民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要
2019-08-23 文字大小 【 】 【打印
            
基金管理人:民生加银基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2019年8月23日 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自2019年1月1日起至2019年6月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 民生加银智造2025混合 基金主代码 002649 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年2月7日 基金管理人 民生加银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 98,355,091.72份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险的前提下,本基金通过股票与债券等资产的合理配置,精选与智能制造2025主题相关的优质企业进行投资,分享智能制造行业发展所带来的投资机会,力争实现超越业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金在严格控制风险的前提下,充分发挥基金管理人的研究优势,通过股票与债券等资产的合理配置,积极主动构建投资组合,在适当分散风险和严格控制下行风险的前提下,精选与智能制造2025主题相关的优质企业进行投资,分享智能制造行业发展所带来的投资机会,力争通过研究精选个股实现超越业绩比较基准的持续稳健收益。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证国债指数收益率×40% 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高预期风险和中高预期收益基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 邢颖 田青 联系电话 010-88566571 010-67595096 电子邮箱 xingying@msjyfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-8888-388 010-67595096 传真 0755-23999800 010-66275853 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.msjyfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 注:2019年1月23日,基金管理人已发布《关于旗下公开募集证券投资基金调整信息披露媒体的公告》,明确本公司旗下各公开募集证券投资基金的信息披露媒体。 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年1月1日 - 2019年6月30日 ) 本期已实现收益 298,537.52 本期利润 2,156,271.00 加权平均基金份额本期利润 0.2785 本期基金份额净值增长率 27.46% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 -0.0051 期末基金资产净值 102,825,055.00 期末基金份额净值 1.0454 注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日,即6月30 日,无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 2.46% 0.62% 3.44% 0.68% -0.98% -0.06% 过去三个月 -0.24% 1.36% -0.59% 0.90% 0.35% 0.46% 过去六个月 27.46% 1.32% 16.51% 0.92% 10.95% 0.40% 过去一年 5.85% 1.24% 8.23% 0.91% -2.38% 0.33% 自基金合同生效起至今 4.54% 1.16% -0.35% 0.86% 4.89% 0.30% 注:业绩比较基准=沪深300指数收益率*60%+中证国债指数收益率*40% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较  注:本基金合同于2018年2月7日生效,本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至本报告期末,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定. 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 民生加银基金管理有限公司(以下简称“公司”)是由中国民生银行股份有限公司、加拿大皇家银行和三峡财务有限责任公司共同发起设立的中外合资基金管理公司。经中国证监会[2008]1187号文批准,于2008年11月3日在深圳正式成立,2012年注册资本增加至3亿元人民币。 截至2019年6月30日,民生加银基金管理有限公司管理49只开放式基金:民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、民生加银增强收益债券型证券投资基金、民生加银精选混合型证券投资基金、民生加银稳健成长混合型证券投资基金、民生加银内需增长混合型证券投资基金、民生加银景气行业混合型证券投资基金、民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金、民生加银信用双利债券型证券投资基金、民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金、民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金、民生加银现金增利货币市场基金、民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金、民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金、民生加银转债优选债券型证券投资基金、民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金、民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金、民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金、民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金、民生加银现金宝货币市场基金、民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金、民生加银优选股票型证券投资基金、民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金、民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金、民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金、民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金、民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金、民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金、民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金、民生加银鑫享债券型证券投资基金、民生加银前沿科技灵活配置混合型证券投资基