民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要
2019-08-23 文字大小 【 】 【打印
            
基金管理人:民生加银基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2019年8月23日 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自2019年1月1日起至2019年6月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 民生加银家盈理财月度 基金主代码 000089 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年4月25日 基金管理人 民生加银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 25,921,865,443.88份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称: 民生加银家盈理财月度A 民生加银家盈理财月度B 民生加银家盈理财月度E 下属分级基金的交易代码: 000089 000090 000715 报告期末下属分级基金的份额总额 4,117,908,417.88份 14,524,733,317.16份 7,279,223,708.84份 基金产品说明 投资目标 在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现超过业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金的投资将以保证资产的安全性和流动性为基本原则,在对国内外宏观经济走势、财政政策、货币政策变动等因素充分评估的基础上,判断金融市场利率的走势,择优筛选并优化配置投资范围内的各种金融工具,进行积极的投资组合管理,将组合的平均剩余期限控制在合理的水平,提高基金的收益。 业绩比较基准 人民币七天通知存款利率 风险收益特征 本基金为短期理财债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期收益和预期风险水平低于混合型基金、股票型基金和普通债券型基金,高于货币市场基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 邢颖 田青 联系电话 010-88566571 010-67595096 电子邮箱 xingying@msjyfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-8888-388 010-67595096 传真 0755-23999800 010-66275853 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.msjyfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 注:2019年1月23日,基金管理人已发布《关于旗下公开募集证券投资基金调整信息披露媒体的公告》,明确本公司旗下各公开募集证券投资基金的信息披露媒体。 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 基金级别 民生加银家盈理财月度A 民生加银家盈理财月度B 民生加银家盈理财月度E 3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2019年1月1日 - 2019年6月30日 ) 报告期( 2019年1月1日 - 2019年6月30日) 报告期( 2019年1月1日 - 2019年6月30日) 本期已实现收益 81,259,860.50 258,400,834.43 141,375,908.46 本期利润 81,259,860.50 258,400,834.43 141,375,908.46 本期净值收益率 1.5944% 1.7157% 1.5944% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年6月30日 ) 期末基金资产净值 4,117,908,417.88 14,524,733,317.16 7,279,223,708.84 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额; ②本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 ③本基金自2014年8月11日起,增加民生加银家盈理财月度E类基金份额类别。增加基金份额类别后,本基金将分设A类、B类及E类三类基金份额,详情请参阅相关公告。 ④本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。 ⑤本基金按日结转份额。 基金净值表现 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 民生加银家盈理财月度A 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.2564% 0.0007% 0.1110% 0.0000% 0.1454% 0.0007% 过去三个月 0.7673% 0.0007% 0.3366% 0.0000% 0.4307% 0.0007% 过去六个月 1.5944% 0.0009% 0.6695% 0.0000% 0.9249% 0.0009% 过去一年 3.5424% 0.0014% 1.3500% 0.0000% 2.1924% 0.0014% 过去三年 12.2436% 0.0024% 4.0500% 0.0000% 8.1936% 0.0024% 自基金合同生效起至今 28.8121% 0.0036% 8.3515% 0.0000% 20.4606% 0.0036% 民生加银家盈理财月度B 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.2762% 0.0007% 0.1110% 0.0000% 0.1652% 0.0007% 过去三个月 0.8277% 0.0007% 0.3366% 0.0000% 0.4911% 0.0007% 过去六个月 1.7157% 0.0009% 0.6695% 0.0000% 1.0462% 0.0009% 过去一年 3.7917% 0.0014% 1.3500% 0.0000% 2.4417% 0.0014% 过去三年 13.0527% 0.0024% 4.0500% 0.0000% 9.0027% 0.0024% 自基金合同生效起至今 30.5338% 0.0037% 8.3515% 0.0000% 22.1823% 0.0037% 民生加银家盈理财月度E 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.2564% 0.0007% 0.1110% 0.0000% 0.1454% 0.0007% 过去三个月 0.7673% 0.0007% 0.3366% 0.0000% 0.4307% 0.0007% 过去六个月 1.5944% 0.0009% 0.6695% 0.0000% 0.9249% 0.0009% 过去一年 3.5428% 0.0014% 1.3500% 0.0000% 2.1928% 0.0014% 过去三年 12.2420% 0.0024% 4.0500% 0.0000% 8.1920% 0.0024% 自基金合同生效起至今 21.2315% 0.0036% 6.6021% 0.0000% 14.6294% 0.0036% 注: 业绩比较基准=人民币七天通知存款利率 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较    注:1、本基金合同于2013年04月25日生效,本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束及本报告期末,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 2、本金于2014年8月11日起增加E类份额类别,此前该类份额没有数据。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 民生加银基金管理有限公司(以下简称“公司”)是由中国民生银行股份有限公司、加拿大皇家银行和三峡财务有限责任公司共同发起设立的中外合资基金管理公司。经中国证监会[2008]1187号文批准,于2008年11月3日在深圳正式成立,2012年注册资本增加至3亿元人民币。 