华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要
2019-06-15 文字大小 【 】 【打印
            
华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)根据
2012 年 3 月 23 日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准
华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金及联接基金募集的批复》(证监许
可【2012】392 号)和 2012 年 3 月 27 日《关于华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指
数证券投资基金募集时间安排的确认函》(基金部函【2012】191 号)的核准,进行
募集。本基金的基金合同于 2012 年 5 月 4 日正式生效。
重要提示
华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“管理人”或“本公
司”)保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,
但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性
判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买
者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投
资风险,由投资者自行负责。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资
者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,
理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等
环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、
由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要

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过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。
本基金是跟踪沪深 300 指数的交易型开放式基金,投资本基金可能遇到的风险
包括:标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金
投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级市
场交易价格折溢价的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、退市风险、投
资者申购失败的风险、投资者赎回失败的风险、退补现金替代方式的风险、基金份
额赎回对价的变现风险、第三方机构服务的风险、管理风险与操作风险、技术风险、
不可抗力等等。
投资者申购的基金份额当日可卖出,当日未卖出的基金份额在份额交收成功之
前不得卖出和赎回;即在目前结算规则下,T 日申购的基金份额当日可卖出,T 日申
购当日未卖出的基金份额,T+1 日不得卖出和赎回,T+1 日交收成功后 T+2 日可卖出
和赎回。因此为投资者办理申购业务的代理券商若发生交收违约,将导致投资者不
能及时、足额获得申购当日未卖出的基金份额,投资者的利益可能受到影响。
投资者投资本基金时需具有上海证券交易所 A 股账户或基金账户。其中,上海
证券交易所基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易,如投资者需要使用
沪深 300 指数成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、
赎回,则应开立上海证券交易所 A 股账户;如投资者需要使用沪深 300 指数成份股
中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购,则还应开立深圳证券交易所 A 股
账户。
投资者认购(或申购)本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。
基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且
中长期持有。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。本摘要根据基金合同和基金招募说明书
编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文
件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同
的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照
《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担业务。基金投资
人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要

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本更新招募说明书所载内容截止日为 2019 年 5 月 3 日,有关财务和业绩表现数
据截止日为 2019 年 3 月 31 日,财务和业绩表现数据未经审计。
本基金托管人中国工商银行股份有限公司已对本次更新的招募说明书中的投资
组合报告和业绩表现进行了复核确认。

一、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:华泰柏瑞基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1 号
17 层
法定代表人:贾波
成立日期: 2004 年 11 月 18 日
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]178 号
经营范围:基金管理业务;发起设立基金;中国证监会批准的其他业务
组织形式:有限责任公司
注册资本:贰亿元人民币
存续期间:持续经营
联系人:汪莹白
联系电话:400-888-0001,(021)38601777
股权结构: 柏瑞投资有限责任公司(原 AIGGIC)49%、华泰证券股份有限公司
49%、苏州新区高新技术产业股份有限公司 2%。
(二)主要人员情况
1、董事会成员
贾波先生:董事长,学士,曾任职于工商银行江苏省分行,2001 年 7 月至 2016华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要

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年 11 月在华泰证券工作,历任经纪业务总部技术主办、零售客户服务总部地区经理、
南宁双拥路营业部总经理、南京长江路营业部总经理、企划部副总经理(主持工作)、
北京分公司总经理、融资融券部总经理等职务。2016 年 12 月加入华泰柏瑞基金管
理有限公司。
翟军先生:董事,学士,曾任职于江苏省国际信托投资公司、信泰证券,2009
年 9 月进入华泰证券工作,曾任零售客户服务总部总经理助理、经纪业务总部副总
经理、浙江分公司总经理等职务。现任华泰证券股份有限公司上海分公司总经理。
Anthony Fasso 先生:董事,学士,1984 年加入 Bankers Trust,1995 年至 2000
年先后任 Bankers Trust Funds Management 董事(亚洲)、高级副总裁及常务董事
(香港)。2000 年至 2001 年担任 iRegent Group Limited 营销经理(香港),2001
年至 2003 年担任 Julius Baer Investment Advisory (Asia) Ltd 行政总裁及机构
资产管理部门主管(香港),2003 年至 2004 年担任 Deutsche Asset Management 私
人财富管理董事(墨尔本),2005 年至 2010 年担任 AXA Investment Managers 亚太
区行政总裁及全球执行委员会成员(巴黎/香港),2010 年至 2018 年担任 AMP Capital
国际业务行政总裁及全球客户部门(香港)主管,2019 年至今担任柏瑞投资行政总
裁(亚洲,日本除外)。
杨智雅女士:董事,硕士,曾就职于升强工业股份有限公司,华之杰国际商业
顾问有限公司,1992 年 4 月至 1996 年 12 月任 AIG 友邦证券投资顾问股份有限公司
管理部经理,1997 年 1 月至 2001 年 7 月任 AIG 友邦证券投资信托股份有限公司管
理部经理、资深经理、协理,2001 年 7 月至 2010 年 2 月任 AIG 友邦证券投资顾问
股份有限公司副总经理、总经理、董事长暨总经理。2010 年 2 月至今任柏瑞证券投
资顾问股份有限公司董事长暨总经理、总经理。
韩勇先生:董事,博士,曾任职于君安证券有限公司、华夏证券有限公司和中
国证券监督管理委员会,2007 年 7 月至 2011 年 9 月任华安基金管理有限公司副总
经理。2011 年 10 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。
杨科先生:独立董事,学士,2001 年至今任北京市天元律师事务所律师。2010
年至今任该律师事务所合伙人。
李亦宜女士:独立董事,硕士,曾任职于 Lazard & Co.旧金山办事处以及 Lazard 华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要

