开基金份额持有人大会。
十、基金的风险收益特征
本基金为理财债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
十一、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2018年12月31日(“报告期末”),本报告所列财务数据未经审计。
1. 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 3,175,361,769.93 72.43
其中:债券 3,175,361,769.93 72.43
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 1,149,022,005.84 26.21
4 其他资产 59,459,822.46 1.36
5 合计 4,383,843,598.23 100.00

2. 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 5.95
其中:买断式回购融资 -
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例
(%)
2 报告期末债券回购融资余额 609,066,766.39 16.30
其中:买断式回购融资 - -

注:(1)报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数,报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。(2)本基金基金合同第十二部分约定:债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%。报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过资产净值的20%。
3. 基金投资组合平均剩余期限
(1) 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 148
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 162
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 104

注:报告期内每个交易日投资组合平均剩余期限均未超过180天。
(2) 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1 30天以内 11.83 16.30
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
2 30天(含)—60天 33.62 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
3 60天(含)—90天 11.13 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
4 90天(含)—120天 1.34 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
5 120天(含)—397天(含) 57.79 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
合计 115.71 16.30

4. 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
报告期内每个交易日投资组合平均剩余存续期均未超过240天。
5. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 199,279,101.51 5.33
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,019,814,996.52 27.29
其中:政策性金融债 1,019,814,996.52 27.29
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 1,956,267,671.90 52.35
8 其他 - -
9 合计 3,175,361,769.93 84.97
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -

注:上表中,附息债券的成本包括债券面值和折溢价,贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。
6. 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180312 18进出12 5,300,000 529,983,213.45 14.18
2 180410 18农发10 2,000,000 199,436,562.44 5.34
3 189954 18贴现国债54 2,000,000 199,279,101.51 5.33
4 111811308 18平安银行CD308 2,000,000 195,971,139.42 5.24
5 111886370 18杭州银行CD066 2,000,000 194,681,627.76 5.21
6 111871885 18徽商银行CD195 2,000,000 193,312,259.29 5.17
7 111811051 18平安银行CD051 1,200,000 119,578,009.39 3.20
8 111806269 18交通银行CD269 1,200,000 116,182,733.47 3.11
9 111893578 18杭州银行CD018 1,100,000 108,950,880.25 2.92
10 120401 12农发01 1,000,000 100,222,601.50 2.68

7. “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.1268%
报告期内偏离度的最低值 0.0150%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0751%


报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
报告期内每个交易日负偏离度的绝对值均未达到0.25%。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
报告期内每个交易日正偏离度的绝对值均未达到0.5%。
8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
报告期末,本基金未持有资产支持证券。
9. 投资组合报告附注
(1) 基金计价方法说明
本基金采用固定份额净值,基金份额账面净值始终保持为1.00人民币元。
本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益或损失。
(2) 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对相关证券的投资决策程序做出说明
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
(3) 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 59,459,822.46
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 其他 -
7 合计 59,459,822.46


十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
(一)本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
嘉实定期宝6个月理财债券A
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2017年3月23日(基金合同生效日)至2017年12月31日 3.0005% 0.0013% 1.0101% 0.0000% 1.9904% 0.0013%
2018年 4.3279% 0.0027% 1.3000% 0.0000% 3.0279% 0.0027%


嘉实定期宝6个月理财债券B
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2017年3月23日(基金合同生效日)至2017年12月31日 3.1482% 0.0013% 1.0101% 0.0000% 2.1381% 0.0013%
2018年 4.5252% 0.0027% 1.3000% 0.0000% 3.2252% 0.0027%


(二) 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

图1:嘉实定期宝6个月理财债券A基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率
的历史走势对比图
(2017年3月23日至2018年12月31日)


图2:嘉实定期宝6个月理财债券B基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率
的历史走势对比图
(2017年3月23日至2018年12月31日)
注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十二(二)投资范围和(四)投资限制)的有关约定
十三、基金的费用与税收
(一) 与基金运作有关的费用
1、基金费用的种类
(1)基金管理人的管理费;
(2)基金托管人的托管费;
(3)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
(4)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和仲裁费或诉讼费;
(5)基金份额持有人大会费用;
(6)基金的证券交易费用;
(7)基金的银行汇划费用;
(8)基金的开户费用、账户维护费用;
(9)基金的注册登记费用;
(10)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
(1)基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%的年费率计提。
管理费的计算方法如下:
H=E×0.30%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
(2)基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。
托管费的计算方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
上述“1、基金费用的种类中第(3)-(10)项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(二)与基金销售有关的费用
本基金不收取申购费用和赎回费用。
1、基金销售服务费
本基金A 类基金份额的年销售服务费率为0.20%,对于由B类降级为A类的基金份额持有人,年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额的费率。B 类基金份额的年销售服务费率为0.01%,对于由A类升级为B 类的基金份额持有人,年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受B类基金份额的费率。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同,具体如下:
H=E×年销售服务费率÷当年天数
H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E 为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构,由注册登记机构代付给销售机构。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情况,对本基金原招募说明书进行了更新。主要更新内容如下:
1.在“重要提示”部分:明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。
2.在“三、基金管理人”部分:更新了基金管理人的相关内容。
3.在“四、基金托管人”部分:更新了基金托管人的相关内容。
4.在“五、相关服务机构”部分:更新相关代销机构的信息。
5.在“十、基金的投资”部分:补充了本基金最近一期投资组合报告内容。
6.在“十一、基金的业绩”部分:基金业绩更新至2018年12月31日。
7.在“二十三、其他应披露事项”部分:列示了本基金自2018年9月23日至2019年3月23日相关临时公告事项。


嘉实基金管理有限公司
2019年4月27日