中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要
2019-08-26 文字大小 【 】 【打印
            
基金管理人:中海基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2019年 8月 26日
中海积极增利混合 2019年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)根据本基金合同规定,于
2019 年 8 月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
中海积极增利混合 基金简称
001279 基金主代码
契约型开放式 基金运作方式
2015年 5月 20日 基金合同生效日
中海基金管理有限公司 基金管理人
中国工商银行股份有限公司 基金托管人
227,063,648.43份 报告期末基金份额总额
不定期 基金合同存续期

2.2 基金产品说明
在充分重视本金长期安全的前提下,力争为基金份额
持有人创造稳健收益。
投资目标
1、资产配置策略
投资策略
本基金基于对国内外宏观经济走势、财政货币政策分
析、不同行业发展趋势等分析判断,采取自上而下的
分析方法,比较不同证券子市场和金融产品的收益及
风险特征,动态确定基金资产在权益类和固定收益类
资产的配置比例。
2、股票投资策略
(1)行业精选策略
本基金主要从宏观经济周期和行业生命周期两个层次
来分析不同行业的周期性属性。
本基金基于“投资时钟理论”对宏观经济周期进行分
析,将宏观经济周期分解为复苏、过热、滞胀和衰退
四个阶段,根据不同行业在宏观经济周期各阶段的表
现进行最优配置。
本基金还将根据行业本身的生命周期分析,将行业生
命周期分为创始期、成长期、成熟期和收缩期四个阶
段,本基金重点加强对成长期行业和成熟期行业的配
置。
本基金将采用宏观经济周期分析为主,兼顾行业生命
周期分析的最优选择进行行业精选。
(2)股票精选策略
本基金对精选行业内的个股选择将采用定量分析与定
性分析相结合的方法,选择其中具有优势的上市公司
进行投资。
1)定量方式
本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指
标、财务指标和估值指标等进行定量分析,以挑选具
有成长优势、财务优势和估值优势的个股。
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2)定性方式
本基金主要通过实地调研等方法,综合考察评估公司
的核心竞争优势,重点投资具有较高进入壁垒、在行
业中具备比较优势的公司,并坚决规避那些公司治理
混乱、管理效率低下的公司,以确保最大程度地规避
投资风险。
3、债券投资策略
(1)久期配置:基于宏观经济趋势性变化,自上而下
的资产配置。 利用宏观经济分析模型,确定宏观经济
的周期变化,主要是中长期的变化趋势,由此确定利
率变动的方向和趋势。根据不同大类资产在宏观经济
周期的属性,即货币市场顺周期、债券市场逆周期的
特点,确定债券资产配置的基本方向和特征。结合货
币政策、财政政策以及债券市场资金供求分析,根据
收益率模型为各种固定收益类金融工具进行风险评
估,最终确定投资组合的久期配置。
(2)期限结构配置:基于数量化模型,自上而下的资
产配置。
(3)债券类别配置/个券选择:主要依据信用利差分
析,自上而下的资产配置。
本基金根据利率债券和信用债券之间的相对价值,以
其历史价格关系的数量分析为依据,同时兼顾特定类
别收益品种的基本面分析,综合分析各个品种的信用
利差变化。在信用利差水平较高时持有金融债、企业
债、短期融资券、可分离可转债等信用债券,在信用
利差水平较低时持有国债等利率债券,从而确定整个
债券组合中各类别债券投资比例。
个券选择:基于各个投资品种具体情况,自下而上的
资产配置。
4、资产支持证券投资策略
本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产
支持证券的质量和构成、利率风险、信用风险、流动
性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分
析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,力
求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收
益。
5、权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于加
强基金风险控制,有利于基金资产增值。本基金将运
用期权估值模型,根据隐含波动率、剩余期限、正股
价格走势,并结合本基金的资产组合状况进行权证投
资。
一年期银行定期存款利率(税后)+2%。 业绩比较基准
本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等风风险收益特征
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险品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,
高于债券型基金和货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
中海基金管理有限公司 名称 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
黄乐军 姓名 郭明
021-38429808 联系电话 010-66105799
huanglejun@zhfund.com 电子邮箱 custody@icbc.com.cn
400-888-9788、
021-38789788
客户服务电话 95588
021-68419525 传真 010-66105798

2.4 信息披露方式
www.zhfund.com
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
上海市浦东新区银城中路 68号 2905-2908室及 30
层。
基金半年度报告备置地点


