九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要
2019-08-23 文字大小 【 】 【打印
            
基金管理人:九泰基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 送出日期:2019年8月23日 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 基金简介 基金基本情况 基金简称 九泰天宝混合 基金主代码 000892 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年7月23日 基金管理人 九泰基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 144,173,087.23份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称: 九泰天宝混合A 九泰天宝混合C 下属分级基金的交易代码: 000892 002028 报告期末下属分级基金的份额总额 1,744,512.54份 142,428,574.69份 基金产品说明 投资目标 通过灵活的资产配置策略和积极主动的投资管理,在有效控制组合风险的前提下,力争为投资者获取长期稳健的投资回报。 投资策略 本基金重点关注在中国经济结构优化、产业结构升级或技术创新过程中成长性确定且估值合理的上市公司、价值被严重低估的传统行业的上市公司,以及上市公司事件驱动带来的投资机会。通过对宏观经济环境、财政及货币政策、资金供需情况等因素的综合分析进行大类资产配置;通过定性分析方法和定量分析方法相结合的策略进行股票投资;通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势进行债券投资。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40% 风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金,一般情况下其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于较高风险收益特征的证券投资基金品种。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 九泰基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 陈沛 贺倩 联系电话 010-57383999 010-66060069 电子邮箱 chenpei@jtamc.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-628-0606 95599 传真 010-57383966 010-68121816 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jtamc.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 基金级别 九泰天宝混合A 九泰天宝混合C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年1月1日 - 2019年6月30日) 报告期(2019年1月1日 - 2019年6月30日) 本期已实现收益 -110,375.30 1,330,885.35 本期利润 -59,346.69 5,060,143.00 加权平均基金份额本期利润 -0.0356 0.1775 本期基金份额净值增长率 -4.45% -4.53% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.0731 0.0720 期末基金资产净值 1,948,984.46 158,966,053.78 期末基金份额净值 1.117 1.116 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字; 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。表中的“期末”均指本报告期最后一日,即6 月30 日。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 九泰天宝混合A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 2.95% 0.69% 3.50% 0.68% -0.55% 0.01% 过去三个月 -2.10% 0.68% -0.39% 0.90% -1.71% -0.22% 过去六个月 -4.45% 0.61% 16.57% 0.92% -21.02% -0.31% 过去一年 -2.95% 0.48% 8.56% 0.91% -11.51% -0.43% 过去三年 16.39% 0.99% 17.92% 0.66% -1.53% 0.33% 自基金合同生效起至今 24.19% 0.88% 3.67% 0.85% 20.52% 0.03% 九泰天宝混合C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 2.86% 0.68% 3.50% 0.68% -0.64% 0.00% 过去三个月 -2.19% 0.67% -0.39% 0.90% -1.80% -0.23% 过去六个月 -4.53% 0.61% 16.57% 0.92% -21.10% -0.31% 过去一年 -2.28% 0.48% 8.56% 0.91% -10.84% -0.43% 过去三年 17.17% 1.04% 17.92% 0.66% -0.75% 0.38% 自基金合同生效起至今 19.08% 0.94% 8.55% 0.75% 10.53% 0.19% 注:本报告期内,在2019.1.1-2019.4.18期间,C类份额为0,该阶段按A类份额净值披露作为参考净值;2019.4.19-2019.6.30,C类份额不为0,该阶段以C类实际份额净值进行计算。 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较   注:1.本基金合同于2015年7月23日生效,截至本报告期末,本基金合同生效已满一年,距建仓期结束已满一年。 2.根据基金合同的规定,自本基金合同生效之日起6个月内基金的投资比例需符合基金合同要求。本基金建仓期结束时,各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。 3.本报告期内,在2019.1.1-2019.4.18期间,C类份额为0,该阶段按A类份额净值披露作为参考净值;2019.4.19-2019.6.30,C类份额不为0,该阶段以C类实际份额净值进行计算。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 九泰基金管理有限公司经中国证监会证监许可【2014】650号文批准,于2014年7月3日正式成立,现注册资本3亿元人民币,其中昆吾九鼎投资管理有限公司、同创九鼎投资管理集团股份有限公司、拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司和九州证券股份有限公司分别占注册资本26%、25%、25%和24%的股权。 九泰基金坚持“持有人利益优先”和“风控第一”原则,以“大资管”时代金融资本市场改革发展为契机,积极推动业务和产品创新,不断探索新的商业模式,打造九泰基金差异化的竞争优势。 作为首家PE投资管理机构发起设立的公募基金管理公司,九泰基金将延续股东方的长期投资、价值投资的经营理念,在公募行业建立有效的公司治理和激励约束机制,引入私募合伙人创业文化和经营理念,培育企业内生发展动力,以“平台”思维和“跨界”理念打造不同于传统公募基金的业务发展模式。 