摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金2019年半年度报告摘要
2019-08-23 文字大小 【 】 【打印
            
基金管理人:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2019年8月23日 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 大摩深证300指数增强 基金主代码 233010 交易代码 233010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年11月15日 基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 34,459,063.10份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明 投资目标 本基金为股票指数增强型基金,以深证300指数作为本基金投资组合跟踪的目标指数。本基金在有效跟踪深证300指数的基础上,通过运用增强型投资策略,力争获取超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增长。本基金对业绩比较基准的跟踪目标是:力求控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。 投资策略 本基金以深证300指数为目标指数,采用指数化投资为主要投资策略,适度增强型投资策略为辅助投资策略。 1、股票投资策略 本基金股票投资策略由指数化投资策略和增强型投资策略组成。 (1)指数化投资策略 指数化投资策略是本基金主要股票投资策略,通过采用复制指数的方法,根据目标指数即深证300指数的成份股及其权重构建指数投资组合。 (2)增强型主动投资策略 增强型主动投资策略是本基金辅助股票投资策略,包括:成份股增强策略和非成份股增强策略。管理人将以对当前及未来国内外宏观经济形势的判断和经济景气周期预测作为基础,从多个方面把握不同行业的景气度变化情况和上市公司业绩增长的趋势,以“自下而上”与“自上而下”相结合的方法,重点投资价值被市场低估的指数成分股,并适度投资一些具有估值优势、持续成长能力的非成分股,对指数投资组合进行优化增强。 2、债券投资策略 本基金债券投资的目的是基金资产流动性管理,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。本基金将根据国内外宏观经济形势、货币政策、债券市场供求状况以及市场利率走势等因素,合理预期债券市场利率变动趋势,制定以久期控制下的债券资产配置策略,主要投资于到期日在一年以内的政府债券、金融债等。 3、股指期货投资策略 本基金可运用股指期货,以提高投资效率,有效控制指数的跟踪误差,更好地实现投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,本着审慎原则,适度参与股指期货投资,改善投资组合风险收益特征。另外,本基金将利用股指期货流动性好、杠杆交易的特点,进行现金管理,以应对大额申购赎回、大额现金分红等,管理流动性风险,优化投资组合对目标指数的跟踪效果,提高投资组合的运作效率等。 业绩比较基准 深证300价格指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% 风险收益特征 本基金为股票指数型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的基金产品 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 许菲菲 田青 联系电话 (0755) 88318883 (010) 67595096 电子邮箱 xxpl@msfunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-8888-668 (010) 67595096 传真 (0755) 82990384 (010) 66275853 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.msfunds.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年1月1日 - 2019年6月30日 ) 本期已实现收益 -1,616,006.99 本期利润 9,183,088.63 加权平均基金份额本期利润 0.2665 本期基金份额净值增长率 24.77% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.3703 期末基金资产净值 47,220,572.57 期末基金份额净值 1.370 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,而非当期发生数); 3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 3.09% 1.22% 3.30% 1.29% -0.21% -0.07% 过去三个月 -5.12% 1.64% -6.11% 1.74% 0.99% -0.10% 过去六个月 24.77% 1.61% 26.96% 1.71% -2.19% -0.10% 过去一年 1.11% 1.53% -0.62% 1.64% 1.73% -0.11% 过去三年 -4.93% 1.15% -5.63% 1.24% 0.70% -0.09% 自基金合同生效起至今 37.00% 1.60% 17.32% 1.55% 19.68% 0.05% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较  管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司(以下简称“公司”)是一家中外合资基金管理公司,前身为经中国证监会证监基金字[2003]33号文批准设立并于2003年3月14日成立的巨田基金管理有限公司。公司的主要股东包括华鑫证券有限责任公司、摩根士丹利国际控股公司等国内外机构。 截止2019年6月30日,公司旗下共管理二十五只开放式基金,其中股票型基金4只,混合型基金13只,指数型基金1只,债券型基金7只。同时,公司还管理着多个私募资产管理计划。 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 夏青 数量化投资部总监、组合投资部总监、基金经理 2018年5月22日 - 13 美国马里兰大学金融数学博士。曾任美国摩根士丹利机构证券部副总裁,美国芝加哥交易对冲基金投资经理,美国斯考特交易对冲基金投资经理,万向资源有限公司量化投资部总经理,东吴证券股份有限公司投资总部董事总经理。