东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告
2019-07-18 文字大小 【 】 【打印
            
基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2019年7月18日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。 基金产品概况 基金简称 东方红京东大数据混合 基金主代码 001564 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年7月31日 报告期末基金份额总额 1,534,014,127.10份 投资目标 本基金根据公司大数据分析模型,进行行业配置和个股选择,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金是一只灵活配置的混合型基金,采取主动管理的投资模式。在投资策略上,管理人先根据宏观分析和市场判断确定大类资产的配置,然后充分利用公司大数据研究平台的优势,通过对京东大数据(包括京东电商的销量、浏览量、点击量、客户评价、客户收藏量等基础数据)的分析研究,挖掘不同行业的敏感因子,提取合成不同行业的观察指标,结合管理人的线下研究进行行业配置和个券选择,构建合理的投资组合。 业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30%。 风险收益特征 本基金是一只混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2019年4月1日 - 2019年6月30日) 1.本期已实现收益 21,881,103.38 2.本期利润 -217,515,810.41 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1385 4.期末基金资产净值 1,972,820,727.76 5.期末基金份额净值 1.286 注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -10.07% 1.50% -2.52% 1.09% -7.55% 0.41% 注:过去三个月指2019年4月1日-2019年6月30日。 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较  注:截止日期为2019年6月30日。 管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 周云 上海东方证券资产管理有限公司公募权益投资部副总经理兼任东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金、东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金、东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金、东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 2015年9月14日 - 11年 博士,曾任东方证券股份有限公司资产管理业务总部研究员、上海东方证券资产管理有限公司研究部高级研究员、投资主办人,权益研究部高级研究员、投资主办人。现任上海东方证券资产管理有限公司公募权益投资部副总经理兼任东方红新动力混合、东方红京东大数据混合、东方红智逸沪港深定开混合、东方红睿泽三年定开混合基金经理。具有基金从业资格,中国国籍。 注:1、上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日,“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期;对此后非首任基金经理,基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期,上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人,严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》等规定。 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度,市场情绪跟随贸易战的节奏出现了很大的起伏,从一季度很快达成贸易协议的预期,到突然的加关税,封杀华为,再到中美元首会晤,在短短几个月里,市场情绪由乐观到跌入谷底再到出现反弹。二季度的情况也充分说明,虽然贸易战是影响市场的重要因素,但过程几乎是不可预测的,我们能做的可能仅仅是市场特别乐观的时候谨慎一些,市场特别悲观的时候积极一点。跟随市场对贸易战的预期的波动,各类指数也都呈现先抑后扬的走势,整体看大市值股票表现明显优于小市值股票,全季上证50指数上涨3.24%,沪深300指数下跌1.21%,创业板指下跌10.75%。分行业看,食品饮料、银行、建材、家电等行业表现较好,传媒、轻工、电气设备等行业下跌幅度较大。本产品由于部分个股原因,表现较差,未能跑赢基准。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末,本基金份额净值为1.286元,份额累计净值为1.286元;本报告期基金份额净值增长率为-10.07%,同期业绩比较基准收益率为-2.52%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 1,624,945,204.10 81.88 其中:股票 1,624,945,204.10 81.88 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 30,762,446.40 1.55 其中:债券 30,762,446.40 1.55 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 316,488,455.55 15.95 8 其他资产 12,305,844.33 0.62 9 合计 1,984,501,950.38 100.00 注:本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 363,431.25 0.02 C 制造业 1,111,408,592.08 56.34 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 203,677,233.77 10.32 G 交通运输、仓储和邮政业 2,494,000.00 0.13 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 39,603.76 0.00 J 金融业 33,869.94 0.00 K 房地产业 115,128,705.22 5.84 L 租赁和商务服务业 134,516,661.48 6.82 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 57,260,000.00 2.90 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.00 S 综合 - - 合计 1,624,945,204.10 82.37 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600887 伊利股份 3,732,359 124,698,114.19 6.32 2 002415 海康威视 4,005,217 110,463,884.86 5.60 3 600976 健民集团 6,197,073 102,189,733.77 5.18 4 600993 马应龙 5,750,000 101,487,500.00 5.14 5 603001 奥康国际 9,653,639 97,887,899.46 4.96 6 002475 立讯精密 4,000,000 94,357,000.00 4.78 7 000333 美的集团 1,770,316 91,808,587.76 4.65 8 002027 分众传媒 15,224,425 80,537,208.25 4.08 9 002470 金正大 20,500,000 74,620,000.00 3.78 10 600143 金发科技 14,297,463 70,057,568.70 3.55 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 30,762,446.40 1.56 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 30,762,446.40 1.56 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 110034 九州转债 300,180 30,762,446.40 1.56 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未进行股指期货投资。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理股指期货合约数量,以萃取相应股票组合的超额收益。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金投资国债期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量,以萃取相应债券组合的超额收益。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未进行国债期货投资。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未进行国债期货投资。 投资组合报告附注 本基金持有的健民集团(代码:600976SH)发行主体健民药业集团股份有限公司于2019年1月11日发布《关于产品抽检不合格情况的进展公告》,因公司生产、销售的小金胶囊抽检不合格,武汉食药监局依据相关规定给予公司以下行政处罚:1、没收小金胶囊17015盒;2、没收违法所得40370元;3、罚款947439元。上述罚没款共计987809元。 本基金对上述证券的投资决策程序符合基金合同及公司制度的相关规定,本基金管理人会对上述证券继续保持跟踪研究。 本基金持有的前十名证券中其余九名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 315,663.25 2 应收证券清算款 11,330,397.50 3 应收股利 - 4 应收利息 159,130.01 5 应收申购款 500,653.57 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 12,305,844.33 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 110034 九州转债 30,762,446.40 1.56 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 002475 立讯精密 77,004,000.00 3.90 大宗交易取得并带有限售期 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 1,693,748,541.19 报告期期间基金总申购份额 48,358,334.38 减:报告期期间基金总赎回份额 208,092,748.47 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 报告期期末基金份额总额 1,534,014,127.10 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位:份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,006,300.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,006,300.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 0.65 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或交易本基金的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会准予注册东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金的文件; 2、《东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金基金合同》; 3、《东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金托管协议》; 4、东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金财务报表及报表附注; 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告; 6、基金管理人业务资格批件、营业执照; 7、中国证监会要求的其他文件。 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所:上海市中山南路318号2号楼31层。 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件,亦可通过公司网站查阅,公司网址为:www.dfham.com。 上海东方证券资产管理有限公司 2019年7月18日