东方新策略灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要
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基金管理人:东方基金管理有限责任公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 送出日期:二〇一九年八月二十七日
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§1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 8 月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自 2019 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。
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§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 东方新策略灵活配置混合 基金主代码 001318 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 5 月 26 日 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 253,920,545.99 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称: 东方新策略灵活配置混合A 东方新策略灵活配置混合C 下属分级基金的交易代码: 001318 002060 报告期末下属分级基金的份额总额 145,497,173.65 份 108,423,372.34 份 2.2 基金产品说明
投资目标 在严控风险的前提下,结合灵活的资产配置和多种投资策略,充分把握市场机会,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金通过对类别资产的灵活配置,调整不同时期内基金的整体风险与收益水平,并结合多种投资策略精选具有较高投资价值的股票和债券,获得基金的长期稳定增值。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×70%+中债总全价指数收益率×30% 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。 东方新策略灵活配置混合 A 东方新策略灵活配置混合 C 下属分级基金的风险收益特征 - - 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 东方基金管理有限责任公司 中国光大银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 李景岩 石立平 联系电话 010-66295888 010-63639180 电子邮箱 xxpl@orient-fund.com shiliping@cebbank.com 客户服务电话 010-66578578 或400-628-5888 95595 传真 010-66578700 010-63639132
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2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.orient-fund.com 或http://www.df5888.com 基金半年度报告备置地点 本基金管理人及本基金托管人住所
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§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 基金级别 东方新策略灵活配置混合 A 东方新策略灵活配置混合 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019 年 1 月 1日 - 2019年 6 月 30 日) 报告期(2019 年 1 月 1日 - 2019 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 -998,107.02 1,090,497.82 本期利润 3,669,596.64 4,161,593.27 加权平均基金份额本期利润 0.0362 0.3210 本期基金份额净值增长率 3.30% 3.41% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配基金份额利润 -0.1660 -0.1436 期末基金资产净值 138,735,953.11 105,966,692.25 期末基金份额净值 0.9535 0.9773 注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②期末可供分配利润:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分扣除未实现部分)。 ③本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 东方新策略灵活配置混合 A
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 4.11% 0.64% 3.92% 0.80% 0.19% -0.16% 过去三个月 -1.30% 0.76% -0.85% 1.06% -0.45% -0.30% 过去六个月 3.30% 0.64% 18.50% 1.08% -15.20% -0.44% 过去一年 -1.12% 0.69% 7.72% 1.06% -8.84% -0.37% 过去三年 -8.59% 0.49% 15.57% 0.77% -24.16% -0.28% 自基金合同生效起至今 -4.65% 0.42% -15.31% 1.10% 10.66% -0.68%
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东方新策略灵活配置混合 C
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 4.07% 0.64% 3.92% 0.80% 0.15% -0.16% 过去三个月 -1.38% 0.76% -0.85% 1.06% -0.53% -0.30% 过去六个月 3.41% 0.64% 18.50% 1.08% -15.09% -0.44% 过去一年 -0.52% 0.69% 7.72% 1.06% -8.24% -0.37% 过去三年 -6.03% 0.50% 15.57% 0.77% -21.60% -0.27% 自基金合同生效起至今 -3.01% 0.45% 2.52% 0.87% -5.53% -0.42% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为东方基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)。本公司经中国证监会“证监基金字[2004]80 号”批复批准于 2004 年 6 月 11 日成立。截至 2019 年 6 月 30 日,本公司注册资本 3 亿元人民币。本公司股东东北证券股份有限公司出资人民币 19200 万元,占公司注册资本的 64%;河北省国有资产控股运营有限公司出资人民币 8100 万元,占公司注册资本 27%;渤海国际信托股份有限公司出资人民币 2700 万元,占公司注册资本的 9%。截至 2019 年 6 月 30 日,本公司管理 43 只开放式证券投资基金——东方龙混合型开放式证券投资基金、东方精选混合型开放式证券投资基金、东方金账簿货币市场证券投资基金、东方策略成长混合型开放式证券投资基金、东方稳健回报债券型证券投资基金、东方核心动力混合型开放式证券投资基金、东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金、东方新能源汽车主题混合型证券投资基金、东方强化收益债券型证券投资基金、东方安心收益保本混合型证券投资基金、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金、东方新兴成长混合型证券投资基金、东方双债添利债券型证券投资基金、东方添益债券型证券投资基金、东方主题精选混合型证券投资基金、东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金、东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金、东方新策略灵活配置混合型证券投资基金、东方新思路灵活配置混合型证券投资基金、东方新价值混合型证券投资基金、东方创新科技混合型证券投资基金、东方金元宝货币市场证券投资基金、东方大健康混合型证券投资基金、东方金证通货币市场基金、东方互联网嘉混合型证券投资基金、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金、东方岳灵活配置混合型证券投资基金、东方区域发展混合型证券投资基金、东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金、东方臻享纯债债券型证券投资基金、东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金、东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金、东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金、东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金、东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金、东方人工智能主题混合型证券投资基金、东方臻宝纯债债券型证券投资基金、东方臻选纯债债券型证券投资基金、东方永泰纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金、东方量化多策略混合型证券投资基金、东方城镇消费主题混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 说明
