圆信永丰中高等级债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要
2019-08-26 文字大小 【 】 【打印
            
基金管理人:圆信永丰基金管理有限公司 基金托管人:江苏银行股份有限公司 送出日期:2019年08月26日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告期自2019年01月01日起至2019年06月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 圆信永丰中高等级债券型证券投资基金 基金简称 圆信永丰中高等级 基金主代码 005922 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年08月03日 基金管理人 圆信永丰基金管理有限公司 基金托管人 江苏银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 164,520,210.35份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金通过综合分析国内外宏观经济运行状况和金融市场运行趋势等因素,根据整体资产配置策略动态调整大类金融资产的比例;在充分分析债券市场环境及市场流动性的基础上,决定组合的久期水平、期限结构和类属配置,并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的投资收益。 业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的证券投资基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 圆信永丰基金管理有限公司 江苏银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 吕富强 柯振林 联系电话 021-60366000 025-58588217 电子邮箱 service@gtsfund.com.cn kezhenlin@jsbchina.cn 客户服务电话 4006070088 95319 传真 021-60366006 025-58588155 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人圆信永丰基金管理有限公司。 基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦19楼 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年01月01日- 2019年06月30日) 本期已实现收益 4,486,585.77 本期利润 3,306,010.62 加权平均基金份额本期利润 0.0192 本期基金份额净值增长率 2.08% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年06月30日) 期末可供分配基金份额利润 0.0451 期末基金资产净值 172,199,897.17 期末基金份额净值 1.0467 注1:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 注2:对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 注3:上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.69% 0.06% 0.28% 0.03% 0.41% 0.03% 过去三个月 0.70% 0.08% -0.24% 0.06% 0.94% 0.02% 过去六个月 2.08% 0.08% 0.24% 0.06% 1.84% 0.02% 自基金合同生效起至今 4.67% 0.06% 1.88% 0.06% 2.79% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较  注:自基金合同生效后,截止报告期末,本基金成立不满一年;本基金已完成建仓但报告期末距建仓结束不满一年,建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 圆信永丰基金管理有限公司是经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会"或"证监会")证监许可[2013]1514号文批准,于2014年1月2日成立的合资基金管理公司。本公司由厦门国际信托有限公司与台湾永丰证券投资信托股份有限公司合资设立,持股比例分别为51%和49%,注册资本贰亿元人民币。公司注册地位于厦门,主要业务经营团队位于上海,是厦门首家证券投资基金管理公司,也是海西首家两岸合资的证券投资基金管理公司。 截止2019年6月30日,公司旗下共管理19只开放式基金产品,包括1只股票型基金、10只混合型基金、7只债券型基金(其中1只债券型基金:圆信永丰纯债债券型证券投资基金于2019年1月25日进入清算程序,由基金财产清算小组于2019年5月30日公告《圆信永丰纯债债券型证券投资基金清算报告》)和1只货币市场基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 余文龙 本基金基金经理 2018-08-03 - 9年 上海财经大学金融数学与金融工程博士,现任圆信永丰基金管理有限公司固定收益投资部总监;历任广州中大凯思投资集团投资部分析师;上海申银万国证券研究所债券高级分析师;中信证券股份有限公司资产管理部固定收益投资经理。国籍:中国,获得的相关业务资格:基金从业资格证。 林铮 本基金基金经理 2018-08-03 - 10年 厦门大学经济学硕士,现任圆信永丰基金管理有限公司固定收益投资部副总监。历任厦门国贸集团投资研究员,国贸期货宏观金融期货研究员,海通期货股指期货分析师,圆信永丰基金管理有限公司专户投资部副总监。国籍:中国,获得的相关业务资格:基金从业资格证。 注1:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。 注2:余文龙、林铮的"任职日期"为基金合同生效之日。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在风险可控的前提下为基金份额持有人谋求最大利益。基金经理对个券及投资组合的投资比例严格遵循法律法规、基金合同和公募基金投资决策委员会的授权限制。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,公司严格执行上述公平交易制度和控制方法,开展公平交易工作。通过对不同投资组合之间的整体收益率差异、以及不同投资组合之间同向交易和反向交易的交易时机和交易价差等方面的监控分析,对以公司名义进行的一级市场申购方案和分配过程进行审核和监控等,公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 其中,在同向交易的监控和分析方面,根据法规要求,公司对不同投资组合的同日和临近交易日的同向交易行为进行监控,通过定期抽查前述的同向交易行为,定性分析交易时机、对比不同投资组合长期的交易趋势,重点关注任何可能导致不公平交易的情形。对于识别的异常情况,由相关投资组合经理对异常交易情况进行合理解释。同时,公司根据法规的要求,通过系统模块定期对连续四个季度内不同投资组合在不同时间窗内(T=1日、T=3日、T=5日)的同向交易价差进行分析,采用概率统计方法,重点关注不同投资组合之间同向交易溢价率均值是否为零的t检验,以及同向交易价格占优的交易次数占比分析。在一级市场证券申购和分配方面,事前对申购指令单进行审核监控,事后对以公司名义进行的申购报价单进行核查,确保分配结果符合公平交易的原则。 