东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金(原东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF))2019年半年度报告摘要
2019-08-27 文字大小 【 】 【打印
            
基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
送出日期:2019年8月27日
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基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告由董事长签发。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
自2019年4月24日起,《东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效,《东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金合同》同时失效,东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)正式转型为东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金,同时将基金名称由“东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)”变更为“东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金”,基金合同当事人将按照《东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》享有权利并承担义务。
基金转型前:报告期2019年1月1日-2019年4月23日。
基金转型后:报告期2019年4月24日-2019年6月30日。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
基金简介
基金基本情况(转型后)
基金名称
东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金

基金简称
东方红睿轩三年定开

场内简称
东证睿轩

基金主代码
169103

基金运作方式
本基金以定期开放方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。

基金合同生效日
2019年4月24日

基金管理人
上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人
平安银行股份有限公司

报告期末基金份额总额
2,569,815,120.13份

基金合同存续期
不定期

基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所

上市日期
2016年8月15日

注:东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)于2019年4月24日变更注册为东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金。
基金基本情况(转型前)
基金名称
东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

基金简称
东方红睿轩沪港深混合

场内简称
东证睿轩

基金主代码
169103

基金运作方式
契约型基金,本基金合同生效后,前三年封闭运作,在封闭期内不开放申购、赎回业务,但投资人可在本基金上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额。封闭期届满后,本基金转换为上市开放式基金(LOF)。

基金合同生效日
2016年1月20日

基金管理人
上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人
平安银行股份有限公司

报告期末基金份额总额
2,589,502,745.08份

基金合同存续期
不定期

基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所

上市日期
2016年8月15日

注:东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)于2019年4月24日变更注册为东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金。
基金产品说明(转型后)
投资目标
本基金在严格控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。

投资策略
本基金在中国经济增长模式转型的大背景下,寻找符合经济发展趋势的行业,积极把握由新型城镇化、人口结构调整、资源环境约束、产业升级、商业模式创新等大趋势带来的投资机会,挖掘重点行业中的优势个股,自下而上精选具有核心竞争优势的企业,分享转型期中国经济增长的成果,在控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。

业绩比较基准
沪深 300 指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中国债券总指数收益率×20%。

风险收益特征
本基金是一只特殊的开放式基金,以定期开放方式运作,每个封闭期的期限为三年,在封闭期内不办理申购与赎回业务,投资人可通过深圳证券交易所转让基金份额,相对于一般的开放式基金其流动性较差。
本基金是一只混合型基金,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金产品说明(转型前)
投资目标
本基金在严格控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。

投资策略
本基金在中国经济增长模式转型的大背景下,寻找符合经济发展趋势的行业,积极把握由新型城镇化、人口结构调整、资源环境约束、产业升级、商业模式创新等大趋势带来的投资机会,挖掘重点行业中的 优势个股,自下而上精选具有核心竞争优势的企业,分享转型期中国经济增长的成果,在控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。

业绩比较基准
沪深 300 指数×60%+恒生指数×20%+中国债券总指数收益率×20%。

风险收益特征
本基金是一只混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人

名称
上海东方证券资产管理有限公司
平安银行股份有限公司

信息披露负责人
姓名
李云亮
李帅帅


联系电话
021-63325888
0755-25878287


电子邮箱
service@dfham.com
LISHUAISHUAI130@pingan.com.cn

客户服务电话
4009200808
95511-3

传真
021-63326981
0755-82080387

信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
www.dfham.com

基金半年度报告备置地点
上海东方证券资产管理有限公司 上海市中山南路318号2号楼31层
平安银行股份有限公司 广东省深圳市深南东路5047号


主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指标(转型后)
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2019年4月24日(基金合同生效日) - 2019年6月30日)

本期已实现收益
-4,177,536.71

本期利润
-135,483,919.52

加权平均基金份额本期利润
-0.0527

本期基金份额净值增长率
-4.10%

3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2019年6月30日)

期末可供分配基金份额利润
0.1160

期末基金资产净值
3,147,140,010.00

期末基金份额净值
1.2247

注:(1)表中的“期末”均指报告期最后一日,即2019年6月30日;“本期”指2019年4月24日(基金合同生效日)-2019年6月30日。
(2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(3)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(4)期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
主要会计数据和财务指标(转型前)
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2019年1月1日-2019年4月23日)

本期已实现收益
45,286,183.23

本期利润
255,905,631.95

加权平均基金份额本期利润
0.1981

本期基金份额净值增长率
25.98%

3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2019年4月23日)

期末可供分配基金份额利润
0.1176

期末基金资产净值
3,307,765,026.50

期末基金份额净值
1.277

注:(1)表中的“期末”均指2019年4月23日;“本期”指2019年1月1日-2019年4月23日。
(2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(3)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(4)期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。

基金净值表现(转型后)
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去一个月
4.51%
1.03%
4.56%
0.85%
-0.05%
0.18%

自基金合同生效起至今
-4.10%
1.36%
-3.53%
1.09%
-0.57%
0.27%

注:1、自基金合同生效日起至今指2019年4月24日(基金合同生效日)-2019年6月30日。
2、本基金的业绩比较基准=沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中国债券总指数收益率×20%
本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理,t日收益率(benchmarkt)按下列公式计算:
benchmarkt=60% *[t日沪深300指数/(t-1日沪深300指数)-1]+20%*[t日恒生指数/(t-1日恒生指数)-1]+20%*[t日中国债券总指数/(t-1日中国债券总指数)-1];
其中,t=1,2,3,...T,T表示时间截至日;
t日至T日的期间收益率(benchmarkTt)按下列公式计算:
benchmarkTt=[∏Tt(1+benchmarkt)]-1
其中,T=2,3,4,...;∏Tt(1+benchmarkt)表示t日至T日的(1+benchmarkt)数学连乘。

自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、截止日期为2019年6月30日。
2、本基金于2019年4月24日转型为“东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金”,新基金合同生效日至今不满一年。
基金净值表现(转型前)
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去一个月
-2.52%
1.31%
3.23%
1.06%
-5.75%
0.25%