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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 1月 1日 - 2019年 6月 30日 )
本期已实现收益 13,424,397.68
本期利润 56,099,407.76
加权平均基金份额本期利润 0.2419
本期基金份额净值增长率 36.05%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年 6月 30日 )
期末可供分配基金份额利润 -0.1560
期末基金资产净值 208,182,826.48
期末基金份额净值 0.917
注:1:以上所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用(例如,申购、
赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
注 2:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 3.38% 0.73% 0.25% 0.01% 3.13% 0.72%
过去三个月 -2.86% 1.37% 0.77% 0.01% -3.63% 1.36%
过去六个月 36.05% 1.63% 1.54% 0.01% 34.51% 1.62%
过去一年 12.24% 1.76% 3.15% 0.01% 9.09% 1.75%
过去三年 -0.54% 1.41% 10.10% 0.01% -10.64% 1.40%
自基金合同
生效起至今
-8.30% 1.41% 14.50% 0.01% -22.80% 1.40%
注 1:“自基金合同生效起至今”指 2015年 5月 20日(基金合同生效日)至 2019年 6月 30日。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较



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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人自 2004年 3月 18日成立以来,始终坚持“诚实信用、勤勉尽责”的原则,严格
履行基金管理人的责任和义务,依靠强大的投研团队、规范的业务管理模式、严密科学的风险管
理和内部控制体系,为广大基金份额持有人提供规范、专业的资产管理服务。截至 2019 年 6 月
30日,共管理证券投资基金 31只。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助理)期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
左剑
本基金
基金经

