博时丝路主题股票型证券投资基金2019年半年度报告摘要
2019-08-27 文字大小 【 】 【打印
            
基金管理人:博时基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一九年八月二十七日 §1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金简称 博时丝路主题股票 基金主代码 001236 交易代码 001236 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年5月22日 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,141,270,109.03份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 博时丝路主题股票A 博时丝路主题股票C 下属分级基金的交易代码 001236 002556 报告期末下属分级基金的份额总额 1,136,755,058.68份 4,515,050.35份 2.2基金产品说明 投资目标 本基金通过重点投资受益于中国资本输出的标的,在严控风险和良好流动性的情况下,力求为基金持有人创造良好的投资回报。 投资策略 本基金为股票型基金。投资策略主要包括资产配置策略、行业选择策略和个股选择策略三部分。其中,资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的研究,动态调整大类资产配置比例,以争取规避系统性风险。在行业选择层面,主要是结合宏观和政策环境判断,研究中国对外资本输出和金融贸易开放进程和产业路径,形成行业配置思路。在个股投资层面,本基金将坚持估值与成长相结合,对企业基本面和长期竞争力进行严格评判。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×90%+中国债券总指数收益率×10%。 风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于高预期风险/预期收益特征的开放式基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 博时基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 孙麒清 王永民 联系电话 0755-83169999 010-66594896 电子邮箱 service@bosera.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 95105568 95566 传真 0755-83195140 010-66594942 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2019年1月1日至2019年6月30日) 博时丝路主题股票A 博时丝路主题股票C 本期已实现收益 103,703,665.98 265,639.96 本期利润 175,412,507.56 559,467.76 加权平均基金份额本期利润 0.1478 0.1460 本期基金份额净值增长率 18.24% 18.05% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2019年6月30日) 博时丝路主题股票A 博时丝路主题股票C 期末可供分配基金份额利润 -0.1434 -0.1039 期末基金资产净值 1,024,306,681.78 4,045,927.42 期末基金份额净值 0.901 0.896 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 博时丝路主题股票A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 4.40% 1.08% 4.92% 1.04% -0.52% 0.04% 过去三个月 -4.45% 1.55% -0.98% 1.37% -3.47% 0.18% 过去六个月 18.24% 1.58% 24.42% 1.39% -6.18% 0.19% 过去一年 1.35% 1.47% 8.96% 1.37% -7.61% 0.10% 过去三年 15.66% 1.20% 20.61% 1.00% -4.95% 0.20% 自基金合同生效起至今 -9.90% 1.91% -16.82% 1.42% 6.92% 0.49% 博时丝路主题股票C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 4.43% 1.07% 4.92% 1.04% -0.49% 0.03% 过去三个月 -4.58% 1.55% -0.98% 1.37% -3.60% 0.18% 过去六个月 18.05% 1.58% 24.42% 1.39% -6.37% 0.19% 过去一年 0.79% 1.47% 8.96% 1.37% -8.17% 0.10% 过去三年 14.43% 1.20% 20.61% 1.00% -6.18% 0.20% 自基金合同生效起至今 23.59% 1.23% 18.28% 0.99% 5.31% 0.24% 注:本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×90%+中国债券总指数收益率×10%。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求,基准指数每日按照90%、10%的比例采取再平衡,再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 博时丝路主题股票型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015年5月22日至2019年6月30日) 博时丝路主题股票A / 博时丝路主题股票C / §4管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2019年6月30日,博时基金公司共管理185只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,管理资产总规模逾9345亿元人民币,剔除货币基金与短期理财债券基金后,博时基金公募资产管理总规模逾2699亿元人民币,累计分红逾980亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。 