截至2019年6月30日,民生加银基金管理有限公司管理49只开放式基金:民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、民生加银增强收益债券型证券投资基金、民生加银精选混合型证券投资基金、民生加银稳健成长混合型证券投资基金、民生加银内需增长混合型证券投资基金、民生加银景气行业混合型证券投资基金、民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金、民生加银信用双利债券型证券投资基金、民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金、民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金、民生加银现金增利货币市场基金、民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金、民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金、民生加银转债优选债券型证券投资基金、民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金、民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金、民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金、民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金、民生加银现金宝货币市场基金、民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金、民生加银优选股票型证券投资基金、民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金、民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金、民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金、民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金、民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金、民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金、民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金、民生加银鑫享债券型证券投资基金、民生加银前沿科技灵活配置混合型证券投资基金、民生加银腾元宝货币市场基金、民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金、民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金、民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金、民生加银中证港股通高股息精选指数型证券投资基金、民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金、民生加银家盈季度定期宝理财债券型证券投资基金、民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金、民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金、民生加银鹏程混合型证券投资基金、民生加银恒益纯债债券型证券投资基金、民生加银新兴成长混合型证券投资基金、民生加银创新成长混合型证券投资基金、民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、民生加银兴盈债券型证券投资基金、民生加银恒裕债券型证券投资基金、民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金。 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李文君 本基金基金经理 2016年4月27日 - 12年 中国人民大学金融学硕士,12年证券从业经历。自2007年至2011年在东方基金管理有限公司交易部担任交易员职务,自2011年5月至2013年8月在方正富邦基金管理有限公司交易部担任交易员职务,自2013年8月至2014年3月在方正富邦基金管理有限公司投资部担任基金经理助理一职,自2014年3月至2016年1月在方正富邦基金管理有限公司担任基金经理一职。2016年1月加入民生加银基金管理有限公司,现任基金经理职务。自2016年4月至今担任民生加银现金增利货币市场基金、民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金基金经理; 2016年11月至今担任民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金基金经理;2016年12月至今担任民生加银腾元宝货币市场基金基金经理;2017年2月至今担任民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金基金经理;自2017年9月至今担任民生加银家盈季度定期宝理财债券型证券投资基金基金经理;自2018年3月至今担任民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金基金经理。自2016年4月至2018年8月担任民生加银和鑫债券型证券投资基金基金经理,自2018年8月至2018年9月担任民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金(由民生加银和鑫债券型证券投资基金转型而来)基金经理;自2017年8月至2018年2月担任民生加银鑫丰债券型证券投资基金基金经理;2017年7月至2018年4月担任民生加银鑫顺债券型证券投资基金基金经理;2016年7月至2018年6月担任民生加银鑫盈债券型证券投资基金基金经理;2017年8月至2018年7月担任民生加银鑫弘债券型证券投资基金基金经理;自2017年9月至2018年7月担任民生加银鑫泰纯债债券型证券投资基金基金经理;自2016年6月至2018年10月担任民生加银现金添利货币市场基金基金经理。 注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善了公司公平交易制度,制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、监控等投资管理活动相关的各个环节,形成了有效的公平交易执行体系。 对于场内交易,公司启用了交易系统中的公平交易程序,在指令分发及指令执行阶段,均由系统强制执行公平委托;此外,公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 对于场外交易,公司完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制度,保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量,公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 本报告期内,本基金管理人公平交易制度得到良好的贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的情况。 异常交易行为的专项说明 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内,本基金未发现可能的异常交易情况,不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年上半年,国内经济呈现健康发展,经济增长保持韧性。外贸方面,全球PMI数据持续回落,显示全球主要经济体景气度走弱,外需不振;国内PMI新出口订单持续走低,显示短期内出口压力依然较大。投资方面,土地购置费短期内仍然处于高位,叠加建安投资支出高企,短期内地产投资增速依然较高;由于资本金不足,隐性债务约束等限制,基建投资增速不及市场预期,六月份相关部门下达《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》,允许将专项债券作为符合条件的重大项目资本金,创设“专项债+市场化融资”模式,后续将对基建投资起到一定的提升作用;制造业投资整体增速依然处于低位,但高技术制造业投资增长相对较快;消费方面,减税降费等政策对消费有一定的提振作用,但整体而言,上半年消费增速依然维持低位。通胀方面,CPI食品价格出现快速上涨,非食品价格相对平稳,PPI存在一定的通缩压力,整体而言,预计货币政策不会受到通胀情况的掣肘。2019年上半年货币政策整体稳健,保证了货币市场流动性合理充裕,金融对实体经济的支持力度进一步增强。 2019年上半年短端利率继续下行,长端利率维持震荡,10年国债利率维持在3.23%,10年国开利率从3.64%下行到 3.61%,变化不大;3个月AAA股份制存单利率从2018年底的3.02%下行至2.54%,1年期AAA股份制存单利率2017年底的3.42%下行至3.13%。由于短端收益率下行较多,收益率曲线陡峭化,货币理财基金的收益水平跟随市场利率逐步下行。 本报告期内,本基金秉承稳健投资原则,在收益率相对高点时集中对存款存单等进行配置,并且抬高了整体组合择券的评级,为组合的整体收益提供了较好的回报的同时也保证了组合的流动性。 报告期内基金的业绩表现 本报告期民生加银家盈理财月度A的基金份额净值收益率为1.5944%,本报告期民生加银家盈理财月度B的基金份额净值收益率为1.7157%,本报告期民生加银家盈理财月度E的基金份额净值收益率为1.5944%,同期业绩比较基准收益率为0.6695%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,今年棚改货币化减量,叠加地产融资政策收紧,不利于地产投资增速,但在一城一策的背景下,预计下半年地产投资将呈现缓慢下行的格局;同时在财政政策的不断推动下,预计基建投资增速有上行空间;随着减税降费的持续推进,制造业投资增速有一定修复空间,但期待不宜过高。整体而言,经济基本面依然对债市友好。预计下半年,“宽信用”仍然是政策重心,在此背景下,预计货币政策仍将配合保持合理充裕的格局。 