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Asia 香港办事处,2010 年至 2013 年曾担任 Japan Residential Assets Management
Limited 董事。2002 年至今历任 Argyle Street Management Limited 基金经理、执
行董事,2006 年至今同时担任新加坡上市公司 TIH Limited 董事。
文光伟先生:独立董事,博士,1983 年至 2015 年先后任中国人民大学会计系
助教、会计系讲师、中国人民大学商学院会计系副教授、硕士生导师,1989 年 12
月至 1991 年 6 月期间兼职于香港普华会计公司审计部。2015 年 3 月从中国人民大
学退休。
沈志群先生:独立董事,学士,1978 年至 1987 年先后在中国建筑科学研究院、
国家建委政策研究室、国家建设部经济研究所从事研究工作,任研究室副主任,1987
年至 1997 年先后任国家计委投资研究所研究室主任、所长助理、副所长(副司级),
1997 年任国家计委宏观经济研究院科研部主任(正司级),2000 年任国家计委(国
家发改委)宏观经济研究院院长助理,2001 年至 2014 年任北京国宏物业管理有限
公司(宏观院下属)总经理。2014 年退休,现任中国投资协会副会长。
2、监事会成员
王永筠女士:监事长,硕士,香港会计师公会会员。2004 年至 2008 年任职于
德勤,2008 年至 2019 年担任黑石集团(香港)有限公司财务部门董事,2019 年起
担任柏瑞投资财务部门高级副总裁(亚洲,日本及台湾除外)。
刘晓冰先生:监事,二十四年证券从业经历。1993 年 12 月进入公司,曾任无
锡解放西路营业部总经理助理、副总经理、总经理,无锡永乐路营业部负责人,无
锡城市中心营业部总经理,无锡分公司总经理等职务。现任华泰证券股份有限公司
苏州分公司总经理。
柳军先生:监事,硕士,2000-2001 年任上海汽车集团财务有限公司财务,
2001-2004 年任华安基金管理有限公司高级基金核算员,2004 年 7 月加入华泰柏瑞
基金管理有限公司,历任基金事务部总监、上证红利 ETF 基金经理助理。2009 年 6
月起任华泰柏瑞(原友邦华泰)上证红利交易型开放式指数基金基金经理。2010 年
10 月起担任指数投资部副总监。2011 年 1 月起兼任华泰柏瑞上证中小盘 ETF 基金、
华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接基金基金经理。2012 年 5 月起兼任华泰柏瑞沪深
300ETF 基金、华泰柏瑞沪深 300ETF 联接基金基金经理。2015 年 2 月起任指数投资华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要

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部总监。2015 年 5 月起任华泰柏瑞中证 500 ETF 及华泰柏瑞中证 500ETF 联接基金
的基金经理。2018 年 3 月至 2018 年 11 月任华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资
基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018 年 3 月至 2018
年 10 月任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018 年 4 月起
任华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018
年 10 月起任华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基
金的基金经理。2018 年 12 月起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券
投资基金的基金经理。
童辉先生:监事,硕士。1997-1998 年任上海众恒信息产业有限公司程序员,
1998-2004 年任国泰基金管理有限公司信息技术部经理,2004 年 4 月加入华泰柏瑞
基金管理有限公司,现任信息技术与电子商务部总监。
3、总经理及其他高级管理人员
韩勇先生:总经理,博士,曾任职于君安证券有限公司、华夏证券有限公司和
中国证券监督管理委员会,2007 年 7 月至 2011 年 9 月任华安基金管理有限公司副
总经理。2011 年 10 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。
王溯舸先生:副总经理,硕士,1997-2000 年任深圳特区证券公司总经理助理、
副总经理,2001-2004 年任华泰证券股份有限公司受托资产管理总部总经理。
陈晖女士:督察长,硕士,1993-1999 年任江苏证券有限责任公司北京代表处
代表,1999-2004 年任华泰证券股份有限公司北京总部总经理。
房伟力先生:副总经理,硕士,1997-2001 年就职于上海证券交易所登记结算公
司,2001-2004 年任华安基金管理有限公司部门总监,2004-2008 年 5 月任华泰柏瑞
基金管理有限公司总经理助理。
田汉卿女士:副总经理。曾在美国巴克莱全球投资管理有限公司(BGI)担任投
资经理,2012 年 8 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,2013 年 8 月起任华泰柏瑞量
化增强混合型证券投资基金的基金经理,2013 年 10 月起任公司副总经理,2014 年
12 月起任华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015 年 3
月起任华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金的基金经理和华泰柏瑞量化驱动灵活
配置混合型证券投资基金的基金经理,2015 年 6 月起任华泰柏瑞量化智慧灵活配置华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要

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混合型证券投资基金的基金经理和华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起
式证券投资基金的基金经理。2016 年 5 月起任华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放
混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017 年 3 月至 2018 年 11 月任华泰柏瑞惠
利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017 年 5 月起任华泰柏瑞量化创优灵
活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017 年 9 月起任华泰柏瑞量化阿尔法灵活
配置混合型证券投资基金的基金经理。2017 年 12 月起任华泰柏瑞港股通量化灵活
配置混合型证券投资基金的基金经理。本科与研究生毕业于清华大学,MBA 毕业于
美国加州大学伯克利分校哈斯商学院。
高山先生,副总经理,博士。2001.5-2013.7 任职于全国社会保障基金理事会
投资部,任处长;2013.7 起加入华泰柏瑞基金管理有限公司。本科毕业于山东大学
经济管理学院,硕士毕业于中国人民银行研究生部,博士毕业于财政部财政科学研
究所研究生部。
董元星先生,副总经理,博士。2006.9-2008.12 任巴克莱资本(纽约)债券交
易员,2009.3-2012.8 任华夏基金管理有限公司基金经理。2012 年 8 月加入华泰柏
瑞基金管理有限公司,任固定收益部总监。2013 年 10 月起任华泰柏瑞稳健收益债
券型证券投资基金的基金经理。2014 年 2 月起任总经理助理。2015 年 12 月起任公
司副总经理。北京大学经济学学士,纽约大学 STERN 商学院金融学博士。
程安至先生,副总经理,硕士。1997.9-2001.1 任中国工商银行上海市分行信
贷经理,2001.2-2012.4 任华安基金管理有限公司市场部销售总监。2012 年 5 月加
入华泰柏瑞基金管理有限公司,任总经理助理。2015 年 12 月起任公司副总经理。
本科毕业于华东师范大学国际金融专业,硕士毕业于上海财经大学国民经济学专业,
EMBA 毕业于上海交通大学中欧国际工商学院。
李晓西先生:副总经理,美国杜克大学工商管理硕士。曾任中银信托投资公司
外汇交易结算员,银建实业股份有限公司证券投资经理,汉唐证券有限责任公司高
级经理,美国信安环球股票有限公司董事总经理兼基金经理。2018 年 7 月加入华泰
柏瑞基金管理有限公司,2018 年 8 月起任公司副总经理。
刘万方先生:财政部财政科学研究所财政学博士。曾任中国普天信息产业集团
公司项目投资经理,美国 MBP 咨询公司咨询顾问,中国证监会主任科员、副处长,华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要

