华商瑞丰短债债券型证券投资基金2019年第2季度报告
2019-07-17 文字大小 【 】 【打印
            
基金管理人:华商基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2019年7月17日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 自2019年5月24日起,华商瑞丰混合型证券投资基金变更注册为华商瑞丰短债债券型证券投资基金。原华商瑞丰混合型证券投资基金报告期自2019年4月1日至2019年5月23日止,华商瑞丰短债债券型证券投资基金报告期自2019年5月24日至2019年6月30日止。 基金产品概况 转型后: 基金简称 华商瑞丰短债债券 基金主代码 003403 交易代码 003403 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年5月24日 报告期末基金份额总额 414,349,084.04份 投资目标 通过基金管理人对以短期债券为主的债券的深入研究和对市场环境的判断,选择具有投资价值的债券,严格控制风险,力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金管理人将运用多策略进行债券资产组合投资。根据基本价值评估、经济环境和市场风险评估预期未来市场利率水平以及利率曲线形态确定债券组合的久期配置,在确定组合久期基础上进行组合期限配置形态的调整。 业绩比较基准 中债综合财富(1年以下)指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。 基金管理人 华商基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华商瑞丰短债债券A 华商瑞丰短债债券C 下属分级基金的交易代码 003403 007210 报告期末下属分级基金的份额总额 281,209,373.50份 133,139,710.54份 注:自2019年5月24日起“华商瑞丰混合型证券投资基金”转型为“华商瑞丰短债债券型证券投资基金”(基金简称:“华商瑞丰短债 A/C”,基金代码:“003403/007210”)。 转型前: 基金简称 华商瑞丰混合 基金主代码 003403 交易代码 003403 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年3月1日 报告期末基金份额总额 38,279,016.90份 投资目标 本基金主要投资于固定收益类资产,在稳妥的基础上,适当参与股票投资,积极追求资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,预测宏观经济的发展趋势,动态调整债券与股票资产的配置比例。 业绩比较基准 中证综合债指数收益率60%+中证800指数收益率40% 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中等风险和中等预期收益产品。 基金管理人 华商基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 注:自2019年5月24日起“华商瑞丰混合型证券投资基金”转型为“华商瑞丰短债债券型证券投资基金”(基金简称:“华商瑞丰短债 A/C”,基金代码:“003403/007210”)。 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标(转型后) 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2019年5月24日 - 2019年6月30日 ) 华商瑞丰短债债券A 华商瑞丰短债债券C 1.本期已实现收益 157,026.69 60,946.25 2.本期利润 236,610.77 89,204.45 3.加权平均基金份额本期利润 0.0028 0.0028 4.期末基金资产净值 281,688,047.77 133,325,763.00 5.期末基金份额净值 1.0017 1.0014 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本基金于2019年5月24日转型为华商瑞丰短债债券型证券投资基金。截至报告期末,本基金转型不满一年。 主要财务指标(转型前) 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2019年4月1日 - 2019年5月23日 ) 1.本期已实现收益 53,845.87 2.本期利润 -7,213.74 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0003 4.期末基金资产净值 38,987,871.20 5.期末基金份额净值 1.0185 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现(转型后) 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华商瑞丰短债债券A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2019.5.24-2019.6.30 0.17% 0.01% 0.36% 0.01% -0.19% 0.00% 华商瑞丰短债债券C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2019.5.24-2019.6.30 0.14% 0.01% 0.36% 0.01% -0.22% 0.00% 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较   注:①本基金于2019年5月24日转型为华商瑞丰短债债券型证券投资基金。截至报告期末,本基金转型不满一年。 ②根据《华商瑞丰短债债券型证券投资基金基金合同》的规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,其中投资于短期债券的比例不低于非现金资产的 80%。持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。截至本报告期末,本基金仍处于建仓期。 基金净值表现(转型前) 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2019.4.1-2019.5.23 -0.15% 0.02% -3.41% 0.72% 3.26% -0.70% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较  注:①本基金合同生效日为2017年3月1日。 ②据《华商瑞丰混合型证券投资基金基金合同》的规定,本基金投资于国内依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票)、权证,债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债、可交换公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0-40%;债券资产占基金资产的比例为0-95%;每个交易日日终保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束时,各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。 