金、民生加银腾元宝货币市场基金、民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金、民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金、民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金、民生加银中证港股通高股息精选指数型证券投资基金、民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金、民生加银家盈季度定期宝理财债券型证券投资基金、民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金、民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金、民生加银鹏程混合型证券投资基金、民生加银恒益纯债债券型证券投资基金、民生加银新兴成长混合型证券投资基金、民生加银创新成长混合型证券投资基金、民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、民生加银兴盈债券型证券投资基金、民生加银恒裕债券型证券投资基金、民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金。 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王亮 本基金基金经理 2018年3月7日 - 12年 清华大学硕士,12年证券从业经历。自2007年7月至2011年7月就职于长盛基金管理有限公司,担任研究员职务;自2011年8月至2017年8月,就职于泰康资产管理有限责任公司,历任行业研究组组长、投资经理职务。2017年9月加入民生加银基金管理有限公司,现任基金经理职务。自2017年11月至今担任民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2018年3月至今担任民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2018年11月至今担任民生加银景气行业混合型证券投资基金基金经理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善了公司公平交易制度,制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、监控等投资管理活动相关的各个环节,形成了有效的公平交易执行体系。 对于场内交易,公司启用了交易系统中的公平交易程序,在指令分发及指令执行阶段,均由系统强制执行公平委托;此外,公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 对于场外交易,公司完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制度,保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量,公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 本报告期内,本基金管理人公平交易制度得到良好的贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的情况。 异常交易行为的专项说明 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内,本基金未发现可能的异常交易情况,不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度国内股票市场存在明显的投资机会,对于本轮反弹我们判断主要有两方面因素驱动,一方面是资金面宽松推动的风险偏好提升;另外一方面是去年年底资本市场对宏观经济过分悲观。我们通过行业跟踪,关注到地产销售出现回暖迹象,同时各个行业内龙头企业的销售依然稳定增长,市场预期存在修复机会。正是基于此判断,我们将组合仓位提升到偏高水平。配置方向上也主要以消费、医药、家电等白马龙头为主。 二季度宏观经济所面临的贸易摩擦风险明显加大,受此影响股票市场的波动也开始明显加大。我们倾向于外部的不确定性在很长一段时间将增加市场的波动性,但决定市场中枢位置依然由国内因素所决定。从二季度已经披露的宏观数据来看,经济增速确实有一定走弱的迹象,主要体现在PMI数据上面。但与此同时消费依然显示其较强的韧性。我们判断国内经济的风险不大,同时根据已经披露的年报和一季报来看,具备行业核心竞争力的龙头企业仍然通过集中度的提升来维持稳定的增长。基于以上的判断,本基金在二季度总体保持偏高的仓位。 本基金在上半年进行了部分结构调整,减持了部分估值偏高的一线龙头公司。增持了保险、二线医药龙头、周期板块。与此同时,伴随着科创板的推出,为了更好的把握机会,我们增加了上海市场股票的配置比例,新增配置主要集中在银行板块。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.0454元;本报告期基金份额净值增长率为27.46%,业绩比较基准收益率为16.51%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,我们所面临的宏观经济依然会存在诸多不确定。一方面海外经济逐步走弱,受此影响国内经济不及预期的风险也在增加。另外一方面,今年国家推出的一系列减税政策效应开始逐步显现,比如国内消费的韧性等。伴随着国内消费、新经济等占比越来越高,影响国内宏观经济更多是内部因素,外部进出口的影响开始下降。 股票市场也将是机遇与风险并存的局面,外部因素对股票市场的扰动作用开始下降,决定市场中枢越来越由国内因素决定。 中长期来看,我们依然将重点配置在医药、消费、地产链上下游和科技类四个方向。短期来看,国内的流动性会比较宽裕,机会更多来自于结构性的个股机会。在宏观经济总体偏弱的背景下,依然能保持较强竞争力的板块和公司将获得超额收益。 我们力求在合理的价格上面选取优质的细分市场龙头,跟随公司共同成长,赚取公司成长的钱。努力为持有人实现稳定、优异的投资收益。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人严格按照相关会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人为确保估值工作的合规开展,已通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等方式,谨慎合理地制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度,明确基金估值的程序和技术;并建立了负责估值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括分管运营的公司领导、督察长、投资总监、运营管理部、交易部、研究部、投资部、固定收益部、监察稽核部、风险管理部各部门负责人及其指定的相关人员。研究部参加人员应包含金融工程小组及相关行业研究员。分管运营的公司领导任估值小组组长。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值价格的最终决策。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《证券投资基金运作管理办法》及本基金的基金合同等规定,本基金本报告期可不进行利润分配。