融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)2019年半年度报告摘要
2019-08-24 文字大小 【 】 【打印
            
基金管理人:融通基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2019年8月24日 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)(以下简称“本基金”)基金合同规定,于2019年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 融通中国概念债券(QDII) 基金主代码 005243 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年11月27日 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 29,410,468.97份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于具有中国概念的债券资产,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金在宏观层面,采取自上而下的资产配置策略;在微观层面,采取自下而上的证券优选策略。整体看,将宏观与微观分析相结合,在有效分散风险的基础上,寻找海外上市中国证券资产的价值洼地,提高基金资产的收益。 业绩比较基准 富时中国美元债券指数(FTSE Asian Broad Bond Index (ABBI) China Issuers Index in LCL terms)收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 注:本基金业绩比较基准由“花旗中国美元债券指数(Citi Asian Broad Bond Index (ABBI) China Issuers Index in LCL terms)收益率”更名为“富时中国美元债券指数(FTSE Asian Broad Bond Index (ABBI) China Issuers Index in LCL terms)收益率”。本次更名不涉及指数编制方法、计算发布时间、指数历史的变化,指数点位也将延续。具体内容详见本基金管理人于2018年7月18日在中国证券报及基金管理人网站上发布的公告。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 融通基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 涂卫东 田青 联系电话 (0755)26948666 (010)67595096 电子邮箱 service@mail.rtfund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-883-8088、(0755)26948088 (010)67595096 传真 (0755)26935005 (010)66275853 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 名称 中文 - 摩根大通 英文 - J.P.Morgan 注册地址 - 1111 Polaris Parkway, Columbus, OH 43240, U.S.A. 办公地址 - 270 Park Avenue, New York, New York 10017 邮政编码 - 010017 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年1月1日-2019年6月30日) 本期已实现收益 589,681.00 本期利润 1,372,436.68 加权平均基金份额本期利润 0.0584 本期基金份额净值增长率 6.13% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年6月30日) 期末可供分配基金份额利润 0.1325 期末基金资产净值 34,311,867.93 期末基金份额净值 1.1667 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字; 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 3、期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配利润:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分扣除未实现部分)。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.63% 0.11% 0.93% 0.19% -0.30% -0.08% 过去三个月 2.14% 0.18% 4.83% 0.19% -2.69% -0.01% 过去六个月 6.13% 0.20% 7.82% 0.23% -1.69% -0.03% 过去一年 11.29% 0.20% 13.73% 0.25% -2.44% -0.05% 自基金合同生效起至今 16.66% 0.17% 12.02% 0.25% 4.64% -0.08% 注:同期业绩比较基准以人民币计价。 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较  管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 融通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经中国证监会证监基字[2001]8号文批准,于2001年5月22日成立,公司注册资本12500万元人民币。本公司的股东及其出资比例为:新时代证券股份有限公司60%、日兴资产管理有限公司(NikkoAssetManagementCo.,Ltd.)40%。 截至2019年6月30日,公司共管理六十六只开放式基金:即融通新蓝筹证券投资基金、融通债券投资基金、融通蓝筹成长证券投资基金、融通深证100指数证券投资基金、融通行业景气证券投资基金、融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)、融通易支付货币市场证券投资基金、融通动力先锋混合型证券投资基金、融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)、融通内需驱动混合型证券投资基金、融通深证成份指数证券投资基金、融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)、融通创业板指数增强型证券投资基金、融通医疗保健行业混合型证券投资基金、融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金、融通通泰保本混合型证券投资基金、融通通源短融债券型证券投资基金、融通通瑞债券型证券投资基金、融通月月添利定期开放债券型证券投资基金、融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金、融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金、融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金、融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金、融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金、融通新能源灵活配置混合型证券投资基金、融通中证军工指数分级证券投资基金、融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金、融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