1、 基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计,截至2019年2季末: 博时旗下权益类基金业绩亮眼,54只产品(各类份额分开计算,不含QDII,下同)今年来净值增长率银河同类排名在前1/2,31只银河同类排名在前1/4,15只银河同类排名在前1/10,15只银河同类排名在前10。其中,博时回报灵活配置混合、博时乐臻定期开放混合、博时医疗保健行业混合今年来净值增长率分别在145只、61只、14只同类产品中排名第1;博时量化平衡混合、博时弘泰定期开放混合、博时上证50ETF联接(A类)、博时上证50ETF联接(C类)、博时荣享回报灵活配置定期开放混合(C类) 今年来净值增长率分别在102只、61只、46只、34只、15只同类产品中排名第3;博时特许价值混合(A类)今年来净值增长率在414只同类产品中排名第20;博时鑫源灵活配置混合(C类)、博时鑫源灵活配置混合(A类)、博时上证50ETF、博时新起点灵活配置混合(A类)、博时颐泰混合(C类)、博时睿利事件驱动灵活配置混合(LOF)等基金今年来净值增长率排名在银河同类前1/10;博时颐泰混合(A类)、博时新兴消费主题混合、博时鑫瑞灵活配置混合(C类)、博时新起点灵活配置混合(C类)、博时鑫泽灵活配置混合(C类)、博时文体娱乐主题混合、博时新兴成长混合、博时鑫瑞灵活配置混合(A类)、博时荣享回报灵活配置定期开放混合(A类)、博时创新驱动灵活配置混合(C类)、博时鑫泽灵活配置混合(A类)、博时裕益灵活配置混合、博时沪港深优质企业灵活配置混合(A类)、博时沪港深优质企业灵活配置混合(C类) 等基金今年来净值增长率排名在银河同类前1/4。 博时固定收益类基金业绩表现稳健,58只产品(各类份额分开计算,不含QDII,下同)今年来净值增长率银河同类排名前1/2,29只银河同类排名在前1/4,16只银河同类排名在前1/10,10只银河同类排名在前10。债券型基金中,博时转债增强债券(A类)、博时转债增强债券(C类)今年来净值增长率分别在28只、15只同类产品中排名第1,且分别在全市场参与业绩排名的1928只债券基金中排名第3、第4;博时安盈债券(A类)、博时安盈债券(C类) 今年来净值增长率分别在同类产品中排第2、第3;博时安弘一年定期开放债券(A类)、博时安康18个月定期开放债券(LOF)、博时安心收益定期开放债券(A类) 、博时岁岁增利一年定期开放债券、博时月月薪定期支付债券今年来净值增长率分别在239只同类产品中排名第3、第7、第14、第18、第23;博时裕泰纯债债券、博时裕顺纯债债券、博时富瑞纯债债券、博时富祥纯债债券、博时裕腾纯债债券今年来净值增长率分别在352只同类产品中排名第6、第11、第12、第26、第28;博时安弘一年定期开放债券(C类) 今年来净值增长率在58只同类产品中排名第3;博时信用债券(A/B类)、博时信用债券(C类) 今年来净值增长率在228只、163只同类产品中均排名第11;博时富兴纯债3个月定期开放债券发起式、博时裕瑞纯债债券、博时裕创纯债债券、博时双月薪定期支付债券、博时安心收益定期开放债券(C类)、博时裕盛纯债债券、博时裕恒纯债债券、博时裕盈纯债3个月定期开放债券发起式、博时裕安纯债债券、博时安丰18个月定期开放债券(A类-LOF)等基金今年来净值增长率排名在银河同类前1/4。货币型基金中,博时合惠货币(B类)今年来净值增长率在296只同类产品中排名第8,博时合惠货币(A类)、博时现金宝货币(B类)、博时现金宝货币(A类) 等基金今年来净值增长率排名在银河同类前1/4。 商品型基金当中,博时黄金ETF今年来净值增长率同类排名第3。 QDII基金方面,博时标普500ETF今年来净值增长率同类排名第2、博时亚洲票息收益债券、博时亚洲票息收益债券(美元) 今年来净值增长率均在同类排名第7。 2、 其他大事件 2019年6月20日,由中国基金报独家主办的第六届中国基金业“英华奖”评选隆重揭晓,博时基金在此次英华奖中揽获6项最佳基金经理大奖。其中,博时基金蔡滨拿下“三年期股票投资最佳基金经理”;陈凯杨荣膺“五年期纯债投资最佳基金经理”;何凯则一举揽获“三年期海外固收投资最佳基金经理”和“五年期海外固收投资最佳基金经理”两项桂冠;过钧则再度获得“三年期二级债投资最佳基金经理”和“五年期二级债投资最佳基金经理”称号。 2019年4月25日,由上海证券报主办的第十六届“金基金”奖的评选结果如期揭晓,博时基金在评选中一举夺得最具份量的公司奖项“2018年度金基金?TOP公司奖”,博时主题行业(160505)继去年获得“三年期金基金分红奖”后拿下“2018年度金基金?十年期偏股混合型基金奖”,同时,博时裕瑞纯债债券(001578)获得“2018年度金基金?一年期债券基金奖”。 2019年4月14日,第十六届中国基金业金牛奖评选结果揭晓,博时基金旗下绩优产品博时主题行业混合(LOF)(160505)荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖;博时信用债纯债债券(050027)荣获“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”奖。 2019年3月21日,由证券时报主办的第六届中国机构投资者峰会暨财富管理国际论坛在北京隆重举行,同时第十四届中国基金业明星基金奖和中国公募基金首届英华奖也随之揭晓。博时基金凭借出色的资产管理能力和优秀的业绩表现,一举摘得 “2018年度十大明星基金公司”称号。在英华奖的评选中,博时基金在获评“2018年度最佳电商业务发展基金公司”奖的同时,还凭借博时基金20周年品牌传播项目拿下了“2018年度最佳营销策划案例(最佳综合)”奖。此外,博时慈善基金会公益助学项目获得了“2018年度最佳社会公益实践案例”。在产品奖方面,助力央企结构转型和改革的博时央企结构调整ETF获评英华奖“2018年度最佳创新基金产品”;博时裕瑞纯债债券获得“2018年度普通债券型明星基金”奖;博时宏观回报债券则凭借同类可比基金第一的佳绩喜获“2018年度积极债券型明星基金”奖;博时亚洲票息收益债券(QDII)、博时双月薪定期支付债券双双以过去五年稳居同类前列的好成绩分别拿下“五年持续回报QDII明星基金”、“五年持续回报普通债券型明星基金”称号;博时裕恒纯债债券则摘得“三年期持续回报普通债券型明星基金”。 2019年2月25日,博时国际在“投资洞见与委托”(Insights&Mandate)举办的第二届专业投资奖评选活动中荣获“2019年度最佳机构法人投资经理”,并凭借博时国际于2018年5月10日共同成立的“博时-东方红大中华债券基金”获“最佳创新产品”大奖。 2019年1月23日,由深圳市福田区金融发展事务署首届举办的 “香蜜湖金融科技创新奖”颁奖典礼在深圳福田隆重举行,《博时基金基于大数据技术升级量化投资技术》项目荣获优秀项目奖,博时基金采用金融科技为业务赋能的创新发展成果获得行业和地方政府高度认可。 2019年1月11日,中央国债登记结算有限责任公司(以下简称“中债登”)公布了《2018年度中债优秀成员评选结果》。