2015年 5月 20

- 17年
左剑先生,复旦大学国际
贸易学专业硕士。历任中
国工商银行股份有限公司
上海分行交易员、中富证
券有限责任公司投资经
理、中原证券股份有限公
司投资经理、上海证券有
限责任公司高级经理、投
资主办。2012年 7月进入
本公司工作,曾任财富管
理中心专户投资经理,
2015年 5月至 2016年 6
月任中海进取收益灵活配
置混合型证券投资基金基
金经理,2015年 5月至
2016年 6月任中海增强收
益债券型证券投资基金基
金经理,2015年 11月至
2017年 7月任中海中鑫灵
活配置混合型证券投资基
金基金经理,2015年 5月
至今任中海积极增利灵活
配置混合型证券投资基金
基金经理。
注 1:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
注 2:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
基金管理人在报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、
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《基金合同》的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利益
的行为,不存在违法违规或未履行基金合同承诺。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度,公司从研究、投资、
交易、风险管理事后分析等环节,对股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动
的全程公平交易进行了明确约定。公司通过制定研究、交易等相关制度,要求公司各组合研究成
果共享,投资交易指令统一下达至交易室,由交易室通过启用公平交易模块并具体执行相关交易,
使公平交易制度中要求的时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡得以落实;同时,根据公司
制度,通过系统禁止公司组合之间(除指数组合外)的同日反向交易。对于发生在银行间市场的
债券买卖交易及交易所市场的大宗交易,由公司对相关交易价格进行事前审核,风控的事前介入
有效防范了可能出现的非公平交易行为。
本报告期,公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集,进行了相
关的假设检验,对于相关溢价金额对组合收益率的贡献进行了重要性分析,并针对交易占优次数
进行了时间序列分析。多维度的公平交易监控指标使公平交易事后分析更全面、有效。
本报告期,公司根据制度要求,对不同组合不同时间段的反向交易进行了统计分析,对于出
现的公司制度中规定的异常交易,均要求相关当事人和审批人按照公司制度要求予以留痕。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存
在超过该证券当日成交量的 5%的情况,对于一级市场证券申购、二级市场证券交易中出现的可能
导致不公平交易和利益输送的重大异常交易情况,公司均根据制度规定要求组合经理提供相关情
况说明予以留痕。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2019年上半年,国内经济总体增长压力较大,工业企业盈利情况不乐观。消费企业情况平稳,
消费对经济的增长贡献加大。通胀压力有所加大,CPI上行,PPI下行,出现微滞涨状态。货币政
策中性偏宽松,包商银行事件被央行有效对冲,充分体现了央行守住风险底线的调控思维和调控
能力,社会融资改善,货币向信用的传导看见曙光。
国际经济形势不乐观,中美贸易摩擦继续,5月份美国再次对中国加征 2000亿关税,但 6月
底谈判再次开启。
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股票市场方面,市场先涨后跌,先涨的主要原因在于年初宽松的资金面,上层对资本市场的
重新定位,中美贸易摩擦预期的缓和,这些因素导致了风险偏好的大幅修正和股票估值中枢的上
移,后跌的主要原因在于中美贸易谈判的破裂,以及对滞涨和企业盈利的担忧,这些因素导致市
场风险偏好的下修。
本基金在这期间主要的投资方向为符合经济新动能产业趋势的成长股,投资主要方向为 5G、
计算机等行业。在持仓上一季度维持较高仓位,三月底降低仓位至中性状态,部分规避了市场回
撤的风险。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2019年 6月 30日,本基金份额净值 0.917元(累计净值 0.917元)。报告期内本基金净
值增长率为 36.05%,高于业绩基准 34.51个百分点。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2019下半年,预计国内经济整体回落有限,货币政策将维持中性偏宽松状态。证券市场
将进入筑底阶段,新经济动能的力量将带领部分行业率先走出底部,科创板的开启将意味着科技
行业的春天来临。未来主要的投资机会在于符合产业趋势属于经济新动能的行业。重点关注 5G
产业链、自主可控产业链、新能源产业链和计算机等信息产业。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金
所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会,公司分管运营副总担任估值委员会主任委员,其他委员有风
险控制总监、监察稽核负责人、基金会计负责人、相关基金经理等。估值委员会负责组织制定和
适时修订基金估值政策和程序,指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基
金从业经验,熟悉相关法律法规,具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的
专业胜任能力。基金经理作为公司估值委员会的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值
委员会会议,提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题,参与估值程序和估值技术的决策。
本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中证指数有限公司以及中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由
其按约定提供证券交易所及银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据法律法规以及本基金合同的相关规定,本基金本报告期内未发生利润分配。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中,
严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额
持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金的管理人——中海基金管理有限公
司在中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购
赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要
方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,中海积极增利灵活配置混合型证券投资
基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对中海基金管理有限公司编制和披露的中海积极增利灵活配置混合型证券投资
基金 2019年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
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§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日:
单位:人民币元
2019年 6月 30日
资 产 附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
资 产:
银行存款 6.4.7.1 94,762,975.19 34,276,620.50
结算备付金 835,387.05 490,104.77
存出保证金 132,404.27 108,583.07
交易性金融资产 6.4.7.2 116,531,745.38 115,026,426.65
其中:股票投资 110,720,405.58 111,386,179.55
基金投资 - -
债券投资 5,811,339.80 3,640,247.10
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 1,095,086.89 4,359,482.09
应收利息 6.4.7.5 24,600.07 7,150.37
应收股利 - -
应收申购款 53,337.86 14,523.97
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 213,435,536.71 154,282,891.42
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 4,157,257.76 657,942.01
应付赎回款 402,840.94 6,841.46
应付管理人报酬 253,902.37 200,880.21
应付托管费 42,317.04 33,480.04
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 314,627.43 241,948.94
应交税费 46.58 104.46
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应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 81,718.11 145,000.68
负债合计 5,252,710.23 1,286,197.80
所有者权益:
实收基金 6.4.7.9 227,063,648.43 226,855,987.84
未分配利润 6.4.7.10 -18,880,821.95 -73,859,294.22
所有者权益合计 208,182,826.48 152,996,693.62
负债和所有者权益总计 213,435,536.71 154,282,891.42
注:报告截止日期 2019年 6月 30日,基金份额净值为 0.917元,基金份额总额 227,063,648.43
份。
6.2 利润表
会计主体:中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:
单位:人民币元
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
项 目 附注号
本期
2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至
2018年 6月 30日
一、收入 59,126,597.26 -35,282,822.72
1.利息收入 259,680.64 168,691.63
其中:存款利息收入 6.4.7.11 240,386.96 126,149.65
债券利息收入 9,192.25 5,241.97
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 10,101.43 37,300.01
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 15,914,075.06 -15,182,724.68
其中:股票投资收益 6.4.7.12 14,924,344.14 -15,892,872.73
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 639,107.71 222,661.25
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 350,623.21 487,486.80
3.公允价值变动收益(损失以“-”
号填列)
6.4.7.17
42,675,010.08 -20,310,432.05
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 277,831.48 41,642.38
减:二、费用 3,027,189.50 3,695,889.11
1.管理人报酬 6.4.10.2.1 1,469,707.63 1,845,915.04
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2.托管费 6.4.10.2.2 244,951.25 307,652.53
3.销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4.交易费用 6.4.7.19 1,212,497.89 1,350,211.78
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6.税金及附加 30.38 18.86
7.其他费用 6.4.7.20 100,002.35 192,090.90
三、利润总额(亏损总额以“-”
号填列)