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上投摩根基金管理有限公司督察长,朱雀股权投资管理股份有限公司副总经理,朱
雀基金管理有限公司总经理。2019 年 4 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司
副总经理。
4、本基金基金经理
柳军先生:简历同上。
历任本基金基金经理:
张娅女士,2012 年 5 月 4 日至 2015 年 6 月 12 日任本基金基金经理。
5、权益投资决策委员会成员
主席:总经理韩勇先生;
成员:副总经理王溯舸先生;副总经理田汉卿女士;副总经理李晓西先生;投
资研究部副总监吕慧建先生;投资研究部副总监张慧先生;基金经理徐晓杰女士。
列席人员:督察长陈晖女士;权益投资决策委员会主席指定的其他人员。
上述人员之间不存在近亲属关系。
(三)基金管理人的职责
1、依法募集基金,办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代
为办理基金份额的发售、申购、赎回、转换和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,
建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的
基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金财产分别管理、分别
记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收
益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制季度、半年度和年度基金报告;
7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回对价;按规定受理申购华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要

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和赎回申请,及时、足额支付投资者申购之基金份额或赎回之对价;采取适当合理
的措施使计算开放式基金份额认购、申购、赎回对价的方法符合基金合同等法律文
件的规定;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合
基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表、代表基金签订的重大合
同及其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他
法律行为;
12、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现
和分配;
13、中国证监会规定的其他职责。
(四)基金管理人的承诺
1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同和
中国证监会的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反现行有
效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。
2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法
律法规,建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生:
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)法律法规或中国证监会禁止的其他行为。
3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家
有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动: 华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要

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(1)越权或违规经营;
(2)违反基金合同或托管协议;
(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;
(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6)玩忽职守、滥用职权;
(7)违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规
定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资
内容、基金投资计划等信息;
(8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱
市场秩序;
(9)贬损同行,以抬高自己;
(10)以不正当手段谋求业务发展;
(11)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;
(12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成份;
(13)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
4、基金经理承诺
(1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有
人谋取最大利益;
(2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益;
(3)不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关
规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投
资内容、基金投资计划等信息;
(4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
(五)基金管理人的内部控制制度
1、内部控制的原则 华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要

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(1)健全性原则。内部控制必须覆盖公司各个部门和各级岗位,并渗透到各项
业务过程,涵盖决策、执行、监督、反馈等各个经营环节;
(2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内
控制度的有效执行;
(3)独立性原则。公司在精简的基础上设立能够充分满足经营运作需要的机构、
部门和岗位,各机构、部门和岗位职能上保持相对独立。内部控制的检查评价部门
必须独立于内部控制的建立和执行部门;
(4)相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应权责分明、相互制衡,消除
内部控制中的盲点;
(5)防火墙原则。公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离,基金
投资研究、决策、执行、清算、评估等部门和岗位,应当在物理上和制度上适当隔
离,以达到风险防范的目的;
(6)成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济
效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
2、内部控制的主要内容
(1)控制环境
董事会下设风险管理与审计委员会,全面负责公司的风险管理、风险控制和财
务监控,审查公司的内控制度,并对重大关联交易进行审计;董事会下设薪酬、考
核与资格审查委员会,对董事、总经理、督察长、财务总监和其他高级管理人员的
候选人进行资格审查以确保其具有中国证监会所要求的任职资格,制定董事、监事、
总经理、督察长、财务总监、其他高级管理人员及基金经理的薪酬/报酬计划或方案。
公司管理层在总经理领导下,认真执行董事会确定的内部控制战略,为了有效
贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略,设立了投资决策委员会和风险控制委
员会,就基金投资和风险控制等发表专业意见及建议。
公司设立督察长,对董事会负责,主要负责对公司内部控制的合法合规性、有
效性和合理性进行审查,发现重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。
(2)风险评估
公司风险控制人员定期评估公司风险状况,范围包括所有能对经营目标产生负华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要

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面影响的内部和外部因素,评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及可
能性,并将评估报告报公司董事会及高层管理人员。
(3)控制活动
控制活动包括自我控制、职责分离、监察稽核、实物控制、业绩评价、严格授
权、资产分离、危机处理等政策、程序或措施。
自我控制以各岗位的目标责任制为基础,是内部控制的第一道防线。在公司内
部建立科学、严格的岗位分离制度,在相关部门和相关岗位之间建立重要业务处理
凭据传递和信息沟通制度,后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督责任,使相
互监督制衡的机制成为内部控制的第二道防线。充分发挥督察长和法律监察部对各
岗位、各部门、各机构、各项业务全面监察稽核作用,建立内部控制的第三道防线。
(4)信息与沟通
公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,形成了自上而下的信息
传播渠道和自下而上的信息呈报渠道。通过建立有效的信息交流渠道,保证了公司
员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息,并及时送达适当的人员进
行处理。
(5)内部监控
内部监控由公司风险管理与审计委员会、督察长、风险控制委员会和法律监察
部等部门在各自的职权范围内开展。本公司设立了独立于各业务部门的法律监察部,
其中监察稽核人员履行内部稽核职能,检查、评价公司内部控制制度合理性、完备
性和有效性,监督公司内部控制制度的执行情况,揭示公司内部管理及基金运作中
的风险,及时提出改进意见,促进公司内部管理制度有效地执行。
3、基金管理人关于内部控制的声明
(1)基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层
的责任;
(2)本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确;
(3)本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。
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二、基金托管人
(一)基金托管人基本情况
名称:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
成立时间:1984 年 1 月 1 日
法定代表人:陈四清
注册资本:人民币 34,932,123.46 万元
联系电话:010-66105799
联系人:郭明
(二)主要人员情况
截至 2018 年 12 月,中国工商银行资产托管部共有员工 202 人,平均年龄 33
岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技
术职称。
(三)基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管
服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部
控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托
管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、
专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、
最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、
基本养老保险、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司集
合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公
司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系,同时在
国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管
服务。截至 2018 年 12 月,中国工商银行共托管证券投资基金 923 只。自 2003 年华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要

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以来,本行连续十五年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、
美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的
64 项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国
内外金融领域的持续认可和广泛好评。
(四)基金托管人的内部控制制度
中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产托
管行业的优势地位。这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务拓展,一手抓
内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作,
在积极拓展各项托管业务的同时,把加强风险防范和控制的力度,精心培育内控文
化,完善风险控制机制,强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。2005、
2007、2009、2010、2011、2012、2013、2014、2015、2016、2017 共十一次顺利通
过评估组织内部控制和安全措施最权威的 ISAE3402 审阅,获得无保留意见的控制及
有效性报告。充分表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健
全性和有效性的全面认可,也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国
际大型托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,ISAE3402 审阅已经成为年度化、
常规化的内控工作手段。
1、内部风险控制目标
保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法经
营、规范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监控制
度化的内控体系;防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持有人的
权益;保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。
2、内部风险控制组织结构
中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部
门(内控合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处
室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,对各业务部门风险控
制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要