截至本报告期末(2019年6月30日),基金管理人共管理15只开放式证券投资基金,包括九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金、九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金、九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金、九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金、九泰日添金货币市场基金、九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金、九泰久稳灵活配置混合型证券投资基金、九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金、九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金、九泰盈华量化灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金、九泰久益灵活配置混合型证券投资基金、九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型证券投资基金,证券投资基金规模约为59.55亿元。 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘勇 基金经理、绝对收益部副总经理 2018年10月31日 - 9 北京大学金融数学系学士、硕士,中国籍,具有基金从业资格,9年证券从业经验。历任博时基金固定收益部研究员、博时基金固定收益部基金经理助理。2015年5月加入九泰基金管理有限公司,曾任九泰久鑫债券型证券投资基金(2018年11月26日至2019年3月22日)的基金经理,现任绝对收益部副总经理,九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金(2018年10月31日至今)、九泰日添金货币市场基金(2018年11月26日至今)、九泰久稳灵活配置混合型证券投资基金(原九泰久稳保本混合型证券投资基金,2018年11月26日至今)的基金经理。 注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期和离职日期均指公司相关公告中披露的日期。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度的规定。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合,在不同时间窗下(1日内、3日内、5日内)的半年度同向交易价差进行了专项分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为,报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易所公开竞价的同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金在分析各大类资产风险收益水平的基础上,进行组合配置。本基金密切关注经济基本面和政策面的变化以及资金面的走向,判断各大类资产的价格走势,把握投资机会。上半年我们增持了蓝筹股。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末九泰天宝混合A基金份额净值为1.117元,本报告期基金份额净值增长率为-4.45%;截至本报告期末九泰天宝混合C基金份额净值为1.116元,本报告期基金份额净值增长率为-4.53%;同期业绩比较基准收益率为16.57%。 注:本报告期内,在2019.1.1-2019.4.18期间,C类份额为0,该阶段按A类份额净值披露作为参考净值;2019.4.19-2019.6.30,C类份额不为0,该阶段以C类实际份额净值进行计算。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来,我们认为蓝筹股代表的核心资产仍然是组合配置的压舱石,科技股则代表了未来发展的方向,也是值得配置的资产。利率债性价比不高,信用债则需要等待违约潮的渡过以及违约处置机制的完善。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及本基金合同约定,本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度,明确了基金估值的程序和技术,建立了估值委员会,健全了估值决策体系。本基金管理人在具体的基金估值业务执行上,在遵守中国证监会相关规定和基金合同的同时,参考了行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据,以确保基金估值的公平、合理。 本基金管理人制定的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。对下属管理的不同基金持有的具有相同特征的同一投资品种的估值原则、程序及技术保持一致(中国证监会规定的特殊品种除外)。 本基金管理人设立了由督察长、估值业务分管高管、研究业务分管高管、风险管理部、研究发展部、基金运营部等部门负责人组成的基金估值委员会,负责制定或完善估值政策、估值程序,定期复核和审阅估值程序和技术的适用性,以确保相关估值程序和技术不存在重大缺陷。委员会成员均具有多年证券、基金从业经验,具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。 基金经理参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和负责本基金审计业务的会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。托管人在复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格之前,应认真审阅基金管理人采用的估值原则及技术。当对估值原则及技术有异议时,托管人有义务要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。本基金管理人当发生改变估值技术,导致基金资产净值的变化在0.25%以上的情况时,将所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见。此外,会计师事务所出具审计报告时,对报告期间基金的估值技术及其重大变化,特别是对估值的适当性,采用外部信息进行估值的客观性和可靠性程度,以及相关披露的充分性和及时性等发表意见。上述参与估值流程的各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。同时与中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定分别提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票流动性折扣数据。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据法律法规、基金合同及基金的实际运作情况,本基金于本报告期内未进行利润分配。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金报告期内出现超过连续60个工作日(1月2日-4月23日)基金资产净值低于5000万元的情形,已向中国证监会报告并提出解决方案;本基金报告期内出现连续20个工作日(3月6日-4月23日)基金份额持有人数量不满200人的情形。