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任职日期 离任日期 业年限
李瑞(先生) 本基金基金经理 2018 年 9 月 20日 - 8 年
中国人民大学金融学硕士,8年证券从业经历。2011年 7月加盟东方基金管理有限责任公司,曾任权益投资部研究员,东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理助理、东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金(于 2018年6月21日起转型为东方新能源汽车主题混合型证券投资基金)基金经理,现任东方新能源汽车主题混合型证券投资基金基金经理、东方安心收益保本混合型证券投资基金基金经理、东方新策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
姚航
本基金基金经理、固定收益投资部副总经理、投资决策委员会委员
2015 年 5 月 26日 2019年 3月 6日 15
固定收益投资部副总经理,投资决策委员会委员,中国人民大学工商管理硕士,15 年证券从业经历。曾就职于嘉实基金管理有限公司运营部。2010 年 10月加盟东方基金管理有限责任公司,曾任债券交易员、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理助理、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方赢家保本混合型证券投资基金基金经理、东方保本混合型开放式证券投资基金(于 2017年5月11日起转型为东方成长收益平衡混合型证券投资基金)基金经理、东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金(于2017 年 9 月 13 日起转型为东方民丰回报赢安混合型证券投资基金)基金经
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理、东方成长收益平衡混合型证券投资基金(于2018 年 1 月 17 日转型为东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金)基金经理、东方新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方岳灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理、东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方新策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方金元宝货币市场基金基金经理、东方金证通货币市场基金基金经理、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金基金经理。
朱晓栋
本基金基金经理、权益投资部副总经理
2015 年 5 月 26日 2019年 1月 2日 10
权益投资部副总经理,对外经济贸易大学经济学硕士,10 年证券从业经历。2009 年 12 月加盟东方基金管理有限责任公司,曾任研究部金融行业、固定收益研究、食品饮料行业、建筑建材行业研究员,投资决策委员会委员,东方龙混合型开放式证券投资基金基金经理助理、东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理、东方核心动力股票型开放式证券投资基金(于 2015 年 7月 31 日转型为东方核心动力混合型证券投资基金)基金经理、东方区域发展混合型证券投资基金基金经理、东方核心动力混合型证券投资基金基金
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经理、东方安心收益保本混合型证券投资基金基金经理、东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方利群混合型发起式证券投资基金基金经理、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方新策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方龙混合型开放式证券投资基金基金经理。 注:①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方新策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资金管理公司公平交易制度指导意见》(2011 年修订),制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法,各投资组合经理在授权范围内自主决策,各投资组合共享研究平台,在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 基金管理人实行集中交易制度,建立公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易,基金管理人执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量,基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。
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基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析,投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。 本报告期内,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合,未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019 年 1 季度,市场普涨的原因是社融数据好转带来的流动性宽松、资本市场改革预期等形成了共振。1季度这种风险偏好主导的行情下,市场主线体现为 2018 年估值下杀之后的估值修复。 但 1季度的行情快速透支了对流动性、经济基本面和外围环境的乐观预期。2019 年 2 季度,市场普跌,沪深 300 跌幅最小,下跌 1.21%,中小板指跌幅最大,下跌 10.99%。 货币政策委员会“把好货币供给总闸门”的提法时隔多时再次出现,叠加 3 月底以来长端利率的回升,造成了市场对于货币政策收紧的担忧。另外,市场风险偏好快速下降,确定性变得更为重要。 本基金坚持绝对收益投资理念,增加了食品饮料、金融等配置的比例,将持仓集中到了金融、食品饮料、建筑、建材板块中的优质标的。结构上看,优势企业与劣势企业之间的分化正在不断强化和扩大,落实到基金操作策略上就是坚持优质资产,这将是我们最为看好并将一直坚持的投资策略。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 6 月 30 日,本基金 A 类净值增长率为 3.30%,业绩比较基准收益率为 18.50%,低于业绩比较基准 15.20%;本基金 C 类净值增长率为 3.41%,业绩比较基准收益率为 18.50%,低于业绩比较基准 15.09%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 市场弱势,但是一批优质公司股价却创历史新高。自上而下看,市场都在关注经济下行压力、国内对冲政策等,但这些因素不确定性都很大。而自下而上看,分化或分层是最大的特点,一批
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具有宽厚的护城河、竞争优势突出、治理完善、财报优异的公司,无论内外部环境如何,都在不断创造价值并在不断被越来越多的投资者认可。究其原因,市场的时代背景已经从总量波动为主变成了结构分化为主,大批优质公司走上了强者恒强的路。另外,投资者结构正在发生机构化和国际化的深刻变化,正在发生质变,而且这一趋势还在持续。 短期市场仍然面临着经济下行、国内对冲政策预期等的干扰,但是市场的核心逻辑已经不是过去过度关注宏观、总量,从而追求贝塔,而更重要的是对优质公司的价值判断。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金会计核算业务指引》及相关会计核算业务细则,本管理人对所管理的基金各项资产进行核算,本报告期间没有需要披露的对基金估值有重大影响的估值程序调整等信息。现对本基金管理人估值程序说明如下: 本基金管理人成立了东方基金管理有限责任公司估值委员会(以下简称“估值委员会”),成员由分管运营高管、分管投研高管、督察长以及运营部、投研部门(包括但不限于权益投资部、固定收益投资部、量化投资部)、风险管理部负责人组成,估值委员会设立委员会主任 1名,委员会副主任 1-2 名,估值委员会成员均具备良好的专业知识、专业胜任能力和独立性,熟悉基金投资品种及基金估值法律法规。职责分工分别如下: 1.委员会主任 负责定期或不定期组织召开估值委员会工作会议,就估值参与各方提交的估值问题组织讨论,进行决议并组织实施;因特殊原因,委员会主任无法履行职责时,由副主任代理其行使主任职责。 2.运营部 ①自行或应各方需求提请估值委员会主任召开估值委员会会议。 ②征求托管行意见并借鉴行业界通行做法,提出估值模型和估值方法的修改意见。 ③根据估值委员会会议决定的估值方法、估值模型及参数计算具体投资品种的公允价值并据以对基金等投资组合进行估值。 ④负责编制投资组合持有的投资品种变更估值方法的相关公告。 3.投研部门 当基金等投资组合持有没有市价或不存在活跃市场的投资品种(简称“停牌有价证券”)时,根据估值委员会要求和运营部的估值方案,负责评估现有估值政策和估值方法是否公允、适当,对估值方法有失公允性的“停牌有价证券”,建议或提示运营部提请估值委员会主任召开估值会议。 4.风险管理部 在日常监控和风险管理过程中发现估值政策和估值方法有失公允性时,建议或提示运营部提
