中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要
2019-07-30 文字大小 【 】 【打印
            

重要提示

中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据2014年11月26日中国证券监督管理委员会《关于准予中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可【2014】1252号)的注册进行募集。本基金基金合同于2014年12月16日生效,自该日起本基金管理人正式开始管理本基金。

本招募说明书是对原《中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的定期更新,原招募说明书与本招募说明书不一致的,以本招募说明书为准。管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应当认真阅读基金合同、本招募说明书等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等。本基金属于混合型基金,其风险与预期收益水平高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中等风险、中等预期收益的品种。投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和自身的风险承受能力相适应。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2019年6月15日,有关财务数据和净值表现数据截止日为2019年3月31日(未经审计)。

第一部分 基金管理人

一、基金管理人概况

?名称 中融基金管理有限公司
注册地址 深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3202、3203B
办公地址 北京市朝阳区东风南路3号院中融信托北京园区C座4层、5层
法定代表人 王瑶
总裁 王瑶
成立日期 2013年5月31日
注册资本 11.5亿元
股权结构 中融国际信托有限公司占注册资本的51%,上海融晟投资有限公司占注册资本的49%
?存续期间 持续经营
电话 (010)56517000
传真 (010)56517001
联系人 肖佳琦

二、主要人员情况

1.基金管理人董事、监事、总裁及其他高级管理人员基本情况

(1)基金管理人董事

王瑶女士,董事长,法学硕士。1998年7月至2013年1月在中国证监会工作期间,先后在培训中心、机构监管部、人事教育部等部门工作。2013年5月加入中融基金管理有限公司,先后担任公司督察长、总经理,自2015年2月起至今任公司董事长。

刘洋先生,董事,毕业于英国曼彻斯特大学,工商管理博士。曾任职于中国工商银行黑龙江省分行国际业务部、中植高科技投资有限公司、上海中植金智科技投资有限公司、中植企业集团有限公司。现任中融国际信托有限公司董事长。

李骥先生,独立董事,1989年毕业于北京大学法律系,获学士学位。曾任职西安飞机工业公司法律顾问、中国管理科学研究院投资与市场研究所办公室主任、银川经济技术开发区投资控股有限公司总裁。现任中农科创投资股份有限公司董事长、中农科创资产管理有限公司董事长。

姜国华先生,独立董事,2002年毕业于美国加利福尼亚大学,获博士学位,并拥有香港科技大学硕士学位以及北京大学学士学位。任职于北京大学光华管理学院,同时担任北京大学研究生院副院长。

董志勇先生,独立董事,2004年毕业于新加坡南洋理工大学,获经济学博士学位,并拥有英国剑桥大学经济学硕士学位以及中国人民大学学士学位。现任北京大学经济学院院长兼党委书记,经济学院教授。

(2)基金管理人监事

卓越女士,监事,毕业于对外经济贸易大学金融学专业,取得经济学硕士学位。曾任职于普华永道中天会计师事务所,2017年5月加入中融基金管理有限公司,现任职于法律合规部。

(3)基金管理人高级管理人员

王瑶女士,代任总裁,简历同上。

曹健先生,督察长,工商管理硕士,注册税务师。曾任黑龙江省国际信托投资公司证券部财务负责人、天元证券公司财务负责人、江海证券有限公司财务负责人。2013年5月加入中融基金管理有限公司,曾任公司首席财务官、副总裁,自2019年4月起至今任公司督察长。

易海波先生,副总裁,企业管理硕士。曾任招商证券股份有限公司研究发展中心金融工程研究员、理财投资部量化投资经理、量化投资部总经理。2016年11月加入中融基金管理有限公司,自2017年11月起至今任公司副总裁。

王启道先生,副总裁,管理学学士。曾任中国民族证券有限责任公司人力资源部培训师、中国人民人寿保险股份有限公司投资部、投资三处经理助理。2016年4月加入中融基金管理有限公司,自2018年3月起至今任公司副总裁。

黄震先生,副总裁,金融学硕士。曾任辽宁东方证券公司投资总部投资经理、中天证券有限责任公司投资总部高级投资经理、办公室主任、资产管理总部总经理。2015年5月加入中融基金管理有限公司,自2019年1月起至今任公司副总裁。

2.本基金基金经理

解静女士,中国国籍,毕业于牛津大学计算机科学专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格,证券从业年限9年。曾先后就职于摩根士丹利(伦敦)、莫尼塔投资发展有限公司。2010年4月至2013年2月曾就职于国泰君安证券,担任研究所策略分析师。2013年3月加入中融基金管理有限公司,任权益投资部基金经理,现任本基金(2014年12月起至今)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2017年2月起至今)、中融融信双盈债券型证券投资基金(2017年6月起至今)、中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金(2017年6月起至今)、中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金(2017年11月起至今)、中融策略优选混合型证券投资基金(2019年5月起至今)的基金经理。

历任基金经理:

2015年1月至2016年6月 娄涛先生

3.投资决策委员会成员

投资决策委员会的成员包括:主席副总裁黄震先生;常设委员研究部寇文红先生、风险管理部周妹云女士和交易部张开阳女士;一般委员副总裁易海波先生、权益投资部田刚先生、固收投资部罗杰先生、指数投资部赵菲先生、策略投资部哈图先生。