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或的情形,存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 半年度财务会计报告(未经审计) 资产负债表 会计主体:民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日: 2019年6月30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 资 产: 银行存款 6.4.7.1 26,087,548.06 658,867.40 结算备付金 7,188.11 9,114.38 存出保证金 1,717.57 1,952.92 交易性金融资产 6.4.7.2 77,947,366.57 1,565,161.34 其中:股票投资 77,947,366.57 1,565,161.34 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 24,486.24 应收利息 6.4.7.5 6,767.62 177.16 应收股利 - - 应收申购款 4,150,853.02 - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 108,201,440.95 2,259,759.44 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 5,154,873.49 4,997.44 应付赎回款 80,872.56 - 应付管理人报酬 16,519.19 1,142.04 应付托管费 4,129.79 285.50 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 78,667.03 5,388.31 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 41,323.89 45,000.00 负债合计 5,376,385.95 56,813.29 所有者权益: 实收基金 6.4.7.9 98,355,091.72 2,685,888.40 未分配利润 6.4.7.10 4,469,963.28 -482,942.25 所有者权益合计 102,825,055.00 2,202,946.15 负债和所有者权益总计 108,201,440.95 2,259,759.44 注:1.报告截止日2019年6月30日,基金份额净值1.0454元,基金份额总额98,355,091.72份。 2.本基金于2018年2月7日成立,本基金财务报表的上年度可比期间为2018年2月7日(基金合同生效日)至2018年6月30日。 利润表 会计主体:民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年2月7日(基金合同生效日)至2018年6月30日 一、收入 2,318,487.80 1,224,400.67 1.利息收入 10,076.57 493,803.37 其中:存款利息收入 6.4.7.11 10,076.57 491,056.40 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 2,746.97 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 445,206.98 -42,248.14 其中:股票投资收益 6.4.7.12 314,060.80 -75,155.53 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 131,146.18 32,907.39 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 6.4.7.17 1,857,733.48 18,226.83 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 5,470.77 754,618.61 减:二、费用 162,216.80 229,776.54 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 22,358.86 119,727.96 2.托管费 6.4.10.2.2 5,589.71 29,931.97 3.销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4.交易费用 6.4.7.19 92,108.59 37,782.23 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加 - - 7.其他费用 6.4.7.20 42,159.64 42,334.38 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 2,156,271.00 994,624.13 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 2,156,271.00 994,624.13 注:本基金于2018年2月7日成立,本基金财务报表的上年度可比期间为2018年2月7日(基金合同生效日)至2018年6月30日。 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 2,685,888.40 -482,942.25 2,202,946.15 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 2,156,271.00 2,156,271.00 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) 95,669,203.32 2,796,634.53 98,465,837.85 其中:1.基金申购款 96,899,088.46 2,847,727.16 99,746,815.62 2.基金赎回款 -1,229,885.14 -51,092.63 -1,280,977.77 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 98,355,091.72 4,469,963.28 102,825,055.00 项目 上年度可比期间 2018年2月7日(基金合同生效日)至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 204,669,321.60 - 204,669,321.60 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 994,624.13 994,624.13 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) -201,332,970.87 -1,035,922.91 -202,368,893.78 其中:1.基金申购款 32,645.35 893.51 33,538.86 2.基金赎回款 -201,365,616.22 -1,036,816.42 -202,402,432.64 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 3,336,350.73 -41,298.78 3,295,051.95 注:本基金于2018年2月7日成立,本基金财务报表的上年度可比期间为2018年2月7日(基金合同生效日)至2018年6月30日。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______李操纲______ ______朱永明______ ____洪锐珠____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)《关于准予民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可 [2016] 667号文) 核准,由民生加银基金管理有限公司依照国家相关法律法规的规定、《民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及《民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金份额发售公告》的规定发售,基金合同于2018年2月7日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集规模为204,669,321.60份基金份额。