信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要
2019-08-26 文字大小 【 】 【打印
            
基金管理人:中信保诚基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 送出日期:2019年08月26日 重要提示及目录 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至2019年6月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 信诚新锐混合 基金主代码 001415 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年06月11日 基金管理人 中信保诚基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 234,756,603.54份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 信诚新锐混合A 信诚新锐混合B 下属分级基金的交易代码 001415 002046 报告期末下属分级基金的份额总额 65,793,965.47份 168,962,638.07份 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。 投资策略 本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,在评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率的基础上,动态优化调整权益类、固定收益类等大类资产的配置。在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。在灵活的类别资产配置的基础上,本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,严选其中安全边际较高的个股构建投资组合:自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等。本基金在进行个股筛选时,将主要从定性和定量两个角度对上市公司的投资价值进行综合评价,精选具有较高投资价值的上市公司。 基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。 本基金将按照相关法律法规通过利用权证进行套利、避险交易,控制基金组合风险,获取超额收益。本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合股价波动率等参数,运用数量化定价模型,确定其合理内在价值,构建交易组合。 业绩比较基准 一年期银行定期存款利率(税后)+3% 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中信保诚基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 周浩 陆志俊 联系电话 021-68649788 95559 电子邮箱 hao.zhou@citicprufunds.com.cn luzj@bankcomm.com 客户服务电话 400-666-0066 95559 传真 021-50120888 021-62701216 注:本基金管理人法定名称于2017年12月18日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。 本基金管理人已于2017年12月20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的公告。 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.citicprufunds.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年01月01日-2019年06月30日) 信诚新锐混合A 信诚新锐混合B 本期已实现收益 340,680.05 362,870.49 本期利润 403,653.10 918,357.71 加权平均基金份额本期利润 0.0106 0.0266 本期基金份额净值增长率 0.84% 0.66% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年06月30日) 期末可供分配利润 -2,632,739.81 11,843,279.27 期末可供分配基金份额利润 -0.0400 0.0701 期末基金资产净值 63,161,225.66 180,805,917.34 期末基金份额净值 0.960 1.070 1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 信诚新锐混合A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.63% 0.12% 0.37% 0.01% 0.26% 0.11% 过去三个月 -0.52% 0.12% 1.12% 0.01% -1.64% 0.11% 过去六个月 0.84% 0.11% 2.23% 0.01% -1.39% 0.10% 过去一年 2.02% 0.09% 4.50% 0.01% -2.48% 0.08% 过去三年 5.26% 0.13% 13.50% 0.01% -8.24% 0.12% 自基金合同生效起至今 -4.00% 0.25% 18.41% 0.01% -22.41% 0.24% 信诚新锐混合B 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.66% 0.11% 0.37% 0.01% 0.29% 0.10% 过去三个月 -0.56% 0.12% 1.12% 0.01% -1.68% 0.11% 过去六个月 0.66% 0.11% 2.23% 0.01% -1.57% 0.10% 过去一年 2.00% 0.09% 4.50% 0.01% -2.50% 0.08% 过去三年 4.19% 0.13% 13.50% 0.01% -9.31% 0.12% 自基金合同生效起至今 7.00% 0.15% 16.20% 0.01% -9.20% 0.14% 注:业绩比较基准为人民币一年期银行定期储蓄存款利率(税后)+3%。 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 信诚新锐混合A / 信诚新锐混合B / 注: 1.本基金于2015年11月25日起新增B类份额。 2.本基金建仓期自2015年6月11日至2015年12月11日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人中信保诚基金管理有限公司经中国证监会批准,于2005年9月30日正式成立,注册资本2亿元,注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州工业园区创业投资有限公司,各股东出资比例分别为49%、49%、2%。因业务发展需要,经国家工商行政管理总局核准,本基金管理人法定名称于2017年12月18日起由“信诚基金管理有限公司”变更为“中信保诚基金管理有限公司”。本基金管理人已于2017年12月20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的公告。 