博时现金宝货币市场基金2019年第2季度报告
2019-07-18 文字大小 【 】 【打印
            
基金管理人:博时基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一九年七月十八日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 博时现金宝货币 基金主代码 000730 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年9月18日 报告期末基金份额总额 29,387,029,799.77份 投资目标 在控制投资组合风险,保持相对流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略,在控制利率风险、尽量降低基金资产净值波动风险并满足流动性的前提下,提高基金收益。 业绩比较基准 活期存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种,其预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 博时现金宝货币A 博时现金宝货币B 博时现金宝货币C 下属分级基金的交易代码 000730 000891 002855 报告期末下属分级基金的份额总额 12,706,263,406.29份 10,510,336,474.27份 6,170,429,919.21份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2019年4月1日-2019年6月30日) 博时现金宝货币A 博时现金宝货币B 博时现金宝货币C 1.本期已实现收益 92,845,056.17 117,151,969.23 51,002,121.90 2.本期利润 92,845,056.17 117,151,969.23 51,002,121.90 3.期末基金资产净值 12,706,263,406.29 10,510,336,474.27 6,170,429,919.21 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1.博时现金宝货币A: 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.6615% 0.0003% 0.0885% 0.0000% 0.5730% 0.0003% 2.博时现金宝货币B: 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.6864% 0.0003% 0.0885% 0.0000% 0.5979% 0.0003% 3.博时现金宝货币C: 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.6613% 0.0003% 0.0885% 0.0000% 0.5728% 0.0003% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 1.博时现金宝货币A: / 2.博时现金宝货币B: / 3.博时现金宝货币C: / §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 倪玉娟 基金经理 2019-02-25 - 7.9 倪玉娟女士,博士。2011年至2014年在海通证券任固定收益分析师。2014年加入博时基金管理有限公司。历任高级研究员、高级研究员兼基金经理助理、博时悦楚纯债债券型证券投资基金(2018年4月9日-2019年6月4日)基金经理。现任博时富瑞纯债债券型证券投资基金(2018年4月9日—至今)、博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年7月16日—至今)、博时现金宝货币市场基金(2019年2月25日—至今)、博时富丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年6月26日—至今)的基金经理。 注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,由于证券市场波动等原因,本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况,基金管理人在规定期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4报告期内基金投资策略和运作分析 二季度期间经济基本面整体保持稳定,但下行压力进一步凸显。从经济数据来看,5月份工业增加值从一季度末8.5%回落至5.0%;代表投资总需求的固定资产投资累计增速从4月份6.1%下行至5.6%,其中房地产投资、基建投资和制造业投资等分项均出现不同程度回落;出口累计增速受中美贸易摩擦影响由一季度末1.3%大幅下降至5月份的0.4%。金融数据大体平稳,M2增速4月和5月均为8.5%,较3月8.6%仅小幅下移;5月新增社融规模1.39万亿较4月略有增长。金融数据和经济数据表现差异反映宽信用政策效力并未有效传导至实体经济,总需求疲弱依然在拖累经济。 二季度期间货币政策基调微观感受先紧后松。4月份延续2月末以来的略偏紧态势,货币市场利率中枢小幅上行。5月初中美贸易摩擦升级,下旬某些风险事件突发,出于平抑流动性风险和中小银行同业负债压力,货币政策基调边际调整至宽松。央行通过公开市场逆回购和增量续作MLF等手段向市场注入流动性,货币市场利率中枢快速下降,至6月下旬银行机构隔夜回购DR001利率跌破1%,一度降至近10年来的最低位置。二季度期间银行间质押式回购R001和R007利率平均值分别为2.09%、2.63%,较一季度平均值2.22%、2.65%回落13bp和2bp。流动性持续宽松带来存款、存单等货币市场工具利率下移,截止6月末股份制银行3M、6M同业存单发行利率为2.50%、2.60%,较一季度末下行10-15bp。 展望2019年三季度,内需和外需疲弱格局难以改变,基本面潜在回落压力继续增大。宽信用、稳增长需要宽松流动性环境的配合,但在金融防风险仍然是政策主要立足点的前提下,定向降准、MLF、TMLF等结构性放松政策大概率将取代“大水漫灌”,货币市场利率中枢下移但难以突破2009年宽松周期的水平,整体呈现“上有顶下有底”的小幅波动走势。 本基金预判货币市场利率走势,结合组合负债波动规律分析,适度调整资产到期现金流分布和大类资产比例。抓住季内货币市场利率高点积极拉长组合平均剩余期限,大力配置同业存单、存款及逆回购等资产。利用季末融资成本低的优势保持适当杠杆操作,在保证流动性充足的同时较好地提升了组合收益。 