凭借在债券市场上的深厚积淀和优异的投研业绩,博时基金获评年度“优秀资产管理人”称号,全行业获此殊荣的基金公司仅有10家。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 沙炜 基金经理 2015-05-22 - 11.0 沙炜先生,硕士。2008年从中国科学院硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、资深研究员、基金经理助理、原材料组组长、研究部副总经理、博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金(2015年8月4日-2017年6月27日)、博时招财二号大数据保本混合型证券投资基金(2016年8月9日-2018年9月28日)的基金经理。现任博时丝路主题股票型证券投资基金(2015年5月22日—至今)的基金经理。 注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,由于证券市场波动等原因,本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况,基金管理人在规定期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2019年上半年,政府稳增长的政策更强调托底而非刺激,社融增长显著改善,地产销售和投资保持很强的韧性,减税降费力度较大,但在隐性债务约束下基建增长乏力,消费增速也继续回落,出口压力逐步显现。贸易战几轮交锋后,市场预期已较充分,政府高效推出科创板,大力推动科技创新。在此背景下,A股在18年大幅下跌的基础上出现较强反弹,涨幅居前的方向包括消费、非银、TMT等。本基金根据经济和政策变化调整持仓结构,上半年整体维持了计算机、券商和地产等的持仓,增加了消费和电子股的配置比例。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2019年06月30日,本基金A类基金份额净值为0.901元,份额累计净值为0.901元,本基金C类基金份额净值为0.896元,份额累计净值为0.896元。报告期内,本基金A类基金份额净值增长率为18.24%,本基金C类基金份额净值增长率为18.05%,同期业绩基准增长率24.42%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,整体经济仍将受益于地产韧性,总需求能够保持稳定,政策方面预计将继续推进六稳政策,在此背景下,市场尚不具备大跌的基础。而从更长维度来看,潜在经济增速的下行趋势已较明确,已持续4年的地产繁荣也将逐步走向本轮的尾声,贸易战背景下政府推进减税、加快5G建设等举措也将促使经济结构转型加速。中国正处于长周期经济的拐点,预计A股将继续对此做出估值上的体现。本基金将维持低估值高ROE行业与个股的基本配置,继续关注TMT、非银、消费等板块的估值提升机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值的公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了博时基金管理有限公司估值委员会(以下简称“估值委员会”),制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、运作部负责人等成员组成,基金经理原则上不参与估值委员会的工作,其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力,具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有:保证基金估值的公平、合理;制订健全、有效的估值政策和程序;确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性;定期对估值政策和程序进行评价等。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司签署服务协议,由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对博时丝路主题股票型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:博时丝路主题股票型证券投资基金 报告截止日:2019年6月30日 单位:人民币元 资产 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 资产: 银行存款 66,651,385.18 128,864,448.28 结算备付金 9,050,878.30 11,783,323.89 存出保证金 - - 交易性金融资产 888,317,340.65 804,612,517.14 其中:股票投资 888,317,340.65 804,612,517.14 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 82,200,000.00 80,000,000.00 应收证券清算款 11,437,183.41 8,341,242.98 应收利息 21,152.45 26,831.96 应收股利 - - 应收申购款 32,300.85 63,023.62 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 1,057,710,240.84 1,033,691,387.87 负债和所有者权益 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 24,404,371.33 80,631,838.25 应付赎回款 1,372,952.84 413,893.91 应付管理人报酬 1,228,518.10 1,240,048.77 应付托管费 204,753.04 206,674.80 应付销售服务费 1,620.03 1,221.98 应付交易费用 1,838,816.17 2,293,347.23 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 306,600.13 390,452.05 负债合计 29,357,631.64 85,177,476.99 所有者权益: 实收基金 1,141,270,109.03 1,245,580,885.53 未分配利润 -112,917,499.83 -297,066,974.65 所有者权益合计 1,028,352,609.20 948,513,910.88 负债和所有者权益总计 1,057,710,240.84 1,033,691,387.87 注:报告截止日2019年06月30日,基金份额总额 1,141,270,109.03份。