长城久益灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要
2019-08-27 文字大小 【 】 【打印
            
基金管理人:长城基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 送出日期:2019年8月27日 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年08月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年01月01日起至06月30日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 基金简介 基金基本情况 基金简称 长城久益混合 基金主代码 002543 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年11月2日 基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 73,053,980.06份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称: 长城久益混合A 长城久益混合C 下属分级基金的交易代码: 002543 002544 报告期末下属分级基金的份额总额 66,051,559.64份 7,002,420.42份 基金产品说明 投资目标 本基金通过把握经济周期及行业轮动,挖掘中国经济成长过程中强势行业的优质上市公司,在控制风险的前提下,力求实现基金资产长期稳定的增值。 投资策略 1、大类资产配置策略 在大类资产配置中,本基金将采用“自上而下”的策略,通过对宏观经济运行周期、财政及货币政策、利率走势、资金供需情况、证券市场估值水平等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测,分析股票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预期风险和收益,适时动态地调整基金资产在股票、债券、现金大类资产的投资比例,以规避市场系统性风险及提高基金收益的目的。 2、行业配置策略 本基金在行业配置上,采用“投资时钟理论”,对于经济周期景气进行预判,并按照行业轮动的规律进行行业配置。通过对于经济增速、通货膨胀率、以及其他宏观经济指标的分析,可以将经济周期大致划分入复苏、增长、萧条、衰退四个阶段。对应不同的阶段,不同的阶段,配置不同的大类资产及不同的行业,将取得不同的收益,并能够呈现出一定的规律性。 3、个股投资策略 在个股选择上,基金管理人将优选具备核心竞争力并估值合理的优势个股。主要评价维度包括: (1)公司主营业务具备核心竞争力,核心优势突出。公司在细分行业中处于龙头位置,具备核心竞争力,比如垄断的资源优势、独特的商业模式、稳定的销售网络、卓越的品牌影响力等; (2)公司处于快速成长期,收入、利润连续快速增长;同时从盈利模式、公司治理、人员稳定性、创新能力等多角度来分析其成长性的持续能力; (3)个股的估值优势。针对处于不同成长阶段、不同行业的公司,运用不同的估值方法进行评估,挖掘具备安全边际的个股。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×55%+中债总财富指数收益率×45% 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,其长期平均风险和预期收益率高于债券型基金、货币市场基金,低于股票型基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长城基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 车君 张燕 联系电话 0755-23982338 0755-83199084 电子邮箱 chejun@ccfund.com.cn yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 400-8868-666 95555 传真 0755-23982328 0755-83195201 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ccfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 基金级别 长城久益混合A 长城久益混合C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年1月1日 - 2019年6月30日) 报告期(2019年1月1日 - 2019年6月30日) 本期已实现收益 3,266,010.69 261,979.43 本期利润 3,836,362.10 308,757.50 加权平均基金份额本期利润 0.0416 0.0366 本期基金份额净值增长率 3.77% 3.35% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.0869 0.0662 期末基金资产净值 72,660,020.60 7,556,245.41 期末基金份额净值 1.1001 1.0791 注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长城久益混合A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 2.48% 0.60% 3.26% 0.62% -0.78% -0.02% 过去三个月 1.45% 0.48% -0.31% 0.82% 1.76% -0.34% 过去六个月 3.77% 0.36% 15.28% 0.84% -11.51% -0.48% 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 自基金合同生效起至今 3.89% 0.31% 13.15% 0.80% -9.26% -0.49% 长城久益混合C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 2.42% 0.60% 3.26% 0.62% -0.84% -0.02% 过去三个月 1.29% 0.48% -0.31% 0.82% 1.60% -0.34% 过去六个月 3.35% 0.36% 15.28% 0.84% -11.93% -0.48% 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 自基金合同生效起至今 3.37% 0.31% 13.15% 0.80% -9.78% -0.49% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较   注:①本基金合同规定本基金股票等权益类投资(包括股票、权证)占基金资产的比例范围为0-95%;债券等固定收益类投资(包括债券、货币市场工具和银行存款)占基金资产的比例范围为0-95%;权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%;现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。 ②本基金的建仓期为自基金转型之日起六个月内,建仓期满时,各项资产配置比例符合基金合同约定。 ③基金转型日期为2018年11月02日,截止本报告期末,基金转型未满一年。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第15家基金管理公司,由长城证券股份有限公司(40%)、东方证券股份有限公司(15%)、西北证券有限责任公司(15%)、北方国际信托股份有限公司(15%)、中原信托有限公司(15%)于2001年12月27日共同出资设立,当时注册资本为壹亿元人民币。