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请估值委员会主任召开估值会议。 上述参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 截至本报告期期末,公司已与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》,并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值(适用非货币基金)或影子定价(适用货币基金)。公司与中证指数有限公司签署了《债券估值数据服务协议》,并依据其提供的中证债券估值数据对公司旗下基金持有的交易所固定收益品种进行估值(适用非货币基金)。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同的相关规定,结合本基金实际运作情况,本基金本报告期未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。
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§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国光大银行股份有限公司在东方新策略灵活配置混合型证券投资基金(以下称“本基金”)托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定,依法安全保管了基金的全部资产,对本基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督,对发现的问题及时提出了意见和建议。同时,按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告,没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为,诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内,中国光大银行股份有限公司依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定,对基金管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督,未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求,各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告》进行了复核,认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等内容真实、准确。
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§6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日: 2019 年 6 月 30 日 单位:人民币元
资 产 本期末 2019 年 6 月 30 日 上年度末 2018 年 12 月 31 日 资 产: 银行存款 28,992,869.61 16,310,039.93 结算备付金 894,567.12 301,759.41 存出保证金 145,139.91 33,231.89 交易性金融资产 186,319,139.62 72,048,364.50 其中:股票投资 129,937,339.62 19,222,064.50 基金投资 - - 债券投资 56,381,800.00 52,826,300.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 28,653,947.29 - 应收利息 990,297.71 718,189.21 应收股利 - - 应收申购款 240,210.07 1,098.69 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 246,236,171.33 89,412,683.63 负债和所有者权益 本期末 2019 年 6 月 30 日 上年度末 2018 年 12 月 31 日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 439,613.59 17,754.37 应付管理人报酬 118,739.91 61,070.92 应付托管费 37,106.22 19,084.68 应付销售服务费 16,520.26 - 应付交易费用 701,095.42 86,084.24 应交税费 1,382.01 4,043.27
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应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 219,068.56 299,000.80 负债合计 1,533,525.97 487,038.28 所有者权益: 实收基金 253,920,545.99 96,347,039.34 未分配利润 -9,217,900.63 -7,421,393.99 所有者权益合计 244,702,645.36 88,925,645.35 负债和所有者权益总计 246,236,171.33 89,412,683.63 注:报告截止日 2019 年 6 月 30 日,东方新策略灵活配置混合 A基金份额净值 0.9535 元,基金份额总额 145,497,173.65 份;东方新策略灵活配置混合 C 基金份额净值 0.9773 元,基金份额总额 108,423,372.34 份。东方新策略灵活配置混合份额总额合计为 253,920,545.99 份。 6.2 利润表 会计主体:东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2019 年 1 月 1日至 2019 年 6 月 30 日 单位:人民币元
项 目 本期 2019 年 1 月 1 日至2019 年 6 月 30 日
上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30日 一、收入 10,022,213.77 -8,179,916.26 1.利息收入 847,804.58 1,246,213.93 其中:存款利息收入 108,713.94 34,781.69 债券利息收入 700,107.22 1,106,299.32 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 38,983.42 105,132.92 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 1,392,138.48 -9,053,777.25 其中:股票投资收益 74,222.18 -7,768,273.62 基金投资收益 - - 债券投资收益 148,985.88 -1,981,661.79 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 1,168,930.42 696,158.16 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 7,738,799.11 -373,285.50 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填 43,471.60 932.56
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列) 减:二、费用 2,191,023.86 813,606.66 1.管理人报酬 424,661.61 446,796.09 2.托管费 132,706.76 139,623.75 3.销售服务费 16,520.62 - 4.交易费用 1,534,107.04 136,135.00 5.利息支出 3,216.16 680.14 其中:卖出回购金融资产支出 3,216.16 680.14 6.税金及附加 1,241.65 2,347.32 7.其他费用 78,570.02 88,024.36 三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列) 7,831,189.91 -8,993,522.92 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 7,831,189.91 -8,993,522.92 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2019 年 1 月 1日至 2019 年 6 月 30 日 单位:人民币元
项目
本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 96,347,039.34 -7,421,393.99 88,925,645.35 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 7,831,189.91 7,831,189.91 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列)
157,573,506.65 -9,627,696.55 147,945,810.10
其中:1.基金申购款 169,339,505.50 -10,334,864.26 159,004,641.24 2.基金赎回款 -11,765,998.85 707,167.71 -11,058,831.14 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减 - - -
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少以“-”号填列) 五、期末所有者权益(基金净值) 253,920,545.99 -9,217,900.63 244,702,645.36
项目
上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 131,223,426.13 6,728,220.28 137,951,646.41 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -8,993,522.92 -8,993,522.92 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列)
