北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要
2019-08-27 文字大小 【 】 【打印
            
基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2019年8月27日
重要提示及目录
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年1月1日起至2019年6月30日止。
目录
§1 重要提示及目录 2
1.1 重要提示 2
1.2 目录 3
§2 基金简介 6
2.1 基金基本情况 6
2.2 基金产品说明 6
2.3 基金管理人和基金托管人 6
2.4 信息披露方式 7
2.5 其他相关资料 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 8
3.1 主要会计数据和财务指标 8
3.2 基金净值表现 8
3.3 其他指标 9
§4 管理人报告 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 12
§5 托管人报告 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 13
§6 半年度财务会计报告(未经审计) 14
6.1 资产负债表 14
6.2 利润表 15
6.3 所有者权益(基金净值)变动表 16
6.4 报表附注 17
§7 投资组合报告 35
7.1 期末基金资产组合情况 35
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 35
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 36
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 37
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 41
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 41
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细 41
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 41
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 41
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 41
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 41
7.12 投资组合报告附注 42
§8 基金份额持有人信息 43
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 43
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 43
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 43
§9 开放式基金份额变动 44
§10 重大事件揭示 45
10.1 基金份额持有人大会决议 45
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 45
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 45
10.4 基金投资策略的改变 45
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 45
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 45
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 45
10.8 其他重大事件 48
§11 影响投资者决策的其他重要信息 49
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 49
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 49
§12 备查文件目录 50
12.1 备查文件目录 50
12.2 存放地点 50
12.3 查阅方式 50

基金简介
基金基本情况
基金名称
北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金

基金简称
北信瑞丰产业升级

基金主代码
168501

基金运作方式
契约型开放式

基金合同生效日
2017年6月23日

基金管理人
北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人
中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额
62,688,581.02份

基金合同存续期
不定期


基金产品说明
投资目标
在严格控制风险的前提下,把握转型升级的战略性机遇,精选在受益于产业升级的传统行业和新兴产业中具有核心竞争优势的标的进行投资,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略
本基金通过严谨的资产配置和个券精选策略,在严格进行风险控制的前提下,运用多种策略实现基金资产的长期稳定增值。

业绩比较基准
沪深300指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×30%

风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。


基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人

名称
北信瑞丰基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司

信息披露负责人
姓名
郭亚
郭明


联系电话
010-68619341
010-66105799


电子邮箱
service@bxrfund.com
custody@icbc.com.cn

客户服务电话
4000617297
95588

传真
010-68619300
010-66105798

注册地址
北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号
北京市西城区复兴门内大街55号

办公地址
北京市海淀区西三环北路100号光耀东方中心A座6层、25层
北京市西城区复兴门内大街55号

邮政编码
100048
100140

法定代表人
周瑞明
陈四清


信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.bxrfund.com

基金半年度报告备置地点
基金管理人和基金托管人的办公场所


其他相关资料
项目
名称
办公地址

注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公司
中国北京西城区金融大街27号投资广场22-23层


主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2019年1月1日 - 2019年6月30日 )

本期已实现收益
7,572,863.02

本期利润
11,519,019.55

加权平均基金份额本期利润
0.1684

本期加权平均净值利润率
18.21%

本期基金份额净值增长率
17.29%

3.1.2 期末数据和指标
报告期末( 2019年6月30日 )

期末可供分配利润
-3,358,349.39

期末可供分配基金份额利润
-0.0536

期末基金资产净值
59,330,231.63

期末基金份额净值
0.9464

3.1.3 累计期末指标
报告期末( 2019年6月30日 )

基金份额累计净值增长率
-5.36%

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
2、期末可供分配利润的计算方法:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分;如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分);
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去一个月
2.29%
1.35%
3.94%
0.81%
-1.65%
0.54%

过去三个月
-7.43%
1.77%
-0.50%
1.06%
-6.93%
0.71%

过去六个月
17.29%
1.73%
19.33%
1.08%
-2.04%
0.65%

过去一年
3.56%
1.58%
8.73%
1.07%
-5.17%
0.51%

自基金合同生效起至今
-5.36%
1.20%
5.56%
0.87%
-10.92%
0.33%

注:本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×30%。本基金是混合型基金,基金的投资组合比例为封闭期内股票资产占基金资产的比例范围为0%-100%,其中投资于产业升级主题方向的相关证券比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。因此,沪深300指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×30%适合作为本基金的业绩比较基准。
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金的基金合同自2017年6月23日起生效,基金成立当年净值增长率以实际存续期计算;本报告期本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
其他指标
注:无。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
北信瑞丰基金管理有限公司成立于2014年3月17日,是经中国证监会批准,由北京国际信托有限公司与莱州瑞海投资有限公司两家股东共同发起设立。公司结合基金行业特点改善公司治理结构,积极推进股权激励,并在专户业务及子公司各业务条线进行事业部制改革。北信瑞丰基金着力打造具有高水准的投研团队,公司高管和主要投资管理人员的金融相关从业年限均在10年以上,拥有丰富的管理经验和证券投资实战经验。
截至报告期末,公司共有15只公募产品,保有94只专户产品,资产管理规模超过306亿元。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



陆文凯
基金经理
2018年6月5日
-
8
陆文凯,同济大学会计学学士,上海财经大学工商管理学硕士,8年证券从业经历。历任申银万国证券研究所消费品行业分析师、汇丰晋信基金管理有限公司TMT行业高级研究员、上海道仁资产资产管理有限公司投资经理等职位;现任北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金基金经理,同时负责投资研究部策略研究工作。

