长信沪深300指数增强型证券投资基金(原长信量化价值精选混合型证券投资基金)2019年第2季度报告
2019-07-18 文字大小 【 】 【打印
            
基金管理人:长信基金管理有限责任公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2019年7月18日 重要提示 长信沪深300指数增强型证券投资基金由长信量化价值精选混合型证券投资基金转型而来。基金管理人于2019年4月29日起至2019年5月13日期间召开长信量化价值精选混合型证券投资基金基金份额持有人大会,审议《关于长信量化价值精选混合型证券投资基金变更注册的议案》,并由参加大会的基金份额持有人及代理人对本次会议议案表决通过,决议于2019年5月14日生效。自基金份额持有人大会决议生效公告之日(2019年5月16日)起,《长信沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》生效,《长信量化价值精选混合型证券投资基金基金合同》同时失效。 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金基金合同规定,于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。 基金产品概况 转型后: 基金简称 长信沪深300指数 基金主代码 005137 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年5月16日 报告期末基金份额总额 974,026.36份 投资目标 本基金为增强型股票指数基金,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,追求基金净值增长率与业绩比较基准之间跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%,同时力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。 投资策略 本基金在指数化投资的基础上通过数量化模型进行投资组合优化,在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下,力争获得超越标的指数的投资收益。 本基金为股票指数增强型证券投资基金,投资股票的资产不低于基金资产的80%,其中,投资于标的指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的80%。大类资产配置不作为本基金的核心策略,一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后,对基金资产配置做出合适调整。 业绩比较基准 沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% 风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 长信沪深300指数A 长信沪深300指数C 下属分级基金的交易代码 005137 007448 报告期末下属分级基金的份额总额 972,703.60份 1,322.76份 转型前: 基金简称 长信量化价值精选混合 基金主代码 005137 交易代码 005137 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年4月19日 报告期末基金份额总额 997,837.56份 投资目标 本基金通过数量化的方法在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期持续增值。 投资策略 本基金采用数量化投资策略建立投资模型,将投资思想通过具体指标、参数的确定体现在模型中,在投资过程中充分发挥数量化投资纪律严格、投资视野宽阔、风险水平可控等优势,切实贯彻自上而下的资产配置和自下而上的个股精选的投资策略,以保证在控制风险的前提下实现收益最大化。 业绩比较基准 沪深300指数收益率*75% +中债综合指数收益率*25% 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 注:上表中“报告期期末”为2019年5月15日。 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标(转型后) 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2019年5月16日 - 2019年6月30日 ) 长信沪深300指数A 长信沪深300指数C 1.本期已实现收益 22,287.48 33.96 2.本期利润 27,189.42 85.09 3.加权平均基金份额本期利润 0.0275 0.0792 4.期末基金资产净值 945,395.90 1,285.09 5.期末基金份额净值 0.9719 0.9715 注:1、转型后的本基金基金合同生效日为2019年5月16日,截至本报告期末,本基金运作未满一个季度; 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 主要财务指标(转型前) 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2019年4月1日 - 2019年5月15日 ) 1.本期已实现收益 24,899.82 2.本期利润 -74,281.01 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0503 4.期末基金资产净值 942,266.00 5.期末基金份额净值 0.9443 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现(转型后) 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长信沪深300指数A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 自转型生效日起至今(2019年5月16日-2019年6月30日) 2.92% 1.11% 2.52% 1.11% 0.40% 0.00% 长信沪深300指数C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 自转型生效日起至今(2019年5月16日-2019年6月30日) 2.88% 1.11% 2.52% 1.11% 0.36% 0.00% 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较   注:1、转型后的本基金合同生效日为2019年5月16日,基金合同生效日至本报告期末,本基金运作时间未满一年。图示日期为2019年5月16日至2019年6月30日。 2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期,建仓期结束时,本基金各项投资比例应符合基金合同中的约定:本基金持有的股票资产占基金资产的比例为不低于80%,其中,投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券。本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%。 截至本报告期末,本基金尚未完成建仓。 基金净值表现(转型前) 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2019年4月1日-2019年5月15日(基金合同失效前日) -3.52% 1.68% -2.87% 1.39% -0.65% 0.29% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较  注:1、图示日期为2018年4月19日至2019年5月15日(基金合同失效前日)。 