其中A类基金份额净值0.901元,基金份额总额 1,136,755,058.68份;C类基金份额净值0.896元,基金份额总额 4,515,050.35份。 6.2 利润表 会计主体:博时丝路主题股票型证券投资基金 本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 一、收入 193,357,682.41 -14,621,205.24 1.利息收入 915,804.95 2,298,654.08 其中:存款利息收入 347,485.34 465,449.25 债券利息收入 1,013.16 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 567,306.45 1,833,204.83 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 120,326,808.01 49,944,595.13 其中:股票投资收益 109,866,369.04 38,980,574.54 基金投资收益 - - 债券投资收益 340,861.04 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 10,119,577.93 10,964,020.59 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 72,002,669.38 -67,311,199.64 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 112,400.07 446,745.19 减:二、费用 17,385,707.09 24,803,817.25 1.管理人报酬 7,689,884.70 9,465,939.77 2.托管费 1,281,647.48 1,577,656.61 3.销售服务费 8,182.84 7,418.44 4.交易费用 8,279,617.94 13,533,956.48 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加 - - 7.其他费用 126,374.13 218,845.95 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 175,971,975.32 -39,425,022.49 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 175,971,975.32 -39,425,022.49 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:博时丝路主题股票型证券投资基金 本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 1,245,580,885.53 -297,066,974.65 948,513,910.88 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 175,971,975.32 175,971,975.32 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -104,310,776.50 8,177,499.50 -96,133,277.00 其中:1.基金申购款 41,893,039.33 -4,930,285.87 36,962,753.46 2.基金赎回款 -146,203,815.83 13,107,785.37 -133,096,030.46 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 1,141,270,109.03 -112,917,499.83 1,028,352,609.20 项目 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 1,539,856,923.59 -105,209,043.91 1,434,647,879.68 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -39,425,022.49 -39,425,022.49 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -269,865,044.60 3,781,615.65 -266,083,428.95 其中:1.基金申购款 95,218,680.15 -3,195,279.60 92,023,400.55 2.基金赎回款 -365,083,724.75 6,976,895.25 -358,106,829.50 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 1,269,991,878.99 -140,852,450.75 1,129,139,428.24 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4,财务报表由下列负责人签署: ——————————————————— ————————— 基金管理人负责人:江向阳主管会计工作负责人:王德英会计机构负责人:成江 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.3 关联方关系 6.4.3.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 博时基金管理有限公司("博时基金") 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司("中国银行") 基金托管人、基金销售机构 招商证券股份有限公司("招商证券") 基金管理人的股东、基金销售机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.4.1.1股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 招商证券 3,807,413,072.83 61.07% 6,344,967,494.19 62.51% 6.4.4.1.2权证交易 无。 