2007年5月21日,经中国证监会批准,公司完成股权结构调整,现有股东为长城证券股份有限公司(47.059%)、东方证券股份有限公司(17.647%)、北方国际信托股份有限公司(17.647%)和中原信托有限公司(17.647%)。2007年10月12日,经中国证监会批准,将注册资本增加至壹亿伍仟万元人民币。公司经营范围是基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末,公司管理的基金有:长城品牌优选混合型证券投资基金、长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)、长城安心回报混合型证券投资基金、长城消费增值混合型证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城久恒灵活配置混合型证券投资基金、长城久泰沪深300指数证券投资基金、长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力混合型证券投资基金、长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金、长城中小盘成长混合型证券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长城中证500指数增强型证券投资基金、长城优化升级混合型证券投资基金、长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金、长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金、长城增强收益定期开放债券型证券投资基金、长城医疗保健混合型证券投资基金、长城工资宝货币市场基金、长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金、长城稳固收益债券型证券投资基金、长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金、长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长城久惠灵活配置混合型证券投资基金、长城久祥灵活配置混合型证券投资基金、长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金、长城新优选混合型证券投资基金、长城久润灵活配置混合型证券投资基金、长城久益灵活配置混合型证券投资基金、长城久源灵活配置混合型证券投资基金、长城久鼎保本混合型证券投资基金、长城久稳债券型证券投资基金、长城久信债券型证券投资基金、长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金、长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金、长城创业板指数增强型发起式证券投资基金、长城收益宝货币市场基金、长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金、长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、长城久悦债券型证券投资基金、长城核心优势混合型证券投资基金、长城量化精选股票型证券投资基金、长城港股通价值精选多策略混合型证券投资基金。 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 马强 固定收益部总经理、长城新优选混合、长城久益混合、长城久鼎保本、长城积极增利债券、长城久惠混合、长城久悦混合的基金经理 2018年11月2日 - 7年 男,中国籍,特许金融分析师(CFA),北京航空航天大学工学学士、北京大学理学硕士。曾就职于招商银行股份有限公司、中国国际金融有限公司。2012年进入长城基金管理有限公司,曾任产品研发部产品经理、固定收益部副总经理“长城积极增利债券型证券投资基金”、“长城保本混合型证券投资基金”、“长城增强收益定期开放债券型证券投资基金”和“长城久恒灵活配置混合型证券投资基金”基金经理助理, “长城久恒灵活配置混合型证券投资基金”、“长城久鑫保本混合型证券投资基金”、“长城保本混合型证券投资基金”和“长城久益保本混合型证券投资基金”、“长城久安保本混合型证券投资基金”、“长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金”、“长城新策略灵活配置混合型证券投资基金”、“长城新视野混合型证券投资基金”、“长城久润保本混合型证券投资基金”的基金经理。 注:①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。 ②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城久益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制和防范风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大的利益,未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况,无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况,不存在损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定,不同投资者的利益得到了公平对待。 本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,对同向交易的价差进行事后分析,定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为,本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内,结果符合相关政策法规和公司制度的规定。 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为,没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的现象。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年国内经济整体运行平稳, GDP增速达到6.3%,扭转了自2018年下半年以来的市场悲观预期。在复杂的国内外政经环境下,经济能够取得较好表现,主要有以下几个因素:(1)固定投资支撑作用明显。一方面,一季度地方债额度提前下放,基建投资增速触底后回升;另一方面,地产投资仍保持两位数以上增长,在棚改货币化规模大幅度削减的背景下尤为难得;(2)消费表现持续稳健。去年三季度以来,汽车、电子等消费品表现低迷,市场担忧经济下滑对消费带来冲击。但上半年的社会零售品增速仍然稳健,居民收入提升带来的消费升级仍在持续;(3)出口并未失速。在全球经济增速放缓,叠加中美贸易摩擦的背景下,市场担忧出口压力较大。但在上半年人民币贬值,以及中美贸易谈判继续推动的大环境下,出口表现超出市场预期。 上半年,货币政策继续保持稳健偏宽松的状态。央行通过降准、逆回购和MLF等操作,向市场投放较多的流动性,资金面全面宽松,隔夜和7d利率降到历史最低区间。较低的资金利率,使得短端现券收益率下行较为明显。而随着经济的逐渐企稳,长端债券收益率以震荡为主。以10Y国开债为例,上半年的收益率由3.65%下行至3.60%,下行幅度仅有5bp,期限利差有所走阔。 权益市场方面,上半年股市上涨较为明显,但二季度有所回调。经历过2018年的大跌后,市场已经处于极度低估状态。随着经济的逐渐企稳,流动性环境宽松,以及科创板的快速推进,市场风险偏好明显提升,交易量也迅速放大。