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制处,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,对业
务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控
制措施。
3、内部风险控制原则
(1)合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并
贯穿于托管业务经营管理活动的始终。
(2)完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监
督制约;监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的部门、
岗位和人员。
(3)及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按照“内
控优先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规章制度。
(4)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金资产
和其他委托资产的安全与完整。
(5)有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改
完善,并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。
(6)独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门;直接操作人员和控制
人员必须相对独立,适当分离;内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的
制定和执行部门。
4、内部风险控制措施实施
(1)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明确的
岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章
制度,并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、人员独立、
业务制度和管理独立、网络独立。
(2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的
制定者和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查资产托
管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控制措施,督促职
能管理部门改进。
(3)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控防线”、“互控防华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要

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线”、“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为本”的
内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神和核心竞争力。并通过进行
定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范与控制理念。
(4)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销
活动、处理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效益最大
化目的。
(5)内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险
管理,定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行风险识
别、评估,制定并实施风险控制措施,排查风险隐患。
(6)数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传
输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。
(7)应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了基于数
据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定期演练。为
使演练更加接近实战,资产托管部不断提高演练标准,从最初的按照预订时间演练
发展到现在的“随机演练”。从演练结果看,资产托管部完全有能力在发生灾难的情
况下两个小时内恢复业务。
5、资产托管部内部风险控制情况
(1)资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在总经
理的直接领导下,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,确保资产托管
业务健康、稳定地发展。
(2)完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每
个员工的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部
实施全员风险管理,将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位,每位员工对
自己岗位职责范围内的风险负责,通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织
结构,形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。
(3)建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚持把风
险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力,
资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度,包括:岗位职责、业务操作流程、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要

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稽核监察制度、信息披露制度等,覆盖所有部门和岗位,渗透各项业务过程,形成
各个业务环节之间的相互制约机制。
(4)内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位。资
产托管业务是商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就特别强调规范
运作,一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场
环境的变化和托管业务的快速发展,新问题、新情况不断出现,资产托管部始终将
风险管理放在与业务发展同等重要的位置,视风险防范和控制为托管业务生存和发
展的生命线。
(五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定,基金托管人对基
金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间
债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开
支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩
表现数据等进行监督和核查,其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效
之后六个月开始。
基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基
金法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人
收到通知后应及时核对,并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内,基
金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金
托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通
知基金管理人限期纠正。
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三、相关服务机构
(一)一级代办券商
1)安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层
法定代表人:王连志
联系人:陈剑虹
电话:(0755)82825551
传真:(0755)82558355
客服电话:400-800-1001
公司网址:www.essence.com.cn
2)财通证券股份有限公司
注册地址:浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心
办公地址:浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心
法定代表人:沈继宁
联系人: 夏吉慧
电话:(0571)87925129
传真:(0571)87818329
客服电话:96336(浙江),400-869-6336(全国)
公司网址:www.ctsec.com
3)长城证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
办公地址:广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
法定代表人:黄耀华
联系人:高峰
电话:(0755)83516094 华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要

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传真:(0755)83515567
客服电话:(0755)33680000、400-6666-888
公司网址:www.cgws.com
4)长江证券股份有限公司
注册地址:湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
办公地址:湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人:尤习贵
联系人:奚博宇
电话:(021)61118795
传真:(021)68751151
客服电话:95579 或 4008-888-999
公司网址:www.95579.com
5)东北证券股份有限公司
注册地址:长春市生态大街 6666 号
办公地址:长春市生态大街 6666 号
法定代表人:李福春
联系人:安岩岩
电话:0431-85096517
传真:0431-85096795
客服电话:95360
公司网址:www.nesc.cn
6)东方证券股份有限公司
注册地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 21-29 层
办公地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 21-29 层
法定代表人:潘鑫军
联系人:胡月茹
电话:(021)63325888
传真:(021)63327888 华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要

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客服电话:95503
公司网址:www.dfzq.com.cn
7)东海证券股份有限公司
注册地址:江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层
办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦
法定代表人:赵俊
电话:021-20333333
传真:021-50498825
联系人:王一彦
客服电话:95531;400-8888-588
网址:www.longone.com.cn
8)东吴证券股份有限公司
注册地址:江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号
办公地址:江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号
法定代表人:吴永敏
联系人:方晓丹
电话:(0512)65581136
传真:(0512)65588021
客服电话:400-860-1555 或 96288
公司网址:www.dwzq.com.cn
9)方正证券股份有限公司
注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路 2 段华侨国际大厦 22-24 层
办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路 2 段华侨国际大厦 22-24 层
法定代表人:雷杰
联系人:郭军瑞
电话:(0731)85832503
传真:(0731)85832214
客服电话:95571 华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要

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公司网址:www.foundersc.com
10)光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人:薛峰
联系人:周洁瑾
电话:(021)22169999
传真:(021)22169134
客服电话:95525
公司网址:www.ebscn.com
11)广发证券股份有限公司
注册地址:广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房)
办公地址:广州市天河北路 183 号大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、
42、43、44 楼
法定代表人:孙树明
联系人:黄岚
电话:(020)87555888
传真:(020)87555305
客服电话:95575
公司网址:www.gf.com.cn
12)国都证券股份有限公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
联系人:黄静
电话:(010)84183333
传真:(010)84183311-3389
客服电话:400-818-8118
公司网址:www.guodu.com 华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要

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13)国金证券股份有限公司
注册地址:四川省成都市东城根上街 95 号
办公地址:四川省成都市东城根上街 95 号 6、16、17 楼
法定代表人:冉云
联系人:刘婧漪、贾鹏
电话:028-86690057、028-86690058
传真:028-86690126
客服电话:95310
公司网址:www.gjzq.com.cn
14)国联证券股份有限公司
注册地址:江苏省无锡市县前东街 168 号
办公地址:江苏省无锡市县前东街 168 号
法定代表人:雷建辉
联系人:沈刚
电话:(0510)82831662
传真:(0510)82833217
客服电话:95570
公司网址:www.glsc.com.cn
15)国盛证券有限责任公司
注册地址:江西省南昌市永叔路 15 号
办公地址:江西省南昌市北京西路 88 号江信大厦 4,15 楼
法定代表人:裘强
联系人:刘方
电话:(0791)6273972
传真:(0791)6288690
客服电话:(0791)6285337
16)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号 华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要