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—九泰基金管理有限公司2019年1月1日至2019年6月30日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 九泰基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为,九泰基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。 半年度财务会计报告(未经审计) 资产负债表 会计主体:九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日: 2019年6月30日 单位:人民币元 资 产 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 资 产: 银行存款 4,900,849.89 1,841,243.10 结算备付金 239,319.35 - 存出保证金 19,613.50 2,398.96 交易性金融资产 108,688,749.80 - 其中:股票投资 105,340,760.20 - 基金投资 - - 债券投资 3,347,989.60 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 47,620,213.50 - 应收证券清算款 - - 应收利息 86,693.05 369.29 应收股利 - - 应收申购款 11,982.58 - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 161,567,421.67 1,844,011.35 负债和所有者权益 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 287,000.00 - 应付证券清算款 26,240.48 - 应付赎回款 181,968.13 - 应付管理人报酬 68,752.27 1,216.90 应付托管费 12,891.04 228.14 应付销售服务费 16,826.34 - 应付交易费用 44,416.21 - 应交税费 0.07 - 应付利息 0.03 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 14,288.86 27,000.00 负债合计 652,383.43 28,445.04 所有者权益: 实收基金 144,173,087.23 1,553,366.27 未分配利润 16,741,951.01 262,200.04 所有者权益合计 160,915,038.24 1,815,566.31 负债和所有者权益总计 161,567,421.67 1,844,011.35 注:报告截止日2019年6月30日,九泰天宝混合A份额净值为1.117元,九泰天宝混合C份额净值为1.116元;基金份额总额为144,173,087.23份,九泰天宝混合 A份额为1,744,512.54份,九泰天宝混合C份额为142,428,574.69份。 利润表 会计主体:九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日 单位:人民币元 项 目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 一、收入 5,322,510.01 -6,566,416.53 1.利息收入 234,810.59 923,902.29 其中:存款利息收入 33,944.20 46,392.04 债券利息收入 93,083.94 636,069.76 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 107,782.45 241,440.49 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 1,305,578.59 -14,535,480.92 其中:股票投资收益 759,246.11 -14,448,474.12 基金投资收益 - - 债券投资收益 -14,140.70 -86,473.14 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 560,473.18 -533.66 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 3,780,286.26 6,941,225.67 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 1,834.57 103,936.43 减:二、费用 321,713.70 1,016,410.01 1.管理人报酬 129,978.91 441,121.49 2.托管费 24,371.06 82,710.31 3.销售服务费 30,639.58 107,690.20 4.交易费用 103,591.51 218,162.69 5.利息支出 4,947.99 63,348.49 其中:卖出回购金融资产支出 4,947.99 63,348.49 6.税金及附加 - 1,376.47 7.其他费用 28,184.65 102,000.36 三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列) 5,000,796.31 -7,582,826.54 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 5,000,796.31 -7,582,826.54 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 1,553,366.27 262,200.04 1,815,566.31 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 5,000,796.31 5,000,796.31 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) 142,619,720.96 11,478,954.66 154,098,675.62 其中:1.基金申购款 198,879,484.51 16,280,482.47 215,159,966.98 2.基金赎回款 -56,259,763.55 -4,801,527.81 -61,061,291.36 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 144,173,087.23 16,741,951.01 160,915,038.24 项目 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 157,413,408.62 33,739,388.35 191,152,796.97 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -7,582,826.54 -7,582,826.54 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) -146,665,362.27 -24,615,940.90 -171,281,303.17 其中:1.基金申购款 472,939.62 109,273.13 582,212.75 2.基金赎回款 -147,138,301.89 -24,725,214.03 -171,863,515.92 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 10,748,046.35 1,540,620.91 12,288,667.26 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______卢伟忠______ ______严军______ ____荣静____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人九泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法规的规定,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]1135号文注册并公开发行。