综合来看,对于货币理财基金而言,仍可保持一定比例的杠杆,增厚组合收益;同时也将根据流动性及投资者结构,调整适度的组合久期,我们将持续跟踪宏观及微观数据,在保证组合流动性、安全性的基础上为持有人创造更高的投资收益。感谢基金持有人对本基金的信任和支持,我们将本着勤勉尽责的精神,秉承“诚信、稳健、专业、创新”的原则,力争为基金持有人在保持良好流动性前提下获取较好回报。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人严格按照相关会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人为确保估值工作的合规开展,已通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等方式,谨慎合理地制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度,明确基金估值的程序和技术;并建立了负责估值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括分管运营的公司领导、督察长、投资总监、运营管理部、交易部、研究部、投资部、固定收益部、监察稽核部、风险管理部各部门负责人及其指定的相关人员。研究部参加人员应包含金融工程小组及相关行业研究员。分管运营的公司领导任估值小组组长。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值价格的最终决策。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。据本基金基金合同中收益分配有关原则的规定:本基金根据每日基金收益公告,以每万份基金份额收益为基准,为投资人每日计算收益并分配,运作期期末集中支付收益。本报告期内本基金应分配利润481,036,603.39元,报告期内已分配利润481,036,603.39元。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金实施利润分配的金额为481,036,603.39元,其中民生加银家盈理财月度A实施利润分配的金额为81,259,860.50元,民生加银家盈理财月度B实施利润分配的金额为258,400,834.43元,民生加银家盈理财月度E实施利润分配的金额为141,375,908.46元。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 半年度财务会计报告(未经审计) 资产负债表 会计主体:民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金 报告截止日: 2019年6月30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 资 产: 银行存款 6.4.7.1 11,250,773,975.41 15,060,384,446.09 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 16,993,089,893.46 20,567,971,414.64 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 16,993,089,893.46 20,436,971,414.64 资产支持证券投资 - 131,000,000.00 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 661,405,912.10 1,068,626,362.93 应收证券清算款 50,000,000.00 - 应收利息 6.4.7.5 125,253,263.54 106,778,799.87 应收股利 - - 应收申购款 534,683.99 394,584.99 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 29,081,057,728.50 36,804,155,608.52 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 3,141,147,237.55 3,097,220,634.14 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 5,843,281.55 7,948,446.62 应付托管费 1,731,342.68 2,355,095.30 应付销售服务费 2,524,429.16 4,148,725.88 应付交易费用 6.4.7.7 196,854.30 385,807.35 应交税费 242,698.90 140,686.62 应付利息 798,656.36 2,441,417.34 应付利润 6,585,345.18 11,247,278.98 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 122,438.94 209,000.00 负债合计 3,159,192,284.62 3,126,097,092.23 所有者权益: 实收基金 6.4.7.9 25,921,865,443.88 33,678,058,516.29 未分配利润 6.4.7.10 - - 所有者权益合计 25,921,865,443.88 33,678,058,516.29 负债和所有者权益总计 29,081,057,728.50 36,804,155,608.52 注:报告截止日2019年6月30日,基金份额净值人民币1.0000元,基金份额总额25,921,865,443.88份,其中民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金A类份额净值人民币1.0000元,份额总额4,117,908,417.88份;民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金B类份额净值1.0000元,份额总额14,524,733,317.16份;民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金E类份额净值1.0000元,份额总额7,279,223,708.84份。 利润表 会计主体:民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金 本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 一、收入 615,728,210.31 734,938,634.06 1.利息收入 609,492,078.73 730,425,974.51 其中:存款利息收入 6.4.7.11 276,432,707.58 357,137,068.64 债券利息收入 308,814,402.84 352,885,244.70 资产支持证券利息收入 2,383,168.52 725,811.53 买入返售金融资产收入 21,861,799.79 19,677,849.64 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 6,236,131.58 4,511,963.21 其中:股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 6,236,131.58 4,509,373.72 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - 2,589.49 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 6.4.7.17 - - 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 - 696.34 减:二、费用 134,691,606.92 104,983,670.20 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 39,119,944.67 36,347,322.69 2.托管费 6.4.10.2.2 11,591,094.76 10,769,577.01 3.销售服务费 6.4.10.2.3 18,154,797.64 14,660,819.39 4.交易费用 6.4.7.19 - 1,000.00 5.利息支出 65,492,437.59 42,958,583.63 其中:卖出回购金融资产支出 65,492,437.59 42,958,583.63 6.税金及附加 147,803.67 66,558.05 7.其他费用 6.4.7.20 185,528.59 179,809.43 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 481,036,603.39 629,954,963.86 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 481,036,603.39 629,954,963.86 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金 本报告期:2019年1月1日 至 2019年6月30日 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 33,678,058,516.29 - 33,678,058,516.29 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 481,036,603.39 481,036,603.39 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) -7,756,193,072.41 - -7,756,193,072.41 其中:1.