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办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人:杨德红
联系人: 芮敏棋
电话:(021)38676666
传真:(021)38670666
客服电话:95521
公司网址:www.gtja.com
17)国信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六

办公地址:广东省深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六

法定代表人:何如
联系人:周杨
电话:(0755)82130833
传真:(0755)82133952
客服电话:95536
公司网址:www.guosen.com.cn
18)国元证券股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市寿春路 179 号
办公地址:安徽省合肥市寿春路 179 号
法定代表人:凤良志
联系人:李蔡
电话:(0551)2207939
传真:(0551)2645709
客服电话:95578
公司网址:www.gyzq.com.cn
19)海通证券股份有限公司 华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要

24
注册地址: 上海市淮海中路 98 号
办公地址:上海市广东路 689 号
法定代表人:王开国
电话:(021)23219000
传真:(021)23219100
联系人:金芸、李笑鸣
客服电话:95553 或拨打各城市营业网点咨询电话
公司网址:www.htsec.com
20)恒泰证券股份有限公司
注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号
办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号
法定代表人: 庞介民
联系人:扬子莹
电话:(0471)4974437
客服电话:(0471)4961259
公司网址:www.cnht.com.cn
21)申万宏源西部证券有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 35 号大成国际大厦 20
楼 2005 室
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼
法定代表人:韩志谦
联系人:王怀春
电话:0991-2307105
传真:0991-2301802
客服电话:400-800-0562
公司网址:www.swhysc.com
22)华宝证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 楼 华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要

25
办公地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 楼
法定代表人:陈林
联系人:刘闻川
电话:68778790
传真:68777992
客服电话:4008209898
公司网址:www.cnhbstock.com
23)华泰证券股份有限公司
注册地址:南京市江东中路 228 号
办公地址:南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场、深圳市福田区深南大
道 4011 号港中旅大厦 18 楼
法定代表人:周易
联系人:庞晓云
电话: 025-883389093
传真:0755-82492962(深圳)
客服电话:95597
公司网址:www.htsc.com.cn
24)华鑫证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元
办公地址:上海市肇家浜路 750 号
法定代表人:俞洋
联系人:陈敏
电话:(021)64316642
传真:(021)64333051
客服电话: 400-109-9918、021-32109999、029-68918888
公司网址:www.cfsc.com.cn
25)平安证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要

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办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层(518048)
法定代表人:谢永林
联系人:石静武
电话:(021)38631117
传真:(021)58991896
客服电话:95511*8
公司网址:stock.pingan.com
26)中泰证券股份有限公司
注册地址:山东省济南市经七路 86 号
办公地址:山东省济南市经七路 86 号 23 层
法定代表人:李玮
联系人:吴阳
电话:(0531)68889155
传真:(0531)68889752
客服电话:95538
公司网址:www.zts.com.cn
27)山西证券股份有限公司
注册地址:山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼
办公地址:山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼
法定代表人:侯巍
联系人:郭熠
电话:(0351)8686659
传真:(0351)8686619
客服电话:400-666-1618、(0351)95573
公司网址:www.i618.com.cn
28)上海证券有限责任公司
注册地址:上海市西藏中路 336 号
办公地址:上海市四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼 华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要

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法定代表人:龚德雄
联系人:许曼华
电话:021-53686888
传真:021-53686100,021-53686200
客服电话:021-962518
公司网址:www.962518.com
29)申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
法定代表人:李梅
联系人:黄莹
电话:(021)33389888
传真:(021)33388224
客服电话:95523 或 4008895523
公司网址:www.swhysc.com
30)天风证券股份有限公司
注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦 4 楼
办公地址:中国武汉武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼
法定代表人:余磊
联系人:崔成
电话:027-87610052
传真:027-87618863
客服电话:400-800-5000
公司网址:www.tfzq.com
31)西南证券股份有限公司
注册地址:重庆市江北区桥北苑 8 号
办公地址:重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦
法定代表人:吴坚 华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要

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联系人:张煜
电话:(023)63786141
传真:(023)63810422
客服电话:400-809-6096
公司网址:www.swsc.com.cn
32)湘财证券股份有限公司
注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼
办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼
法定代表人:孙永祥
联系人:李欣
电话:021-38784580-8918
传真:021-68865680
客服电话:95351
公司网址:www.xcsc.com
33)信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人:张志刚
联系人:尹旭航
电话:010-63081000
传真:010-63080978
客服电话:95321
公司网址:www.cindasc.com
34)兴业证券股份有限公司
注册地址:福建省福州市湖东路 268 号
办公地址:上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 21 楼
法定代表人:兰荣
联系人:夏中苏 华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要

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电话:(0591)38281963
客服电话:400-888-8123
公司网址:www.xyzq.com.cn
35)招商证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座 38-45 层
办公地址:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座 38-45 层
法定代表人:宫少林
联系人:林生迎
电话:(0755)82960223
传真:(0755)82960141
客服电话:95565
公司网址:www.newone.com.cn
36)浙商证券股份有限公司
注册地址:浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 6-7 楼
办公地址:浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 6-7 楼
法定代表人:吴承根
联系人:张梦莹
电话:(021)64718888
传真:(0571)87901913
客服电话:(0571)95345
公司网址:www.stocke.com.cn
37)中国民族证券有限责任公司
注册地址:北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层
办公地址:北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层
法定代表人:赵大建
联系人:李微
电话:(010)59355941
传真:(010)66553791 华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要

30
客服电话:400-889-5618
公司网址:www.e5618.com
38)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人:陈有安
联系人:宋明
电话:(010)66568450
传真:(010)66568990
客服电话:400-888-8888
公司网址:www.chinastock.com.cn
39)中国国际金融股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
法定代表人:丁学东
联系人:杨涵宇
电话:(010)6505 1166 - 6493
传真:(010)8567 9535
客服电话:410-910-1166
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40)中国中投证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21
层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21

法定代表人:高涛
联系人:刘毅
电话:(0755)82023442 华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要