上述人员之间均不存在近亲属关系。

第二部分 基金托管人

一、基本情况

名称:国信证券股份有限公司

住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦

办公地址:深圳市南山区学府路85号软件产业基地1栋A座22楼

法定代表人:何如

成立时间:1994年6月

组织形式:股份有限公司

注册资本:人民币82亿元

存续期间:持续经营

基金托管资格批文及文号:证监许可〔2013〕1666号

联系人:罗佳

联系电话:0755-22940707

二、主要人员情况

国信证券托管部管理团队和业务骨干具有十年以上银行、财务、证券清算等金融和证券从业经验,可为客户提供更多安全高效的专业服务;同时,资产托管部拥有自主开发团队,具备为托管客户提供个性化产品处理的能力。

三、基金托管业务经营情况

国信证券托管部是国内首批获得证券投资基金托管业务的证券公司,可为各类公开募集资金设立的证券投资基金提供托管服务。托管部拥有独立的安全监控设施,稳定、高效的托管业务系统,完善的业务管理制度。国信证券托管部本着“专业高效”的原则,为基金份额持有人利益履行基金托管职责。

四、基金托管人的内部控制制度

1、内部控制目标

国信证券作为基金托管人:

(1)托管业务的经营运作遵守国家有关法律法规和行业监管规则,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。

(2)建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系,保持托管业务内部控制制度健全、执行有效。

(3)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,使托管业务稳健运行和受托资产安全完整,实现托管业务的持续、稳定、健康发展。

(4)不断改进和完善内控机制、体制和各项业务制度、流程,提高业务运作效率和效果。

2、内部控制组织结构

公司针对资产托管业务建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系,保持资产托管业务的内部控制制度健全、执行有效。

公司监察稽核总部、风险管理总部、合规管理总部将根据法律法规和公司相关制度,定期或不定期对开展该业务的相关部门进行稽核检查,评估风险控制措施的有效性,对发现的问题,要求相关部门及时整改,并对整改情况进行监督。

五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

国信证券托管部制定投资监督标准与监督流程,依据法律法规的规定、基金合同和托管协议的约定,在授权范围内独立履行对托管资产投资运作的监督职责。

投资监督可以为事中监督和事后监督,主要内容包括:(一)对托管资产的投资范围、投资比例、投资限制进行监督;(二)对托管资产的核算估值是否符合相关法律法规和规范性文件、基金合同和托管协议的约定进行监督;(三)对托管资产的资金运用、计提和支付各类费用等情况进行监督;(四)对托管资产是否存在透支行为、应收款项是否及时足额到账进行监督;(五)对托管资产的收益分配是否符合法律法规和托管协议的约定进行监督;(六)其他法律法规、基金合同和托管协议约定的监督事项。

公司在对托管资产的投资运作监督过程中,发现违反法律、行政法规和其他相关规定,或者违反基金合同和托管协议约定的事项,应当履行通知管理人、报告监管部门等程序,并持续跟进管理人的后续处理,督促管理人依法履行信息披露义务。

第三部分 相关服务机构

一、基金份额发售机构

1.直销机构

(1)名称:中融基金管理有限公司直销中心

住所:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3202、3203B

办公地址:北京市朝阳区东风南路3号院中融信托北京园区C座4层

法定代表人:王瑶

邮政编码:100016

电话:010-56517002、010-56517003

传真:010-64345889、010-84568832

联系人:赵琦、巩京博

邮箱:zhixiao@zrfunds.com.cn

网址:www.zrfunds.com.cn

(2)中融基金直销电子交易平台

本公司直销电子交易方式包括网上交易、移动客户端交易等。投资者可以通过本公司网上交易系统或移动客户端办理业务,具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。

网址:https://trade.zrfunds.com.cn/etrading/

2.其他销售机构

1)中国工商银行股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街55号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号

法定代表人:陈四清

客服电话:95588

2)中国银行股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街1号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