截至2019年6月30日,本基金管理人管理的运作中基金为67只, 分别为信诚四季红混合型证券投资基金、中信保诚精萃成长混合型证券投资基金、中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚优胜精选混合型证券投资基金、信诚中小盘混合型证券投资基金、信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)、信诚中证500指数分级证券投资基金、信诚货币市场证券投资基金、信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)、信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)、信诚沪深300指数分级证券投资基金、信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)、信诚理财7日盈债券型证券投资基金、信诚至远灵活配置混合型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金、信诚新双盈分级债券型证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券投资基金、信诚中证800医药指数分级证券投资基金、信诚中证800有色指数分级证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金、信诚中证800金融指数分级证券投资基金、信诚幸福消费混合型证券投资基金、信诚薪金宝货币市场基金、信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金、信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金、信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚稳利债券型证券投资基金、信诚惠盈债券型证券投资基金、信诚稳健债券型证券投资基金、信诚至利灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金、信诚稳瑞债券型证券投资基金、中信保诚稳益债券型证券投资基金、信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金、信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、信诚至选灵活配置混合型证券投资基金、信诚景瑞债券型证券投资基金、信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚稳丰债券型证券投资基金、信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金、信诚稳悦债券型证券投资基金、信诚稳泰债券型证券投资基金、信诚稳鑫债券型证券投资基金、信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金、信诚理财28日盈债券型证券投资基金、信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金、信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚量化阿尔法股票型证券投资基金、信诚智惠金货币市场基金、中信保诚嘉鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金、中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚稳达债券型证券投资基金、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚景泰债券型证券投资基金、中信保诚景丰债券型证券投资基金、中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金。 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 杨立春 本基金基金经理,兼任信诚双盈债券基金(LOF)、信诚新双盈分级债券基金、信诚至诚灵活配置混合基金的基金经理。 2016年07月26日 - 8 经济学博士。曾任职于江苏省社会科学院,担任助理研究员。2011年7月加入中信保诚基金管理有限公司,担任固定收益分析师。现任信诚双盈债券基金(LOF)、信诚新双盈分级债券基金、信诚新锐回报灵活配置混合基金、信诚至诚灵活配置混合基金的基金经理。 注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易(完全复制的指数基金除外)。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年上半年以来,虽然国际环境相对严峻,国内经济也面临较大的压力,但国内宏观政策仍保持克制,通过创新宏观调控,减税降费并激发市场主体活力,实现稳增长与防风险的动态平衡。上半年以来监管政策整体收紧,财政政策边际效应减弱,中美谈判出现反复,企业中长期贷款下滑明显。而包商银行托管后对市场的流动性产生了短期冲击,市场资金骤然紧张,并进而引致了信用债分层和流动性结构化短缺,预计未来中小银行资产扩张速度或将出现明显放缓。在央行陆续出台了对中小银行存单增信及明确大行和头部券商支持非银流动性之后,短期内市场流动性持续宽松,跨季资金供给充裕,并由此带动短端收益率快速下行,短期市场冲击逐渐消退。随后陆续出台的质押违约处置细则、监管窗口指导不得违约和公开市场差额投放等措施,体现了监管层对流动性仍较为谨慎,预期下半年流动性从紧的概率仍极低。全年来看,2019年全球经济回落,国内经济基本面仍偏弱,全球主要经济体处于降息周期,国内货币政策空间被打开,而信贷需求回落表明货币政策仍有宽松空间,逆周期调控下预计流动性仍较宽裕。通胀方面,猪价上涨将继续对CPI产生影响,但油价相对较稳,通胀走势整体趋缓,2季度CPI可能是年内高点,通胀压力相对可控,年内预计CPI三季度走低,四季度将出现温和回升。PPI方面,全球经济回落将带动大宗商品价格随全球经济增长一起走弱,年内PPI可能维持窄幅波动,进而对企业盈利形成拖累。 投资策略方面,中长期债市的基本面未发生逆转,经济基本面偏弱态势仍在延续,短期内的利率震荡不改变整体偏牛格局。通胀走势短期内存在隐忧但中长期压力不大,而中美贸易战最终协议的达成仍需时日,未来经济走势仍有较大不确定性,货币政策将在保持稳健的基础上适度偏松以应对内外部风险因素,利率债仍有望延续牛市行情。从目前收益率曲线看,3-5年利率债的性价比较高,随着未来经济数据的进一步确认,配置资金的逐步流入,短端收益率曲线的持续下行可能会逐步传导至中长端,但经济韧性较强、通胀压力等多因素作用下波动加大,在目前的收益率点位下进一步下行的空间较窄,需要把握好交易节奏。信用债方面,中小银行缩表进程在所难免,低资质债券的信用风险仍有待进一步释放,对中高等级的影响需要继续评估,对信用资质下沉仍需要保持谨慎。转债方面,短期内受中美贸易争端缓和的影响,加上前期下行较多,目前转债市场估值处于历史较低水平,经过近两个月的调整性价比明显上升,市场情绪有所恢复,可逐步增加转股溢价率低、正股估值低、价格偏低的安全品种配置,挖掘结构性和行业轮动机会,整体仓位上偏防守。 报告期内信诚新锐回报采取混合配置策略,权益部分采用量化与主动结合的方法,从盈利能力、偿债能力、盈利增长、估值、动量反转等多维度考察选择个股,同时注意上市公司的长期盈利能力,并结合市场特征在综合运营稳健公司中选找被市场低估的股票,适当控制行业暴露和规模因子暴露。固定收益投资部分,基于组合的投资目标和风险偏好,组合未来固定收益部分以低风险资产为主,主要投资于外部评级AAA品种及利率债。期间组合增配了1.5年以内的高等级交易所可质押公司债,以及收益率合适的短融。组合未来仍以流动性较好的低风险资产为主,重点投资于交易所公司债、利率债和大额可转让存单。组合未来将视基金规模调整仓位配置,增加流动性较好的低风险资产配置,以实现相对稳定的净值增长。 