31
传真:(0755)82026539
客服电话:95532
公司网址:www.china-invs.cn
41)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市安立路 66 号 4 号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人:王常青
联系人:权唐
电话:400-8888-108
传真:(010)65182261
客服电话:400-888-8108
公司网址:www.csc108.com
42)中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层
办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层
(266061)
法定代表人:杨宝林
联系人:赵艳青
电话:(0532)85022326
传真:(0532)85022605
客服电话:95548
公司网址:http://www.zxzqsd.com.cn
43)中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人:张佑君
联系人:郑慧
电话:010-60838888 华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要

32
传真:010-60836029
客服电话:95548
公司网址:www.cs.ecitic.com
44)中原证券股份有限公司
注册地址:郑州市郑东新区商务外环路 10 号
办公地址:郑州市郑东新区商务外环路 10 号
法定代表人:菅明军
联系人:程月艳、范春艳
电话:(0371)69099882
传真:(0371)65585899
客服电话:95377
公司网址:www.ccnew.com
45)华创证券有限责任公司
注册地址:贵州省贵阳市中华北路 216 号华创大厦
办公地址:贵州省贵阳市中华北路 216 号华创大厦
法定代表人:陶永泽
联系人:李宁
电话:(021)60762732
客服电话:0851-960872
公司网址:www.hczq.com
46)首创证券有限责任公司
注册地址:北京市西城区德胜门外大街 115 号
办公地址:北京市西城区德胜门外大街 115 号
法定代表人:吴涛
联系人:刘宇
电话:(010)59366070
传真:(010)59366281
客服电话:400-620-0620 华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要

33
公司网址:www.sczq.com.cn
47)西藏东方财富证券股份有限公司
注册地址:西藏自治区拉萨市北京中路 101 号
办公地址:西藏自治区拉萨市北京中路 101 号
法定代表人:贾绍君
联系人:王钧
电话:(021)36533017
传真:(021)36533017
客服电话:400-881-1177
公司网址:www.xzsec.com
48)中山证券有限责任公司
注册地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层
办公地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层
法定代表人:黄扬录
联系人:罗艺琳
电话:0755-82570586
传真:0755-82960582
客服电话:95329
公司网址:www.zszq.com
49)宏信证券有限责任公司
注册地址:四川省成都市锦江区人民南路 2 段 18 号川信大厦 10 楼
办公地址:四川省成都市锦江区人民南路 2 段 18 号川信大厦 10 楼
法定代表人:吴玉明
联系人:郝俊杰
电话:028-86199278
传真:028-86199079
客服电话:4008366366
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34
50)江海证券有限公司
注册地址:哈尔滨香坊区赣水路 56 号
办公地址:哈尔滨香坊区赣水路 56 号
法定代表人:孙名扬
联系人:周俊
电话:0451-85863726
传真:0451-82337279
客服电话:400-666-2288
公司网址:www.jhzq.com.cn
51)大同证券有限责任公司
注册地址: 大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层
办公地址: 山西省太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 12、13 层
法定代表人: 董祥
联系人: 薛津
电话:0351-4130322
传真:0351-7219891
客服电话:400-712-1212
公司网址:http://www.dtsbc.com.cn

(二)注册登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人:金颖
联系人:郑奕莉
电话:(021)58872935
传真:(021)68870311 华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要

35
(三)律师事务所和经办律师
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼和 16 楼
负责人:韩炯
电话:021-31358666
传真:021-31358600
经办律师:秦悦民、王利民
(四)会计师事务所和经办注册会计师
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼
法定代表人:杨绍信
电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
经办注册会计师:单峰、曹阳

四、基金的名称
华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金

五、基金的类型
股票型指数证券投资基金

六、基金的投资目标
紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要

36
争将日均跟踪偏离度控制在 0.2%以内,年化跟踪误差控制在 2%以内。

七、基金的投资范围
本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。此外,为更好地实现
投资目标,本基金可少量投资于新股(一级市场初次发行或增发)、债券、权证、股
指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后,还可以投资于法
律法规或中国证监会未来允许基金投资的其它金融工具。
本基金投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 95%,
因法律法规的规定而受限制的情形除外。

八、基金的投资策略
本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建
基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因
特殊情况(如流动性不足)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将运用其
他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。
特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股
流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)其它合理原因导致本基
金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,对冲系统性
风险和某些特殊情况下的流动性风险等,主要采用流动性好、交易活跃的股指期货
合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期
货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的
指数的目的。 华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要

37
(一)决策依据
有关法律、法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产
的决策依据。
(二)投资管理体制
本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员会
负责决定有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投
资决策;基金经理决定日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策以及每日申
购、赎回清单的编制决策。
(三)投资程序
研究、决策、组合构建、交易、评估、组合维护的有机配合共同构成了本基金
的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行,避免重大风
险的发生。
1、研究:依托公司整体研究平台,数量分析师整合外部信息以及券商等外部研
究力量的研究成果开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动
性分析、误差及其归因分析等工作,撰写研究报告,作为基金投资决策的重要依据。
2、投资决策:投资决策委员会依据数量分析师提供的研究报告,定期召开或遇
重大事项时召开投资决策会议,决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决
议,每日进行基金投资管理的日常决策。
3、组合构建:根据标的指数,结合研究报告,基金经理以完全复制指数成份股
权重方法构建组合。在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提下,基金经理将采取适
当的方法,以降低买入成本、控制投资风险。
4、交易执行:集中交易室负责具体的交易执行,同时履行一线监控的职责。
5、投资绩效评估:数量分析师定期和不定期对基金进行投资绩效评估,并提供
相关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策
略成功与否,基金经理可以据此检讨投资策略,进而调整投资组合。 华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要

38
6、组合监控与调整:基金经理将跟踪标的指数变动,结合成份股基本面情况、
流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果,对投
资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。
基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要
对上述投资程序做出调整,并在基金招募说明书及其更新中公告。
(四)投资组合管理
为达到紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金将以全部或接近全部的基金资产,
按照标的指数的权重比例分散投资于各成份股。正常情况下,本基金的股票投资不
低于基金资产净值的 95%。本基金将在基金合同生效之日起 3 个月内达到这一投资
比例。此后,如因标的指数成份股调整导致基金不符合这一投资比例的,基金管理
人将在 10 个交易日内进行调整。
正常情况下本基金将采用完全复制法,严格按目标指数的个股权重构建投资组
合。但在少数特殊情况下基金经理将配合使用优化方法作为完全复制法的补充,以
更好达到复制指数的目标。
1、投资组合的建立
基金管理人构建投资组合的过程主要分为 3 步:确定目标组合、确定建仓策略
和逐步调整。
(1)确定目标组合:基金管理人根据完全复制成份股权重的方法确定目标组合。
(2)确定建仓策略:基金管理人根据对成份股基本面趋势和流动性的分析,确
定合理的建仓策略。
(3)逐步调整:通过完全复制法最终确定目标组合之后,基金管理人在规定时
间内采用适当的手段调整实际组合直至达到跟踪指数要求。
2、每日投资组合管理
(1)成份股公司行为信息的跟踪与分析:跟踪标的指数成份股公司行为(如:
股本变化、分红、停牌、复牌等)信息,以及成份股公司其他重大信息,分析这些
信息对指数的影响,进而进行组合调整分析,为投资决策提供依据。 华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要

