南方隆元产业主题混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要
2019-08-23 文字大小 【 】 【打印
            
基金管理人:南方基金管理股份有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2019年8月23日 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 南方隆元产业主题混合 基金主代码 202007 前端交易代码 202007 后端交易代码 202008 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年11月9日 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,310,338,984.79份 基金合同存续期 不定期 注:1、本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方隆元”。2、本基金自2007年11月09日由封闭式基金隆元证券投资基金转型而成。 基金产品说明 投资目标 本基金为混合型基金,在准确把握产业发展趋势和市场运行态势的基础上,集中精选具备国民经济三大产业主题的优势行业和上市公司进行投资,有效控制投资组合风险,追求较高的超额收益与长期资本增值。 投资策略 本基金在投资策略上采取“自上而下”积极进行资产配置、行业轮动配置和“自下而上”精选个股相结合的方法。在新一轮产业结构调整和产业升级中,发展先进制造业、提高现代服务业比重和加强基础产业基础设施建设,是国家产业结构调整的重要任务。因此,关于先进制造业、现代服务业和基础产业的投资主题即是本基金所指的三大“产业主题”。在上述三大产业的基础上,本基金采取“自上而下”的方式进行行业配置,即基于行业竞争优势和市场结构等进行基本面分析,结合行业的历史表现、收益预期、行业经济政策面等,进行综合的相对吸引度评分,然后在市场基准比例的基础上进行行业的轮动配置,选择符合国家产业发展政策,在国民经济三大产业中占据行业优势地位,超额收益率或预测超额收益率水平较高的行业做重点投资。 业绩比较基准 85%×沪深300指数+15%×上证国债指数 风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 常克川 郭明 联系电话 0755-82763888 010-66105799 电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-889-8899 95588 传真 0755-82763889 010-66105798 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年1月1日 - 2019年6月30日) 本期已实现收益 166,877,600.64 本期利润 426,973,983.96 加权平均基金份额本期利润 0.1743 本期基金份额净值增长率 22.81% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年6月30日) 期末可供分配基金份额利润 0.3342 期末基金资产净值 2,040,547,300.53 期末基金份额净值 0.883 注:1、基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字; 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 4.13% 1.10% 4.65% 0.99% -0.52% 0.11% 过去三个月 -1.12% 1.39% -0.83% 1.30% -0.29% 0.09% 过去六个月 22.81% 1.34% 23.18% 1.32% -0.37% 0.02% 过去一年 7.29% 1.32% 8.72% 1.30% -1.43% 0.02% 过去三年 24.02% 1.01% 20.21% 0.94% 3.81% 0.07% 自基金合同生效起至今 -11.70% 1.59% -10.49% 1.48% -1.21% 0.11% 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 / 注:本基金自2007年11月09日由封闭式基金隆元证券投资基金转型而成。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 1998年3月6日,经中国证监会批准,南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立,成为我国“新基金时代”的起始标志。 2018年1月,公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。2019年7月,根据南方基金管理股份有限公司股东大会决议,并经中国证监会核准,本公司原股东及新增股东共同认购了本公司新增的注册资本,认购完成后注册资本为36172万元人民币。目前股权结构为:华泰证券股份有限公司41.16%、深圳市投资控股有限公司27.44%、厦门国际信托有限公司13.72%、兴业证券股份有限公司9.15%、厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)2.10%、厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)2.12%、厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)2.11%、厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)2.20%。目前,公司在北京、上海、合肥、成都、深圳、南京等地设有分公司,在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司(香港子公司)和南方资本管理有限公司(深圳子公司)。其中,南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 截至报告期末,南方基金管理股份有限公司(不含子公司)管理资产规模超过8800亿元,旗下管理191只开放式基金,多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和专户理财投资组合。 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 蒋秋洁 本基金基金经理 2015年7月24日 - 10年 女,清华大学光电工程硕士,具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金,历任产品开发部研发员、研究部研究员、高级研究员,负责通信及传媒行业研究;2014年3月至2014年12月,任南方隆元基金经理助理;2014年6月至2014年12月,任南方中国梦基金经理助理;2015年7月至2018年11月,任南方消费活力基金经理;2014年12月至2019年1月,任南方消费基金经理;2015年6月至今,任南方天元基金经理;2015年7月至今,任南方隆元基金经理;2017年5月至今,任南方文旅混合基金经理;2018年7月至今,任南方配售基金经理;2019年3月至今,任南方产业活力基金经理。 郑诗韵 本基金基金经理助理 2018年9月25日 - 3年 麻省理工学院经济学硕士,具有基金从业资格。2015年7月加入南方基金,任权益研究部行业研究员。2018年9月至今,任南方隆元、南方文旅混合、南方天元、南方配售基金经理助理。 