报告期内,通过前述分析方法,未发现公司旗下不同投资组合之间存在不公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析,基金管理人未发现存在有可能导致不公平交易和利益输送等的异常交易行为。 基金管理人旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年上半年,债券先抑后扬、整体仍呈现上涨,信用债表现好于利率债:利率债方面,国债关键期限1年、3年、5年、10年分别变动4BP、7BP、9BP、0BP;国开债关键期限1年、3年、5年、10年分别变动-2BP、-5BP、2BP、-3BP;信用AAA方面,1年、3年、5年分别变动-39BP、-13BP、-5BP;AA+方面,1年、3年、5年分别变动-41BP、-20BP、-1BP;AA方面,1年、3年、5年分别变动-44BP、-31BP、-16BP。 回顾2019年上半年,宏观基本面对债市仍有支撑,但阶段性干扰因素增多。经济增长在一季度短暂企稳后、二季度再度转入下行,中美贸易摩擦呈现先缓和后升级特征。具体来看:一季度我国实际经济GDP同比增长6.4%,短期呈现企稳特征,年初社会融资增速也在地方债发行影响下提前触底回升;不过二季度,需求端各项经济数据普遍回调,工业生产增速连续下滑,制造业PMI重回收缩区间,实际GDP同比增长放缓至6.3%,经济再度转入下滑局面;5月份中美贸易摩擦升级,全球经济增长面临贸易不确定性再度加大;物价方面,通胀压力表现前低后高,一季度CPI同比增长1.8%,二季度CPI同比增长2.6%,涨幅比一季度回升0.8个百分点,主要是食品价格上涨带动通胀温和回升。政策方面也随基本面变化而动态调整,上半年央行实施降准开展MLF、TMLF投放流动性,二季度开始货币政策转入"观察期",但期间又伴随中美贸易摩擦升温及包商银行事件影响,货币政策边际有所放松,整体上半年资金面波动明显加大。 投资策略: 本基金严格规避普通公司类信用风险,主要投向政策金融债、银行间商业银行债券、银行存单等金融机构类债券/融资工具。2019年整体组合配置一季度偏防御久期,二季度逐步拉长久期。通过利率债久期交易策略来获取稳定投资收益,二季度收益率下行阶段依靠久期获得了额外资本利得收益,而商业银行债持仓以AAA高资质商业银行债为主。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末圆信永丰中高等级基金份额净值为1.0467元,本报告期内,基金份额净值增长率为2.08%,同期业绩比较基准收益率为0.24%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 下半年展望:海外发达经济体经济增长动能减弱。美国经济相对稳健,但出现放缓迹象,年内美联储首次降息,预计后续还将至少降息一次 ;欧元区经济表现有所改善,但下行风险犹存,欧央行前瞻指引表述保持当前利率水平或更低水平至少至2020年上半年;日本经济波动加大,但通胀仍旧疲软,货币政策转向拐点未到;英国仍受脱欧带来不确定性的拖累;新兴经济体增长表现相对疲弱,部分新兴经济体跟随美联储降息。 国内方面,预计下半年国内经济增速仍将承压:房地产方面,土地成交面积见顶回落及房地产政策趋紧,未来地产投资有回落压力,但考虑到房地产竣工先行指标同比增速高增,预计下半年建安投资等仍旧对地产投资有一定程度的支撑;出口方面,OECD等相关指标处于下滑态势,中美贸易局面前景不明朗,预计下半年出口外需仍偏弱势;融资方面,下半年社融增速有回落压力,包商事件后导致中小银行资产负债表有收缩的压力,地产融资政策收紧预计也会影响信贷需求;国内政策方面,货币政策将在"稳增长"和"调结构"两者间动态调整,考虑到下半年基础货币有一定缺口,预计降准或者MLF仍将是政策手段;物价方面,猪价仍处上升周期,但三季度CPI受基数效应将暂缓升势,四季度仍将反弹,预计PPI呈现一定通缩压力。 综上判断,预计2019年下半年实际经济增速仍处下行态势,基本面对债市仍将有利,尽管债市收益率已经处于较低历史分位数,但宏观经济基本面下行带动整体利率中枢缓慢下行趋势仍未改变。下半年投资策略将采取适度拉长组合久期策略,在利率下行阶段博取超额收益机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会相关规定和基金合同的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。 报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并设立估值委员会具体负责监督执行。估值委员会的成员由清算登记部分管领导、研究部总监、监察稽核部总监、清算登记部总监和基金会计主管组成。估值委员会负责组织制定、评估和适时修订基金估值政策和程序,并指导和监督整个估值流程。估值委员会成员包括基金核算、行业研究等方面的业务骨干,均具有基金从业资格、专业胜任能力和丰富的工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理不属于公司估值委员会成员,不介入基金日常估值业务。 报告期内,本基金与中央国债登记结算有限责任公司根据《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》而取得中债数据估值服务;本基金与中证指数有限公司根据《中证债券估值数据服务协议》而取得中证数据估值服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,在托管圆信永丰中高等级债券型证券投资基金的过程中,本基金托管人—江苏银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规的规定以及《圆信永丰中高等级债券型证券投资基金托管协议》的约定,尽职尽责履行了托管人应尽的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本基金托管人—江苏银行股份有限公司未发现圆信永丰基金管理有限公司在圆信永丰中高等级债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上存在损害基金份额持有人利益的行为,或违反《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、在各重要方面的运作违反基金合同规定的情况。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内,由基金管理人所编制和披露的圆信永丰中高等级债券型证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:圆信永丰中高等级债券型证券投资基金 报告截止日:2019年06月30日 单位:人民币元 资 产 本期末 2019年06月30日 上年度末 2018年12月31日 资 产: 银行存款 30,719.40 146,735.95 结算备付金 1,667,973.71 997,324.11 存出保证金 184,649.14 109,988.19 交易性金融资产 186,845,577.00 244,168,460.30 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 186,845,577.00 244,168,460.30 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 99,971.10 - 应收利息 2,127,803.76 4,373,958.71 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 190,956,694.11 249,796,467.26 负债和所有者权益 本期末 2019年06月30日 上年度末 2018年12月31日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 18,600,000.00 34,100,000.00 应付证券清算款 - - 应付赎回款 415.63 - 应付管理人报酬 42,292.18 54,671.96 应付托管费 14,097.39 18,224.00 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7,047.04 4,000.75 应交税费 - - 应付利息 4,287.45 22,957.40 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 88,657.25 60,000.00 负债合计 18,756,796.94 34,259,854.11 所有者权益: 实收基金 164,520,210.35 210,191,301.86 未分配利润 7,679,686.82 5,345,311.29 所有者权益合计 172,199,897.17 215,536,613.15 负债和所有者权益总计 190,956,694.11 249,796,467.26 注1:本基金合同生效日为2018年8月3日。