56,099,407.76 -38,978,711.83
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填
列)

56,099,407.76 -38,978,711.83

6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位:人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
226,855,987.84
一、期初所有者权益(基
金净值)
-73,859,294.22 152,996,693.62
-
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本
期利润)
56,099,407.76 56,099,407.76
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
207,660.59
(净值减少以“-”号填
列)
-1,120,935.49 -913,274.90
60,009,405.94 其中:1.基金申购款 -5,969,107.94 54,040,298.00
2.基金赎回款 -59,801,745.35 4,848,172.45 -54,953,572.90
-
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动(净值减少
以“-”号填列)
- -
227,063,648.43
五、期末所有者权益(基
金净值)
-18,880,821.95 208,182,826.48
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项目
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
300,961,364.54
一、期初所有者权益(基
金净值)
-11,185,798.18 289,775,566.36
-
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本
期利润)
-38,978,711.83 -38,978,711.83
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
-70,438,488.68
(净值减少以“-”号填
列)
7,938,686.78 -62,499,801.90
3,649,763.57 其中:1.基金申购款 -395,003.29 3,254,760.28
2.基金赎回款 -74,088,252.25 8,333,690.07 -65,754,562.18
-
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动(净值减少
以“-”号填列)
- -
230,522,875.86
五、期末所有者权益(基
金净值)
-42,225,823.23 188,297,052.63

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
______杨皓鹏______ ______宋宇______ ____周琳____
6.4 报表附注
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4.1 基金基本情况
中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员
会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]693 号《关于准予中海积极增利灵活配置混合型
证券投资基金注册的批复》核准,由基金管理人中海基金管理有限公司向社会公开发行募集,基
金合同于 2015 年 5月 20日正式生效,首次设立募集规模为 556,212,023.16 份基金份额。本基
金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为中海基金管理有限
公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小
板、创业板及其他中国证监会批准上市的股票)、权证、债券(包括国债、金融债、企业债、公司
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债、可转换债券等)、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但
须符合中国证监会相关规定)。本基金的业绩比较基准为:一年期银行定期存款利率(税后)+2%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具
体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会
计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指
导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号
《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及
披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、其他中国证监会及
中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金在本报告期内的会计报表遵循了企业会计准则及其他有关规定。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计差错更正的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计差错。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花税
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008年 4月 24日起,调整证券(股票)
交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰;
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008年 9月 19日起,调整由出让方按
证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,
暂免征收印花税。
6.4.6.2 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定,经国务院批准,自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金
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融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开
放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理
人为增值税纳税人;
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定,自 2018年 1月 1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用
简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1月 1 日前运营过程中发生
的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人
以后月份的增值税应纳税额中抵减。
6.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例(2011 年修订)》、《征收教育费附加的暂行
规定(2011 年修订)》及相关地方教育附加的征收规定,凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位
和个人,都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加(除按照相关规定缴纳农村教育事业
费附加的单位外)及地方教育费附加。
6.4.6.4 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,
自 2004年 1月 1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
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定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、
红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
6.4.6.5 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008年 10月 9日起,对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税;
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2013年 1月 1日起,证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的,其股息红利所得全额
计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;
持股期限超过 1年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税;
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2015年 9月 8日起,证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中海基金管理有限公司(“中海基金”) 基金管理人、直销机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
国联证券股份有限公司(“国联证券”) 基金管理人的股东、代销机构

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6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
国联证券 20,101,931.14 2.35% 58,163,743.09 6.40%