报告期内的基金业绩表现 本报告期内,本基金A、B份额净值增长率分别为0.84%、0.66%,同期业绩比较基准收益率为2.23%,基金A、B份额落后业绩比较基准分别为1.39%、1.57%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 二季度以来的标志性事件包商银行被托管对债市的短期冲击影响逐渐消退,存单、利率债、高等级信用债在经历波动后收益率重新回落,但对中低评级信用债的影响可能会延续并进而改变之前的债市生态,信用修复进程明显拉长,未来中低等级信用债仍有较大的调整压力。目前看来,整体经济环境对债市较为友好,主要金融机构及外资均表现出较强的配置热情,但短期内债市也面临诸多不确定因素。由于经济面临的内外部压力较大,地产、基建作为经济的主要抓手,财政政策短期内可能会更为积极,而下半年的地方债供给也会形成一定冲击。中美贸易战出现转机,虽然最终达成协议仍需要时日,但期间的各种消息面会对市场形成扰动。另外,债务到期高峰的供给压力将对收益率形成扰动,而经济整体呈现较强的韧性也会给债市带来调整压力。此外,二季度以来的信用分层现象仍可能进一步发酵,信用分层中低等级债券银行间融资难度上升,未来无论是信用债供给方和需求方都与之前出现了较大变化。从供给端看,风险偏好的下降导致低资质主体的融资难度上升,债券发行困难并逐步退出债券市场;需求端看,非银杠杆续接的压力骤现,中低资质信用债认购热情削弱,加上中小银行因流动性问题自顾不暇,缩表进一步降低了信用债配置需求。未来一二级联动的背景下,低资质信用债收益率仍存在上行风险。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1.基金估值程序 为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了严格控制。本基金管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。估值决策委员会包括下列成员: 分管基金运营业务的领导(委员会主席)、风险管理部负责人、权益投资负责人、固定收益投资负责人、研究部负责人、交易部负责人、运营部负责人、基金会计主管(委员会秘书)。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上,综合运营部、稽核部、投资部、风控部和其它相关部门的意见,确定本基金管理人采用的估值政策。 估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。基金在采用新投资策略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性,并在不适用的情况下,及时召开估值决策委员会。 在每个估值日,本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法,确定证券投资基金的份额净值。 基金管理人采用专用的估值业务系统进行基金核算及账务处理,对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,基金托管人按照托管协议中“基金资产净值计算和会计核算”确定的规则复核,复核无误后,由基金管理人对外公布。 2.基金管理人估值业务的职责分工 本基金管理人的估值业务采用双人双岗,所有业务操作需经复核方可生效。 3.基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历 本基金管理人的估值人员均具备估值业务所需的专业胜任能力,具有基金从业人员资格。 4.基金经理参与或决定估值的程度 本基金管理人的后台与投资业务隔离,基金经理不直接参与或决定估值。 基金经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注,在认为基金估值所采用的估值价格不足够公允时,可申请召开估值决策委员会临时会议,通过会议讨论决定是否调整基金管理人所采用的估值政策。 5.参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 6.已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 本基金未与任何第三方签订定价服务协议。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金收益分配应遵循下列原则: 1.《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2.本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式。具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 3.每一基金份额享有同等分配权; 4.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金于本报告期未进行过利润分配,该处理符合本基金利润分配原则。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内,本基金自2018年5月30日起至2019年3月6日、2019年4月9日起至2019年6月27日止存在基金资产净值低于五千万元或持有人数不满二百人的情况。截至报告期末,基金资产净值已超过五千万元且基金份额持有人数量已满二百人。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2019年上半度,基金托管人在信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2019年上半度,中信保诚基金管理有限公司在信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 本报告期内本基金未进行收益分配,符合基金合同的规定。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2019年上半度,由中信保诚基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 半年度财务会计报告(未经审计) 资产负债表 会计主体:信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日:2019年06月30日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 (2019年06月30日) 上年度末 (2018年12月31日) 资 产: 银行存款 6.4.7.1 84,184,035.52 241,232.37 结算备付金 2,802,394.99 27,821.70 存出保证金 1,368,419.34 990.13 交易性金融资产 6.4.7.2 146,864,772.20 28,249,125.10 其中:股票投资 59,459,628.00 - 基金投资 - - 债券投资 87,405,144.20 28,249,125.10 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 10,016,268.69 - 应收利息 6.4.7.5 1,867,672.88 630,930.48 应收股利 - - 应收申购款 99.91 - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 247,103,663.53 29,150,099.78 负债和所有者权益 附注号 本期末 (2019年06月30日) 上年度末 (2018年12月31日) 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 2,689,309.36 - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 105,139.14 14,640.31 应付托管费 35,046.37 4,880.10 应付销售服务费 12,351.43 - 应付交易费用 6.4.7.7 56,847.18 - 应交税费 9,074.27 679.26 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 228,752.78 359,000.00 负债合计 3,136,520.53 379,199.67 所有者权益: 实收基金 6.4.7.9 234,756,603.54 30,205,672.67 未分配利润 6.4.7.10 9,210,539.46 -1,434,772.56 所有者权益合计 243,967,143.00 28,770,900.11 负债和所有者权益总计 247,103,663.53 29,150,099.78 注:截止本报告期末,基金份额总额234,756,603.54份。