过去三个月
21.16%
1.51%
18.14%
1.08%
3.02%
0.43%

过去六个月
20.61%
1.42%
19.48%
1.01%
1.13%
0.41%

过去一年
1.69%
1.53%
4.83%
1.05%
-3.14%
0.48%

过去三年
61.38%
1.11%
24.21%
0.79%
37.17%
0.32%

自基金合同生效起至今
64.28%
1.07%
25.35%
0.83%
38.93%
0.24%

注:1、自基金合同生效日起至今指2016年1月20日-2019年4月23日。
2、根据基金合同中的有关规定,本基金的前三年封闭运作,在封闭期内不开放申购、赎回业务,但投资人可在本基金上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额。封闭期届满后,本基金转换为上市开放式基金(LOF)。本基金的业绩比较基准=沪深300指数×60%+恒生指数×20%+中国债券总指数收益率×20%。
本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理,t日收益率(benchmarkt)按下列公式计算:
benchmarkt=60% *[t日沪深300指数/(t-1日沪深300指数)-1]+20%*[t日恒生指数/(t-1日恒生指数)-1]+20%*[t日中国债券总指数/(t-1日中国债券总指数)-1];
其中,t=1,2,3,...T,T表示时间截至日;
t日至T日的期间收益率(benchmarkTt)按下列公式计算:
benchmarkTt=[∏Tt(1+benchmarkt)]-1
其中,T=2,3,4,...;∏Tt(1+benchmarkt)表示t日至T日的(1+benchmarkt)数学连乘。

自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:截止日期为2019年4月23日。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
上海东方证券资产管理有限公司成立于2010年7月28日,是国内首家获中国证监会批准设立的券商系资产管理公司。公司经中国证券监督管理委员会《关于核准东方证券股份有限公司设立证券资产管理子公司的批复》(证监许可[2010]518号)批准,由东方证券股份有限公司出资3亿元在原东方证券资产管理业务总部的基础上成立。2013年8月,公司成为首家获得“公开募集证券投资基金管理业务资格”的证券公司。公司主要业务为证券资产管理业务和公开募集证券投资基金业务。截至2019年6月30日,本基金管理人共管理东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金、东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、东方红睿阳三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金、东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金、东方红稳健精选混合型证券投资基金、东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金、东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金、东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红收益增强债券型证券投资基金、东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、东方红信用债债券型证券投资基金、东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、东方红汇阳债券型证券投资基金、东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金、东方红汇利债券型证券投资基金、东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金、东方红价值精选混合型证券投资基金、东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红益鑫纯债债券型证券投资基金、东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金、东方红货币市场基金、东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金、东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金、东方红配置精选混合型证券投资基金、东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金三十五只证券投资基金。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介(转型后)
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



刚登峰
上海东方证券资产管理有限公司公募权益投资部总经理助理兼任东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金、东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
2016年1月20日
-
10
硕士,曾任东方证券股份有限公司资产管理业务总部研究员、上海东方证券资产管理有限公司研究部高级研究员、投资经理助理、资深研究员、投资主办人;现任上海东方证券资产管理有限公司公募权益投资部总经理助理兼任东方红优势精选混合、东方红睿轩三年定开混合、东方红优享红利混合、东方红智逸沪港深定开混合、东方红沪港深混合基金经理。具有基金从业资格,中国国籍。

注:(1)上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日,“离任日期”指根据公司 决定确定的解聘日期;对此后非首任基金经理,基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根 据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
(2)证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介(转型前)
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



刚登峰
上海东方证券资产管理有限公司公募权益投资部总经理助理兼任东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金、东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
2016年1月20日
-
10
硕士,曾任东方证券股份有限公司资产管理业务总部研究员、上海东方证券资产管理有限公司研究部高级研究员、投资经理助理、资深研究员、投资主办人;现任上海东方证券资产管理有限公司公募权益投资部总经理助理兼任东方红优势精选混合、东方红睿轩三年定开混合、东方红优享红利混合、东方红智逸沪港深定开混合、东方红沪港深混合基金经理。具有基金从业资格,中国国籍。

注:(1)上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日,“离任日期”指根据公司 决定确定的解聘日期;对此后非首任基金经理,基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根 据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 (2)证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期,上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人,严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》的规定。
异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年上半年随着中美贸易争端缓和以及货币政策宽松一季度出现较大反弹,二季度随着贸易争端反复有所调整,上半年沪深300指数上涨27.07%,中小板指上涨20.75%,创业板指上涨20.87%。行业表现方面:食品饮料(61.0%)、非银(43.8%)、农林牧渔(42.0%)、家用电器(37.8%)、计算机(32.8%)等行业表现较好,建筑装饰(4.2%)、钢铁(5.0%)、传媒(7.8%)、纺织服装(9.3%)、汽车(10.0%)等行业反弹相对较少。
报告期内基金的业绩表现
转型前:截至2019年4月23日(报告期2019.4.1-2019.4.23),原东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)份额净值为1.277元,份额累计净值为1.615元,报告期内份额净值增长率为-0.85%,同期业绩比较基准增长率为2.59%。
转型后:截至2019年6月30日(报告期2019.4.24-2019.6.30),东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金份额净值为1.2247元,份额累计净值为1.5627元,报告期内份额净值增长率为-4.10%,同期业绩比较基准增长率为-3.53%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,中美名义经济周期背离情况有改善,全球再度进入竞争性宽松的环境;国内政策在稳增长、稳就业和结构性改革中做出取舍,外围环境是重要变量;贸易谈判几经反转,对市场的边际影响递减。重启贸易谈判是短期内的大概率事件,中长期的中美全方面竞争仍然难免。但时间站在我们这边,中国的工程师红利远非过去可比,美国只能改变中国赶超速度,不能扭转趋势。各维度长期的竞争逐力会是常态。中国拥有全球优质的消费市场、完善的制造业产业链和广大的工程师红利,这是中美乃至全球政经关系的基本盘。因此具有上述特征的优质资产都是中国未来的核心资产,长期都有巨大的投资价值。随着科创板的推出,支持高新技术产业的融资,使得资本市场被提升到一个新的高度,提升市场风险偏好。
继续看好稳定性强的大众消费龙头与可选消费龙头;看好住宅后市场包括装修、家居、社区服务等机会;看好高端精密制造的产业集群优势与生产的相对优势;看好创新医药的龙头与医药服务龙头;看好供给侧收缩有效带来的竞争结构大幅改善的部分周期行业龙头。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会发布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定,对基金所持有的投资品种进行估值,本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。
本基金管理人对投资品种进行估值时原则上应保持估值程序和技术的一致性,对旗下管理的不同产品持有的具有相同特征的同一投资品种的估值调整原则、程序及技术应当一致(中国证监会规定的特殊品种除外)。为了保障基金能真实、准确地反映投资品种的公允价值,本基金管理人授权估值委员会负责建立健全估值决策体系,估值委员会成员由投资、研究、运营、合规、风控等相关业务分管领导组成,运营业务分管领导为估值委员会主任委员,运营部是估值委员会的日常办事机构,运营部的估值人员均具有专业会计学习经历,具有基金从业人员资格。对于基金特殊估值调整事项,由估值委员会下设的估值业务工作小组提出调整方案并提交估值委员会审议,保证基金估值的公平合理,保持估值政策和程序的一贯性。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准;
3、本基金收益分配方式仅现金分红一种方式;
4、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
报告期内,本基金实施利润分配的金额为94,515,995.36元。
本基金已严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,平安银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期,本托管人复核的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
半年度财务会计报告(未经审计)(转型后)
资产负债表
会计主体:东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日:2019年6月30日
单位:人民币元
资 产
本期末
2019年6月30日