6.4.8.1.2 债券交易
注:本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.8.1.3 债券回购交易
注:本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.8.1.4 权证交易
注:本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
国联证券 18,720.89 2.76% 1,561.12 0.50%
关联方名称
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
国联证券 54,168.05 6.93% 13,286.69 3.92%
注:1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。
中海积极增利混合 2019年半年度报告摘要
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6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月
30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
1,469,707.63
当期发生的基金应支付
的管理费
1,845,915.04
802,216.76
其中:支付销售机构的客
户维护费
886,227.12
注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计提,计算方法如下:
H=E×1.5%/当年天数(H为每日应支付的基金管理费,E为前一日的基金资产净值)
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
244,951.25
当期发生的基金应支付
的托管费
307,652.53
注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.25%/当年天数(H为每日应计提的基金托管费,E为前一日的基金资产净值)
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注:本基金在本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1
注:本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注:本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
中海积极增利混合 2019年半年度报告摘要
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关联方
名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银
行股份有限
公司
94,762,975.19 233,360.45 24,172,878.54 118,488.40
注:除上表列示的金额外,本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券
登记结算有限责任公司,2019半年度获得的利息收入为人民币 6,064.65元(2018半年度:人民币
6,354.18 元),2019 半年末结算备付金余额为人民币 835,387.05 元(2018 半年末:人民币
569,937.76元)。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:本基金在本报告期及上年度可比期间未通过关联方购买其承销的证券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金在本报告期内及上年度可比期间均无其他关联交易事项。
6.4.9 期末( 2019年 6月 30日 )本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别:股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位:
股)
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
601236
红塔
证券
2019年
6月 26

2019
年 7月
5日
新股流
通受限
3.46 3.46 9,789 33,869.94 33,869.94 -
300788
中信
出版
2019年
6月 27

2019
年 7月
5日
新股流
通受限
14.85 14.85 1,556 23,106.60 23,106.60 -

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注:本基金在本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额,因此无抵押债券。
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6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额,因此无抵押债券。
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 110,720,405.58 51.88
其中:股票 110,720,405.58 51.88
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 5,811,339.80 2.72
其中:债券 5,811,339.80 2.72
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 95,598,362.24 44.79
8 其他各项资产 1,305,429.09 0.61
9 合计 213,435,536.71 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 1,016,899.00 0.49
C 制造业 59,419,821.29 28.54
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务

50,226,708.75 24.13
J 金融业 33,869.94 0.02
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
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Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.01
S 综合 - -
合计 110,720,405.58 53.18