39
(2)标的指数的跟踪与分析:跟踪标的指数编制方法的变化,确定指数变化是
否与预期一致,分析是否存在差异及差异产生的原因,为投资决策提供依据。
(3)每日申购赎回情况的跟踪与分析:跟踪本基金申购和赎回信息,分析其对
组合的影响。
(4)组合持有证券、现金头寸及流动性分析:基金经理分析实际组合与目标组
合的差异及其原因,并进行成份股调整的流动性分析。
(5)组合调整:①利用数量化分析模型,找出将实际组合调整到目标组合的最
优方案,确定组合交易计划。②如发生成份股变动、成份股公司合并及其他重大事
项,应提请投资决策委员会召开会议,决定基金的操作策略。③调整组合,达到目
标组合的持仓结构。
(6)以 T-1 日指数成份股构成及其权重为基础,考虑 T 日将会发生的上市公司
变动等情况,设计 T 日申购、赎回清单并公告。
3、定期投资组合管理策略
(1)每季度进行基金收益评估
基金管理人每季度定期对基金相对标的指数的超额收益率进行一次评估,基金
收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到 1%以上,方可
对超额收益部分进行分配;
本基金将根据基金收益评估的结果和支付要求,及时检查组合中现金的比例,
进行现金支付的准备。
(2)每月进行基金费用支付
每月末,本基金将根据基金合同中基金管理费、基金托管费等的支付要求,及
时检查组合中现金的比例,进行支付现金的准备。
(3)成份股更新
当成份股发生更新时,本基金将根据标的指数的编制规则及调整公告,并依据
投资决策委员会的决策,在指数成份股调整生效前,分析并确定组合调整策略,尽
量减少变更成份股带来的跟踪偏离度和跟踪误差。
(4)定期投资组合监控
每周末,数量分析师对本基金的运作情况进行量化评估,提交评估报告; 华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要

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每季末,基金经理团队将根据评估报告,向投资决策委员会提交本基金的投资
运作季报,季报将对以下问题进行分析和说明:
对该季的投资操作、基金组合状况以及跟踪误差进行基本陈述,并重点对出现
较大跟踪偏离的情况予以说明;
现金控制情况;
成份股更新期的策略;
成份股未来变化预测等。
投资决策委员会将根据本基金的投资运作季报,对下一阶段的投资操作提出建
议和指导。
在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度(剔除成份股分红因素)的绝对值
不超过 0.2%,年跟踪误差不超过 2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏
离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪
误差进一步扩大。

九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数变更的,相应更换基金名
称和业绩比较基准,并在报中国证监会备案后及时公告。
本基金的标的指数为沪深 300 指数。
沪深 300 指数是指由中证指数有限公司编制和发布的沪深 300 的价格指数。如
果指数发布机构变更或者停止上述标的指数编制及发布,或者上述标的指数由其它
指数代替,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,进行适当
的程序变更本基金的标的指数,并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准。其
中,若标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更,则基金管理人
应就变更标的指数召开基金份额持有人大会,并在通过之日起 5 日内报中国证监会
核准或者备案且在指定媒体上刊登公告。若标的指数变更对基金投资无实质性影响
(包括但不限于编制机构变更、指数更名等),则无需召开基金份额持有人大会,基华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要

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金管理人应在取得基金托管人同意后,报中国证监会备案,并应至少提前 30 个工作
日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。

十、基金的风险收益特征
本基金属于股票型基金中的指数型基金,股票最低仓位为 95%,并采用完全复
制的被动式投资策略:一方面,相对于混合型基金、债券型基金与货币市场基金而
言,其风险和收益较高,属于股票型基金中高风险、高收益的产品;另一方面,相
对于采用抽样复制的指数型基金而言,其风险和收益特征将更能与标的指数保持基
本一致。

十一、基金投资组合报告
投资组合报告截止日为 2019 年 3 月 31 日。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 32,753,596,518.98 99.51
其中:股票 32,753,596,518.98 99.51
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 4,723,800.00 0.01
其中:债券 4,723,800.00 0.01
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买
入返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付
金合计
152,761,444.21 0.46
8 其他资产 3,008,413.90 0.01
9 合计 32,914,090,177.09 100.00
注:上述股票投资不包括可退替代款估值增值。

2、报告期末按行业分类的股票投资组合 华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要

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1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 104,612,620.97 0.32
B 采矿业 1,053,255,712.85 3.21
C 制造业 13,286,214,511.28 40.54
D
电力、热力、燃气及水生产和供应

814,975,452.38 2.49
E 建筑业 1,104,168,155.47 3.37
F 批发和零售业 521,269,071.40 1.59
G 交通运输、仓储和邮政业 1,002,459,569.00 3.06
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,286,337,923.58 3.92
J 金融业 11,201,531,680.66 34.18
K 房地产业 1,606,516,558.21 4.90
L 租赁和商务服务业 377,778,082.05 1.15
M 科学研究和技术服务业 30,838,634.00 0.09
N 水利、环境和公共设施管理业 78,836,943.09 0.24
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 181,028,838.33 0.55
R 文化、体育和娱乐业 103,772,765.71 0.32
S 综合 - -
合计 32,753,596,518.98 99.94
注:上述股票投资组合不包括可退替代款估值增值。
2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期内未持有港股通股票。

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 601318 中国平安 29,423,644 2,268,562,952.40 6.92
2 600519 贵州茅台 1,389,618 1,186,719,875.82 3.62
3 600036 招商银行 27,965,757 948,598,477.44 2.89
4 000651 格力电器 13,047,936 615,993,058.56 1.88
5 601166 兴业银行 33,847,807 615,014,653.19 1.88
6 000333 美的集团 12,620,202 614,982,443.46 1.88
7 600030 中信证券 21,315,525 528,198,709.50 1.61
8 000858 五 粮 液 5,195,901 493,610,595.00 1.51 华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要