本基金的基金管理人为民生加银基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司 (以下简称“中国建设银行”) 。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票等)、衍生工具(权证、股票期权、股指期货等)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可交换公司债券、中小企业私募债券等)、货币市场工具、债券回购、资产支持证券、银行存款、大额存单、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×60%+中证国债指数收益率×40%。 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。 重要会计政策和会计估计 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 差错更正的说明 本基金本报告期无需要说明的重大会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2005] 103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下: (a)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,暂不征收企业所得税。 (b)自2016年5月1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点,建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。 2018年1月1日 (含) 以后,资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,以管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日以前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税;对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税;同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。 (c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起,对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额:持股期限在1个月以内 (含1个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年 (含1年) 的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入个人所得税应纳税所得额。 (e)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入,暂不征收企业所得税。 (g)对基金在2018年1月1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税,分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率,计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 重要财务报表项目的说明 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2019年6月30日 活期存款 26,087,548.06 定期存款 - 其中:存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计: 26,087,548.06 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2019年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 76,131,452.75 77,947,366.57 1,815,913.82 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 76,131,452.75 77,947,366.57 1,815,913.82 衍生金融资产/负债 注:本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 买入返售金融资产 各项买入返售金融资产期末余额 注:本基金于本期末无买入返售金融资产。 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2019年6月30日 应收活期存款利息 6,763.62 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 3.30 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 0.70 合计 6,767.62 注:其他为应收结算保证金利息。 其他资产 注:本基金本报告期末无其他资产。 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2019年6月30日 交易所市场应付交易费用 78,667.03 银行间市场应付交易费用 - 合计 78,667.03 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2019年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 114.93 预提费用 41,208.96 合计 41,323.89 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 2,685,888.40 2,685,888.40 本期申购 96,899,088.46 96,899,088.46 本期赎回(以"-"号填列) -1,229,885.14 -1,229,885.14 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 98,355,091.72 98,355,091.72 注:申购含转换入份额,赎回含转换出份额。 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -367,718.69 -115,223.56 -482,942.25 本期利润 298,537.52 1,857,733.48 2,156,271.00 本期基金份额交易产生的变动数 -430,378.28 3,227,012.81 2,796,634.53 其中:基金申购款 -451,513.65 3,299,240.81 2,847,727.16 基金赎回款 21,135.37 -72,228.00 -51,092.63 本期已分配利润 - - - 本期末 -499,559.45 4,969,522.73 4,469,963.28 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 活期存款利息收入 9,966.66 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 94.55 其他 15.36 合计 10,076.57 注:其他为结算保证金利息收入。 股票投资收益 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 卖出股票成交总额 10,402,206.94 减:卖出股票成本总额 10,088,146.14 买卖股票差价收入 314,060.80 债券投资收益 债券投资收益项目构成 注:本基金本报告期内无债券投资收益。 