客服电话:95566

3)交通银行股份有限公司

住所:上海市浦东新区银城中路188号

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号

客服电话:95559

4)南京银行股份有限公司

住所:南京市玄武区中山路288号

办公地址:南京市玄武区中山路288号

法定代表人:胡升荣

客服电话:95302

5)北京银行股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街甲17号首层

办公地址:北京市西城区金融大街丙17号首层

法定代表人:张东宁

客服电话:95526

6)宁波银行股份有限公司

住所:浙江省宁波市鄞州区宁东路345号

办公地址:浙江省宁波市鄞州区宁南南路700号

法定代表人:陆华裕

客服电话:95574

7)江苏江南农村商业银行股份有限公司

住所:常州市和平中路413号

办公地址:常州市和平中路413号

法定代表人:陆向阳

客服电话:96005

8)中国中投证券有限责任公司

住所:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元

办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层

法定代表人:高涛

客服电话:95532、400-600-8008

9)国信证券股份有限公司

住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦6楼

法定代表人:何如

电话:0755-82130833

联系人:李颖

客服电话:95536

10)中天证券股份有限公司

住所:辽宁省沈阳市和平区光荣街23甲

办公地址:辽宁省沈阳市和平区光荣街23甲

法定代表人:马功勋

电话:024-23280810

联系人:王力华

客服电话:(024)95346

11)五矿证券有限公司

住所:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元

办公地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元

法定代表人:黄海洲

电话:0755-23902400

联系人:赖君伟

客服电话:40018-40028

12)中泰证券股份有限公司

住所:济南市市中区经七路86号

办公地址:上海市花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层

法定代表人:李玮

电话:021-20315290

联系人:许曼华

客服电话:95538

13)海通证券股份有限公司

住所:上海市广东路689号

办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦

法定代表人:周杰

电话:021-23219275

联系人:李笑鸣

客服电话:95553、4008888001

14)东北证券股份有限公司

住所:长春市生态大街6666号

办公地址:长春市生态大街6666号

法定代表人:李福春

电话:0431-85096517

联系人:安岩岩

客服电话:95360

15)中信证券股份有限公司

住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人:张佑君

电话:010-60838888

联系人:顾凌

客服电话:95548

16)中信证券(山东)有限责任公司

住所:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

法定代表人:姜晓林

电话:0532-85022326

联系人:吴忠超

客服电话:95548

17)中信建投证券股份有限公司

住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址:北京市东城区朝内大街188号

法定代表人:王常青

客服电话:95587/4008-888-108

18)中国银河证券股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街35号2-6层

办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人:陈共炎

电话:010-83574507

联系人:辛国政

客服电话:4008-888-888或95551

19)国泰君安证券股份有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号

办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

法定代表人:杨德红

电话:021-38676666

联系人:芮敏祺

客服电话:95521/400-8888-666

20)太平洋证券股份有限公司

住所:云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼

办公地址:北京市西城区北展北街9号华远企业号D座3单元

法定代表人:李长伟

电话:010-88321967

联系人:王婧

客服电话:95397

21)国金证券股份有限公司

住所:四川省成都市青羊区东城根上街95号

办公地址:四川省成都市青羊区东城根上街95号

法定代表人:冉云

电话:028-86690058

联系人:贾鹏

客服电话:95310

22)华西证券股份有限公司

住所:成都市高新区天府二街198号

办公地址:成都市高新区天府二街198号华西证券大厦

法定代表人:杨炯洋

电话:028-86135991

联系人:周志茹

客服电话:95584/4008-888-818

23)西南证券股份有限公司

住所:重庆市江北区桥北苑8号

办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦

法定代表人:廖庆轩

电话:023-63786633

联系人:张煜

客服电话:95355

24)华融证券股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街8号

办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦

法定代表人:祝献忠

电话:010-85556048

联系人:孙燕波

客服电话:95390

25)平安证券股份有限公司

住所:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

办公地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

法定代表人:何之江

客服电话:95511

26)兴业证券股份有限公司

住所:福州市湖东路268号

办公地址:上海市浦东新区长柳路36号

法定代表人:杨华辉

电话:021-38565547

联系人:乔琳雪

客服电话:95562

27)信达证券股份有限公司

住所:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址:北京市西城区宣武门西大街甲127号大成大厦6层