资 产:


银行存款
553,144,609.07

结算备付金
6,024,712.23

存出保证金
1,057,778.23

交易性金融资产
2,588,753,878.66

其中:股票投资
2,588,753,878.66

基金投资
-

债券投资
-

资产支持证券投资
-

贵金属投资
-

衍生金融资产
-

买入返售金融资产
-

应收证券清算款
3,154,016.53

应收利息
105,658.10

应收股利
2,949,416.10

应收申购款
-

递延所得税资产
-

其他资产
-

资产总计
3,155,190,068.92

负债和所有者权益
本期末
2019年6月30日

负 债:


短期借款
-

交易性金融负债
-

衍生金融负债
-

卖出回购金融资产款
-

应付证券清算款
74.05

应付赎回款
-

应付管理人报酬
3,774,227.13

应付托管费
629,037.84

应付销售服务费
-

应付交易费用
3,505,400.92

应交税费
8.49

应付利息
-

应付利润
-

递延所得税负债
-

其他负债
141,310.49

负债合计
8,050,058.92

所有者权益:


实收基金
2,569,815,120.13

未分配利润
577,324,889.87

所有者权益合计
3,147,140,010.00

负债和所有者权益总计
3,155,190,068.92

注:1、报告截止日2019年6月30日,基金份额净值1.2247元,基金份额总额2,569,815,120.13份。
2、本财务报表的实际编制期间为2019年4月24日(基金合同生效日)至2019年6月30日。
利润表
会计主体:东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2019年4月24日(基金合同生效日)至2019年6月30日
单位:人民币元
项 目
本期
2019年4月24日(基金合同生效日)至2019年6月30日

一、收入
-125,034,193.15

1.利息收入
857,310.57

其中:存款利息收入
857,310.57

债券利息收入
-

资产支持证券利息收入
-

买入返售金融资产收入
-

其他利息收入
-

2.投资收益(损失以“-”填列)
5,354,376.05

其中:股票投资收益
-25,160,475.00

基金投资收益
-

债券投资收益
-

资产支持证券投资收益
-

贵金属投资收益
-

衍生工具收益
-

股利收益
30,514,851.05

3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
-131,306,382.81

4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-

5.其他收入(损失以“-”号填列)
60,503.04

减:二、费用
10,449,726.37

1.管理人报酬
8,634,091.95

2.托管费
1,439,015.30

3.销售服务费
-

4.交易费用
325,364.80

5.利息支出
-

其中:卖出回购金融资产支出
-

6.税金及附加
-

7.其他费用
51,254.32

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
-135,483,919.52

减:所得税费用
-

四、净利润(净亏损以“-”号填列)
-135,483,919.52

所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2019年4月24日(基金合同生效日)至2019年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2019年4月24日(基金合同生效日)至2019年6月30日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
2,589,502,745.08
718,262,281.42
3,307,765,026.50

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
-135,483,919.52
-135,483,919.52

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-19,687,624.95
-5,453,472.03
-25,141,096.98

其中:1.基金申购款
-
-
-

2.基金赎回款
-19,687,624.95
-5,453,472.03
-25,141,096.98

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-

五、期末所有者权益(基金净值)
2,569,815,120.13
577,324,889.87
3,147,140,010.00

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1
至6.4财务报表由下列负责人签署:

潘鑫军
任莉
詹朋

基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人

报表附注
基金基本情况
东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)是由原东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)转型而来。东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)是由原东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“原基金”)转型而来。东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]2963号《关于准予东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》准予注册,由上海东方证券资产管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。原基金为契约型基金,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,038,556,404.30元。业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)信会师报字(2016)第130010号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年1月20日生效,基金合同生效日的基金份额总额为1,038,637,366.58份基金份额,其中认购资金利息折合80,962.28份基金份额。
根据《东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相关规定,原基金封闭期自基金合同生效之日起至三年后对应日前一个工作日止。原基金在封闭期内不开放申购、赎回业务,但投资人可在原基金上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额。封闭期届满后,原基金转换为上市开放式基金(LOF),继续在深圳证券交易所上市交易。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2016]516号核准,原基金5,454,120.00份基金份额于2016年8月15日在深交所挂牌交易。未上市交易的托管在场外的基金份额,基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
根据《关于东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金转为上市开放式基金(LOF)并变更基金名称的公告》,原基金自2019年1月21日起正式转型为上市开放式基金(LOF)。
东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会自2019年2月25日至2019年3月19日止以通讯方式召开,会议审议通过了《关于东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)转型及修改基金合同有关事项的议案》,决议生效并经中国证监会备案。《东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》自2019年4月24日起生效,同时《东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》失效,东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)正式变更为东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金。本基金为契约型定期开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为上海东方证券资产管理有限公司,基金托管人为平安银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债、央行票据、中期票据、中小企业私募债、证券公司发行的短期公司债券、短期融资券等)、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。在开放期内,股票资产投资比例为基金资产的0%—95%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%),封闭期内股票资产投资比例为基金资产的0%—100%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%);权证投资比例为基金资产净值的0%-3%;开放期每个交易日日终,在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%,在封闭期内,本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中国债券总指数收益率×20%。
会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2019年4月23日(基金合同生效日)至2019年6月30日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019年4月23日(基金合同生效日)至2019年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
重要会计政策和会计估计
会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本财务报表的实际编制期间为2019年4月23日(基金合同生效日)至2019年6月30日止期间。
记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2)该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3)该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。
金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值:
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交易价格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进行调整并确定公允价值。
金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2)交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项,根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分,将本金部分冲减资产支持证券投资成本,并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
基金的收益分配政策
本基金收益分配应遵循下列原则:1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准;3、本基金收益分配方式仅现金分红一种方式;若期末未分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:
(1)对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2)于2017年10月23日前,对于在锁定期内的非公开发行股票,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》,若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本,按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值;若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本,按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。自2017年10月23日起,对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票,根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”),按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利,H股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请,由中国结算向H股公司提供内地个人投资者名册,H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非H股取得的股息红利,由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票,按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
关联方关系
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或重大利害关系的关联方未发生变化。
本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系

