华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书2019年第1号
2019-06-06 文字大小 【 】 【打印
            
基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二零一九年六月
华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)
1
华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金
招募说明书(更新)
重要提示
华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)根
据 2018 年 3 月 20 日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予华泰柏瑞
MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》(证监许可【2018】501 号)
进行募集。本基金的基金合同于 2018 年 4 月 26 日正式生效。
华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“管理人”或“本公司”)保证
招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基
金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本
基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基
金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投
资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
本基金投资于证券、期货市场,基金净值会因为证券、期货市场波动等因素产生波动,投
资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判
断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价
格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资者连续大量赎
回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的
特定风险等等。
本基金是跟踪 MSCI 中国 A 股国际通指数的交易型开放式基金,投资本基金可能遇到的风险
包括:标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回
报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风
险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、退市风险、投资者申购失败的风险、投资者赎回
失败的风险、退补现金替代方式的风险、基金份额赎回对价的变现风险、第三方机构服务的风
险、管理风险与操作风险、技术风险、不可抗力等等。
投资者申购的基金份额当日可卖出,当日未卖出的基金份额在份额交收成功之前不得卖出
和赎回;即在目前结算规则下,T 日申购的基金份额当日可卖出,T 日申购当日未卖出的基金份
额,T+1 日不得卖出和赎回,T+1 日交收成功后 T+2 日可卖出和赎回。投资者获得的股票可在当
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日卖出。为投资者办理申购赎回业务的代理券商若发生交收违约,将导致投资者不能及时、足
额获得申购当日未卖出的基金份额,或不能及时、足额获得赎回当日获得的股票,投资者的利
益可能受到影响。
投资者认购(或申购)本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。基金管理人
建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本更新招募说明书所载内容截止日为 2019 年 4 月 25 日,有关财务和业绩表现数据截止日
为 2019 年 3 月 31 日,财务和业绩表现数据未经审计。
本基金托管人中国建设银行股份有限公司已对本次更新的招募说明书中的投资组合报告和
业绩表现进行了复核确认。
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目 录
一、绪言 ....................................................................... 1
二、释义 ....................................................................... 2
三、基金管理人.................................................................. 7
四、基金托管人................................................................. 15
五、相关服务机构............................................................... 18
六、基金的募集................................................................. 25
七、基金合同的生效............................................................. 32
八、基金份额折算与变更登记..................................................... 33
九、基金份额的交易............................................................. 35
十、基金份额的申购与赎回....................................................... 37
十一、基金的投资............................................................... 55
十二、基金的业绩............................................................... 64
十三、基金的财产............................................................... 66
十四、基金资产的估值........................................................... 67
十五、基金的收益与分配......................................................... 72
十六、基金的费用与税收......................................................... 74
十七、基金的会计与审计......................................................... 76
十八、基金的信息披露........................................................... 77
十九、基金的风险揭示........................................................... 83
二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算..................................... 88
二十一、基金合同的内容摘要..................................................... 90
二十二、基金托管协议的内容摘要................................................ 103
二十三、对基金份额持有人的服务................................................ 119
二十四、其他应披露事项........................................................ 120
二十五、招募说明书存放及查阅方式.............................................. 121
二十六、备查文件.............................................................. 122
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一、绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简
称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《证券投资
基金信息披露内容与格式准则第 5 号<招募说明书的内容与格式>》、《公开募集开放式证券投资
基金流动性风险管理规定》(以下简称《流动性风险规定》)等有关法律法规以及《华泰柏瑞 MSCI
中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称基金合同)编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本
基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明
书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当
事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持
有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并
按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持
有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
本基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同和其他有关法律法规规定募集,并经中国证
监会注册。中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判
断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
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二、释义
本招募说明书中除非文意另有所指,下列词语具有如下含义:
1、基金或本基金:指华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金
2、基金管理人:指华泰柏瑞基金管理有限公司
3、基金托管人:指中国建设银行股份有限公司
4、基金合同:指《华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金合
同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际
通交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书:指《华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金招募
说明书》及其定期的更新
7、基金份额发售公告:指《华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基
金基金份额发售公告》
8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行
政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9、《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通
过,并经 2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,自
2013 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
10、《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证券投资
基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《信息披露办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证券投
资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募集证
券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《流动性风险规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
14、交易型开放式指数证券投资基金:指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实
施细则》定义的“交易型开放式指数基金”,简称“ETF”
15、联接基金:指将绝大多数基金财产投资于本基金,与本基金的投资目标类似,紧密跟
踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,采用开放式运作方式的基金
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16、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
17、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
18、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,
包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
19、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
20、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存
续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
21、合格境外机构投资者:指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证
券投资基金的中国境外的机构投资者
22、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或
中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
23、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
24、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金份
额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
25、销售机构:指华泰柏瑞基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的
其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基
金销售业务的机构
26、发售代理机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,由基金管理人指
定的代理本基金发售业务的机构
27、申购赎回代理券商:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,由基金管理
人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司
28、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金账
户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并
保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
29、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公

30、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份
额余额及其变动情况的账户
31、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、
申购、赎回、转换或转托管业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户
32、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理人
向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期
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33、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,
清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
34、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过 3 个

35、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
36、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
37、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
38、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日),n 为自然数
39、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
40、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
41、《业务规则》:指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型开放式指数基金
业务实施细则》,中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责任公司
关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》及销售机构业务规则等相关业
务规则和实施细则
42、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份
额的行为
43、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份
额的行为
44、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求
将基金份额兑换为对价资产的行为
45、申购、赎回清单:指由基金管理人编制的用以公告的申购对价、赎回对价等信息的文

46、组合证券:指标的指数所包含的全部或部分证券
47、申购对价:指投资者申购基金份额时,按基金合同和招募说明书规定应交付的组合证
券、现金替代、现金差额及其他对价
48、赎回对价:指投资者赎回基金份额时,基金管理人按基金合同和招募说明书规定应交
付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价
49、标的指数:指 MSCI 公司编制并发布的 MSCI 中国 A 股国际通指数及其未来可能发生的
变更
50、完全复制法:指一种跟踪指数的方法。通过购买标的指数中的所有成份证券,并且按
照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例以构建指数组合,达到复制指数的目的
51、现金替代:指申购、赎回过程中,投资者按基金合同和招募说明书的规定,用于替代
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组合证券中部分证券的一定数量的现金
52、现金差额:指最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购、赎回
单位中的组合证券市值和现金替代之差;投资者申购、赎回时应支付或应获得的现金差额根据
最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算
53、预估现金差额:指由基金管理人计算并在 T 日申购赎回清单中公布的当日现金差额预
估值,预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结
54、基金份额参考净值:指基金管理人或者基金管理人委托的指数服务机构根据申购赎回
清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并由上海证券交易所在交易时间内发布的基金
份额参考净值,简称 IOPV
55、最小申购、赎回单位:指申购份额、赎回份额的最低数量,投资者申购、赎回的基金
份额应为最小申购、赎回单位的整数倍
56、基金份额折算:基金管理人根据基金合同规定将投资者的基金份额进行变更登记的行

57、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、
已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
58、收益评价日:指基金管理人计算累计报酬率与标的指数累计报酬率差额之日
59、基金累计报酬率:收益评价日基金份额净值与基金份额折算日基金份额净值之比减去
100%
60、标的指数同期累计报酬率:收益评价日标的指数收盘值与基金份额折算日标的指数收
盘值之比减去 100%
61、元:指人民币元
62、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项以及其他
资产的价值总和
63、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
64、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
65、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予
以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定
有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、
因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
66、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额
净值的过程
67、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介
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68、货币市场工具:指现金;期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款,债券回购,中央
银行票据,同业存单;剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券,非金融企业债务融资工
具,资产支持证券;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具
69、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
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三、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:华泰柏瑞基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1 号 17 层
法定代表人:贾波
成立日期:2004 年 11 月 18 日
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]178 号
经营范围:基金管理业务;发起设立基金及中国证监会批准的其他业务
组织形式:有限责任公司
注册资本:人民币贰亿元
存续期间:持续经营
联系人:汪莹白
联系电话:400-888-0001,(021)38601777
股权结构:柏瑞投资有限责任公司(原 AIGGIC)49%、华泰证券股份有限公司 49%、苏州新
区高新技术产业股份有限公司 2%。
(二)主要人员情况
1、董事会成员
贾波先生:董事长,学士,曾任职于工商银行江苏省分行,2001 年 7 月至 2016 年 11 月在
华泰证券工作,历任经纪业务总部技术主办、零售客户服务总部地区经理、南宁双拥路营业部
总经理、南京长江路营业部总经理、企划部副总经理(主持工作)、北京分公司总经理、融资融
券部总经理等职务。2016 年 12 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。
翟军先生:董事,学士,曾任职于江苏省国际信托投资公司、信泰证券,2009 年 9 月进入
华泰证券工作,曾任零售客户服务总部总经理助理、经纪业务总部副总经理、浙江分公司总经
理等职务。现任华泰证券股份有限公司上海分公司总经理。
Anthony Fasso 先生:董事,学士,1984 年加入 Bankers Trust,1995 年至 2000 年先后任
Bankers Trust Funds Management 董事(亚洲)、高级副总裁及常务董事(香港)。2000 年至
2001 年担任 iRegent Group Limited 营销经理(香港),2001 年至 2003 年担任 Julius Baer
Investment Advisory (Asia) Ltd 行政总裁及机构资产管理部门主管(香港),2003 年至 2004
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年担任 Deutsche Asset Management 私人财富管理董事(墨尔本),2005 年至 2010 年担任 AXA
Investment Managers 亚太区行政总裁及全球执行委员会成员(巴黎/香港),2010 年至 2018 年
担任 AMP Capital 国际业务行政总裁及全球客户部门(香港)主管,2019 年至今担任柏瑞投资
行政总裁(亚洲,日本除外)。
杨智雅女士:董事,硕士,曾就职于升强工业股份有限公司,华之杰国际商业顾问有限公
司,1992 年 4 月至 1996 年 12 月任 AIG 友邦证券投资顾问股份有限公司管理部经理,1997 年 1
月至 2001 年 7 月任 AIG 友邦证券投资信托股份有限公司管理部经理、资深经理、协理,2001
年 7 月至 2010 年 2 月任 AIG 友邦证券投资顾问股份有限公司副总经理、总经理、董事长暨总经
理。2010 年 2 月至今任柏瑞证券投资顾问股份有限公司董事长暨总经理、总经理。
韩勇先生:董事,博士,曾任职于君安证券有限公司、华夏证券有限公司和中国证券监督
管理委员会,2007 年 7 月至 2011 年 9 月任华安基金管理有限公司副总经理。2011 年 10 月加入
华泰柏瑞基金管理有限公司。
杨科先生:独立董事,学士,2001 年至今任北京市天元律师事务所律师。2010 年至今任该
律师事务所合伙人。
李亦宜女士:独立董事,硕士,曾任职于 Lazard & Co.旧金山办事处以及 Lazard Asia 香
港办事处,2010 年至 2013 年曾担任 Japan Residential Assets Management Limited 董事。
2002 年至今历任 Argyle Street Management Limited 基金经理、执行董事,2006 年至今同时
担任新加坡上市公司 TIH Limited 董事。
文光伟先生:独立董事,博士,1983 年至 2015 年先后任中国人民大学会计系助教、会计
系讲师、中国人民大学商学院会计系副教授、硕士生导师,1989 年 12 月至 1991 年 6 月期间兼
职于香港普华会计公司审计部。2015 年 3 月从中国人民大学退休。
沈志群先生:独立董事,学士,1978 年至 1987 年先后在中国建筑科学研究院、国家建委
政策研究室、国家建设部经济研究所从事研究工作,任研究室副主任,1987 年至 1997 年先后
任国家计委投资研究所研究室主任、所长助理、副所长(副司级),1997 年任国家计委宏观经
济研究院科研部主任(正司级),2000 年任国家计委(国家发改委)宏观经济研究院院长助理,
2001 年至 2014 年任北京国宏物业管理有限公司(宏观院下属)总经理。2014 年退休,现任中
国投资协会副会长。
2、监事会成员
王永筠女士:监事长,硕士,香港会计师公会会员。2004 年至 2008 年任职于德勤,2008
年至 2019 年担任黑石集团(香港)有限公司财务部门董事,2019 年起担任柏瑞投资财务部门
高级副总裁(亚洲,日本及台湾除外)。
刘晓冰先生:监事,二十四年证券从业经历。1993 年 12 月进入公司,曾任无锡解放西路
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营业部总经理助理、副总经理、总经理,无锡永乐路营业部负责人,无锡城市中心营业部总经
理,无锡分公司总经理等职务。现任华泰证券股份有限公司苏州分公司总经理。
柳军先生:监事,硕士,2000-2001 年任上海汽车集团财务有限公司财务,2001-2004 年任
华安基金管理有限公司高级基金核算员,2004 年 7 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任基
金事务部总监、上证红利 ETF 基金经理助理。2009 年 6 月起任华泰柏瑞(原友邦华泰)上证红
利交易型开放式指数基金基金经理。2010 年 10 月起担任指数投资部副总监。2011 年 1 月起兼
任华泰柏瑞上证中小盘 ETF 基金、华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接基金基金经理。2012 年 5 月起
兼任华泰柏瑞沪深 300ETF 基金、华泰柏瑞沪深 300ETF 联接基金基金经理。2015 年 2 月起任指
数投资部总监。2015 年 5 月起任华泰柏瑞中证 500 ETF 及华泰柏瑞中证 500ETF 联接基金的基
金经理。2018 年 3 月至 2018 年 11 月任华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞
裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018 年 3 月至 2018 年 10 月任华泰柏瑞泰利灵
活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018 年 4 月起任华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易
型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018 年 10 月起任华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易
型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018 年 12 月起任华泰柏瑞中证红利低波动
交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
童辉先生:监事,硕士。1997-1998 年任上海众恒信息产业有限公司程序员,1998-2004 年
任国泰基金管理有限公司信息技术部经理,2004 年 4 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,现任
信息技术与电子商务部总监。
3、总经理及其他高级管理人员
韩勇先生:总经理,博士,曾任职于君安证券有限公司、华夏证券有限公司和中国证券监
督管理委员会,2007 年 7 月至 2011 年 9 月任华安基金管理有限公司副总经理。2011 年 10 月加
入华泰柏瑞基金管理有限公司。
王溯舸先生:副总经理,硕士,1997-2000 年任深圳特区证券公司总经理助理、副总经理,
2001-2004 年任华泰证券股份有限公司受托资产管理总部总经理。
陈晖女士:督察长,硕士,1993-1999年任江苏证券有限责任公司北京代表处代表,1999-2004
年任华泰证券股份有限公司北京总部总经理。
房伟力先生:副总经理,硕士,1997-2001 年任上海证券交易所登记结算公司交收系统开发
经理,2001-2004 年任华安基金管理有限公司基金登记及结算部门总监,2004-2008 年 5 月任华
泰柏瑞基金管理有限公司总经理助理。
田汉卿女士:副总经理。曾在美国巴克莱全球投资管理有限公司(BGI)担任投资经理,2012
年 8 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,2013 年 8 月起任华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基
金的基金经理,2013 年 10 月起任公司副总经理,2014 年 12 月起任华泰柏瑞量化优选灵活配置
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混合型证券投资基金的基金经理,2015 年 3 月起任华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金的基
金经理和华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015 年 6 月起任华泰柏
瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理和华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混
合型发起式证券投资基金的基金经理。2016 年 5 月起任华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混
合型发起式证券投资基金的基金经理。2017 年 3 月至 2018 年 11 月任华泰柏瑞惠利灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理。2017 年 5 月起任华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基
金的基金经理。2017 年 9 月起任华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
2017 年 12 月起任华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。本科与研究
生毕业于清华大学,MBA 毕业于美国加州大学伯克利分校哈斯商学院。
高山先生,副总经理,博士。2001 年 5 月至 2013 年 7 月任职于全国社会保障基金理事会
投资部,任处长;2013 年 7 月起加入华泰柏瑞基金管理有限公司。本科毕业于山东大学经济管
理学院,硕士毕业于中国人民银行研究生部,博士毕业于财政部财政科学研究所研究生部。
董元星先生,副总经理,博士。2006.9-2008.12 任巴克莱资本(纽约)债券交易员,
2009.3-2012.8 任华夏基金管理有限公司基金经理。2012 年 8 月加入华泰柏瑞基金管理有限公
司,任固定收益部总监。2013 年 10 月起任华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。
2014 年 2 月起任总经理助理。2015 年 12 月起任公司副总经理。北京大学经济学学士,纽约大
学 STERN 商学院金融学博士。
程安至先生,副总经理,硕士。1997.9-2001.1 任中国工商银行上海市分行信贷经理,
2001.2-2012.4 任华安基金管理有限公司市场部销售总监。2012 年 5 月加入华泰柏瑞基金管理
有限公司,任总经理助理。2015 年 12 月起任公司副总经理。本科毕业于华东师范大学国际金
融专业,硕士毕业于上海财经大学国民经济学专业,EMBA 毕业于上海交通大学中欧国际工商学
院。
李晓西先生:副总经理,美国杜克大学工商管理硕士。曾任中银信托投资公司外汇交易结
算员,银建实业股份有限公司证券投资经理,汉唐证券有限责任公司高级经理,美国信安环球
股票有限公司董事总经理兼基金经理。2018 年 7 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,2018 年 8
月起任公司副总经理。
刘万方先生:财政部财政科学研究所财政学博士。曾任中国普天信息产业集团公司项目投