法定代表人:张志刚

电话:010-83252182

联系人:唐静

客服电话:95321

28)华泰证券股份有限公司

住所:南京市江东中路228号

办公地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场

法定代表人:周易

电话:0755-82492193

联系人:庞晓芸

客服电话:95597

29)长江证券股份有限公司

住所:湖北省武汉市新华路特8号

办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦

法定代表人:李新华

电话:027-65799999

联系人:奚博宇

客服电话:95579

30)东海证券股份有限公司

住所:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层

办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

法定代表人:赵俊

电话:021-20333333

联系人:王一彦

客服电话:95531、400-8888-588

31)中国国际金融股份有限公司

住所:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

办公地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

电话:010-65051166-1753

联系人:任敏

客服电话:010- 65051166

32)宏信证券有限责任公司

住所:四川省成都市锦江区人民南路二段十八号川信大厦10楼

办公地址:四川省成都市锦江区人民南路二段18号川信大厦10楼

法定代表人:吴玉明

电话:028-86199041

联系人:杨磊

客服电话:4008-366-366

33)安信证券股份有限公司

住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元

办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元

法定代表人:王连志

电话:0755-82558305

联系人:陈剑虹

客服电话:95517

34)方正证券股份有限公司

住所:长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼3701-3717

办公地址:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层

法定代表人:施华

客服电话:95571

35)渤海证券股份有限公司

住所:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

办公地址:天津市南开区宾水西道8号

法定代表人:王春峰

电话:022-28451991

联系人:蔡霆

客服电话:400-651-5988

36)首创证券有限责任公司

住所:北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座

办公地址:北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座

法定代表人:毕劲松

客服电话:400-620-0620

37)联讯证券股份有限公司

住所:惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层

办公地址:深圳市福田区深南中路2002号中广核大厦北楼10楼

法定代表人:徐刚

电话:0755-83331195

联系人:彭莲

客服电话:95564

38)光大证券股份有限公司

住所:上海市静安区新闸路1508号

办公地址:上海市静安区新闸路1508号

法定代表人:周健男

客服电话:95525

39)上海华信证券有限责任公司

住所:上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼

办公地址:上海市黄浦区南京西路399号明天广场20楼

法定代表人:陈灿辉

电话:021-63898427

联系人:徐璐

客服电话:400-820-5999

40)国都证券股份有限公司

住所:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

电话:010-84183389

联系人:黄静

客服电话:400-818-8118

41)民生证券股份有限公司

住所:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层

办公地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层

法定代表人:冯鹤年

电话:010-85127999

联系人:韩秀萍

客服电话:95376

42)世纪证券有限责任公司

住所:深圳市福田区深南大道招商银行大厦40/42层

办公地址:深圳市福田区深南大道招商银行大厦40/42层

法定代表人:姜昧军

电话:0755-83199599

联系人:王雯

客服电话:4008323000

43)大同证券有限责任公司

住所:山西省大同市城区迎宾街15号桐城中央21层

办公地址:山西省太原市小店区长治路世贸中心12层

法定代表人:董祥

电话:0351-4130322

联系人:薛津

客服电话:4007-121212

44)万联证券股份有限公司

住所:广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层

办公地址:广东省广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E座12层

法定代表人:罗钦城

电话:020-38286026

联系人:甘蕾

客服电话:95322

45)天风证券股份有限公司

住所:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼

办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼

法定代表人:余磊

客服电话:95391 / 400-800-5000

46)第一创业证券股份有限公司

住所:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

法定代表人:刘学民

客服电话:95358

47)中山证券有限责任公司

住所:深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21、22层

办公地址:深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21、22层

法定代表人:林炳城

电话:0755-82943755

客服电话:95329

48)华安证券股份有限公司

住所:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

法定代表人:章宏韬

客服电话:95318

49)联储证券有限责任公司

住所:深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦9楼

法定代表人:吕春卫

客服电话:400-620-6868

50)北京植信基金销售有限公司

住所:北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67

办公地址:北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号

法定代表人:于龙

电话:010-56075718

联系人:吴鹏

客服电话:4006-802-123

51)北京唐鼎耀华基金销售有限公司

住所:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室

办公地址:北京市朝阳区建国门外大街19号A座1505室

法定代表人:张冠宇

客服电话:400-819-9868

52)北京晟视天下基金销售有限公司

住所:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室

办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座28层

法定代表人:蒋煜

电话:010-58170949

联系人:殷雯

客服电话:010-58170761

53)北京恒天明泽基金销售有限公司

住所:北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

办公地址:北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层

法定代表人:周斌

客服电话:400-8980-618

54)浦领基金销售有限公司

住所:北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室

办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08

法定代表人:聂婉君

电话:010-59497361

联系人:李艳

客服电话:400-876-9988

55)深圳众禄基金销售股份有限公司

住所:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801

办公地址:深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼

法定代表人:薛峰

电话: 0755-33227950

联系人:童彩平

客服电话:4006-788-887

56)上海好买基金销售有限公司

住所:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室

法定代表人:杨文斌

电话:021-20613999

联系人:张茹

客服电话:400-700-9665

57)北京增财基金销售有限公司

住所:北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号

办公地址:北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号

法定代表人:罗细安

客服电话:400-001-8811

58)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

住所:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室

办公地址:浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场B座6层

法定代表人:祖国明

联系人:韩爱彬

客服电话:4000-766-123

59)上海天天基金销售有限公司

住所:上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层

办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼

法定代表人:其实

客服电话:400-1818-188

60)北京钱景基金销售有限公司

住所:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

办公地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

法定代表人:赵荣春

客服电话:400-893-6885

61)浙江同花顺基金销售有限公司

住所:浙江省杭州市文二西路1号903室

办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大楼

法定代表人:凌顺平

电话:0571-88911818

联系人:吴强

客服电话:4008773772

62)北京坤元基金销售有限公司

住所:北京市东城区建国门内大街8号B座501

办公地址:北京市东城区建国门内大街8号B座501

法定代表人:李雪松

客服电话:400-818-5585

63)北京中期时代基金销售有限公司

住所:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号

办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路16号中期大厦A座8层

法定代表人:王兵

客服电话:95162、400-8888-160

64)诺亚正行基金销售有限公司

住所:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

办公地址:上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12楼

法定代表人:汪静波

客服电话:400-821-5399

65)上海汇付基金销售有限公司

住所:上海市黄浦区中山南路100号19层

办公地址:上海市宜山路700号普天信息产业园2期C5栋汇付天下总部大楼2楼

法定代表人:金佶

客服电话:400-820-2819

66)上海陆金所基金销售有限公司

住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号

法定代表人:王之光

电话:021-20665952

联系人:宁博宇

客服电话:4008219031

67)北京虹点基金销售有限公司

住所:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元

办公地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603室

法定代表人:郑毓栋

客服电话:400-618-0707

68)大泰金石基金销售有限公司

住所:南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室

办公地址:上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼

法定代表人:姚杨

客服电话:400-928-2266

69)北京微动利基金销售有限公司

住所:北京市石景山区古城西路113号3层342

办公地址:北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341

法定代表人:季长军

客服电话:010-52609656

70)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

住所:深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704

办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层

法定代表人:洪弘

电话:010-83363101

联系人:文雯

客服电话:400-166-1188

71)上海长量基金销售有限公司

住所:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层

法定代表人:张跃伟

客服电话:400-820-2899

72)上海凯石财富基金销售有限公司

住所:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室

办公地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼

法定代表人:陈继武

客服电话:400-643-3389

73)奕丰基金销售有限公司

住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入住深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室