贵金属投资收益 注:本基金本报告期内无贵金属投资收益。 衍生工具收益 注:本基金本报告期内无衍生工具收益。 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 股票投资产生的股利收益 131,146.18 基金投资产生的股利收益 - 合计 131,146.18 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 1.交易性金融资产 1,857,733.48 ——股票投资 1,857,733.48 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 - 合计 1,857,733.48 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 基金赎回费收入 5,470.66 转换费收入 0.11 合计 5,470.77 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 交易所市场交易费用 92,108.59 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 - 其中:申购费 - 赎回费 - 合计 92,108.59 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 审计费用 14,876.39 信息披露费 26,332.57 银行费用 950.68 合计 42,159.64 分部报告 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 民生加银基金管理有限公司(以下简称“民生加银基金公司”) 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 中国民生银行股份有限公司(以下简称“中国民生银行”) 基金管理人的中方投资者、基金销售机构 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金在本期及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过交易。 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 注:本基金于本期无通过关联方交易单元进行的股票交易。 权证交易 注:本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行权证交易。 应支付关联方的佣金 注:本基金在本期末及上年度末均没有应支付关联方的佣金。 关联方报酬 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年2月7日(基金合同生效日)至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 22,358.86 119,727.96 其中:支付销售机构的客户维护费 4,448.21 23,936.48 注:支付基金管理人民生加银基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值0.60%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为: 日基金管理费=前一日基金资产净值×0.60%/当年天数 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年2月7日(基金合同生效日)至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 5,589.71 29,931.97 注:支付基金托管人建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为: 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.15%/当年天数 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券 (含回购) 交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:本报告期末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年2月7日(基金合同生效日)至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 26,087,548.06 9,966.66 651,835.35 60,901.43 中国民生银行 - - - 93,055.56 注:本基金通过”中国建设银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的备付金,于2019年6月30日的相关余额为人民币7,188.11元(2018年6月30日:人民币56,886,280.85元)。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 其他关联交易事项的说明 无。 期末( 2019年6月30日 )本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:于2019年6月30日,本基金无因认购新发或增发证券而持有的流通受限证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:于2019年6月30日,本基金未持有暂时停牌等流通受限的股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 截止本报告期末2019年6月30日止,本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2019年6月30日止,本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.14.1以公允价值计量的资产和负债 公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下: 第一层次输入值:在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价; 第二层次输入值:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值; 第三层次输入值:相关资产或负债的不可观察输入值。 于2019年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划分为第一层次的余额为人民币77,947,366.57元 ,无划分为第二和第三层次余额。 (a)第二层次的公允价值计量 对于本基金投资的证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃 (包括涨跌停时的交易不活跃) 、或属于非公开发行等情况时,本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关证券公允价值的层次。 (b)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2019年6月30日,本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.2其他金融工具的公允价值 (期末非以公允价值计量的项目) 其他金融工具主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值之间无重大差异。