注:1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日,非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期,基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期;
2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《北信瑞丰基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定。
异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
上半年市场在一季度快速上涨后,二季度市场整体维持高位震荡,期间沪深300指数上涨27.07%,中证 500指数上涨18.77%、创业板指上涨20.87%;市场在年初较高的股权风险溢价以及流动性边际改善推动下进行了一轮幅度可观的修复,进入二季度下旬,由于经济增长预期不明朗、贸易摩擦加剧等因素作用,市场再次陷入震荡;结构上同样出现较大分化,包括消费、金融等板块得到市场较高的关注度,大市值因子表现较好,中小市值公司则出现较大波动;涨幅领先的食品饮料板块涨幅超过60%,而涨幅较为落后的建筑、传媒板块则仅有个位数涨幅。
报告期间,我们通过结合估值、基本面变化趋势挑选具备较高风险收益比的公司,考虑未来较长周期下包括产业结构、人口结构的变化方向,找到长期成长趋势成立并且估值便宜的标的;另一方面,我们也结合产业周期变化,规避估值并不具备优势同时盈利水平又处在历史高位,风险收益比并不合适的标的。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.9464元;本报告期基金份额净值增长率为17.29%,业绩比较基准收益率为19.33%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们认为在贸易摩擦、经济结构转型等因素作用下,经济整体增速依然面临一定的放缓压力,我们对于宏观经济的预期维持相对谨慎的态度;另一方面,上市公司盈利增速伴随经济周期波动下行是正常规律,目前市场整体估值已经较为显著反映这一预期,在整体货币政策宽松、利率较低的环境下,A股权益类资产风险补偿依旧具备较高吸引力。
市场结构方面,受益于目前经济结构下的地产产业链、供给侧改革等领域的高盈利水平面临不确定性加大的风险,需要谨慎对待。经济周期本身意味着生产力的代际进步,中国经济正在进行一次结构性的变革,从传统动能向新动能转变,未来包括中等收入群体的多元化需求、人口结构变迁带来的需求结构变化以及生产力升级、新技术带来的产业变革与迁移均会成为经济结构转型的主要方向,同样也会在证券市场投资中得到显著反馈。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内,本管理人根据中国证监会[2017]13号公告《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(2017年9月5日废止)等相关规定,继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。
公司设有基金估值工作小组,由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、研究人员、市场人员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成(具体人员由相关部门根据专业胜任能力和相关工作经历进行指定)。估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券的发行人、所属行业、相关市场等产生影响的各类事件,发现估值问题;提议基金估值调整的相关方案并进行校验;根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适用于现有的估值政策的新的投资品种的估值方案。
基金运营部根据基金估值工作小组的决定进行相关具体的估值调整或处理,并负责与托管行进行估值结果的核对。涉及模型定价的,由估值工作小组向基金运营部提供模型定价的结果,基金运营部业务人员复核后使用。
基金经理作为估值工作小组的成员之一,在基金估值定价过程中,充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议,参与估值方案提议的制定,但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》,并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值(适用非货币基金)或影子定价(适用货币基金和理财类基金)。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内本基金未实施利润分配,符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的规定。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内基金持有人数或基金资产净值无预警说明。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金的管理人——北信瑞丰基金管理有限公司在北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金未进行利润分配。
托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对北信瑞丰基金管理有限公司编制和披露的北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金2019年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
半年度财务会计报告(未经审计)
资产负债表
会计主体:北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金
报告截止日: 2019年6月30日
单位:人民币元
资 产
附注号
本期末
2019年6月30日
上年度末
2018年12月31日

资 产:




银行存款
6.4.7.1
3,179,987.15
4,069,635.62

结算备付金

158,771.04
317,134.06

存出保证金

42,186.08
53,018.07

交易性金融资产
6.4.7.2
52,833,664.02
49,347,006.40

其中:股票投资

52,833,664.02
49,347,006.40

基金投资

-
-

债券投资

-
-

资产支持证券投资

-
-

贵金属投资

-
-

衍生金融资产
6.4.7.3
-
-

买入返售金融资产
6.4.7.4
3,500,000.00
6,000,000.00

应收证券清算款

118,870.44
381,877.17

应收利息
6.4.7.5
999.73
445.58

应收股利

-
-

应收申购款

9.99
19.97

递延所得税资产

-
-

其他资产
6.4.7.6
-
-

资产总计

59,834,488.45
60,169,136.87

负债和所有者权益
附注号
本期末
2019年6月30日
上年度末
2018年12月31日

负 债:




短期借款

-
-

交易性金融负债

-
-

衍生金融负债
6.4.7.3
-
-

卖出回购金融资产款

-
-

应付证券清算款

156,171.25
376,805.60

应付赎回款

313.49
-

应付管理人报酬

71,021.99
78,720.30

应付托管费

11,836.99
13,120.04

应付销售服务费

-
-

应付交易费用
6.4.7.7
162,450.52
155,941.03

应交税费

-
-

应付利息

-
-

应付利润

-
-

递延所得税负债

-
-

其他负债
6.4.7.8
102,462.58
200,000.00

负债合计

504,256.82
824,586.97

所有者权益:




实收基金
6.4.7.9
62,688,581.02
73,544,766.81

未分配利润
6.4.7.10
-3,358,349.39
-14,200,216.91

所有者权益合计

59,330,231.63
59,344,549.90

负债和所有者权益总计

59,834,488.45
60,169,136.87

注:报告截止日2019年6月30日,基金份额净值0.9464元,基金份额总额62,688,581.02份。
利润表
会计主体:北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金
本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日
单位:人民币元
项 目
附注号
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日