管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介 (转型前) 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张永志 基金经理,固定收益部总经理助理,公司公募业务固收投资决策委员会委员 2017年3月1日 - 13 男,中国籍,经济学硕士,具有基金从业资格。1999年9月至2003年7月,就职于工商银行青岛市市北一支行,任科员、科长等职务;2006年1月至2007年5月,就职于海通证券,任债券部交易员;2007年5月加入华商基金管理有限公司;2007年5月至2009年1月担任交易员;2009年1月至2010年8月担任华商收益增强债券型证券投资基金基金经理助理;2010年8月9日起至今担任华商稳健双利债券型证券投资基金基金经理;2011年3月15日起至今担任华商稳定增利债券型证券投资基金基金经理;2015年2月17日起至今担任华商稳固添利债券型证券投资基金基金经理;2016年8月24日起至今担任华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金基金经理;2017年12月22日起至今担任华商可转债债券型证券投资基金基金经理;2018年7月27日起至今担任华商收益增强债券型证券投资基金基金经理;2018年7月27日起至今担任华商双债丰利债券型证券投资基金基金经理;2018年7月27日起至今担任华商双翼平衡混合型证券投资基金基金经理;2018年7月27日起至今担任华商回报1号混合型证券投资基金基金经理;2019年5月24日起至今担任华商瑞丰短债债券型证券投资基金基金经理。 基金经理(或基金经理小组)简介 (转型后) 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张永志 基金经理,固定收益部总经理助理,公司公募业务固收投资决策委员会委员 2019年5月24日 - 13 男,中国籍,经济学硕士,具有基金从业资格。1999年9月至2003年7月,就职于工商银行青岛市市北一支行,任科员、科长等职务;2006年1月至2007年5月,就职于海通证券,任债券部交易员;2007年5月加入华商基金管理有限公司;2007年5月至2009年1月担任交易员;2009年1月至2010年8月担任华商收益增强债券型证券投资基金基金经理助理;2010年8月9日起至今担任华商稳健双利债券型证券投资基金基金经理;2011年3月15日起至今担任华商稳定增利债券型证券投资基金基金经理;2015年2月17日起至今担任华商稳固添利债券型证券投资基金基金经理;2016年8月24日起至今担任华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金基金经理;2017年3月1日至2019年5月23日担任华商瑞丰混合型证券投资基金基金经理;2017年12月22日起至今担任华商可转债债券型证券投资基金基金经理;2018年7月27日起至今担任华商收益增强债券型证券投资基金基金经理;2018年7月27日起至今担任华商双债丰利债券型证券投资基金基金经理;2018年7月27日起至今担任华商双翼平衡混合型证券投资基金基金经理;2018年7月27日起至今担任华商回报1号混合型证券投资基金基金经理。 胡中原 基金经理 2019年6月5日 - 5 男,中国籍,工程硕士,具有基金从业资格。2014年7月加入华商基金管理有限公司,曾任证券交易部债券交易员;2018年1月转入投资管理部,2018年1月2日起至今担任华商现金增利货币市场基金基金经理助理;2018年9月转入固定收益部;2019年3月19日起至今担任华商润丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019年5月10日起至今担任华商元亨灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合。 公司建立投研管理平台并定期举行投研晨会、投研联席会等,建立健全投资授权制度,确保各投资组合公平获得研究资源,享有公平的投资决策机会。 针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易,通过交易系统中的公平交易程序,对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配,报告期内,系统的公平交易程序运作良好,未出现异常情况。针对场外网下交易业务,公司依照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部场外、网下交易业务的相关规定,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于以公司名义进行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、比例分配的原则在各投资组合间进行分配。本报告期内,场外、网下业务公平交易制度执行情况良好,未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析,对各投资组合不同时间窗口(1日、3日、5日)内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验,统计了溢价率占优比例。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况,公司旗下各基金不存在利益输送的行为。 异常交易行为的专项说明 为规范投资行为,公平对待投资组合,公司制定了《异常交易管理办法》,对包括可能显著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等异常交易行为做出了界定及相应的防范、控制措施。 报告期内严格执行公司相关制度,未发现本基金存在异常交易行为。公司严格控制旗下非指数型投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易,按照有关指数的构成比例进行的投资导致出现的同日反向交易中,成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的5%。 报告期内基金投资策略和运作分析 债市回顾:2019年二季度,4月份受经济数据好于预期影响,收益率上行调整;进入5月份受经济数据下行和中美贸易谈判恶化影响,收益率下行;5月底发生托管事件,债市遭遇流动性冲击和流动性分层,收益率整体上行,6月中下旬在央行呵护下,市场回归平稳,收益率下行,但低评级债券收益率受流动性分层影响,市场整体相对谨慎。 操作回顾:2019年二季度,华商瑞丰由混合型基金成功转型为短债纯债型基金,5月24日合同正式生效,产品在6月中下旬开始逐步配置397天以内短债。 报告期内基金的业绩表现 截至2019.5.23(转型前)华商瑞丰混合型证券投资基金份额净值为1.0185元,份额累计净值为1.0185元,基金份额净值增长率为-0.15%,同期基金业绩比较基准的收益率为-3.41%,本类基金份额净值增长率高于业绩比较基准收益率3.26个百分点。 