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 77,947,366.57 72.04 其中:股票 77,947,366.57 72.04 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 26,094,736.17 24.12 8 其他各项资产 4,159,338.21 3.84 9 合计 108,201,440.95 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 49,400,312.72 48.04 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 3,408,170.40 3.31 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 18,050,913.00 17.55 K 房地产业 94,554.00 0.09 L 租赁和商务服务业 3,678,354.45 3.58 M 科学研究和技术服务业 1,811,612.00 1.76 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,503,450.00 1.46 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 77,947,366.57 75.81 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 66,500 5,892,565.00 5.73 2 600585 海螺水泥 138,800 5,760,200.00 5.60 3 600887 伊利股份 139,970 4,676,397.70 4.55 4 601398 工商银行 743,600 4,379,804.00 4.26 5 601288 农业银行 1,172,100 4,219,560.00 4.10 6 601888 中国国旅 41,493 3,678,354.45 3.58 7 000661 长春高新 10,600 3,582,800.00 3.48 8 601988 中国银行 951,600 3,558,984.00 3.46 9 600009 上海机场 40,680 3,408,170.40 3.31 10 600276 恒瑞医药 51,100 3,372,600.00 3.28 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于管理人网站的半年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 5,845,596.00 265.35 2 600585 海螺水泥 5,611,253.00 254.72 3 600887 伊利股份 4,473,806.00 203.08 4 601398 工商银行 4,357,496.00 197.80 5 601288 农业银行 4,278,165.00 194.20 6 600276 恒瑞医药 3,762,503.00 170.79 7 601988 中国银行 3,637,112.00 165.10 8 601888 中国国旅 3,524,973.72 160.01 9 000661 长春高新 3,477,634.40 157.86 10 600519 贵州茅台 3,194,661.00 145.02 11 600009 上海机场 3,187,462.00 144.69 12 000651 格力电器 3,001,113.00 136.23 13 600036 招商银行 2,692,998.00 122.25 14 600031 三一重工 2,435,295.00 110.55 15 300122 智飞生物 2,409,511.00 109.38 16 600309 万华化学 2,250,812.70 102.17 17 603288 海天味业 2,204,372.00 100.06 18 300601 康泰生物 2,081,237.00 94.48 19 603899 晨光文具 1,823,584.26 82.78 20 603259 药明康德 1,776,822.03 80.66 21 601012 隆基股份 1,741,548.00 79.06 22 000568 泸州老窖 1,710,213.00 77.63 23 300347 泰格医药 1,486,718.00 67.49 24 603517 绝味食品 1,421,766.00 64.54 25 600132 重庆啤酒 1,420,949.27 64.50 26 600486 扬农化工 1,414,608.00 64.21 27 600436 片仔癀 957,981.00 43.49 28 600660 福耀玻璃 926,340.03 42.05 29 002202 金风科技 872,323.00 39.60 30 600801 华新水泥 766,377.00 34.79 31 000157 中联重科 505,478.00 22.95 32 000333 美的集团 473,714.00 21.50 33 000002 万 科A 229,323.00 10.41 34 300498 温氏股份 212,606.00 9.65 35 000063 中兴通讯 149,279.00 6.78 36 601601 中国太保 145,884.00 6.62 37 600048 保利地产 124,125.00 5.63 38 600837 海通证券 116,886.00 5.31 39 600779 水井坊 113,288.00 5.14 40 300451 创业慧康 112,502.00 5.11 41 300253 卫宁健康 110,263.00 5.01 42 600566 济川药业 104,974.00 4.77 43 300059 东方财富 101,027.00 4.59 44 600584 长电科技 96,409.00 4.38 45 600893 航发动力 92,833.00 4.21 46 600845 宝信软件 85,043.00 3.86 47 601138 工业富联 78,814.00 3.58 48 601688 华泰证券 74,965.00 3.40 49 600977 中国电影 73,891.00 3.35 50 000768 中航飞机 69,515.00 3.16 51 002415 海康威视 69,311.00 3.15 52 002304 洋河股份 69,174.00 3.14 53 002912 中新赛克 68,961.00 3.13 54 000671 阳 光 城 65,867.00 2.99 55 601225 陕西煤业 64,021.00 2.91 56 601088 中国神华 63,674.00 2.89 57 002463 沪电股份 62,360.00 2.83 58 600489 中金黄金 62,343.00 2.83 59 300017 网宿科技 60,922.00 2.77 60 600030 中信证券 60,637.00 2.75 61 601166 兴业银行 58,572.00 2.66 62 002146 荣盛发展 57,690.00 2.62 63 300760 迈瑞医疗 56,124.00 2.55 64 001979 招商蛇口 56,070.00 2.55 65 600487 亨通光电 54,295.00 2.46 66 603986 兆易创新 54,197.00 2.46 67 002155 湖南黄金 52,377.00 2.38 68 000858 五 粮 液 51,596.00 2.34 69 002475 立讯精密 50,119.00 2.28 70 601857 中国石油 49,140.00 2.23 71 600298 安琪酵母 49,092.00 2.23 72 002299 圣农发展 47,262.00 2.15 73 601336 新华保险 46,917.00 2.13 注:“本期累计买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600036 招商银行 2,620,433.00 118.95 2 600276 恒瑞医药 517,820.00 23.51 3 000157 中联重科 515,456.00 23.40 4 300498 温氏股份 223,635.00 10.15 5 000002 万 科A 212,276.46 9.64 6 