东方证券股份有限公司(“东方证券”)
基金管理人的股东、基金销售机构

平安银行股份有限公司(“平安银行”)
基金托管人、基金销售机构

上海东方证券资产管理有限公司(“东证资管”)
基金管理人、基金销售机构

上海东证期货有限公司(“东证期货”)
基金管理人的股东的子公司、基金销售机构

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
本报告期及上年度可比期间的关联方交易
本基金合同生效日为2019年4月24日,无上年度可比期间。
通过关联方交易单元进行的交易
股票交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2019年4月24日(基金合同生效日)至2019年6月30日


成交金额
占当期股票
成交总额的比例(%)

东方证券
159,960,485.13
66.28


债券交易
注:本基金在本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
债券回购交易
注:本基金在本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
权证交易
注:本基金在本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2019年4月24日(基金合同生效日)至2019年6月30日


当期
佣金
占当期佣金总量的比例(%)
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例(%)

东方证券
118,309.67
66.38
3,108,099.53
88.67

注:1、上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
关联方报酬
基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2019年4月24日(基金合同生效日)至2019年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费
8,634,091.95

其中:支付销售机构的客户维护费
4,459,705.34

注:1、本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
2、实际支付销售机构的客户维护费以本基金管理人和销售机构对账确认的金额为准。
基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2019年4月24日(基金合同生效日)至2019年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费
1,439,015.30

注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注:本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
各关联方投资本基金的情况
报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注:本基金的基金管理人于本报告期内未运用固有资金投资本基金。
报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注:于本基金本报告期末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名称
本期
2019年4月24日(基金合同生效日)至2019年6月30日


期末余额
当期利息收入

平安银行
553,144,609.07
813,657.91


注:本基金的银行存款由基金托管人平安银行保管,按银行同业利率计息。
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。
其他关联交易事项的说明
本基金用于期货交易结算的资金分别存放于东证期货的结算账户和保证金账户中,结算备付金按银行同业利率计息,存出保证金不计息。于2019年6月30日,本基金的结算备付金余额为5,185,454.41元,存出保证金余额为0.00元。于2019年4月24日-2019年6月30日,本基金当期结算备付金利息收入21,433.31元。
期末(2019年6月30日)本基金持有的流通受限证券
因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
6.4.9.1.1 受限证券类别:股票

证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受限类型
认购
价格
期末估值单价
数量
(单位:股)
期末
成本总额
期末估值总额
备注

000961
中南建设
2019年04月02日
2019年10月08日
大宗交易流通受限
9.00
8.19
7,780,000
70,020,000.00
63,718,200.00
-

002475
立讯精密
2019年03月08日
2019年09月09日
大宗交易流通受限
19.50
23.33
1,450,000
28,275,000.00
33,828,500.00
-

300788
中信出版
2019年6月27日
2019年07月05日
新股流通受限
14.85
14.85
1,556
23,106.60
23,106.60
-

注:基金可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股份,所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》,本基金持有的上市公司非公开发行股份,自股份解除限售之日起12个月内,通过集中竞价交易减持的数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的50%;采取大宗交易方式的,在任意连续90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。此外,本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份,在受让后6个月内,不得转让所受让的股份。
期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注:本报告期末,本基金未持有暂时停牌的流通受限股票。
期末债券正回购交易中作为抵押的债券
银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2019年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为2,491,184,072.06元,属于第二层次的余额为97,569,806.60元,无第三层次。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2019年6月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。
(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
半年度财务会计报告(未经审计)(转型前)
资产负债表
会计主体:东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
报告截止日:2019年4月23日
单位:人民币元
资 产
本期末
2019年4月23日
上年度末
2018年12月31日

资 产:



银行存款
678,678,783.27
147,733,124.97

结算备付金
17,668,321.84
50,285,085.99

存出保证金
3,584,095.22
183,502.72

交易性金融资产
2,651,899,068.20
949,153,866.40

其中:股票投资
2,651,899,068.20
948,672,866.40

基金投资
-
-

债券投资
-
481,000.00

资产支持证券投资
-
-

贵金属投资
-
-

衍生金融资产
-
-

买入返售金融资产
-
-

应收证券清算款
-
-

应收利息
621,188.05
133,071.46

应收股利
-
286,316.74

应收申购款
-
-

递延所得税资产
-
-

其他资产
-
-

资产总计
3,352,451,456.58
1,147,774,968.28

负债和所有者权益
本期末
2019年4月23日
上年度末
2018年12月31日

负 债:



短期借款
-
-

交易性金融负债
-
-

衍生金融负债
-
-

卖出回购金融资产款
-
-

应付证券清算款
36,723,581.04
27.32

应付赎回款
-
-

应付管理人报酬
3,306,804.25
1,517,570.13

应付托管费
551,134.05
252,928.34

应付销售服务费
-
-

应付交易费用
4,014,846.08
2,385,252.26

应交税费
8.49
7.03

应付利息
-
-

应付利润
-
-

递延所得税负债
-
-

其他负债
90,056.17
300,000.00

负债合计
44,686,430.08
4,455,785.08

所有者权益:



实收基金
2,589,502,745.08
1,038,637,366.58

未分配利润
718,262,281.42
104,681,816.62

所有者权益合计
3,307,765,026.50
1,143,319,183.20

负债和所有者权益总计
3,352,451,456.58
1,147,774,968.28

注: 报告截止日2019年4月23日,基金份额净值1.277元,基金份额总额2,589,502,745.08份。
利润表
会计主体:东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
本报告期:2019年1月1日至2019年4月23日
单位:人民币元
项 目
本期
2019年1月1日至2019年4月23日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日

一、收入
267,271,497.67
-53,827,011.51

1.利息收入
852,753.20
845,308.79

其中:存款利息收入
852,708.13
714,038.82

债券利息收入
45.07
183.20

资产支持证券利息收入
-
-

买入返售金融资产收入
-
131,086.77

其他利息收入
-
-

2.投资收益(损失以“-”填列)
55,243,649.69
139,277,193.30

其中:股票投资收益
49,047,297.31
122,137,723.38

基金投资收益
-
-

债券投资收益
75,991.49
368,030.83

资产支持证券投资收益
-
-

贵金属投资收益
-
-

衍生工具收益
-
-

股利收益
6,120,360.89
16,771,439.09

3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
210,619,448.72
-193,949,513.60

4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-

5.其他收入(损失以“-”号填列)
555,646.06
-

减:二、费用
11,365,865.72
14,796,248.78

1.管理人报酬
7,280,038.92
11,310,828.88

2.托管费
1,213,339.84
1,885,138.14

3.销售服务费
-
-

4.交易费用
2,663,914.65
1,199,841.96

5.利息支出
-
-

其中:卖出回购金融资产支出
-
-

6.税金及附加
0.14
0.65

7.其他费用
208,572.17
400,439.15

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
255,905,631.95
-68,623,260.29