2016年7月加入本公司,2017年6月起担任摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金基金经理,2017年12月至2018年12月担任摩根士丹利华鑫新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年5月起担任摩根士丹利华鑫睿成中小盘弹性股票型证券投资基金和本基金基金经理。 注:1、基金经理的任职、离任日期为根据本公司决定确定的聘任日期、解聘日期; 2、基金经理的任职、离任已按规定在中国证券投资基金业协会办理完毕基金经理注册、注销; 3、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在认真控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及内部相关制度和流程,通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求,并通过对投资交易行为的监控和分析,确保基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待。本报告期,基金管理人严格执行各项公平交易制度及流程。 经对报告期内公司管理所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异,连续四个季度期间内、不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,未发现异常情况。 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金未出现基金管理人管理的所有投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况,基金管理人未发现异常交易行为。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 据国家统计局数据显示,6月官方制造业PMI为49.4%,与上月持平。PMI指标在4、5月连续回落之后,6月份继续保持弱势,表明当前制造业的景气度相对较弱。其中,6月生产和新订单指数分别51.3%和49.6%,分别比上月回落0.4%和0.2%,表明生产和需求均有所走弱。虽然经济面临较大的下行压力,但随着减税、降费、降成本等政策红利逐步落地,下半年制造业的景气度有望得到改善。汇率方面,人民币兑美元汇率在2019年上半年整体呈现倒V型走势,一季度震荡攀升,二季度由升值变为贬值。截止到二季度末,美元兑人民币汇率收于6.87附近。 2019年上半年A股市场整体呈上涨趋势。一季度,在中美贸易战缓和、政策托底和改革预期升温等利好因素的刺激下,A股市场大幅反弹。进入二季度后,随着中美贸易摩擦边际恶化、内外需较弱等利空因素的影响,A股市场有所回调。整个上半年,上证综指上涨484.98点,涨跌幅为19.45%,上半年末收于2978.88点,其中一季度上涨596.86点,二季度下跌111.88点。从中信一级行业来看,上半年涨幅较大的有食品饮料、非银金融和农林牧渔等行业,涨幅较小的有汽车、传媒和建筑等行业。从整个上半年来看,代表大盘蓝筹的沪深300指数上涨27.07%,代表中小盘成长股票的创业板指和中小板指则分别上涨20.87%和20.75%。 本基金主要通过量化模型作为投资交易决策的依据,通过科学的量化模型研究体系、严格的风险管理机制和高效的量化投资执行制度跟踪指数控制跟踪误差,并争取获得超额收益。本基金投资由三部分组成:一是“指数复制部分”,完全跟踪指数;二是“指数内增强部分”,精选指数内成分股,力争获得超额收益;三是“个股增强部分”,该部分通过量化模型精选成分外具有超额收益的个股,其中第一和第二部分资产占基金净值比例不低于80%,三部分股票合计占基金资产的比例为90%-95%。 报告期内基金的业绩表现 本报告期截至2019年6月30日,本基金份额净值为1.370元,累计份额净值为1.370元,基金份额净值增长率为24.77%,同期业绩比较基准收益率为26.96%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 A股在经历了前期的调整后,风险基本得到释放,当前估值处于历史中低水平,与海外市场相比也具备吸引力。尽管经济和企业盈利仍然面临较大的下行压力,但随着减税、降费、降成本等政策红利逐步落地,叠加美联储降息预期升温和中美贸易谈判重启等利好因素,市场的风险偏好有望得到进一步提升。随着市场情绪的逐步修复,以及外资的逐步进入,A股的核心资产和前期被错杀的优质成长股的投资价值将显著提升。 2019年下半年,本基金将在继续跟踪基准指数的同时,继续采用量化因子选股策略对“增强部分”进行管理,通过科学的量化模型研究体系、严格的风险管理机制对组合的跟踪误差和投资限制进行控制。本基金将在控制跟踪误差的前提下,力争超越基准,取得超额收益。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人改变估值技术,导致基金资产净值的变化在0.25%以上的,则及时就所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见。 本基金管理人设有基金估值委员会,委员会由主任委员(分管基金运营部的公司领导)以及相关成员(包括研究管理部负责人、基金运营部负责人、基金会计、风险管理部及监察稽核部相关业务人员)构成。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序,指导和监督整个估值流程。估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验,具有良好的专业能力,并能在相关工作中保持独立性。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和估值方法的最终决策和日常估值的执行。 由于基金经理、相关投资研究人员、债券信用分析师对特定投资品种的估值有深入的理解,经估值委员会主任委员同意,在需要时可以列席估值委员会议并提出估值建议,估值委员会对特定品种估值方法需经委员充分讨论后确定。 本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规、基金合同的相关规定以及本基金的实际运作情况,本基金本报告期未实施利润分配。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内,本基金存在连续二十个工作日基金净值低于五千万的情形。