金、融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金、融通成长30灵活配置混合型证券投资基金、融通汇财宝货币市场基金、融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金、融通增利债券型证券投资基金、融通增鑫债券型证券投资基金、融通增益债券型证券投资基金、融通增祥债券型证券投资基金、融通新消费灵活配置混合型证券投资基金、融通通安债券型证券投资基金、融通通优债券型证券投资基金、融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金、融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金、融通通和债券型证券投资基金、融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金、融通现金宝货币市场基金、融通通祺债券型证券投资基金、融通可转债债券型证券投资基金、融通通福债券型证券投资基金(LOF)、融通通宸债券型证券投资基金、融通通玺债券型证券投资基金、融通通润债券型证券投资基金、融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)、融通收益增强债券型证券投资基金、融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)、融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金、融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金、融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金、融通通昊定期开放债券型发起式证券投资基金、融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金、融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金、融通增悦债券型证券投资基金、融通通捷债券型证券投资基金、融通研究优选混合型证券投资基金、融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)(原融通丰利四分法证券投资基金(QDII)转型而来)、融通超短债债券型证券投资基金、融通通盈灵活配置混合型证券投资基金(原融通通盈保本混合型证券投资基金转型而来)、融通通慧混合型证券投资基金(原融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金转型而来)。其中,融通债券投资基金、融通深证100指数证券投资基金和融通蓝筹成长证券投资基金同属融通通利系列证券投资基金。此外,公司还开展了特定客户资产管理业务。 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 成涛 本基金的基金经理 2018年1月11日 - 7 成涛先生,加拿大不列颠哥伦比亚大学理学硕士,7年证券投资从业经历,具有基金从业资格。2012年5月至2015年10月就职于国家外汇管理局中央外汇业务中心任交易员,2015年11月至2017年5月就职于嘉实基金管理有限公司任外汇交易员。2017年6月加入融通基金管理有限公司,曾任国际业务部专户投资经理,现任融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)基金经理。 注:任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。 本基金管理人对报告期内不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行了分析,各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。 报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 全球经济增长动能延续下降的势头。美国制造业周期拐点已经出现,我们判断该趋势具有持续性,将拖累美国实际增速大幅走低。同时,中美贸易战意外升级,美国进一步对中国商品加税,中方进行反制,使全球经济进一步承压。在财政刺激消退、外需疲弱和贸易战的大背景下,美国制造业数据已经开始加速下行。中国经济尽管短期仍然稳健,但面临不小的二次探底压力,除财政开支支撑基建投资外,制造业投资、房地产投资均承压,PMI再次跌破50,且随着出口产业链向外转移,就业也将受到冲击,尽管居民消费有望企稳,但消费的波动从来不是造成经济波动的主要原因,也并不是我们关注的主要矛盾。我们认为目前的货币和财政刺激力度仍然不足,后续仍会加码。欧洲经济仍处在筑底过程中,PMI、工业增加值等数据边际上有所企稳,但作为外向型经济体,欧洲经济更多是跟随全球总需求波动,也是自由贸易最受益的地区之一,贸易战的升级无疑将使欧洲继续承压。 货币政策方面,美联储和欧央行相继释放出降息信号以刺激经济,全球国债收益率大幅下行,十年德债收益率创历史新低,十年美债收益率测试2.0%关口,风险资产也受益于流动性的宽松而反弹。中国货币仍然维持着宽松的流动性,但边际上保持稳定,没有太多变化。 中概债方面,中资美元债一季度大幅反弹。便宜的估值水平、中国经济边际企稳、美元流动性重回宽松三者共振促成了本轮历史性反弹;二季度则是先抑后扬,投资级债券利差不变,高收益级债券利差小幅走阔,表现明显优于美国本土市场债券。面对未来的不确定性和股市的调整压力,资金持续涌入中资美元债市场。合理的估值水平、良好的供需关系、较低的尾部风险是我们认为支撑二季度的主要因素。人民币利率债收益率上半年先下后上,表现远不及其他主要经济体国债,低评级信用债在包商事件后受到冲击,高评级信用债利差则相对稳定。 人民币汇率方面,人民币对美元随着中国经济企稳和贸易谈判的顺利推进短暂升值,但贸易战的意外升级使人民币对美元再次快速贬值,最终稳定在6.9附近。我们认为汇率短期的能见度较低,将主要受到贸易谈判进程的影响。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.1667元;本报告期基金份额净值增长率为6.13%,业绩比较基准收益率为7.82%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,我们认为全球经济仍将继续下行。尽管G20后中美将恢复谈判,但谈判结果高度不确定,唯一确定的是谈判周期不会短,因此未来几个月内贸易战的不确定性仍将困扰市场,影响企业的投资意愿和金融市场的价格走势,下半年的尾部风险明显上升。我们的中期判断自年初以来保持不变,美国私营企业的商业周期仍然处在下行趋势中,料将由于贸易战的原因加速下行,后期需要重点观察的是企业商业周期对居民就业和薪资的传导,一旦负面冲击影响到居民部门,美国陷入衰退的可能性将大幅上升。诚然,近期的非农数据再次彰显了美国经济的韧性,但就业、薪资从来都是滞后指标。我们认为周期永存,美国正在经历历史上最长的复苏周期,常识告诉我们衰退并不遥远。复苏的时间越长,积攒的势能也就越大,下一轮衰退到来时也就越猛烈。 中国经济二次探底的压力亦大幅增加,预计后续政策将加码,尽管高层多强调宽财政的重要性,但货币政策的配合至关重要,特别是包商事件后,金融系统的去杠杆压力明显上升,宽货币对冲去杠杆是中央银行家的常识,相信央行在近期将有动作。基于以上判断,我们认为美债和人民币国债收益率都会继续下行。 中资美元债方面,我们认为三季度中资美元债市场暂时无忧,主要基于两点:1.美联储在下一次议息会议降息几乎已成定局,历史上看,降息前后的一个月内美股均有不错的表现,相信这次也不会例外,而美股是全球风险资产的风向标;2.贸易谈判的继续使短期出现冲突大幅升级的可能性明显下降。但我们仍然担忧三季度后的市场情况,主要源自对美国经济的担忧,一旦美股出现大幅调整,全球以美元计价的风险资产将不可避免的受到冲击。该情形下,高收益债将面临较大压力,投资级债券尽管利差将走阔,但也会受益于美国国债利率的下行,因此会净价相对稳定。 