注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期; 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。 本报告期内,两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为0的情况不存在,并且交易占优比也没有明显异常,未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为5次,是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数成分股调整所致。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年上半年,市场以快速反弹开年,投资者信心得到明显修复。2019 年一季度,部分经济宏微观指标呈现小幅复苏迹象,并有逐月好转趋势。同时,中美贸易谈判进入缓和期,阶段性谈判结果向乐观方向发展。在各种友好政策的推动下,一季度局部经济表现是超出预期的,居民和企业的预期也从去年过度悲观中得到了修复。2019年二季度,经济宏微观指标有所回落,少部分早周期行业持续改善。中美关系在本季度中对市场形成明显扰动。在漫长的大国博弈中,资本市场还会随两国关系有持续的波动。在不确定的外围环境下,国内经济也在经历新旧经济增长动能的逐步转换。国内经济已经从高速发展进入到高质量发展方向。在潜在经济增长速度下移、地产和基建未出现强刺激、以及海外经济疲弱的情况下,经济状况还有出现底部区域反复的可能。从长期视角出发,我们仍然在不断寻找未来十年中能够成为中国经济新动能的优势产业。 本基金密切关注市场环境的变化,秉承一贯风格,寻找景气度不断向上的行业进行配置,以求给投资者带来长期稳定的收益。本基金本报告期总体以中等偏高仓位运作,寻找从底部复苏的行业机会;同时,优中选优,借助行业龙头的自身调整能力减少经济下行周期对投资收益的影响 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为0.883元,报告期内,份额净值增长率为22.81%,同期业绩基准增长率为23.18%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2019年下半年,我们仍面临来自内外部的不确定性,美国货币政策走向、中美贸易摩擦态势发展、英国是否脱欧、地缘政治变化等都对未来一段时间的全球经济有明显影响。国内经济持续处于新旧动能的换挡期,经济周期的强度、结构和长度都可能发生变化。积极的方面是,我们看到国内众多行业通过自动化、信息化、智能化的方式在不断加固和提升自身的竞争优势;国内工程师红利依然在释放期;高精尖行业持续有所突破。同时,我们一直坚信,我们拥有强大的国内市场,这一市场的深度和广度还在不断提高。无论此轮经济周期的强弱,我们依然有信心看到优秀的企业讲在科技进步、消费升级、服务升级、国际化的趋势中获得更强的竞争能力与盈利能力。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度,明确基金估值的程序和技术;建立了估值委员会,组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总经理、现金投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务系统,估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术,导致基金资产净值的变化在0.25%以上的,对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值价格的最终决策。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的60%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红,但未经确权的基金份额默认方式是红利再投资;基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;每一基金份额享有同等分配权;法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况,本报告期本基金未有分配事项。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内,本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对南方隆元产业主题混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,南方隆元产业主题混合型证券投资基金的管理人——南方基金管理股份有限公司在南方隆元产业主题混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,南方隆元产业主题混合型证券投资基金未有收益分配事项。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对南方基金管理股份有限公司编制和披露的南方隆元产业主题混合型证券投资基金2019年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 半年度财务会计报告(未经审计) 资产负债表 会计主体:南方隆元产业主题混合型证券投资基金 报告截止日:2019年6月30日 单位:人民币元 资产 本期末2019年6月30日 上年度末2018年12月31日 资产: 银行存款 219,193,703.67 448,371,418.49 结算备付金 1,822,100.31 1,794,354.39 存出保证金 578,857.13 418,309.69 交易性金融资产 1,816,711,293.84 1,417,396,230.86 其中:股票投资 1,699,640,144.24 1,314,152,373.96 基金投资 - - 债券投资 117,071,149.60 103,243,856.90 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 6,113,180.46 2,248.69 应收利息 2,649,419.48 961,878.25 应收股利 - - 应收申购款 56,897.87 100,047.24 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 2,047,125,452.76 1,869,044,487.61 负债和所有者权益 本期末2019年6月30日 上年度末2018年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 1,896,754.59 应付赎回款 1,756,007.10 643,338.32 应付管理人报酬 2,437,129.39 2,421,934.45 应付托管费 406,188.21 403,655.73 应付销售服务费 - - 应付交易费用 1,368,055.67 1,149,224.85 应交税费 121.53 355.72 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 610,650.33 895,664.26 负债合计 6,578,152.23 7,410,927.92 所有者权益: 实收基金 599,803,140.76 672,355,756.04 未分配利润 1,440,744,159.77 1,189,277,803.65 所有者权益合计 2,040,547,300.53 1,861,633,559.69 负债和所有者权益总计 2,047,125,452.76 1,869,044,487.61 注:报告截止日2019年6月30日,基金份额净值0.883元,基金份额总额2,310,338,984.79份。 