7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1 000063 中兴通讯 587,800 19,121,134.00 9.18
2 600588 用友网络 597,853 16,070,288.64 7.72
3 300451 创业慧康 972,546 14,539,562.70 6.98
4 600536 中国软件 238,775 12,815,054.25 6.16
5 000831 五矿稀土 348,400 5,654,532.00 2.72
6 000733 振华科技 338,500 5,578,480.00 2.68
7 300394 天孚通信 192,100 5,305,802.00 2.55
8 002138 顺络电子 215,500 3,788,490.00 1.82
9 300578 会畅通讯 138,180 3,638,279.40 1.75
10 601012 隆基股份 135,891 3,140,441.01 1.51
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于管理人网站的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例(%)
1 600588 用友网络 20,667,840.96 13.51
2 300451 创业慧康 18,870,795.00 12.33
3 600536 中国软件 15,999,443.91 10.46
4 002138 顺络电子 14,265,085.51 9.32
5 300274 阳光电源 12,680,120.20 8.29
6 300166 东方国信 11,463,458.00 7.49
7 600259 广晟有色 11,461,817.62 7.49
8 603688 石英股份 11,244,997.00 7.35
9 000831 五矿稀土 10,568,745.00 6.91
10 002415 海康威视 10,402,493.90 6.80
中海积极增利混合 2019年半年度报告摘要
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11 000066 中国长城 9,263,571.00 6.05
12 002384 东山精密 7,975,733.00 5.21
13 000733 振华科技 7,855,687.00 5.13
14 002230 科大讯飞 7,837,650.00 5.12
15 603496 恒为科技 7,626,398.00 4.98
16 600547 山东黄金 6,867,575.00 4.49
17 601211 国泰君安 6,842,376.00 4.47
18 002475 立讯精密 6,783,052.00 4.43
19 601138 工业富联 6,729,241.00 4.40
20 000776 广发证券 6,576,265.00 4.30
21 603019 中科曙光 6,405,250.00 4.19
22 300578 会畅通讯 5,771,902.40 3.77
23 002439 启明星辰 5,760,421.30 3.77
24 300394 天孚通信 5,363,026.36 3.51
25 300724 捷佳伟创 5,290,461.00 3.46
26 002368 太极股份 5,229,626.76 3.42
27 603636 南威软件 5,063,393.02 3.31
28 002402 和而泰 4,987,590.00 3.26
29 603678 火炬电子 4,677,305.00 3.06
30 000333 美的集团 4,565,199.00 2.98
31 000063 中兴通讯 4,157,108.00 2.72
32 002405 四维图新 4,155,033.50 2.72
33 002236 大华股份 4,126,102.00 2.70
34 000977 浪潮信息 4,097,483.00 2.68
35 601012 隆基股份 3,779,114.95 2.47
36 002409 雅克科技 3,547,879.00 2.32
37 603111 康尼机电 3,546,771.86 2.32
38 002373 千方科技 3,339,776.00 2.18
39 300253 卫宁健康 3,297,746.80 2.16
40 002410 广联达 3,287,864.00 2.15
41 300017 网宿科技 3,257,150.00 2.13
42 300168 万达信息 3,190,619.00 2.09
注:本报告期内,累计买入股票金额是以股票成交金额(成交单价乘以成交数量)列示的,不考
虑相关交易费用。
中海积极增利混合 2019年半年度报告摘要
第 26 页 共 35 页
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例(%)
1 300168 万达信息 18,203,770.00 11.90
2 002236 大华股份 17,376,920.55 11.36
3 300451 创业慧康 15,884,868.03 10.38
4 600536 中国软件 15,143,585.50 9.90
5 002456 欧菲光 13,334,873.33 8.72
6 002065 东华软件 13,207,963.98 8.63
7 300274 阳光电源 13,177,636.01 8.61
8 002384 东山精密 13,061,023.83 8.54
9 002138 顺络电子 12,943,646.72 8.46
10 600259 广晟有色 11,916,560.11 7.79
11 300166 东方国信 11,538,245.00 7.54
12 600588 用友网络 11,266,619.80 7.36
13 002281 光迅科技 10,338,343.78 6.76
14 002415 海康威视 10,084,184.00 6.59
15 000063 中兴通讯 9,615,257.00 6.28
16 603019 中科曙光 9,291,062.35 6.07
17 002230 科大讯飞 9,209,963.55 6.02
18 603688 石英股份 9,128,536.00 5.97
19 603636 南威软件 9,055,757.22 5.92
20 000066 中国长城 8,181,319.00 5.35
21 000776 广发证券 7,441,808.59 4.86
22 601211 国泰君安 7,403,473.00 4.84
23 002475 立讯精密 7,108,452.23 4.65
24 601138 工业富联 6,958,016.61 4.55
25 300253 卫宁健康 6,696,205.34 4.38
26 600498 烽火通信 5,965,127.48 3.90
27 002368 太极股份 5,917,195.82 3.87
28 600547 山东黄金 5,720,675.00 3.74
29 002402 和而泰 5,120,973.80 3.35
30 002439 启明星辰 5,056,660.00 3.31
31 000831 五矿稀土 4,862,353.00 3.18
32 300659 中孚信息 4,795,966.60 3.13
33 000333 美的集团 4,551,349.00 2.97
中海积极增利混合 2019年半年度报告摘要
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34 603496 恒为科技 4,120,590.00 2.69
35 000977 浪潮信息 4,117,938.00 2.69
36 300379 东方通 3,931,371.00 2.57
37 002405 四维图新 3,808,719.00 2.49
38 002409 雅克科技 3,734,133.00 2.44
39 603111 康尼机电 3,555,701.00 2.32
40 300098 高新兴 3,525,334.30 2.30
41 600030 中信证券 3,453,582.00 2.26
42 300017 网宿科技 3,433,508.00 2.24
43 002410 广联达 3,329,500.00 2.18
44 300271 华宇软件 3,109,636.31 2.03
注:本报告期内,累计卖出股票金额是以股票成交金额(成交单价乘以成交数量)列示的,不考
虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
399,778,820.51 买入股票成本(成交)总额
457,973,332.64 卖出股票收入(成交)总额
注:本报告期内,买入股票成本总额和卖出股票收入总额都是以股票成交金额(成交单价乘以成
交数量)列示的,不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 5,811,339.80 2.79
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 5,811,339.80 2.79

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
中海积极增利混合 2019年半年度报告摘要
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序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1 123021 万信转 2 53,173 5,737,366.70 2.76
2 128061 启明转债 280 31,091.20 0.01
3 110058 永鼎转债 290 27,407.90 0.01
4 113529 绝味转债 120 15,474.00 0.01