减:所得税费用
-
-

四、净利润(净亏损以“-”号填列)
255,905,631.95
-68,623,260.29

所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
本报告期:2019年1月1日至2019年4月23日
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年4月23日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
1,038,637,366.58
104,681,816.62
1,143,319,183.20

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
255,905,631.95
255,905,631.95

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
1,550,865,378.50
452,190,828.21
2,003,056,206.71

其中:1.基金申购款
2,139,269,907.50
569,306,999.07
2,708,576,906.57

2.基金赎回款
-588,404,529.00
-117,116,170.86
-705,520,699.86

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-94,515,995.36
-94,515,995.36

五、期末所有者权益(基金净值)
2,589,502,745.08
718,262,281.42
3,307,765,026.50

项目
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
1,038,637,366.58
657,981,010.45
1,696,618,377.03

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
-68,623,260.29
-68,623,260.29

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-
-
-

其中:1.基金申购款
-
-
-

2.基金赎回款
-
-
-

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-212,920,657.61
-212,920,657.61

五、期末所有者权益(基金净值)
1,038,637,366.58
376,437,092.55
1,415,074,459.13

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1
至6.4财务报表由下列负责人签署:

潘鑫军
任莉
詹朋

基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人

报表附注
基金基本情况
东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]2963号《关于准予东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》准予注册,由上海东方证券资产管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型基金,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,038,556,404.30元。业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)信会师报字(2016)第130010号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年1月20日生效,基金合同生效日的基金份额总额为1,038,637,366.58份基金份额,其中认购资金利息折合80,962.28份基金份额。本基金的基金管理人为上海东方证券资产管理有限公司,基金托管人为平安银行股份有限公司。
根据《东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相关规定,本基金封闭期自基金合同生效之日起至三年后对应日前一个工作日止。本基金在封闭期内不开放申购、赎回业务,但投资人可在本基金上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额。封闭期届满后,本基金转换为上市开放式基金(LOF),继续在深圳证券交易所上市交易。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2016]516号核准,本基金5,454,120.00份基金份额于2016年8月15日在深交所挂牌交易。未上市交易的托管在场外的基金份额,基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、沪港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债、央行票据、中期票据、中小企业私募债、证券公司发行的短期债券、短期融资券等)、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。若未来法律法规允许基金通过与沪港股票市场交易互联互通机制类似的机制参与其他市场的证券投资,本基金可直接参与相关市场的证券投资,本基金参与港股通投资的相关约定适用于本基金参与其他市场的证券投资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。开放期内每个交易日日终,股票资产投资比例为基金资产的0%—95%(其中投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的0-95%,投资于港股通标的股票的比例占基金资产的0-50%),封闭期内每个交易日日终,股票资产投资比例为基金资产的0%—100%(其中投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的0-100%,投资于港股通标的股票的比例占基金资产的0-100%);权证投资比例为基金资产的0%-3%;开放期每个交易日日终,在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%,前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;封闭期内每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中国债券总指数收益率×20%。
会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2019年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2019年4月23日的财务状况以及2019年1月1日至2019年4月23日(基金合同失效前日) 止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利,H股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请,由中国结算向H股公司提供内地个人投资者名册,H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非H股取得的股息红利,由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票,按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
关联方关系
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或重大利害关系的关联方未发生变化。
本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系

东方证券股份有限公司(“东方证券”)
基金管理人的股东、基金销售机构


平安银行股份有限公司(“平安银行”)
基金托管人、基金销售机构

上海东方证券资产管理有限公司(“东证资管”)
基金管理人、基金销售机构

上海东证期货有限公司(“东证期货”)
基金管理人的股东的子公司、基金销售机构

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
本报告期及上年度可比期间的关联方交易
通过关联方交易单元进行的交易
股票交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年4月23日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


成交金额
占当期股票
成交总额的比例(%)
成交金额
占当期股票
成交总额的比例(%)

东方证券
950,054,712.22
39.99
401,487,699.85
50.31


债券交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年4月23日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


成交金额
占当期债券
成交总额的比例(%)
成交金额
占当期债券
成交总额的比例(%)

东方证券
557,067.40
100.00
-
-


债券回购交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年4月23日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例(%)
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例(%)

东方证券
-
-
284,900,000.00
100.00

权证交易
注::本基金在本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年4月23日


当期
佣金
占当期佣金总量的比例(%)
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例(%)

东方证券
707,797.39
40.85
2,989,789.86
74.47

关联方名称
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


当期
佣金
占当期佣金总量的比例(%)
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例(%)

东方证券
303,082.01
51.64
2,146,849.14
93.62

注:1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
关联方报酬
基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年4月23日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费
7,280,038.92
11,310,828.88

其中:支付销售机构的客户维护费
3,746,105.11
5,688,651.38

注:1、本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延.
2、实际支付销售机构的客户维护费以本基金管理人和销售机构对账确认的金额为准。

基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年4月23日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费
1,213,339.84
1,885,138.14

注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注:本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
各关联方投资本基金的情况
报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注:本基金的基金管理人于本基金本报告期内及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。
报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注:于本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年4月23日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入

平安银行
678,678,783.27
780,306.41
169,697,468.78
692,378.36


注:本基金的银行存款由基金托管人平安银行保管,按银行同业利率计息。
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
其他关联交易事项的说明
本基金用于期货交易结算的资金分别存放于东证期货的结算账户和保证金账户中,结算备付金按银行同业利率计息,存出保证金不计息。于2019年4月23日,本基金的结算备付金余额为5,156,475.59元,存出保证金余额为0.00元(2018年12月31日,结算备付金余额为50,025,000.00元,存出保证金余额为0.00元)。于2019年1月1日-2019年4月23日,本基金当期结算备付金利息收入38,521.73元(2018年上半年,结算备付金利息收入0元。
期末(2019年4月23日)本基金持有的流通受限证券
因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
6.4.9.1.1 受限证券类别:股票

证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受限类型
认购
价格
期末估值单价
数量
(单位:股)
期末
成本总额
期末估值总额
备注

000961
中南建设
2019年4月12日
2019年10月08日
大宗交易流通受限
9.00
8.05
7,780,000
70,020,000.00
62,629,000.00
-

002475
立讯精密
2019年4月12日
2019年09月09日
大宗交易流通受限
19.50
25.03
1,450,000
28,275,000.00
36,293,500.00
-