2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。报告期末已完成建仓但报告期末距建仓结束不满一年;建仓期结束时,本基金的各项投资比例已符合基金合同的约定。 管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介 (转型前) 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 左金保 长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、长信量化先锋混合型证券投资基金、长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金、长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信消费精选行业量化股票型证券投资基金、长信量化价值精选混合型证券投资基金、长信量化价值驱动混合型证券投资基金和长信量化多策略股票型证券投资基金的基金经理、量化投资部总监兼量化研究部总监、投资决策委员会执行委员 2018年4月19日 2019年5月15日 9年 经济学硕士,武汉大学金融工程专业研究生毕业。2010年7月加入长信基金管理有限责任公司,从事量化投资研究和风险绩效分析工作。历任公司数量分析研究员和风险与绩效评估研究员、长信中证中央企业100指数证券投资基金(LOF)、长信量化多策略股票型证券投资基金、长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金、上海改革发展主题指数型证券投资基金(LOF)、长信量化优选混合型证券投资基金(LOF)、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金和长信量化价值精选混合型证券投资基金的基金经理。现任量化投资部兼量化研究部总监和投资决策委员会执行委员、长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、长信量化先锋混合型证券投资基金、长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金、长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信消费精选行业量化股票型证券投资基金、长信量化价值驱动混合型证券投资基金、长信量化多策略股票型证券投资基金和长信量化价值精选混合型证券投资基金的基金经理。 注:1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准;新增或变更以刊登新增/变更基金经理的公告披露日为准; 2、本基金基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。 基金经理(或基金经理小组)简介 (转型后) 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 左金保 长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、长信量化先锋混合型证券投资基金、长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金、长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信消费精选行业量化股票型证券投资基金、长信沪深300指数增强型证券投资基金、长信量化价值驱动混合型证券投资基金和长信量化多策略股票型证券投资基金的基金经理、量化投资部总监兼量化研究部总监、投资决策委员会执行委员 2019年5月16日 - 9年 经济学硕士,武汉大学金融工程专业研究生毕业。2010年7月加入长信基金管理有限责任公司,从事量化投资研究和风险绩效分析工作。历任公司数量分析研究员和风险与绩效评估研究员、长信中证中央企业100指数证券投资基金(LOF)、长信量化多策略股票型证券投资基金、长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金、长信中证上海改革发展主题指数型证券投资基金(LOF)、长信量化优选混合型证券投资基金(LOF)、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金和长信量化价值精选混合型证券投资基金的基金经理。现任量化投资部兼量化研究部总监和投资决策委员会执行委员、长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、长信量化先锋混合型证券投资基金、长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金、长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信消费精选行业量化股票型证券投资基金、长信量化价值驱动混合型证券投资基金、长信量化多策略股票型证券投资基金和长信沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。 宋海岸 长信中证500指数增强型证券投资基金、长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、长信沪深300指数增强型证券投资基金和长信先优债券型证券投资基金的基金经理 2019年5月16日 - 5年 理学硕士,上海交通大学应用数学研究生毕业,具有基金从业资格。曾担任海通期货股份有限公司研究员、前海开源基金管理有限公司投资经理理和西部证券股份有限公司研究员。2016年9月加入长信基金管理有限责任公司,历任量化投资部研究员、基金经理助理、长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金、长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金(LOF)、长信价值优选混合型证券投资基金和长信量化价值精选混合型证券投资基金的基金经理,现任长信中证500指数增强型证券投资基金、长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、长信先优债券型证券投资基金和长信沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。 注:1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准;新增或变更以刊登新增/变更基金经理的公告披露日为准; 2、本基金基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准; 3、自2019年5月16日起,长信量化价值精选混合型证券投资基金转型为长信沪深300指数增强型证券投资基金,左金保仍担任该基金的基金经理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内,公司已实行公平交易制度,并建立公平交易制度体系,已建立投资决策体系,加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时,公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 异常交易行为的专项说明 本报告期内,除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外,其余各投资组合未发生参与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形,未发现异常交易行为。 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金的投资策略和运作分析 二季度以来,社会融资超预期、实体利率走低、信用债利差收窄和PMI保持稳定等现象说明宏观经济预期正逐渐转暖,经济表现坚韧,同时微观与宏观流动性保持相对宽松。