一、收入

12,685,039.72
-6,501,787.39

1.利息收入

36,211.97
377,272.68

其中:存款利息收入
6.4.7.11
23,865.87
77,302.86

债券利息收入

-
215,904.99

资产支持证券利息收入

-
-

买入返售金融资产收入

12,346.10
84,064.83

其他利息收入

-
-

2.投资收益(损失以“-”填列)

8,693,574.55
-2,045,777.82

其中:股票投资收益
6.4.7.12
8,301,117.94
-2,446,566.60

基金投资收益

-
-

债券投资收益
6.4.7.13
-
-30,227.27

资产支持证券投资收益
6.4.7.13.2
-
-

贵金属投资收益
6.4.7.14
-
-

衍生工具收益
6.4.7.15
-
-

股利收益
6.4.7.16
392,456.61
431,016.05

3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
6.4.7.17
3,946,156.53
-4,893,410.93

4.汇兑收益(损失以“-”号填列)

-
-

5.其他收入(损失以“-”号填列)
6.4.7.18
9,096.67
60,128.68

减:二、费用

1,166,020.17
1,206,060.26

1.管理人报酬
6.4.10.2.1
468,379.60
607,577.09

2.托管费
6.4.10.2.2
78,063.24
101,262.86

3.销售服务费

-
-

4.交易费用
6.4.7.19
538,134.88
359,804.83

5.利息支出

-
804.45

其中:卖出回购金融资产支出

-
804.45

6.税金及附加

-
253.10

7.其他费用
6.4.7.20
81,442.45
136,357.93

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

11,519,019.55
-7,707,847.65

减:所得税费用

-
-

四、净利润(净亏损以“-”号填列)

11,519,019.55
-7,707,847.65


所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金
本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
73,544,766.81
-14,200,216.91
59,344,549.90

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
11,519,019.55
11,519,019.55

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-10,856,185.79
-677,152.03
-11,533,337.82

其中:1.基金申购款
302,821.59
5,395.13
308,216.72

2.基金赎回款
-11,159,007.38
-682,547.16
-11,841,554.54

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-

五、期末所有者权益(基金净值)
62,688,581.02
-3,358,349.39
59,330,231.63

项目
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
136,482,200.12
1,574,879.40
138,057,079.52

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
-7,707,847.65
-7,707,847.65

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-57,926,925.92
-630,767.64
-58,557,693.56

其中:1.基金申购款
88,626.95
-3,904.33
84,722.62

2.基金赎回款
-58,015,552.87
-626,863.31
-58,642,416.18

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-

五、期末所有者权益(基金净值)
78,555,274.20
-6,763,735.89
71,791,538.31


报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
______朱彦______ ______朱彦______ ____姜晴____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

报表附注
基金基本情况
北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]170号《关于准予北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金注册的批复》核准,由北信瑞丰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型基金,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币219,282,755.48元,业经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)中喜验字(2017)第0135号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金基金合同》于2017年6月23日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为219,394,202.02份基金份额,其中认购资金利息折合111,446.54份基金份额。本基金的基金管理人为北信瑞丰基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)。
根据本基金份额持有人大会于2017年12月11日表决通过的《关于北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金转型有关事项的议案》,本基金的基金管理人北信瑞丰基金管理有限公司于2017年12月12日发布《北信瑞丰基金管理有限公司关于北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》,并经中国证监会证监许可[2017]1983 号《关于准予北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金变更注册的批复》核准,本基金于2017年12月12日起进入集中赎回选择期,投资人仅可以通过场外销售机构办理赎回,不可以通过场内直接办理赎回,也不可以办理申购。集中赎回选择期自2017年12月12日起至2018年1月9日止,自2018年1月10日起,原《北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金基金合同》失效,新《北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金基金合同》于同一日起生效,本基金自该日起正式实施转型,转型后本基金将变更为非上市基金。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金股票资产占基金资产的比例范围为50%-95%,其中投资于产业升级主题方向的相关证券比例不低于非现金基金资产的80%;基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;每个交易日日终,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金(包含股指期货合约需缴纳的交易保证金等)、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×30%。
会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2019年1月1日至2019年6月30日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日至2019年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
重要财务报表项目的说明
银行存款
单位:人民币元
项目
本期末
2019年6月30日

活期存款
3,179,987.15

定期存款
-

其他存款
-

合计:
3,179,987.15


交易性金融资产
单位:人民币元
项目
本期末
2019年6月30日


成本
公允价值
公允价值变动

股票
52,941,944.07
52,833,664.02
-108,280.05

贵金属投资-金交所黄金合约
-
-
-

债券
交易所市场
-
-
-


银行间市场
-
-
-


合计
-
-
-

资产支持证券
-
-
-

基金
-
-
-

其他
-
-
-

合计
52,941,944.07
52,833,664.02
-108,280.05


衍生金融资产/负债
注:本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
买入返售金融资产
各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
项目
本期末
2019年6月30日


账面余额
其中:买断式逆回购

交易所市场
3,500,000.00
-

银行间市场
-
-

合计
3,500,000.00
-


期末买断式逆回购交易中取得的债券
注:本基金本报告期未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
应收利息
单位:人民币元
项目
本期末
2019年6月30日

