兴银朝阳债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要
2019-08-24 文字大小 【 】 【打印
            
基金管理人:兴银基金管理有限责任公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 送出日期:2019年8月24日 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 兴银朝阳 基金主代码 001794 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年12月7日 基金管理人 兴银基金管理有限责任公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 500,344,320.51份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,自上而下决定资产配置及组合久期,并依据内部信用评级系统,深入挖掘价值被低估的标的券种,实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的债券组合投资收益。 业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数 风险收益特征 本基金是债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,长期预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 兴银基金管理有限责任公司 兴业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 余富材 龚小武 联系电话 021-20296222 021-52629999-212056 电子邮箱 yfc@hffunds.cn gongxiaowu@cib.com.cn 客户服务电话 40000-96326 95561 传真 021-68630069 021-62159217 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.hffunds.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及托管人办公处 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年1月1日 - 2019年6月30日 ) 本期已实现收益 9,317,913.38 本期利润 11,795,642.25 加权平均基金份额本期利润 0.0236 本期基金份额净值增长率 2.35% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.0208 期末基金资产净值 514,703,899.27 期末基金份额净值 1.0287 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额),即如果期末未分配利润(报表数,下同)的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分扣除未实现)。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.49% 0.02% 0.28% 0.03% 0.21% -0.01% 过去三个月 0.93% 0.05% -0.24% 0.06% 1.17% -0.01% 过去六个月 2.35% 0.05% 0.24% 0.06% 2.11% -0.01% 过去一年 7.07% 0.06% 2.82% 0.06% 4.25% 0.00% 过去三年 13.35% 0.07% 0.03% 0.08% 13.32% -0.01% 自基金合同生效起至今 14.83% 0.07% 0.81% 0.07% 14.02% 0.00% 注:1、本基金成立于2015年12月7日; 2、比较基准为中债综合全价(总值)指数(0571.CS)。 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较  注:1、本基金成立于2015年12月7日; 2、比较基准为中债综合全价(总值)指数(0571.CS)。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 兴银基金管理有限责任公司,注册地为福建省平潭综合实验区,公司主要办公场所位于上海市浦东新区。公司经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。公司股东为华福证券有限责任公司与国脉科技股份有限公司。本公司经证监会证监许可〔2013〕1289号文批准,于2013年10月25日成立。2016年9月23日,公司股东同比例增资,公司注册资本由10,000万元变更为14,300万元。增资后股东出资比例维持不变,华福证券有限责任公司出资比例为76%,国脉科技股份有限公司出资比例为24%。2016年10月24日,公司法定名称由“华福基金管理有限责任公司”变更为“兴银基金管理有限责任公司”。 截至报告期末,本公司管理19只开放式基金,管理公募基金资产规模超300亿元。 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 杨凡颖 本基金的基金经理、固定收益部下设二级部门策略分析部总经理 2016年5月17日 - 9年 杨凡颖女士,硕士研究生,拥有9年基金行业工作经验。历任鹏华基金固定收益部高级研究员,基金经理助理,社保投资助理。现任兴银基金管理有限责任公司固定收益部下设二级部门策略分析部总经理,自2016年5月起担任兴银朝阳债券型证券投资基金基金经理、2016年12月至2017年12月担任兴银长富一年定期开放债券型证券投资基金基金经理、自2017年4月起担任兴银稳健债券型证券投资基金基金经理、自2018年12月起担任兴银中短债债券型证券投资基金基金经理、自2019年3月起担任兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告载明日期。 陈博亮先生为本基金的首任基金经理,自基金合同生效日至2017年6月3日担任本基金基金经理。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规的规定及基金合同、招募说明书及其更新等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定,严格执行公司公平交易管理制度,加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 投资策略方面,上半年经济下行压力仍在,且外部面临较强不确定性,债券市场波动加大。结合宏观基本面情况和债券市场交易情况,我们灵活调整组合杠杆和久期,精挑个券,严控信用风险,实现了较好收益。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.0287元;本报告期基金份额净值增长率为2.35%,业绩比较基准收益率为0.24%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 投资策略方面,上半年经济下行压力仍在,且外部面临较强不确定性,债券市场波动加大。结合宏观基本面情况和债券市场交易情况,我们灵活调整组合杠杆和久期,精挑个券,严控信用风险,实现了较好收益。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1. 有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 根据证监会的相关规定,本公司为建立健全有效的估值政策和程序,成立估值小组,明确参与估值流程各方的人员分工和职责。估值小组组长由分管运营保障部的公司领导担任,成员由基金事务部、风险管理部、合规稽核部、研究发展部、投资管理部门(视会议议题内容选择相关投资方向部门)部门负责人或其指定人员组成。估值小组成员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性,分工明确,在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政策、估值流程和程序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规性审核和监督等各个方面具备专业能力。