基金申购款 6,533,315,454.58 - 6,533,315,454.58 2.基金赎回款 -14,289,508,526.99 - -14,289,508,526.99 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -481,036,603.39 -481,036,603.39 五、期末所有者权益(基金净值) 25,921,865,443.88 - 25,921,865,443.88 项目 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 19,744,580,666.72 - 19,744,580,666.72 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 629,954,963.86 629,954,963.86 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) 13,300,989,555.24 - 13,300,989,555.24 其中:1.基金申购款 35,008,927,137.13 - 35,008,927,137.13 2.基金赎回款 -21,707,937,581.89 - -21,707,937,581.89 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -629,954,963.86 -629,954,963.86 五、期末所有者权益(基金净值) 33,045,570,221.96 - 33,045,570,221.96 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______李操纲______ ______朱永明______ ____洪锐珠____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]246号《关于核准民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金募集的批复》的核准,由基金管理人民生加银基金管理有限公司向社会公开发行募集,基金合同于2013年4月25日正式生效,首次设立募集规模为962,734,319.57份基金份额,其中认购资金利息折合69,892.30份基金份额。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定。本基金的基金管理人为民生加银基金管理有限公司,注册登记机构为民生加银基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。 根据《民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金基金合同》和《民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金根据投资者认购、申购本基金的金额,对投资者持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用,因此形成不同的基金份额类别。本基金将设A类和B类两类基金份额,两类基金份额单独设置基金代码,并分别公布每万份基金净收益、七日年化收益率。投资者可自行选择认购、申购的基金份额类别,不同基金份额类别之间不得互相转换,但依据招募说明书约定因认购、申购、赎回、基金转换等交易而发生基金份额自动升级或者降级的除外。 经与本基金托管人中国建设银行协商一致,并报中国证监会备案,本基金于2014年8月11日增加E类基金份额,并修改基金合同。新增的E类基金份额类别通过管理人指定的电子交易平台办理申购、赎回等业务,E类基金份额不适用A类与B类基金份额间的升级和降级规则。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、剩余期限(或回售期限)在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据;期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、短期融资券,及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不直接在二级市场上买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的业绩比较基准为:人民币七天通知存款利率。 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。 差错更正的说明 本基金本报告期无需要说明的重大会计差错的内容和更正金额。 税项 1、增值税、企业所得税 自2016年5月1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税。金融机构开展的质押式和买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人,并自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下称资管产品运营业务),暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。管理人应分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额。未分别核算的,资管产品运营业务不得适用于简易计税方法。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品提供贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额;转让2017年12月31日前取得的股票(不包括限售股)、债券、基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价(2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入、债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 2、个人所得税 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 重要财务报表项目的说明 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2019年6月30日 活期存款 773,975.41 定期存款 11,250,000,000.00 其中:存款期限1个月以内 1,000,000,000.00 存款期限1-3个月 3,250,000,000.00 存款期限3个月以上 7,000,000,000.00 其他存款 - 合计: 11,250,773,975.41 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2019年6月30日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 债券 交易所市场 - - - - 银行间市场 16,993,089,893.46 17,014,642,000.00 21,552,106.54 0.0831% 合计 16,993,089,893.46 17,014,642,000.00 21,552,106.54 0.0831% 资产支持证券 - - - - 合计 16,993,089,893.46 17,014,642,000.00 21,552,106.54 0.0831% 注:偏离金额=影子定价-摊余成本;偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。 衍生金融资产/负债 本基金于本期末无衍生金融资产/负债。 买入返售金融资产 各项买入返售金融资产期末余额 单位: 人民币元 项目 本期末 2019年6月30日 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 661,405,912.10 - 合计 661,405,912.10 - 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金于本期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2019年6月30日 应收活期存款利息 682.92 应收定期存款利息 60,724,027.20 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 62,524,642.21 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 2,003,911.21 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 125,253,263.54 其他资产 本基金于本期末无其他资产。 