板块方面,白酒、养殖、家电和非银金融涨幅领先。 资产配置方面,一季度本基金债券部分保持中低久期,在震荡的债市中交易较少,二季度进一步减少了债券仓位;股票操作方面,一季度参与了部分股票投资,并在市场回调时兑现了部分收益,二季度则在市场调整低位后增加了股票仓位,加仓方向以蓝筹为主。同时,基金也积极参与了转债的打新,增厚了部分组合业绩。 报告期内基金的业绩表现 本报告期末长城久益混合A基金份额净值为1.1001元,本报告期基金份额净值增长率为3.77%;长城久益混合C基金份额净值为1.0791元,本报告期基金份额净值增长率为3.35%;同期业绩比较基准收益率为15.28%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,经济增长的动能仍在,但也面临一些压力。固定投资方面,下半年对经济仍有一定支撑。考虑到2018年下半年基建投资增速较低,而今年政府加大了逆周期调节的力度,基建投资增速大概率超过去年。地产投资增速则在销售走弱的背景下将有所放缓,将会对固定投资有一定拖累。消费方面,由于低基数效应,以及经济企稳后消费者信心的提升,相信下半年表现仍将稳健。出口则存在一定的不确定性,中美贸易谈判的结果及全球经济的增速,将会对出口带来较大影响。 货币政策方面,在全球货币政策重回宽松的大背景下,可以期待国内的货币政策有进一步放松的空间。债券市场机会大于风险。 股市方面,从估值角度来看仍处于历史底部区间,但结构分化也较大。贸易谈判进程、逆周期调节力度、企业盈利增速等都将会对下半年股市走势带来较大影响。总体来看,较低的估值叠加宽松的流动性环境,权益资产仍将会有较好表现。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人改变估值技术,导致基金资产净值的变化在0.25%以上的,则及时就所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见。 本基金管理人成立了受托资产估值委员会,为基金估值业务的最高决策机构,由公司总经理、分管估值业务副总经理、督察长、投资总监、研究部总经理、运行保障部总经理、基金会计、基金经理和行业研究员、金融工程研究员等组成,公司监察稽核人员列席受托资产估值委员会。受托资产估值委员会负责制定、修订和完善基金估值政策和程序,定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。受托资产估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验,具有良好的专业能力,并能在相关工作中保持独立性。基金经理作为估值委员会成员,凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究,向受托资产估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。 基金经理有权出席估值委员会会议,但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。 本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署债券估值数据服务协议、流通受限股票流动性折扣委托计算协议,由其按约定提供债券品种的估值数据及流通受限股票流动性折扣数据。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内,本基金无需要说明的情况。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度,我行在履行托管职责中,严格遵守有关法律法规、托管协议的规定,尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款,对托管产品的投资行为进行监督,并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则,独立地设置、登录和保管本产品的全套账册,进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本半年度报告中利润分配情况真实、准确。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 半年度财务会计报告(未经审计) 资产负债表 会计主体:长城久益灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日: 2019年6月30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 资 产: 银行存款 1,031,806.56 25,859,693.90 结算备付金 2,916,974.39 2,686,172.85 存出保证金 18,625.91 356.77 交易性金融资产 80,922,134.93 81,615,848.00 其中:股票投资 74,492,634.93 - 基金投资 - - 债券投资 6,429,500.00 81,615,848.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 58,000,000.00 应收证券清算款 53,540.74 - 应收利息 42,810.52 2,252,843.02 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 84,985,893.05 170,414,914.54 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 4,000,000.00 - 应付证券清算款 353,961.06 19,000,000.00 应付赎回款 108,521.46 510,116.22 应付管理人报酬 99,729.95 167,561.47 应付托管费 16,621.63 27,926.90 应付销售服务费 3,794.48 5,782.88 应付交易费用 82,643.82 400.00 应交税费 18.94 - 应付利息 1,922.70 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 102,413.00 379,000.37 负债合计 4,769,627.04 20,090,787.84 所有者权益: 实收基金 73,053,980.06 141,959,533.10 未分配利润 7,162,285.95 8,364,593.60 所有者权益合计 80,216,266.01 150,324,126.70 负债和所有者权益总计 84,985,893.05 170,414,914.54 注:1)报告截止日2019年6月30日,长城久益混合A基金份额净值1.1001元,基金份额总额66,051,559.64份;长城久益混合C基金份额净值1.0791元,基金份额总额7,002,420.42份。长城久益混合份额总额合计为73,053,980.06份。 2)本基金基金合同于2018年11月02日生效。 利润表 会计主体:长城久益灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 一、收入 5,429,544.34 - 1.