-30,240,911.57 -1,338,543.84 -31,579,455.41
其中:1.基金申购款 95,748.31 3,282.05 99,030.36 2.基金赎回款 -30,336,659.88 -1,341,825.89 -31,678,485.77 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 100,982,514.56 -3,603,846.48 97,378,668.08 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______刘鸿鹏______ ______刘鸿鹏______ ____王丹丹____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据 2015 年 4 月 30 日中国证监会《关于准予东方新策略灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2015]796 号)的核准,由基金发起人东方基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方新策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》公开募集设立。本基金为混合型证券投资基金,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 4,074,890,021.76 元人民币,业经瑞华会计
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师事务所(特殊普通合伙)“瑞华验字[2015]第 01300041 号”验资报告验证。经向中国证监会备案,《东方新策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2015 年 5 月 26 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 4,075,263,256.48 份基金单位,其中认购资金利息折合373,234.72 份基金单位。本基金基金管理人为东方基金管理有限责任公司,基金托管人为中国光大银行股份有限公司。 本基金自 2015 年 11 月 13 日起增加收取销售服务费的 C 类基金份额,此前已持有本基金份额的投资人,其基金账户中保留的本基金份额余额为 A 类基金份额。A 类基金份额指在投资者认购、申购时收取前端认购、申购费用,从本类别基金资产中不计提销售服务费,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额;C 类基金份额指从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额。 两级基金份额分别设置基金代码,分别计算基金份额净值并单独公告。详情请见本公司于 2015 年 11 月 13 日刊登的《关于东方新策略灵活配置混合型证券投资基金增加 C 类基金份额并修改基金合同的公告》。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方新策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含中小企业私募债券)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的会计报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会颁布的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3号—年度报告和半年度报告》及中国证监会颁布的其他相关规定编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定要求,真实、完整地反映了本基金2019 年 6月 30 日的财务状况以及 2019 年 1月 1日至 2019 年 6月 30 日的经营成果和基金净值变动情况。
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6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告保持一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103 号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: 1、以发行基金方式募集资金不属于增值税征收范围,不征收增值税。 2、资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品发生的部分金融商品转让业务,转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照
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实际买入价计算销售额,或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 3、对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 4、对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 5、基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 6、基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 7、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 东方基金管理有限责任公司 本基金管理人、注册登记机构、直销机构 中国光大银行股份有限公司 本基金托管人、销售机构 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间,未通过关联方交易单元进行股票交易。
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6.4.8.1.2 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间,未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.8.1.3 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间,未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.8.1.4 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间,未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间,未发生与关联方的佣金费用,期末无应支付关联方的佣金。
6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元
项目 本期 2019 年 1 月 1日至 2019 年 6月 30 日
上年度可比期间 2018 年 1 月 1日至 2018 年 6 月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 424,661.61 446,796.09 其中:支付销售机构的客户维护费 150,100.90 176,250.84 注:①计提标准:本基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.80%的年费率计算。 管理费的计算方法如下: H=E×0.80%÷当年天数 H 为每日应付的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 ②计提方式与支付方式:基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元
项目 本期 2019 年 1 月 1日至 2019 年 6 上年度可比期间 2018 年 1 月 1日至 2018 年 6 月 30
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月 30 日 日 当期发生的基金应支付的托管费 132,706.76 139,623.75 注:①计提标准:本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。 托管费的计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H 为每日应支付的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 ②计提方式与支付方式:基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
6.4.8.2.3 销售服务费 单位:人民币元
获得销售服务费的 各关联方名称
本期 2019 年 1 月 1日至 2019 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 东方新策略灵活配置混合 A 东方新策略灵活配置混合 C 合计 东方基金管理有限责任公司 - 16,519.28 16,519.28 合计 - 16,519.28 16,519.28
获得销售服务费的 各关联方名称
上年度可比期间 2018 年 1 月 1日至 2018 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 东方新策略灵活配置混合 A 东方新策略灵活配置混合 C 合计 东方基金管理有限责任公司 - 116,474.00 116,474.00 合计 - 116,474.00 116,474.00 注:①计提标准:本基金仅对 C 类基金份额收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费每日按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.30%年费率计提。 销售服务费的计算方法如下: H=E×0.30%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