6.4.4.1.3债券交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例 招商证券 5,844,874.20 100.00% - - 6.4.4.1.4债券回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 招商证券 3,656,400,000.00 70.67% 10,567,200,000.00 89.33% 6.4.4.1.5应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 招商证券 2,784,345.35 61.07% 1,261,015.50 68.58% 关联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 招商证券 4,640,077.50 62.51% 2,270,228.39 67.99% 注:1. 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.4.2 关联方报酬 6.4.4.2.1基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 7,689,884.70 9,465,939.77 其中:支付销售机构的客户维护费 3,257,577.10 4,024,577.49 注:支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。 6.4.4.2.2基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,281,647.48 1,577,656.61 注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.4.2.3销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的各关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 博时丝路主题股票A 博时丝路主题股票C 合计 博时基金 - 6,153.39 6,153.39 合计 - 6,153.39 6,153.39 获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 博时丝路主题股票A 博时丝路主题股票C 合计 博时基金 - 5,641.94 5,641.94 合计 - 5,641.94 5,641.94 注:支付基金销售机构的C类基金份额的销售服务费按前一日基金资产净值0.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给博时基金,再由博时基金计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额不收取销售服务费。其计算公式为: 日销售服务费=前一日基金资产净值 X 0.50 % / 当年天数。 6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 66,651,385.18 261,639.73 57,420,745.16 317,718.15 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.4.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.5 期末(2019年6月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.5.1.1受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 601236 红塔证券 2019-06-26 2019-07-05 新股未上市 3.46 3.46 9,789 33,869.94 33,869.94 - 300788 中信出版 2019-06-27 2019-07-05 新股未上市 14.85 14.85 1,556 23,106.60 23,106.60 - 6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 无。 6.4.6有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2019年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为888,260,364.11元,属于第二层次的余额为56,976.54元,无属于第三层次的余额(2018年12月31日:第一层次778,090,167.99元,第二层次26,522,349.15元,无第三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2019年6月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年12月31日:同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 888,317,340.65 83.98 其中:股票 888,317,340.65 83.98 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 82,200,000.00 7.77 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 75,702,263.48 7.16 8 其他各项资产 11,490,636.71 1.09 9 合计 1,057,710,240.84 100.00 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 134,770,903.44 13.11 C 制造业 414,322,206.72 40.29 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 21,578,713.50 2.10 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 86,511,788.13 8.41 J 金融业 128,068,819.00 12.45 K 房地产业 70,850,684.86 6.89 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 32,191,118.40 3.13 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.00 S 综合 - - 合计 888,317,340.65 86.38 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 002410 广联达 