截至报告期末,本基金合同生效未满一年,本报告期的财务报表及报表附注均无同期对比数据。 注2:报告截止日2019年6月30日,基金份额净值1.0467元,基金份额总额164,520,210.35份。 6.2 利润表 会计主体:圆信永丰中高等级债券型证券投资基金 本报告期:2019年01月01日至2019年06月30日 单位:人民币元 项 目 本期2019年01月01日 至2019年06月30日 一、收入 4,064,870.74 1.利息收入 3,410,627.73 其中:存款利息收入 27,440.36 债券利息收入 3,261,345.92 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 121,841.45 其他利息收入 - 2.投资收益(损失以“-”填列) 1,834,806.93 其中:股票投资收益 - 基金投资收益 - 债券投资收益 1,834,806.93 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 - 股利收益 - 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -1,180,575.15 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 11.23 减:二、费用 758,860.12 1.管理人报酬 264,799.81 2.托管费 88,266.63 3.销售服务费 - 4.交易费用 13,720.55 5.利息支出 288,015.88 其中:卖出回购金融资产支出 288,015.88 6.税金及附加 - 7.其他费用 104,057.25 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 3,306,010.62 减:所得税费用 - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 3,306,010.62 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:圆信永丰中高等级债券型证券投资基金 本报告期:2019年01月01日至2019年06月30日 单位:人民币元 项 目 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 210,191,301.86 5,345,311.29 215,536,613.15 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 3,306,010.62 3,306,010.62 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -45,671,091.51 -971,635.09 -46,642,726.60 其中:1.基金申购款 183,067,921.04 7,081,403.01 190,149,324.05 2.基金赎回款 -228,739,012.55 -8,053,038.10 -236,792,050.65 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 164,520,210.35 7,679,686.82 172,199,897.17 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 蔡炎坤 ————————— 基金管理人负责人 于娟 ————————— 主管会计工作负责人 刘雪峰 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 圆信永丰中高等级债券型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2018]623号《关于准予圆信永丰中高等级债券型证券投资基金注册的批复》核准,由圆信永丰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《圆信永丰中高等级债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币210,111,797.86 元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2018)第0540号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《圆信永丰中高等级债券型证券投资基金基金合同》于2018 年8月3日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为210,120,805.24份基金份额,其中认购资金利息折合9,007.38份基金份额。本基金的基金管理人为圆信永丰基金管理有限公司,基金托管人为江苏银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《圆信永丰中高等级债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围包括国债、金融债、地方政府债、央行票据、企业债、公司债、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款以及其他银行存款)、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于中高等级债券的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金所指的中高等级债券为国债、央行票据、政策性金融债及信用评级在AAA(含)到AA+(含)之间的债券。本基金的业绩比较基准为中债综合全价(总值)指数收益率。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《圆信永丰中高等级债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2019年1月1日至2019年6月30日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日至2019年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2019年1月1日至2019年6月30日止。 6.