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2019年6月30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 196,854.30 合计 196,854.30 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2019年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 122,438.94 合计 122,438.94 实收基金 金额单位:人民币元 民生加银家盈理财月度A 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 6,512,974,402.76 6,512,974,402.76 本期申购 788,948,734.86 788,948,734.86 本期赎回(以"-"号填列) -3,184,014,719.74 -3,184,014,719.74 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 4,117,908,417.88 4,117,908,417.88 金额单位:人民币元 民生加银家盈理财月度B 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 15,588,557,781.40 15,588,557,781.40 本期申购 260,051,910.64 260,051,910.64 本期赎回(以"-"号填列) -1,323,876,374.88 -1,323,876,374.88 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 14,524,733,317.16 14,524,733,317.16 金额单位:人民币元 民生加银家盈理财月度E 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 11,576,526,332.13 11,576,526,332.13 本期申购 5,484,314,809.08 5,484,314,809.08 本期赎回(以"-"号填列) -9,781,617,432.37 -9,781,617,432.37 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 7,279,223,708.84 7,279,223,708.84 注:(1)民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金A、B类本期申购含红利再投、分级调整及转换入份额,赎回含分级调整、转换出份额。 (2)民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金E类本期申购含红利再投。 未分配利润 单位:人民币元 民生加银家盈理财月度A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 81,259,860.50 - 81,259,860.50 本期基金份额交易产生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -81,259,860.50 - -81,259,860.50 本期末 - - - 单位:人民币元 民生加银家盈理财月度B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 258,400,834.43 - 258,400,834.43 本期基金份额交易产生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -258,400,834.43 - -258,400,834.43 本期末 - - - 单位:人民币元 民生加银家盈理财月度E 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 141,375,908.46 - 141,375,908.46 本期基金份额交易产生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -141,375,908.46 - -141,375,908.46 本期末 - - - 注:本基金以份额面值1.00元固定份额净值交易方式,每日计算当日收益并全部分配,每运作期期末以红利再投资方式集中支付累计收益,即按份额面值1.00元转为基金份额。 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 活期存款利息收入 28,459.90 定期存款利息收入 276,404,247.68 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 - 合计 276,432,707.58 股票投资收益 本基金于本期无股票投资收益。 债券投资收益 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 债券投资收益——买卖债券(、债转股及债券到期兑付)差价收入 6,236,131.58 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 6,236,131.58 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交总额 17,144,705,637.65 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成本总额 17,052,984,281.97 减:应收利息总额 85,485,224.10 买卖债券差价收入 6,236,131.58 资产支持证券投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 卖出资产支持证券成交总额 173,870,480.00 减:卖出资产支持证券成本总额 171,000,000.00 减:应收利息总额 2,870,480.00 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 本基金本期无贵金属投资收益。 衍生工具收益 本基金于本期无衍生工具收益。 衍生工具收益——其他投资收益 本基金于本期无衍生工具收益。 股利收益 本基金于本期无股利收益。 公允价值变动收益 本基金于本期无公允价值变动收益。 其他收入 本基金于本期无其他收入。 交易费用 本基金于本期无交易费用。 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 审计费用 54,547.97 信息披露费 58,890.97 其他费用 600.00 债券帐户维护费 18,000.00 银行费用 53,489.65 合计 185,528.59 分部报告 截至本期末,本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务,因此,无需作披露的分部报告。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 民生加银基金管理有限公司(“民生加银基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行 基金托管人、基金销售机构 中国民生银行股份有限公司(“中国民生银行”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行股票交易。 权证交易 本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行权证交易。 应支付关联方的佣金 本基金于本期期末及上年度末均无应支付关联方的佣金。 关联方报酬 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 39,119,944.67 36,347,322.69 其中:支付销售机构的客户维护费 8,821,970.97 3,851,169.56 注:1) 基金管理费按前一日的基金资产净值的0.27%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.27%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。 2) 于2019年6月30日,本基金应付的基金管理费金额为人民币5,843,281.55元(2018年12月31日:人民币7,948,446.62元)。 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 11,591,094.76 10,769,577.01 注:1) 基金托管费每日计提,按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.08%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.08%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 2) 于2019年6月30日的应付基金托管费为人民币1,731,342.68元(2018年12月31日:人民币2,355,095.30元)。 