资经理,美国 MBP 咨询公司咨询顾问,中国证监会主任科员、副处长,上投摩根基金管理有限
公司督察长,朱雀股权投资管理股份有限公司副总经理,朱雀基金管理有限公司总经理。2019
年 4 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理。
4、本基金基金经理
柳军先生,同上。
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5、权益投资决策委员会成员
主席:总经理韩勇先生;
成员:副总经理王溯舸先生;副总经理田汉卿女士;副总经理李晓西先生;投资研究部副
总监吕慧建先生;投资研究部副总监张慧先生;基金经理徐晓杰女士。
列席人员:督察长陈晖女士;权益投资决策委员会主席指定的其他人员。
上述人员之间不存在近亲属关系。
(三)基金管理人的职责
1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、
申购、赎回、转换和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,建立健全
内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理
人的财产相互独立,对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制季度、半年度和年度基金报告;
7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;按规定受理申购和赎回申请,
及时、足额支付赎回款项;采取适当合理的措施使计算开放式基金份额认购、申购、赎回和注
销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、
基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表、代表基金签订的重大合同及其他相
关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
12、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
13、中国证监会规定的其他职责。
(四)基金管理人的承诺
1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会
的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反现行有效的有关法律、法规、
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规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。
2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法规,建
立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生:
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人谋取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)侵占、挪用基金财产;
(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的
交易活动;
(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
(8)法律法规或中国证监会禁止的其他行为。
3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、
法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1)越权或违规经营;
(2)违反基金合同或托管协议;
(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;
(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6)玩忽职守、滥用职权;
(7)违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,泄漏在
任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等
信息;
(8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序;
(9)贬损同行,以抬高自己;
(10)以不正当手段谋求业务发展;
(11)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;
(12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
(13)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
4、基金经理承诺
(1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大
利益;
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(2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益;
(3)不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,泄漏
在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划
等信息;
(4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
(五)基金管理人的内部控制制度
1、内部控制的原则
(1)健全性原则。内部控制必须覆盖公司各个部门和各级岗位,并渗透到各项业务过程,
涵盖决策、执行、监督、反馈等各个经营环节;
(2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度的有
效执行;
(3)独立性原则。公司在精简的基础上设立能够充分满足经营运作需要的机构、部门和岗
位,各机构、部门和岗位职能上保持相对独立。内部控制的检查评价部门必须独立于内部控制
的建立和执行部门;
(4)相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应权责分明、相互制衡,消除内部控制中
的盲点;
(5)防火墙原则。公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离,基金投资研究、
决策、执行、清算、评估等部门和岗位,应当在物理上和制度上适当隔离,以达到风险防范的
目的;
(6)成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合
理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
2、内部控制的主要内容
(1)控制环境
董事会下设风险管理与审计委员会,全面负责公司的风险管理、风险控制和财务监控,审
查公司的内控制度,并对重大关联交易进行审计;董事会下设薪酬、考核与资格审查委员会,
对董事、总经理、督察长、财务总监和其他高级管理人员的候选人进行资格审查以确保其具有
中国证监会所要求的任职资格,制定董事、监事、总经理、督察长、财务总监、其他高级管理
人员及基金经理的薪酬/报酬计划或方案。
公司管理层在总经理领导下,认真执行董事会确定的内部控制战略,为了有效贯彻公司董
事会制定的经营方针及发展战略,设立了投资决策委员会和风险控制委员会,就基金投资和风
险控制等发表专业意见及建议。
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公司设立督察长,对董事会负责,主要负责对公司内部控制的合法合规性、有效性和合理
性进行审查,发现重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。
(2)风险评估
公司风险控制人员定期评估公司风险状况,范围包括所有能对经营目标产生负面影响的内
部和外部因素,评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及可能性,并将评估报告报
公司董事会及高层管理人员。
(3)控制活动
控制活动包括自我控制、职责分离、监察稽核、实物控制、业绩评价、严格授权、资产分
离、危机处理等政策、程序或措施。
自我控制以各岗位的目标责任制为基础,是内部控制的第一道防线。在公司内部建立科学、
严格的岗位分离制度,在相关部门和相关岗位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,
后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督责任,使相互监督制衡的机制成为内部控制的第二
道防线。充分发挥督察长和法律监察部对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面监察稽核作
用,建立内部控制的第三道防线。
(4)信息与沟通
公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,形成了自上而下的信息传播渠道和
自下而上的信息呈报渠道。通过建立有效的信息交流渠道,保证了公司员工及各级管理人员可
以充分了解与其职责相关的信息,并及时送达适当的人员进行处理。
(5)内部监控
内部监控由公司风险管理与审计委员会、督察长、风险控制委员会和法律监察部等部门在
各自的职权范围内开展。本公司设立了独立于各业务部门的法律监察部,其中监察稽核人员履
行内部稽核职能,检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性,监督公司内部控制
制度的执行情况,揭示公司内部管理及基金运作中的风险,及时提出改进意见,促进公司内部
管理制度有效地执行。
3、基金管理人关于内部控制的声明
(1)基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任;
(2)本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确;
(3)本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。
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四、基金托管人
(一)基金托管人情况
1、基本情况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街 25 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人:田国立
成立时间:2004 年 09 月 17 日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号
联系人:田青
联系电话:(010)6759 5096
中国建设银行成立于 1954 年 10 月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行,
总部设在北京。本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码 939),于 2007 年 9
月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。
2018年6月末,本集团资产总额228,051.82亿元,较上年末增加6,807.99亿元,增幅3.08%。
上半年,本集团盈利平稳增长,利润总额较上年同期增加 93.27 亿元至 1,814.20 亿元,增幅
5.42%;净利润较上年同期增加 84.56 亿元至 1,474.65 亿元,增幅 6.08%。
2017 年,本集团先后荣获香港《亚洲货币》“2017 年中国最佳银行”,美国《环球金融》“2017
最佳转型银行”、新加坡《亚洲银行家》“2017 年中国最佳数字银行”、“2017 年中国最佳大型零
售银行奖”、《银行家》“2017 最佳金融创新奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机
构”等多项重要奖项。本集团在英国《银行家》“2017 全球银行 1000 强”中列第 2 位;在美国
《财富》“2017 年世界 500 强排行榜”中列第 28 名。
中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保险资
产市场处、理财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运
营处、监督稽核处等 10 个职能处室,在安徽合肥设有托管运营中心,在上海设有托管运营中心
上海分中心,共有员工 315 余人。自 2007 年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务
进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。
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2、主要人员情况
纪伟,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、信贷
经营部任职,并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其拥有八年
托管从业经历,熟悉各项托管业务,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
龚毅,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行北京市分行国际
部、营业部并担任副行长,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户服务和
业务管理经验。
黄秀莲,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行总行会计部,
长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
郑绍平,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、战
略客户部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
原玎,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行国际业务部,长期从事海外
机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作,具有丰富的客
户服务和业务管理经验。
3、基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为
中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资
产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银
行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保
险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目
前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2018 年二季度末,中国建设银行已托管 857
只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。
中国建设银行先后 9 次获得《全球托管人》“中国最佳托管银行”、4 次获得《财资》“中国最佳
次托管银行”、连续 5 年获得中债登“优秀资产托管机构”等奖项,并在 2016 年被《环球金融》
评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、在 2017 年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。
(二)基金托管人的内部控制制度
1、内部控制目标
作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和
本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产
的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。
2、内部控制组织结构
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中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托管业
务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控
合规工作,具有独立行使内控合规工作职权和能力。
3、内部控制制度及措施
资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、
业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理
严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,
账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业
务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术
系统完整、独立。
(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
1、监督方法
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用自行
开发的“新一代托管应用监督子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基金管理
人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供
的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提
取与开支情况进行检查监督。
2、监督流程
(1)每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统,对各基金投资运作比例控制等情况进
行监控,如发现投资异常情况,向基金管理人进行风险提示,与基金管理人进行情况核实,督
促其纠正,如有重大异常事项及时报告中国证监会。
(2)收到基金管理人的划款指令后,对指令要素等内容进行核查。
(3)通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行解释
或举证,如有必要将及时报告中国证监会。
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五、相关服务机构
(一)申购赎回代理证券公司(一级交易商)
1)安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层
法定代表人:王连志
联系人:陈剑虹
电话:(0755)82825551
传真:(0755)82558355
客服电话:400-800-1001
公司网址:www.essence.com.cn
2)渤海证券股份有限公司
注册地址:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号
法定代表人:王春峰
联系人:王星
电话:(022)28451922
传真:(022)28451892
客服电话:400-651-5988
公司网址:www.ewww.com.cn
3)东兴证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层
办公地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层
法定代表人:徐勇力
联系人:汤漫川
电话:(010)66555316
传真:(010)66555246
客服电话:400-888-8993
公司网址:www.dxzq.net
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4)方正证券股份有限公司
注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路 2 段华侨国际大厦 22-24 层
办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路 2 段华侨国际大厦 22-24 层
法定代表人:雷杰
联系人:郭军瑞
电话:(0731)85832503
传真:(0731)85832214
客服电话:95571
公司网址:www.foundersc.com
5)光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人:薛峰
联系人:周洁瑾
电话:(021)22169999
传真:(021)22169134
客服电话:95525
公司网址:www.ebscn.com
6)广发证券股份有限公司
注册地址:广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房)
办公地址:广州市天河北路 183 号大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、44

法定代表人:孙树明
联系人:黄岚
电话:(020)87555888
传真:(020)87555305
客服电话:95575
公司网址:www.gf.com.cn
7)国都证券股份有限公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
联系人:黄静
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电话:(010)84183333
传真:(010)84183311-3389
客服电话:400-818-8118
公司网址:www.guodu.com
8)国信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址:广东省深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人:何如
联系人:周杨
电话:(0755)82130833
传真:(0755)82133952
客服电话:95536
公司网址:www.guosen.com.cn
9)国元证券股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市寿春路 179 号
办公地址:安徽省合肥市寿春路 179 号
法定代表人:凤良志
联系人:李蔡
电话:(0551)2207939
传真:(0551)2645709
客服电话:95578
公司网址:www.gyzq.com.cn
10)申万宏源西部证券有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 35 号大成国际大厦 20 楼 2005 室
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼
法定代表人:韩志谦
联系人:王怀春
电话:0991-2307105
传真:0991-2301802
客服电话:400-800-0562
公司网址:www.swhysc.com
11)华泰证券股份有限公司
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21
注册地址:南京市江东中路 228 号
办公地址:南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道 4011 号港
中旅大厦 18 楼
法定代表人:周易
联系人:庞晓云
电话: 025-883389093
传真:0755-82492962(深圳)
客服电话:95597
公司网址:www.htsc.com.cn
12)中泰证券股份有限公司
注册地址:山东省济南市经七路 86 号
办公地址:山东省济南市经七路 86 号 23 层
法定代表人:李玮
联系人:吴阳
电话:(0531)68889155
传真:(0531)68889752
客服电话:95538
公司网址:www.zts.com.cn
13)申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
法定代表人:李梅
联系人:黄莹
电话:(021)33389888
传真:(021)33388224
客服电话:95523 或 4008895523
公司网址:www.swhysc.com
14)西南证券股份有限公司
注册地址:重庆市江北区桥北苑 8 号
办公地址:重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦
法定代表人:吴坚
联系人:张煜
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电话:(023)63786141
传真:(023)63810422
客服电话:400-809-6096
公司网址:www.swsc.com.cn
15)新时代证券股份有限公司
注册地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
办公地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
法定代表人:刘汝军
联系人:卢珊
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传真:(010)83561094
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16)招商证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座 38-45 层
办公地址:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座 38-45 层
法定代表人:宫少林
联系人:林生迎
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传真:(0755)82960141
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17)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人:陈有安
联系人:宋明
电话:(010)66568450
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18)中信建投证券股份有限公司
华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)
23
注册地址:北京市安立路 66 号 4 号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人:王常青
联系人:权唐
电话:400-8888-108
传真:(010)65182261
客服电话:400-888-8108
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19)中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层
办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层(266061)
法定代表人:杨宝林
联系人:赵艳青
电话:(0532)85022326
传真:(0532)85022605
客服电话:95548
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20)中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人:张佑君
联系人:郑慧
电话:010-60838888
传真:010-60836029
客服电话:95548
公司网址:www.cs.ecitic.com
21)华安证券股份有限公司
注册地址: 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座
法定代表人:李工
联系人:范超
电话:0551-65161821
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24
传真:0551-65161672
客服电话:400-809-6518(全国) 96518(安徽)
公司网址:www.hazq.com
(二)登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所、办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人:周明
联系人:顾俊峰
电话:021-68870184
传真:021-68870311
(三)律师事务所和经办律师
名称:上海源泰律师事务所
住所:上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室
负责人:廖海
电话:(021)51150298
传真:(021)51150398
经办律师:刘佳、范佳斐
(四)会计师事务所和经办注册会计师
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼
法定代表人:杨绍信
经办注册会计师:单峰、曹阳
电话:021-23238888
传真:021-23238800
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25
六、基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定,
并经 2018 年 3 月 20 日中国证监会《关于准予华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数
证券投资基金注册的批复》(证监许可【2018】501 号)注册募集。
(一)基金类型和运作方式
基金类型:股票型指数证券投资基金
运作方式:交易型开放式
(二)基金存续期
不定期
(三)募集方式和销售场所
本基金将通过基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点公开发售。
投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购 3 种方式。
网上现金认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构用上海证券交易所网上系统
以现金进行的认购。
网下现金认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进行的认购。
网下股票认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以股票进行的认购。
具体销售名单、销售机构联系方式以及发售方案以发售公告为准,请投资者就募集和认购
的具体事宜仔细阅读《华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金份额
发售公告》。
基金管理人可以根据情况增减或变更发售代理机构,并另行公告。
销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购
申请。认购的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认
情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
(四)募集期限
本基金自 2018 年 3 月 30 日至 2018 年 4 月 20 日公开发售。根据《运作办法》的规定,如
果本基金在上述时间段内未达到基金合同生效的法定条件、或基金管理人根据市场情况需要延
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长基金份额发售的时间,本基金可继续销售,但募集期自基金份额发售之日起最长不超过 3 个
月。同时也可根据认购和市场情况提前结束发售,并及时公告。本基金实际募集期间为 2018 年
3 月 30 日至 2018 年 4 月 20 日。
(五)募集对象
符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者,以及法律法规或中
国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
(六)基金的最低募集份额总额及金额
本基金的募集份额总数应不少于 2 亿份,基金募集金额总额(含网下股票认购所募集的股
票市值)应不少于 2 亿元人民币。
(七)基金的面值
本基金基金份额初始面值为人民币 1.00 元,以初始面值发售。
(八)投资人对基金份额的认购
1、认购时间安排
本基金的募集期限不超过 3 个月,自基金份额开始发售之日起计算。
本基金自 2018 年 3 月 30 日至 2018 年 4 月 20 日进行发售。其中,网下现金发售的日期为
2018 年 3 月 30 日至 2018 年 4 月 20 日,网上现金发售的日期为 2018 年 4 月 18 日至 2018 年 4
月 20 日,网下股票发售的日期为 2018 年 3 月 30 日至 2018 年 4 月 20 日。
2、认购开户
投资者认购本基金时需具有证券账户,证券账户是指上海证券交易所 A 股账户或基金账户。
1)如投资者需新开立证券账户,则应注意:
① 基金账户只能进行基金的二级市场交易;如投资者需要使用 MSCI 中国 A 股国际通指数
成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回,则应开立上海证
券交易所 A 股账户;如投资者需要使用 MSCI 中国 A 股国际通指数成份股中的深圳证券交易所上
市股票参与网下股票认购,则还应开立深圳证券交易所 A 股账户。
② 开户当日无法办理指定交易,建议投资者在进行认购前至少 2 个工作日办理开户手续。
2)如投资者已开立证券账户,则应注意:
① 如投资者未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券公司,需要指定交
易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。
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27
② 当日办理指定交易或转指定交易的投资者当日无法进行认购,建议投资者在进行认购的
1 个工作日前办理指定交易或转指定交易手续。
3、认购费用
认购费用由投资者承担,认购费率如下表所示:
认购份额 M(份) 认购费率
M < 50 万 1.0 %
50 万≤ M < 100 万 0.5 %
M ≥ 100 万 1000 元/次
基金管理人办理网下现金认购和网下股票认购时按照上表所示费率收取认购费用。发售代
理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构,按照不高于
1.0%的标准收取一定的佣金。
认购费将用于支付募集期间会计师费、律师费、登记结算费、销售费及市场推广等支出,
不计入基金资产。
4、网上现金认购
1)认购时间:2018 年 4 月 18 日至 2018 年 4 月 20 日上午 9:30—11:30 和下午 1:00—3:00。
2)通过发售代理机构进行网上现金认购的投资者,认购以基金份额申请,认购佣金、认购
金额的计算公式为:
认购佣金=认购份额×佣金比率
认购金额=认购份额×(1+佣金比率)
认购佣金由发售代理机构在投资者认购确认时收取,投资者需以现金方式交纳认购佣金。
3)认购限额:网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为 1,000 份或其整
数倍,最高不得超过 99,999,000 份。投资者应以上海证券账户认购,可以多次认购,累计认购
份额不设上限。
4)认购申请:投资者在认购本基金时,需按发售代理机构的规定,备足认购资金,办理认
购手续。网上现金认购申请提交后,投资者可以在当日交易时间内撤销指定的认购申请。
5)清算交收:T 日通过发售代理机构提交的网上现金认购申请,由该发售代理机构冻结相
应的认购资金,登记机构进行清算交收,并将有效认购数据发送发售协调人,发售协调人于网
上现金认购结束后的第 4 日将实际到位的认购资金划往其预先开设的基金募集专户。
6)认购确认:在募集期结束后 3 个工作日之后,投资者可通过其办理认购的销售网点查询
认购确认情况。
5、网下现金认购
1)认购时间:2018 年 3 月 30 日至 2018 年 4 月 20 日,具体业务办理时间由基金管理人及
华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)
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其指定发售代理机构确定。
2)认购金额和利息折算的份额的计算:
通过基金管理人进行网下现金认购的投资者,认购以基金份额申请,认购费用、认购金额
的计算公式为:
认购费用=认购份额×认购费率
认购金额=认购份额×(1+认购费率)
净认购份额=认购份额+认购金额产生的利息/基金份额面值
其中:
认购费用由基金管理人在投资者认购确认时收取,投资者需以现金方式交纳认购费用。