2,629,133 86,472,184.37 8.41 2 600547 山东黄金 1,576,025 64,884,949.25 6.31 3 600030 中信证券 2,328,726 55,446,966.06 5.39 4 000401 冀东水泥 3,136,400 55,232,004.00 5.37 5 601398 工商银行 8,074,300 47,557,627.00 4.62 6 000961 中南建设 4,800,471 41,572,078.86 4.04 7 000333 美的集团 790,601 41,000,567.86 3.99 8 600438 通威股份 2,855,500 40,148,330.00 3.90 9 600332 白云山 968,730 39,688,868.10 3.86 10 000708 大冶特钢 3,119,938 39,623,212.60 3.85 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于博时基金管理有限公司网站的半年度报告正文。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 002410 广联达 71,431,351.48 7.53 2 600383 金地集团 62,212,085.50 6.56 3 000401 冀东水泥 54,084,944.06 5.70 4 600547 山东黄金 50,321,633.02 5.31 5 300498 温氏股份 50,258,326.62 5.30 6 000708 大冶特钢 49,171,102.98 5.18 7 600030 中信证券 48,820,842.50 5.15 8 600332 白云山 48,049,998.83 5.07 9 600859 王府井 46,989,541.15 4.95 10 601398 工商银行 46,454,047.10 4.90 11 603018 中设集团 45,272,320.82 4.77 12 000970 中科三环 45,178,797.12 4.76 13 002677 浙江美大 42,917,376.32 4.52 14 600438 通威股份 41,892,662.65 4.42 15 000910 大亚圣象 41,731,096.47 4.40 16 000333 美的集团 41,477,617.57 4.37 17 000776 广发证券 40,957,523.07 4.32 18 600466 蓝光发展 40,874,097.49 4.31 19 002299 圣农发展 40,746,029.14 4.30 20 600389 江山股份 39,732,287.65 4.19 21 600305 恒顺醋业 39,512,399.25 4.17 22 600845 宝信软件 38,165,991.12 4.02 23 002155 湖南黄金 36,006,305.27 3.80 24 002229 鸿博股份 34,816,793.92 3.67 25 002311 海大集团 34,109,515.03 3.60 26 601166 兴业银行 32,367,105.89 3.41 27 300438 鹏辉能源 31,998,103.80 3.37 28 000001 平安银行 31,925,400.53 3.37 29 300550 和仁科技 31,775,507.14 3.35 30 000961 中南建设 31,464,551.35 3.32 31 601318 中国平安 31,165,751.00 3.29 32 002405 四维图新 30,390,453.34 3.20 33 000786 北新建材 30,094,228.23 3.17 34 603505 金石资源 29,882,064.05 3.15 35 000932 华菱钢铁 29,379,199.38 3.10 36 600104 上汽集团 29,273,374.08 3.09 37 002236 大华股份 28,916,029.89 3.05 38 002100 天康生物 28,395,185.00 2.99 39 600048 保利地产 28,110,988.00 2.96 40 601669 中国电建 27,849,891.48 2.94 41 002716 金贵银业 26,930,054.20 2.84 42 002463 沪电股份 26,774,228.10 2.82 43 300529 健帆生物 26,448,088.64 2.79 44 002734 利民股份 25,880,715.23 2.73 45 601788 光大证券 25,503,133.85 2.69 46 601137 博威合金 25,092,307.91 2.65 47 000923 河北宣工 25,078,530.10 2.64 48 603297 永新光学 24,739,923.38 2.61 49 600307 酒钢宏兴 24,425,907.00 2.58 50 603288 海天味业 23,697,166.30 2.50 51 002713 东易日盛 23,556,327.38 2.48 52 002129 中环股份 23,484,103.67 2.48 53 600919 江苏银行 23,379,581.04 2.46 54 603060 国检集团 23,106,437.93 2.44 55 002035 华帝股份 22,821,222.11 2.41 56 601636 旗滨集团 22,736,316.00 2.40 57 600362 江西铜业 22,711,432.26 2.39 58 002044 美年健康 22,406,678.22 2.36 59 000921 海信家电 22,372,212.37 2.36 60 002081 金螳螂 22,338,060.71 2.36 61 601688 华泰证券 22,320,474.00 2.35 62 601668 中国建筑 22,303,696.00 2.35 63 601168 西部矿业 22,201,739.64 2.34 64 600309 万华化学 22,044,587.03 2.32 65 601601 中国太保 21,882,117.85 2.31 66 603556 海兴电力 21,859,219.78 2.30 67 300761 立华股份 21,827,438.65 2.30 68 300168 万达信息 21,812,801.34 2.30 69 603086 先达股份 21,645,224.43 2.28 70 600549 厦门钨业 21,548,934.16 2.27 71 601939 建设银行 21,525,611.00 2.27 72 603501 韦尔股份 