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 民生加银家盈理财月度A 民生加银家盈理财月度B 民生加银家盈理财月度E 合计 中国建设银行股份 40,873.25 375.77 - 41,249.02 民生加银基金公司 6,010.79 734,897.04 10,950,807.13 11,691,714.96 中国民生银行 287,703.74 1,644.71 102,613.89 391,962.34 合计 334,587.78 736,917.52 11,053,421.02 12,124,926.32 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 民生加银家盈理财月度A 民生加银家盈理财月度B 民生加银家盈理财月度E 合计 中国建设银行股份 47,534.35 1,014.31 - 48,548.66 民生加银基金公司 11,729.80 754,055.95 6,178,413.03 6,944,198.78 中国民生银行 1,164,966.04 11,614.13 - 1,176,580.17 合计 1,224,230.19 766,684.39 6,178,413.03 8,169,327.61 注:1)基金销售服务费每日计算,按月支付。本基金各类基金份额按照不同的费率计提销售服务费,A类及E类基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提;B类基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.01%的年费率计提。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下: H=E×R÷当年天数 H为每日应计提的销售服务费 E为前一日的基金资产净值 R为该类基金份额的销售服务费率 2)本基金于本期末应付关联方的销售服务费余额为人民币1,691,599.15元;其中,应付民生加银基金公司人民币1,640,400.53元,应付中国建设银行人民币5,553.49元,应付中国民生银行人民币45,645.13元。于2018年末应付关联方的销售服务费余额为人民币2,809,415.57元;其中,应付民生加银基金公司人民币2,691,287.06元,应付中国建设银行人民币8,844.51元,应付中国民生银行人民币109,284.00元。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国建设银行 - - - - 2,756,100,000.00 150,357.99 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国建设银行 - - - - 2,967,085,000.00 610,250.51 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 民生加银家盈理财月度A 民生加银家盈理财月度B 民生加银家盈理财月度E 基金合同生效日( 2013年4月25日 )持有的基金份额 - - - 期初持有的基金份额 - 16,278,490.84 - 期间申购/买入总份额 - 283,943.97 - 期间因拆分变动份额 - - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - - 期末持有的基金份额 - 16,562,434.81 - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - 0.0639% - 项目 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 民生加银家盈理财月度A 民生加银家盈理财月度B 民生加银家盈理财月度E 基金合同生效日( 2013年4月25日 )持有的基金份额 - - - 期初持有的基金份额 - 15,566,902.24 - 期间申购/买入总份额 - 377,918.37 - 期间因拆分变动份额 - - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - - 期末持有的基金份额 - 15,944,820.61 - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - 0.0483% - 注:申购/买入含红利再投份额。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金于本期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 773,975.41 28,459.90 1,097,524.28 69,389.88 中国民生银行 - - 4,100,000,000.00 48,428,132.07 注:(1)本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息; (2)本基金上年度同比期间内由中国民生银行保管定期存款按照银行约定利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金于本期及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。 其他关联交易事项的说明 本基金于本期及上年度可比期间均无需要说明的其他关联交易事项。 期末( 2019年6月30日 )本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金于本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2019年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额3,141,147,237.55元,是以如下债券作为质押: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 011802509 18鲁钢铁SCP021 2019年7月3日 100.00 1,000,000 100,000,042.09 111809224 18浦发银行CD224 2019年7月1日 99.76 5,455,000 544,214,495.14 011900778 19鲁钢铁SCP004 2019年7月3日 100.00 2,000,000 200,000,249.48 111809357 18浦发银行CD357 2019年7月4日 99.65 1,702,000 169,608,026.35 160215 16国开15 2019年7月1日 100.04 1,000,000 100,038,606.60 111980569 19温州银行CD060 2019年7月2日 99.26 1,600,000 158,812,574.26 111980631 19重庆三峡银行CD057 2019年7月2日 99.26 1,616,000 160,411,381.62 011802410 18鲁钢铁SCP020 2019年7月3日 100.00 200,000 20,000,017.92 199919 19贴现国债19 2019年7月1日 99.12 2,400,000 237,888,981.30 011900717 19鲁钢铁SCP003 2019年7月3日 100.00 300,000 30,000,056.55 180209 18国开09 2019年7月1日 100.01 6,970,000 697,079,202.62 111804069 18中国银行CD069 2019年7月1日 99.72 3,261,000 325,193,554.39 111888697 18徽商银行CD167 2019年7月1日 99.62 1,250,000 124,527,938.96 011802157 18首钢SCP011 2019年7月3日 100.00 1,800,000 180,000,060.56 111911096 19平安银行CD096 2019年7月3日 99.84 2,060,000 205,676,949.22 111882918 18郑州银行CD113 2019年7月10日 99.59 1,430,000 142,417,668.79 合计 34,044,000 3,395,869,805.85 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2019年6月30日止,本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1、承诺事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。 2、其他事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 16,993,089,893.46 58.43 其中:债券 16,993,089,893.46 58.43 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 661,405,912.10 2.27 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 11,250,773,975.41 38.69 4 其他各项资产 175,787,947.53 0.60 5 合计 29,081,057,728.50 100.00 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 17.91 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 3,141,147,237.55 12.12 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本基金基金合同中未对债券正回购的资金余额超占基金资产净值的比例进行限制。