应收活期存款利息
909.23

应收定期存款利息
-

应收其他存款利息
-

应收结算备付金利息
71.50

应收债券利息
-

应收资产支持证券利息
-

应收买入返售证券利息
-

应收申购款利息
-

其他
19.00

合计
999.73


其他资产
注:本基金本报告期末未持有其他资产。
应付交易费用
单位:人民币元
项目
本期末
2019年6月30日

交易所市场应付交易费用
162,450.52

银行间市场应付交易费用
-

合计
162,450.52


其他负债
单位:人民币元
项目
本期末
2019年6月30日

预提费用
102,462.45

应付赎回费
0.13

合计
102,462.58


实收基金
金额单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日


基金份额(份)
账面金额

上年度末
73,544,766.81
73,544,766.81

本期申购
302,821.59
302,821.59

本期赎回(以"-"号填列)
-11,159,007.38
-11,159,007.38

本期末
62,688,581.02
62,688,581.02


未分配利润
单位:人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计

上年度末
-10,432,440.39
-3,767,776.52
-14,200,216.91

本期利润
7,572,863.02
3,946,156.53
11,519,019.55

本期基金份额交易产生的变动数
590,784.73
-1,267,936.76
-677,152.03

其中:基金申购款
-17,204.85
22,599.98
5,395.13

基金赎回款
607,989.58
-1,290,536.74
-682,547.16

本期已分配利润
-
-
-

本期末
-2,268,792.64
-1,089,556.75
-3,358,349.39


存款利息收入
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日

活期存款利息收入
20,403.21

定期存款利息收入
-

其他存款利息收入
-

结算备付金利息收入
3,045.47

其他
417.19

合计
23,865.87


股票投资收益
股票投资收益——买卖股票差价收入
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日

卖出股票成交总额
196,616,756.74

减:卖出股票成本总额
188,315,638.80

买卖股票差价收入
8,301,117.94


债券投资收益
债券投资收益——买卖债券差价收入
注:本基金本报告期无债券投资。
资产支持证券投资收益
注:本基金本报告期无资产支持证券投资。
贵金属投资收益
注:本基金本报告期无贵金属投资。
衍生工具收益
注:本基金本报告期无衍生工具投资。
股利收益
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日

股票投资产生的股利收益
392,456.61

基金投资产生的股利收益
-

合计
392,456.61


公允价值变动收益
单位:人民币元
项目名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日

1.交易性金融资产
3,946,156.53

——股票投资
3,946,156.53

——债券投资
-

——资产支持证券投资
-

——基金投资
-

——贵金属投资
-

——其他
-

2.衍生工具
-

——权证投资
-

3.其他
-

减:应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税
-

合计
3,946,156.53


其他收入
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日

基金赎回费收入
9,096.67

合计
9,096.67


交易费用
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日

交易所市场交易费用
538,134.88

银行间市场交易费用
-

合计
538,134.88


其他费用
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日

信息披露费
42,626.66

审计费用
19,835.79

银行费用
380.00

账户维护费
18,000.00

其他
600.00

合计
81,442.45


或有事项、资产负债表日后事项的说明
或有事项
截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。
资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
关联方关系
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
注:本报告期,存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系

北信瑞丰基金管理有限公司(“北信瑞丰基金”)
基金管理人、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”)
基金托管人、基金销售机构

北京国际信托有限公司
基金管理人的股东

莱州瑞海投资有限公司
基金管理人的股东

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
本报告期及上年度可比期间的关联方交易
通过关联方交易单元进行的交易
注:本期及上年度可比期间,本基金无通过关联方交易单元进行的交易。
关联方报酬
基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费
468,379.60
607,577.09

其中:支付销售机构的客户维护费
79,413.05
164,622.57

注:1.支付基金管理人北信瑞丰基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。
2.客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产里列支的费用项目。
基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费
78,063.24
101,262.86

注:支付基金托管人中国工商银行托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
销售服务费
注:本基金无关联方销售服务费。
与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注:本期及上年度可比期间,本基金未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
各关联方投资本基金的情况
报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注:本期及上年度可比期间,本基金基金管理人未运用固有资金投资本基金。
报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位:份
关联方名称
本期末
2019年6月30日
上年度末
2018年12月31日


持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例

北京国际信托有限公司
50,035,450.00
79.82%
50,035,450.00
68.03%


由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方
名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入

中国工商银行股份有限公司
3,179,987.15
20,403.21
5,094,154.74
73,677.47

注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按约定利率计息。
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:本期及上年度可比期间,本基金未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
其他关联交易事项的说明
注:本期及上年度可比期间,本基金无须作说明的其他关联交易事项。
利润分配情况
注:本期本基金未进行利润分配。
期末( 2019年6月30日 )本基金持有的流通受限证券
因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别:股票

证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受限类型
认购
价格
期末估值单价
数量
(单位:股)
期末
成本总额
期末估值总额
备注

002952
亚世光电
2019年3月20日
2020年3月28日
新股流通受限
31.14
32.12
35,509
737,177.22
1,140,549.08
-

601236
红塔证券
2019年6月26日
2019年7月5日
未上市
3.46
3.46
9,789
33,869.94
33,869.94
-

注:1.本基金截至2019年6月30日止持有以上因非公开发行或新股流通受限而尚未上市流通的股票,该类股票将在经交易所批准后上市流通。
2.基金可作为特定投资者,认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份,所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。
期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注:本期末本基金无暂时停牌等流通受限股票。
期末债券正回购交易中作为抵押的债券
银行间市场债券正回购
注:本期末本基金无银行间市场债券正回购交易余额,故未存在作为抵押的债券。
交易所市场债券正回购
注:本期末本基金无交易所市场债券正回购交易余额,故未存在作为抵押的债券。
金融工具风险及管理
风险管理政策和组织架构
本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资和基金投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金在严格控制风险的前提下,把握转型升级的战略性机遇,精选在受益于产业升级的传统行业和新兴产业中具有核心竞争优势的标的进行投资,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,在董事会下设立风险管理委员会,根据公司总体战略负责拟订公司风险战略和风险管理政策,并对其实施情况及效果进行监督和评价,指导公司的风险管理和内控制度建设;对公司经营管理和基金业务运作的合法性、合规性和风险状况进行检查和评估;监督公司的财务状况,审计公司的财务报表,评估公司的财务表现,保证公司的财务运作符合法律的要求和通行的会计标准。在业务操作层面,监察稽核部承担其他风险的管理职责,负责在各业务部门一线风险控制的基础上实施风险再控制。
本基金的基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的、由督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。
信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
于2019年6月30日,本基金未持有债券投资(2018年12月31日:同)。
流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可于开放期要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
于2019年6月30日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报告期内流动性情况良好。
市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金和买入返售金融资产等。
利率风险敞口
单位:人民币元
本期末
2019年6月30日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计