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②计提方式与支付方式:基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起五个工作日内从基金财产中一次性划出,由登记机构代收,登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间,均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间,基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末,除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元
关联方 名称 本期 2019 年 1 月 1日至 2019 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2018 年 1 月 1日至 2018 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国光大银行股份有限公司 28,992,869.61 102,985.99 11,486,556.04 33,647.44
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间,未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本报告期内,本基金在上海证券交易所以市价买入基金托管人中国光大银行股份有限公司发行的 2017 年可转换公司债券(证券代码:113011),买入数量 6000 张,成交金额 661291.6 元。基金管理人按照法律法规履行了相应的程序。 6.4.9 期末(2019 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票
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证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注
601236 红塔证券 2019 年6 月 28日
2019年7月5日 新股流通受限 3.46 3.46 9,789 33,869.94 33,869.94 -
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有因暂时停牌而于期末流通受限的股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2019 年 06 月 30 日止,本基金未持有在银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止,本基金未持有在交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截止本半年度报告报出日,本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
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§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 129,937,339.62 52.77 其中:股票 129,937,339.62 52.77 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 56,381,800.00 22.90 其中:债券 56,381,800.00 22.90 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 29,887,436.73 12.14 8 其他各项资产 30,029,594.98 12.20 9 合计 246,236,171.33 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 932,360.00 0.38 B 采矿业 5,428,600.50 2.22 C 制造业 40,105,014.12 16.39 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 5,870,306.00 2.40 F 批发和零售业 1,033,200.00 0.42 G 交通运输、仓储和邮政业 642,304.00 0.26 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,351,683.76 0.55 J 金融业 65,757,943.94 26.87 K 房地产业 5,464,287.00 2.23 L 租赁和商务服务业 3,134,940.30 1.28 M 科学研究和技术服务业 216,700.00 0.09 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - -
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P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 129,937,339.62 53.10 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 218,000 19,316,980.00 7.89 2 600519 贵州茅台 12,500 12,300,000.00 5.03 3 600036 招商银行 253,500 9,120,930.00 3.73 4 601166 兴业银行 299,900 5,485,171.00 2.24 5 601628 中国人寿 181,200 5,131,584.00 2.10 6 600887 伊利股份 147,900 4,941,339.00 2.02 7 600030 中信证券 190,300 4,531,043.00 1.85 8 600276 恒瑞医药 68,000 4,488,000.00 1.83 9 601328 交通银行 657,900 4,026,348.00 1.65 10 601288 农业银行 913,700 3,289,320.00 1.34 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于管理人网站的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 32,606,876.95 36.67 2 600036 招商银行 18,810,533.94 21.15 3 600519 贵州茅台 14,433,087.00 16.23 4 601166 兴业银行 13,048,597.80 14.67 5 601398 工商银行 9,528,650.00 10.72 6 601288 农业银行 8,833,707.00 9.93 7 601328 交通银行 8,299,507.00 9.33 8 600016 民生银行 7,856,696.16 8.84 9 601633 长城汽车 7,503,575.02 8.44 10 600000 浦发银行 7,493,990.00 8.43
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11 600066 宇通客车 7,462,192.06 8.39 12 600741 华域汽车 6,846,188.64 7.70 13 600887 伊利股份 6,730,985.00 7.57 14 600030 中信证券 6,541,270.00 7.36 15 000063 中兴通讯 6,022,581.00 6.77 16 601688 华泰证券 5,607,351.00 6.31 17 600048 保利地产 5,578,781.00 6.27 18 000625 长安汽车 5,223,004.28 5.87 19 601939 建设银行 4,899,801.00 5.51 20 002594 比亚迪 4,862,008.40 5.47 21 601628 中国人寿 4,771,766.00 5.37 22 601699 潞安环能 4,619,947.00 5.20 23 300498 温氏股份 4,594,275.08 5.17 24 000002 万 科A 4,176,740.93 4.70 25 600028 中国石化 4,115,926.00 4.63 26 600276 恒瑞医药 4,019,616.80 4.52 27 300568 星源材质 4,018,311.60 4.52 28 601668 中国建筑 3,985,394.00 4.48 29 600104 上汽集团 3,874,775.00 4.36 30 000961 中南建设 3,726,797.00 4.19 31 600340 华夏幸福 3,667,728.00 4.12 32 000786 北新建材 3,629,046.00 4.08 33 000550 江铃汽车 3,614,755.00 4.06 34 600737 中粮糖业 3,426,171.55 3.85 35 002439 启明星辰 3,392,884.00 3.82 36 601238 广汽集团 3,231,146.90 3.63 37 600050 中国联通 3,171,533.00 3.57 38 600027 华电国际 3,156,000.00 3.55 39 600585 海螺水泥 3,101,722.00 3.49 40 000338 潍柴动力 3,069,020.20 3.45 41 600438 通威股份 3,001,704.00 3.38 42 000831 五矿稀土 2,976,040.00 3.35 43 603659 璞泰来 2,872,019.00 3.23 44 600547 山东黄金 2,822,776.72 3.17 45 600155 华创阳安 2,805,835.00 3.16 46 300037 新宙邦 2,803,790.00 3.15