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9 600887 伊利股份 16,385,879 476,992,937.69 1.46
10 600276 恒瑞医药 7,234,790 473,299,961.80 1.44
注:上述股票价值不包括可退替代估增。

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 4,723,800.00 0.01
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 4,723,800.00 0.01

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 110056 亨通转债 33,620 3,362,000.00 0.01
2 127012 招路转债 13,618 1,361,800.00 0.00

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投
资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要

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1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未持有股指期货。
2)本基金投资股指期货的投资政策
注:本基金本报告期未投资股指期货。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1)本期国债期货投资政策
注:本基金本报告期末未持有国债期货。
2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未持有国债期货。
3)本期国债期货投资评价
注:本基金本报告期末未持有国债期货。

11、投资组合报告附注
1)本基金本报告期末投资的前十名证券中,中国银行保险监督管理委员会于
2018 年 4 月 19 日对兴业银行(601166)作出行政处罚决定,对公司重大关联交易
未按规定审查审批且未向监管部门报告、非真实转让信贷资产、无授信额度或超授
信额度办理同业业务、内控管理严重违反审慎经营规则及多家分支机构买入返售业
务项下基础资产不合规、同业投资接受隐性的第三方金融机构信用担保、债券卖出
回购业务违规出表、个人理财资金违规投资、提供日期倒签的材料、部分非现场监
管统计数据与事实不符、个别董事未经任职资格核准即履职、变相批量转让个人贷
款、向四证不全的房地产项目提供融资等行为处以罚款 5870 万元。对该股票投资决
策程序的说明:根据我司的基金投资管理相关制度,以相应的研究报告为基础,结
合其未来增长前景,由基金经理决定具体投资行为。
报告期内基金投资的其他前十名证券的发行主体,没有出现被监管部门立案调
查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2)基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
3)其他资产构成 华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要

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序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,747,944.62
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 34,442.08
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 226,027.20
8 其他 -
9 合计 3,008,413.90

4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

十二、基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出
投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。基金的业绩报告截止日为 2019 年 3 月 31 日。
1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
成立至 2012 年
12 月 31 日
-5.03% 1.19% -6.26% 1.20% 1.23% -0.01%
2013 年 -5.80% 1.39% -7.65% 1.40% 1.85% -0.01%
2014 年 53.39% 1.20% 51.66% 1.21% 1.73% -0.01%
2015 年 7.10% 2.46% 5.58% 2.48% 1.52% -0.02%
2016 年 -9.63% 1.39% -11.28% 1.40% 1.65% -0.01%
2017 年 23.14% 0.63% 21.78% 0.64% 1.36% -0.01%
2018 年 -23.91% 1.34% -25.31% 1.34% 1.40% 0.00%
过去三个月 28.28% 1.55% 28.62% 1.55% -0.34% 0.00% 华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要

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2、基金的收益分配情况
年度 每 10 份基金份额分红数(元) 备注
2012 0.33 2012 年 12 月 17 日实施
2013 0.48 2014 年 1 月 20 日实施
2014 0.35 2015 年 1 月 19 日实施
2015 0.51 2016 年 1 月 19 日实施
2016 0.55 2017 年 1 月 20 日实施
2017 0.46 2018 年 1 月 22 日实施
2018 0.59 2019 年 1 月 15 日实施
合计 3.27 -

3、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要

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注:图示日期为 2012 年 5 月 4 日至 2019 年 3 月 31 日。

十三、基金的费用与税收
(一)基金运作费用
1、基金费用的种类
(1)基金管理人的管理费;
(2)基金托管人的托管费;
(3)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
(4)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
(5)基金份额持有人大会费用;
(6)基金的证券交易费用;
(7)基金的银行汇划费用;
(8)基金上市费及年费;
(9)基金的注册登记费;
(10)基金收益分配中发生的费用;
(11)指数使用费;
(12)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他
费用。
本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
(1)基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方
法如下:
H=E×0.50%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值 华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要

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基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金
托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金
财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
(2)基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算
方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金
托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金
财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
(3)指数使用费
本基金的指数使用费即指数许可使用基点费,收取标准为基金资产净值的
0.03%,许可使用基点费的收取下限为每季人民币伍(5)万元(即不足 5 万元部分
按照 5 万元收取)。在通常情况下,指数许可使用基点费按前一日的基金资产净值的
0.03%的年费率计提。计算方法如下:
H = E×0.03%÷当年天数
H 为每日应计提的指数许可使用基点费
E 为前一日的基金资产净值
指数使用费每日计算,逐日累计至每季度末,按季支付,由基金管理人向基金
托管人发送指数使用费划款指令,基金托管人复核后于次季前 10 个工作日内从基金
财产中一次性支付给中证指数有限公司。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述一、基金费用的种类中的其他费用,根据有关法规及相应协议规定,按费
用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
3、不列入基金费用的项目 华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要

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下列费用不列入基金费用:
(1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金财产的损失;
(2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
(3)《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、
信息披露费用等费用;
(4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
4、费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、
基金托管费率、基金销售费率等相关费率。
调高基金管理费率、基金托管费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议;
调低基金管理费率、基金托管费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在至少一种指定媒体和基金管理
人网站上公告。
(二)基金销售费用
本基金认购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明
书“六、基金的募集”中“(八)投资人对基金份额的认购”中的相关规定。
本基金申购费、赎回费的费率水平、收取方式和使用方式请详见本招募说明书
“十、基金份额的申购赎回”中的“(六)申购、赎回的对价、费用”中的相关规
定。
(三)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
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十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露
管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管
理活动,对本基金的招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:
1、“三、基金管理人”部分,对董事会成员、监事会成员、总经理及其他高级
管理人员、本基金基金经理和投资决策委员会成员的相关信息作了更新。
2、“四、基金托管人”部分,根据基金托管人提供的更新内容作了相应的更新。
3、“五、相关服务机构”部分,更新了一级交易商的相关信息。
4、“十二、基金的投资”部分,对基金投资组合报告作了更新。
5、“十三、基金的业绩”部分,对基金投资业绩作了更新。
6、“二十四、对基金份额持有人的服务”部分,对服务项目内容作了调整。
7、“二十五、其他应披露事项”部分,根据前次招募说明书(更新)公布日至
本次更新内容截止日的历次信息披露作了更新。


华泰柏瑞基金管理有限公司
二○一九年六月十五日