资产






银行存款
3,179,987.15
-
-
-
3,179,987.15

结算备付金
158,771.04
-
-
-
158,771.04

存出保证金
42,186.08
-
-
-
42,186.08

交易性金融资产
-
-
-
52,833,664.02
52,833,664.02

买入返售金融资产
3,500,000.00
-
-
-
3,500,000.00

应收证券清算款
-
-
-
118,870.44
118,870.44

应收利息
-
-
-
999.73
999.73

应收申购款
-
-
-
9.99
9.99

资产总计
6,880,944.27
-
-
52,953,544.18
59,834,488.45

负债






应付证券清算款
-
-
-
156,171.25
156,171.25

应付赎回款
-
-
-
313.49
313.49

应付管理人报酬
-
-
-
71,021.99
71,021.99

应付托管费
-
-
-
11,836.99
11,836.99

应付交易费用
-
-
-
162,450.52
162,450.52

其他负债
-
-
-
102,462.58
102,462.58

负债总计
-
-
-
504,256.82
504,256.82

利率敏感度缺口
6,880,944.27
-
-
52,449,287.36
59,330,231.63

上年度末
2018年12月31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计

资产






银行存款
4,069,635.62
-
-
-
4,069,635.62

结算备付金
317,134.06
-
-
-
317,134.06

存出保证金
53,018.07
-
-
-
53,018.07

交易性金融资产
-
-
-
49,347,006.40
49,347,006.40

买入返售金融资产
6,000,000.00
-
-
-
6,000,000.00

应收证券清算款
-
-
-
381,877.17
381,877.17

应收利息
-
-
-
445.58
445.58

应收申购款
-
-
-
19.97
19.97

资产总计
10,439,787.75
-
-
49,729,349.12
60,169,136.87

负债






应付证券清算款
-
-
-
376,805.60
376,805.60

应付管理人报酬
-
-
-
78,720.30
78,720.30

应付托管费
-
-
-
13,120.04
13,120.04

应付交易费用
-
-
-
155,941.03
155,941.03

其他负债
-
-
-
200,000.00
200,000.00

负债总计
-
-
-
824,586.97
824,586.97

利率敏感度缺口
10,439,787.75
-
-
48,904,762.15
59,344,549.90

注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
利率风险的敏感性分析
注:于2019年6月30日,本基金未持有交易性债券投资,因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。(2018年12月31日:同)
外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的固定收益品种,因此无重大其他价格风险。
其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
项目
本期末
2019年6月30日
上年度末
2018年12月31日


公允价值
占基金资产净值比例(%)
公允价值
占基金资产净值比例(%)

交易性金融资产-股票投资
52,833,664.02
89.05
-
-

交易性金融资产-基金投资
-
-
-
-

交易性金融资产-贵金属投资
-
-
-
-

衍生金融资产-权证投资
-
-
-
-

其他
-
-
-
-

合计
52,833,664.02
89.05
-
-


其他价格风险的敏感性分析
假设
除业绩比较基准(附注6.4.1)以外的其他市场变量保持不变




分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币元)



本期末( 2019年6月30日 )
上年度末( 2018年12月31日 )


业绩比较基准(附注6.4.1)上升5%
2,805,726.65
2,468,139.83


业绩比较基准(附注6.4.1)下降5%
-2,805,726.65
-2,468,139.83







有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2019年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为51,659,245.00元,属于第二层级的余额为1,174,419.00,无第三层次的余额。(2018年12月31日:本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为48,706,606.40元,属于第二层次的余额为640,400.00元,无属于第三层次的余额。)
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2019年6月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年12月31日:同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。
(2)其他
除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
投资组合报告
期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)

1
权益投资
52,833,664.02
88.30


其中:股票
52,833,664.02
88.30

2
基金投资
-
-

3
固定收益投资
-
-


其中:债券
-
-


资产支持证券
-
-

4
贵金属投资
-
-

5
金融衍生品投资
-
-

6
买入返售金融资产
3,500,000.00
5.85


其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-

7
银行存款和结算备付金合计
3,338,758.19
5.58

8
其他各项资产
162,066.24
0.27

9
合计
59,834,488.45
100.00

注:由于四舍五入的原因报告期末基金资产组合各项目公允价值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

A
农、林、牧、渔业
587,650.00
0.99

B
采矿业
40,115.00
0.07

C
制造业
35,920,504.36
60.54

D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-

E
建筑业
3,109,050.00
5.24

F
批发和零售业
582,300.00
0.98

G
交通运输、仓储和邮政业
-
-

H
住宿和餐饮业
-
-

I
信息传输、软件和信息技术服务业
8,342,484.72
14.06

J
金融业
41,309.94
0.07

K
房地产业
2,343,000.00
3.95

L
租赁和商务服务业
-
-

M
科学研究和技术服务业
-
-

N
水利、环境和公共设施管理业
1,867,250.00
3.15

O
居民服务、修理和其他服务业
-
-

P
教育
-
-

Q
卫生和社会工作
-
-

R
文化、体育和娱乐业
-
-

S
综合
-
-


合计
52,833,664.02
89.05

注:以上行业分类以2019年6月30日的中国证监会行业分类标准为依据。
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本报告期末本基金未持有按行业分类的港股通投资股票。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
002449
国星光电
300,000
3,984,000.00
6.71