利息收入 1,422,037.49 - 其中:存款利息收入 50,999.19 - 债券利息收入 952,289.73 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 418,748.57 - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 3,292,576.43 - 其中:股票投资收益 2,805,920.70 - 基金投资收益 - - 债券投资收益 -134,782.47 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 621,438.20 - 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 617,129.48 - 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 97,800.94 - 减:二、费用 1,284,424.74 - 1.管理人报酬 808,835.85 - 2.托管费 134,805.95 - 3.销售服务费 26,604.10 - 4.交易费用 195,198.47 - 5.利息支出 1,928.43 - 其中:卖出回购金融资产支出 1,928.43 - 6.税金及附加 5.98 - 7.其他费用 117,045.96 - 三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列) 4,145,119.60 - 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 4,145,119.60 - 注:本基金基金合同于2018年11月02日生效,无上年度可比期间数据。 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:长城久益灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 141,959,533.10 8,364,593.60 150,324,126.70 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 4,145,119.60 4,145,119.60 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) -68,905,553.04 -5,347,427.25 -74,252,980.29 其中:1.基金申购款 612,443.98 44,500.57 656,944.55 2.基金赎回款 -69,517,997.02 -5,391,927.82 -74,909,924.84 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 73,053,980.06 7,162,285.95 80,216,266.01 项目 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) - - - 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - - - 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) - - - 其中:1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) - - - 注:本基金基金合同于2018年11月02日生效,无上年度可比期间数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______王军______ ______熊科金______ ____赵永强____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 长城久益灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)由长城久益保本混合型证券投资基金于2018年11月2日转型而来。长城久益保本混合型证券投资基金系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]442号文“关于准予长城久益保本混合型证券投资基金注册的批复”的核准,由长城基金管理有限公司向社会公开募集,首次设立募集规模为2,969,622,675.70份基金份额,基金合同于2016年4月28日生效。长城久益保本混合型证券投资基金为契约型开放式,存续期限不定;基金管理人为长城基金管理有限公司,注册登记机构为长城基金管理有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)。 根据《长城久益保本混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,长城久益保本混合型证券投资基金保本周期为2.5年,2018年10月29日为长城久益保本混合型证券投资基金第一个保本周期到期日。长城久益保本混合型证券投资基金保本周期到期时,由于未能符合保本基金存续条件,根据《长城久益保本混合型证券投资基金基金合同》的约定转型为长城久益灵活配置混合型证券投资基金。在长城久益保本混合型证券投资基金的到期期间内,即2018年10月29日(含)起至2018年11月1日(含)止,基金接受赎回、转换转出申请,不接受申购和转换转入申请。自2018年11月2日,长城久益保本混合型证券投资基金正式转型为长城久益灵活配置混合型证券投资基金,转型后的《长城久益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》自该日起生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为长城基金管理有限公司,注册登记机构为长城基金管理有限公司,基金托管人为招商银行。 本基金根据销售费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取前端申购费用的,称为A类基金份额;在投资者申购时不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、短期融资券、可转换债券、分离交易可转债和中小企业私募债券等)、权证、银行存款、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金股票等权益类投资(包括股票、权证)占基金资产的比例范围为0-95%;债券等固定收益类投资(包括债券、货币市场工具和银行存款)占基金资产的比例范围为0-95%;权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%;现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×55%+中债总财富指数收益率×45%。 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2019年06月30日的财务状况以及自2019年01月01日至2019年06月30日止期间的经营成果和净值变动情况。 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。 差错更正的说明 本基金本报告期无需要说明的重大会计差错更正。 税项 1.印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,证券(股票)交易印花税税率为1‰,由出让方缴纳。 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。 2.增值税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定,经国务院批准,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简称“资管产品运营业务”),暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税,资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品提供贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额;转让2017年12月31日前取得的股票(不包括限售股)、债券、基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价(2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。 