利润表 会计主体:南方隆元产业主题混合型证券投资基金 本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日 单位:人民币元 项目 本期2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日 一、收入 449,519,943.66 -67,813,240.54 1.利息收入 2,736,412.76 4,574,397.75 其中:存款利息收入 1,109,630.70 1,812,260.54 债券利息收入 1,626,782.06 2,311,660.03 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 450,477.18 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 186,530,580.71 122,511,237.41 其中:股票投资收益 174,525,567.51 108,474,116.77 基金投资收益 - - 债券投资收益 476,468.07 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 11,528,545.13 14,037,120.64 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 260,096,383.32 -194,958,502.68 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 156,566.87 59,626.98 减:二、费用 22,545,959.70 25,344,119.59 1.管理人报酬 15,135,973.00 17,044,877.05 2.托管费 2,522,662.13 2,840,812.94 3.销售服务费 - - 4.交易费用 4,767,949.12 5,252,551.27 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加 13.03 13.70 7.其他费用 119,362.42 205,864.63 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 426,973,983.96 -93,157,360.13 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 426,973,983.96 -93,157,360.13 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:南方隆元产业主题混合型证券投资基金 本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日 单位:人民币元 项目 本期2019年1月1日至2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 672,355,756.04 1,189,277,803.65 1,861,633,559.69 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 426,973,983.96 426,973,983.96 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -72,552,615.28 -175,507,627.84 -248,060,243.12 其中:1.基金申购款 12,428,740.35 28,722,057.12 41,150,797.47 2.基金赎回款 -84,981,355.63 -204,229,684.96 -289,211,040.59 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 599,803,140.76 1,440,744,159.77 2,040,547,300.53 项目 上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 717,396,534.80 1,655,621,341.79 2,373,017,876.59 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -93,157,360.13 -93,157,360.13 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -30,354,896.04 -72,777,064.71 -103,131,960.75 其中:1.基金申购款 29,021,555.63 65,289,051.11 94,310,606.74 2.基金赎回款 -59,376,451.67 -138,066,115.82 -197,442,567.49 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 687,041,638.76 1,489,686,916.95 2,176,728,555.71 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ____杨小松___ ____徐超______ ____徐超____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策,会计估计与最近一期年度报告相一致。 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理股份有限公司("南方基金") 基金管理人、登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 华泰证券 211,699,996.25 6.70% - - 权证交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期2019年1月1日至2019年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 华泰证券 192,922.51 6.70% 153,243.05 11.20% 注:1.上述佣金按市场佣金率计算。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 关联方报酬 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 15,135,973.00 17,044,877.05 其中:支付销售机构的客户维护费 1,127,653.64 2,390,059.54 注:支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值X1.50% /当年天数。 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 2,522,662.13 2,840,812.94 注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 销售服务费 无。