报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 半年度财务会计报告(未经审计) 资产负债表 会计主体:摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金 报告截止日: 2019年6月30日 单位:人民币元 资 产 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 资 产: 银行存款 4,017,457.52 3,553,728.90 结算备付金 31,917.27 20,284.18 存出保证金 2,532.02 2,406.40 交易性金融资产 43,826,156.55 33,719,962.99 其中:股票投资 43,826,156.55 33,719,962.99 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 92,876.01 49,501.93 应收利息 857.32 815.76 应收股利 - - 应收申购款 29,648.94 47,832.60 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 48,001,445.63 37,394,532.76 负债和所有者权益 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 543,772.56 - 应付赎回款 77,814.89 - 应付管理人报酬 37,931.14 32,549.22 应付托管费 5,689.68 4,882.37 应付销售服务费 - - 应付交易费用 14,876.49 6,260.78 应交税费 - 0.13 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 100,788.30 194,500.00 负债合计 780,873.06 238,192.50 所有者权益: 实收基金 34,459,063.10 33,852,630.14 未分配利润 12,761,509.47 3,303,710.12 所有者权益合计 47,220,572.57 37,156,340.26 负债和所有者权益总计 48,001,445.63 37,394,532.76 注:报告截止日2019年6月30日,基金份额净值1.370元,基金份额总额34,459,063.10份。 利润表 会计主体:摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金 本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日 单位:人民币元 项 目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 一、收入 9,632,748.03 -5,683,133.34 1.利息收入 13,947.66 13,494.96 其中:存款利息收入 13,947.66 13,452.57 债券利息收入 - 42.39 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -1,196,365.23 1,223,063.08 其中:股票投资收益 -1,586,585.30 962,844.76 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 390,220.07 260,218.32 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 10,799,095.62 -6,931,486.41 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 16,069.98 11,795.03 减:二、费用 449,659.40 563,427.78 1.管理人报酬 226,049.32 214,681.18 2.托管费 33,907.47 32,202.17 3.销售服务费 - - 4.交易费用 34,538.45 137,803.93 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加 - - 7.其他费用 155,164.16 178,740.50 三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列) 9,183,088.63 -6,246,561.12 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 9,183,088.63 -6,246,561.12 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金 本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 33,852,630.14 3,303,710.12 37,156,340.26 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 9,183,088.63 9,183,088.63 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) 606,432.96 274,710.72 881,143.68 其中:1.基金申购款 11,283,379.94 4,358,792.04 15,642,171.98 2.基金赎回款 -10,676,946.98 -4,084,081.32 -14,761,028.30 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 34,459,063.10 12,761,509.47 47,220,572.57 项目 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 32,789,313.45 19,456,278.24 52,245,591.69 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -6,246,561.12 -6,246,561.12 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) -3,685,309.74 -2,890,084.49 -6,575,394.23 其中:1.基金申购款 9,441,245.32 5,038,157.99 14,479,403.31 2.基金赎回款 -13,126,555.06 -7,928,242.48 -21,054,797.54 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 29,104,003.71 10,319,632.63 39,423,636.34 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______王鸿嫔______ ______邓寰乐______ ____谢先斌____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第1218号《关于核准摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金募集的批复》核准,由摩根士丹利华鑫基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集421,871,132.46元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第439号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金基金合同》于2011年11月15日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为421,922,840.88份基金份额,其中认购资金利息折合51,708.42份基金份额。