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47 000401 冀东水泥 2,777,565.76 3.12 48 600131 岷江水电 2,768,817.00 3.11 49 002466 天齐锂业 2,686,804.48 3.02 50 002372 伟星新材 2,640,949.00 2.97 51 600362 江西铜业 2,616,203.00 2.94 52 002407 多氟多 2,607,821.00 2.93 53 601211 国泰君安 2,584,303.00 2.91 54 600132 重庆啤酒 2,554,358.00 2.87 55 002405 四维图新 2,494,550.00 2.81 56 002415 海康威视 2,471,312.00 2.78 57 000538 云南白药 2,450,341.00 2.76 58 600859 王府井 2,407,132.00 2.71 59 000932 华菱钢铁 2,384,883.00 2.68 60 600383 金地集团 2,348,879.49 2.64 61 601088 中国神华 2,348,230.00 2.64 62 600018 上港集团 2,304,639.00 2.59 63 002027 分众传媒 2,294,076.00 2.58 64 300253 卫宁健康 2,288,089.00 2.57 65 002709 天赐材料 2,285,755.00 2.57 66 603986 兆易创新 2,280,161.00 2.56 67 601169 北京银行 2,265,929.00 2.55 68 300144 宋城演艺 2,243,408.00 2.52 69 600115 东方航空 2,240,868.00 2.52 70 300450 先导智能 2,215,926.01 2.49 71 601012 隆基股份 2,207,341.20 2.48 72 601988 中国银行 2,206,125.00 2.48 73 603019 中科曙光 2,197,575.00 2.47 74 002202 金风科技 2,184,155.00 2.46 75 002092 中泰化学 2,160,143.82 2.43 76 300438 鹏辉能源 2,157,513.00 2.43 77 600588 用友网络 2,157,076.48 2.43 78 000001 平安银行 2,130,809.00 2.40 79 600546 山煤国际 2,117,542.00 2.38 80 300274 阳光电源 2,087,077.00 2.35 81 300207 欣旺达 2,078,886.00 2.34 82 002460 赣锋锂业 2,071,938.00 2.33
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83 600418 江淮汽车 2,017,987.00 2.27 84 002714 牧原股份 2,009,669.00 2.26 85 600886 国投电力 2,004,761.00 2.25 86 603799 华友钴业 2,004,524.00 2.25 87 002422 科伦药业 1,962,163.61 2.21 88 002182 云海金属 1,953,158.00 2.20 89 002299 圣农发展 1,944,443.00 2.19 90 601899 紫金矿业 1,944,389.00 2.19 91 601877 正泰电器 1,935,899.00 2.18 92 600019 宝钢股份 1,894,465.00 2.13 93 000951 中国重汽 1,884,398.00 2.12 94 601766 中国中车 1,878,315.00 2.11 95 601888 中国国旅 1,854,019.28 2.08 96 300750 宁德时代 1,844,665.00 2.07 97 600705 中航资本 1,816,404.00 2.04 98 601336 新华保险 1,797,961.00 2.02 注:①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。 ②“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 15,403,586.42 17.32 2 600036 招商银行 10,225,926.92 11.50 3 600066 宇通客车 8,027,987.00 9.03 4 601633 长城汽车 8,017,675.00 9.02 5 600016 民生银行 7,902,424.00 8.89 6 601166 兴业银行 7,686,224.00 8.64 7 601398 工商银行 6,567,887.00 7.39 8 000625 长安汽车 5,957,273.00 6.70 9 600741 华域汽车 5,525,010.73 6.21 10 601288 农业银行 5,430,570.00 6.11 11 002594 比亚迪 5,124,835.96 5.76 12 000063 中兴通讯 5,022,292.24 5.65 13 300568 星源材质 4,782,666.32 5.38
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14 601699 潞安环能 4,404,866.89 4.95 15 601328 交通银行 4,327,952.00 4.87 16 600000 浦发银行 4,294,742.26 4.83 17 601688 华泰证券 4,003,654.68 4.50 18 601939 建设银行 3,805,751.00 4.28 19 000550 江铃汽车 3,771,796.00 4.24 20 600027 华电国际 3,768,407.00 4.24 21 600519 贵州茅台 3,756,155.00 4.22 22 000961 中南建设 3,738,083.16 4.20 23 600104 上汽集团 3,728,141.27 4.19 24 002372 伟星新材 3,530,113.40 3.97 25 600547 山东黄金 3,458,029.56 3.89 26 600737 中粮糖业 3,407,889.35 3.83 27 600340 华夏幸福 3,402,559.00 3.83 28 600048 保利地产 3,380,878.01 3.80 29 300498 温氏股份 3,377,390.04 3.80 30 000002 万 科A 3,300,660.00 3.71 31 002439 启明星辰 3,161,275.50 3.55 32 600383 金地集团 3,147,385.00 3.54 33 000831 五矿稀土 3,143,529.62 3.54 34 000338 潍柴动力 3,107,009.00 3.49 35 600155 华创阳安 3,023,928.89 3.40 36 601238 广汽集团 3,011,309.00 3.39 37 600438 通威股份 2,870,502.00 3.23 38 600886 国投电力 2,835,585.00 3.19 39 000401 冀东水泥 2,782,004.00 3.13 40 600030 中信证券 2,752,327.00 3.10 41 603659 璞泰来 2,736,137.00 3.08 42 300037 新宙邦 2,714,156.80 3.05 43 000786 北新建材 2,702,922.24 3.04 44 600362 江西铜业 2,615,399.00 2.94 45 002466 天齐锂业 2,609,957.35 2.93 46 600131 岷江水电 2,531,104.00 2.85 47 600028 中国石化 2,522,540.00 2.84 48 600132 重庆啤酒 2,513,101.00 2.83 49 002709 天赐材料 2,458,324.00 2.76 50 601668 中国建筑 2,437,528.00 2.74 51 002407 多氟多 2,437,084.00 2.74
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52 600859 王府井 2,417,624.75 2.72 53 002202 金风科技 2,385,275.00 2.68 54 002405 四维图新 2,336,157.63 2.63 55 000932 华菱钢铁 2,333,307.00 2.62 56 600018 上港集团 2,319,965.22 2.61 57 601899 紫金矿业 2,289,031.00 2.57 58 601169 北京银行 2,275,766.00 2.56 59 600887 伊利股份 2,252,296.96 2.53 60 300144 宋城演艺 2,249,451.00 2.53 61 603019 中科曙光 2,233,727.89 2.51 62 600546 山煤国际 2,223,270.99 2.50 63 000001 平安银行 2,162,764.79 2.43 64 002415 海康威视 2,149,832.85 2.42 65 300253 卫宁健康 2,134,590.00 2.40 66 600115 东方航空 2,126,778.00 2.39 67 002092 中泰化学 2,125,876.00 2.39 68 300438 鹏辉能源 2,109,473.00 2.37 69 600418 江淮汽车 2,103,782.14 2.37 70 603986 兆易创新 2,090,247.00 2.35 71 002460 赣锋锂业 2,065,161.00 2.32 72 600588 用友网络 2,060,493.00 2.32 73 000951 中国重汽 2,057,188.30 2.31 74 300450 先导智能 2,029,684.00 2.28 75 300207 欣旺达 2,027,223.00 2.28 76 002182 云海金属 2,014,874.79 2.27 77 600570 恒生电子 2,012,045.00 2.26 78 601012 隆基股份 2,005,762.00 2.26 79 002422 科伦药业 2,004,243.69 2.25 80 603799 华友钴业 1,997,086.00 2.25 81 601006 大秦铁路 1,969,365.00 2.21 82 601336 新华保险 1,952,397.00 2.20 83 601877 正泰电器 1,917,444.00 2.16 84 002299 圣农发展 1,907,064.64 2.14 85 002714 牧原股份 1,898,167.88 2.13 86 600259 广晟有色 1,886,065.72 2.12 87 300274 阳光电源 1,880,974.00 2.12 88 600050 中国联通 1,871,120.00 2.10 89 600705 中航资本 1,826,311.29 2.05