汇率方面,人民币在未来一段时间将主要被贸易谈判进程左右。在谈判期间,相信多空双方都会相对克制,在美元没有剧烈变化的情况下,人民币将围绕6.9展开区间震荡。若谈判顺利,双方取消关税,则人民币大概率将对美元大幅升值;反之,若双方继续加税,则人民币很可能难以守住整数关口。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则和程序》进行,公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察稽核部共同组成的估值委员会,通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方估值服务机构的估值数据等一种或多种方式的有效结合,减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。 估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价,金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核,登记清算部进行具体的估值核算并与基金托管人核对,同时负责对外进行信息披露。监察稽核部负责基金估值业务的事前、事中及事后的审核工作。 截至本报告期末,本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签订服务协议,由其提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配,符合法律法规和基金合同的规定。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 截止本报告期末,本基金存在连续六十个工作日以上基金资产净值低于五千万的情形。本基金管理人已经按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》向中国证监会报告并提出解决方案。 本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人的情形。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)的管理人——融通基金管理有限公司在融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 报告期内,本基金未实施利润分配。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对融通基金管理有限公司编制和披露的融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)2019年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 半年度财务会计报告(未经审计) 资产负债表 会计主体:融通中国概念债券型证券投资基金(QDII) 报告截止日:2019年6月30日 单位:人民币元 资 产 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 资 产: 银行存款 2,057,026.21 827,427.14 结算备付金 505,598.80 13,821.32 存出保证金 2,224.61 8,570.38 交易性金融资产 31,641,612.84 17,058,070.10 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 31,641,612.84 17,058,070.10 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - 419,591.55 应收利息 460,150.87 202,795.03 应收股利 - - 应收申购款 294,401.65 109,112.52 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 34,961,014.98 18,639,388.04 负债和所有者权益 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 591,067.59 45,687.76 应付管理人报酬 27,512.20 21,158.53 应付托管费 6,878.05 5,289.66 应付销售服务费 - - 应付交易费用 - - 应交税费 3,853.42 1,926.46 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 19,835.79 50,000.00 负债合计 649,147.05 124,062.41 所有者权益: 实收基金 29,410,468.97 16,842,953.74 未分配利润 4,901,398.96 1,672,371.89 所有者权益合计 34,311,867.93 18,515,325.63 负债和所有者权益总计 34,961,014.98 18,639,388.04 注: 报告截止日2019年6月30日,基金份额净值1.1667元,基金份额总额29,410,468.97份。 利润表 会计主体:融通中国概念债券型证券投资基金(QDII) 本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日 单位:人民币元 项 目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 一、收入 1,570,562.98 1,049,330.17 1.利息收入 640,323.01 523,744.06 其中:存款利息收入 14,079.91 24,675.35 债券利息收入 626,243.10 333,742.17 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 165,326.54 其他利息收入 - - 2.投资收益 141,313.21 95,704.25 其中:股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 699,146.61 95,704.25 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 -557,833.40 - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益 782,755.68 341,961.49 4.汇兑收益 -35,074.97 11,148.16 5.其他收入 41,246.05 76,772.21 减:二、费用 198,126.30 238,608.16 1.管理人报酬 132,321.27 145,386.06 2.托管费 33,080.30 36,346.56 3.销售服务费 - - 4.交易费用 4,786.08 598.99 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加 2,319.03 417.36 7.其他费用 25,619.62 55,859.19 三、利润总额 1,372,436.68 810,722.01 减:所得税费用 - - 四、净利润 1,372,436.68 810,722.01 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:融通中国概念债券型证券投资基金(QDII) 本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 16,842,953.74 1,672,371.89 18,515,325.63 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润) - 1,372,436.68 1,372,436.68 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 12,567,515.23 1,856,590.39 14,424,105.62 其中:1.