2
603707
健友股份
100,000
3,535,000.00
5.96

3
603599
广信股份
200,000
2,934,000.00
4.95

4
603678
火炬电子
130,000
2,619,500.00
4.42

5
002405
四维图新
160,000
2,576,000.00
4.34

6
603636
南威软件
250,000
2,512,500.00
4.23

7
600325
华发股份
300,000
2,343,000.00
3.95

8
603808
歌力思
150,000
2,290,500.00
3.86

9
002705
新宝股份
170,000
1,955,000.00
3.30

10
600496
精工钢构
600,000
1,902,000.00
3.21

11
603588
高能环境
175,000
1,867,250.00
3.15

12
601012
隆基股份
80,000
1,848,800.00
3.12

13
300349
金卡智能
100,000
1,778,000.00
3.00

14
600211
西藏药业
55,000
1,741,300.00
2.93

15
002139
拓邦股份
300,000
1,740,000.00
2.93

16
603985
恒润股份
110,000
1,719,300.00
2.90

17
600703
三安光电
150,000
1,692,000.00
2.85

18
002332
仙琚制药
250,000
1,690,000.00
2.85

19
000786
北新建材
80,000
1,450,400.00
2.44

20
002153
石基信息
40,000
1,447,600.00
2.44

21
600867
通化东宝
80,000
1,232,000.00
2.08

21
600879
航天电子
200,000
1,232,000.00
2.08

22
603839
安正时尚
99,920
1,229,016.00
2.07

23
002952
亚世光电
35,509
1,140,549.08
1.92

24
603359
东珠生态
39,000
661,050.00
1.11

25
601966
玲珑轮胎
37,000
629,000.00
1.06

26
300511
雪榕生物
73,000
587,650.00
0.99

27
600060
海信电器
68,000
586,160.00
0.99

28
002697
红旗连锁
90,000
582,300.00
0.98

29
300677
英科医疗
35,700
573,342.00
0.97

30
600039
四川路桥
150,000
546,000.00
0.92

31
300782
卓胜微
396
43,132.32
0.07

32
600968
海油发展
11,300
40,115.00
0.07

33
601236
红塔证券
9,789
33,869.94
0.06

34
601698
中国卫通
7,241
28,384.72
0.05

35
603867
新化股份
1,045
26,971.45
0.05

36
300594
朗进科技
541
23,863.51
0.04

37
601939
建设银行
1,000
7,440.00
0.01

38
002701
奥瑞金
1,000
4,670.00
0.01


报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)

1
002405
四维图新
6,392,614.00
10.77

2
002368
太极股份
6,296,199.26
10.61

3
601012
隆基股份
5,986,218.62
10.09

4
603985
恒润股份
5,621,663.90
9.47

5
600496
精工钢构
5,374,100.00
9.06

6
603707
健友股份
4,911,022.00
8.28

7
603599
广信股份
4,638,794.00
7.82

8
603636
南威软件
4,630,909.62
7.80

9
600325
华发股份
4,621,563.00
7.79

10
600703
三安光电
4,615,296.00
7.78

11
300349
金卡智能
4,289,883.38
7.23

12
002925
盈趣科技
4,194,361.00
7.07

13
002850
科达利
3,969,590.22
6.69

14
600879
航天电子
3,850,044.32
6.49

15
603678
火炬电子
3,804,228.65
6.41

16
603808
歌力思
3,588,432.00
6.05

17
002332
仙琚制药
3,300,061.98
5.56

18
002449
国星光电
3,257,217.95
5.49

19
300059
东方财富
3,246,888.35
5.47

20
603019
中科曙光
3,234,465.00
5.45

21
601688
华泰证券
2,955,373.34
4.98

22
600030
中信证券
2,917,007.00
4.92

23
000786
北新建材
2,882,338.79
4.86

24
600118
中国卫星
2,763,500.00
4.66

25
002705
新宝股份
2,744,384.60
4.62

26
603986
兆易创新
2,730,887.40
4.60

27
603839
安正时尚
2,581,866.40
4.35

28
002044
美年健康
2,551,019.40
4.30

29
002146
荣盛发展
2,486,394.42
4.19

30
603825
华扬联众
2,392,307.00
4.03

31
600308
华泰股份
2,328,757.00
3.92

32
600211
西藏药业
2,253,304.00
3.80

33
002139
拓邦股份
2,252,446.00
3.80

34
002273
水晶光电
2,210,154.25
3.72

35
603588
高能环境
2,180,733.00
3.67

36
600383
金地集团
2,170,212.00
3.66

37
600837
海通证券
2,125,394.00
3.58

38
000538
云南白药
1,968,316.00
3.32

39
600312
平高电气
1,843,320.00
3.11

40
600011
华能国际
1,784,048.00
3.01

41
002202
金风科技
1,779,974.00
3.00

42
600547
山东黄金
1,655,835.00
2.79

43
002153
石基信息
1,634,399.00
2.75

44
002876
三利谱
1,597,879.00
2.69

45
002461
珠江啤酒
1,572,809.63
2.65

46
002538
司尔特
1,474,400.27
2.48

47
600039
四川路桥
1,428,000.00
2.41

48
603185
上机数控
1,410,088.44
2.38

49
600756
浪潮软件
1,402,841.00
2.36

50
300339
润和软件
1,398,371.75
2.36

51
300308
中际旭创
1,397,400.00
2.35

52
000002
万 科A
1,394,384.00
2.35

53
600479
千金药业
1,282,419.80
2.16

54
000065
北方国际
1,254,999.00
2.11

55
600867
通化东宝
1,228,700.00
2.07

56
000400
许继电气
1,195,733.00
2.01

注:上述买入金额为买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)