4.5报告期内基金的业绩表现 报告期内,本基金A类基金份额净值收益率为0.6615%,本基金B类基金份额净值收益率为0.6864%,本基金C基金份额净值收益率为0.6613%,同期业绩基准收益率0.0885%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 12,356,642,832.24 40.80 其中:债券 12,090,642,832.24 39.92 资产支持证券 266,000,000.00 0.88 2 基金投资 - - 3 买入返售金融资产 2,057,204,325.80 6.79 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 4 银行存款和结算备付金合计 15,395,796,577.78 50.84 5 其他资产 474,899,432.58 1.57 6 合计 30,284,543,168.40 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 3.29 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 879,854,200.06 2.99 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 93 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 110 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 68 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本基金本报告期未出现平均剩余期限超过120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%) 1 30天以内 17.75 2.99 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 16.74 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 29.84 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 2.04 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天(含) 36.24 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 102.61 2.99 5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本基金本报告期未出现平均剩余存续期超过240天的情况。 5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 798,847,250.54 2.72 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,101,083,095.89 3.75 其中:政策性金融债 1,101,083,095.89 3.75 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 10,190,712,485.81 34.68 8 其他 - - 9 合计 12,090,642,832.24 41.14 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 180312 18进出12 5,600,000 560,443,643.00 1.91 2 111809431 18浦发银行CD431 5,000,000 499,955,844.31 1.70 3 111888255 18宁波银行CD222 5,000,000 498,236,832.67 1.70 4 111814233 18江苏银行CD233 5,000,000 498,048,703.28 1.69 5 111905069 19建设银行CD069 5,000,000 497,031,295.66 1.69 6 111922009 19邮储银行CD009 5,000,000 497,031,295.66 1.69 7 111911091 19平安银行CD091 5,000,000 496,905,952.82 1.69 8 111906173 19交通银行CD173 5,000,000 493,320,697.43 1.68 9 111922008 19邮储银行CD008 5,000,000 493,318,977.54 1.68 10 111903066 19农业银行CD066 5,000,000 493,132,279.50 1.68 5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次 报告期内偏离度的最高值 0.0686% 报告期内偏离度的最低值 0.0140% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0368% 注:上表中“偏离情况”根据报告期内各工作日数据计算。 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未超过0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未超过0.5%。 5.8报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 156794 信泽01A2 2,660,000.00 266,000,000.00 0.91 5.9投资组合报告附注 5.9.1基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内摊销,每日计提收益。本基金采用固定份额净值,基金账面份额净值始终保持1.00元。 5.9.2本报告期内,本基金投资的前十名证券中除18江苏银行CD233(111814233)、18浦发银行CD431(111809431)、19平安银行CD091(111911091)、19交通银行CD173(111906173)的发行主体外,没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2019年2月3日,因存在未按业务实质准确计量风险资产等违规行为,中国银行业监督管理委员会江苏监管局对江苏银行股份有限公司处以罚款的公开处罚。 2018年8月1日,因存在未按照规定履行客户身份识别义务等违规行为,中国人民银行对上海浦东发展银行股份有限公司处以罚款的行政处罚。 2018年8月1日,因存在未按照规定履行客户身份识别义务等情况,中国人民银行对平安银行股份有限公司处以罚款的行政处罚。 2018年12月8日,因存在不良信贷资产未洁净转让等违规行为,中国银行保险监督管理委员会对交通银行股份有限公司处以罚款的行政处罚。 对该证券投资决策程序的说明: 根据我司的基金投资管理相关制度,以相应的研究报告为基础,结合其未来增长前景,由基金经理决定具体投资行为。 