根据《基金管理公司进入银行间同业市场管理规定》第八条规定“进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%”,本报告期内,本基金未发生上述比例超过40%的情况。 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 67 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 143 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 59 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本基金合同约定:“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过150天”,本报告期内本基金未发生投资组合平均剩余期限超过150天的情况。 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%) 1 30天以内 25.94 12.12 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 25.55 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 45.20 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 4.61 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天(含) 10.40 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 111.70 12.12 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内本基金未发生投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 237,888,981.30 0.92 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,120,616,153.17 4.32 其中:政策性金融债 1,120,616,153.17 4.32 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 2,160,009,180.04 8.33 6 中期票据 - - 7 同业存单 13,474,575,578.95 51.98 8 其他 - - 9 合计 16,993,089,893.46 65.56 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例(%) 1 111809224 18浦发银行CD224 10,000,000 997,643,437.47 3.85 2 111809367 18浦发银行CD367 10,000,000 995,954,461.27 3.84 3 180209 18国开09 7,100,000 710,080,679.86 2.74 4 111809357 18浦发银行CD357 6,000,000 597,913,136.36 2.31 5 111911096 19平安银行CD096 5,000,000 499,215,896.16 1.93 6 111809344 18浦发银行CD344 5,000,000 498,785,197.32 1.92 7 111804069 18中国银行CD069 5,000,000 498,610,172.33 1.92 8 111909174 19浦发银行CD174 5,000,000 497,028,105.46 1.92 9 111909191 19浦发银行CD191 5,000,000 496,977,801.62 1.92 10 111910028 19兴业银行CD028 5,000,000 495,271,589.56 1.91 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.1689% 报告期内偏离度的最低值 0.0404% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1107% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本报告期内本基金未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本报告期内本基金未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 投资组合报告附注 基金计价方法说明 本基金估值采用“摊余成本法”,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内平均摊销,每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。 为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基金管理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有的估值对象进行重新评估,即“影子定价”。当“摊余成本法”计算的基金资产净值与“影子定价”确定的基金资产净值偏离达到或超过0.25%时,基金管理人应根据风险控制的需要调整组合,其中,对于偏离程度达到或超过0.5%的情形,基金管理人应与基金托管人协商一致后,参考成交价、市场利率等信息对投资组合进行价值重估,使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。 如有确凿证据表明按上述规定不能客观反映基金资产公允价值的,基金管理人可根据具体情况,在与基金托管人商议后,按最能反映基金资产公允价值的方法估值。 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 据中国人民银行网站披露,平安银行、浦发银行因涉嫌违反法律法规被中国人民银行处罚(银反洗罚决字〔2018〕2号,银反洗罚决字〔2018〕3号;做出处罚决定日期:2018 年7月26日)。 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 50,000,000.00 3 应收利息 125,253,263.54 4 应收申购款 534,683.99 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 175,787,947.53 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 民生加银家盈理财月度A 228,288 18,038.22 2,161,707.58 0.05% 4,115,746,710.30 99.95% 民生加银家盈理财月度B 38 382,229,824.14 14,452,489,116.22 99.50% 72,244,200.94 0.50% 民生加银家盈理财月度E 305,042 23,863.02 - - 7,279,223,708.84 100.00% 合计 533,368 48,600.34 14,454,650,823.80 55.76% 11,467,214,620.08 44.24% 注:机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 民生加银家盈理财月度A 368,904.46 0.0090% 民生加银家盈理财月度B 0.00 0.0000% 民生加银家盈理财月度E 493,997.22 0.0068% 合计 862,901.68 0.0033% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 民生加银家盈理财月度A 0 民生加银家盈理财月度B 0 民生加银家盈理财月度E 0~10 合计 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 民生加银家盈理财月度A 0 民生加银家盈理财月度B 0 民生加银家盈理财月度E 0~10 合计 0~10 开放式基金份额变动 单位:份 民生加银家盈理财月度A 民生加银家盈理财月度B 民生加银家盈理财月度E 基金合同生效日(2013年4月25日)基金份额总额 736,029,827.91 226,704,491.66 - 本报告期期初基金份额总额 6,512,974,402.76 15,588,557,781.40 11,576,526,332.13 本报告期期间基金总申购份额 788,948,734.86 260,051,910.64 5,484,314,809.08 减:本报告期期间基金总赎回份额 3,184,014,719.74 1,323,876,374.88 9,781,617,432.37 本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - - - 本报告期期末基金份额总额 4,117,908,417.88 14,524,733,317.16 7,279,223,708.84 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2019年4月12日,民生加银基金管理有限公司聘任李操纲先生为总经理,董事长张焕南先生不再代行总经理职务。 