下属两级基金:信诚新锐混合A的基金份额净值0.960元,基金份额总额65,793,965.47份;信诚新锐混合B的基金份额净值1.070元,基金份额总额168,962,638.07份。 利润表 会计主体:信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2019年01月01日-2019年06月30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 (2019年01月01日至2019年06月30日) 上年度可比期间 (2018年01月01日至2018年06月30日) 一、收入 1,743,082.10 702,710.42 1.利息收入 1,157,442.58 756,872.16 其中:存款利息收入 6.4.7.11 58,067.74 7,753.07 债券利息收入 1,059,984.88 714,316.37 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 39,389.96 34,802.72 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -132,915.07 -143,659.61 其中:股票投资收益 6.4.7.12 165.10 - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -278,963.87 -143,659.61 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 145,883.70 - 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 6.4.7.17 618,460.27 89,495.72 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 100,094.32 2.15 减:二、费用 421,071.29 290,201.57 1.管理人报酬 213,903.29 139,494.52 2.托管费 71,301.08 46,498.18 3.销售服务费 17,663.52 9,150.39 4.交易费用 6.4.7.19 63,139.81 926.15 5.利息支出 5,062.41 701.80 其中:卖出回购金融资产支出 5,062.41 701.80 6.税金及附加 1,409.86 188.58 7.其他费用 6.4.7.20 48,591.32 93,241.95 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 1,322,010.81 412,508.85 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 1,322,010.81 412,508.85 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2019年01月01日-2019年06月30日 单位:人民币元 项目 本期 (2019年01月01日至2019年06月30日) 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 30,205,672.67 -1,434,772.56 28,770,900.11 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 1,322,010.81 1,322,010.81 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 204,550,930.87 9,323,301.21 213,874,232.08 其中:1.基金申购款 262,812,061.53 13,390,861.12 276,202,922.65 2.基金赎回款 -58,261,130.66 -4,067,559.91 -62,328,690.57 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 234,756,603.54 9,210,539.46 243,967,143.00 项目 上年度可比期间 (2018年01月01日至2018年06月30日) 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 51,468,897.70 -1,114,191.15 50,354,706.55 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 412,508.85 412,508.85 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -21,264,179.98 -1,090,147.69 -22,354,327.67 其中:1.基金申购款 329.38 41.36 370.74 2.基金赎回款 -21,264,509.36 -1,090,189.05 -22,354,698.41 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 30,204,717.72 -1,791,829.99 28,412,887.73 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 唐世春 陈逸辛 刘卓 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1021号《关于准予信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准,由中信保诚基金管理有限公司(原名为“信诚基金管理有限公司”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集200,939,402.59元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第747号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年6月11日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为200,939,434.62份基金份额,其中认购资金利息折合32.03份基金份额。本基金的基金管理人为中信保诚基金管理有限公司,基金托管人为交通银行股份有限公司。 根据中信保诚基金管理有限公司于 2017 年 12 月 20 日发布的《中信保诚基金管理有限公司关于公司名称变更的函》,经中华人民共和国国家工商行政管理总局核准,公司名称由“信诚基金管理有限公司”变更为“中信保诚基金管理有限公司”,并由上海市工商行政管理局于 2017 年 12 月 18 日核发新的营业执照。 