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90 300014 亿纬锂能 1,822,931.00 2.05 91 002531 天顺风能 1,794,282.58 2.02 注:①卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。 ②“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 572,913,779.77 卖出股票收入(成交)总额 470,072,553.58 注:①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。 ②“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 30,213,800.00 12.35 其中:政策性金融债 22,208,200.00 9.08 4 企业债券 26,168,000.00 10.69 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 56,381,800.00 23.04

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 108602 国开 1704 120,000 12,121,200.00 4.95
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2 018007 国开 1801 100,000 10,087,000.00 4.12 3 136721 16 石化 01 100,000 9,995,000.00 4.08 4 112298 15 新证债 80,000 8,005,600.00 3.27 5 127158 PR 东营资 100,000 6,164,000.00 2.52

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金持有的中国人寿 (证券代码:601628)于 2018 年 7 月收到《中国人民银行行政处罚决定书》(银反洗罚决字〔2018〕第 5 号)。中国人民银行认定,公司于 2015 年 7 月 1 日至 2016 年 6月 30 日期间,未按照规定保存客户身份资料和交易记录以及未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告,依据《中华人民共和国反洗钱法》,本公司被合计处以人民币 70 万元罚款(“行政处罚”)。 公司高度重视行政处罚所指出的问题,在接受中国人民银行现场检查期间即立查立改、边查边改。截至 2018 年 7 月 29 日,公司已完善反洗钱制度,建立了新一代反洗钱系统,细化了客户身份识别、交易记录保存、大额交易和可疑交易报告等工作流程。行政处罚对本公司的业务经营及财务状况并无重大影响,公司今后将持续完善风险控制制度,切实做好反洗钱工作。 本基金所持有的兴业银行(601166)于 2019 年 3 月 27 日公告,公司存在违规行为,公司下属大连分行因“授信不审慎造成信用风险暴露”问题,被中国银行保险监督管理委员会大连监管局处以“罚款人民币 50 万元”的处罚。公司于 2019 年 3 月 14 日公告,公司存在违规行为,公司下属武汉分行因“贷款三查不尽职;办理承兑汇票业务中对贸易背景审查不严形成垫款;贷前调
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查不尽职导致贷款资金回流至借款人;投前调查不尽职,非标准债权投资资金回流至融资人”等问题,被中国银行业监督管理委员会湖北监管局处以“罚款人民币 130 万元”的处罚。公司于 2019年 1 月 17 日公告,公司存在违规行为,公司下属襄阳分行因“信贷资金被挪用”问题,被中国银行业监督管理委员会襄阳监管分局处以“罚款人民币 35 万元”的处罚。公司于 2019 年 1 月 16日公告,公司存在违规行为,公司下属烟台分行因“授信支付管理不到位严重违反审慎经营规则”问题,被中国银行业监督管理委员会烟台监管分局处以“罚款人民币 30 万元”的处罚。公司于2019 年 1 月 3日公告,公司存在违规行为,公司下属兰州分行因“未将关联企业纳入集团客户统一授信管理、超授权授信”问题,被中国银行业监督管理委员会甘肃监管分局处以“罚款人民币50 万元”的处罚。公司于 2019 年 1 月 2 日公告,公司存在违规行为,公司下属上杭支行、龙岩新罗支行、龙岩永定支行、龙岩分行,均因“贷后管理不到位”、“授信调查不尽职”等问题,被中国银行业监督管理委员会龙岩监管分局处以“罚款人民币 30 万元”、“罚款人民币 20 万元”、“罚款人民币 40 万元”、“罚款人民币 80 万元”的处罚。 公司公告以违规处罚不会对公司本年度经营业绩产生重大负面影响。 本基金所持有的招商银行(600036)于 2019 年 6 月收到中国银行业监督管理委员会广西监管局对公司旗下南宁分行公开处罚 20 万元,违规行为为授信调查不全面,未能有效识别、反映集团客户授信集中风险。2019 年 5 月收到中国银行业监督管理委员会厦门监管局对公司旗下厦门分行公开处罚 80 万元,违规行为为表内并购贷款、理财资金为房地产开发项目支付土地转让价款或为已缴交地价款项目提供再融资。2019 年 4 月收到中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局对公司旗下哈尔滨分行公开处罚 20 万元,违规行为为信用卡持卡人使用信用卡支付购房款。2019 年 3月收到中国银行保险监督委员会大连监督局对公司旗下大连分行公开处罚 50 万元,违规行为为授信不审慎造成信用风险暴露。2019 年 2 月收到中国银行业监督管理委员会赣州/滨州/淄博等监管分局对公司旗下分行公开处罚。对赣州罚款分行人民币 20 万元,违规行为为资产质量反映不真实;对滨州分行罚款人民币 35 万元,违规行为为贷款发放后,贷款资金直接用于归还借款人到期贷款;未按规定对贷款资金用途进行监控、贷款资金部分用于偿还关联企业到期贷款;违规发放贷款偿还银行承兑汇票垫款。对淄博分行罚款人民币 35 万元,违规行为为变相向房地产企业发放流动资金贷款。对赣州分行罚款人民币 20 万元,违规行为为理财“双录”未完整记录销售全过程。于2018年 5月受到中国银行保险监督管理委员会的公开行政处罚,处罚原因是未依法履行其他职责,对上市公司罚款 6570 万元,没收违法所得 3.024 万元,罚没合计 6573.024 万元。主要违法违规事实:(一)内控管理严重违反审慎经营规则;(二)违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款;(三)同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担保;(四)销售同业非保本理财产品时违规承
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诺保本;(五)违规将票据贴现资金直接转回出票人账户;(六)为同业投资业务违规提供第三方金融机构信用担保;(七)未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目;(八)高管人员在获得任职资格核准前履职;(九)未严格审查贸易背景真实性办理银行承兑业务;(十)未严格审查贸易背景真实性开立信用证;(十一)违规签订保本合同销售同业非保本理财产品;(十二)非真实转让信贷资产;(十三)违规向典当行发放贷款;(十四)违规向关系人发放信用贷款。 以上事项不会对公司本年度经营业绩产生重大负面影响。 本基金所持有 15 新证债(112298.SZ)于 2019 年 6 月 12 日对外公告了被行政处罚的事宜。中国证监会于 2019 年 6 月 12 日发布公告,公告称,在新时代证券股份有限公(以下简称“公司”)担任美丽生态收购江苏八达园林有限公司 100%股权的独立财务顾问以及美丽生态发行股份购买资产并募集被套资金之非公开发行的主承销商期间,在提供财务顾问服务中勤勉尽责,出具的财务顾问文件存在对工程项目的进展情况存在误导性陈述,对工程项目的收入预测存在误导性陈述等问题。违反了《中华人民共和国证券法》第二十条第二款、第一百七三条以及《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第三条、第十九条第一项、第四项、第二十一条第一款的规定、《上市公司重大资产重组管理办法》第五十八条第二款、《财务顾问办法》第四十二条。公司被证监会责令改正,给予警告,没收业务收入 800 万元,并处以 2400 万元罚款,没收承销股票违法所得1220.1 万元,并处以 50 万元罚款。对严琦、董晓瑜给予警告,并分别处以 8 万元罚款。公司目前经营一切正常,上述处罚不会对正常经营造成影响。 本基金所持有的农业银行(601288)在 2018 年 6 月 30 日至 2019 年 6 月 30 日期间,受到行政处罚。公司因业务违规受到中国人民银行、各地银监会及各地保监会的行政处罚,总计处罚数目209 起。公司目前经营一切正常,上述处罚不会对正常经营造成影响. 公司公告以上内容不会对公司本年度经营业绩产生重大负面影响。 本基金所持有的交通银行(601328)在 2018 年 6 月 30 日至 2019 年 6 月 30 日期间,受到行政处罚。公司因业务违规受到中国人民银行、各地银监会及各地保监会的行政处罚,总计处罚数目53 起。公司目前经营一切正常,上述处罚不会对正常经营造成影响。 公司公告以上内容不会对公司本年度经营业绩产生重大负面影响。 本基金所持有的中信证券(601336)于 2018 年 12 月 18 日收到中国人民银行南京分行关于违反反洗钱规定的处罚,对单位罚款人民币 20 万元。 公司公告以上内容不会对公司本年度经营业绩产生重大负面影响。 本基金决策依据及投资程序: (1)研究员对宏观经济、证券市场、行业和公司的发展变化进行深入而有效的研究,形成有