通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算:同通过发售代理机构进行网上现
金认购的认购金额的计算。
3)认购限额:网下现金认购以基金份额申请。
投资者以上海证券账户通过发售代理机构办理网下现金认购的,每笔认购份额须为 1,000
份或其整数倍,投资者通过基金管理人办理网下现金认购的,每笔认购份额须在 5 万份以上(含
5 万份)。投资者可以多次认购,累计认购份额不设上限。
4)认购手续:投资者在认购本基金时,需按销售机构的规定,到销售网点办理相关认购手
续,并备足认购资金。网下现金认购申请提交后不得撤销。
5)清算交收:
T 日通过基金管理人提交的网下现金认购申请,由基金管理人于 T+2 日内进行有效认购款
项的清算交收。募集期结束后,基金管理人将于第 4 个工作日将汇总的认购款项及其利息划往
基金管理人预先开设的基金募集专户。其中,认购款项利息将折算为基金份额归投资者所有。
T 日通过发售代理机构提交的网下现金认购申请,由该发售代理机构冻结相应的认购资金。
在网下现金认购的最后一个工作日,各发售代理机构将每一个投资者账户提交的网下现金认购
申请汇总后,通过上海证券交易所上网定价发行系统代该投资者提交网上现金认购申请。之后,
登记机构进行清算交收,并将有效认购数据发送发售协调人,发售协调人将实际到位的认购资
金划往其预先开设的基金募集专户。其中,认购款项不计利息。
6)认购确认:在募集期结束后 3 个工作日之后,投资者可通过其办理认购的销售网点查询
认购确认情况。
6、网下股票认购
1)认购时间:2018 年 3 月 30 日至 2018 年 4 月 20 日,具体业务办理时间由指定发售机构
确定。
2)认购限额:网下股票认购以单只股票股数申报,用以认购的股票必须是 MSCI 中国 A 股
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国际通指数成份股和已公告的备选成份股(具体名单以发售公告为准)。单只股票最低认购申报
股数为 1,000 股,超过 1,000 股的部分须为 100 股的整数倍。投资者应以 A 股账户认购,可以
多次提交认购申请,累计申报股数不设上限。
3)认购手续:投资者在认购本基金时,需按销售机构的规定,到销售网点办理认购手续,
并备足认购股票。网下股票认购申请提交后不得撤销。
4)特殊情形
(1)已公告的将被调出 MSCI 中国 A 股国际通指数的成份股不得用于认购本基金。
(2)限制个股认购规模:基金管理人可根据网下股票认购日前 3 个月个股的交易量、价格
波动及其他异常情况,决定是否对个股认购规模进行限制,并在网下股票认购日前至少 3 个工
作日公告限制认购规模的个股名单。认购规模受限的个股一般不超过 50 只。
(3)临时拒绝个股认购:对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报数量异常的个
股,基金管理人可不经公告,全部或部分拒绝该股票的认购申报。
5)清算交收:每日日终,发售机构将当日的股票认购数据按投资者证券账户汇总发送给基
金管理人,网下股票认购最后一日,基金管理人初步确认各成份股的有效认购数量。登记机构
根据基金管理人提供的确认数据将投资者账户内相应的股票进行冻结。基金募集期结束后,基
金管理人根据发售机构提供的数据计算投资者应以基金份额方式支付的认购费用\佣金,并从投
资者的认购份额中扣除,为发售机构增加相应的基金份额。登记机构根据基金管理人提供的投
资者净认购份额明细数据进行投资者认购份额的初始登记,并根据基金管理人确认的认购申请
股票数据,按照交易所和登记机构的规则和流程,最终将投资者申请认购的股票过户到基金的
证券账户。
6)认购份额的计算公式:
投资者的认购份额=

n
i 1
(第 i 只股票在网下股票认购期最后一日的均价×有效认购数
量)/1.00
其中,
(1)i 代表投资者提交认购申请的第 i 只股票,如投资者仅提交了 1 只股票的申请,则 i=1。
(2)“第 i 只股票在网下股票认购期最后一日的均价”由基金管理人根据证券交易所的当
日行情数据,以该股票的总成交金额除以总成交股数计算,以四舍五入的方法保留小数点后两
位。若该股票在当日停牌或无成交,则以同样方法计算最近一个交易日的均价作为计算价格。
若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发生除息、
送股(转增)、配股等权益变动,则由于投资者获得了相应的权益,基金管理人将按如下方式对
该股票在网下股票认购日的均价进行调整:
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30
①除息:调整后价格=网下股票认购期最后一日均价-每股现金股利或股息
②送股:调整后价格=网下股票认购期最后一日均价/(1+每股送股比例)
③配股:调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例)/(1+每股配股
比例)
④送股且配股:调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例)/(1+
每股送股比例+每股配股比例)
⑤除息且送股:调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价-每股现金股利或股息)/
(1+每股送股比例)
⑥除息且配股:调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例-每股
现金股利或股息)/(1+每股配股比例)
⑦除息、送股且配股:调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例-
每股现金股利或股息)/(1+每股送股比例+每股配股比例)
(3)“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并据以进行清算交收的股票股数。其中,
①对于经公告限制认购规模的个股,基金管理人可确认的认购数量上限为:
q
max为限制认购规模的单只个股最高可确认的认购数量,Cash 为网上现金认购和网下现金认
购的合计申请数额,pjqj为除限制认购规模的个股和基金管理人全部或部分临时拒绝的个股以外
的其他个股在网下股票认购期最后一日均价和认购申报数量乘积,w 为该股按均价计算的其在
网下股票认购期最后一日 MSCI 中国 A 股国际通指数中的权重(认购期间如有 MSCI 中国 A 股国
际通指数调整公告,则基金管理人根据公告调整后的成份股名单以及 MSCI 中国 A 股国际通指数
编制规则计算调整后的 MSCI 中国 A 股国际通指数构成权重,并以其作为计算依据),p 为该股
在网下股票认购期最后一日的均价。
如果投资者申报的个股认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上限,则按照各投
资者的认购申报数量同比例收取。
②若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发生司法
执行,基金管理人将根据登记机构发送的解冻数据对投资者的有效认购数量进行相应调整。
(九)募集期认购资金、股票及利息的处理方式
基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。
通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息,将折算为基金
份额归投资者所有,其中利息转份额以基金管理人的记录为准;网上现金认购和通过发售代理
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机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记机构清算交收后至划入基金托管专户前产生的利
息,计入基金财产,不折算为投资者基金份额。
募集的股票由登记机构予以冻结,于基金募集期结束后过户至预先开立的专门账户。对于
用于认购本基金的股票,在冻结期间的权益归投资者所有。
(十)募集结果
本基金募集工作已于 2018 年 4 月 20 日顺利结束。经普华永道中天会计师事务所有限公司
验 资 , 本 次 募 集 的 有 效 净 认 购 金 额 为 1,547,024,828.00 元 人 民 币 , 折 合 基 金 份 额
1,547,024,828.00 份,其中以现金方式认购的 1,304,832,000.00 份基金份额所对应的募集资
本人民币 1,304,832,000.00 元,已汇入开立在中国建设银行股份有限公司的华泰柏瑞 MSCI 中
国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金托管专户;以股票方式认购的 242,192,828.00 份
基金份额所对应的募集资本人民币 242,192,828.00 元相关的股票,已过户至开立在中国证券登
记结算有限责任公司的证券账户;认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计
31,566.00 元人民币,折合基金份额 31,566.00 份。本次募集资金已于 2018 年 4 月 26 日划入
本基金在基金托管人中国建设银行股份有限公司开立的基金托管专户。
本次募集有效认购户数为 14,430 户,按照每份基金份额发售面值 1.00 元人民币计算,本
次募集资金及其产生的利息结转的基金份额共计 1,547,056,394.00 份,已分别计入各基金份额
持有人的基金账户,归各基金份额持有人所有。按照有关法律规定,本基金募集期间的信息披
露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支。
根据《基金法》、《运作办法》和《基金合同》、《招募说明书》的有关规定,本基金募
集符合有关条件,本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续,并于 2018 年 4 月 26
日获确认,基金合同自该日起正式生效。基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本
基金。
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七、基金合同的生效
(一)基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起 3 个月内,在基金募集份额总额不少于 2 亿份,基金募集金
额(含网下股票认购所募集的股票市值)不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的
条件下,基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并
在 10 日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起 10 日内,向中国证监会办理基金备
案手续。
基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书
面确认之日起,基金合同生效;否则基金合同不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件
的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,
网下股票认购募集的股票予以冻结,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。
(二)基金合同不能生效时募集资金的处理方式
如果募集期限届满,未满足募集生效条件,基金管理人应当承担下列责任:
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;
2、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期存款利息,
同时将已冻结的股票解冻;
3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基
金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。
(三)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
基金合同生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值
低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工作日出现前述情
形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并
或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。
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八、基金份额折算与变更登记
(一)基金份额折算的时间
基金合同生效后,基金管理人应逐步调整实际组合直至达到跟踪指数要求,此过程为基金
建仓。基金建仓期不超过 3 个月。
基金建仓期结束后,基金管理人确定基金份额折算日,并提前公告。
(二)基金份额折算的原则
基金份额折算由基金管理人办理,并由登记机构进行基金份额的变更登记。折算后的基金
份额净值与折算日标的指数收盘值的一定比例基本一致。具体比例由基金管理人在相关公告中
规定。
基金份额折算后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调
整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额
折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后,基金份额持有人将按照折算后
的基金份额享有权利并承担义务。
如果基金份额折算过程中发生不可抗力,基金管理人可延迟办理基金份额折算。
(三)基金份额折算的方法
1、基金份额折算程序与计算公式
1)基金管理人确定基金份额折算日(T 日),并提前公告。
2)T 日收市后,基金管理人计算当日的基金资产净值 X、基金份额总额 Y,并与基金托管
人进行核对。
3)假设 T 日标的指数收盘值为 I,折算比例为 1/Z,则 T 日的目标基金份额净值为 I/Z,
基金份额折算比例的计算公式为:
折算比例 =(X/Y)/(I/Z),以四舍五入的方法保留小数点后 8 位。
4)基金管理人根据上述折算比例,对各基金份额持有人认购的基金份额进行折算,折算后
的基金份额采取四舍五入的方法保留到整数位,加总得到折算后的基金份额总额。基金管理人
将折算后的各基金份额持有人持有的基金份额数据发送给登记机构,并将折算后的基金份额总
额数据发送给基金托管人。
5)登记机构根据基金管理人提供的数据为基金份额持有人进行基金份额的变更登记。
6)基金管理人、基金托管人根据折算后的基金份额总额,进行相应的会计处理,计算 T 日
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折算后的基金份额净值,并互相核对。
7)T+1 日,基金管理人公告折算比例及折算后的基金份额净值。投资者可以在其办理认购
的销售网点查询折算后其持有的基金份额。
2、基金份额折算的举例
假设某投资者在基金募集期内认购了 5,000 份,基金份额折算日的基金资产净值为
3,127,000,230.95 元,折算前的基金份额总额为 3,013,057,000 份,当日标的指数收盘值为
5,633.29,折算比例为 1/10,000。
1)折算比例=(3,127,000,230.95/3,013,057,000)/(5,633.29/10,000)=1.84229196
2)该投资者折算后的基金份额=5,000×1.84229196=9,211
(四)基金份额上市后的份额折算
基金份额上市交易后,基金管理人可以根据市场情况,调整基金份额折算比例,并相应进
行基金份额的折算。本事项对基金份额持有人的权益无实质性影响,无需召开基金份额持有人
大会。基金管理人应当在实施份额折算前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
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九、基金份额的交易
(一)基金份额上市
基金合同生效后,具备下列条件的,基金管理人可依据《上海证券交易所证券投资基金上
市规则》,向上海证券交易所申请基金份额上市:
1、基金募集金额(含募集股票市值)不低于 2 亿元;
2、基金份额持有人不少于 1,000 人;
3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。
基金上市前,基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金获准在上海证券交易
所上市的,基金管理人应在基金上市日前至少 3 个工作日发布基金上市交易公告书。
(二)基金份额的上市交易
本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、《上海
证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》
等有关规定。
(三)终止上市交易
基金份额上市交易后,有下列情形之一的,上海证券交易所可终止基金的上市交易,并报
中国证监会备案:
1、不再具备本部分第(一)款规定的上市条件;
2、基金合同终止;
3、基金份额持有人大会决定提前终止上市;
4、基金合同约定的终止上市的其他情形;
5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。
基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起 2 个工作日内发布基金
终止上市公告。
若因上述 1、3、4、5 项等原因使本基金终止上市的,本基金将由交易型开放式基金变更为
跟踪标的指数的非上市开放式指数基金,无需召开基金份额持有人大会审议。若届时,基金管
理人已有跟踪该标的指数的指数基金,则基金管理人将本着维护投资人合法权益的原则,履行
适当的程序后与该指数基金合并或者选取其他合适的指数作为标的指数。
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(四)基金份额参考净值的计算与公告
基金管理人在每一交易日开市前公告当日的申购、赎回清单,基金管理人或基金管理人委
托的指数服务机构在开市后根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据,计算
基金份额参考净值(IOPV),并将计算结果向上海证券交易所发送,由上海证券交易所对外发布,
仅供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。
1、基金份额参考净值计算公式为:
基金份额参考净值=(申购、赎回清单中必须现金替代的替代金额+申购、赎回清单中退
补现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购、赎回清单中可以现金替代成份证券
的数量与最新成交价相乘之和+申购、赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与最新成交价
相乘之和+申购、赎回清单中的预估现金部分)/最小申购、赎回单位对应的基金份额。
2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后 3 位。
3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式,并予以公告。
(五)在不违反法律法规及不损害基金份额持有人利益的前提下,本基金可以申请在包括
境外交易所在内的其他证券交易所上市交易,而无需召开基金份额持有人大会审议。
(六)相关法律法规、中国证监会、登记机构及上海证券交易所对基金上市交易的规则等
相关规定内容进行调整的,基金合同相应予以修改,并按照新规定执行,且此项修改无须召开
基金份额持有人大会。
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十、基金份额的申购与赎回
(一)申购与赎回的场所
投资者应当在申购赎回代理券商的营业场所按申购赎回代理券商提供的方式办理基金的申
购和赎回。
基金管理人将在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单,并可依据实际情况
增加或减少申购赎回代理券商。
在基金合同生效后,本基金可根据实际情况需要,在履行适当程序后,向本基金的联接基
金和基金管理人认可的投资者开通特殊申购,申购对价按特殊申购日基金管理人公布的申购赎
回清单计算,对于申购赎回清单中的深市成份股,本基金联接基金和基金管理人认可的投资者
可以采用实物方式或“深市退补”的现金替代方式,除此之外的其它方面比照普通申购。
(二)申购与赎回办理的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券
交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同
的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,
基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披
露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购
开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回
开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露
办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回。
(三)申购与赎回的原则
1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式,即申购和赎回均以份额申请;
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2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价;
3、申购、赎回申请提交后不得撤销;
4、申购赎回应遵守《业务规则》的规定;
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则
开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
(四)申购与赎回的程序
1、申购与赎回的申请方式
基金投资者须按申购赎回代理券商的规定,在开放日的业务办理时间提出申购或赎回的申
请。
投资者申购本基金,须根据申购、赎回清单备足相应数量的股票和现金。投资者提交赎回
申请时,其必须有足够的基金份额余额和现金。
2、申购与赎回申请的确认
基金投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价,
则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金,
或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价,则赎回申请失败。
投资者申购的基金份额当日可卖出,当日未卖出的基金份额在份额交收成功之前不得卖出
和赎回;投资者赎回获得的股票当日可卖出。
3、申购和赎回的清算交收与登记
本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价的清
算交收适用《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算有限
责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》和参与各方相关协议
的有关规定,对于本基金的申购业务采用净额结算和逐笔全额结算相结合的方式,其中上交所
上市的成份股的现金替代、申购当日并卖出的基金份额及对应的深交所上市的成份股的现金替
代采用净额结算,申购当日未卖出的基金份额及对应的深交所上市的成份股的现金替代采用逐
笔全额结算;对于本基金的赎回业务采用净额结算和代收代付相结合的方式,其中上交所上市
的成份股的现金替代采用净额结算,深交所上市的成份股的现金替代采用代收代付;本基金上
述申购赎回业务涉及的现金差额和现金替代退补款采用代收代付。
投资者 T 日申购成功后,登记机构在 T 日收市后办理上交所上市的成份股交收与申购当日
卖出基金份额的交收登记以及现金替代的清算;在 T+1 日办理现金替代的交收与申购当日未卖
出基金份额的交收登记以及现金差额的清算;在 T+2 日办理现金差额的交收,并将结果发送给
申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。现金替代交收失败的,该笔申购当日未卖出基
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金份额交收失败。
投资者 T 日赎回成功后,登记机构在 T 日收市后办理上交所上市的成份股交收与基金份额
的注销以及现金替代的清算;在 T+1 日办理上交所上市的成份股现金替代的交收以及现金差额
的清算;在 T+2 日办理现金差额的交收,并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基
金托管人。基金管理人不迟于 T+3 日办理赎回的深交所上市的成份股现金替代的交付。
如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形,则依据《上海证券交
易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交
易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》和参与各方相关协议的有关规定进行处理。
登记机构和基金管理人可在法律法规允许的范围内,在不影响基金份额持有人实质利益的
前提下,对申购和赎回的程序进行调整,并于开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在
指定媒介上予以公告。
(五)申购和赎回的数额限制
1、投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。本基金的最小申购、
赎回单位为 200 万份。
2、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当
采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购
等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体措施请参见招募说明书或相关公告。
3、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购和赎回份额的数量限制。基
金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备
案。
(六)申购和赎回的对价、费用
1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生的
收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇
特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
2、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对
价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时,基金管理人应交付的组合证券、现金替代、
现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资者申购、赎回的基金份
额数额确定。
3、申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。申
购、赎回清单由基金管理人编制。T 日的申购、赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。
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4、投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过 0.5%的标准收取佣
金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
(七)申购赎回清单的内容与格式
1、申购、赎回清单的内容
T 日申购、赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数
据、现金替代、T 日预估现金部分、T-1 日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。
2、组合证券相关内容
组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购、赎回清单将公告最小申购、
赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。
3、现金替代相关内容
现金替代是指申购、赎回过程中,投资者按基金合同和招募说明书的规定,用于替代组合
证券中部分证券的一定数量的现金。
1)现金替代分为 4 种类型:禁止现金替代(标志为“禁止”)、可以现金替代(标志为“允
许”)、必须现金替代(标志为“必须”)和退补现金替代(标志为“退补”)。
禁止现金替代适用于上交所上市的成份股,是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券不
允许使用现金作为替代。
可以现金替代适用于上交所上市的成份股,是指在申购基金份额时,允许使用现金作为全
部或部分该成份证券的替代,但在赎回基金份额时,该成份证券不允许使用现金作为替代。
必须现金替代适用于所有成份股,是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券必须使用固
定现金作为替代。
退补现金替代适用于深交所上市的成份股,是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券必
须使用现金作为替代,根据基金管理人买卖情况,与投资者进行退款或补款。
2)可以现金替代
①适用情形:可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法在申购时买入的
证券。目前仅适用于 MSCI 中国 A 股国际通指数中的上交所股票。
②替代金额:对于可以现金替代的证券,替代金额的计算公式为:
替代金额=替代证券数量×该证券参考价格×(1+现金替代溢价比例)
其中,“该证券参考价格”为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。如果上海证券交易
所参考价格确定原则发生变化,以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。
收取现金替代溢价的原因是,对于使用现金替代的证券,基金管理人需在证券恢复交易后
买入,而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异。为便于操作,
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基金管理人在申购、赎回清单中预先确定现金替代溢价比例,并据此收取替代金额。如果预先
收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将退还多收取的差额;如果预
先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。
③替代金额的处理程序
T 日,基金管理人在申购、赎回清单中公布现金替代溢价比例,并据此收取替代金额。
在 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日(简称为 T+2’日)内,基金管理人
将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。
T+2’日日终,若已购入全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实际购入成本
(包括买入价格与交易费用)的差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项;若未能
购入全部被替代的证券,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照T+2’
日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交
的款项。
特例情况:若自 T 日起,上海证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易日低于
2 日,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的
未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。
若现金替代日(T 日)后至 T+2’日(若在特例情况下,则为 T 日起第 20 个交易日)期间
发生除息、送股(转增)、配股等权益变动,则进行相应调整。
T+2’日后第 1 个工作日(若在特例情况下,则为 T 日起第 21 个交易日),基金管理人将应
退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人,相关款项的清算交
收将于此后 3 个工作日内完成。
④替代限制:为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差,基金管理人可规定投资者使用可
以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式
为:
i=1
i 100%
% =
IOPV
n


第 只替代证券的数量 该证券参考价格
现金替代比例( )
申购基金份额 基金份额参考净值( )
其中,“基金份额参考净值(IOPV)”为本基金前一交易日除权除息后的收盘价,“该证券参
考价格”为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。如果上海证券交易所参考基金份额净值计
算方式发生变化,以上海证券交易所通知规定的参考基金份额净值为准。
3)必须现金替代
①适用情形:必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整,即将被剔除的成份证券以及
处于停牌的股票。
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②替代金额:对于必须现金替代的证券,基金管理人将在申购、赎回清单中公告替代的一
定数量的现金,即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购、赎回清单中该证券的
数量乘以其调整后 T 日开盘参考价。
4)退补现金替代
①适用情形:退补现金替代的证券目前仅适用于 MSCI 中国 A 股国际通指数中深交所股票。
②替代金额:对于退补现金替代的证券,替代金额的计算公式为:
申购的替代金额=替代证券数量×该证券调整后 T 日开盘参考价×(1+现金替代溢价比
例);
赎回的替代金额=替代证券数量×该证券调整后 T 日开盘参考价×(1-现金替代溢价比
例)。
③替代金额的处理程序
对退补现金替代而言,申购时收取现金替代溢价的原因是,对于使用现金替代的证券,基
金管理人将买入该证券,实际买入价格加上相关交易费用后与该证券调整后 T 日开盘参考价可
能有所差异。为便于操作,基金管理人在申购、赎回清单中预先确定现金替代溢价比例,并据
此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将
退还多收取的差额;如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人
将向投资者收取欠缺的差额。
对退补现金替代而言,赎回时扣除现金替代溢价的原因是,对于使用现金替代的证券,基
金管理人将卖出该证券,实际卖出价格扣除相关交易费用后与该证券调整后 T 日开盘参考价可
能有所差异。为便于操作,基金管理人在申购、赎回清单中预先确定现金替代溢价比例,并据
此支付替代金额。如果预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的实际收入,则基金管理人将
退还少支付的差额;如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收入,则基金管理人
将向投资者收取多支付的差额。
其中,调整后 T 日开盘参考价主要根据指数服务机构提供的标的指数成份证券的调整后开
盘参考价确定。
基金管理人将自 T 日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次买
入申购被替代的部分证券,在收到赎回交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次卖
出赎回被替代的部分证券。T 日未完成的交易,基金管理人在 T 日后被替代的成份证券有正常
交易的 2 个交易日(简称为 T+2’日)内完成上述交易。
时间优先的原则为:申购赎回方向相同的,先确认成交者优先于后确认成交者。先后顺序
按照上交所确认申购赎回的时间确定。
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实时申报的原则为:基金管理人在深交所连续竞价期间,根据收到的上交所申购赎回确认
记录,在技术系统允许的情况下实时向深交所申报被替代证券的交易指令。