虽然中美贸易冲突未平又起,但持续恶化的可能也在逐步降低,而且美国经济逐渐疲弱也使得美联储议息会议偏鸽派。二季度至今,股票市场的交易量保持在较高水平,指数盘整筑底。 长信量化价值精选基金成立于2018年4月19日,业绩比较基准为沪深300指数收益率*75% +中债综合指数收益率*25%。 2019年5月16日,本基金正式更名为长信沪深300指数增强基金。转型之后将按照量化投资的框架,根据股票的基本面情况和市场面情况构建Alpha模型,寻找质地优异、被市场低估的投资标的。综合Alpha模型得分、风险模型、交易成本模型,定期优化组合权重,在控制组合跟踪误差的基础上提升组合的收益率。截止2019年6月30日,基金A类份额净值为0.9719元。2019年上半年收益率15.84%,跑输业绩比较基准。 2019年三季度市场展望和投资策略 展望三季度,虽然国内外宏观经济环境依旧存在不确定性,但是随着国内财政政策与货币政策的逐步落地,如减税降费政策和基建投资都将为中国经济注入新的活力。今年以来,主要指数已经明显上涨,估值得到一定程度的修复,如果后续宏观经济与中观行业增长表现出韧劲,市场将打开业绩增长的上涨空间。因此我们对A股持乐观的态度。 我们将保持稳定的仓位,定期评估基本面和技术面选股因子的表现,继续坚持已有的量化选股模型,结合严格的风险控制,追求持续且稳健的超额收益。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末,长信沪深300指数A份额净值为0.9719元,份额累计单位净值为0.9719元,转型后长信沪深300指数A份额净值增长率为2.92%;长信沪深300指数C份额净值为0.9715元,份额累计单位净值为0.9715元,转型后长信沪深300指数C份额净值增长率为2.88%,同期业绩比较基准收益率为2.52%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 自2018年7月4日至2018年9月26日,本基金资产净值已连续六十个工作日低于五千万元,本基金管理人已向中国证监会报送了解决方案。截至2019年5月15日长信量化价值精选混合型证券投资基金基金合同失效前日,本基金资产净值仍低于五千万元。自2019年5月16日长信沪深300指数增强型证券投资基金合同生效日至2019年6月13日,本基金资产净值已连续二十个工作日低于五千万元。截至报告期末,本基金资产净值仍低于五千万元。 投资组合报告 转型后: 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 893,874.85 89.48 其中:股票 893,874.85 89.48 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 88,531.32 8.86 8 其他资产 16,540.42 1.66 9 合计 998,946.59 100.00 注:本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 10,758.00 1.14 B 采矿业 21,626.00 2.28 C 制造业 303,857.00 32.10 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 30,430.00 3.21 E 建筑业 38,967.00 4.12 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 6,526.00 0.69 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 39,646.00 4.19 J 金融业 277,570.85 29.32 K 房地产业 24,172.00 2.55 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 753,552.85 79.60 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 23,814.00 2.52 C 制造业 52,384.00 5.53 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,984.00 1.05 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 19,332.00 2.04 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 3,708.00 0.39 K 房地产业 29,844.00 3.15 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,256.00 0.13 S 综合 - - 合计 140,322.00 14.82 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 675 59,811.75 6.32 2 002304 洋河股份 400 48,624.00 5.14 3 600887 伊利股份 1,400 46,774.00 4.94 4 601166 兴业银行 2,100 38,409.00 4.06 5 601668 中国建筑 5,300 30,475.00 3.22 6 600900 长江电力 1,700 30,430.00 3.21 7 600999 招商证券 1,600 27,344.00 2.89 8 600276 恒瑞医药 400 26,400.00 2.79 9 300059 东方财富 1,920 26,016.00 2.75 10 000333 美的集团 500 25,930.00 2.74 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600985 淮北矿业 2,100 23,814.00 2.52 2 600745 闻泰科技 600 19,932.00 2.11 3 600377 宁沪高速 1,800 19,332.00 2.04 4 603589 口子窖 300 19,326.00 2.04 5 600675 中华企业 3,600 18,684.00 1.97 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未投资股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 注:本基金本报告期末未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 注:本基金本报告期末未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未投资国债期货。 