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份有限公司 219,193,703.67 1,087,410.86 613,263,441.05 1,757,181.96 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管,按银行约定利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 期末(2019年06月30日)本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 300788 中信出版 2019年6月27日 2019年7月5日 新股未上市 14.85 14.85 1,556 23,106.60 23,106.60 - 601236 红塔证券 2019年6月26日 2019年7月5日 新股未上市 3.46 3.46 9,789 33,869.94 33,869.94 - 6.4.12.1.2 受限证券类别:债券 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:张) 期末成本总额 期末估值总额 备注 - - - - - - - - - - - 注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 交易所市场债券正回购 无。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 1,699,640,144.24 83.03 其中:股票 1,699,640,144.24 83.03 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 117,071,149.60 5.72 其中:债券 117,071,149.60 5.72 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 221,015,803.98 10.80 8 其他资产 9,398,354.94 0.46 9 合计 2,047,125,452.76 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 76,118,822.82 3.73 B 采矿业 - - C 制造业 951,221,339.48 46.62 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 288.55 0.00 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 8,872,640.00 0.43 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 125,757,838.47 6.16 J 金融业 192,177,109.94 9.42 K 房地产业 34,128,648.00 1.67 L 租赁和商务服务业 238,490,710.58 11.69 M 科学研究和技术服务业 1,969,590.00 0.10 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 70,903,156.40 3.47 S 综合 - - 合计 1,699,640,144.24 83.29 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 601888 中国国旅 1,742,542 154,476,348.30 7.57 2 600872 中炬高新 3,172,052 135,858,987.16 6.66 3 601318 中国平安 1,523,000 134,953,030.00 6.61 4 600519 贵州茅台 111,540 109,755,360.00 5.38 5 000858 五粮液 823,600 97,143,620.00 4.76 6 600745 闻泰科技 2,548,000 84,644,560.00 4.15 7 002027 分众传媒 15,881,732 84,014,362.28 4.12 8 002410 广联达 2,324,925 76,466,783.25 3.75 9 002714 牧原股份 1,294,758 76,118,822.82 3.73 10 002415 海康威视 2,687,469 74,120,395.02 3.63 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于http://www.nffund.com的半年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000858 五粮液 87,266,732.52 4.69 2 600699 均胜电子 75,220,008.45 4.04 3 000977 浪潮信息 60,109,144.65 3.23 4 600036 招商银行 60,084,157.82 3.23 5 000333 美的集团 54,831,077.71 2.95 6 002236 大华股份 49,099,064.29 2.64 7 000661 长春高新 49,060,338.66 2.64 8 002594 比亚迪 46,609,522.26 2.50 9 002027 分众传媒 44,327,698.67 2.38 10 600745 闻泰科技 42,982,594.98 2.31 11 002415 海康威视 42,949,176.38 2.31 12 002690 美亚光电 41,514,276.13 2.23 13 600131 岷江水电 40,410,959.79 2.17 14 600703 三安光电 40,166,906.80 2.16 15 002916 深南电路 34,720,915.04 1.87 16 603288 海天味业 33,851,488.18 1.82 17 300005 探路者 33,239,307.70 1.79 18 300284 苏交科 32,670,980.63 1.75 19 600837 海通证券 28,369,458.99 1.52 20 000776 广发证券 28,254,946.51 1.52 注:买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600547 山东黄金 93,758,448.94 5.04 2 600048 保利地产 86,833,750.20 4.66 3 002463 沪电股份 72,760,514.55 3.91 4 601066 中信建投 70,432,826.87 3.78 5 600406 国电南瑞 60,599,902.64 3.26 6 000977 浪潮信息 57,256,942.17 3.08 7 601186 中国铁建 57,248,857.41 3.08 8 002236 大华股份 50,017,252.73 2.69 9 300760 迈瑞医疗 49,447,031.89 2.66 10 002174 游族网络 49,120,331.28 2.64 11 300750 宁德时代 47,864,561.57 2.57 12 603383 顶点软件 46,936,238.04 2.52 13 002594 比亚迪 46,201,756.82 2.48 14 002916 深南电路 44,930,655.17 2.41 15 601888 中国国旅 40,832,151.11 2.19 16 600837 海通证券 40,609,781.08 2.18 17 600703 三安光电 39,867,991.76 2.14 18 601766 中国中车 36,001,590.23 1.93 19 600131 岷江水电 33,706,234.55 1.81 20 300284 苏交科 32,065,493.83 1.72 注:卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 1,557,221,063.75 卖出股票收入(成交)总额 1,606,190,805.60 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 117,071,149.60 5.74 其中:政策性金融债 117,071,149.60 5.74 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 117,071,149.60 5.74 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 180312 18进出12 1,000,000 100,160,000.00 4.91 2 190302 19进出02 100,000 9,991,000.00 0.49 3 108603 国开1804 69,160 6,920,149.60 0.34 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 本基金投资股指期货的投资政策 无。