000063 中兴通讯 183,176.84 8.32 7 601601 中国太保 145,672.00 6.61 8 600779 水井坊 141,527.00 6.42 9 600519 贵州茅台 138,720.00 6.30 10 300451 创业慧康 135,936.00 6.17 11 300253 卫宁健康 133,925.84 6.08 12 600837 海通证券 129,464.24 5.88 13 600030 中信证券 127,785.86 5.80 14 600845 宝信软件 121,765.40 5.53 15 300059 东方财富 121,359.00 5.51 16 000568 泸州老窖 120,270.70 5.46 17 600048 保利地产 118,528.00 5.38 18 002044 美年健康 109,574.84 4.97 19 002912 中新赛克 104,743.55 4.75 20 600489 中金黄金 104,034.00 4.72 21 600893 航发动力 101,068.00 4.59 22 600977 中国电影 99,818.00 4.53 23 600009 上海机场 92,871.64 4.22 24 600584 长电科技 92,193.00 4.18 25 600566 济川药业 90,625.23 4.11 26 002415 海康威视 88,408.12 4.01 27 300017 网宿科技 88,001.90 3.99 28 601688 华泰证券 83,168.44 3.78 29 601318 中国平安 81,983.00 3.72 30 600547 山东黄金 81,234.00 3.69 31 000768 中航飞机 77,350.45 3.51 32 601138 工业富联 75,182.00 3.41 33 002304 洋河股份 72,209.48 3.28 34 002508 老板电器 72,193.50 3.28 35 002463 沪电股份 70,517.10 3.20 36 000858 五 粮 液 68,861.00 3.13 37 000671 阳 光 城 67,729.00 3.07 38 603986 兆易创新 66,466.04 3.02 39 000333 美的集团 66,331.31 3.01 40 600487 亨通光电 63,080.20 2.86 41 601088 中国神华 60,975.92 2.77 42 002146 荣盛发展 60,094.00 2.73 43 601225 陕西煤业 59,954.00 2.72 44 300383 光环新网 59,447.80 2.70 45 300271 华宇软件 58,803.51 2.67 46 601877 正泰电器 58,161.26 2.64 47 600305 恒顺醋业 55,712.19 2.53 48 601166 兴业银行 54,903.00 2.49 49 001979 招商蛇口 54,827.00 2.49 50 002475 立讯精密 53,636.00 2.43 51 000651 格力电器 52,864.41 2.40 52 300760 迈瑞医疗 52,741.86 2.39 53 600570 恒生电子 51,871.00 2.35 54 002155 湖南黄金 51,362.00 2.33 55 601988 中国银行 49,312.00 2.24 56 601186 中国铁建 49,298.08 2.24 57 601857 中国石油 49,169.00 2.23 58 600298 安琪酵母 48,857.00 2.22 59 600498 烽火通信 46,165.41 2.10 60 600038 中直股份 45,417.00 2.06 注:“本期累计卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 84,612,617.89 卖出股票收入(成交)总额 10,402,206.94 注:“买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证投资。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与国债期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,717.57 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 6,767.62 5 应收申购款 4,150,853.02 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,159,338.21 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 728 135,103.15 969,433.28 0.99% 97,385,658.44 99.01% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 12,906.94 0.0131% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 0 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2018年2月7日 )基金份额总额 204,669,321.60 本报告期期初基金份额总额 2,685,888.40 本报告期期间基金总申购份额 96,899,088.46 减:本报告期期间基金总赎回份额 1,229,885.14 本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 98,355,091.72 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2019年4月12日,民生加银基金管理有限公司聘任李操纲先生为总经理,董事长张焕南先生不再代行总经理职务。 托管人中国建设银行2019年6月4日发布公告,聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司资产托管业务部总经理。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略没有改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受监管部门稽查或处罚的情形。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 东北证券股份有限公司 3 66,865,014.74 70.37% 48,759.04 66.54% 本报告期新增上海和深圳各一个交易单元- 光大证券股份有限公司 1 10,887,672.79 11.46% 10,140.01 13.84% - 东吴证券股份有限公司 1 5,932,857.95 6.24% 5,525.21 7.54% - 华创证券有限责任公司 1 3,991,605.80 4.20% 2,041.02 2.79% - 申万宏源证券有限公司 2 2,328,982.29 2.45% 2,168.80 2.96% - 广发证券股份有限公司 1 2,152,626.94 2.27% 2,004.45 2.74% - 中信建投证券股份有限公司 3 1,849,314.76 1.95% 1,722.23 2.35% - 国信证券股份有限公司 1 863,485.86 0.91% 804.22 1.10% - 国金证券股份有限公司 2 89,263.70 0.09% 63.45 0.09% - 中国国际金融股份有限公司 2 54,000.00 0.06% 50.29 0.07% - 天风证券股份有限公司 2 - - - - - 英大证券有限责任公司 1 - - - - - 渤海证券股份有限公司 1 - - - - 本报告期新增一个深圳交易单元- 民生证券股份有限公司 1 - - - - - 国联证券股份有限公司 1 - - - - - 华泰证券股份有限公司 