截至2019.6.30(转型后)华商瑞丰短债债券型证券投资基金A类份额净值为1.0017元,份额累计净值为1.0203元,基金份额净值增长率为0.17%,同期基金业绩比较基准的收益率为0.36%,本类基金份额净值增长率低于业绩比较基准收益率0.19个百分点。 截至2019.6.30(转型后)华商瑞丰短债债券型证券投资基金C类份额净值为1.0014元,份额累计净值为1.0014元,基金份额净值增长率为0.14%,同期基金业绩比较基准的收益率为0.36%,本类基金份额净值增长率低于业绩比较基准收益率0.22个百分点。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 自2019年4月1日至2019年6月19日,本基金存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。 自2019年4月1日至2019年6月19日,本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。 为提升基金规模,我司将通过多方面的措施促进本基金的规模增长,具体经营计划如下: (一)组织相关部门加大持续营销力度,市场营销人员正与各代销机构进行合作,全力推进相关营销工作。同时,我司正在积极与本基金托管人进行沟通,力争在托管行销售方面加大营销力度。 (二)进一步加强与其它潜在销售机构的合作,有针对性地寻找销售机构,拓宽渠道和客户资源。 (三)加强投资者教育,引导投资者充分认识产品的风险收益特点。 投资组合报告 转型后: 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 233,518,390.00 54.87 其中:债券 233,518,390.00 54.87 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 152,520,748.78 35.84 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 21,271,043.15 5.00 8 其他资产 18,242,814.06 4.29 9 合计 425,552,995.99 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 根据本基金的基金合同约定,本基金的投资范围不包括股票。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 根据本基金的基金合同约定,本基金的投资范围不包括港股通股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 根据本基金的基金合同约定,本基金的投资范围不包括股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 81,160,100.00 19.56 其中:政策性金融债 81,160,100.00 19.56 4 企业债券 1,301,290.00 0.31 5 企业短期融资券 50,113,000.00 12.08 6 中期票据 61,210,000.00 14.75 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 39,734,000.00 9.57 9 其他 - - 10 合计 233,518,390.00 56.27 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 190206 19国开06 400,000 39,980,000.00 9.63 2 170205 17国开05 200,000 20,176,000.00 4.86 3 190304 19进出04 200,000 19,994,000.00 4.82 4 111916081 19上海银行CD081 200,000 19,868,000.00 4.79 5 111994757 19宁波银行CD051 200,000 19,866,000.00 4.79 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 根据本基金的基金合同约定,本基金的投资范围不包括权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 根据本基金的基金合同约定,本基金的投资范围不包括国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金的基金合同约定,本基金的投资范围不包括国债期货。 本期国债期货投资评价 根据本基金的基金合同约定,本基金的投资范围不包括国债期货。 投资组合报告附注 19上海银行CD081 2018年10月18日,上海银监局因该行对某同业资金违规投向资本金不足的房地产项目,对上海银行责令改正,并处罚款50万元。 19宁波银行CD051 2019年6月28日,宁波银保监局就宁波银行违反信贷政策等原因罚款270万元。2018年12月13日,宁波银监局就宁波银行的个人贷款资金违规流入房市、购买理财等罚款20万元。 本公司对以上证券的投资决策程序符合法律法规及公司制度的相关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为。除此之外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查, 且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 根据本基金的基金合同约定,本基金的投资范围不包括股票。 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 921.20 2 应收证券清算款 946,800.00 3 应收股利 - 4 应收利息 2,295,484.36 5 应收申购款 14,999,608.50 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 18,242,814.06 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 根据本基金的基金合同约定,本基金的投资范围不包括可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 根据本基金的基金合同约定,本基金的投资范围不包括股票。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 转型前: 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 14,861,040.00 37.89 其中:债券 14,861,040.00 37.89 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 15,000,000.00 38.25 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 8,880,171.30 22.64 8 其他资产 478,078.29 1.22 9 合计 39,219,289.59 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金转型前报告截止日未持有股票投资。