T 日基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资者确定基金应退还投资者或投资
者应补交的款项,即按照申购时间顺序,以替代金额与被替代证券的依次实际购入成本(包括
买入价格与交易费用)的差额,确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项;按照
“时间优先”的原则依次与赎回投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项,即按照
赎回时间顺序,以替代金额与被替代证券的依次实际卖出收入(卖出价格扣除交易费用)的差
额,确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。
对于 T 日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券,T 日后基金管
理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出,按照前述原则确定基金应退还投资者或投资者应
补交的款项。
T+2’日日终,若已购入全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实际购入成本
(包括买入价格与交易费用)的差额,确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项;
若未能购入全部被替代的证券,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本(包括
买入价格与交易费用)加上按照 T+2’日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,
确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项。
T+2’日日终,若已卖出全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实际卖出收入
(卖出价格扣除交易费用)的差额,确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项;
若未能卖出全部被替代的证券,以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入(卖出价
格扣除交易费用)加上按照 T+2’日收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额,确定
基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。
特例情况:若自 T 日起,深圳证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易日低
于 2 日,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本(包括买入价格与交易费用)
加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还申购投
资者或申购投资者应补交的款项,以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入(卖出
价格扣除交易费用)加上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额,确
定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。
若现金替代日(T 日)后至 T+2’日期间发生除息、送股(转增)、配股等权益变动,则进
行相应调整。
T+2’日后第 1 个工作日,基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购
赎回代理券商和基金托管人,相关款项的清算交收将于此后 3 个工作日内完成。
4、预估现金部分相关内容
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预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申购、
赎回的投资者的相应资金,由基金管理人计算的现金数额。
T 日申购、赎回清单中公告 T 日预估现金部分。其计算公式为:
T 日预估现金部分=T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值-(申购、赎回清单中必须
现金替代的固定替代金额+申购、赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与该证券调整后 T
日开盘参考价相乘之和+申购、赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与该证券调整后 T 日
开盘参考价相乘之和+申购、赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与该证券调整后 T 日开
盘参考价相乘之和)
其中,该证券调整后 T 日开盘参考价主要根据指数服务机构提供的标的指数成份证券的调
整后开盘参考价确定。另外,若 T 日为基金分红除息日,则计算公式中的“T-1 日最小申购、
赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负
或为零。
5、现金差额相关内容
T 日现金差额在 T+1 日的申购、赎回清单中公告,其计算公式为:
T 日现金差额=T 日最小申购、赎回单位的基金资产净值-(申购、赎回清单中必须现金替
代的固定替代金额+申购、赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价相乘之和+
申购、赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价相乘之和+申购、赎回清单中禁止
现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价相乘之和)
T 日投资者申购、赎回基金份额时,需按 T+1 日公告的 T 日现金差额进行资金的清算交收。
现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时,如现金差额为正数,则投资者
应根据其申购的基金份额支付相应的现金,如现金差额为负数,则投资者将根据其申购的基金
份额获得相应的现金;在投资者赎回时,如现金差额为正数,则投资者将根据其赎回的基金份
额获得相应的现金,如现金差额为负数,则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。
6、申购、赎回清单的格式
申购、赎回清单的格式举例如下:
基本信息
最新公告日期 2018-03-20
基金名称 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数
证券投资基金
基金管理公司名称 华泰柏瑞基金管理有限公司
一级市场基金代码 512521
2018 年 3 月 19 日信息内容
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现金差额(单位:元) 0.00
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) 2,090,060.00
基金份额净值(单位:元) 1.0450
2018 年 3 月 20 日信息内容
预估现金部分(单位:元) 21,034.00
现金替代比例上限 50%
是否需要公布 IOPV 是
最小申购、赎回单位(单位:份) 2,000,000
申购、赎回的允许情况 允许申购、允许赎回
成份股信息内容
股票代码 股票简称 股票数量 现金替代标志 现金替代溢价比例 固定替代金额
000001 平安银行 1800 深市退补 10% 21,294.00
000002 万科 A 1000 深市退补 10% 31,580.00
000027 深圳能源 300 深市退补 10% 1,788.00
000039 中集集团 100 深市退补 10% 1,817.00
000046 泛海控股 500 深市退补 10% 3,960.00
000060 中金岭南 300 深市退补 10% 2,952.00
000063 中兴通讯 400 深市退补 10% 12,696.00
000069 华侨城 A 900 深市退补 10% 7,560.00
000157 中联重科 700 深市退补 10% 2,982.00
000166 申万宏源 2000 深市退补 10% 10,080.00
000333 美的集团 700 深市退补 10% 41,699.00
000338 潍柴动力 600 深市退补 10% 4,986.00
000402 金融街 300 深市退补 10% 3,009.00
000413 东旭光电 600 深市退补 10% 4,914.00
000423 东阿阿胶 100 深市退补 10% 6,262.00
000425 徐工机械 700 深市退补 10% 2,926.00
000538 云南白药 100 深市退补 10% 10,200.00
000559 万向钱潮 300 深市退补 10% 2,694.00
000568 泸州老窖 200 深市退补 10% 12,192.00
000581 威孚高科 100 深市退补 10% 2,340.00
000625 长安汽车 400 深市退补 10% 4,860.00
000627 天茂集团 400 深市退补 10% 3,304.00
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000630 铜陵有色 1100 深市退补 10% 2,970.00
000651 格力电器 300 深市退补 10% 15,879.00
000656 金科股份 600 深市退补 10% 3,138.00
000686 东北证券 200 深市退补 10% 1,602.00
000709 河钢股份 1100 深市退补 10% 4,114.00
000725 京东方 A 3600 深市退补 10% 20,988.00
000728 国元证券 400 深市退补 10% 3,740.00
000750 国海证券 400 深市退补 10% 1,824.00
000768 中航飞机 300 深市退补 10% 4,533.00
000776 广发证券 600 深市退补 10% 9,840.00
000783 长江证券 600 深市退补 10% 4,386.00
000792 盐湖股份 300 深市退补 10% 4,089.00
000825 太钢不锈 600 深市退补 10% 3,684.00
000826 启迪桑德 100 深市退补 10% 2,929.00
000839 中信国安 400 深市退补 10% 3,072.00
000858 五粮液 400 深市退补 10% 31,084.00
000876 新希望 400 深市退补 10% 2,984.00
000883 湖北能源 500 深市退补 10% 2,255.00
000895 双汇发展 300 深市退补 10% 8,370.00
000898 鞍钢股份 400 深市退补 10% 2,564.00
000938 紫光股份 100 深市退补 10% 6,822.00
000963 华东医药 100 深市退补 10% 6,394.00
000983 西山煤电 300 深市退补 10% 2,565.00
000999 华润三九 100 深市退补 10% 2,588.00
001979 招商蛇口 700 深市退补 10% 15,414.00
002008 大族激光 100 深市退补 10% 5,690.00
002024 苏宁易购 1000 深市退补 10% 13,380.00
002027 分众传媒 1100 深市退补 10% 15,268.00
002044 美年健康 300 深市退补 10% 7,476.00
002065 东华软件 300 深市退补 10% 2,511.00
002081 金螳螂 300 深市退补 10% 3,876.00
002142 宁波银行 500 深市退补 10% 9,930.00
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002146 荣盛发展 500 深市退补 10% 5,160.00
002153 石基信息 100 深市退补 10% 2,746.00
002195 二三四五 300 深市退补 10% 1,788.00
002202 金风科技 300 深市退补 10% 5,658.00
002230 科大讯飞 100 深市退补 10% 6,305.00
002236 大华股份 300 深市退补 10% 8,136.00
002241 歌尔股份 300 深市退补 10% 4,518.00
002294 信立泰 100 深市退补 10% 4,049.00
002304 洋河股份 200 深市退补 10% 22,566.00
002310 东方园林 300 深市退补 10% 5,778.00
002385 大北农 400 深市退补 10% 2,444.00
002411 必康股份 100 深市退补 10% 2,616.00
002415 海康威视 1000 深市退补 10% 42,500.00
002424 贵州百灵 100 深市退补 10% 1,298.00
002450 康得新 400 深市退补 10% 7,912.00
002456 欧菲科技 300 深市退补 10% 6,291.00
002460 赣锋锂业 100 深市退补 10% 7,852.00
002465 海格通信 200 深市退补 10% 1,954.00
002466 天齐锂业 100 深市退补 10% 6,155.00
002475 立讯精密 300 深市退补 10% 7,680.00
002493 荣盛石化 300 深市退补 10% 4,773.00
002500 山西证券 300 深市退补 10% 2,334.00
002508 老板电器 100 深市退补 10% 3,888.00
002555 三七互娱 200 深市退补 10% 3,984.00
002558 巨人网络 100 深市退补 10% 3,220.00
002594 比亚迪 200 深市退补 10% 12,850.00
002673 西部证券 400 深市退补 10% 4,088.00
002714 牧原股份 100 深市退补 10% 4,735.00
002736 国信证券 400 深市退补 10% 4,316.00
002797 第一创业 400 深市退补 10% 3,424.00
600000 浦发银行 3100 允许 10%
600008 首创股份 500 允许 10%
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600009 上海机场 100 允许 10%
600010 包钢股份 4000 允许 10%
600011 华能国际 500 允许 10%
600015 华夏银行 1400 允许 10%
600016 民生银行 3100 允许 10%
600018 上港集团 900 允许 10%
600019 宝钢股份 1900 允许 10%
600023 浙能电力 1000 允许 10%
600026 中远海能 300 允许 10%
600027 华电国际 900 允许 10%
600028 中国石化 2700 允许 10%
600029 南方航空 700 允许 10%
600030 中信证券 1000 允许 10%
600031 三一重工 800 允许 10%
600036 招商银行 2200 允许 10%
600048 保利地产 1300 允许 10%
600061 国投资本 200 允许 10%
600066 宇通客车 200 允许 10%
600068 葛洲坝 500 允许 10%
600085 同仁堂 100 允许 10%
600089 特变电工 400 允许 10%
600104 上汽集团 800 允许 10%
600109 国金证券 300 允许 10%
600111 北方稀土 400 允许 10%
600115 东方航空 900 允许 10%
600118 中国卫星 100 允许 10%
600153 建发股份 300 允许 10%
600170 上海建工 900 允许 10%
600177 雅戈尔 400 允许 10%
600196 复星医药 200 允许 10%
600208 新湖中宝 900 允许 10%
600221 海航控股 1700 允许 10%
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600271 航天信息 200 允许 10%
600276 恒瑞医药 300 允许 10%
600297 广汇汽车 600 允许 10%
600332 白云山 100 允许 10%
600340 华夏幸福 300 允许 10%
600352 浙江龙盛 300 允许 10%
600362 江西铜业 200 允许 10%
600369 西南证券 600 允许 10%
600372 中航电子 200 允许 10%
600373 中文传媒 100 允许 10%
600383 金地集团 500 允许 10%
600415 小商品城 600 允许 10%
600482 中国动力 200 允许 10%
600487 亨通光电 100 允许 10%
600489 中金黄金 400 允许 10%
600516 方大炭素 200 允许 10%
600518 康美药业 500 允许 10%
600519 贵州茅台 100 允许 10%
600535 天士力 100 允许 10%
600547 山东黄金 200 允许 10%
600570 恒生电子 100 允许 10%
600583 海油工程 500 允许 10%
600585 海螺水泥 400 允许 10%
600600 青岛啤酒 100 允许 10%
600606 绿地控股 900 允许 10%
600637 东方明珠 300 允许 10%
600642 申能股份 500 允许 10%
600660 福耀玻璃 200 允许 10%
600663 陆家嘴 200 允许 10%
600674 川投能源 500 允许 10%
600688 上海石化 500 允许 10%
600690 青岛海尔 600 允许 10%
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600703 三安光电 400 允许 10%
600705 中航资本 900 允许 10%
600739 辽宁成大 200 允许 10%
600741 华域汽车 300 允许 10%
600804 鹏博士 200 允许 10%
600808 马钢股份 600 允许 10%
600809 山西汾酒 100 允许 10%
600816 安信信托 500 允许 10%
600820 隧道股份 300 允许 10%
600827 百联股份 200 允许 10%
600837 海通证券 900 允许 10%
600886 国投电力 700 允许 10%
600887 伊利股份 600 允许 10%
600893 航发动力 200 允许 10%
600895 张江高科 200 允许 10%
600900 长江电力 1500 允许 10%
600909 华安证券 300 允许 10%
600919 江苏银行 1200 允许 10%
600926 杭州银行 400 允许 10%
600958 东方证券 600 允许 10%
600977 中国电影 200 允许 10%
600998 九州通 200 允许 10%
600999 招商证券 600 允许 10%
601006 大秦铁路 1600 允许 10%
601009 南京银行 900 允许 10%
601012 隆基股份 200 允许 10%
601018 宁波港 900 允许 10%
601021 春秋航空 100 允许 10%
601098 中南传媒 200 允许 10%
601099 太平洋 700 允许 10%
601111 中国国航 400 允许 10%
601117 中国化学 500 允许 10%
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601118 海南橡胶 500 允许 10%
601155 新城控股 200 允许 10%
601166 兴业银行 2200 允许 10%
601169 北京银行 2200 允许 10%
601186 中国铁建 1200 允许 10%
601198 东兴证券 200 允许 10%
601211 国泰君安 800 允许 10%
601225 陕西煤业 500 允许 10%
601229 上海银行 800 允许 10%
601238 广汽集团 200 允许 10%
601288 农业银行 6200 允许 10%
601318 中国平安 1100 允许 10%
601328 交通银行 4100 允许 10%
601333 广深铁路 600 允许 10%
601336 新华保险 200 允许 10%
601377 兴业证券 700 允许 10%
601390 中国中铁 2000 允许 10%
601398 工商银行 5700 允许 10%
601555 东吴证券 300 允许 10%
601601 中国太保 700 允许 10%
601607 上海医药 200 允许 10%
601611 中国核建 200 允许 10%
601618 中国中冶 1600 允许 10%
601628 中国人寿 300 允许 10%
601668 中国建筑 3200 允许 10%
601669 中国电建 1100 允许 10%
601688 华泰证券 600 允许 10%
601699 潞安环能 300 允许 10%
601718 际华集团 400 允许 10%
601766 中国中车 2600 允许 10%
601788 光大证券 400 允许 10%
601800 中国交建 300 允许 10%
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601801 皖新传媒 200 允许 10%
601818 光大银行 4200 允许 10%
601857 中国石油 1100 允许 10%
601866 中远海发 800 允许 10%
601877 正泰电器 200 允许 10%
601888 中国国旅 200 允许 10%
601899 紫金矿业 1800 允许 10%
601901 方正证券 900 允许 10%
601919 中远海控 800 允许 10%
601933 永辉超市 1000 允许 10%
601939 建设银行 1000 允许 10%
601958 金钼股份 300 允许 10%
601985 中国核电 1400 允许 10%
601988 中国银行 5200 允许 10%
601991 大唐发电 500 允许 10%
601992 金隅集团 900 允许 10%
601997 贵阳银行 200 允许 10%
601998 中信银行 600 允许 10%
603288 海天味业 200 允许 10%
603799 华友钴业 100 允许 10%
603993 洛阳钼业 700 允许 10%
(八)拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的申购申
请。
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技
术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基
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金估值,并采取延缓支付赎回款项/赎回对价或暂停接受基金申购赎回申请的措施。
6、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产
生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
7、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况导致基金销售系
统、基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。
8、基金管理人开市前因异常情况无法公布申购赎回清单。
9、上海证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构等因异常情况无法办理申购、赎回,或
者指数编制单位、上海证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。
10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述除第 4 项暂停申购情形且基金管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关
规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金/
申购对价将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
(九)暂停赎回或延缓支付赎回款项/赎回对价的情形
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项/赎回对
价:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项/赎回对价。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申
请或延缓支付赎回款项/赎回对价。
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、接受某笔或某些赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技
术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基
金估值,并采取延缓支付赎回款项/赎回对价或暂停接受基金申购赎回申请的措施。
6、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况导致基金销售系
统、基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形且基金管理人决定暂停赎回时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已
确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户
申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。
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(十)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会备案,并在规定
期限内在指定媒介上刊登暂停公告。
2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的有关规定,最迟
于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告;也可以根据实际情况在暂停公告
中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。
(十一)其他申购赎回方式
1、在不违反法律法规且对持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可以根据具
体情况,在履行适当程序后,开通本基金的场外申购赎回等业务,场外申购赎回的具体办理方
式等相关事项届时将另行公告。
2、在条件允许时,基金管理人可开放集合申购,即允许多个投资者集合其持有的组合证券,
共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍,进行申购。
3、在条件允许时,基金管理人也可采取其他合理的申购、赎回方式,并于新的申购、赎回
方式开始执行前的至少三个工作日予以公告。
4、基金管理人指定的代理机构可依据基金合同开展其他服务,双方需签订书面委托代理协
议,并报中国证监会备案。
(十二)基金的非交易过户、冻结及解冻
登记机构可依据其业务规则,受理基金份额的非交易过户、冻结与解冻等业务,并收取一
定的手续费用。
(十三)基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可以
按照规定的标准收取转托管费。
(十四)其他
基金管理人可在法律法规允许的范围内,在不影响基金份额持有人实质利益的前提下,根
据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整,应在新的申购赎回安排实施前按照《信
息披露办法》的有关规定在指定媒介上予以公告。
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十一、基金的投资
(一)投资目标
紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏
离度控制在 0.2%以内,年化跟踪误差控制在 2%以内。
(二)投资范围
本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,
本基金可少量投资于部分非成份股(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准发行的股
票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、
央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、
货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但
须符合中国证监会相关规定)。
本基金将根据法律法规的规定,在履行适当程序后参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以
将其纳入投资范围。
本基金投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%,且不低于基
金非现金资产的 80%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。
(三)投资策略
本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投
资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不
足)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实
际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。
特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重
不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)其他合理原因导致本基金管理人对标的指数的
跟踪构成严重制约等。
本基金投资股指期货等衍生金融工具时,将严格根据风险管理的原则,以套期保值为目的,
对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等。股指期货的投资主要采用流动性好、交易
活跃的合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作,力争利用股指期货的杠杆作
用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。
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资产支持证券为本基金的辅助性投资工具,本基金将采用久期配置策略与期限结构配置策
略,结合定量分析和定性分析的方法,综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流
动性风险、税收溢价等因素,选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。
本基金还可以在条件允许的情况下在履行适当的程序后参与融资及转融通证券出借业务。
本基金参与融资业务,将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质
等条件,选择合适的交易对手方。同时,在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠
杆风险的前提下,确定融资比例。本基金可根据风险管理的原则,参与转融通证券出借交易。
转融通证券出借策略按照分散化投资原则,分批、分期进行转融通证券出借交易,以分散风险。
(四)标的指数
本基金的标的指数为 MSCI 中国 A 股国际通指数。
MSCI 中国 A 股国际通指数由 MSCI 公司编制并发布,它的样本选自沪深两个证券市场,其
成份股包含 A 股市场中流动性好、代表性强的大市值股票,综合反映了沪深证券市场面向国际
投资者的大市值公司的整体状况。
如果指数发布机构变更或者停止上述标的指数编制及发布,或者上述标的指数由其他指数
代替,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,进行适当的程序变更本基
金的标的指数,并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准。其中,若标的指数变更涉及本
基金投资范围或投资策略的实质性变更,则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人
大会,并在通过之日起 5 日内报中国证监会备案且在指定媒介上刊登公告。若标的指数变更对
基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名等),则无需召开基金份额持有
人大会,基金管理人应在取得基金托管人同意后,报中国证监会备案,并在中国证监会指定媒
介上公告。
(五)业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为标的指数,即 MSCI 中国 A 股国际通指数收益率。本基金标的指数
变更的,相应更换基金名称和业绩比较基准,并在报中国证监会备案后及时公告。
(六)风险收益特征
本基金属于股票型基金中的指数型基金,采用完全复制的被动式投资策略:一方面,相对
于混合型基金、债券型基金与货币市场基金而言,其风险和收益较高;另一方面,相对于采用
抽样复制的指数型基金而言,其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。
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(七)投资禁止行为与限制
1、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)向其基金管理人、基金托管人出资;
(5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(6)依照法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
上述禁止行为是基于基金合同生效时法律法规而约定,如法律法规或监管部门取消上述限
制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。
2、基金投资组合比例限制
本基金的投资组合将遵循以下限制:
(1)本基金投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%,且不低
于基金非现金资产的 80%;
(2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金应当保持不低于
交易保证金一倍的现金,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;
(3)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;
(5)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%;
(6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的
10%;
(7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券
规模的 10%;
(9)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过
其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(10)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产
支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内
予以全部卖出;
(11)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金
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所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(12)本基金投资流通受限证券,基金管理人应根据中国证监会相关规定,与基金托管人
在基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例,根据比例进行投资。基金管理人应制定
严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险;
(13)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证
券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款