根据《信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金增加B类份额并修改基金合同的公告》,自2015年11月25日起根据认购费、申购费、销售服务费等费率收费差异,将基金份额分为不同的类别。在投资人认购、申购时收取认购、申购费用而不计提销售服务费的,称为A类基金份额;在投资人认购、申购时不收取认购、申购费用而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为B类基金份额。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、资产支持证券及其他中国证监会允许投资的债券)、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金所持有的股票资产占基金资产的比例为0%-95%;基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准为一年期银行定期存款利率(税后)+3%。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定,开放式基金在基金合同生效后,连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。于2019年6月30日,本基金出现连续60个工作日基金资产净值低于5,000万元的情形,本基金的基金管理人已向中国证监会报告并在评估后续处理方案,故本财务报表仍以持续经营为基础编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2019年1月1日至2019年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日至2019年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 重要会计政策和会计估计(本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明) 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计除 6.4.5 所列变更外,与最近一期年度报告相一致。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 差错更正的说明 本基金在本报告期内无须说明的会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中信保诚基金管理有限公司(“中信保诚基金”) 基金管理人、登记机构、基金销售机构 交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金销售机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 关联方报酬 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 (2019年01月01日至2019年06月30日) 上年度可比期间 (2018年01月01日至2018年06月30日) 当期发生的基金应支付的管理费 213,903.29 139,494.52 其中:支付销售机构的客户维护费 9,880.39 289.72 支付基金管理人中信保诚基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值×0.60%/当年天数。 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 (2019年01月01日至2019年06月30日) 上年度可比期间 (2018年01月01日至2018年06月30日) 当期发生的基金应支付的托管费 71,301.08 46,498.18 支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 (2019年01月01日至2019年06月30日) 当期发生的基金应支付的销售服务费 信诚新锐混合A 信诚新锐混合B 合计 中信保诚基金 - 12,813.03 12,813.03 合计 - 12,813.03 12,813.03 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 (2018年01月01日至2018年06月30日) 当期发生的基金应支付的销售服务费 信诚新锐混合A 信诚新锐混合B 合计 交通银行 - - - 中信保诚基金 - 9,150.39 9,150.39 合计 - 9,150.39 9,150.39 注:本基金A类基金份额不收取销售服务费,B类基金份额的销售服务费年费率为0.10%。 信诚新锐B的销售服务费按前一日信诚新锐B资产净值的0.10% 年费率计提。 计算公式为:信诚新锐B基金日销售服务费=信诚新锐B基金份额前一日资产净值×0.10%/当年天数 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金合同公布的费率执行,本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行,本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 (2019年01月01日至2019年06月30日) 上年度可比期间 (2018年01月01日至2018年06月30日) 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行 84,184,035.52 55,784.10 330,291.01 7,090.23 注: 1、本基金的活期银行存款由基金托管人交通银行保管,按银行同业利率计息。 2、本基金通过“中国交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金,于2019年6月30日的相关余额为人民币1,161,756.04元 (2018年6月30日余额为38,185.01元 )。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 期末(2019年06月30日)本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 受限证券类别:债券 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:张) 期末成本总额 期末估值总额 备注 113537 文灿转债 2019年06月12日 2019年07月05日 网下申购未上市 100.00 100.00 2,060 206,000.00 206,000.00 - 128069 华森转债 2019年06月26日 2019年07月11日 网下申购未上市 100.00 100.00 460 46,000.00 46,000.00 - 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本报告期末,本基金未持有暂时停牌等流通受限的股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2019年06月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为59,459,628.00元,第二层次的余额为87,405,144.20元,无属于第三层次的余额(2018年12月31日:第二层次28,249,125.10元,无第一或第三层次)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于2019年6月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年12月31日:同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。 (2)其他 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 59,459,628.00 24.06 其中:股票 59,459,628.00 24.06 基金投资 - - 2 固定收益投资 87,405,144.20 35.37 其中:债券 87,405,144.20 35.37 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 86,986,430.51 35.20 7 其他各项资产 13,252,460.82 5.36 8 合计 247,103,663.53 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,200,564.00 0.90 C 制造业 20,180,519.00 8.27 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 209,590.00 0.09 E 建筑业 1,495,750.00 0.61 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 398,969.00 0.16 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 521,234.00 0.21 J 金融业 32,308,331.00 13.24 K 房地产业 1,438,258.00 0.59 L 租赁和商务服务业 695,115.00 0.28 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 11,298.00 0.00 S 综合 - - 合计 59,459,628.00 24.37 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 106,300 9,419,243.00 3.86 2 600519 贵州茅台 5,400 5,313,600.00 2.18 3 600036 招商银行 130,600 4,698,988.00 1.93 4 600887 伊利股份 110,400 3,688,464.00 1.51 5 601398 工商银行 543,600 3,201,804.00 1.31 6 601939 建设银行 377,900 2,811,576.00 1.15 7 601166 兴业银行 127,400 2,330,146.00 0.96 8 600309 万华化学 47,700 2,041,083.00 0.84 9 601988 中国银行 509,300 1,904,782.00 0.78 10 600276 恒瑞医药 28,600 1,887,600.00 0.77 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 9,178,798.00 31.90 2 600519 贵州茅台 5,160,571.00 17.94 3 600036 招商银行 4,808,334.00 16.71 4 600887 伊利股份 3,537,928.00 12.30 5 601398 工商银行 3,176,292.00 11.04 6 601939 建设银行 2,787,034.40 9.69 7 601166 兴业银行 2,330,728.00 8.10 8 600309 万华化学 1,991,437.00 6.92 9 601988 中国银行 1,917,526.00 6.66 10 600276 恒瑞医药 1,885,281.00 6.55 11 601288 农业银行 1,485,654.12 5.16 12 600436 片仔癀 1,215,853.00 4.23 13 600837 海通证券 1,189,034.00 4.13 14 600000 浦发银行 1,170,469.00 4.07 15 600585 海螺水泥 1,163,886.00 4.05 16 601211 国泰君安 1,156,022.00 4.02 17 601668 中国建筑 1,078,037.00 3.75 18 601688 华泰证券 980,285.00 3.41 19 600104 上汽集团 887,584.00 3.09 20 600048 保利地产 864,791.00 3.01 21 601601 中国太保 756,447.00 2.63 22 600690 海尔智家 734,070.00 2.55 23 600028 中国石化 691,600.00 2.40 24 601229 上海银行 680,913.58 2.37 25 600031 三一重工 668,617.00 2.32 26 600660 福耀玻璃 664,672.00 2.31 27 601888 中国国旅 663,905.00 2.31 28 601088 中国神华 622,301.00 2.16 29 600019 宝钢股份 586,821.00 2.04 买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位: 人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 603288 海天味业 10,313.00 0.04 2 603260 合盛硅业 9,520.00 0.03 3 601231 环旭电子 7,896.00 0.03 4 603658 安图生物 6,364.00 0.02 5 603799 华友钴业 2,876.10 0.01 卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 58,722,565.47 卖出股票收入(成交)总额 36,969.10 买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 31,158,300.00 12.77 其中:政策性金融债 31,158,300.00 12.77 4 企业债券 25,990,844.20 10.65 5 企业短期融资券 30,004,000.00 12.30 6 中期票据 - - 7 可转债 252,000.00 0.10 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 87,405,144.20 35.83 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 140441 14农发41 200,000 20,034,000.00 8.21 2 108604 国开1805 100,000 10,104,000.00 4.14 3 011901190 19苏农垦SCP002 100,000 10,012,000.00 4.10 4 041900163 19冀中能源CP005 100,000 10,001,000.00 4.10 5 011901203 19鲁钢铁SCP005 100,000 9,991,000.00 4.