2019年6月4日,托管人中国建设银行发布公告,聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司资产托管业务部总经理。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期基金管理人、基金财产、基金托管业务没有发生诉讼事项。 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略没有改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受监管部门稽查或处罚的情形。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中国国际金融股份有限公司 2 - - - - - 方正证券股份有限公司 1 - - - - - 长江证券股份有限公司 1 - - - - - 国盛证券有限责任公司 2 - - - - - 兴业证券股份有限公司 1 - - - - - 中信证券股份有限公司 3 - - - - - 中信建投证券股份有限公司 3 - - - - - 国泰君安证券股份有限公司 1 - - - - - 中泰证券股份有限公司 1 - - - - - 新时代证券股份有限公司 2 - - - - - 中银国际证券股份有限公司 2 - - - - - 西南证券股份有限公司 1 - - - - - 太平洋证券股份有限公司 2 - - - - - 国金证券股份有限公司 2 - - - - - 西藏东方财富证券股份有限公司 1 - - - - - 东方证券股份有限公司 1 - - - - - 天风证券股份有限公司 2 - - - - - 广发证券股份有限公司 1 - - - - - 光大证券股份有限公司 1 - - - - - 英大证券有限责任公司 1 - - - - - 渤海证券股份有限公司 1 - - - - 本报告期新增一个深圳交易单元 民生证券股份有限公司 1 - - - - - 华创证券有限责任公司 1 - - - - - 国联证券股份有限公司 1 - - - - - 华泰证券股份有限公司 3 - - - - 本报告期新增一个深圳交易单元 海通证券股份有限公司 1 - - - - - 安信证券股份有限公司 2 - - - - - 东吴证券股份有限公司 1 - - - - - 招商证券股份有限公司 1 - - - - - 申万宏源证券有限公司 2 - - - - - 川财证券有限责任公司 2 - - - - 本报告期新增一个上海交易单元 中国银河证券股份有限公司 2 - - - - - 东兴证券股份有限公司 1 - - - - - 浙商证券股份有限公司 2 - - - - - 国信证券股份有限公司 1 - - - - - 国海证券股份有限公司 2 - - - - - 平安证券股份有限公司 1 - - - - - 东北证券股份有限公司 3 - - - - 本报告期新增上海和深圳交易单元各一个 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 中国国际金融股份有限公司 - - - - - - 方正证券股份有限公司 - - - - - - 长江证券股份有限公司 - - - - - - 国盛证券有限责任公司 - - - - - - 兴业证券股份有限公司 - - - - - - 中信证券股份有限公司 - - - - - - 中信建投证券股份有限公司 - - - - - - 国泰君安证券股份有限公司 - - - - - - 中泰证券股份有限公司 - - - - - - 新时代证券股份有限公司 - - - - - - 中银国际证券股份有限公司 - - - - - - 西南证券股份有限公司 - - - - - - 太平洋证券股份有限公司 - - - - - - 国金证券股份有限公司 - - - - - - 西藏东方财富证券股份有限公司 - - - - - - 东方证券股份有限公司 - - - - - - 天风证券股份有限公司 - - - - - - 广发证券股份有限公司 - - - - - - 光大证券股份有限公司 - - - - - - 英大证券有限责任公司 - - - - - - 渤海证券股份有限公司 - - - - - - 民生证券股份有限公司 - - - - - - 华创证券有限责任公司 - - - - - - 国联证券股份有限公司 - - - - - - 华泰证券股份有限公司 - - - - - - 海通证券股份有限公司 - - - - - - 安信证券股份有限公司 - - - - - - 东吴证券股份有限公司 - - - - - - 招商证券股份有限公司 - - - - - - 申万宏源证券有限公司 - - - - - - 川财证券有限责任公司 - - - - - - 中国银河证券股份有限公司 - - - - - - 东兴证券股份有限公司 - - - - - - 浙商证券股份有限公司 - - - - - - 国信证券股份有限公司 - - - - - - 国海证券股份有限公司 - - - - - - 平安证券股份有限公司 - - - - - - 东北证券股份有限公司 - - - - - - 注:由于四舍五入的原因,百分比分项之和与合计可能有尾差。 ①为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即: ⅰ实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币; ⅱ研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为基金提供高质量的资讯服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告、市场数据统计及其它专门报告等,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告; ⅲ财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定; ⅳ经营行为规范,内部管理规范、严格,具备健全的内部控制制度,并能满足基金运作高度保密的要求; ⅴ具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理基金进行证券交易的要求,并能为基金提供全面的信息服务。 ②券商专用交易单元选择程序: ⅰ投研能力打分:由投资、研究、交易部相关人员对券商投研及综合能力进行打分,填写《券商评价表》; ⅱ指定租用方案:由交易部根据评价结果,结合公司租用席位要求制定具体的席位租用方案; ⅲ公司领导审批:公司领导对席位租用方案进行审批或提供修改意见; ⅳ交易部洽谈:交易部指派专人就租用事宜等业务与券商一并进行洽谈,并起草相关书面协议; ⅴ律师审议:席位租用协议交公司监察稽核部的律师进行法律审计; vi交易部经办:席位租用协议生效后,由交易部专人与券商进行联系,具体办理租用手续; vii连通测试:信息技术部接到交易部通知后,将联络券商技术人员对租用席位进行连通等方面的测试; viii通知托管行:信息技术部测试通过后,应及时通知投资部、交易部及运营部,由运营部通知托管行有关席位的具体信息; ix席位启用:交易席位正式使用,投资部、交易部、运营部有关人员须提前做好席位启用的准备工作。 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。 ③本基金本期新增东北证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、川财证券有限责任公司以及渤海证券股份有限公司交易单元作为本基金的交易单元。 偏离度绝对值超过0.5%的情况 本基金本报告期内无偏离度绝对值超过0.5%的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20190625~20190625,20190628~20190630 5,127,458,604.34 88,411,534.66 0.00 5,215,870,139.00 20.12% 个人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 1、大额赎回风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的20%,则面临大额赎回的情况,可能导致: (1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动性风险;如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回,如果连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响; (2)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作和收益水平; (3)因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,导致基金净值出现较大波动; (4)基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略; (5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。 2、大额申购风险 若投资者大额申购,基金所投资的标的资产未及时准备,导致净值涨幅可能会因此降低。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 民生加银基金管理有限公司 2019年8月23日
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