本基金为契约型开放式证券投资基金,存续期限为不定期。首次设立募集基金份额为215,255,863.06份,经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)验证。基金合同于2015年7月23日正式生效。本基金的基金管理人和注册登记机构均为九泰基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据《关于九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金增加C类份额并修改基金合同的公告》,本基金管理人九泰基金管理有限公司经与本基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,决定于2015年11月14日起增设本基金的C类基金份额,增设的C类基金份额不收取投资者认购、申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费。 根据《九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金基金合同》,本基金根据销售服务费、赎回费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用的,称为A类基金份额;不收取认购、申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。本基金A类基金份额、C类基金份额单独设置基金代码,分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、修改后的基金合同及《九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板股票及其他经中国证监会核准发行的股票),债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、中小企业私募债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产,权证,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的业绩比较基准是:沪深300指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日至2019年6月30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告所采用的会计政策、会计估计相一致。 差错更正的说明 本基金无需说明的重大会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税;2018年1月1日起,公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为,以基金管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税; (2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税; (3)对基金所持上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,其股息红利所得暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税; (4)对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税,暂不缴纳企业所得税; (5)对于基金从事A股买卖,出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税,对受让方不再缴纳印花税; (6)按实缴增值税的7%计缴城市建设维护税,按实缴增值税的3%计缴教育费附加,此外还按实缴增值税的2%计缴地方教育费附加。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 九泰基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司 基金托管人 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。 关联方报酬 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 129,978.91 441,121.49 其中:支付销售机构的客户维护费 2,139.28 3,552.21 注:基金的管理费按前一日基金资产净值的0.8%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.8%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 24,371.06 82,710.31 注:基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 九泰天宝混合A 九泰天宝混合C 合计 九泰基金管理有限公司 - 30,639.58 30,639.58 合计 - 30,639.58 30,639.58 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 九泰天宝混合A 九泰天宝混合C 合计 九泰基金管理有限公司 - 107,690.20 107,690.20 合计 - 107,690.20 107,690.20 注:本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.20%。本基金C类基金份额的销售服务费按前一日该类基金资产净值的0.20%的年费率逐日计提。计算方法如下: H=E×0.20%/当年天数 H为C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E为C 类基金份额前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付至登记机构,由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金于本报告期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行股份有限公司 4,900,849.89 19,391.89 12,696,933.11 41,945.26 注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管,按银行同业利率或约定利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。 期末(2019年6月30日)本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有认购新发/增发的流通受限证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2019年6月30日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额287,000.00元,其中R-007卖出回购证券款余额为86,000.00元,于2019年7月3日到期;R-004卖出回购证券款余额为201,000.00元,于2019年7月1日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项和其他金融负债,其账面价值接近于公允价值。 (b) 以公允价值计量的金融工具 (i) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性,被划分为三个层次: 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价; 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值; 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 (ii) 各层次金融工具公允价值 于2019年6月30日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次105,340,760.20元,第二层次3,347,989.60元,无属于第三层次的余额。(2018年12月31日本基金未持有的以公允价值计量的金融工具)。 (iii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第二层次或第三层次,上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层次。 (iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 105,340,760.20 65.20 其中:股票 105,340,760.20 65.20 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,347,989.60 2.07 其中:债券 3,347,989.60 2.07 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 47,620,213.50 29.47 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 5,140,169.24 3.18 8 其他各项资产 118,289.13 0.07 9 合计 161,567,421.67 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 4,220,429.00 2.62 C 制造业 28,323,778.00 17.60 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 4,554,076.00 2.83 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 1,040,004.00 0.65 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,080,464.00 0.67 J 金融业 61,497,794.00 38.22 K 房地产业 2,824,305.00 1.76 L 租赁和商务服务业 1,626,550.20 1.01 M 科学研究和技术服务业 173,360.00 0.11 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 105,340,760.20 65.46 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 155,000 13,734,550.00 8.54 2 600519 贵州茅台 8,800 8,659,200.00 5.38 3 600036 招商银行 194,300 6,990,914.00 4.34 4 601398 工商银行 885,500 5,215,595.00 3.24 5 601166 兴业银行 273,800 5,007,802.00 3.11 6 600276 恒瑞医药 58,500 3,861,000.00 2.40 7 600887 伊利股份 115,000 3,842,150.00 2.39 8 600030 中信证券 149,000 3,547,690.00 2.20 9 601601 中国太保 95,900 3,501,309.00 2.18 10 601328 交通银行 517,500 3,167,100.00 1.97 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于管理人网站的半年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 16,290,889.01 897.29 2 600519 贵州茅台 10,832,406.02 596.64 3 600036 招商银行 9,152,392.54 504.11 4 601166 兴业银行 6,486,207.46 357.26 5 601398 工商银行 6,377,411.00 351.26 6 600887 伊利股份 4,839,884.00 266.58 7 600276 恒瑞医药 4,701,321.87 258.95 8 601601 中国太保 4,544,147.00 250.29 9 600030 中信证券 4,321,509.00 238.03 10 601328 交通银行 4,282,689.00 235.89 11 600016 民生银行 3,835,205.06 211.24 12 600000 浦发银行 3,376,670.51 185.98 13 601668 中国建筑 3,012,926.60 165.95 14 601628 中国人寿 2,939,573.00 161.91 15 601336 新华保险 2,913,501.66 160.47 16 600837 海通证券 2,382,504.00 131.23 17 600104 上汽集团 2,335,693.00 128.65 18 600048 保利地产 2,249,270.00 123.89 19 600585 海螺水泥 2,035,236.00 112.10 20 601988 中国银行 2,002,566.00 110.30 21 601888 中国国旅 1,944,899.97 107.12 22 601766 中国中车 1,942,047.00 106.97 23 601211 国泰君安 1,849,244.00 101.85 24 600028 中国石化 1,758,336.00 96.85 25 600031 三一重工 1,711,899.00 94.29 26 601688 华泰证券 1,585,502.00 87.33 27 601229 上海银行 1,570,285.00 86.49 28 600309 万华化学 1,554,068.50 85.60 29 601818 光大银行 1,552,893.00 85.53 30 601088 中国神华 1,542,115.00 84.94 31 600690 海尔智家 1,489,234.00 82.03 32 600050 中国联通 1,440,160.00 79.32 33 600019 宝钢股份 1,415,287.00 77.95 34 601857 中国石油 1,405,031.00 77.39 35 600340 华夏幸福 1,344,224.00 74.04 36 601939 建设银行 1,232,620.00 67.89 37 601390 中国中铁 1,203,485.33 66.29 38 601989 中国重工 1,167,630.00 64.31 39 601186 中国铁建 1,129,487.00 62.21 40 603993 洛阳钼业 702,705.00 38.70 41 601800 中国交建 650,908.00 35.85 42 600703 三安光电 624,073.00 34.37 43 600029 南方航空 615,230.00 33.89 44 601111 中国国航 603,681.00 33.25 45 600196 复星医药 585,185.00 32.23 46 600547 山东黄金 362,871.00 19.99 47 601138 工业富联 