5.9.3其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 343,279,993.31 3 应收利息 93,277,327.71 4 应收申购款 38,342,111.56 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 474,899,432.58 5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 博时现金宝货币A 博时现金宝货币B 博时现金宝货币C 本报告期期初基金份额总额 15,767,991,810.02 21,742,997,538.53 9,208,019,252.59 报告期基金总申购份额 7,980,030,550.42 2,742,165,271.59 6,272,226,026.02 报告期基金总赎回份额 11,041,758,954.15 13,974,826,335.85 9,309,815,359.40 报告期基金拆分变动份额 - - - 报告期期末基金份额总额 12,706,263,406.29 10,510,336,474.27 6,170,429,919.21 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2019年6月30日,博时基金公司共管理185只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,管理资产总规模逾9345亿元人民币,剔除货币基金与短期理财债券基金后,博时基金公募资产管理总规模逾2699亿元人民币,累计分红逾980亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。 1、基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计,截至2019年2季末: 博时旗下权益类基金业绩亮眼,54只产品(各类份额分开计算,不含QDII,下同)今年来净值增长率银河同类排名在前1/2,31只银河同类排名在前1/4,15只银河同类排名在前1/10,15只银河同类排名在前10。其中,博时回报灵活配置混合、博时乐臻定期开放混合、博时医疗保健行业混合今年来净值增长率分别在145只、61只、14只同类产品中排名第1;博时量化平衡混合、博时弘泰定期开放混合、博时上证50ETF联接(A类)、博时上证50ETF联接(C类)、博时荣享回报灵活配置定期开放混合(C类) 今年来净值增长率分别在102只、61只、46只、34只、15只同类产品中排名第3;博时特许价值混合(A类)今年来净值增长率在414只同类产品中排名第20;博时鑫源灵活配置混合(C类)、博时鑫源灵活配置混合(A类)、博时上证50ETF、博时新起点灵活配置混合(A类)、博时颐泰混合(C类)、博时睿利事件驱动灵活配置混合(LOF)等基金今年来净值增长率排名在银河同类前1/10;博时颐泰混合(A类)、博时新兴消费主题混合、博时鑫瑞灵活配置混合(C类)、博时新起点灵活配置混合(C类)、博时鑫泽灵活配置混合(C类)、博时文体娱乐主题混合、博时新兴成长混合、博时鑫瑞灵活配置混合(A类)、博时荣享回报灵活配置定期开放混合(A类)、博时创新驱动灵活配置混合(C类)、博时鑫泽灵活配置混合(A类)、博时裕益灵活配置混合、博时沪港深优质企业灵活配置混合(A类)、博时沪港深优质企业灵活配置混合(C类) 等基金今年来净值增长率排名在银河同类前1/4。 博时固定收益类基金业绩表现稳健,58只产品(各类份额分开计算,不含QDII,下同)今年来净值增长率银河同类排名前1/2,29只银河同类排名在前1/4,16只银河同类排名在前1/10,10只银河同类排名在前10。债券型基金中,博时转债增强债券(A类)、博时转债增强债券(C类)今年来净值增长率分别在28只、15只同类产品中排名第1,且分别在全市场参与业绩排名的1928只债券基金中排名第3、第4;博时安盈债券(A类)、博时安盈债券(C类) 今年来净值增长率分别在同类产品中排第2、第3;博时安弘一年定期开放债券(A类)、博时安康18个月定期开放债券(LOF)、博时安心收益定期开放债券(A类) 、博时岁岁增利一年定期开放债券、博时月月薪定期支付债券今年来净值增长率分别在239只同类产品中排名第3、第7、第14、第18、第23;博时裕泰纯债债券、博时裕顺纯债债券、博时富瑞纯债债券、博时富祥纯债债券、博时裕腾纯债债券今年来净值增长率分别在352只同类产品中排名第6、第11、第12、第26、第28;博时安弘一年定期开放债券(C类) 今年来净值增长率在58只同类产品中排名第3;博时信用债券(A/B类)、博时信用债券(C类) 今年来净值增长率在228只、163只同类产品中均排名第11;博时富兴纯债3个月定期开放债券发起式、博时裕瑞纯债债券、博时裕创纯债债券、博时双月薪定期支付债券、博时安心收益定期开放债券(C类)、博时裕盛纯债债券、博时裕恒纯债债券、博时裕盈纯债3个月定期开放债券发起式、博时裕安纯债债券、博时安丰18个月定期开放债券(A类-LOF)等基金今年来净值增长率排名在银河同类前1/4。货币型基金中,博时合惠货币(B类)今年来净值增长率在296只同类产品中排名第8,博时合惠货币(A类)、博时现金宝货币(B类)、博时现金宝货币(A类) 等基金今年来净值增长率排名在银河同类前1/4。 商品型基金当中,博时黄金ETF今年来净值增长率同类排名第3。 QDII基金方面,博时标普500ETF今年来净值增长率同类排名第2、博时亚洲票息收益债券、博时亚洲票息收益债券(美元) 今年来净值增长率均在同类排名第7。 2、其他大事件 2019年6月20日,由中国基金报独家主办的第六届中国基金业“英华奖”评选隆重揭晓,博时基金在此次英华奖中揽获6项最佳基金经理大奖。其中,博时基金蔡滨拿下“三年期股票投资最佳基金经理”;陈凯杨荣膺“五年期纯债投资最佳基金经理”;何凯则一举揽获“三年期海外固收投资最佳基金经理”和“五年期海外固收投资最佳基金经理”两项桂冠;过钧则再度获得“三年期二级债投资最佳基金经理”和“五年期二级债投资最佳基金经理”称号。 2019年4月25日,由上海证券报主办的第十六届“金基金”奖的评选结果如期揭晓,博时基金在评选中一举夺得最具份量的公司奖项“2018年度金基金·TOP公司奖”,博时主题行业(160505)继去年获得“三年期金基金分红奖”后拿下“2018年度金基金·十年期偏股混合型基金奖”,同时,博时裕瑞纯债债券(001578)获得“2018年度金基金·一年期债券基金奖”。 2019年4月14日,第十六届中国基金业金牛奖评选结果揭晓,博时基金旗下绩优产品博时主题行业混合(LOF)(160505)荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖;博时信用债纯债债券(050027)荣获“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”奖。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 9.1.1 中国证监会批准博时现金宝货币市场基金设立的文件 9.1.2 《博时现金宝货币市场基金基金合同》 9.1.3 《博时现金宝货币市场基金托管协议》 9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.1.5 博时现金宝货币市场基金各年度审计报告正本 9.1.6 报告期内博时现金宝货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通:95105568(免长途话费) 博时基金管理有限公司 二〇一九年七月十八日
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