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未持有股指期货合约。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
根据基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未持有国债期货合约。
7.11.3 本期国债期货投资评价
根据基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
7.12.2
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情况。
基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
中海积极增利混合 2019年半年度报告摘要
第 29 页 共 35 页
7.12.3 期末其他各项资产构成
序号
单位:人民币元
名称 金额
1 存出保证金 132,404.27
2 应收证券清算款 1,095,086.89
3 应收股利 -
4 应收利息 24,600.07
5 应收申购款 53,337.86
6 其他应收款 -
7 - 待摊费用
8 其他 -
9 合计 1,305,429.09

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本基金由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
中海积极增利混合 2019年半年度报告摘要
第 30 页 共 35 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
7,269 31,237.26 0.00 0.00% 227,063,648.43 100.00%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
1,201.01 0.0005%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0


中海积极增利混合 2019年半年度报告摘要
第 31 页 共 35 页
§9 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日( 2015年 5月 20日 )基金份额总额 1,021,055,354.92
本报告期期初基金份额总额 226,855,987.84
本报告期基金总申购份额 60,009,405.94
减:本报告期基金总赎回份额 59,801,745.35
本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -
本报告期期末基金份额总额 227,063,648.43
注:报告期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
中海积极增利混合 2019年半年度报告摘要
第 32 页 共 35 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内,本基金管理人无重大人事变动。
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙),本报告期内本基金
未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
股票交易
交易单元
数量
应支付该券商的佣金

备注 成交金额
占当期股票
成交总额的比

佣金
占当期佣金
总量的比例
天风证券 2 177,070,642.40 20.68% 129,491.96 19.10% -
川财证券 1 121,627,856.82 14.21% 88,946.06 13.12% -
方正证券 1 105,170,994.30 12.29% 76,911.34 11.34% -
西藏东方财
富证券
2 102,405,322.91 11.96% 74,888.90 11.05% -
长江证券 1 94,363,651.33 11.02% 87,880.84 12.96% -
国泰君安 2 77,330,195.09 9.03% 72,017.31 10.62% -
海通证券 2 67,839,890.40 7.92% 49,611.67 7.32% -
华金证券 1 22,048,156.79 2.58% 16,123.93 2.38% -
国联证券 1 20,101,931.14 2.35% 18,720.89 2.76% -
中海积极增利混合 2019年半年度报告摘要
第 33 页 共 35 页
广发证券 1 17,834,449.66 2.08% 16,609.21 2.45% -
申万宏源 1 16,785,850.53 1.96% 15,632.79 2.31% -
中泰证券 1 12,766,439.87 1.49% 11,889.37 1.75% -
光大证券 1 10,450,795.38 1.22% 9,733.01 1.44% -
中金公司 1 10,271,569.00 1.20% 9,565.72 1.41% -
国信证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
高华证券 2 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
万联证券 1 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
西部证券 1 - - - - -
中山证券 1 - - - - -
东北证券 2 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
中信证券 3 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
注 1:本基金以券商研究服务质量作为交易单元的选择标准,具体评分指标分为研究支持和服务
支持,研究支持包括券商研究报告质量、投资建议、委托课题、业务培训、数据提供等;服务支
持包括券商组织上门路演、应我方委托完成的课题研究或专项培训等。根据我公司及基金法律文
件中对券商交易单元的选择标准,并参照我公司券商研究服务质量评分标准,确定拟租用交易单
元的所属券商名单;由我公司相关部门分别与券商对应部门进行商务谈判,草拟证券交易单元租
用协议并汇总修改意见完成协议初稿;报风险管理部审核后确定租用交易单元。
注 2:本报告期内没有新增交易单元;退租了国海证券的上海交易单元。
注 3:上述佣金按市场佣金率计算,已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取,并由券商承
中海积极增利混合 2019年半年度报告摘要
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担的证券结算风险基金后的净额列示。
注 4:以上数据由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比

成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
天风证券 4,078,767.20 17.29% - - - -
川财证券 3,290,857.12 13.95% - - - -
方正证券 228,400.94 0.97% - - - -
西藏东方财
富证券
3,434,619.54 14.56% - - - -
长江证券 1,556,268.30 6.60% - - - -
国泰君安 5,874,352.86 24.90% - - - -
海通证券 849,964.60 3.60% - - - -
华金证券 321,777.30 1.36% - - - -
国联证券 - - - - - -
广发证券 2,245,564.80 9.52% - - - -
申万宏源 - - 150,000,000.00 100.00% - -
中泰证券 1,708,642.70 7.24% - - - -
光大证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
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兴业证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
中山证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -




中海基金管理有限公司
2019年 8月 26日