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的债券投资和资产支持证券分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认: (1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止; (2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者 (3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的债券投资和资产支持证券投资按如下原则确定公允价值并进行估值: (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交易价格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进行调整并确定公允价值。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项,根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分,将本金部分冲减资产支持证券投资成本,并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 6.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分: (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用; (2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩; (3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期内未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期内未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。 (4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 圆信永丰基金管理有限公司(“圆信永丰基金公司”) 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构 江苏银行股份有限公司(“江苏银行”) 基金托管人、基金销售机构 厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东 永丰证券投资信托股份有限公司 基金管理人的股东 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 无。 6.4.8.1.2 权证交易 无。 6.4.8.1.3 债券交易 无。 6.4.8.1.4 债券回购交易 无。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 无。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 264,799.81 其中:支付销售机构的客户维护费 94.56 注:支付基金管理人圆信永丰基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.30%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.30%/当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 88,266.63 注:支付基金托管人江苏银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费 无。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 期末余额 当期利息收入 江苏银行股份有限公司 30,719.40 12,886.06 注:本基金的银行存款由基金托管人江苏银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 6.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.9 期末(2019年06月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2019年6月30日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额18,400,000.00元,于2019年7月1日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2019年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中无属于第一层次的余额,属于第二层次的余额为186,845,577.00元,无属于第三层次的余额(2018年12月31日:无属于第一层次的余额,属于第二层次的余额为244,168,460.30元,无属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2019年6月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年12月31日:同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 186,845,577.00 97.85 其中:债券 186,845,577.00 97.85 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,698,693.11 0.89 8 其他各项资产 2,412,424.00 1.26 9 合计 190,956,694.11 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 根据基金合同约定,本基金不参与股票交易。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 根据基金合同约定,本基金不参与股票交易。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人圆信永丰基金管理有限公司。 网站的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 根据基金合同约定,本基金不参与股票交易。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 根据基金合同约定,本基金不参与股票交易。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 根据基金合同约定,本基金不参与股票交易。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 186,845,577.00 108.51 其中:政策性金融债 146,158,577.00 84.88 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 186,845,577.00 108.51 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 018006 国开1702 458,370 46,799,577.00 27.18 2 190210 19国开10 300,000 30,096,000.00 17.48 3 190402 19农发02 300,000 29,949,000.00 17.39 4 190205 19国开05 300,000 29,385,000.00 17.06 5 1820009 18宁波银行01 100,000 10,314,000.00 5.99 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 根据基金合同约定,本基金不参与股指期货投资。