3 - - - - 本报告期新增一个深圳交易单元- 海通证券股份有限公司 1 - - - - - 安信证券股份有限公司 2 - - - - - 招商证券股份有限公司 1 - - - - - 川财证券有限责任公司 2 - - - - 本报告期新增一个上海交易单元- 中国银河证券股份有限公司 2 - - - - - 东兴证券股份有限公司 1 - - - - - 浙商证券股份有限公司 2 - - - - - 平安证券股份有限公司 1 - - - - - 东方证券股份有限公司 1 - - - - - 方正证券股份有限公司 1 - - - - - 西南证券股份有限公司 1 - - - - - 中泰证券股份有限公司 1 - - - - - 国泰君安证券股份有限公司 1 - - - - - 中信证券股份有限公司 3 - - - - - 兴业证券股份有限公司 1 - - - - - 中银国际证券股份有限公司 2 - - - - - 长江证券股份有限公司 1 - - - - - 国海证券股份有限公司 2 - - - - - 太平洋证券股份有限公司 2 - - - - - 新时代证券股份有限公司 2 - - - - - 国盛证券有限责任公司 2 - - - - - 西藏东方财富证券股份有限公司 1 - - - - - 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 东北证券股份有限公司 - - - - - - 光大证券股份有限公司 - - - - - - 东吴证券股份有限公司 - - - - - - 华创证券有限责任公司 - - - - - - 申万宏源证券有限公司 - - - - - - 广发证券股份有限公司 - - - - - - 中信建投证券股份有限公司 - - - - - - 国信证券股份有限公司 - - - - - - 国金证券股份有限公司 - - - - - - 中国国际金融股份有限公司 - - - - - - 天风证券股份有限公司 - - - - - - 英大证券有限责任公司 - - - - - - 渤海证券股份有限公司 - - - - - - 民生证券股份有限公司 - - - - - - 国联证券股份有限公司 - - - - - - 华泰证券股份有限公司 - - - - - - 海通证券股份有限公司 - - - - - - 安信证券股份有限公司 - - - - - - 招商证券股份有限公司 - - - - - - 川财证券有限责任公司 - - - - - - 中国银河证券股份有限公司 - - - - - - 东兴证券股份有限公司 - - - - - - 浙商证券股份有限公司 - - - - - - 平安证券股份有限公司 - - - - - - 东方证券股份有限公司 - - - - - - 方正证券股份有限公司 - - - - - - 西南证券股份有限公司 - - - - - - 中泰证券股份有限公司 - - - - - - 国泰君安证券股份有限公司 - - - - - - 中信证券股份有限公司 - - - - - - 兴业证券股份有限公司 - - - - - - 中银国际证券股份有限公司 - - - - - - 长江证券股份有限公司 - - - - - - 国海证券股份有限公司 - - - - - - 太平洋证券股份有限公司 - - - - - - 新时代证券股份有限公司 - - - - - - 国盛证券有限责任公司 - - - - - - 西藏东方财富证券股份有限公司 - - - - - - 注:由于四舍五入的原因,百分比分项之和与合计可能有尾差。 ①为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即: ⅰ实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币; ⅱ研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为基金提供高质量的资讯服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告、市场数据统计及其它专门报告等,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告; ⅲ财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定; ⅳ经营行为规范,内部管理规范、严格,具备健全的内部控制制度,并能满足基金运作高度保密的要求; ⅴ具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理基金进行证券交易的要求,并能为基金提供全面的信息服务。 ②券商专用交易单元选择程序: ⅰ投研能力打分:由投资、研究、交易部相关人员对券商投研及综合能力进行打分,填写《券商评价表》 ⅱ指定租用方案:由交易部根据评价结果,结合公司租用席位要求制定具体的席 位租用方案; ⅲ公司领导审批:公司领导对席位租用方案进行审批或提供修改意见; ⅳ交易部洽谈:交易部指派专人就租用事宜等业务与券商一并进行洽谈,并起草相关书面协议; ⅴ律师审议:席位租用协议交公司监察稽核部的律师进行法律审计; vi交易部经办:席位租用协议生效后,由交易部专人与券商进行联系,具体办理租用手续; vii连通测试:信息技术部接到交易部通知后,将联络券商技术人员对租用席位进行连通等方面的测试; viii通知托管行:信息技术部测试通过后,应及时通知投资部、交易部及运营部,由运营部通知托管行有关席位的具体信息; ix席位启用:交易席位正式使用,投资部、交易部、运营部有关人员须提前做好席位启用的准备工作。 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。 ③本基金本期新增东北证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、川财证券有限责任公司以及渤海证券股份有限公司交易单元作为本基金的交易单元。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 - - - - - - - 个人 1 20190621~20190627 0.00 19,367,615.72 0.00 19,367,615.72 19.69% 2 20190619~20190620 0.00 14,630,803.75 0.00 14,630,803.75 14.88% 3 20190619~20190620 0.00 9,753,706.59 0.00 9,753,706.59 9.92% 4 20190101~20190605 889,598.06 0.00 0.00 889,598.06 0.90% - - - - - - - - 产品特有风险 1、大额赎回风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的20%,则面临大额赎回的情况,可能导致: (1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动性风险;如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回,如果连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响; (2)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作和收益水平; (3)因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,导致基金净值出现较大波动; (4)基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略; (5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。 2、大额申购风险 若投资者大额申购,基金所投资的标的资产未及时准备,导致净值涨幅可能会因此降低。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 民生加银基金管理有限公司 2019年8月23日