354,700.00 19.54 48 300724 捷佳伟创 310,596.00 17.11 49 002875 安奈儿 301,801.00 16.62 50 601006 大秦铁路 262,651.00 14.47 51 300416 苏试试验 226,092.00 12.45 52 601319 中国人保 221,112.00 12.18 53 603959 百利科技 219,143.00 12.07 54 603259 药明康德 213,867.00 11.78 55 601021 春秋航空 205,666.00 11.33 56 300661 圣邦股份 204,432.00 11.26 57 002293 罗莱生活 203,196.00 11.19 58 601169 北京银行 190,077.00 10.47 59 601066 中信建投 187,625.00 10.33 60 603081 大丰实业 180,863.00 9.96 61 002624 完美世界 180,731.00 9.95 62 002947 恒铭达 180,438.00 9.94 63 000697 炼石航空 180,154.00 9.92 64 600705 中航资本 179,935.00 9.91 65 600859 王府井 179,850.00 9.91 66 000166 申万宏源 179,800.00 9.90 67 300059 东方财富 179,740.00 9.90 68 603712 七一二 178,741.00 9.84 69 601099 太平洋 178,350.00 9.82 70 002466 天齐锂业 177,839.00 9.80 71 002757 南兴股份 172,874.00 9.52 72 603131 上海沪工 172,234.00 9.49 73 300667 必创科技 171,821.00 9.46 74 000888 峨眉山A 171,350.00 9.44 75 002677 浙江美大 170,688.00 9.40 76 002342 巨力索具 170,206.00 9.37 77 002032 苏泊尔 169,088.30 9.31 78 000887 中鼎股份 168,000.00 9.25 79 300454 深信服 166,600.00 9.18 80 000725 京东方A 157,751.00 8.69 81 603110 东方材料 157,654.00 8.68 82 300089 文化长城 154,996.00 8.54 83 000550 江铃汽车 142,396.02 7.84 84 603520 司太立 141,072.00 7.77 85 603876 鼎胜新材 140,113.00 7.72 86 300634 彩讯股份 139,489.00 7.68 87 603505 金石资源 139,482.00 7.68 88 002607 中公教育 139,451.00 7.68 89 603823 百合花 139,350.00 7.68 90 300068 南都电源 139,104.00 7.66 91 002933 新兴装备 137,320.00 7.56 92 300684 中石科技 136,900.00 7.54 93 300748 金力永磁 127,632.00 7.03 94 300322 硕贝德 125,190.00 6.90 95 002583 海能达 125,156.00 6.89 96 002494 华斯股份 125,130.00 6.89 97 000333 美的集团 117,265.00 6.46 98 002027 分众传媒 106,274.00 5.85 99 601225 陕西煤业 90,754.00 5.00 100 300570 太辰光 88,962.00 4.90 101 300633 开立医疗 88,943.00 4.90 102 000735 罗牛山 88,708.00 4.89 103 002907 华森制药 88,532.00 4.88 104 300021 大禹节水 88,504.00 4.87 105 300232 洲明科技 87,856.00 4.84 106 600779 水井坊 87,099.00 4.80 107 300722 新余国科 86,813.00 4.78 108 300559 佳发教育 86,695.00 4.78 109 603301 振德医疗 86,640.00 4.77 110 603214 爱婴室 86,520.00 4.77 111 600436 片仔癀 84,009.00 4.63 112 002575 群兴玩具 69,938.00 3.85 113 000070 特发信息 68,884.00 3.79 114 600741 华域汽车 68,756.00 3.79 115 600606 绿地控股 54,616.00 3.01 116 601566 九牧王 48,986.00 2.70 117 002415 海康威视 45,438.00 2.50 118 000858 五粮液 43,224.00 2.38 119 000625 长安汽车 42,934.00 2.36 120 600660 福耀玻璃 42,822.00 2.36 121 002394 联发股份 42,603.00 2.35 122 002083 孚日股份 39,242.00 2.16 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 3,654,973.00 201.31 2 600519 贵州茅台 2,868,728.00 158.01 3 600036 招商银行 2,215,743.00 122.04 4 601166 兴业银行 1,425,269.00 78.50 5 601398 工商银行 1,293,972.00 71.27 6 601601 中国太保 1,213,919.00 66.86 7 600030 中信证券 1,209,542.00 66.62 8 600887 伊利股份 1,177,244.92 64.84 9 600276 恒瑞医药 1,147,712.00 63.22 10 601328 交通银行 1,071,919.00 59.04 11 600016 民生银行 890,952.00 49.07 12 601336 新华保险 826,579.05 45.53 13 601628 中国人寿 824,996.00 45.44 14 600000 浦发银行 775,398.00 42.71 15 600104 上汽集团 721,091.00 39.72 16 601668 中国建筑 696,143.00 38.34 17 601988 中国银行 517,174.00 28.49 18 600048 保利地产 514,606.00 28.34 19 601888 中国国旅 498,013.00 27.43 20 600585 海螺水泥 485,049.00 26.72 21 601211 国泰君安 451,115.38 24.85 22 601766 中国中车 445,976.00 24.56 23 600028 中国石化 439,892.00 24.23 24 600837 海通证券 410,760.00 22.62 25 601688 华泰证券 394,574.00 21.73 26 600309 万华化学 385,996.00 21.26 27 600690 海尔智家 374,739.00 20.64 28 600547 山东黄金 372,012.00 20.49 29 601229 上海银行 363,879.00 20.04 30 600050 中国联通 353,753.00 19.48 31 601818 光大银行 348,854.00 19.21 32 601857 中国石油 331,588.00 18.26 33 600019 宝钢股份 330,635.00 18.21 34 601088 中国神华 325,300.00 17.92 35 600340 华夏幸福 324,010.00 17.85 