汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金2019年第2季度报告
2019-07-17 文字大小 【 】 【打印
            
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2019年7月17日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。 基金产品概况 基金简称 汇添富季季红定期开放债券 场内简称 添富季红 基金主代码 164702 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年7月26日 报告期末基金份额总额 306,162,987.10份 投资目标 本基金主要投资于债券类固定收益品种,在严格管理投资风险的基础上,追求资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金80%以上的基金资产投资于债券资产,并在严格控制风险的基础上,通过对全球经济形势、中国经济发展(包括宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况)、证券市场估值水平等的研判,适度参与权益类资产配置,适度把握市场时机,力争为基金资产获取稳健回报。 业绩比较基准 银行三年期定期存款税后利率+1% 风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 注:本基金自基金合同生效后,每封闭运作三年,集中开放一次申购和赎回。每三年(含三年)为一个封闭期。在此期间,投资者不能申购、赎回基金份额,但本基金可以在深圳证券交易所上市交易。每个封闭期到期日的次一工作日起(含该工作日),本基金将进入开放期。开放期不少于一周、不超过一个月,在此期间,投资者可以申购、赎回基金份额。开放期结束的次日(含该日)起,本基金进入下一个为期三年的封闭期。依此类推,循环运作。 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2019年4月1日 - 2019年6月30日) 1.本期已实现收益 4,505,367.62 2.本期利润 3,853,795.96 3.加权平均基金份额本期利润 0.0126 4.期末基金资产净值 320,841,692.19 5.期末基金份额净值 1.048 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.25% 0.13% 0.93% 0.01% 0.32% 0.12% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较  注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2012年7月26日)起6个月,建仓结束时各项资产配置比例符合合同规定。 本基金自基金合同生效后,每封闭运作三年,集中开放一次申购和赎回。每三年(含三年)为一个封闭期。在封闭期内,本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%(但在开放期开始前三个月至开放期结束后三个月内,不受前述投资组合比例的限制)。权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的20%。在开放期内,本基金持有的现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 徐光 汇添富季季红定期开放债券、添富鑫泽定开债、汇添富高息债债券、汇添富年年利定期开放债券、添富鑫成定开债、添富丰润中短债、添富AAA级信用纯债、汇添富增强收益债券的基金经理 2018年8月21日 - 7年 国籍:中国。学历:美国伊利诺伊理工学院金融学硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2012年12月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任债券交易员、高级债券交易员。2018年8月21日至今任汇添富季季红定期开放债券、添富鑫泽定开债的基金经理,2018年9月28日至今任汇添富高息债债券、汇添富年年利定期开放债券、添富鑫成定开债的基金经理,2018年12月24日至今任添富丰润中短债的基金经理,2019年2月22日至今任添富AAA级信用纯债的基金经理,2019年3月15日至今任汇添富增强收益债券的基金经理。 陆文磊 汇添富增强收益债券基金、汇添富季季红定期开放债券基金、汇添富纯债(LOF)基金、汇添富鑫瑞债券基金、添富年年泰定开混合基金、添富鑫泽定开债基金的基金经理,总经理助理、固定收益投资总监。 2012年7月26日 - 17年 国籍:中国。学历:华东师范大学金融学博士。相关业务资格:基金从业资格。从业经历:曾任上海申银万国证券研究所有限公司高级分析师。2007年8月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任总经理助理、固定收益投资总监。2008年3月6日至今任汇添富增强收益债券基金的基金经理,2009年1月21日至2011年6月21日任汇添富货币基金的基金经理,2011年1月26日至2013年2月7日任汇添富保本混合基金的基金经理,2012年7月26日至今任汇添富季季红定期开放债券基金的基金经理,2013年11月6日至今任汇添富纯债(LOF)基金(原汇添富互利分级债券基金)的基金经理,2013年12月13日至2015年3月31日任汇添富全额宝货币基金的基金经理,2014年1月21日至2015年3月31日任汇添富收益快线货币基金的基金经理,2014年12月23日至2018年5月4日任汇添富收益快钱货币基金的基金经理,2016年12月26日至今任汇添富鑫瑞债券基金的基金经理,2017年4月14日至今任添富年年泰定开混合基金的基金经理,2018年3月8日至今任添富鑫泽定开债基金的基金经理。 注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期; 2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期; 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理,涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为3次,由于组合投资策略导致,并经过公司内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况。 报告期内基金投资策略和运作分析 4月开始,央行货币政策表态的变化,引发了市场对资金面边际收紧的担忧。但外部环境的扰动和市场对城商行信用的担忧都对市场带来短期的事件性冲击,制约了央行货币政策调整空间,6月份资金面反而超预期的宽松。相比一季度,二季度经济数据没有太多的亮点。5月PMI指数录得15年以来当月最差表现,其中生产和新订单分项均有明显走弱,引发了市场对经济再度走弱的担忧,有待随后的经济数据进一步观察。 资金面偏宽松,但债券收益率振幅加大,四月初大幅上行之后五月六月逐步回落。Shibor3M下行10bp左右,3年AAA企业债收益上行10bp左右,10年国开债收益率维持在3.6%附近不变。转债市场波动加大,热度有所降低。 报告期内,组合久期中性,对部分持仓券进行了置换,提高静态收益,适度降低了转债仓位。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.048元;本报告期基金份额净值增长率为1.25%,业绩比较基准收益率为0.93%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 487,533,096.28 94.73 其中:债券 487,533,096.28 94.73 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 15,508,000.51 3.01 8 其他资产 11,590,547.28 2.25 9 合计 514,631,644.07 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注:本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 408,348,129.30 127.27 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 59,870,000.00 18.66 7 可转债(可交换债) 19,314,966.98 6.02 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 487,533,096.28 151.95 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(份) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 1 122402 15城建01 300,000 30,516,000.00 9.51 2 136374 16建业01 300,000 30,213,000.00 9.42 3 136643 16华宇02 300,000 29,808,000.00 9.29 4 136337 16乌房01 243,000 24,742,260.00 7.71 5 143658 18金地04 200,000 20,644,000.00 6.43 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期内未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期内未投资国债期货。 投资组合报告附注 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 38,151.67 2 应收证券清算款 89,005.67 3 应收股利 - 4 应收利息 11,463,389.94 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 11,590,547.28 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 1 132005 15国资EB 5,672,500.00 1.77 2 110046 圆通转债 3,471,900.00 1.08 3 113522 旭升转债 3,114,000.00 0.97 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末未持有股票。 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 306,162,987.10 报告期期间基金总申购份额 - 减:报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 报告期期末基金份额总额 306,162,987.10 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比(%) 机构 1 2019年4月1日至2019年6月30日 73,169,756.10 0 0 73,169,756.10 23.90 个人 - - - - - - - 产品特有风险 1、持有人大会投票权集中的风险 当基金份额集中度较高时,少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高,其在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 2、巨额赎回的风险 持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时,更容易触发巨额赎回条款,基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。 3、基金规模较小导致的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后,可能导致基金规模较小,基金持续稳定运作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责,执行相关投资策略,力争实现投资目标。 4、基金净值大幅波动的风险 持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。 5、提前终止基金合同的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后,可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于5000万元,进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金募集的文件; 2、《汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金基金合同》; 3、《汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金托管协议》; 4、基金管理人业务资格批件、营业执照; 5、报告期内汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告; 6、中国证监会要求的其他文件。 存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼20楼汇添富基金管理股份有限公司 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2019年7月17日