本基金的基金管理人为摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例范围为90%-95%,其中投资于深证300 指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产的80%;除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为5%-10%,保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。本基金力求控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。本基金的业绩比较基准为:深证300价格指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2019年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构 华鑫证券有限责任公司(“华鑫证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 华鑫证券 7,503,933.49 32.62% - - 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 华鑫证券 6,988.43 32.62% 453.53 3.05% 关联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 华鑫证券 - - - - 注:1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 关联方报酬 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 226,049.32 214,681.18 其中:支付销售机构的客户维护费 112,015.29 107,084.83 注:支付基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 1.00% / 当年天数。 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 33,907.47 32,202.17 注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 × 0.15% / 当年天数。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 4,017,457.52 13,770.72 3,703,083.08 12,811.65 注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 期末(2019年6月30日)本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2019年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为43,826,156.55元,无属于第二层次及第三层次的余额(2018年12月31日:第一层次33,391,114.99元,第二层次327,948.00元,属于第三层次的余额为900.00元)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 于本期末,本基金持有公允价值归属于第三层次的金融工具的金额为0.00元(2018年12月31日:900.00元)。本基金本期净转入第三层次的金额为-900.00元(2018年度:-36,198.08元),计入损益的第三层次金融工具公允价值变动为0.00元(2018年度:同)。于本期末,本基金仍持有的资产计入本报告期损益的公允价值变动损益的金额为-900.00元(2018年度:-10,350.00元)。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2019年6月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年12月31日:同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 43,826,156.55 91.30 其中:股票 43,826,156.55 91.30 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,049,374.79 8.44 8 其他各项资产 125,914.29 0.26 9 合计 48,001,445.63 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,438,148.60 3.05 B 采矿业 114,506.70 0.24 C 制造业 25,574,309.99 54.16 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 395,953.00 0.84 E 建筑业 210,575.96 0.45 F 批发和零售业 696,557.80 1.48 G 交通运输、仓储和邮政业 305,869.94 0.65 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,316,221.24 7.02 J 金融业 3,630,215.20 7.69 K 房地产业 2,546,264.62 5.39 L 租赁和商务服务业 705,222.00 1.49 M 科学研究和技术服务业 79,856.00 0.17 N 水利、环境和公共设施管理业 177,749.00 0.38 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 1,373.00 0.00 Q 卫生和社会工作 676,137.50 1.43 R 文化、体育和娱乐业 753,022.00 1.59 S 综合 85,079.00 0.18 合计 40,707,061.55 86.21 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 133,450.00 0.28 C 制造业 1,055,202.40 2.23 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 262,359.00 0.56 E 