3.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》,自2008年10月9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2013年1月1日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2015年9月8日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期无与对本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 长城基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 招商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 东方证券股份有限公司(“东方证券”) 基金管理人股东、基金代销机构 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 东方证券 48,388,315.74 31.91% 注:本基金基金合同于2018年11月02日生效,无上年度可比数据。 债券交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 东方证券 9,715,804.24 16.68% 注:本基金基金合同于2018年11月02日生效,无上年度可比数据。 债券回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 东方证券 4,600,000.00 0.13% 注:本基金基金合同于2018年11月02日生效,无上年度可比数据。 权证交易 注:本基金本期未通过关联方交易单元进行权证交易。本基金基金合同于2018年11月2日生效,无上年度可比数据。 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 东方证券 45,063.76 31.91% 20,773.76 25.14% 长城证券 - - - - 注:①上述佣金按市场佣金率计算,扣除券商需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和证券交易所买(卖)证管费等)。 管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 ②本基金基金合同于2018年11月02日生效,无上年度可比数据。 关联方报酬 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 808,835.85 其中:支付销售机构的客户维护费 416,033.17 注:1)基金管理费每日计提,按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下: H=E×1.50%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 2)本基金合同于2018年11月02日生效,无上年度可比期间数据。 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 134,805.95 注:1)基金托管费每日计提,按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.25%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 2)本基金基金合同于2018年11月02日生效,无上年度可比数据。 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 长城久益混合A 长城久益混合C 合计 招商银行 - 21,188.79 21,188.79 长城基金 - 26.11 26.11 合计 - 21,214.90 21,214.90 注:1)销售服务费每日计提,按月支付。本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.6%。基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务等。销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.6%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.60%/当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 本基金合同于2018年11月2日生效,无上年度可比期间数据。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金于本期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。本基金基金合同于2018年11月02日生效,无上年度可比数据。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:本基金的基金管理人于本期未运用固有资金投资于本基金份额,于本期末亦未持有本基金份额。本基金基金合同于2018年11月2日生效,无上年度可比期间数据。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:除基金管理人之外的本基金其他关联方于本期末未持有本基金份额。本基金基金合同于2018年11月2日生效,无上年度可比期间数据。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 期末余额 当期利息收入 招商银行 1,031,806.56 24,284.65 注:本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管,按银行同业利率计息。本基金基金合同于2018年11月02日生效,无上年度可比数据。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金于本期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。本基金基金合同于2018年11月2日生效,无上年度可比数据。 期末(2019年6月30日)本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注 601236 红塔证券 2019年6月26日 2019年7月5日 新股流通受限 3.46 3.46 9,789 33,869.94 33,869.94 - 300788 中信出版 2019年6月27日 2019年7月5日 新股流通受限 14.85 14.85 1,556 23,106.60 23,106.60 - 金额单位:人民币元 6.4.12.1.2 受限证券类别:债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 (单位:张) 期末 成本总额 期末估值总额 备注 113028 环境转债 2019年6月20日 2019年7月8日 新债流通受限 100.00 100.00 210 21,000.00 21,000.00 - 128068 和而转债 2019年6月4日 2019年7月1日 增发流通受限 100.00 100.00 290 29,000.00 29,000.00 - 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本报告期末未持有因暂时停牌等流通受限的股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2019年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0.00元,无质押债券。 