36 300724 捷佳伟创 314,630.00 17.33 37 601939 建设银行 313,705.00 17.28 38 002875 安奈儿 288,232.00 15.88 39 601989 中国重工 284,327.00 15.66 40 600031 三一重工 277,427.00 15.28 41 601390 中国中铁 276,839.00 15.25 42 601006 大秦铁路 265,610.00 14.63 43 601186 中国铁建 254,877.00 14.04 44 300416 苏试试验 224,758.00 12.38 45 601021 春秋航空 222,022.00 12.23 46 603959 百利科技 212,055.00 11.68 47 002293 罗莱生活 200,907.00 11.07 48 300661 圣邦股份 197,754.00 10.89 49 603712 七一二 186,878.00 10.29 50 601169 北京银行 185,947.00 10.24 51 002947 恒铭达 181,640.00 10.00 52 000697 炼石航空 181,409.00 9.99 53 603131 上海沪工 181,315.00 9.99 54 600859 王府井 180,493.00 9.94 55 603081 大丰实业 180,320.00 9.93 56 002466 天齐锂业 177,576.00 9.78 57 000887 中鼎股份 177,520.00 9.78 58 000166 申万宏源 172,980.00 9.53 59 002624 完美世界 172,162.00 9.48 60 002757 南兴股份 172,120.00 9.48 61 000888 峨眉山A 170,360.00 9.38 62 002677 浙江美大 170,287.00 9.38 63 300059 东方财富 170,280.00 9.38 64 600705 中航资本 168,990.00 9.31 65 601099 太平洋 168,100.00 9.26 66 002342 巨力索具 167,610.00 9.23 67 300454 深信服 167,292.00 9.21 68 300667 必创科技 166,710.00 9.18 69 002032 苏泊尔 165,136.00 9.10 70 603993 洛阳钼业 164,760.00 9.07 71 603110 东方材料 162,100.00 8.93 72 000725 京东方A 160,104.00 8.82 73 300089 文化长城 157,398.00 8.67 74 600029 南方航空 150,367.00 8.28 75 601800 中国交建 149,467.00 8.23 76 300068 南都电源 148,258.00 8.17 77 600196 复星医药 148,012.00 8.15 78 000550 江铃汽车 145,662.00 8.02 79 002607 中公教育 142,912.00 7.87 80 300684 中石科技 142,370.00 7.84 81 603520 司太立 140,472.00 7.74 82 002933 新兴装备 140,198.00 7.72 83 603505 金石资源 138,334.00 7.62 84 300322 硕贝德 137,035.00 7.55 85 603823 百合花 135,903.00 7.49 86 603876 鼎胜新材 132,164.00 7.28 87 300634 彩讯股份 131,433.00 7.24 88 002494 华斯股份 124,798.00 6.87 89 002583 海能达 122,094.00 6.72 90 300748 金力永磁 120,642.00 6.64 91 600703 三安光电 119,077.00 6.56 92 000333 美的集团 113,384.00 6.25 93 002027 分众传媒 105,660.00 5.82 94 601111 中国国航 100,938.00 5.56 95 002907 华森制药 89,801.00 4.95 96 300570 太辰光 89,661.00 4.94 97 000735 罗牛山 87,100.00 4.80 98 601225 陕西煤业 86,992.00 4.79 99 601138 工业富联 86,971.00 4.79 100 300232 洲明科技 86,768.00 4.78 101 300021 大禹节水 86,728.00 4.78 102 300633 开立医疗 85,840.00 4.73 103 603301 振德医疗 85,512.00 4.71 104 600779 水井坊 85,071.00 4.69 105 300722 新余国科 84,480.00 4.65 106 603214 爱婴室 83,880.00 4.62 107 300559 佳发教育 82,302.00 4.53 108 600436 片仔癀 81,292.00 4.48 109 000070 特发信息 72,726.00 4.01 110 002575 群兴玩具 72,443.00 3.99 111 600741 华域汽车 70,530.00 3.88 112 600606 绿地控股 52,997.00 2.92 113 603259 药明康德 50,579.00 2.79 114 601566 九牧王 48,568.00 2.68 115 002415 海康威视 45,648.00 2.51 116 000625 长安汽车 43,966.00 2.42 117 600660 福耀玻璃 42,367.00 2.33 118 002394 联发股份 42,270.00 2.33 119 000858 五粮液 39,564.00 2.18 120 002083 孚日股份 38,819.00 2.14 121 601066 中信建投 36,872.00 2.03 122 601319 中国人保 36,526.00 2.01 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 144,216,561.85 卖出股票收入(成交)总额 43,413,463.35 注:本项中7.4.1、7.4.2 和7.4.3 表中的“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,317,989.60 2.06 其中:政策性金融债 3,317,989.60 2.06 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 30,000.00 0.02 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,347,989.60 2.08 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 108603 国开1804 33,160 3,317,989.60 2.06 2 128069 华森转债 300 30,000.00 0.02 注:本基金本报告期末仅持有上述两只债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。报告期内,本基金未参与股指期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。报告期内,本基金未参与国债期货交易。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中,未发生超出基金合同规定的备选股票库的情况。 