建筑业 86,567.00 0.18 F 批发和零售业 174,042.00 0.37 G 交通运输、仓储和邮政业 180,849.00 0.38 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 97,699.40 0.21 J 金融业 920,589.00 1.95 K 房地产业 118,672.20 0.25 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 34,615.00 0.07 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,698.00 0.00 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 53,352.00 0.11 合计 3,119,095.00 6.61 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 000651 格力电器 35,880 1,973,400.00 4.18 2 000333 美的集团 32,842 1,703,186.12 3.61 3 000858 五 粮 液 13,640 1,608,838.00 3.41 4 300498 温氏股份 28,680 1,028,464.80 2.18 5 000001 平安银行 68,700 946,686.00 2.00 6 000002 万 科A 33,502 931,690.62 1.97 7 002415 海康威视 27,150 748,797.00 1.59 8 000725 京东方A 188,300 647,752.00 1.37 9 000063 中兴通讯 15,800 513,974.00 1.09 10 002475 立讯精密 19,735 489,230.65 1.04 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站(http://www.msfunds.com.cn)的半年度报告正文 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 600519 贵州茅台 100 98,400.00 0.21 2 000970 中科三环 6,188 70,233.80 0.15 3 002273 水晶光电 5,720 66,237.60 0.14 4 002221 东华能源 7,500 64,575.00 0.14 5 002035 华帝股份 4,600 56,028.00 0.12 6 600900 长江电力 3,000 53,700.00 0.11 7 600895 张江高科 2,600 53,352.00 0.11 8 601288 农业银行 13,800 49,680.00 0.11 9 601166 兴业银行 2,700 49,383.00 0.10 10 002023 海特高新 4,000 48,960.00 0.10 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站(http://www.msfunds.com.cn)的半年度报告正文 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000651 格力电器 590,586.00 1.59 2 000333 美的集团 464,988.18 1.25 3 000858 五 粮 液 425,031.00 1.14 4 000063 中兴通讯 373,261.00 1.00 5 002415 海康威视 289,084.00 0.78 6 000002 万 科A 279,747.00 0.75 7 300498 温氏股份 206,715.00 0.56 8 000725 京东方A 167,407.00 0.45 9 300059 东方财富 166,702.00 0.45 10 000001 平安银行 155,822.00 0.42 11 002304 洋河股份 155,710.00 0.42 12 300750 宁德时代 155,555.00 0.42 13 002027 分众传媒 144,354.00 0.39 14 002475 立讯精密 141,421.00 0.38 15 002230 科大讯飞 134,335.00 0.36 16 002202 金风科技 112,731.26 0.30 17 000568 泸州老窖 110,105.00 0.30 18 002352 顺丰控股 100,070.00 0.27 19 002399 海普瑞 97,817.00 0.26 20 000338 潍柴动力 91,629.00 0.25 注:“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000876 新 希 望 470,569.44 1.27 2 000333 美的集团 204,791.00 0.55 3 000157 中联重科 189,355.00 0.51 4 000651 格力电器 175,470.00 0.47 5 000540 中天金融 169,232.00 0.46 6 300015 爱尔眼科 167,890.20 0.45 7 002007 华兰生物 162,642.34 0.44 8 002385 大北农 161,663.40 0.44 9 002470 金正大 159,611.00 0.43 10 002142 宁波银行 147,136.42 0.40 11 300124 汇川技术 144,212.00 0.39 12 300144 宋城演艺 144,206.00 0.39 13 300498 温氏股份 143,286.00 0.39 14 002465 海格通信 138,577.00 0.37 15 000166 申万宏源 137,651.36 0.37 16 000686 东北证券 137,182.00 0.37 17 000031 大悦城 128,020.00 0.34 18 000729 燕京啤酒 117,205.00 0.32 19 000078 海王生物 116,105.00 0.31 20 000858 五 粮 液 114,735.00 0.31 注:“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 12,060,153.43 卖出股票收入(成交)总额 11,166,470.19 注:“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据本基金基金合同规定,本基金不参与贵金属投资。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 报告期内,本基金未参与股指期货交易;截至报告期末,本基金未持有股指期货合约。 