所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的
40%;债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
(15)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(16)本基金参与股指期货投资,需遵循下述比例限制
1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的
10%;
2)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超
过基金资产净值的 100%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、
权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市
值的 20%;
4)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交
易日基金资产净值的 20%;
5)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合
基金合同关于股票投资比例的有关约定;
(17)基金总资产不得超过基金净资产的 140%;
(18)本基金在条件允许的情况下可参与融资业务,在任何交易日日终,本基金持有的融
资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;
(19)本基金在任何交易日日终,参与转融通证券出借交易的资产不得超过基金资产净值
的 50%,证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天,平均剩余期限按照市值加权平均计算;
(20)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。
除上述第(2)、(10)、(13)、(15)项另有约定外,因证券、期货市场波动、证券发行人合
并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因
素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。
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但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有
关约定。期间,基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金投资
的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
如果法律法规或监管部门对上述投资比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。如法律
法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投
资不再受相关限制,但须提前公告。
3、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易
的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲
突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到
基金托管人同意,符合中国证监会的规定,并履行披露义务。重大关联交易应提交基金管理人
董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交
易事项进行审查。
(八)基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利,保护基金份额持有人的利益;
2、有利于基金财产的安全与增值;
3、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当
利益。
(九)基金投资组合报告
投资组合报告截止日为 2019 年 3 月 31 日。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 838,809,708.77 99.73
其中:股票 838,809,708.77 99.73
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 71,000.00 0.01
其中:债券 71,000.00 0.01
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
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6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 2,172,721.64 0.26
8 其他资产 58,565.23 0.01
9 合计 841,111,995.64 100.00
注:上述股票投资不包括可退替代款估值增值。
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 4,672,278.00 0.56
B 采矿业 32,300,057.81 3.85
C 制造业 320,882,437.57 38.22
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业 27,469,458.11 3.27
E 建筑业 28,104,521.01 3.35
F 批发和零售业 16,566,059.84 1.97
G 交通运输、仓储和邮政业 24,234,196.65 2.89
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务

32,163,189.07 3.83
J 金融业 286,104,495.18 34.08
K 房地产业 49,585,160.07 5.91
L 租赁和商务服务业 10,064,370.46 1.20
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 951,008.55 0.11
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 2,438,896.46 0.29
R 文化、体育和娱乐业 3,273,579.99 0.39
S 综合 - -
合计 838,809,708.77 99.92
注:上述股票投资不包括可退替代款估值增值。
2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期内未持有港股通股票。
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3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)
1 600519 贵州茅台 53,348 45,558,658.52 5.43
2 601318 中国平安 453,320 34,950,972.00 4.16
3 600036 招商银行 862,954 29,271,399.68 3.49
4 601166 兴业银行 877,082 15,936,579.94 1.90
5 000858 五 粮 液 163,706 15,552,070.00 1.85
6 600000 浦发银行 1,239,389 13,980,307.92 1.67
7 002415 海康威视 389,679 13,666,042.53 1.63
8 601398 工商银行 2,276,217 12,678,528.69 1.51
9 000002 万 科A 406,469 12,486,727.68 1.49
10 600276 恒瑞医药 186,192 12,180,680.64 1.45
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 71,000.00 0.01
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 71,000.00 0.01
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
1 110056 亨通转债 710 71,000.00 0.01
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
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8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未持有股指期货。
2)本基金投资股指期货的投资政策
注:本基金本报告期末未持有股指期货。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1)本期国债期货投资政策
注:本基金本报告期末未持有国债期货。
2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未持有国债期货。
3)本期国债期货投资评价
注:本基金本报告期末未持有国债期货。
11、投资组合报告附注
1)本基金本报告期末投资的前十名证券中,中国银行保险监督管理委员会于 2018 年 4 月
19 日对兴业银行(601166)作出行政处罚决定,对公司重大关联交易未按规定审查审批且未向
监管部门报告、非真实转让信贷资产、无授信额度或超授信额度办理同业业务、内控管理严重
违反审慎经营规则及多家分支机构买入返售业务项下基础资产不合规、同业投资接受隐性的第
三方金融机构信用担保、债券卖出回购业务违规出表、个人理财资金违规投资、提供日期倒签
的材料、部分非现场监管统计数据与事实不符、个别董事未经任职资格核准即履职、变相批量
转让个人贷款、向四证不全的房地产项目提供融资等行为处以罚款 5870 万元。对该股票投资决
策程序的说明:根据我司的基金投资管理相关制度,以相应的研究报告为基础,结合其未来增
长前景,由基金经理决定具体投资行为。
报告期内基金投资的前十名证券的其他发行主体,没有出现被监管部门立案调查,或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2)基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
3)其他资产构成
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序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 56,769.25
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,795.98
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 58,565.23
4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
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十二、基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈
利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读
本基金的招募说明书。
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。基金的业绩报告截止日为 2019 年 3 月 31 日。
1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率

净值增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差

①-③ ②-④
成立至2018
年底 -18.45% 1.37% -27.00% 1.54% 8.55% -0.17%
过去三个月 26.93% 1.52% 29.85% 1.59% -2.92% -0.07%
成立至今 3.51% 1.43% -5.21% 1.57% 8.72% -0.14%
2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

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注:1、图示日期为 2018 年 4 月 26 日(基金合同生效日)至 2019 年 3 月 31 日。
2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期,截至报告期末本基金
的各项投资比例已达到基金合同投资范围中规定的比例。
3、自基金合同生效起至本报告期末不满一年。
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十三、基金的财产
(一)基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息和基金应收款项以及其他资产
的价值总和。
(二)基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
(三)基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所
需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登
记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
(四)基金财产的保管及处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保管。
基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责
任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和基金合同的
规定处分外,基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,
基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固有资产
产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵
销。
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十四、基金资产的估值
(一)估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披
露基金净值的非交易日。
(二)估值对象
基金所拥有的股票、权证、债券、股指期货合约、银行存款本息、应收款项、其它投资等
资产及负债。
(三)估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的非固定收益类有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易
所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或
证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最
近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考
类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
(2)交易所市场交易的固定收益品种(固定收益品种指在银行间债券市场、上海证券交易
所、深圳证券交易所及中国证监会认可的其他交易所上市交易或挂牌转让的国债、中央银行债、
政策性银行债、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、商业银行金融债、可转换债券、资
产支持证券、同业存单等债券品种,下同),区分如下情况处理:在交易所市场上市交易或挂牌
转让的固定收益品种(另有规定的除外),选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价
估值。对在交易所市场上市交易的可转换债券,使用最近交易日的市价(收盘价)作为估值全
价;
(3)交易所上市不存在活跃市场的非固定收益类有价证券,采用估值技术确定公允价值。
交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值
的情况下,按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估
值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
(2)首次公开发行未上市的股票和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可
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靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一
股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定
公允价值。
(4)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情况下,应以活
跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值;对于活跃市场报价未能代表计量日
公允价值的情况下,按成本应对市场报价进行调整,确认计量日的公允价值;对于不存在市场
活动或市场活动很少的情况下,则采用估值技术确定公允价值。
3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品种当日
的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品种
当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种,回售登记截
止日(含当日)后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市,
且第三方估值机构未提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差异,未上
市期间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。
4、同一债券同时在两个或者两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。
5、本基金投资股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且
最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。
6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据
具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定
估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律
法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方
协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金
的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平
等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对
外予以公布。
(四)估值程序
1、基金份额净值是按照每个交易日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计
算,精确到 0.0001 元,小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
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基金管理人于每个交易日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。
2、基金管理人应每个交易日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规
定暂停估值时除外。基金管理人每个交易日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发送基金
托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。
(五)估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及
时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投
资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该估值
错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔
偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、
系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,及
时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未及时
更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;
若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,
则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估
值错误已得到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对估值
错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任
方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其
他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔
偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的
当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获
得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
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3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定估值
错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损
失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构进行
更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并
采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证
监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
(六)暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时,基金管
理人可以暂停估值并暂停公告基金份额净值;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技
术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,应当暂停基金估值;
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
(七)基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负
责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值
并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理
人对基金净值予以公布。
(八)特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资
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产估值错误处理;
2、由于不可抗力,或证券、期货交易所、登记结算公司、存款银行等机构发送的数据错误
等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发
现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管
理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。
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十五、基金的收益与分配
(一)基金收益分配原则
1、本基金的收益分配方式采用现金方式;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金管理人每季度定期对基金相对标的指数的超额收益率进行一次评估,基金收益评价
日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到 1%以上,方可对超额收益进行分配;
4、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有
可能使还原后基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日(即收益评价日)的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值;
5、基金收益分配比例为收益评价日符合上述基金分红条件的基金超额收益的 100%;
6、基金合同生效日起不满 3 个月可不进行收益分配;
7、基金收益分配每年至多 4 次;
8、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。证券交易所或基金登记机构对收益分配另
有规定的,从其规定。
(二)基金收益分配数额的确定原则
1、在收益评价日,基金管理人计算基金累计报酬率、标的指数同期累计报酬率。
基金累计报酬率为收益评价日基金份额净值与基金份额折算日基金份额净值之比减去 1 乘
以 100%;标的指数同期累计报酬率为收益评价日标的指数收盘价与基金份额折算日标的指数收
盘价之比减去 1 乘以 100%。
基金管理人将以此计算截至收益评价日基金超过标的指数的收益率=基金累计报酬率-标
的指数同期累计报酬率。
截至收益评价日基金超过标的指数的超额收益=(基金累计报酬率-标的指数同期累计报酬
率)×收益评价日发行在外的基金份额总额×基金份额折算日基金份额净值。
2、每份基金份额的应分配收益为上述确定的基金超额收益数额除以收益评价日发行在外的
基金份额总额,保留小数点后 3 位,第 4 位舍去。
(三)收益分配方案
基金收益分配方案中应载明基金超额收益、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比
例、分配方式等内容。
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(四)收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 个工作日内在指定媒
介公告并报中国证监会备案。
(五)收益分配中发生的费用
收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担。
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十六、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、指数许可使用费;
4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的投资标的交易费用;
7、基金的银行汇划费用;
8、基金的开户费用、账户维护费用;
9、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;
10、基金上市费及年费;
11、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.50%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对
一致后,自动在月初 3 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出
具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等,支付日期顺延。费用自动扣划后,
基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对
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一致后,自动在月初 3 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出
具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等,支付日期顺延。费用自动扣划后,
基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。
3、指数许可使用费
本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可
使用费计提方法支付指数许可使用费。其中,基金合同生效前的许可使用固定费不列入基金费
用。
本基金的指数许可使用费即指数许可使用基点费,收取标准为基金资产净值的 0.05%,许
可使用基点费的收取下限为每季度伍(5)千美元或等值人民币(即不足 5 千美元部分按照 5 千
美元或等值人民币收取)。在通常情况下,指数许可使用基点费按前一日的基金资产净值的0.05%
的年费率计提。计算方法如下:
H = E×0.05%÷当年天数
H 为每日应计提的指数许可使用基点费
E 为前一日的基金资产净值
指数使用费每日计算,逐日累计至每季度末,按季支付。
如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整,
本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应在招募说明书更新中披露基
金最新适用的方法、费率或支付方式等。
上述“(一)基金费用的种类”中第 4-11 项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用
实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损
失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、基金合同生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
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十七、基金的会计与审计
(一)基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照
有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确
认。
(二)基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师事务
所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事务所
需在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。
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十八、基金的信息披露
(一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同及其
他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时,本基金从其最新规定。
(二)信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份
额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。
本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信
息的真实性、准确性和完整性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国证
监会指定的媒介(以下简称“指定媒介”)披露,并保证基金投资者能够按照基金合同约定的时
间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
(三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
(四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露义
务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。
(五)公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
1、基金招募说明书、基金合同、基金托管协议
(1)基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有人大会召
开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。
(2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认购、
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申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内
容。基金合同生效后,基金管理人在每 6 个月结束之日起 45 日内,更新招募说明书并登载在网
站上,将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介上;基金管理人在公告的 15 日前向主要办公
场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。
(3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动
中的权利、义务关系的法律文件。
基金募集申请在中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前,将基金招募说
明书、基金合同摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人应当将基金合同、基金托管
协议登载在网站上。
2、基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书
的当日登载于指定媒介上。
3、基金合同生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日(若遇法定节假日指定报刊休刊,则顺
延至法定节假日后首个出报日。下同)在指定媒介上登载基金合同生效公告。
4、基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告
基金建仓期结束后,基金管理人确定基金份额折算日,并至少提前 3 个工作日将基金份额
折算日公告登载于指定媒介上。
基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后,基金管理人将在 3 个工作日
内将基金份额折算结果公告登载于指定报刊及网站上。
5、基金份额上市交易公告书
基金份额获准在证券交易所上市交易的,基金管理人应当在基金份额上市交易 3 个工作日
前,将基金份额上市交易公告书登载在指定媒介上。
6、基金资产净值、基金份额净值
基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告一
次基金资产净值和基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、
基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基