1
002368
太极股份
8,022,614.00
13.52

2
603825
华扬联众
4,721,145.00
7.96

3
603019
中科曙光
4,542,144.00
7.65

4
002925
盈趣科技
4,487,702.00
7.56

5
002405
四维图新
4,368,546.51
7.36

6
002461
珠江啤酒
4,276,781.00
7.21

7
603985
恒润股份
4,167,112.90
7.02

8
601012
隆基股份
4,139,900.00
6.98

9
002876
三利谱
3,858,188.00
6.50

10
002850
科达利
3,848,195.00
6.48

11
300059
东方财富
3,661,722.16
6.17

12
603808
歌力思
3,540,900.44
5.97

13
600030
中信证券
3,418,443.00
5.76

14
600118
中国卫星
3,368,879.00
5.68

15
600028
中国石化
3,236,442.00
5.45

16
600496
精工钢构
3,228,256.00
5.44

17
603986
兆易创新
3,222,633.74
5.43

18
002332
仙琚制药
3,209,454.83
5.41

19
601288
农业银行
3,191,000.00
5.38

20
600039
四川路桥
3,085,617.00
5.20

21
600879
航天电子
2,953,850.00
4.98

22
300349
金卡智能
2,851,408.00
4.80

23
600196
复星医药
2,844,231.44
4.79

24
600703
三安光电
2,822,045.03
4.76

25
300113
顺网科技
2,779,739.10
4.68

26
002044
美年健康
2,664,480.00
4.49

27
600060
海信电器
2,658,053.00
4.48

28
002273
水晶光电
2,589,637.80
4.36

29
002449
国星光电
2,548,903.52
4.30

30
000729
燕京啤酒
2,511,794.99
4.23

31
603636
南威软件
2,483,193.20
4.18

32
600308
华泰股份
2,471,989.00
4.17

33
002228
合兴包装
2,457,702.00
4.14

34
601688
华泰证券
2,418,918.00
4.08

35
600967
内蒙一机
2,301,987.30
3.88

36
601339
百隆东方
2,269,406.00
3.82

37
002146
荣盛发展
2,266,695.00
3.82

38
600383
金地集团
2,211,710.00
3.73

39
600325
华发股份
2,136,890.00
3.60

40
300298
三诺生物
2,065,299.20
3.48

41
000739
普洛药业
2,043,140.00
3.44

42
600312
平高电气
2,000,160.00
3.37

43
000538
云南白药
1,939,604.00
3.27

44
603678
火炬电子
1,905,174.00
3.21

45
600837
海通证券
1,880,711.00
3.17

46
601939
建设银行
1,876,740.00
3.16

47
002701
奥瑞金
1,838,805.00
3.10

48
002202
金风科技
1,827,658.00
3.08

49
603599
广信股份
1,822,438.34
3.07

50
600893
航发动力
1,785,771.50
3.01

51
603707
健友股份
1,763,680.00
2.97

52
600011
华能国际
1,713,649.00
2.89

53
002538
司尔特
1,686,538.00
2.84

54
600547
山东黄金
1,637,501.30
2.76

55
000581
威孚高科
1,601,261.00
2.70

56
300308
中际旭创
1,499,558.00
2.53

57
002179
中航光电
1,461,226.00
2.46

58
000002
万 科A
1,452,754.64
2.45

59
002384
东山精密
1,446,739.00
2.44

60
300339
润和软件
1,444,700.00
2.43

61
600479
千金药业
1,373,592.00
2.31

62
000065
北方国际
1,372,070.00
2.31

63
600756
浪潮软件
1,371,919.00
2.31

64
603185
上机数控
1,355,753.77
2.28

65
000786
北新建材
1,319,925.97
2.22

66
603096
新经典
1,296,362.00
2.18

67
000400
许继电气
1,266,930.00
2.13

68
601222
林洋能源
1,235,475.00
2.08

注:上述卖出金额为卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额
188,593,317.11

卖出股票收入(成交)总额
196,616,756.74

注:上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。
期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:(1)本基金本报告期末未持有股指期货。
(2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。
本基金投资股指期货的投资政策
注:本基金本报告期未投资股指期货。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
注:本基金投资范围未包括国债期货,无相关投资政策。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:(1)本基金本报告期末未持有国债期货。
(2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。
本期国债期货投资评价
注:本基金报告期内未参与国债期货投资,无相关投资评价。
投资组合报告附注
本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额

1
存出保证金
42,186.08

2
应收证券清算款
118,870.44

3
应收股利
-

4
应收利息
999.73

5
应收申购款
9.99

6
其他应收款
-

7
待摊费用
-

8
其他
-

9
合计
162,066.24


期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
注:由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
基金份额持有人信息
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构



机构投资者
个人投资者



持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例

196
319,839.70
50,037,450.00
79.82%
12,651,131.02
20.18%


期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数(份)
占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金
52,530.63
0.08%


期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
-

本基金基金经理持有本开放式基金
0~10


开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日( 2017年6月23日 )基金份额总额
219,394,202.02