基金申购款 46,749,632.52 6,793,160.63 53,542,793.15 2.基金赎回款 -34,182,117.29 -4,936,570.24 -39,118,687.53 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 29,410,468.97 4,901,398.96 34,311,867.93 项目 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 37,046,012.22 292,920.74 37,338,932.96 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润) - 810,722.01 810,722.01 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -19,190,631.25 -241,327.31 -19,431,958.56 其中:1.基金申购款 55,269,966.32 1,016,509.04 56,286,475.36 2.基金赎回款 -74,460,597.57 -1,257,836.35 -75,718,433.92 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 17,855,380.97 862,315.44 18,717,696.41 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______张帆______ ____ 颜锡廉______ ____刘美丽____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 融通基金管理有限公司(“融通基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构 摩根大通银行 境外资产托管人 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 无。 权证交易 无。 应支付关联方的佣金 无。 关联方报酬 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 132,321.27 145,386.06 其中:支付销售机构的客户维护费 38,152.83 111,263.01 注:1、支付基金管理人融通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.00%/当年天数。 2、客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的费用,用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 33,080.30 36,346.56 注:支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 2,029,425.94 7,048.33 264,205.00 13,762.88 摩根大通银行 27,600.27 4,054.58 320,170.46 594.32 注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行和境外资产托管人摩根大通银行保管,按银行同业利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 其他关联交易事项的说明 无。 期末(2019年6月30日)本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 无。 交易所市场债券正回购 无。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:普通股 - - 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 31,641,612.84 90.51 其中:债券 31,641,612.84 90.51 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,562,625.01 7.33 8 其他各项资产 756,777.13 2.16 9 合计 34,961,014.98 100.00 期末按行业分类的权益投资组合 本基金本报告期末未持有权益资产。 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 债券信用等级 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) A1 4,497,552.49 13.11 Baa1 1,384,138.35 4.03 Ba1 1,336,799.16 3.90 BBB+ 1,335,960.45 3.89 BBB 2,766,599.27 8.06 BBB- 1,351,566.02 3.94 BB- 1,430,061.34 4.17 B 1,351,497.27 3.94 未评级 16,187,438.49 47.18 注:本债券投资组合主要采用标准普尔、穆迪、惠誉等机构提供的债券信用评级信息,未评级部分为标准普尔、穆迪、惠誉未评级债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 019611 19国债01 7,000,000 6,994,400.00 20.38 2 019547 16国债19 3,792,000 3,475,747.20 10.13 3 018009 国开1803 1,500,000 1,621,950.00 4.73 4 USG8450LAP97 CHGRID 4 1/4 05/02/28 1,374,940 1,507,002.99 4.39 5 XS1874715169 SOPOWZ 4 1/4 09/18/28 1,374,940 1,501,654.47 4.38 注:1、债券代码为ISIN码。 2、数量列示债券面值,外币按照期末估值汇率折为人民币,四舍五入保留整数。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,224.61 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 460,150.87 5 应收申购款 294,401.65 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 756,777.13 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 2,035 14,452.32 0.00 0.00% 29,410,468.97 100.00% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 3,118.43 0.0106% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2017年11月27日)基金份额总额 234,831,176.95 本报告期期初基金份额总额 16,842,953.74 本报告期基金总申购份额 46,749,632.52 减:本报告期基金总赎回份额 34,182,117.29 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 29,410,468.97 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1基金管理人的重大变动 本报告期内,本基金的基金管理人无重大人事变动。 