金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累
计净值登载在指定媒介上。
7、基金份额申购、赎回对价
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基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回对价
的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金份额发售网点查阅或者复制前述
信息资料。
8、申购、赎回清单
在开始办理基金份额申购或者赎回之后,基金管理人应当在每个开放日,通过网站、基金
份额发售网点以及其他媒介公告当日的申购、赎回清单。
9、基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正文登
载于网站上,将年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告,并将半年度报告
正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒介上。
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,并将季度
报告登载在指定媒介上。
基金合同生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度
报告。
基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所
所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。
基金管理人应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况以及其流动性风险
分析等。
报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额 20%的情形,为保障其
他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项
下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有
风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
10、临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书,予以公告,并
在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派出机构备
案。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的
下列事件:
(1)基金份额持有人大会的召开;
(2)终止基金合同;
(3)转换基金运作方式;
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(4)更换基金管理人、基金托管人;
(5)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
(6)基金管理人股东及其出资比例发生变更;
(7)基金募集期延长;
(8)基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管
部门负责人发生变动;
(9)基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十;
(10)基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之三
十;
(11)涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或者仲裁;
(12)基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;
(13)基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚,
基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;
(14)重大关联交易事项;
(15)基金收益分配事项;
(16)基金管理费、基金托管费、指数许可使用费等费用计提标准、计提方式和费率发生
变更;
(17)基金份额净值估值错误达基金份额净值百分之零点五;
(18)基金改聘会计师事务所;
(19)变更基金销售机构;
(20)更换基金登记机构;
(21)本基金开始办理申购、赎回;
(22)本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更;
(23)本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;
(24)本基金推出新业务或服务;
(25)发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项;
(26)中国证监会规定的其他事项。
11、澄清公告
在基金合同存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额
价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行
公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。
12、基金份额持有人大会决议
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基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
13、参与融资交易和转融通证券出借业务的信息披露
基金管理人应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等
文件中披露基金参与融资交易和转融通证券出借业务情况,包括投资策略、业务开展情况、损
益情况、风险及其管理情况等。
14、投资于非公开发行股票等流通受限证券的信息
基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会指定媒介披露所
投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成本和账面价值占基金资产净
值的比例、锁定期等信息。
15、中国证监会规定的其他信息
基金管理人应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等
文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭
示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。
基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值
占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披
露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基
金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。
(六)信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管理信息披露事
务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格
式准则的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定,对基金管理人
编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告和定期更新的招
募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章
确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共媒
介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息
的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应当
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制作工作底稿,并将相关档案至少保存到基金合同终止后 10 年。
(七)信息披露文件的存放与查阅
招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所,供
公众查阅、复制。
基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以供公众查阅、
复制。
(八)暂停或延迟披露基金信息的情形
1、不可抗力;
2、发生暂停估值的情形;
3、法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其他情形。
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十九、基金的风险揭示
投资于本基金的主要风险包括:
(一)标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的
平均回报率可能存在偏离。
(二)标的指数波动的风险
标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理和
交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收益水平发生变化,产生风险。
(三)基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险
以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离:
1、由于标的指数调整成份股或变更编制方法,使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离
度与跟踪误差。
2、由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化,
使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。
3、成份股派发现金红利将导致基金收益率超过标的指数收益率,产生正的跟踪偏离度。
4、由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成
本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。
5、由于基金投资过程中的证券交易成本,以及基金管理费和托管费的存在,使基金投资组
合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。
6、在本基金指数化投资过程中,基金管理人的管理能力,例如跟踪指数的水平、技术手段、
买入卖出的时机选择等,都会对本基金的收益产生影响,从而影响本基金对标的指数的跟踪程
度。
7、其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制,基金投资组合中个别股票的持有
比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同;因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指
数跟踪成本较大;因基金申购与赎回带来的现金变动;因指数发布机构指数编制错误等,由此
产生跟踪偏离度与跟踪误差。
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(四)标的指数变更的风险
尽管可能性很小,但根据基金合同规定,如出现变更标的指数的情形,本基金将变更标的
指数。基于原标的指数的投资政策将会改变,投资组合将随之调整,基金的收益风险特征将与
新的标的指数保持一致,投资者须承担此项调整带来的风险与成本。
(五)基金份额二级市场交易价格折溢价的风险
尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定范围
内,但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响,存在不同于基金份额净值的情形,
即存在价格折溢价的风险。
(六)参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险
基金管理人或者基金管理人委托的指数服务机构在开市后根据申购、赎回清单和组合证券
内各只证券的实时成交数据,计算基金份额参考净值(IOPV),并将计算结果向上海证券交易所
发送,由上海证券交易所对外发布,仅供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV 与实
时的基金份额净值可能存在差异,IOPV 计算可能出现错误,投资者若参考 IOPV 进行投资决策
可能导致损失,需投资者自行承担。
(七)退市风险
因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市,或被基金份额持有人大会决议提前终
止上市,导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。
(八)投资者申购失败的风险
本基金的申购、赎回清单中,可能仅允许对部分成份股使用现金替代,且设置现金替代比
例上限,因此,投资者在进行申购时,可能存在因个别成份股涨停、临时停牌等原因而无法买
入申购所需的足够的成份股,导致申购失败的风险。
投资者申购当日未卖出的基金份额在交收成功后方可卖出和赎回。因此为投资者办理申购
业务的代理券商如发生交收违约,将导致投资者不能及时、足额获得申购当日未卖出的基金份
额,投资者的利益可能受到影响。
(九)投资者赎回失败的风险
投资者在提出赎回申请时,如基金组合中不具备足额的符合条件的赎回对价,可能导致赎
回失败的情形。
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基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购、赎回单位,由此可能导致
投资者按原最小申购、赎回单位申购并持有的基金份额,可能无法按照新的最小申购、赎回单
位全部赎回,而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。
(十)退补现金替代方式的风险
本基金在申购赎回环节新增了“退补现金替代”方式,该方式不同于现有其他现金替代方
式,可能给申购和赎回投资者带来价格的不确定性,从而间接影响本基金二级市场价格的折溢
价水平。极端情况下,如果使用“退补现金替代”证券的权重增加,该方式带来的不确定性可
能导致本基金的二级市场价格折溢价处于相对较高水平。
基金管理人不对“时间优先、实时申报”原则的执行效率做出任何承诺和保证,现金替代
退补款的计算以实际成交价格和基金招募说明书的约定为准。若因技术系统、通讯链路或其他
原因导致基金管理人无法遵循“时间优先、实时申报”原则对“退补现金替代”的证券进行处
理,投资者的利益可能受到影响。
(十一)基金份额赎回对价的变现风险
本基金赎回对价主要为组合证券,在组合证券变现过程中,由于市场变化、部分成份股流
动性差等因素,导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差异,存在变现风险。
(十二)第三方机构服务的风险
本基金的多项服务委托第三方机构办理,存在以下风险:
1、申购赎回代理券商因多种原因(包括但不限于技术故障、资格丧失、额度限制等原因),
导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或终止,由此影响对投资者申购赎回服务的风险。
2、登记机构可能调整结算制度,如实施货银对付制度,对投资者基金份额、组合证券及资
金的结算方式发生变化,制度调整可能给投资者带来交易方式调整的风险。同样的风险还可能
来自于证券交易所及其他代理机构。
3、证券交易所、登记机构、基金托管人、申购赎回代理券商及其他代理机构可能违约,导
致基金或投资者利益受损的风险。
(十三)管理风险与操作风险
基金管理人、基金托管人等相关当事人的业务发展状况、人员配备、管理水平与内部控制
等对基金收益水平存在影响。因业务扩张过快、行业内过度竞争、对主要业务人员过度依赖等
可能会产生影响投资者利益的风险。
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相关当事人在业务各环节操作过程中,可能因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失
误或违反操作规程等引致风险,例如,申购、赎回清单编制错误、越权违规交易、欺诈行为及
交易错误等风险。
(十四)技术风险
在本基金的投资、交易、服务与后台运作等业务过程中,可能因为技术系统的故障或差错
导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、基金托管人、证券交易所、
登记机构及销售代理机构等。
(十五)流动性风险
流动性风险是指因市场交易量不足,导致不能以适当价格及时进行证券交易的风险,或基
金无法应付基金赎回支付的要求所引起的违约风险。本基金是开放式基金,基金规模将随着基
金投资人对基金份额的申购和赎回而不断变化。基金投资人的连续大量赎回可能使基金资产难
以按照预先期望的价格变现,而导致基金的投资组合流动性不足;或者投资组合持有的证券由
于外部环境影响或基本面发生重大变化而导致流动性降低,造成基金资产变现的损失,从而产
生流动性风险。
(1)拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要投资对象是 MSCI 中国 A 股国际通指
数的成份股及备选成份股,投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的
90%,且不低于基金非现金资产的 80%。MSCI 中国 A 股国际通指数由 MSCI 公司编制并发布,它
的样本选自沪深两个证券市场,其成份股包含 A 股市场中流动性好、代表性强的大市值股票,
综合反映了沪深证券市场面向国际投资者的大市值公司的整体状况。综合评估在正常市场环境
下,本基金的流动性风险适中。
(2)本基金实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
在特殊情形下,基金管理人可能会实施备用流动性风险管理工具,包括但不限于延期办理
巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、暂停基金估值以及中国证监会认定的
其他措施。如果基金管理人实施备用流动性风险管理工具当中的一种或几种,基金投资人可能
会面临赎回效率降低、赎回款延期到账、支付较高的赎回费用以及暂时无法获取基金净值等风
险。提示投资者了解自身的流动性偏好、合理做好投资安排。
(十六)资产支持证券的投资风险
资产支持证券为本基金的辅助性投资工具。资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动
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性风险、信用风险、提前偿付风险等风险。本基金将结合定量分析和定性分析的方法,在预期
风险可控的前提下,谨慎配置相对风险较低、投资价值较高的资产支持证券。
(十七)股指期货的投资风险
本基金可投资于股指期货。股指期货是一种挂钩股票指数的金融衍生工具,带有一定的投
资杠杆,可放大指数的损益;同时,股指期货可进行反向卖空交易。因此,其投资风险高于传
统证券。本基金将以套期保值为目的,严格遵守法律法规规定和基金合同约定的投资比例,控
制股指期货的投资风险。
(十八)不可抗力
战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险。基金管理人、基金托管
人、证券交易所、登记机构和销售代理机构等可能因不可抗力无法正常工作,从而影响基金的
各项业务按正常时限完成。
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二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
(一)基金合同的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事
项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,
由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案,并自决议生效后 2
个工作日内在指定媒介公告。
(二)基金合同的终止事由
有下列情形之一的,经履行适当程序后,基金合同应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接
的;
3、基金合同约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组,基
金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事
证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可
以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意
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见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为 6 个月。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由
基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、
交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师
事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报
中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
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二十一、基金合同的内容摘要
(一)基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:
(1)依法募集基金;
(2)自基金合同生效之日起,根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金财产;
(3)依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用;
(4)销售基金份额;
(5)按照规定召集基金份额持有人大会;
(6)依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了基金合同及
国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利
益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得基金合同
规定的费用;
(10)依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申请;
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金
财产投资于证券所产生的权利;
(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资及转融通业务;
(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律
行为;
(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部
机构;
(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、
非交易过户、转托管和定期定额投资的业务规则;
(17)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:
(1)依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、
申购、赎回和登记事宜;
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(2)办理基金备案手续;
(3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理
和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基
金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投
资;
(6)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第
三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购和赎回对价的方法符合基金合同
等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回的对价,
编制申购赎回清单;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度、半年度和年度基金报告;
(11)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同及
其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;
(13)按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回对价或者赎回款项;
(15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管
人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年以
上;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能
够按照基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的
条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托
管人;
(20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担
赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
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(21)监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金托管人违反基金
合同造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为
承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,基金合同不能生效,基金管理人
承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基
金认购人,同时将已冻结的股票解冻;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
3、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:
(1)自基金合同生效之日起,依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产;
(2)依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反基金合同及国家法律
法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,有权呈报中国证监会,并可
采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算;
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
4、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金
托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的
安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对所托管
的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、
账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第
三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
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(6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户和投资所需的其他账户,按照基金合同的
约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信
息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回对价的现金部分;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管理人在
各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人有未执行基金合同规定
的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上;
(12)保存基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价的现
金部分;
(15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合基金管
理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管机
构,并通知基金管理人;
(19)因违反基金合同导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而
免除;
(20)监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金管理人因违反基
金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(22)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
5、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法申请赎回其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表
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决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲
裁;
(9)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
每份基金份额具有同等的合法权益。
6、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限于:
(1)认真阅读并遵守基金合同;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主做出
投资决策,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)缴纳基金认购、申购对价及法律法规和基金合同所规定的费用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任;
(6)不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)遵守基金管理人、销售机构和登记机构的相关交易及业务规则;
(10)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
(二)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表基
金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
鉴于本基金和本基金的联接基金(即“华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证
券投资基金联接基金”,以下简称“联接基金”)的相关性,联接基金的基金份额持有人可以凭
所持有的联接基金的份额直接参加或者委派代表参加本基金的基金份额持有人大会表决。在计
算参会份额和计票时,联接基金基金份额持有人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为:
在本基金基金份额持有人大会的权益登记日,联接基金持有本基金份额的总数乘以该基金份额
持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例,计算结果按照四舍五入的方法,保留
到整数位。
联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持有人以本基
金的基金份额持有人的身份行使表决权,但可接受联接基金的特定基金份额持有人的委托以联
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接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。
联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人
大会的,须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份额持有人大会,联接基金的
基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的,由联接基金的基金管理人
代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。
本基金未设立基金份额持有人大会的日常机构,如今后设立基金份额持有人大会的日常机
构,日常机构的设立按照相关法律法规的要求执行。
1、召开事由
(1)当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会,但法律法规、中
国证监会和基金合同另有规定的除外:
1)终止基金合同;
2)更换基金管理人;
3)更换基金托管人;
4)转换基金运作方式;
5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准;
6)变更基金类别;
7)本基金与其他基金的合并;
8)变更基金投资目标、范围或策略;
9)变更基金份额持有人大会程序;
10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持有人(以基金
管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会;
12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
13)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。
(2)在不违反法律法规的规定及基金合同的约定、且对基金份额持有人无实质不利影响的
前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:
1)法律法规要求增加的基金费用的收取;
2)在法律法规和基金合同规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率或收费方式、
调整基金份额类别;
3)因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改;
4)对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及基金合同当事
人权利义务关系发生重大变化;
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5)在符合有关法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、
代销机构、登记机构调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规
则(包括但不限于申购赎回清单的调整、开放时间的调整等);
6)在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金推出新业务或服务;