法定代表人:TEO WEE HOWE

电话:0755-89460500

联系人:陈广浩

客服电话:400-684-0500

74)北京新浪仓石基金销售有限公司

住所:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

法定代表人:李昭琛

电话:010-60619607

联系人:吴翠

客服电话:010-62675369

75)北京展恒基金销售股份有限公司

住所:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

办公地址:北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层

法定代表人:闫振杰

电话:010-59601366-7024

联系人:李露平

客服电话:400-818-8000

76)珠海盈米基金销售有限公司

住所:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203

法定代表人:肖雯

电话:020-896290994

联系人:黄敏嫦

客服电话:020-89629066

77)北京懒猫金融信息服务有限公司

住所:北京市石景山区石景山路31号院盛景国际广场3号楼1119

办公地址:北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区1111号

法定代表人:许现良

客服电话:4008109580

78)一路财富(北京)基金销售股份有限公司

住所:北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208室

办公地址:北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208室

法定代表人:吴雪秀

电话:010-88312877-8028

联系人:段京璐

客服电话:400-001-1566

79)上海利得基金销售有限公司

住所:上海市宝山区蕴川路5475号1033室

办公地址:上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼

法定代表人:李兴春

客服电话:400-921-7733

80)深圳富济基金销售有限公司

住所:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单元

法定代表人:刘鹏宇

客服电话:0755-83999907

81)北京广源达信基金销售有限公司

住所:北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室

办公地址:北京市朝阳区望京东园四区浦项中心B座19层

法定代表人:齐剑辉

客服电话:400-623-6060

82)上海云湾基金销售有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层

法定代表人:桂水发

电话:021-20530224

联系人:江辉

客服电话:400-820-1515

83)上海联泰基金销售有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室

办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层

法定代表人:尹彬彬

电话:021-52822063

联系人:兰敏

客服电话:400-118-1188

84)北京电盈基金销售有限公司

住所:北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1号楼36层3603室

办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座12层B室

法定代表人:曲馨月

电话:010-56176118

联系人:张旭

客服电话:400-100-3391

85)深圳前海凯恩斯基金销售有限公司

住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址:深圳市福田区福华路355号岗厦皇庭中心8楼DE

法定代表人:高锋

客服电话:400-804-8688

86)深圳前海财厚基金销售有限公司

住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址:深圳市南山区南山大道1088号南园枫叶大厦15层15K室

法定代表人:杨艳平

客服电话:0755-86575665

87)泰诚财富基金销售(大连)有限公司

住所:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

法定代表人:李春光

电话:0411-88891212

联系人:徐江

客服电话:400-0411-001

88)上海万得基金销售有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座

办公地址:上海市浦东新区福山路33号8楼

法定代表人:王廷富

电话:021-51327185

联系人:徐亚丹

客服电话:400-799-1888

89)北京汇成基金销售有限公司

住所:北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层1108号

办公地址:北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层

法定代表人:王伟刚

客服电话:400-619-9059

90)深圳市金斧子基金销售有限公司

住所:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108

办公地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108

法定代表人:赖任军

电话:0755-29330513

联系人:刘昕霞

客服电话:400-930-0660

91)北京肯特瑞基金销售有限公司

住所:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06

办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街18号院京东集团总部

法定代表人:江卉

客服电话:95118

92)北京辉腾汇富基金销售有限公司

住所:北京市东城区建国门内大街18号4层办公楼二座414

办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座12层B室

法定代表人:李振

电话:010-51455516

联系人:周雯

客服电话:400-829-1218

93)万家财富基金销售(天津)有限公司

住所:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室

办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层

法定代表人:李修辞

电话:010-5901384

联系人:王芳芳

客服电话:010-59013842

94)上海大智慧基金销售有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元

办公地址:上海市浦东新区杨高南路428号1号楼1102、1103单元

法定代表人:申健

电话:021-20219188

联系人:印强明

客服电话:021-20292031

95)和讯信息科技有限公司

住所:北京市朝阳区朝外大街22号1002室

办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

法定代表人:王莉

客服电话:400-920-0022

96)上海基煜基金销售有限公司

住所:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)

办公地址:上海市浦东新区银城中路488号的太平金融大厦1503-1504室

法定代表人:王翔

电话:021-65370077-209

联系人:俞申莉

客服电话:400-820-5369

97)凤凰金信(银川)基金销售有限公司

住所:宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402办公用房

办公地址:北京市朝阳区紫月路18号院朝来高科技产业园18号楼

法定代表人:张旭

客服电话:400-810-5919

98)南京苏宁基金销售有限公司

住所:南京市玄武区苏宁大道1-5号

办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号

法定代表人:王锋

客服电话:95177

99)深圳盈信基金销售有限公司

住所:深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8楼A-1(811-812)