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险说明 IH1907 IH1907 -13 -11,360,700.00 4,200.00 - 公允价值变动总额合计(元) 4,200.00 股指期货投资本期收益(元) - 股指期货投资本期公允价值变动(元) 4,200.00 按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《基金股指期货投资会计业务核算细则(试行)》及《企业会计准则-金融工具列报》的相关规定,“其他衍生工具-股指期货投资”与“证券清算款-股指期货每日无负债结算暂收暂付款”,符合金融资产与金融负债相抵销的条件,故将“其他衍生工具-股指期货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报,净额为零。 本基金投资股指期货的投资政策 基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。 本基金本报告期内,股指期货投资符合既定的投资政策和投资目标。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包括国债期货投资。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 本期国债期货投资评价 本基金投资范围不包括国债期货投资。 投资组合报告附注 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明 本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,368,419.34 2 应收证券清算款 10,016,268.69 3 应收股利 - 4 应收利息 1,867,672.88 5 应收申购款 99.91 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 13,252,460.82 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末股票中存在流通受限情况的说明 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 信诚新锐混合A 193 340,901.38 65,600,047.12 99.71% 193,918.35 0.29% 信诚新锐混合B 17 9,938,978.71 168,961,532.22 100.00% 1,105.85 - 合计 210 1,117,888.59 234,561,579.34 99.92% 195,024.20 0.08% 本表列示“占基金总份额比例”中,对下属分级基金,为占各自级别份额的比;对合计数,为占期末基 金份额总额的比例。 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 信诚新锐混合A 12,761.06 0.02% 信诚新锐混合B 1,067.61 0.00% 基金管理人所有从业人员持有本基金 合计 13,828.67 0.01% 本表列示“占基金总份额比例”中,对下属分级基金,为占各自级别份额的比;对合计数,为占期末基 金份额总额的比例。 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 信诚新锐混合A 0~10 信诚新锐混合B 0 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 合计 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 信诚新锐混合A 0~10 信诚新锐混合B 0 本基金基金经理持有本开放式基金 合计 0~10 发起式基金发起资金持有份额情况 无 开放式基金份额变动 单位:份 项目 信诚新锐混合A 信诚新锐混合B 基金合同生效日(2015年06月11日)基金份额总额 200,939,434.62 1,000.00 本报告期期初基金份额总额 30,204,604.28 1,068.39 本报告期基金总申购份额 35,607,297.57 227,204,763.96 减:本报告期基金总赎回份额 17,936.38 58,243,194.28 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 65,793,965.47 168,962,638.07 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、报告期内基金管理人的重大人事变动: 吕涛先生于2019年3月6日离任公司总经理职务,同日起公司董事长张翔燕女士代为履行总经理职务;唐世春先生于2019年6月3日新任公司总经理职务,同日起,唐世春先生离任公司副总经理职务、张翔燕女士不再代为履行总经理职务。上述事项已按监管要求备案并公告。 2、报告期内基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动: 本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产和基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略无改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 为本基金进行审计的会计师事务所是普华永道中天会计师事务所。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 招商证券 2 58,759,534.57 100.00% 54,722.18 100.00% - 国金证券 2 - - - - - 本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实力和服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 招商证券 83,149,711.87 100.00% 359,600,000.00 100.00% - - 国金证券 - - - - - - 本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实力和服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2019-05-22 至 2019-06-30 - 93,984,962.40 - 93,984,962.40 40.04% 2 2019-06-20 至 2019-06-30 - 74,976,569.82 - 74,976,569.82 31.94% 3 2019-01-01 至 2019-05-22 29,999,000.00 - - 29,999,000.00 12.78% 4 2019-05-22 至 2019-05-22 - 35,601,047.12 - 35,601,047.12 15.17% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的20%,则面临大额赎回的情况,可能导致: (1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动性风险;如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回,如果连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响; (2)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作和收益水平; (3)因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,导致基金净值出现较大波动; (4)基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略; (5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 中信保诚基金管理有限公司 2019年08月26日
打印