300772
运达股份
2019年4月19日
2019年4月26日
新股流通受限
6.52
6.52
2,336
15,230.72
15,230.72
-

300773
拉卡拉
2019年4月18日
2019年4月25日
新股流通受限
33.28
33.28
1,250
41,600.00
41,600.00
-

603967
中创物流
2019年4月19日
2019年4月29日
新股流通受限
15.32
15.32
2,518
38,575.76
38,575.76
-

注:基金可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股份,所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》,本基金持有的上市公司非公开发行股份,自股份解除限售之日起12个月内,通过集中竞价交易减持的数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的50%;采取大宗交易方式的,在任意连续90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。此外,本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份,在受让后6个月内,不得转让所受让的股份。
期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注:本报告期末,本基金未持有暂时停牌的流通受限股票。
期末债券正回购交易中作为抵押的债券
银行间市场债券正回购
注:本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2019年4月23日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为2,552,881,161.72元,属于第二层次的余额为99,017,906.48元,无属于第三层次的余额(2018年12月31日:第一层次948,622,720.60元,第二层次531,145.80元,无第三层次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2019年4月23日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年12月31日:同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。
(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

投资组合报告(转型后)
期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)

1
权益投资
2,588,753,878.66
82.05


其中:股票
2,588,753,878.66
82.05

2
基金投资
-
-

3
固定收益投资
-
-


其中:债券
-
-


资产支持证券
-
-

4
贵金属投资
-
-

5
金融衍生品投资
-
-

6
买入返售金融资产
-
-


其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-

7
银行存款和结算备付金合计
559,169,321.30
17.72

8
其他各项资产
7,266,868.96
0.23

9
合计
3,155,190,068.92
100.00

注:本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为340,229,337.99元人民币,占期末基金资产净值比例10.81%。
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

A
农、林、牧、渔业
-
-

B
采矿业
363,431.25
0.01

C
制造业
1,122,435,689.39
35.67

D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-

E
建筑业
17,906,408.00
0.57

F
批发和零售业
-
-

G
交通运输、仓储和邮政业
-
-

H
住宿和餐饮业
-
-

I
信息传输、软件和信息技术服务业
311,496,153.15
9.90

J
金融业
157,290,733.60
5.00

K
房地产业
473,820,019.57
15.06

L
租赁和商务服务业
114,875,730.31
3.65

M
科学研究和技术服务业
50,313,268.80
1.60

N
水利、环境和公共设施管理业
-
-

O
居民服务、修理和其他服务业
-
-

P
教育
-
-

Q
卫生和社会工作
-
-

R
文化、体育和娱乐业
23,106.60
0.00

S
综合
-
-


合计
2,248,524,540.67
71.45

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别
公允价值(人民币)
占基金资产净值比例(%)

A 基础材料
52,659,434.05
1.67

B 消费者非必需品
19,975,431.88
0.63

C 消费者常用品
-
-

D 能源
-
-

E 金融
-
-

F 医疗保健
-
-

G 工业
183,422,973.44
5.83

H 信息科技
-
-

I 电信服务
-
-

J 公用事业
33,469,303.68
1.06

K 房地产
50,702,194.94
1.61

合计
340,229,337.99
10.81

注:以上分类采用全球行业分类标准(GlobalIndustryClassificationStandard,GICS)。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

1
600048
保利地产
21,330,807
272,181,097.32
8.65

2
000333
美的集团
4,612,620
239,210,473.20
7.60

3
600887
伊利股份
6,832,684
228,279,972.44
7.25

4
002415
海康威视
7,176,092
197,916,617.36
6.29

5
000961
中南建设
19,878,333
168,489,763.78
5.35

6
02869
绿城服务
28,500,000
158,193,656.10
5.03

7
002475
立讯精密
5,754,022
140,525,205.38
4.47

8
002027
分众传媒
21,715,639
114,875,730.31
3.65

9
600036
招商银行
3,071,320
110,506,093.60
3.51

10
300166
东方国信
7,305,383
89,783,157.07
2.85

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于管理人网站的半年度报告正文。
报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期末基金资产净值比例(%)

1
601628
中国人寿
45,736,421.02
1.45

2
02869
绿城服务
23,126,520.70
0.73

3
600566
济川药业
15,554,560.24
0.49

4
000333
美的集团
15,340,165.98
0.49

5
002815
崇达技术
12,274,748.00
0.39

6
002043
兔 宝 宝
9,429,200.46
0.30

7
002027
分众传媒
9,421,784.00
0.30

8
600426
华鲁恒升
9,070,243.89
0.29

9
00371
北控水务集团
8,003,849.47
0.25

10
01999
敏华控股
6,704,697.65
0.21

11
002065
东华软件
6,097,944.00
0.19

12
01378
中国宏桥
4,635,239.77
0.15

13
300349
金卡智能
4,535,489.00
0.14

14
002174
游族网络
3,109,304.00
0.10

15
600031
三一重工
3,108,899.00
0.10

16
300166
东方国信
3,010,808.00
0.10

17
300196
长海股份
1,838,428.00
0.06

18
600036
招商银行
1,530,420.00
0.05

19
600968
海油发展
208,845.00
0.01

20
601698
中国卫通
27,480.16
0.00

注:“本期累计买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期末基金资产净值比例(%)

1
600703
三安光电
56,053,387.94
1.78

2
000418
小天鹅A
15,340,165.98
0.49

3
600201
生物股份
9,381,437.46
0.30

4
300012
华测检测
6,059,292.00
0.19

5
002153
石基信息
2,122,363.00
0.07

6
300770
新媒股份
94,295.49
0.00

7
300773
拉卡拉
87,500.00
0.00

8
300771
智莱科技
73,617.88
0.00

9
603068
博通集成
72,443.87
0.00

10
603967
中创物流
65,534.82
0.00

11
300772
运达股份
47,257.28
0.00

12
603317
天味食品
43,350.00
0.00

13
300768
迪普科技
42,864.00
0.00

注:“本期累计卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本(成交)总额
182,805,177.99

卖出股票收入(成交)总额
89,483,509.72

注:“买入股票成本(成交)总额”和“卖出股票收入(成交)总额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期未进行股指期货投资。
本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应。管理人通过动态管理股指期货合约数量,以萃取相应股票组合的超额收益。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
本基金投资国债期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。管理人通过动态管理国债期货合约数量,以萃取相应债券组合的超额收益。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期未进行国债期货投资。
本期国债期货投资评价
本基金本报告期未进行国债期货投资。