办公地址:大连市中山区南山1910小区A3-1

法定代表人:苗宏升

电话:0411-66661322

联系人:王清臣

客服电话:4007-903-688

100)乾道盈泰基金销售(北京)有限公司

住所:北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼1302

办公地址:北京市西城区德胜门外大街合生财富广场1302室

法定代表人:董云巍

客服电话:400-088-8080

101)北京蛋卷基金销售有限公司

住所:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

办公地址:北京市朝阳区创远路34号院融新科技中心C座17层

法定代表人:钟斐斐

电话:010-61840688

联系人:戚晓强

客服电话:400-159-9288

102)武汉市伯嘉基金销售有限公司

住所:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城(一期)第7栋23层1号、4号

办公地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城(一期)第7栋23层1号、4号

法定代表人:陶捷

客服电话:4000-027-9899

103)天津国美基金销售有限公司

住所:天津经济技术开发区第一大街79号MSDC1-28层2801

办公地址:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座9层

法定代表人:丁东华

电话:010-59287105

联系人:许艳

客服电话:400-111-0889

104)北京格上富信基金销售有限公司

住所:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室

办公地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室

法定代表人:叶精一

电话:010-85594745

联系人:张林

客服电话:400-066-8586

105)上海挖财基金销售有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

法定代表人:冷飞

客服电话:021-50810673

106)上海华夏财富投资管理有限公司

住所:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室

办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座16层

法定代表人:毛淮平

客服电话:400-817-5666

107)中民财富基金销售(上海)有限公司

住所:上海市黄浦区中山南路100号7层05单元

办公地址:上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼27层

法定代表人:弭洪军

客服电话:400-876-5716

108)深圳信诚基金销售有限公司

住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址:深圳市福田区时代财富大厦第49A单元

法定代表人:周文

客服电话:0755-23946579

109)喜鹊财富基金销售有限公司

住所:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室

办公地址:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室

法定代表人:陈皓

客服电话:4006997719

110)通华财富(上海)基金销售有限公司

住所:上海市虹口区同丰路667弄107号201室

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南路799号3号楼9楼

法定代表人:沈丹义

客服电话:4001019301 / 95193

111)沈阳麟龙投资顾问有限公司

住所:辽宁省沈阳市东陵区白塔二南街18-2号B座601

办公地址:辽宁省沈阳市东陵区白塔二南街18-2号B座601

法定代表人:朱荣晖

客服电话:400-003-5811

112)厦门市鑫鼎盛控股有限公司

住所:厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504室

法定代表人:陈洪生

客服电话:400-918-0808

113)中证金牛(北京)投资咨询有限公司

住所:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层

法定代表人:钱昊旻

客服电话:4008-909-998

114)贵州省贵文文化基金销售有限公司

住所:贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际A栋2单元5层17号

办公地址:贵州省贵阳市南明区兴业西路CCDI大楼一楼

法定代表人:陈成

客服电话:0851-85407888

115)济安财富(北京)基金销售有限公司

住所:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307

办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307

法定代表人:杨健

电话:010-65309516

联系人:李海燕

客服电话:400-673-7010

116)嘉实财富管理有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元

办公地址:北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层

法定代表人:赵学军

电话:010-85097570

联系人:余永键

客服电话:400-021-8850

117)宜信普泽(北京)基金销售有限公司

住所:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

办公地址:北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809

法定代表人:戎兵

电话:010-52858244

联系人:魏晨

客服电话:400-6099-200

118)和耕传承基金销售有限公司

住所:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风东路东、康宁街北6号楼6楼602、603房间

办公地址:北京市朝阳区酒仙桥路6号国际电子城360大厦A座

法定代表人:王旋

客服电话:4000-555-671

119)民商基金销售(上海)有限公司

办公地址:上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼

法定代表人:贲惠琴

客服电话:021-50206003

120)大河财富基金销售有限公司

住所:贵州省贵阳市南明区新华路110-134号富中国际广场1栋20层1.2号

法定代表人:王荻

客服电话:0851-88235678

121)大连网金基金销售有限公司

住所:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室

法定代表人:樊怀东

客服电话:4000899100

122)成都华羿恒信基金销售有限公司

住所:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区蜀锦路88号1号楼32楼2号

法定代表人:赵壁

客服电话:400-8010-009

123)江苏汇林保大基金销售有限公司

住所:南京市高淳区经济开发区古檀大道47号

法定代表人:吴言林

客服电话:025-56663409

124)泰信财富基金销售有限公司

住所:北京市朝阳区建国路甲92号-4至24层内18层1804

法定代表人:张虎

客服电话:400-004-8821

125)中信期货有限公司

住所:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层

办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层

法定代表人:张皓

电话:13718246886/010-60834022

联系人:刘宏莹

客服电话:400-990-8826

126)东海期货有限责任公司

住所:江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号

办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦8楼

法定代表人:陈太康

客服电话:95531/4008888588

127)大有期货有限公司

住所:湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段128号现代广场三、四楼

办公地址:湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段128号现代广场三、四楼

法定代表人:颜如意

电话:0731-84409106、0731-84409130

联系人:马科、王霞

客服电话:4006-365-058

128)阳光人寿保险股份有限公司

住所:海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层

法定代表人:李科

客服电话:95510

129)玄元保险代理有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号1105室

法定代表人:马永谙

客服电话:021-50701082

基金管理人可根据有关法律法规的要求增加、更换其他机构销售本基金,并及时公告。

二、注册登记机构

名称:中融基金管理有限公司

住所:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3202、3203B

办公地址:北京市朝阳区东风南路3号院中融信托北京园区C座4层、5层

法定代表人:王瑶

电话:010-56517000

传真:010-56517001

联系人:李同庆

网址:www.zrfunds.com.cn

三、出具法律意见书的律师事务所

名称:上海市通力律师事务所

住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人:俞卫锋

电话: 021-31358666

传真: 021-31358600

联系人:安冬

经办律师:安冬、孙睿

四、审计基金资产的会计师事务所

名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:北京市东城区东长安街1 号东方广场安永大楼16层

办公地址:北京市东城区东长安街1 号东方广场安永大楼16层

执行事务合伙人:吴港平

电话:010-58153000

传真:010-85188298

经办注册会计师:王珊珊、王海彦

联系人:王海彦

第四部分 基金的名称

中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金

第五部分 基金类型、运作方式与存续期间

1.基金类型:混合型。

2.基金的运作方式:契约型开放式。

3.基金存续期间:不定期。

第六部分 基金的投资目标

通过自上而下资产配置与自下而上精选品种相结合的投资策略,动态平衡股票和债券的投资比例,控制组合整体风险,力争在不同市场环境中都获得较稳定的收益?

第七部分 基金的投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的各类股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、中期票据、央行票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

基金的投资组合比例为:股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)投资比例为基金资产的0一95%,其中投资于国企改革主题方向的相关证券比例不低于非现金基金资产的80%。债券、权证、中期票据、中小企业私募债、现金、货币市场工具和资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为5%-100%,其中权证投资比例不超过基金资产净值的3%,中小企业私募债的投资比例不超过基金资产净值的10%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

第八部分 基金的投资策略

本基金投资组合中的股票类资产的选择采用“自下而上”为主的精选策略,基于对国企改革相关政策的分析和对企业基本面的深入研究,进行长期投资,并采用定性分析与定量分析相结合的方法,精选个股,构建投资组合。本基金投资组合中的债券类资产将采取自上而下和自下而上相结合的方式进行,积极主动地预测市场利率的变动趋势,同时审视夺度精选个券。

1.股票类资产投资策略

定性分析

(1)准确、清晰的公司战略,并在此基础上形成了一套可持续发展的、良好的商业模式;

(2)独特、可鉴别的企业核心竞争力,体现在管理、技术、品牌、营销、资源、渠道网络等一个或多个方面;