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2019年6月30日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额4,000,000.00元,于2019年7月1日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 本基金管理人已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资以及其他金融负债因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。 各层次金融工具公允价值 于2019年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划分为第一层次的余额为人民币 75,764,658.39元,划分为第二层次的余额为人民币 5,157,476.54元,无划分为第三层次的余额。 公允价值所属层次间重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 第三层次公允价值期初金额和本期变动金额 本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具,本基金本报告期未发生第三层次公允价值转入转出情况。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 74,492,634.93 87.65 其中:股票 74,492,634.93 87.65 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 6,429,500.00 7.57 其中:债券 6,429,500.00 7.57 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,948,780.95 4.65 8 其他各项资产 114,977.17 0.14 9 合计 84,985,893.05 100.00 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 9,388,283.85 11.70 C 制造业 22,228,548.86 27.71 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,238,110.00 4.04 E 建筑业 3,163,650.00 3.94 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 3,444,556.00 4.29 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,245,209.68 6.54 J 金融业 20,398,578.94 25.43 K 房地产业 6,378,576.00 7.95 L 租赁和商务服务业 984,015.00 1.23 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.03 S 综合 - - 合计 74,492,634.93 92.86 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 601398 工商银行 620,200 3,652,978.00 4.55 2 600519 贵州茅台 3,600 3,542,400.00 4.42 3 600028 中国石化 599,100 3,277,077.00 4.09 4 601225 陕西煤业 352,100 3,253,404.00 4.06 5 601012 隆基股份 140,700 3,251,577.00 4.05 6 600900 长江电力 180,900 3,238,110.00 4.04 7 600690 海尔智家 187,100 3,234,959.00 4.03 8 601155 新城控股 80,800 3,216,648.00 4.01 9 600050 中国联通 521,000 3,209,360.00 4.00 10 601988 中国银行 853,700 3,192,838.00 3.98 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于管理人网站的半年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600030 中信证券 6,480,859.00 4.31 2 601318 中国平安 6,327,853.00 4.21 3 601012 隆基股份 3,963,248.33 2.64 4 601398 工商银行 3,640,574.00 2.42 5 600519 贵州茅台 3,531,274.00 2.35 6 600048 保利地产 3,339,696.00 2.22 7 601155 新城控股 3,267,920.00 2.17 8 601225 陕西煤业 3,235,535.00 2.15 9 600050 中国联通 3,235,410.00 2.15 10 601288 农业银行 3,234,995.00 2.15 11 600690 海尔智家 3,234,409.00 2.15 12 600176 中国巨石 3,234,032.77 2.15 13 600019 宝钢股份 3,233,636.58 2.15 14 601668 中国建筑 3,231,218.60 2.15 15 601857 中国石油 3,230,778.00 2.15 16 600028 中国石化 3,230,058.70 2.15 17 601328 交通银行 3,226,141.00 2.15 18 601988 中国银行 3,218,449.00 2.14 19 600900 长江电力 3,021,177.00 2.01 20 300059 东方财富 2,714,536.00 1.81 注:买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 5,549,966.00 3.69 2 600030 中信证券 5,521,300.00 3.67 3 300059 东方财富 3,826,491.00 2.55 4 000858 五 粮 液 2,362,550.00 1.57 5 000001 平安银行 2,267,248.00 1.51 6 601688 华泰证券 1,854,906.54 1.23 7 300383 光环新网 1,612,971.00 1.07 8 002475 立讯精密 1,450,000.00 0.96 9 603019 中科曙光 1,304,170.00 0.87 10 000651 格力电器 1,142,585.00 0.76 11 002271 东方雨虹 1,012,650.00 0.67 12 002463 沪电股份 1,006,213.00 0.67 13 600585 海螺水泥 909,640.00 0.61 14 000786 北新建材 901,855.22 0.60 15 002191 劲嘉股份 884,370.00 0.59 16 002555 三七互娱 