21,494,019.60 2.27 73 600993 马应龙 21,398,243.88 2.26 74 603588 高能环境 21,263,825.00 2.24 75 601800 中国交建 20,868,942.00 2.20 76 600136 当代明诚 20,382,558.25 2.15 77 002572 索菲亚 20,205,647.64 2.13 78 603713 密尔克卫 20,106,970.80 2.12 79 601336 新华保险 20,034,858.31 2.11 80 000625 长安汽车 19,817,551.14 2.09 81 300144 宋城演艺 19,426,708.48 2.05 82 600377 宁沪高速 19,402,551.12 2.05 83 603609 禾丰牧业 19,385,659.86 2.04 84 300059 东方财富 19,157,189.00 2.02 注:本项的“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 300529 健帆生物 68,336,488.42 7.20 2 603337 杰克股份 66,178,979.84 6.98 3 300470 日机密封 57,540,680.51 6.07 4 300498 温氏股份 55,920,585.64 5.90 5 600528 中铁工业 51,928,546.54 5.47 6 601669 中国电建 49,283,928.18 5.20 7 600547 山东黄金 49,025,852.81 5.17 8 601636 旗滨集团 48,032,598.33 5.06 9 002299 圣农发展 46,910,656.67 4.95 10 000002 万科A 46,592,489.58 4.91 11 600340 华夏幸福 46,437,546.49 4.90 12 600271 航天信息 46,362,176.97 4.89 13 000970 中科三环 46,181,581.70 4.87 14 000910 大亚圣象 44,693,680.91 4.71 15 000776 广发证券 44,605,822.50 4.70 16 600845 宝信软件 44,123,663.02 4.65 17 600104 上汽集团 43,223,403.19 4.56 18 601336 新华保险 40,740,865.14 4.30 19 600859 王府井 39,209,759.47 4.13 20 002405 四维图新 37,315,785.85 3.93 21 000895 双汇发展 36,800,523.21 3.88 22 600383 金地集团 35,889,437.65 3.78 23 002229 鸿博股份 35,606,231.36 3.75 24 002410 广联达 35,532,243.85 3.75 25 600389 江山股份 34,789,354.78 3.67 26 600030 中信证券 34,109,158.65 3.60 27 600466 蓝光发展 33,839,339.08 3.57 28 002157 正邦科技 32,566,226.00 3.43 29 002236 大华股份 32,057,320.33 3.38 30 000932 华菱钢铁 31,050,550.67 3.27 31 300438 鹏辉能源 30,834,925.02 3.25 32 603501 韦尔股份 30,282,806.00 3.19 33 601166 兴业银行 29,998,718.36 3.16 34 002129 中环股份 29,739,138.00 3.14 35 600031 三一重工 29,691,497.75 3.13 36 000001 平安银行 29,337,546.69 3.09 37 002716 金贵银业 29,332,131.10 3.09 38 300550 和仁科技 29,189,685.45 3.08 39 601318 中国平安 29,085,953.47 3.07 40 600489 中金黄金 29,072,735.47 3.07 41 600757 长江传媒 28,469,873.62 3.00 42 000887 中鼎股份 28,280,399.93 2.98 43 600820 隧道股份 27,266,711.60 2.87 44 000923 河北宣工 27,196,639.50 2.87 45 002734 利民股份 26,836,727.29 2.83 46 600048 保利地产 26,743,133.15 2.82 47 000961 中南建设 26,024,657.41 2.74 48 600498 烽火通信 25,883,416.04 2.73 49 600307 酒钢宏兴 25,369,254.00 2.67 50 002713 东易日盛 25,194,573.15 2.66 51 000921 海信家电 25,009,641.29 2.64 52 002100 天康生物 24,835,133.50 2.62 53 300168 万达信息 24,812,239.12 2.62 54 601788 光大证券 24,527,787.66 2.59 55 601137 博威合金 23,553,599.46 2.48 56 601168 西部矿业 23,047,608.25 2.43 57 603588 高能环境 22,937,477.97 2.42 58 000429 粤高速A 22,915,719.64 2.42 59 600919 江苏银行 22,766,601.20 2.40 60 603060 国检集团 22,668,514.54 2.39 61 603609 禾丰牧业 22,625,850.26 2.39 62 600362 江西铜业 22,107,655.97 2.33 63 601668 中国建筑 22,019,296.60 2.32 64 600549 厦门钨业 21,962,333.20 2.32 65 603556 海兴电力 21,793,534.90 2.30 66 300761 立华股份 21,682,364.48 2.29 67 002572 索菲亚 21,575,803.75 2.27 68 600309 万华化学 21,447,123.02 2.26 69 000625 长安汽车 21,212,218.60 2.24 70 601800 中国交建 21,016,227.14 2.22 71 002035 华帝股份 20,571,984.22 2.17 72 601601 中国太保 20,555,006.52 2.17 73 600096 云天化 20,332,530.18 2.14 74 601688 华泰证券 