估值小组严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策估值事项。日常估值项目由基金事务部严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定执行。当经济环境和证券市场发生重大变化时,针对特殊估值工作,按照以下工作流程进行:由公司估值小组依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场经济环境相适应的估值方法并征求托管行、会计师事务所的相关意见,由基金事务部做出提示,对其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响是否在0.25%以上进行测算,并对确认产生影响的品种根据前述估值模型、估值流程计算,提供相关投资品种的公允价值以进行估值处理,待清算人员复核后,将估值结果反馈基金经理,并提交公司估值小组。其他特殊情形,可由基金经理主动做出提示,并由研究员提供研究报告,交估值小组审议,同时按流程对外公布。 2. 基金经理参与或决定估值的程度 基金经理参与对估值问题的讨论,对估值结果提出反馈意见,但不介入基金日常估值业务。 3. 本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。 4. 已签约的任何定价服务的性质与程度等信息 无。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内本基金未进行利润分配,符合法律法规的规定及《基金合同》的约定。 本报告期本基金没有应分配但尚未分配的利润。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内,本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害本基金份额持有人利益的行为。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内,本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为;基金管理人在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 半年度财务会计报告(未经审计) 资产负债表 会计主体:兴银朝阳债券型证券投资基金 报告截止日: 2019年6月30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 资 产: 银行存款 6.4.7.1 1,771,363.52 4,426,209.58 结算备付金 - 4,216,328.38 存出保证金 - 19,650.77 交易性金融资产 6.4.7.2 514,011,900.00 554,094,400.00 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 514,011,900.00 554,094,400.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 10,000,135.00 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 14,198,705.00 10,341,086.03 应收股利 - - 应收申购款 38,526.15 11,998.80 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 530,020,494.67 583,109,808.56 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 15,009,857.48 80,084,679.87 应付证券清算款 - - 应付赎回款 1,020.70 - 应付管理人报酬 126,474.80 201,311.12 应付托管费 42,158.27 67,103.72 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 5,529.54 42,628.00 应交税费 11,951.86 80,892.51 应付利息 7,401.00 94,480.10 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 112,201.75 156,550.00 负债合计 15,316,595.40 80,727,645.32 所有者权益: 实收基金 6.4.7.9 500,344,320.51 499,827,326.13 未分配利润 6.4.7.10 14,359,578.76 2,554,837.11 所有者权益合计 514,703,899.27 502,382,163.24 负债和所有者权益总计 530,020,494.67 583,109,808.56 报告截止日2019年6月30日,基金份额净值1.0287元,基金份额总额500,344,320.51份。 利润表 会计主体:兴银朝阳债券型证券投资基金 本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 一、收入 14,702,923.76 29,230,929.43 1.利息收入 13,389,747.26 20,774,098.13 其中:存款利息收入 6.4.7.11 51,094.09 109,781.00 债券利息收入 13,332,829.91 20,664,317.13 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 5,823.26 - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -1,165,008.80 -1,750,227.81 其中:股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -1,165,008.80 -1,750,227.81 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 6.4.7.17 2,477,728.87 10,207,047.10 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 456.43 12.01 减:二、费用 2,907,281.51 5,050,048.11 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 757,166.94 1,550,569.50 2.托管费 6.4.10.2.2 252,388.93 387,642.37 3.销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4.交易费用 6.4.7.19 1,907.50 15,444.43 5.利息支出 1,798,520.20 2,947,734.27 其中:卖出回购金融资产支出 1,798,520.20 2,947,734.27 6.税金及附加 13,237.86 66,043.63 7.其他费用 6.4.7.20 84,060.08 82,613.91 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 11,795,642.25 24,180,881.32 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 11,795,642.25 24,180,881.32 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:兴银朝阳债券型证券投资基金 本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 499,827,326.13 2,554,837.11 502,382,163.24 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 11,795,642.25 11,795,642.25 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) 516,994.38 9,099.40 526,093.78 其中:1.