7)按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
2、会议召集人及召集方式
(1)除法律法规规定或基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集;
(2)基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集;
(3)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。
基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管
理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管
人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起 60 日内召开并
告知基金管理人,基金管理人应当配合。
(4)代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份
额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日
内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定
召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10%
以上(含 10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基
金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持
有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并告
知基金管理人,基金管理人应当配合。
(5)代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持
有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额 10%以上(含 10%)
的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自
行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
(6)基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
(1)召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒介公告。基金份
额持有人大会通知应至少载明以下内容:
1)会议召开的时间、地点和会议形式;
2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
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4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等)、
送达时间和地点;
5)会务常设联系人姓名及联系电话;
6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
7)召集人需要通知的其他事项。
(2)采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次基
金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决
意见寄交的截止时间和收取方式。
(3)如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票
进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计
票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定
地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行
监督的,不影响表决意见的计票效力。
4、基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式及法律法规、中国证监会允许的
其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
(1)现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,现
场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人或基
金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份
额持有人大会议程:
1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭
证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会议通知的规定,并且持有基
金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;
2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金份额不
少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);
3)若到会者在权益登记日所持有的有效基金份额低于上述规定比例的,召集人可以在原公
告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内,就原定审议事项重新召集基金
份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会,到会者所持有的有效基金份额应不少于在
重新确定的权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。
(2)通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或大会公
告载明的其他方式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或大会
公告载明的其他方式进行表决。
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在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
1)会议召集人按基金合同约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公布相关提示性公告;
2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)
到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管人为召
集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的
书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力;
3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有的基金
份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);
4)若到会者在权益登记日所持有的有效基金份额低于上述规定比例的,召集人可以在原公
告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内,就原定审议事项重新召集基金
份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会,到会者所持有的有效基金份额应不少于在
重新确定的权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一);
5)上述第 3)、4)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见
的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基
金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会议通知的规定,
并与基金登记注册机构记录相符;
(3)在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他方式召
开,基金份额持有人可以采用书面、网络、电话或其他监管机构允许的方式进行表决,具体方
式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
(4)基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,授权方式可以采用书面、网络、电
话或其他监管机构允许的方式,具体方式在会议通知中列明。
5、议事内容与程序
(1)议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如基金合同的重大修改、决定终止基金
合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及基金合同规定的其他
事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份额
持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
(2)议事程序
1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第 7 条规定程序确定和公布监票人,然
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后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授
权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席
会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席
大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金
份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持
基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、
身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和联系方式
等事项。
2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决截止日期后 2 个
工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。
6、表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
(1)一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之
一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第(2)项所规定的须以特别决议通过事项以外的
其他事项均以一般决议的方式通过。
(2)特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分
之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、
终止基金合同、与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时监督员及公证机关均认为有充分的相反证据证明,
否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合
会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,
但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。
7、计票
(1)现场开会
1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授
权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人
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或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监
票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。
3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣布表
决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以一次为限。
重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。
4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影响计
票的效力。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代
表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对其
计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不
影响计票和表决结果。
8、生效与公告
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效,召集人应当自通过之日起 5 日内报中
国证监会备案。
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方
式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名
等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。
生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。
9、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定,凡
是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消
或变更的,基金管理人经与基金托管人协商一致并提前公告后,可直接对本部分内容进行修改
和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。
(三)《基金合同》解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式
1、基金合同的变更
(1)变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事
项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,
由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
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(2)关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案,并自决议生效后
2 个工作日内在指定媒介公告。
2、基金合同的终止事由
有下列情形之一的,经履行适当程序后,基金合同应当终止:
(1)基金份额持有人大会决定终止的;
(2)基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人承
接的;
(3)基金合同约定的其他情形;
(4)相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
3、基金财产的清算
(1)基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组,
基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
(2)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从
事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组
可以聘用必要的工作人员。
(3)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现
和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
(4)基金财产清算程序:
1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
3)对基金财产进行估值和变现;
4)制作清算报告;
5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见
书;
6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
7)对基金剩余财产进行分配。
(5)基金财产清算的期限为 6 个月。
4、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由
基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
5、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、
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交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
6、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师
事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报
中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
7、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
(四)争议解决方式
各方当事人同意,因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,如经一方提出协商
解决争议之日起 60 日内争议未能以协商方式解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会按照
当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具
有约束力。仲裁费和律师费由败诉方承担。
争议处理期间,各方当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规
定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
基金合同受中国法律管辖。
(五)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
基金合同可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业
场所查阅。
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二十二、基金托管协议的内容摘要
(一)托管协议当事人
1、基金管理人
名称:华泰柏瑞基金管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1 号 17 层
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1 号 17 层
邮政编码:200135
法定代表人:贾波
成立日期:2004 年 11 月 18 日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]178 号
组织形式:有限责任公司
注册资本:人民币贰亿元
存续期间:持续经营
经营范围:发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务
2、基金托管人
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街 25 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
邮政编码:100033
法定代表人:田国立
成立日期:2004 年 09 月 17 日
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]12 号
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑
与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从
事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项
及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。
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(二)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
1、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金投资范围、投资对
象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人应按照基金托
管人要求的格式提供投资品种池,以便基金托管人运用相关技术系统,对基金实际投资是否符
合《基金合同》关于证券选择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。
本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,
本基金可少量投资于部分非成份股(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准发行的股
票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、
央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、
货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但
须符合中国证监会相关规定)。
本基金将根据法律法规的规定,在履行适当程序后参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以
将其纳入投资范围。
本基金投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%,且不低于基
金非现金资产的 80%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。
2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金投资、融资比例进
行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:
(1)本基金投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%,且不低
于基金非现金资产的 80%;
(2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金应当保持不低于
交易保证金一倍的现金,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;
(3)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;
(4)本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金持有的同一权证,不得超过该权
证的 10%;
(5)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%;
(6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的
10%;
(7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券
规模的 10%;
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(9)本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资
产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(10)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产
支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内
予以全部卖出;
(11)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金
所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(12)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证
券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款
所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(13)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的
40%;债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
(14)本基金持有的所有流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的 15%;本
基金持有的同一流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的 10%;
(15)本基金参与股指期货投资,需遵循下述比例限制:
1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的
10%;
2)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超
过基金资产净值的 100%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、
权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市
值的 20%;
4)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交
易日基金资产净值的 20%;
5)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合
《基金合同》关于股票投资比例的有关约定;
本基金在开始进行期货投资之前,应与基金托管人、期货公司三方一同就期货开户、清算、
估值、交收等事宜另行签署《期货投资托管操作三方备忘录》。
(16)本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%;
(17)本基金在条件允许的情况下可参与融资业务,在任何交易日日终,本基金持有的融
资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;
(18)本基金在任何交易日日终,参与转融通证券出借交易的资产不得超过基金资产净值
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的 50%,证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天,平均剩余期限按照市值加权平均计算;
(19)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资比例限制。
除上述第 2、10、12 项另有约定外,因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模
变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投
资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会
规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自《基金合同》生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合《基金合
同》的有关约定。期间,基金的投资范围、投资策略应当符合《基金合同》的约定。基金托管
人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
如果法律法规或监管部门对上述投资比例限制进行变更的,以变更后的规定为准;如法律
法规或监管部门取消上述限制,且适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投
资不再受相关限制,但须提前公告。
3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对本托管协议第十五条第
十二款基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁止
行为进行监督。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与
其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,
应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,
相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并履行信息披露义务。
4、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管理人参与银行间
债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业
标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各交易对手所适
用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对
手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基
金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新,新名单确定前已与
本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据市
场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的,应向基金托管人说明理由,
并在与交易对手发生交易前 3 个工作日内与基金托管人协商解决。
基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,并负责
解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人不承担由此造成的任何法律责任
及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担违约责任及其
他相关法律责任的,基金管理人可以对相应损失先行予以承担,然后再向相关交易对手追偿。
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基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基
金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管
理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。
5、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管理人投资流通受
限证券进行监督。
基金管理人投资流通受限证券,应事先根据中国证监会相关规定,明确基金投资流通受限
证券的比例,制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操作风
险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预案以及相关投
资额度和比例等的情况进行监督。
(1)本基金投资的流通受限证券须为经中国证监会批准的非公开发行股票、公开发行股票
网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他
原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。本基金不
投资有锁定期但锁定期不明确的证券。
本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算
有限责任公司负责登记和存管,并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。
本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下,基金管理人负责相关工作的落
实和协调,并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的流通受限证券登记存管
问题,造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责任与损失,及因流通受限证券存管直接影
响本基金安全的责任及损失,由基金管理人承担。
本基金投资流通受限证券,不得预付任何形式的保证金。
(2)基金管理人投资非公开发行股票,应制订流动性风险处置预案并经其董事会批准。风
险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要解决的基金投资比例限制失调、基金流动
性困难以及相关损失的应对解决措施,以及有关异常情况的处置。基金管理人应在首次投资流
通受限证券前向基金托管人提供基金投资非公开发行股票相关流动性风险处置预案。
基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责,确保对相关风险采取积极有效
的措施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨额赎回或市场发生剧烈
变动等原因而导致基金现金周转困难时,基金管理人应保证提供足额现金确保基金的支付结算,
并承担所有损失。对本基金因投资流通受限证券导致的流动性风险,基金托管人不承担任何责
任。如因基金管理人原因导致本基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的,基金管理
人应赔偿基金托管人由此遭受的损失。
(3)本基金投资非公开发行股票,基金管理人应至少于投资前三个工作日向基金托管人提
交有关书面资料,并保证向基金托管人提供的有关资料真实、准确、完整。有关资料如有调整,
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基金管理人应及时提供调整后的资料。上述书面资料包括但不限于:
1)中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。
2)非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。
3)非公开发行股票发行人与中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算有限责任
公司签订的证券登记及服务协议。
4)基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。
(4)基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会指定媒体
披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成本和账面价值占基金
资产净值的比例、锁定期等信息。
本基金有关投资流通受限证券比例如违反有关限制规定,在合理期限内未能进行及时调整,