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关的各类报告,为本基金的投资管理提供决策依据。 (2)投资决策委员会定期召开会议,讨论本报告期内本基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定范围形成本基金的资产配置比例指导意见。 (3)基金经理根据投资决策委员会的决议,参考上述报告,并结合自身的分析判断,形成基金投资计划,主要包括行业配置和投资组合管理。 (4)交易部依据基金经理的指令,制定交易策略,统一进行具体品种的交易;基金经理必须遵守投资组合决定权和交易下单权严格分离的规定。 (5)投资决策委员会根据市场变化对投资组合计划提出市场风险防范措施,监察稽核部、风险管理部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和量化风险控制。 本基金投资中国人寿主要基于以下原因:公司是国内寿险行业的龙头企业。2019 年将持续围绕“重振国寿、持续成长”的发展目标,采取“聚焦价值,聚焦大个险”的战略,推动公司开启高质量的发展道路,预计公司 2019 年利润和价值均有望实现高速增长,领先同业。 本基金投资兴业银行主要基于以下原因:公司是国内知名的股份制银行,在创新领域走在前列,受益于景气企稳带来的资产质量的改善。公司现金流良好,拥有较高的股息率,和同类银行公司比较估值较低,具备一定的投资价值。 本基金投资招商银行主要基于以下原因:公司是国内领先的零售银行,通过多年来零售战略的执行,公司的零售客户不仅存在规模优势,而且客户质量优质,客户结构中私行客户占比高,客户潜在价值空间大。公司在零售领域建立了强大的护城河,创新能力行业领先,业务结构稳健,业绩稳定,资产质量好于行业竞争对手。 本基金投资 15 新证债主要基于以下原因:15 新证债的债项评级为 AA,主体评级为 AA,表明发行人偿还债务的能力较强,受不利经济环境的影响不大,违约风险较低。 本基金投资农业银行主要基于以下原因:公公司隶属五家国有大行之一,为我国系统性重要金融机构,经营稳健,资产质量扎实,分红水平高,在经济下行趋势较为明显的阶段,具备很好的防御属性。 本基金投资交通银行主要基于以下原因:公司隶属五家国有大行之一,为我国系统性重要金融机构,经营稳健,资产质量扎实,分红水平高,在经济下行趋势较为明显的阶段,具备很好的防御属性。 本基金投资中信证券主要基于以下原因:公司属于上市券商龙头,机构客户市占率排名行业第一,拥有丰富的客户资源。同时,在投行,资管等业务线条名列行业前三,综合实力排名行业第一,在证券行业中具有较强的核心竞争力。
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除上述情况外,本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 145,139.91 2 应收证券清算款 28,653,947.29 3 应收股利 - 4 应收利息 990,297.71 5 应收申购款 240,210.07 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 30,029,594.98

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
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§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份
份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额
持有人结构 机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 东 方新 策略 灵活 配置 混合 A
3,033 47,971.37 31,934,213.32 21.95% 113,562,960.33 78.05%
东 方新 策略 灵活 配置 混合 C
8 13,552,921.54 108,417,955.46 100.00% 5,416.88 0.00%
合计 3,041 83,499.03 140,352,168.78 55.27% 113,568,377.21 44.73% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金
东方新策略灵活配置混合 A 10.30 0.000% 东方新策略灵活配置混合 C 0.00 0.000% 合计 10.30 0.000%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
东方新策略灵活配置混合 A 0 东方新策略灵活配置混合 C 0 合计 0
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本基金基金经理持有本开放式基金
东方新策略灵活配置混合 A 0 东方新策略灵活配置混合 C 0 合计 0
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§9 开放式基金份额变动
单位:份
项目 东方新策略灵活配置混合 A 东方新策略灵活配置混合 C 基金合同生效日(2015年 5月 26日)基金份额总额 4,075,263,256.48 - 本报告期期初基金份额总额 96,346,935.39 103.95 本报告期期间基金总申购份额 60,916,227.24 108,423,278.26 减:本报告期期间基金总赎回份额 11,765,988.98 9.87 本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - - 本报告期期末基金份额总额 145,497,173.65 108,423,372.34 注:基金总申购份额包含基金转换入份额,基金总赎回份额包含基金转换出份额。
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§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金审计机构未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元
券商名称 交易单元数量
股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中国银河证券股份有限 2 585,293,170.67 56.17% 545,081.86 56.17% -
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公司 中信建投证券股份有限公司 2 456,765,721.31 43.83% 425,383.59 43.83% - 注:(1)此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。 (2)交易单元的选择标准和程序 券商选择标准:①资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3 亿元人民币;②财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;③经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚;④内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;⑤具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理基金进行证券交易的需要,并能为基金提供全面的信息服务;⑥研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为基金提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告;⑦收取的佣金率。 券商选择程序:①对符合选择标准的券商的服务进行评价;②拟定租用对象:由投研部根据以上评价结果拟定备选的券商;③签约:拟定备选的券商后,按公司签约程序与备选券商签约。签约时,要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等。 (3)本报告期内,本基金交易单元未发生变更。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额
占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额
占当期权证 成交总额的比例 中国银河证券股份有限公司 - - 19,000,000.00 5.96% - - 中信建投证券股份有限公司 39,036,705.77 100.00% 300,000,000.00 94.04% - -
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§11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号 持有基金份额比例达到或者超过 20%的时间区间
期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比
机构 1 20190610 - 20190630 - 90,841,081.54 - 90,841,081.54 35.78%
产品特有风险
基金管理人对本基金拥有完全自主投资决策权。 (1)当持有基金份额比例达到或超过 20%的投资者较大比例赎回且基金的现金头寸不足时,可能会导致本基金的流动性风险及相关冲击成本,可能造成基金净值的波动。 (2)当上述投资者赎回触发基金合同约定的巨额赎回情形时,基金管理人可以根据基金合同约定进行相应处理,可能会影响投资者赎回。 东方基金管理有限责任公司 2019 年 8 月 27 日
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