817,851.00 0.54 17 000921 海信家电 695,582.00 0.46 18 002624 完美世界 675,349.00 0.45 19 002281 光迅科技 667,890.00 0.44 20 601012 隆基股份 664,773.00 0.44 注:卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 111,412,536.77 卖出股票收入(成交)总额 40,387,312.72 注:买入股票成本和卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 5,050,500.00 6.30 其中:政策性金融债 5,050,500.00 6.30 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 1,379,000.00 1.72 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 6,429,500.00 8.02 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 108602 国开1704 50,000 5,050,500.00 6.30 2 132018 G三峡EB1 13,290 1,329,000.00 1.66 3 128068 和而转债 290 29,000.00 0.04 4 113028 环境转债 210 21,000.00 0.03 5 - - - - - 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期未投资股指期货,本期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,暂不参与股指期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,暂不参与国债期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期未进行国债期货投资,期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票中,未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 18,625.91 2 应收证券清算款 53,540.74 3 应收股利 - 4 应收利息 42,810.52 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 114,977.17 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 长城久益混合A 659 100,229.98 - - 66,051,559.64 100.00% 长城久益混合C 135 51,869.78 - - 7,002,420.42 100.00% 合计 794 92,007.53 - - 73,053,980.06 100.00% 注:上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 注:期末基金管理人的从业人员未持有本基金份额。 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 长城久益混合A 0 长城久益混合C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放式基金 长城久益混合A 0 长城久益混合C 0 合计 0 注:同时为基金管理人高级管理人员和基金经理的,分别计算在内。 开放式基金份额变动 单位:份 项目 长城久益混合A 长城久益混合C 基金合同生效日(2018年11月2日)基金份额总额 191,572,330.35 23,758,699.71 本报告期期初基金份额总额 131,661,395.24 10,298,137.86 本报告期期间基金总申购份额 470,031.55 142,412.43 减:本报告期期间基金总赎回份额 66,079,867.15 3,438,129.87 本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - - 本报告期期末基金份额总额 66,051,559.64 7,002,420.42 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人重大人事变动 自2019年4月2日起,沈阳女士担任长城基金管理有限公司副总经理,卢盛春先生不再担任长城基金管理有限公司副总经理。 自2019年5月16日起,赵建兴先生担任长城基金管理有限公司副总经理。 2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本基金本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略无改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内为基金进行审计的会计师事务所无变更。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 华西证券 1 103,233,594.28 68.09% 96,141.34 68.09% - 东方证券 2 48,388,315.74 31.91% 45,063.76 31.91% - 银河证券 1 - - - - - 长城证券 2 - - - - - 注:1、报告期内租用证券公司席位的变更情况: 本报告期内无交易单元增减变化,截止本报告期末共计六个交易单元。 2、专用席位的选择标准和程序 本基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其席位作为基金的专用交易席位,选择的标准是: (1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币; (2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定; (3)经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚; (4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求; (5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务; (6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告。 根据上述标准考察确定后,基金管理人和被选中的证券经营机构签订委托协议,并通知托管人。 基金管理人应根据有关规定,在基金的中期报告和年度报告中将所选证券经营机构的有关情况、基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、支付的佣金等予以披露。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 华西证券 48,535,673.20 83.32% 3,412,500,000.00 99.87% - - 东方证券 9,715,804.24 16.68% 4,600,000.00 0.13% - - 银河证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注:本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 注:本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。