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金基金合同规定,本基金可运用股指期货,以提高投资效率,有效控制指数的跟踪误差,更好地实现投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,本着审慎原则,适度参与股指期货投资,改善投资组合风险收益特征。另外,本基金将利用股指期货流动性好、杠杆交易的特点,进行现金管理,以应对大额申购赎回、大额现金分红等,管理流动性风险,优化投资组合对目标指数的跟踪效果,提高投资组合的运作效率等。 报告期内,本基金未参与股指期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)外,其余的没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 2018年7月,中国人民银行发布《行政处罚决定书》(银反洗罚决字【2018】2号),对平安银行未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的行为处以罚款。 2018年7月,中国银行业监督管理委员会天津监管局发布《天津银监局行政处罚信息公开表》(津银监罚决字〔2018〕35号),对平安银行贷前调查不到位、贷后管理失职的行为处以罚款。 本基金投资平安银行(000001)的决策流程符合本基金管理人投资管理制度的相关规定。针对上述情况,本基金管理人进行了分析和研究,认为上述事件对平安银行的投资价值未造成实质性影响。本基金管理人将继续对上述公司进行跟踪研究。 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,532.02 2 应收证券清算款 92,876.01 3 应收股利 - 4 应收利息 857.32 5 应收申购款 29,648.94 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 125,914.29 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 2,268 15,193.59 49,505.95 0.14% 34,409,557.15 99.86% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 7.47 0.0000% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2011年11月15日)基金份额总额 421,922,840.88 本报告期期初基金份额总额 33,852,630.14 本报告期基金总申购份额 11,283,379.94 减:本报告期基金总赎回份额 10,676,946.98 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 34,459,063.10 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,基金管理人的重大人事变动如下: 2019年3月28日,孙要国先生由于个人原因辞职,离任基金管理人副总经理。基金管理人于2019年3月30日公告了上述事项。 2019年4月26日,王鸿嫔女士任职基金管理人总经理。基金管理人于2019年4月27日公告了上述事项。 2019年5月23日,许菲菲女士任职基金管理人督察长。基金管理人于2019年5月24日公告了上述事项。 2019年6月14日,于华先生由于退休离职,离任基金管理人董事长。同时自2019年6月14日起,周熙先生任职基金管理人董事长。基金管理人于2019年6月15日公告了上述事项。 本报告期内,基金托管人的重大人事变动如下: 托管人中国建设银行2019年6月4日发布公告,聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司资产托管业务部总经理。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 本报告期内本基金未改变投资策略。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 广发证券 1 15,393,629.15 66.92% 14,336.40 66.92% - 华鑫证券 2 7,503,933.49 32.62% 6,988.43 32.62% - 中泰证券 1 105,973.36 0.46% 98.67 0.46% - 中投证券 1 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 中信证券 3 - - - - - 中信证券(山东) 2 - - - - - 中银国际 2 - - - - - 九州证券 1 - - - - - 开源证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 申万宏源 2 - - - - - 太平洋证券 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 信达证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 浙商证券 2 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 宏信证券 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 华林证券 1 - - - - - 安信证券 2 - - - - - 长城证券 2 - - - - - 长江证券 2 - - - - - 川财证券 2 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 东方证券 2 - - - - - 东莞证券 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 方正证券 2 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 注:1.专用交易单元的选择标准 (1)实力雄厚,信誉良好; (2)财务状况良好,经营行为规范; (3)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求; (4)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务; (5)研究实力较强,能及时、定期、全面地为本基金提供研究服务; (6)为基金份额持有人提供高水平的综合服务。 2. 基金管理人根据以上标准进行考察后确定合作券商。基金管理人与被选择的证券经营机构签订《专用证券交易单元租用协议》,报证券交易所办理交易单元相关租用手续; 3. 本报告期内,本基金交易单元未发生变化。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 本基金本报告期未通过租用的证券公司交易单元进行其他证券投资。 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 2019年8月23日