20,161,969.66 2.13 75 002081 金螳螂 20,127,725.65 2.12 76 300230 永利股份 19,986,111.72 2.11 77 603713 密尔克卫 19,893,931.54 2.10 78 601939 建设银行 19,861,804.00 2.09 79 600305 恒顺醋业 19,352,660.57 2.04 80 600377 宁沪高速 19,343,069.56 2.04 81 300144 宋城演艺 19,280,629.89 2.03 82 300059 东方财富 19,249,687.00 2.03 83 601390 中国中铁 19,228,389.66 2.03 84 603297 永新光学 19,153,696.70 2.02 注:本项 “卖出金额”均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 3,069,014,076.73 卖出股票的收入(成交)总额 3,167,178,291.64 注:本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体除中南建设(000961)外,没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2019年3月29日,因存在违反了《股票上市规则》规定的情形,深圳证券交易所对江苏中南建设集团股份有限公司给予通报批评的处分。 对该证券投资决策程序的说明:根据我司的基金投资管理相关制度,以相应的研究报告为基础,结合其未来增长前景,由基金经理决定具体投资行为。 7.12.2基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 11,437,183.41 3 应收股利 - 4 应收利息 21,152.45 5 应收申购款 32,300.85 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 11,490,636.71 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 博时丝路主题股票A 24,821 45,798.12 7,193,044.86 0.63% 1,129,562,013.82 99.37% 博时丝路主题股票C 168 26,875.30 - - 4,515,050.35 100.00% 合计 24,989 45,670.90 7,193,044.86 0.63% 1,134,077,064.17 99.37% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 博时丝路主题股票A 881.33 0.00% 博时丝路主题股票C 275.86 0.01% 合计 1,157.19 0.00% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 博时丝路主题股票A - 博时丝路主题股票C - 合计 - 本基金基金经理持有本开放式基金 博时丝路主题股票A - 博时丝路主题股票C - 合计 - 注:1.本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本开放式基金; 2.本基金基金经理未持有本开放式基金。 §9开放式基金份额变动 单位:份 项目 博时丝路主题股票A 博时丝路主题股票C 基金合同生效日(2015年5月22日)基金份额总额 2,311,523,643.44 - 本报告期期初基金份额总额 1,241,782,693.35 3,798,192.18 本报告期基金总申购份额 39,174,786.98 2,718,252.35 减:本报告期基金总赎回份额 144,202,421.65 2,001,394.18 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 1,136,755,058.68 4,515,050.35 §10重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,基金管理人未发生重大人事变动。2019年5月,陈四清先生因工作调动,辞去中国银行股份有限公司董事长职务,上述人事变动已按相关规定备案、公告。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 东北证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 民族证券 1 - - - - - 招商证券 3 3,807,413,072.83 61.07% 2,784,345.35 61.07% - 平安证券 2 1,097,328,640.27 17.60% 802,473.69 17.60% - 广发证券 1 833,830,043.09 13.37% 609,780.69 13.37% - 海通证券 3 371,391,434.84 5.96% 271,599.54 5.96% - 第一创业 1 124,353,818.81 1.99% 90,942.29 1.99% - 注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基字[2007]48号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。 1、基金专用交易席位的选择标准如下: (1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下: (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构; (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 东北证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 民族证券 - - - - - - 招商证券 5,844,874.20 100.00% 3,656,400,000.00 70.67% - - 平安证券 - - 1,517,200,000.00 29.33% - - 广发证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 第一创业 - - - - - - §11影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 博时基金管理有限公司 二〇一九年八月二十七日
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