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 14,062,800.00 36.07 其中:政策性金融债 14,062,800.00 36.07 4 企业债券 798,240.00 2.05 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 14,861,040.00 38.12 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 090207 09国开07 100,000 10,028,000.00 25.72 2 180212 18国开12 40,000 4,034,800.00 10.35 3 136004 14武控02 8,000 798,240.00 2.05 注:本基金本报告期末仅持有上述3只债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 根据本基金的基金合同约定,本基金的投资范围不包括股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金的基金合同约定,本基金的投资范围不包括股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 根据本基金的基金合同约定,本基金的投资范围不包括国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金的基金合同约定,本基金的投资范围不包括国债期货。 本期国债期货投资评价 根据本基金的基金合同约定,本基金的投资范围不包括国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查,且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 本基金本报告期末未持有股票投资。 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,520.55 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 475,262.11 5 应收申购款 1,295.63 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 478,078.29 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票投资。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动(转型后) 单位:份 项目 华商瑞丰短债债券A 华商瑞丰短债债券C 基金合同生效日( 2019年5月24日 )基金份额总额 38,279,016.90 - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 265,755,921.26 133,140,210.49 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 23,534,827.24 499.95 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) 709,262.58 - 报告期期末基金份额总额 281,209,373.50 133,139,710.54 开放式基金份额变动(转型前) 单位:份 报告期期初基金份额总额 20,244,908.01 报告期期间基金总申购份额 19,693,339.87 减:报告期期间基金总赎回份额 1,659,230.98 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 报告期期末基金份额总额 38,279,016.90 基金管理人运用固有资金投资本基金情况(转型后) 基金管理人持有本基金份额变动情况(转型后) 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细(转型后) 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况(转型前) 基金管理人持有本基金份额变动情况(转型前) 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细(转型前) 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20190620至20190620 0.00 49,954,041.36 0.00 49,954,041.36 12.06% 2 20190620至20190630 0.00 199,812,174.14 0.00 199,812,174.14 48.22% 3 20190429至20190528 0.00 10,010,802.60 10,010,802.60 0.00 0.00% 个人 1 20190529至20190529 0.00 5,004,900.71 5,004,900.71 0.00 0.00% 产品特有风险 本基金存在单一投资者持有基金份额比例超过20%及以上的情况,由于持有人相对集中,本基金可能面临基金净值大幅波动的风险、延迟或暂停赎回的风险,且根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定本基金可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同的风险。 备查文件目录 备查文件目录 1.中国证监会批准华商瑞丰混合型证券投资基金设立的文件; 2.中国证监会准予华商瑞丰混合型证券投资基金变更注册为华商瑞丰短债债券型证券投资基金的文件; 3.《华商瑞丰短债债券型证券投资基金基金合同》; 4.《华商瑞丰短债债券型证券投资基金托管协议》; 5.《华商瑞丰短债债券型证券投资基金招募说明书》; 6.基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程; 7.报告期内华商瑞丰混合型证券投资基金及华商瑞丰短债债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告的原稿。 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 查阅方式 基金管理人办公地址:北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心19层 基金托管人地址:中国北京市西城区复兴门内大街55号 投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人华商基金管理有限公司。 客户服务中心电话:4007008880(免长途费),010-58573300 基金管理人网址:http://www.hsfund.com 华商基金管理有限公司 2019年7月17日
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