本报告期期初基金份额总额
73,544,766.81

本报告期期间基金总申购份额
302,821.59

减:本报告期期间基金总赎回份额
11,159,007.38

本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-

本报告期期末基金份额总额
62,688,581.02

注:总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
重大事件揭示
基金份额持有人大会决议
本报告期没有举行基金份额持有人大会。

基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内,基金管理人无重大人事变动。
本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。

涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略未发生改变。

为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金本报告期应支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的报酬为人民币19,835.79元。

管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚等情况。

基金租用证券公司交易单元的有关情况
基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称

交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金


备注



成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例


方正证券
2
105,658,457.05
27.60%
96,286.49
31.31%
-

申万宏源
3
59,351,667.57
15.51%
43,404.19
14.11%
-

西南证券
1
43,128,200.58
11.27%
40,165.73
13.06%
-

中信证券
3
39,807,922.73
10.40%
29,111.37
9.47%
-

新时代证券
1
34,078,831.02
8.90%
24,921.78
8.10%
-

长江证券
2
32,553,544.28
8.50%
23,806.21
7.74%
新增

东方证券
1
29,059,613.82
7.59%
21,251.35
6.91%
-

广发证券
2
27,882,801.44
7.28%
20,390.45
6.63%
-

东北证券
2
11,246,187.79
2.94%
8,224.37
2.67%
-

天风证券
1
-
-
-
-
-

招商证券
2
-
-
-
-
-

兴业证券
3
-
-
-
-
-

华泰证券
1
-
-
-
-
-

东兴证券
1
-
-
-
-
-

渤海证券
1
-
-
-
-
-

川财证券
2
-
-
-
-
-

东吴证券
1
-
-
-
-
-

国联证券
1
-
-
-
-
-

国金证券
2
-
-
-
-
-

国都证券
2
-
-
-
-
-

海通证券
1
-
-
-
-
-

注:①为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即:
ⅰ经营行为规范,在近一年内无重大违规行为。
ⅱ公司财务状况良好。
ⅲ有良好的内控制度,在业内有良好的声誉。
ⅳ有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告。
ⅴ建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。
②券商专用交易单元选择程序:
ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。
ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。
③本报告期内,本基金新增长江证券2个交易单元。本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。
基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易


成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比例

方正证券
-
-
35,200,000.00
34.01%
-
-

申万宏源
-
-
-
-
-
-

西南证券
-
-
7,500,000.00
7.25%
-
-

中信证券
-
-
-
-
-
-

新时代证券
-
-
58,800,000.00
56.81%
-
-

长江证券
-
-
-
-
-
-

东方证券
-
-
-
-
-
-

广发证券
-
-
2,000,000.00
1.93%
-
-

东北证券
-
-
-
-
-
-

天风证券
-
-
-
-
-
-

招商证券
-
-
-
-
-
-

兴业证券
-
-
-
-
-
-

华泰证券
-
-
-
-
-
-

东兴证券
-
-
-
-
-
-

渤海证券
-
-
-
-
-
-

川财证券
-
-
-
-
-
-

东吴证券
-
-
-
-
-
-

国联证券
-
-
-
-
-
-

国金证券
-
-
-
-
-
-

国都证券
-
-
-
-
-
-

海通证券
-
-
-
-
-
-

注:①为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即:
ⅰ经营行为规范,在近一年内无重大违规行为。
ⅱ公司财务状况良好。
ⅲ有良好的内控制度,在业内有良好的声誉。
ⅳ有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告。
ⅴ建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。
②券商专用交易单元选择程序:
ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。
ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。
③本报告期内,本基金新增长江证券2个交易单元。本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。
其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期

1
北信瑞丰基金管理有限公司关于增加基金直销账户的公告
中国证监会指定媒介
2019年1月3日

2
北信瑞丰基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券估值调整的提示性公告
中国证监会指定媒介
2019年1月10日

3
北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金2018年第4季度报告
中国证监会指定媒介
2019年1月21日

4
北信瑞丰基金管理有限公司关于旗下部分基金新增北京汇成基金销售有限公司为基金代销机构及参与费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介
2019年1月28日

5
北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金招募说明书(更新)2019年第1号
中国证监会指定媒介
2019年1月30日

6
北信瑞丰基金管理有限公司北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
中国证监会指定媒介
2019年1月30日

7
北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金2018年年度报告
中国证监会指定媒介
2019年3月28日

8
北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金2018年年度报告摘要
中国证监会指定媒介
2019年3月28日

9
北信瑞丰基金管理有限公司关于旗下部分基金新增天天基金为销售机构的公告
中国证监会指定媒介
2019年4月9日

10
北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金2019年第1季度报告
中国证监会指定媒介
2019年4月22日

11
北信瑞丰基金管理有限公司关于办公地址变更的公告
中国证监会指定媒介
2019年6月24日


影响投资者决策的其他重要信息
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况


序号
持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比

机构
1
20190101-20190630
50,035,450.00
-
-
50,035,450.00
79.82%

个人
-
-
-
-
-
-
-

产品特有风险

无。


影响投资者决策的其他重要信息
注:无影响投资者决策的其他重要信息披露。

备查文件目录
备查文件目录
1、中国证监会批准设立北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金的文件。
2、北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金基金合同。
3、北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金托管协议。
4、中国证监会批准设立北信瑞丰基金管理有限公司的文件。
5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。
存放地点
基金管理人和基金托管人的住所,并登载于基金管理人网站www.bxrfund.com。
查阅方式
投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅,也可登陆基金管理人网站www.bxrfund.com查阅。


北信瑞丰基金管理有限公司
2019年8月27日