投资组合报告附注

本基金持有的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额

1
存出保证金
1,057,778.23

2
应收证券清算款
3,154,016.53

3
应收股利
2,949,416.10

4
应收利息
105,658.10

5
应收申购款
-

6
其他应收款
-

7
待摊费用
-

8
其他
-

9
合计
7,266,868.96

期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允价值
占基金资产净值比例(%)
流通受限情况说明

1
000961
中南建设
63,718,200.00
2.02
大宗交易流通受限

2
002475
立讯精密
33,828,500.00
1.07
大宗交易流通受限

投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
投资组合报告(转型前)
期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)

1
权益投资
2,651,899,068.20
79.10


其中:股票
2,651,899,068.20
79.10

2
基金投资
-
-

3
固定收益投资
-
-


其中:债券
-
-


资产支持证券
-
-

4
贵金属投资
-
-

5
金融衍生品投资
-
-

6
买入返售金融资产
-
-


其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-

7
银行存款和结算备付金合计
696,347,105.11
20.77

8
其他各项资产
4,205,283.27
0.13

9
合计
3,352,451,456.58
100.00

注:本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为308,722,796.06元人民币,占期末基金资产净值比例9.33%。
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

A
农、林、牧、渔业
-
-

B
采矿业
-
-

C
制造业
1,208,098,112.24
36.52

D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-

E
建筑业
19,122,168.00
0.58

F
批发和零售业
-
-

G
交通运输、仓储和邮政业
38,575.76
0.00

H
住宿和餐饮业
-
-

I
信息传输、软件和信息技术服务业
330,489,077.75
9.99

J
金融业
106,589,069.60
3.22

K
房地产业
488,287,930.62
14.76

L
租赁和商务服务业
143,151,595.29
4.33

M
科学研究和技术服务业
47,399,742.88
1.43

N
水利、环境和公共设施管理业
-
-

O
居民服务、修理和其他服务业
-
-

P
教育
-
-

Q
卫生和社会工作
-
-

R
文化、体育和娱乐业
-
-

S
综合
-
-


合计
2,343,176,272.14
70.84

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别
公允价值(人民币)
占基金资产净值比例(%)

A 基础材料
53,139,479.49
1.61

B 消费者非必需品
16,799,666.32
0.51

C 消费者常用品
-
-

D 能源
-
-

E 金融
-
-

F 医疗保健
-
-

G 工业
161,551,932.20
4.88

H 信息科技
-
-

I 电信服务
-
-

J 公用事业
25,764,969.24
0.78

K 房地产
51,466,748.81
1.56

合计
308,722,796.06
9.33

注:以上分类采用全球行业分类标准(GlobalIndustryClassificationStandard,GICS)。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

1
600048
保利地产
21,330,807
285,832,813.80
8.64

2
002415
海康威视
7,176,092
237,743,927.96
7.19

3
000333
美的集团
4,324,758
226,055,100.66
6.83

4
600887
伊利股份
6,832,684
208,260,208.32
6.30

5
000961
中南建设
19,878,333
167,279,580.45
5.06

6
002475
立讯精密
5,754,022
150,780,485.20
4.56

7
002027
分众传媒
20,133,839
143,151,595.29
4.33

8
02869
绿城服务
24,194,000
141,089,183.62
4.27

9
600036
招商银行
3,025,520
106,589,069.60
3.22

10
300166
东方国信
7,064,483
100,810,172.41
3.05

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于管理人网站的半年度报告正文。
报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)

1
600048
保利地产
226,344,566.19
19.80

2
002415
海康威视
186,656,850.96
16.33

3
000961
中南建设
154,661,667.28
13.53

4
600887
伊利股份
150,217,263.91
13.14

5
000333
美的集团
136,293,069.33
11.92

6
600036
招商银行
107,247,785.00
9.38

7
002027
分众传媒
97,198,728.94
8.50

8
02869
绿城服务
87,917,069.86
7.69

9
002475
立讯精密
87,301,269.79
7.64

10
300166
东方国信
67,327,464.60
5.89

11
300271
华宇软件
54,901,970.58
4.80

12
01378
中国宏桥
54,349,447.69
4.75

13
600703
三安光电
53,928,403.41
4.72

14
600031
三一重工
52,694,680.18
4.61

15
01918
融创中国
51,699,031.33
4.52

16
002815
崇达技术
33,562,514.00
2.94

17
600741
华域汽车
32,153,010.44
2.81

18
002568
百润股份
30,477,436.00
2.67

19
000002
万 科A
29,099,901.13
2.55

20
300012
华测检测
28,391,150.88
2.48

21
002174
游族网络
25,349,749.38
2.22

注:“本期累计买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)

1
002475
立讯精密
59,434,861.68
5.20

2
001979
招商蛇口
45,372,252.79
3.97

3
000961
中南建设
36,376,535.11
3.18

4
002415
海康威视
34,989,714.92
3.06

5
000333
美的集团
33,970,631.01
2.97

6
002027
分众传媒
29,746,860.66
2.60

7
600887
伊利股份
29,335,418.73
2.57

8
01918
融创中国
21,575,126.65
1.89

9
600703
三安光电
18,377,867.03
1.61

10
600048
保利地产
17,078,587.25
1.49

11
600741
华域汽车
14,467,867.16
1.27

12
600690
海尔智家
14,454,124.75
1.26

13
00371
北控水务集团
11,810,200.19
1.03

14
02869
绿城服务
11,572,562.56
1.01

15
600132
重庆啤酒
11,072,473.00
0.97

16
01999
敏华控股
10,275,195.08
0.90

17
300012
华测检测
9,280,203.54
0.81

18
002081
金 螳 螂
7,917,903.00
0.69

19
002157
正邦科技
7,885,559.00
0.69

20
600201
生物股份
7,145,018.00
0.62

注:“本期累计卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本(成交)总额
1,910,198,153.60

卖出股票收入(成交)总额
466,638,697.83

注:“买入股票成本(成交)总额”和“卖出股票收入(成交)总额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期未进行股指期货投资。
本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应。管理人通过动态管理股指期货合约数量,以萃取相应股票组合的超额收益。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
本基金投资国债期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。管理人通过动态管理国债期货合约数量,以萃取相应债券组合的超额收益。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期未进行国债期货投资。
本期国债期货投资评价
本基金本报告期未进行国债期货投资。

投资组合报告附注

本基金持有的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额

1
存出保证金
3,584,095.22

2
应收证券清算款
-

3
应收股利
-

4
应收利息
621,188.05

5
应收申购款
-

6
其他应收款
-

7
待摊费用
-

8
其他
-

9
合计
4,205,283.27

期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允价值
占基金资产净值比例(%)
流通受限情况说明

1
000961
中南建设
62,629,000.00
1.89
大宗交易流通受限

2
002475
立讯精密
36,293,500.00
1.10
大宗交易流通受限

投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
基金份额持有人信息(转型后)
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构



机构投资者
个人投资者



持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)