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据基金合同约定,本基金不参与股指期货投资。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据基金合同约定,本基金不参与国债期货投资。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据基金合同约定,本基金不参与国债期货投资。 7.11.3 本期国债期货投资评价 根据基金合同约定,本基金不参与国债期货投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 通过查阅中国证监会网站公开目录"行政处罚决定"及查阅相关发行主体的公司公告,在基金管理人知悉的范围内,报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 根据合同约定,本基金不参与股票投资。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 184,649.14 2 应收证券清算款 99,971.10 3 应收股利 - 4 应收利息 2,127,803.76 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,412,424.00 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 根据合同约定,本基金不参与股票投资。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 216 761,667.64 164,426,213.37 99.94% 93,996.98 0.06% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 0.00 0.00% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2018年08月03日)基金份额总额 210,120,805.24 本报告期期初基金份额总额 210,191,301.86 本报告期基金总申购份额 183,067,921.04 减:本报告期基金总赎回份额 228,739,012.55 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 164,520,210.35 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期基金管理人无重大人事变动。 基金托管人于2019年3月8日发布《江苏银行股份有限公司关于资产托管部负责人信息的公告》,由柯振林先生担任江苏银行股份有限公司资产托管部总经理。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内,本基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金管理人和托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 兴业证券 2 - - - - - 注1:本报告期内基金无新增证券公司交易单元。 注2:本基金管理人负责选择证券经营机构,租用其交易单元作为本基金的交易单元。选择租用证券公司基金交易单元的选择标准如下: (1)资金实力雄厚,财务状况良好; (2)经营行为稳健文件规范,在业内有良好的声誉; (3)内控制度健全,内部管理严格;并能满足基金运作高度保密的要求; (4)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行交易的需要;并能为基金提供全面的信息服务; (5)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员; (6)具备较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较强的研究综合实力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、策略、行业、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;合作机构研究强项与我司研究重点匹配度高,能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他业务的开展提供良好的服务和支持。 注3:基金选择证券公司交易单元的选择程序如下: (1)本基金管理人根据上述选择标准对证券公司进行考察后,确定拟选用交易单元的证券经营机构; (2)本基金管理人与和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 成交金额 占当期基金成交总额的比例 兴业证券 982,758,588.55 100.00% 1,710,100,000.00 100.00% - - - - 注1:本报告期内基金无新增证券公司交易单元。 注2:本基金管理人负责选择证券经营机构,租用其交易单元作为本基金的交易单元。选择租用证券公司基金交易单元的选择标准如下: (1)资金实力雄厚,财务状况良好; (2)经营行为稳健文件规范,在业内有良好的声誉; (3)内控制度健全,内部管理严格;并能满足基金运作高度保密的要求; (4)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行交易的需要;并能为基金提供全面的信息服务; (5)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员; (6)具备较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较强的研究综合实力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、策略、行业、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;合作机构研究强项与我司研究重点匹配度高,能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他业务的开展提供良好的服务和支持。 注3:基金选择证券公司交易单元的选择程序如下: (1)本基金管理人根据上述选择标准对证券公司进行考察后,确定拟选用交易单元的证券经营机构; (2)本基金管理人与和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2019年1月1日-2019年4月16日 60,001,400.00 0.00 40,000,000.00 20,001,400.00 12.16% 2 2019年4月17日-2019年6月30日 0.00 48,123,002.89 0.00 48,123,002.89 29.25% 3 2019年1月1日-2019年3月28日 50,004,000.00 0.00 50,004,000.00 0.00 0.00% 4 2019年1月1日-2019年1月29日 59,999,000.00 0.00 59,999,000.00 0.00 0.00% 5 2019年3月28日-2019年6月30日 0.00 96,301,810.48 0.00 96,301,810.48 58.53% 产品特有风险 本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资者大额赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 圆信永丰基金管理有限公司 二〇一九年八月二十六日