基金申购款 2,773,403.03 46,693.80 2,820,096.83 2.基金赎回款 -2,256,408.65 -37,594.40 -2,294,003.05 五、期末所有者权益(基金净值) 500,344,320.51 14,359,578.76 514,703,899.27 项目 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 766,483,819.87 1,625,825.00 768,109,644.87 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 24,180,881.32 24,180,881.32 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) 10,818.83 460.59 11,279.42 其中:1.基金申购款 50,052.80 1,327.94 51,380.74 2.基金赎回款 -39,233.97 -867.35 -40,101.32 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -4,598,967.35 -4,598,967.35 五、期末所有者权益(基金净值) 766,494,638.70 21,208,199.56 787,702,838.26 注:此处为PDF文件中的章节数或者页数。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______张力______ ______刘建新______ ____崔可____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 华福朝阳债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会2015年7月28日《关于准予华福朝阳债券型证券投资基金注册的批复》(证监许可〔2015〕1789号)注册公开募集。本基金首次募集资金总额为人民币200,444,371.45元。《华福朝阳债券型证券投资基金基金合同》于2015年12月7日正式生效。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定。本基金的基金管理人为华福基金管理有限责任公司,基金托管人为兴业银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》相关规定以及《华福朝阳债券型证券投资基金基金合同》等法律文件约定,本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、银行存款等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。根据2017年3月30日《兴银基金管理有限责任公司关于旗下基金更名事宜的公告》,华福朝阳债券型证券投资基金自2017年4月5日起更名为兴银朝阳债券型证券投资基金。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日至2019年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期内无需说明的重大会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期内未发生会计估计的变更。 差错更正的说明 本基金本报告期内无需说明的重大会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金同类型基金涉及的主要税项请参见下文,本基金本期依法适用相关条款: (1)证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖债券免征增值税;2018年1月1日起,公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为,以基金管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。 (3)对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税,暂不缴纳企业所得税。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 兴银基金管理有限责任公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 兴业银行股份有限公司 基金托管人 华福证券有限责任公司 基金管理人的股东、基金销售机构 国脉科技股份有限公司 基金管理人的股东 上海兴瀚资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 兴银成长资本管理有限公司 基金管理人的股东华福证券全资子公司 兴银投资有限公司 基金管理人的股东华福证券全资子公司 注: 本基金与关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 - 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 债券交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 华福证券 - - 54,814,769.87 100.00% 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。 债券回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的比例 华福证券 3,000,000.00 100.00% 5,529,700,000.00 100.00% 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 华福证券 - - - - 关联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 华福证券 - - - - 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 关联方报酬 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 757,166.94 1,550,569.50 其中:支付销售机构的客户维护费 591.20 85.54 本基金的管理费年费率为0.3%。管理费的计算方法如下: H=E×0.3%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 252,388.93 387,642.37 本基金的托管费年费率为0.1%。托管费的计算方法如下: H=E×0.1%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。 销售服务费 本基金无销售服务费。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间与关联方未进行银行间同业市场债券(含回购)的交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 基金管理人未运用固有资金投资本基金。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 期末除基金管理人之外的关联方未投资本基金。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 兴业银行股份有限公司 1,771,363.52 43,540.33 2,448,544.99 68,537.50 注:本基金的银行存款由基金托管人保管,按银行同业利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 其他关联交易事项的说明 无。 期末( 2019年6月30日 )本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 170310 17进出10 2019年7月2日 101.17 158,000 15,984,860.00 合计 158,000 15,984,860.00 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。 (b) 以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2019年6月30日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中无属于第一层次的余额,属于第二层次的余额为人民币514,011,900.00元,无属于第三层次的余额。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于本基金投资的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 3 固定收益投资 514,011,900.00 96.98 其中:债券 514,011,900.00 96.98 7 银行存款和结算备付金合计 1,771,363.52 0.33 8 其他各项资产 14,237,231.15 2.69 9 合计 530,020,494.67 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于管理人网站的半年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期未持有股票。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期未持有股票。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期未持有股票。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 3 金融债券 368,489,500.00 71.59 其中:政策性金融债 254,186,000.00 49.38 6 中期票据 97,367,400.00 18.92 8 同业存单 48,155,000.00 9.36 10 合计 514,011,900.00 99.87 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 180409 18农发09 600,000 61,224,000.00 11.89 2 150204 15国开04 500,000 50,740,000.00 9.86 3 170310 17进出10 500,000 50,585,000.00 9.83 4 150303 15进出03 500,000 50,325,000.00 9.78 5 1282253 12中船MTN2 490,000 49,499,800.00 9.62 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包含国债期货,无相关投资政策。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 无。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金未进行股票投资,不存在前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情形。 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 4 应收利息 14,198,705.00 5 应收申购款 38,526.15 9 合计 14,237,231.15 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 413 1,211,487.46 499,303,787.80 99.79% 1,040,532.71 0.21% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 11,628.74 0.00% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2015年12月7日 )基金份额总额 200,444,371.45 本报告期期初基金份额总额 499,827,326.13 本报告期期间基金总申购份额 2,773,403.03 减:本报告期期间基金总赎回份额 2,256,408.65 本报告期期末基金份额总额 500,344,320.51 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 (1)报告期内本基金基金管理人的重大人事变动如下: 2019年2月2日,基金管理人发布了董事长变更的公告,张贵云于2019年2月1日接替陈文奇出任董事长。 2019年3月12日,基金管理人发布了高级管理人员变更的公告,洪木妹于2019年3月8日起任副总经理。 (2)报告期内托管人的专门基金托管部门的重大人事变动如下: 自2019年1月22日起,叶文煌先生担任基金托管人资产托管部总经理,全面主持资产托管部相关工作,吴若曼女士不再担任基金托管人资产托管部总经理。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 无。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本年度由德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对本基金进行审计。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内本基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 华福证券 2 - - - - - 方正证券 2 - - - - - 中泰证券 2 - - - - - 中投证券 2 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 平安证券 2 - - - - - 广发证券 2 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 长江证券 1 - - - - 新增 国泰君安 2 - - - - - 川财证券 2 - - - - - 注:基金租用证券公司交易单元的选择标准是: (1)内部管理规范、严谨;具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求; (2)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能够针对基金业务需要,提供高质量的研究报告和较为全面的服务; (3)能够积极推动多边业务合作,最大限度地调动资源,协助基金投资; (4)其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。 选择程序:本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选证券公司的服务质量和研究实力进行评估,确定选用交易单元的证券公司。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 华福证券 - - 3,000,000.00 100.00% - - 方正证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20190101-20190630 499,300,978.63 - - 499,300,978.63 99.79% 个人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 (1)赎回申请延缓支付的风险 上述高占比投资者大额赎回时易构成本基金巨额赎回,中小投资者可能面临小额赎回申请也需要与该等投资者按同比例延缓支付的风险。 (2)基金净值大幅波动的风险 上述高占比投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。 (3)基金规模过小导致的风险 上述高占比投资者赎回后,可能导致基金规模过小。基金可能面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形,实现基金投资目标存在一定的不确定性。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 兴银基金管理有限责任公司 2019年8月24日