26,144
98,294.64
1,003,986.44
0.04
2,568,811,133.69
99.96

期末上市基金前十名持有人
序号
持有人名称
持有份额(份)
占上市总份额比例(%)

1
郭军武
830,109.00
4.07

2
缪福生
561,200.00
2.75

3
薛琼
500,229.00
2.45

4
朱道源
499,000.00
2.45

5
曹志钢
400,093.00
1.96

6
叶曼青
400,000.00
1.96

7
臧晓飞
370,616.00
1.82

8
王洁冰
365,900.00
1.79

9
夏冰
344,463.00
1.69

10
孙岚
333,263.00
1.63

注:上述持有人为本基金本报告期末场内份额持有人。
期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数(份)
占基金总份额比例(%)

基金管理人所有从业人员持有本基金
1,201,064.55
0.0467

期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
10~50

本基金基金经理持有本开放式基金
10~50

基金份额持有人信息(转型前)
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构



机构投资者
个人投资者



持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)

26,388
98,131.83
1,003,986.44
0.04
2,588,498,758.64
99.96

期末上市基金前十名持有人
序号
持有人名称
持有份额(份)
占上市总份额比例(%)

1
郭军武
839,409.00
4.11

2
缪福生
560,000.00
2.74

3
薛琼
500,229.00
2.45

4
朱道源
499,000.00
2.44

5
曹志钢
400,093.00
1.96

6
叶曼青
400,000.00
1.96

7
臧晓飞
370,616.00
1.81

8
王洁冰
365,900.00
1.79

9
赵从志
346,369.00
1.69

10
夏冰
344,463.00
1.68

注:上述持有人为本基金本报告期末场内份额持有人。
期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数(份)
占基金总份额比例(%)

基金管理人所有从业人员持有本基金
1,414,818.52
0.0546

期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
10~50

本基金基金经理持有本开放式基金
10~50

开放式基金份额变动(转型后)
单位:份
基金合同生效日(2019年4月24日)基金份额总额
2,589,502,745.08

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额
-

减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额
19,687,624.95

基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)
-

本报告期期末基金份额总额
2,569,815,120.13

注: 根据《关于东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)转型及修改基金合同有关事项的议案》经基金份额持有人大会决议生效后,本基金已安排20个工作日的集中选择期为基金份额持有人办理赎回业务,集中选择期期间为2019年3月22日至2019年4月23日。集中选择期最后一日(即2019年4月23日)发起的赎回申请19,687,624.95份,赎回确认日为本基金转型后的第一日(即2019年4月24日)。自2019年4月24日起,本基金管理人根据持有人大会决议执行基金的正式转型,将原基金份额变更为东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金份额。自2019年4月24日起,本基金进入第一个封闭期,封闭期结束之日为第三年年度对日前的倒数第一日。
开放式基金份额变动(转型前)
单位:份
基金合同生效日(2016年1月20日)基金份额总额
1,038,637,366.58

本报告期期初基金份额总额
1,038,637,366.58

本报告期基金总申购份额
2,139,269,907.50

减:本报告期基金总赎回份额
588,404,529.00

本报告期基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)
-

本报告期期末基金份额总额
2,589,502,745.08

重大事件揭示
基金份额持有人大会决议
本报告期内,本基金以通讯方式、网络方式、短信方式组织召开了基金份额持有人大会,会议投票表决起止时间自2019年2月25日0:00起,至2019年3月19日17:00时止。大会表决通过了《关于东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)转型及修改基金合同有关事项的议案》。该议案于2019年3月21日生效,基金管理人已按照有关规定将表决通过的事项报中国证券监督管理委员会备案。

基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内,卢强同志自2019年5月21日起辞去基金管理人副总经理职务;李云亮同志自2019年5月29日起兼任基金管理人首席信息官职务。
本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

基金投资策略的改变
本基金本报告期内投资策略无改变。

为基金进行审计的会计师事务所情况
为本基金进行审计的会计师事务所是普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。该会计师事务所自2017年度起为本基金提供审计服务至今。

管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型后)
基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注



成交金额
占当期股票成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例


东方证券
2
159,960,485.13
66.28%
118,309.67
66.38%
-

广发证券
2
78,030,172.32
32.33%
57,554.11
32.29%
-

招商证券
1
3,341,243.49
1.38%
2,376.60
1.33%
-

注:1、本期内本基金租用的券商交易单元变更情况:本报告期内无新增交易单元。
2、此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易(如有)而合计支付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。
3、交易单元的选择标准和程序
(1)选择标准
券商财务状况良好、经营行为规范,最近一年无重大违规行为;具有较强的研究服务能力;交易佣金收费合理。
(2)选择程序
基金管理人根据以上标准对不同券商进行综合评价,然后根据评价选择券商,与其签订协议租用交易单元。
4、报告期内本公司已取得上海交易所租用其他券商交易单元的资格并已按公司相关制度与流程开展交易单元租用事宜,后续将陆续切换租用的其他券商交易单元;本公司已在深圳交易所获得租用券商交易单元的资格,并已按公司相关制度与流程开展交易单元租用事宜。
基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易


成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比例

东方证券
-
-
-
-
-
-

广发证券
-
-
-
-
-
-

招商证券
-
-
-
-
-
-

基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型前)
基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注



成交金额
占当期股票成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例


东方证券
2
950,054,712.22
39.99%
707,797.39
40.85%
-

招商证券
1
884,713,674.20
37.24%
630,739.44
36.40%
-

广发证券
2
541,133,268.94
22.78%
394,316.78
22.76%
-

注:1、本期内本基金租用的券商交易单元变更情况:新增广发证券1个交易单元。
2、此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易(如有)而合计支付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。
3、交易单元的选择标准和程序
(1)选择标准
券商财务状况良好、经营行为规范,最近一年无重大违规行为;具有较强的研究服务能力;交易佣金收费合理。
(2)选择程序
基金管理人根据以上标准对不同券商进行综合评价,然后根据评价选择券商,与其签订协议租用交易单元。
4、报告期内本公司已取得上海交易所租用其他券商交易单元的资格并已按公司相关制度与流程开展交易单元租用事宜,后续将陆续切换租用的其他券商交易单元;本公司已在深圳交易所获得租用券商交易单元的资格,并已按公司相关制度与流程开展交易单元租用事宜。
基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易


成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比例

东方证券
557,067.40
100.00%
-
-
-
-

招商证券
-
-
-
-
-
-

广发证券
-
-
-
-
-
-

影响投资者决策的其他重要信息
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注:本报告期内本基金无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
影响投资者决策的其他重要信息

无。



上海东方证券资产管理有限公司
2019年8月27日