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 无。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 本期国债期货投资评价 无。 投资组合报告附注 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对相关证券的投资决策程序做出说明 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是,还应对相关股票的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 578,857.13 2 应收证券清算款 6,113,180.46 3 应收股利 - 4 应收利息 2,649,419.48 5 应收申购款 56,897.87 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,398,354.94 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 93,395 24,737.29 5,043,259.17 0.22% 2,305,295,725.62 99.78% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 303,624.48 0.0131% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 本公司的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基金份额。 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2007年11月09日)基金份额总额 500,000,000.00 本报告期期初基金份额总额 2,589,785,602.45 本报告期基金总申购份额 47,864,599.20 减:报告期基金总赎回份额 327,311,216.86 本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 2,310,338,984.79 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,本基金的基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,无涉及基金管理人主营业务的诉讼。 本报告期内,无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略无改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 本报告期内,基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 招商证券 2 654,255,197.95 20.69% 596,217.43 20.70% - 中银国际 1 528,112,512.03 16.70% 481,267.25 16.71% - 中泰证券 2 441,286,891.15 13.96% 401,996.25 13.95% - 华创证券 1 384,997,280.89 12.18% 350,718.93 12.17% - 瑞银证券 1 341,835,362.68 10.81% 311,512.59 10.81% - 中金公司 1 322,615,735.82 10.20% 293,999.64 10.21% - 华融证券 1 276,746,561.64 8.75% 252,200.24 8.75% - 华泰证券 2 211,699,996.25 6.70% 192,922.51 6.70% - 东北证券 2 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 红塔证券 1 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 新时代证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 德邦证券 1 - - - - - 注:交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序: A:选择标准 1、公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好; 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告; 3、公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求; 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B:选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据评比的结果选择席位: 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座; 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准确; 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 招商证券 7,399,082.00 40.85% - - - - 中银国际 - - - - - - 中泰证券 3,700,332.46 20.43% - - - - 华创证券 7,011,407.30 38.71% - - - - 瑞银证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 华融证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 红塔证券 - - - - - - 华宝证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 金元证券 - - - - - - 华泰联合 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 德邦证券 - - - - - - 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过20%的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 无。