基金管理人应在两日内编制临时报告书,予以公告。
(5)基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督:
1)本基金投资流通受限证券时的法律法规遵守情况。
2)在基金投资流通受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预案的建立与完善情
况。
3)有关比例限制的执行情况。
4)信息披露情况。
(6)相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的,从其规定。
6、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值计算、基
金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、
基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
7、基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、《基
金合同》和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期纠正。
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一
工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,
说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金托管人有
权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项
未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
8、基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和本托管协议对
基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复并改正,
或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、《基金合同》和本托管协
议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料
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和制度等。
9、若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他
有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管理人,由此造成的损失由基金
管理人承担。
10、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金
管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠对方根
据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或
经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。
(三)基金管理人对基金托管人的业务核查
1、基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管人安全保
管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基
金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或
无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金合同》、本
协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后
应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期
限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管
人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基
金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。
3、基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金托
管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据
本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金
管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。
(四)基金财产的保管
1、基金财产保管的原则
(1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
(2)基金托管人应安全保管基金财产。
(3)基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。
(4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。
(5)基金托管人按照《基金合同》和本协议的约定保管基金财产,如有特殊情况双方可另
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行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令,不得自行运用、处分、分配本基金的任何资
产(不包含基金托管人依据中国证券登记结算有限责任公司结算数据完成场内交易交收、开户
银行或交易/登记结算机构扣收交易费、结算费和账户维护费等费用)。
(6)对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期
并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应及时通知基金管理人
采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财
产的损失,基金托管人对此不承担任何责任。
(7)除依据法律法规和《基金合同》的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。
2、基金募集期间及募集资金的验资
(1)基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在基金托管人的营业机构开立的“基金募
集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。
(2)基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额(含募集股票
市值)、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将属于
基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户,同时在规定时间内,聘请具有从事
证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的 2
名或 2 名以上中国注册会计师签字方为有效。
(3)若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》生效的条件,由基金管理人按规定办理
退款等事宜。
3、基金银行账户的开立和管理
(1)基金托管人可以基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户,并根据基金管理人合
法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。
(2)基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管
理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基金业
务以外的活动。
(3)基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。
(4)在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理基金资
产的支付。
4、基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理
(1)基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司为基金开立基金托管人与基金联名的证
券账户。
(2)基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金
管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何账户进
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行本基金业务以外的活动。
(3)基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和运用
由基金管理人负责。
证券账户开户费由基金管理人先行垫付,待托管产品启始运营后,基金管理人可向基金托管
人发送划款指令,将代垫开户费从本基金托管资金账户中扣还基金管理人。
(4)基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账
户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作,基金管
理人应予以积极协助。结算备付金、结算保证金、交收资金等的收取按照中国证券登记结算有
限责任公司的规定以及基金管理人与基金托管人签署的《托管银行证券资金结算协议》执行。
(5)账户注销时,由基金管理人依据中国证券登记结算有限责任公司相关规定,委托有交
易关系的证券公司负责办理。销户完成后,基金管理人需将相关证明提供至基金托管人。账户
注销期间如需基金托管人提供配合的,基金托管人应予以配合。
(6)若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种的
投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金托管人比照上述关于账户开
立、使用的规定执行。
5、债券托管专户的开设和管理
《基金合同》生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借
市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人根据中国人民银行、银行间市场登记结算机
构的有关规定,在银行间市场登记结算机构开立债券托管账户,持有人账户和资金结算账户,
并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行
间债券市场债券回购主协议。
6、其他账户的开立和管理
(1)在本托管协议订立日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》约定
的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由基金管理人协助托管人根
据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。
(2)法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。
7、基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管人存放于基金
托管人的保管库,也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司/深圳分公司/北京分公司、银行间市场清算所股份有限公司或票据营业中心的代保
管库,保管凭证由基金托管人持有。实物证券、银行定期存款证实书等有价凭证的购买和转让,
按基金管理人和基金托管人双方约定办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制
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或保管的资产不承担任何责任。
8、与基金财产有关的重大合同的保管
与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署的、
与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定外,
基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金年度审计合同、基金
信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同,基金管理人应保证基金管理人和基金托管人
至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将重大合同传真
给基金托管人,并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限为《基金
合同》终止后 15 年,法律法规另有规定的,从其规定。
对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖公章的合同传真件,
未经双方协商一致,合同原件不得转移。
(五)基金资产净值计算和会计核算
1、基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序
(1)基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。基金份额净值是按照每个交易日
闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第五位
四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
基金管理人每个交易日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。
(2)基金管理人应每个交易日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或《基金合同》
的规定暂停估值时除外。基金管理人每个交易日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发送
基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。
2、基金资产估值方法和特殊情形的处理
(1)估值对象
基金所拥有的股票、权证、债券、股指期货合约、银行存款本息、应收款项、其它投资等
资产及负债。
(2)估值方法
本基金所持有的投资品种,按如下原则进行估值 :
1)证券交易所上市的有价证券的估值
①交易所上市的非固定收益类有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂
牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券
发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交
易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似
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投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
②交易所市场交易的固定收益品种(固定收益品种指在银行间债券市场、上海证券交易所、
深圳证券交易所及中国证监会认可的其他交易所上市交易或挂牌转让的国债、中央银行债、政
策性银行债、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、商业银行金融债、可转换债券、资产
支持证券、同业存单等债券品种,下同),区分如下情况处理:在交易所市场上市交易或挂牌转
让的固定收益品种(另有规定的除外),选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估
值。对在交易所市场上市交易的可转换债券,使用最近交易日的市价(收盘价)作为估值全价;
③交易所上市不存在活跃市场的非固定收益类有价证券,采用估值技术确定公允价值。交
易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的
情况下,按成本估值。
2)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
①送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值
方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
②首次公开发行未上市的股票和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下,按成本估值;
③首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股
票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公
允价值;
④对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情况下,应以活跃
市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值;对于活跃市场报价未能代表计量日公
允价值的情况下,按成本应对市场报价进行调整,确认计量日的公允价值;对于不存在市场活
动或市场活动很少的情况下,则采用估值技术确定公允价值。
3)对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品种当日
的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品种
当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种,回售登记截
止日(含当日)后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市,
且第三方估值机构未提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差异,未上
市期间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。
4)同一债券同时在两个或者两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。
5)本基金投资股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且
最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。
6)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据
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具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
7)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定
估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、程序及相关
法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,
双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金
的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平
等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对
外予以公布。
(3)特殊情形的处理
1)基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6)项进行估值时,所造成的误差不作为基金
资产估值错误处理;
2)由于不可抗力,或证券、期货交易所、登记结算公司、存款银行等机构发送的数据错误
等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发
现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管
理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。
3、基金份额净值错误的处理方式
(1)当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生差错时,视为基金份额净值错误;
基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措
施防止损失进一步扩大;错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托
管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告;当发
生净值计算错误时,由基金管理人负责处理,由此给基金份额持有人和基金造成损失的,应由
基金管理人先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。
(2)当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时,基金管
理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按以下条款进行赔偿:
1)本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题,如经双方在平
等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的建议执行,由此给基金份额持有人
和基金财产造成的损失,由基金管理人负责赔付。
2)若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,而且基金托管人未
对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明,基金份额净值出错且造成基金份额持有人损
失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,就实际向投资者或基金支付的赔偿
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金额,基金管理人与基金托管人按照管理费和托管费的比例各自承担相应的责任。
3) 如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计算和核对,
尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以基金管理人的计算结果对外
公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基金管理人负责赔付。
4)由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等),进而导致基
金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失,由基金管理人负责赔付。
(3)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以基金管理
人计算结果为准。
(4)前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的,从其规定。如果行业另有通行做法,
双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。
4、暂停估值与公告基金份额净值的情形
(1)基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时,基金
管理人可以暂停估值并暂停公告基金份额净值;
(2)因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
(3)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值
技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,应当暂停基金估值;
(4)中国证监会和《基金合同》认定的其他情形。
5、基金会计制度
按国家有关部门规定的会计制度执行。
6、基金账册的建立
基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人独立地设置、记录和
保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存在分歧,应以基金管理
人的处理方法为准。若当日核对不符,暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计
算和公告的,以基金管理人的账册为准。
7、基金财务报表与报告的编制和复核
(1)财务报表的编制
基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。
(2)报表复核
基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。核对不符时,应
及时通知基金管理人共同查出原因,进行调整,直至双方数据完全一致。
(3)财务报表的编制与复核时间安排
1)报表的编制
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基金管理人应当在每月结束后 5 个工作日内完成月度报表的编制;在每个季度结束之日起
15 个工作日内完成基金季度报告的编制;在上半年结束之日起 60 日内完成基金半年度报告的
编制;在每年结束之日起 90 日内完成基金年度报告的编制。基金年度报告的财务会计报告应当
经过审计。《基金合同》生效不足两个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告
或者年度报告。
2)报表的复核
基金管理人应及时完成报表编制,将有关报表提供基金托管人复核;基金托管人在复核过
程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共同查明原因,进行调整,调
整以国家有关规定为准。
基金管理人应留足充分的时间,便于基金托管人复核相关报表及报告。
8、基金管理人应在编制季度报告、半年度报告或者年度报告之前及时向基金托管人提供基
金业绩比较基准的基础数据和编制结果。
(六)基金份额持有人名册的保管
基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持有
人名册由基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管理人和基金托管人应分
别保管基金份额持有人名册,保存期不少于 15 年。如不能妥善保管,则按相关法规承担责任。
在基金托管人要求或编制半年报和年报前,基金管理人应将有关资料送交基金托管人,不
得无故拒绝或延误提供,并保证其真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所保管的基金
份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。
(七)适用法律和争议解决方式
各方当事人同意,因本协议产生或与之相关的争议,如经一方提出协商解决争议之日起 60
日内争议未能以协商方式解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会按照当时有效的仲裁规
则进行仲裁,仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均有约束力,仲裁费
和律师费由败诉方承担。
争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤勉、
尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
本协议受中国法律管辖。
(八)托管协议的变更、终止与基金财产的清算
1、托管协议的变更程序
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117
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与《基
金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案。
2、基金托管协议终止出现的情形
(1)《基金合同》终止;
(2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产;
(3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权;
(4)发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。
3、基金财产的清算
(1)基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小
组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
(2)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从
事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组
可以聘用必要的工作人员。
(3)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现
和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
(4)基金财产清算程序:
1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
3)对基金财产进行估值和变现;
4)制作清算报告;
5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见
书;
6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
7)对基金剩余财产进行分配。
(5)基金财产清算的期限为 6 个月。
(6)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由
基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
(7)基金财产清算剩余资产的分配:
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、
交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
(8)基金财产清算的公告
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清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师
事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报
中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
(9)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
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二十三、对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务,并根据基金份额持有人的需要和市
场的变化,有权增加或修改相关服务项目。因系统、第三方或不可抗力等原因,导致下述服务
无法提供的,基金管理人不承担相关责任。主要服务内容如下:
(一)服务方式
1、电话咨询服务
电话中心自动语音系统提供7*24小时语音查询服务,投资人可通过电话自助方式,查询基
金代码、基金份额净值等信息,也可查询基金账户余额等个人账户信息。电话中心提供交易日9:
00-17:30的人工服务。
2、网上客户服务
基金管理人网站为投资人提供查询服务、资讯服务以及与基金管理人相互交流平台。登录
网站后,投资人可以通过输入账号及密码查询个人账户资料,包括基金持有情况、基金交易明
细、基金分红实施情况等;并享受基金管理人提供的各种理财资讯服务;投资人还可以查询热
点问题及其解答,并向基金管理人提交投诉和建议。
(二)投诉处理
投资人可以通过基金管理人提供的网上投诉栏目、电话中心自动语音留言、电话中心人工
坐席、书信、电子邮件、传真等渠道对基金管理人和销售机构所提供的服务进行投诉。投资人
还可以通过代销机构的服务电话对该代销机构提供的服务进行投诉。
(三)联系基金管理人
1、网址:www.huatai-pb.com
2、客服邮箱:cs4008880001@huatai-pb.com
3、客服热线:400-888-0001(免长途话费),或021-38784638
4、传真:021-50103016
5、联系地址:中国(上海)自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层
(四)如本招募说明书存在任何投资人无法理解的内容,可通过上述方式联系基金管理人。
请投资人确保投资前已经全面了解本招募说明书。
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二十四、其他应披露事项
本基金及基金管理人的有关公告(自 2018 年 10 月 26 日至 2019 年 4 月 25 日),下列公告
刊登在中国证监会指定报刊和基金管理人公司网站:
公告内容 披露时间
华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2019 年
第 1 季度报告 2019-04-20
华泰柏瑞基金管理有限公司关于聘任副总经理的公告 2019-04-16
华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2018 年
年度报告
2019-03-27
华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2018 年
年度报告摘要
2019-03-27
华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2018 年
第 4 季度报告
2019-01-21
华泰柏瑞基金关于网上直销平台(含移动终端)开通招商银行直付通支
付业务并实施交易费率优惠活动
2018-12-25
华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金更新的
招募说明书(正文)2018 年第 1 号
2018-12-08
华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金更新的
招募说明书(摘要)2018 年第 1 号
2018-12-08
华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2018 年
3 季报
2018-10-26
华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)
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二十五、招募说明书存放及查阅方式
本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人及基金代销机构住所,投资者可在营业时间
免费查阅,也可按工本费购买复印件。基金管理人和基金托管人保证其所提供的文本的内容与
所公告的内容完全一致。
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二十六、备查文件
(一)中国证监会准予华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金注册
的文件;
(二)《华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金合同》;
(三)《华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金托管协议》;
(四)法律意见书;
(五)基金管理人业务资格批件、营业执照;
(六)基金托管人业务资格批件、营业执照;
(七)中国证监会要求的其他文件。
备查文件存放地点为基金管理人、基金托管人的住所;投资者如需了解详细的信息,可在
营业时间前往相应场所免费查阅,也可按工本费购买复印件。
华泰柏瑞基金管理有限公司
二〇一九年六月六日