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 19,613.50 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 86,693.05 5 应收申购款 11,982.58 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 118,289.13 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 九泰天宝混合A 205 8,509.82 0.00 0.00% 1,744,512.54 100.00% 九泰天宝混合C 6 23,738,095.78 62,026,758.49 43.55% 80,401,816.20 56.45% 合计 211 683,284.77 62,026,758.49 43.02% 82,146,328.74 56.98% 注:对于分级基金,比例的分母采用各自级别的份额;对于合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 九泰天宝混合A 48,936.69 2.8052% 九泰天宝混合C - - 合计 48,936.69 0.0339% 注:对于分级基金,比例的分母采用各自级别的份额;对于合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 九泰天宝混合A 0~10 九泰天宝混合C 0 合计 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 九泰天宝混合A 0 九泰天宝混合C 0 合计 0 开放式基金份额变动 单位:份 项目 九泰天宝混合A 九泰天宝混合C 基金合同生效日(2015年7月23日)基金份额总额 215,255,863.06 - 本报告期期初基金份额总额 1,553,366.27 - 本报告期期间基金总申购份额 1,049,247.78 197,830,236.73 减:本报告期期间基金总赎回份额 858,101.51 55,401,662.04 本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - - 本报告期期末基金份额总额 1,744,512.54 142,428,574.69 注:申购份额含转换入份额、赎回份额含转换出份额。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、本报告期基金管理人无重大人事变动。 二、本报告期基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动: 2019年1月,中国农业银行总行决定免去史静欣托管业务部副总裁职务。 2019年4月,中国农业银行总行决定免去马曙光托管业务部总裁职务。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 基金投资策略的改变 本基金投资策略未发生改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 为本基金提供审计的会计师事务所为德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙),本报告期内未发生变更。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内无涉及管理人、托管人及高级管理人员受稽查或处罚等情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 安信证券 2 187,630,025.20 100.00% 43,400.49 100.00% - 联讯证券 2 - - - - - 注:1、本基金管理人负责选择证券经营机构,租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下: (1)券商经纪人经营行为规范、风险管理健全,在业内有较好的声誉; (2)具备高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)券商经纪人具有较强的研究支持能力:能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务;有很强的行业分析能力,能根据基金管理人所管理基金的特定要求,提供专门研究报告。 2、本公司租用券商交易单元的程序 基金管理人根据以上标准对不同券商经纪人进行考察、选择和确定,选定的经纪人名单经公募基金业务投资决策委员会审批,同意后与被选择的证券经营机构签订相关协议。基金管理人与被选择的券商经纪人在签订协议时,要明确签定协议双方的公司名称、协议有效期、佣金率、双方的权利义务等。 3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况: (1)本基金报告期内新增租用交易单元情况:无 (2)本基金报告期内停止租用交易单元情况:无。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 安信证券 78,637,320.43 100.00% 245,140,000.00 100.00% - - 联讯证券 - - - - - - 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 个人 1 20190325至20190418 0.00 412,745.06 0.00 412,745.06 0.29% 2 20190419至20190531 0.00 27,700,831.02 27,700,831.02 0.00 0.00% 3 20190419至20190531 0.00 27,700,831.02 27,700,831.02 0.00 0.00% 4 20190605至20190618 0.00 21,296,296.30 0.00 21,296,296.30 14.77% 5 20190605至20190618 0.00 21,296,296.30 0.00 21,296,296.30 14.77% 产品 1 20190611至20190630 0.00 62,026,758.49 0.00 62,026,758.49 43.02% 产品特有风险 1、净值大幅波动的风险 由于本基金份额净值的计算保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。因此该机构投资者大额赎回时,有可能导致基金份额净值大幅波动,剩余的持有人存在大幅亏损的风险。 2、出现巨额赎回的风险 该机构投资者在开放日大额赎回时可能导致本基金发生巨额赎回,当基金出现巨额赎回时,根据基金当时资产组合状况,基金管理人有可能对部分赎回申请延期办理或对已确认的赎回进行部分延期支付。在单个基金份额持有人的赎回申请超过基金总份额50%以上的情形下,基金管理人可以对该单个基金份额持有人超过前述约定比例的赎回申请实施延期办理。其他投资者的小额赎回申请也可能面临部分延期办理的风险或对已确认的赎回进行部分延期支付的风险。当连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,本基金管理人有可能暂停接受赎回申请,已接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过20个工作日。投资者可能面临赎回申请无法确认或者无法及时收到赎回款项的风险。 3、基金规模过小的风险 根据基金合同的约定,基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。机构投资者在开放日大额赎回后,可能出现本基金的基金资产净值连续60个工作日低于5,000万元情形,届时本基金存在转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同的风险。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内,本基金未发生影响投资者决策的其他重要信息。 九泰基金管理有限公司 2019年8月23日