本期国债期货投资评价 注:本基金本报告期末未投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 报告期内本基金投资的前十名股票中,不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 16,414.27 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 26.23 5 应收申购款 99.92 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 16,540.42 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末积极投资前十名股票中不存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 转型前: 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 890,409.00 86.90 其中:股票 890,409.00 86.90 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 115,400.40 11.26 8 其他资产 18,880.15 1.84 9 合计 1,024,689.55 100.00 注:本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 18,235.00 1.94 B 采矿业 46,906.00 4.98 C 制造业 353,347.00 37.50 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 38,244.00 4.06 E 建筑业 46,070.00 4.89 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 24,933.00 2.65 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 25,216.00 2.68 J 金融业 296,803.00 31.50 K 房地产业 36,605.00 3.88 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 4,050.00 0.43 S 综合 - - 合计 890,409.00 94.50 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600519 贵州茅台 100 92,700.00 9.84 2 601318 中国平安 675 54,364.50 5.77 3 601818 光大银行 10,820 42,198.00 4.48 4 601166 兴业银行 2,100 38,976.00 4.14 5 600887 伊利股份 1,200 37,236.00 3.95 6 601668 中国建筑 5,300 30,210.00 3.21 7 601601 中国太保 890 29,859.50 3.17 8 601600 中国铝业 7,200 28,152.00 2.99 9 600900 长江电力 1,700 27,897.00 2.96 10 000895 双汇发展 1,000 26,140.00 2.77 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未投资股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 注:本基金本报告期末未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 注:本基金本报告期末未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未投资国债期货。 本期国债期货投资评价 注:本基金本报告期末未投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 报告期内本基金投资的前十名股票中,不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 18,328.18 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 551.97 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 18,880.15 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 开放式基金份额变动(转型后) 单位:份 项目 长信沪深300指数A 长信沪深300指数C 基金合同生效日( 2019年5月16日 )基金份额总额 997,541.40 0.00 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 3,404.71 1,322.76 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 28,242.51 0.00 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - - 报告期期末基金份额总额 972,703.60 1,322.76 开放式基金份额变动(转型前) 单位:份 报告期期初基金份额总额 1,141,999.22 报告期期间基金总申购份额 1,199,721.05 减:报告期期间基金总赎回份额 1,343,882.71 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 报告期期末基金份额总额 997,837.56 注:上表中“报告期期末”为2019年5月15日。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况(转型后) 基金管理人持有本基金份额变动情况(转型后) 注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细(转型后) 注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况(转型前) 基金管理人持有本基金份额变动情况(转型前) 注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细(转型前) 注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 - - - - - - - 个人 1 2019年4月12日至2019年4月28日 0.00 596,180.07 596,180.07 0.00 0.00% 2 2019年4月12日至2019年4月28日 0.00 596,180.07 596,180.07 0.00 0.00% 产品特有风险 1、基金净值大幅波动的风险 单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回,可能会影响基金投资的持续性和稳定性,增加变现成本。同时,按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。 2、赎回申请延期办理的风险 单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件,导致同期中小投资者小额赎回面临部分延期办理的情况。 3、基金投资策略难以实现的风险 单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后,可能引起基金资产总净值显著降低,从而使基金在投资时受到限制,导致基金投资策略难以实现。 影响投资者决策的其他重要信息 注:本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准设立基金的文件; 2、《长信量化价值精选混合型证券投资基金基金合同》; 3、《长信量化价值精选混合型证券投资基金招募说明书》; 4、《长信量化价值精选混合型证券投资基金托管协议》; 5、《长信沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》; 6、《长信沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书》; 7、《长信沪深300指数增强型证券投资基金托管协议》; 8、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿; 9、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。 存放地点 基金管理人的办公场所。 查阅方式 长信基金管理有限责任公司网站:http://www.cxfund.com.cn。 长信基金管理有限责任公司 2019年7月18日