(3)良好的公司治理结构,重点从公司股权结构、激励制度、组织框架、董事会与管理层的独立性、信息透明度等方面定性分析。

定量分析

(1)财务分析:从EPS、EVA等指标未来的增长情况分析企业未来的成长性,并配合盈利能力、运营效率、偿债能力等方面的系统分析,比较企业在行业中的相对地位,甄别其真实性,选择盈利能力强、主营业务成长快、财务结构稳健的上市公司;

(2)选择具备成长性、能够创造价值的上市公司。通过计算与比较包括ROC、企业加权平均资本成本(WACC)、企业成长(G)等核心指标,选择具备成长性、能够创造价值的上市公司;

(3)估值水平合理。选择价格低于价值的上市公司,或者比较企业动态市盈率、PEG等指标,选择目前估值水平明显较低、或相对合理的上市公司进行重点投资。

2.债券类资产投资策略

确定组合久期

在匹配本产品目标投资期限的前提下,组合将积极主动地预测市场利率的变动趋势,并根据收益率曲线的整体运动方向相应调整组合久期配置,以达到提高债券组合收益、降低债券组合利率风险的目的。在确定债券组合久期的过程中,组合将通过合理假设下的情景分析和压力测试,确定最优的债券组合久期。一般而言,预期市场利率水平将上升时,适当降低组合久期;预期市场利率将下降时,适当提高组合久期。

确定关键年限配置比例

在久期确定的基础上,充分把握收益率曲线的非平行移动进行组合的期限结构调整,选择哑铃型、子弹型或阶梯型等组合,决定整个债券组合在各个关键年限上的配置比例。

类属资产配置

组合通过考察不同类别资产的息差情况,根据整体策略要求、组合收益目标等决定组合中类别资产的配置内容和各类别投资的比例。通过类属配置,在期限相当的情况下,适当考虑增加企业债和金融债的投资比例,提高组合预期收益。在充分量化利率风险前提下追求收益最大化。

信用债投资策略

信用债是本组合的重要投资品种。组合将采取自上而下和自下而上相结合的方式进行个券精选。组合不仅依靠国内信用评级机构的评级,同时依赖固定收益团队持续深入的基本面研究,为精选个债提供支持。

3.中小企业私募债投资策略

中小企业私募债属于高收益债品种之一,其特点是信用风险高、收益率高、债券流动性较低。本基金在对我国中小企业私募债市场发展动态紧密跟踪基础之上,依据独立的中小企业私募债风险评估体系,配备专业的研究力量,并执行相应的内控制度,更加审慎地分析单只中小企业私募债的信用风险及流动性风险,进行中小企业私募债投资。在中小企业私募债组合的管理上,将使用更加严格的风控标准,严格限制单只债券持有比例的上限,采用更分散化的投资组合,更短的组合到期期限来控制组合的信用风险和流动性风险。

4.股指期货投资策略

本基金认为在符合一定条件的市场环境中,有必要审慎灵活地综合运用股指期货进行套期保值交易来对冲系统性风险、降低投资组合波动性并提高资金管理效率。本基金在股指期货投资中将以控制风险为原则,以套期保值为目的,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,并按照中国金融期货交易所套期保值管理的有关规定执行。

本基金参与股指期货套期时将综合考虑:(1) 股指期货交易品种的流动性;(2)股指期货交易品种与现货市场的相关度;(3)通过股指期货进行套期保值交易的必要性;以及(4)股指期货套期保值交易的综合成本,来判断是否进行套期保值交易或套期保值的合理对冲比率。

第九部分 基金的业绩比较基准

中证国有企业改革指数收益率* 55%+上证国债指数收益率* 45%

本基金为灵活配置混合型证券投资基金,股票投资比例为0-95%,因此在业绩比较基准中股票投资部分权重为55%,其余为债券投资部分。

采用该业绩比较基准主要基于如下考虑:

1.中证国有企业改革指数编制合理、透明、运用广泛,具有较强的代表性和权威性。

2.上证国债指数以国债为样本,按照发行量加权而成,具有良好的债券市场代表性。

因此,我们选取了中证国有企业改革指数作为股票投资部分、上证国债指数作为债券投资部分的比较基准。如果今后上述基准指数停止计算编制或更改名称,或法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或市场中出现更适用于本基金的比较基准指数,本基金可以在征得基金托管人同意,报中国证监会备案后变更业绩比较基准,并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。

第十部分 基金的风险收益特征

本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中等风险和中等预期收益产品。

第十一部分 基金的投资组合报告

本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人国信证券股份有限公司根据本基金基金合同规定,于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截止2019年3月31日,本报告中所列财务数据未经审计。

1、报告期末基金资产组合情况

?序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 66,113,715.06 63.42
其中:股票 66,113,715.06 63.42
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 20,322,387.80 19.49
其中:债券 20,322,387.80 19.49
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
?其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 16,549,055.37 15.87
8 其他资产 1,262,408.99 1.21
9 合计 104,247,567.22 100.00


2、报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

?代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 2,837,604.00 2.73
C 制造业 37,441,671.92 36.04
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,895,948.00 4.71
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 4,774,779.00 4.60
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,887,058.94 4.70
J 金融业 8,104,533.20 7.80
K 房地产业 1,359,920.00 1.31
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
?O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 1,812,200.00 1.74
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 66,113,715.06 63.63