10.2.2基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 托管人中国建设银行2019年6月4日发布公告,聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司资产托管业务部总经理。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 本报告期内,本基金投资策略未发生改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,本基金的基金管理人、托管人的托管业务部门及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 BARCLAYS 1 - - - - - BOCHK 1 - - - - - BOCI 1 - - - - - CEBI 1 - - - - - CICC 1 - - - - - CITI 1 - - - - - CITIC 1 - - - - - CITIC BANK 1 - - - - - Goldman Sachs 1 - - - - - HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES 1 - - - - - ICBCI 1 - - - - - JPMorgan 1 - - - - - Morganstanley 1 - - - - - NOMURA 1 - - - - - SCB 1 - - - - - SPDBI 1 - - - - - 安信证券 2 - - - - - 财达证券 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 第一创业 1 - - - - - 东北证券 3 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 东吴证券 2 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 光大证券 2 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 国海证券 2 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 国泰君安(香港) 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 恒泰证券 2 - - - - - 华宝证券 2 - - - - - 华创证券 2 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 华信证券 1 - - - - - 民生证券 2 - - - - - 平安证券 2 - - - - - 瑞信方正 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 申万宏源 2 - - - - - 太平洋证券 1 - - - - - 天风证券 2 - - - - - 西藏东方财富 1 - - - - - 西南证券 2 - - - - - 新时代证券 1 - - - - - 信达证券 2 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 注:1、针对境外投资业务涉及多个海外证券市场金融产品的投资特点,在对券商的选择上,着重考察以下因素: (1)在全球范围内研究的综合实力; (2)在单个国家(地区)证券市场的特色研究力量; (3)在全球主要证券交易市场进行交易的便捷性和高效性。 2、券商选择的流程如下: (1)针对券商等级评分,由国际业务部提出券商候选名单,风险管理部进行尽职调查,并提出评估报告; (2)组合经理和交易员根据券商研究服务品质、交易执行能力等因素,定期对往来下单券商进行综合评分; (3)评分记录归档并送国际业务部备案。 3、交易单元变更情况 本报告期本基金交易单元均为本基金合同生效时新增。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 成交金额 占当期基金 成交总额的比例 BARCLAYS 2,702,472.36 2.78% - - - - - - BOCHK - - - - - - - - BOCI 2,761,059.84 2.84% - - - - - - CEBI - - - - - - - - CICC 17,009,803.13 17.50% - - - - - - CITI - - - - - - - - CITIC 6,566,454.45 6.76% - - - - - - CITIC BANK - - - - - - - - Goldman Sachs 10,911,383.28 11.23% - - - - - - HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES 4,005,415.29 4.12% - - - - - - ICBCI - - - - - - - - JPMorgan 8,188,301.27 8.43% - - - - - - Morganstanley 5,602,244.38 5.76% - - - - - - NOMURA 5,436,424.68 5.59% - - - - - - SCB - - - - - - - - SPDBI - - - - - - - - 安信证券 - - - - - - - - 财达证券 24,410,192.50 25.12% - - - - - - 长江证券 - - - - - - - - 第一创业 - - - - - - - - 东北证券 - - - - - - - - 东方证券 - - - - - - - - 东吴证券 - - - - - - - - 方正证券 - - - - - - - - 高华证券 - - - - - - - - 光大证券 - - - - - - - - 广发证券 - - - - - - - - 国海证券 - - - - - - - - 国金证券 - - - - - - - - 国泰君安 - - - - - - - - 国泰君安(香港) 9,596,411.44 9.87% - - - - - - 国信证券 - - - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - - - 华宝证券 - - - - - - - - 华创证券 - - - - - - - - 华泰证券 - - - - - - - - 华信证券 - - - - - - - - 民生证券 - - - - - - - - 平安证券 - - - - - - - - 瑞信方正 - - - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - - - 上海证券 - - - - - - - - 申万宏源 - - - - - - - - 太平洋证券 - - - - - - - - 天风证券 - - - - - - - - 西藏东方财富 - - - - - - - - 西南证券 - - - - - - - - 新时代证券 - - - - - - - - 信达证券 - - - - - - - - 兴业证券 - - - - - - - - 银河证券 - - - - - - - - 招商证券 - - - - - - - - 中金公司 - - - - - - - - 中信建投 - - - - - - - - 中信证券 - - - - - - - - 中银国际 - - - - - - - - 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比(%) 机构 1 20190329-20190612 0.00 15,767,849.32 15,767,849.32 0.00 0.00 个人 - - - - - - - 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时,可能存在因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金单位份额净值剧烈波动的风险及流动性风险。 融通基金管理有限公司 2019年8月24日