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

?序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600026 中远海能 439,200 2,841,624.00 2.73
2 600547 山东黄金 91,300 2,837,604.00 2.73
3 000063 中兴通讯 95,600 2,791,520.00 2.69
4 000333 美的集团 56,982 2,776,732.86 2.67
5 600036 招商银行 76,085 2,580,803.20 2.48
6 600027 华电国际 573,900 2,502,204.00 2.41
7 601628 中国人寿 87,400 2,475,168.00 2.38
8 600011 华能国际 364,900 2,393,744.00 2.30
9 002179 中航光电 58,900 2,393,696.00 2.30
10 603288 海天味业 27,200 2,358,240.00 2.27

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

?序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 5,004,501.00 4.82
2 央行票据 - -
3 金融债券 15,061,497.60 14.50
? 其中:政策性金融债 15,061,497.60 14.50
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 256,389.20 0.25
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 20,322,387.80 19.56

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

?序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018005 国开1701 89,760 8,976,897.60 8.64
2 108602 国开1704 60,000 6,084,600.00 5.86
3 019544 16国债16 50,020 5,004,501.00 4.82
4 127012 招路转债 700 70,000.00 0.07
5 123019 中来转债 590 64,380.80 0.06

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

11、投资组合报告附注

11.1报告期内基金投资的前十名证券除招商银行(证券代码 600036)、中国人寿(证券代码601628)外其他证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

2018年5月4日,中国银行保险监督管理委员公布行政处罚决定书(银监罚决字〔2018〕1号),本基金持有的招商银行(证券代码 600036)的发行主体招商银行股份有限公司因内控管理严重违反审慎经营规则等违规行为被行政处罚,罚款6570万元,没收违法所得3.024万元,罚没合计6573.024万元。对上述证券的投资决策程序的说明:根据公司研究部对招商银行(600036)的研究报告推荐及在2018年1月3日作出了买入评级,在2018年9月6日作出了持有评级,基金经理认可研究部的研究结论,买入并持有招商银行,上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的规定。

2018年7月30日,中国人寿(601628)收到《中国人民银行行政处罚决定书》(银反洗罚决字〔2018〕第5号).中国人民银行认定,公司于2015年7月1日至2016年6月30日期间,未按照规定保存客户身份资料和交易记录以及未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告,依据《中华人民共和国反洗钱法》,被合计处以人民币70万元罚款("行政处罚")。2018年8月1日,中国人寿(601628)因未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,受到中国人民银行的公开处罚,处罚金额70万元2019年3月27日,中国人寿(601628)因信息披露虚假或严重误导性陈述,受中国保险监督管理委员会陕西保监局公开处罚,处罚金额共计0.7万元。对上述证券的投资决策程序说明:根据公司研究部对中国人寿(601628)的研究报告,上述事项对公司基本面及经营不构成重大影响,且中国人寿进入2019年经营及管理层面出现持续改善,相对价值低估,给与买入评级,基金经理认可研究员的结论,买入并持有中国人寿,上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的规定。

11.2 基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选股票库。

11.3 其他资产构成

?序号 名称 金额(元)
?1 存出保证金 109,202.47
2 应收证券清算款 500,000.00
3 应收股利 -
4 应收利息 647,836.43
5 应收申购款 5,370.09
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 1,262,408.99

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。

11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

第十二部分 基金的业绩

本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至2019年3月31日。

一、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

?阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
自基金合同生效日(2014年12月16日)至2015年6月30日 37.40% 2.09% 27.66% 1.23% 9.74% 0.86%
2015年7月1日至2015年12月31日 -20.82% 2.45% -9.40% 1.80% -11.42% 0.65%
2016年1月1日至2016年6月30日 -19.49% 2.01% -12.27% 1.29% -7.22% 0.72%
2016年7月1日至2016年12月31日 5.14% 0.32% 6.36% 0.50% -1.22% -0.18%
2017年1月1日至2017年6月30日 2.61% 0.34% 5.54% 0.39% -2.93% -0.05%
2017年7月1日至2017年12月31日 6.88% 0.46% 3.01% 0.36% 3.87% 0.10%
2018年1月1日至2018年6月30日 -5.35% 0.88% -6.90% 0.65% 1.55% 0.23%
2018年7月1日至2018年12月31日 -9.73% 0.93% -6.47% 0.85% -3.26% 0.08%
2019年1月1日至2019年3月31日 14.60% 1.01% 14.82% 0.84% -0.22% 0.17%

二、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。

第十三部分 基金的费用与税收

一、基金费用的种类

1.基金管理人的管理费;

2.基金托管人的托管费;

3.《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

4.《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费、仲裁等法律费用;

5.基金份额持有人大会费用;

6.基金的证券交易费用;

7.基金的银行汇划费用;

8.基金的开户费用、账户维护费用;

9.按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1.基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×1.5%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

2.基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类中第3-9项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1.基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

2.基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3.《基金合同》生效前的相关费用;

4.其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。

调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须最迟于新的费率实施日前在指定媒介上公告。

五、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

第十四部分 对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,对本基金的招募说明书进行了更新,主要更新内容如下:

(一) 更新了 “重要提示” 中的相关内容。

(二) 更新了 “第三部分 基金管理人” 中的相关内容。

(三) 更新了 “第四部分 基金托管人” 中的相关内容。

(四) 更新了 “第五部分 相关服务机构” 中的相关内容。

(五) 更新了 “第九部分 基金的投资” 中的相关内容。

(六) 更新了 “第十部分 基金的业绩” 中的相关内容。

(七) 更新了 “第二十部分 《托管协议》的内容摘要” 中的相关内容。

(八) 更新了 “第二十二部分 其他应披露事项” 中的相关内容。

(九) 更新了 “第二十四部分 备查文件” 中的相关内容。

中融基金管理有限公司

2019年7月30日
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