博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要
2019-08-27 文字大小 【 】 【打印
            
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年八月二十七日
§1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。

§2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称
博时沪港深优质企业基金

基金主代码
001215

交易代码
001215

基金运作方式
契约型开放式

基金合同生效日
2015年5月14日

基金管理人
博时基金管理有限公司

基金托管人
招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额
1,545,897,841.92份

基金合同存续期
不定期

下属分级基金的基金简称
博时沪港深优质企业A
博时沪港深优质企业C

下属分级基金的交易代码
001215
002555

报告期末下属分级基金的份额总额
942,531,889.68份
603,365,952.24份

2.2基金产品说明
投资目标
本基金通过对符合或引领中国经济转型优质企业的深入研究,把握沪港通及后续资本市场开放政策带来的投资机会,在严格控制估值风险及流动性风险的前提下,获取基金资产的长期稳健增值。

投资策略
本基金投资策略分三个层次:首先是大类资产配置,即根据经济周期决定权益类证券和固定收益类证券的投资比例;其次是行业配置,即根据行业发展规律和内在逻辑,在不同行业之间进行动态配置;最后是个股选择策略和债券投资策略。

业绩比较基准
中国债券总财富指数收益率×40%+中证500指数收益率×40%+恒生综合指数收益率×20%。

风险收益特征
本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险/收益品种。

2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人

名称
博时基金管理有限公司
招商银行股份有限公司

信息披露负责人
姓名
孙麒清
张燕


联系电话
0755-83169999
0755-83199084


电子邮箱
service@bosera.com
yan_zhang@cmbchina.com

客户服务电话
95105568
95555

传真
0755-83195140
0755-83195201

2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.bosera.com

基金半年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人处

§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1期间数据和指标
报告期(2019年1月1日至2019年6月30日)


博时沪港深优质企业A
博时沪港深优质企业C

本期已实现收益
156,013,906.20
100,905,068.13

本期利润
215,140,643.42
120,923,839.89

加权平均基金份额本期利润
0.2132
0.2009

本期基金份额净值增长率
27.33%
26.98%

3.1.2期末数据和指标
报告期末(2019年6月30日)


博时沪港深优质企业A
博时沪港深优质企业C

期末可供分配基金份额利润
-0.1573
-0.1318

期末基金资产净值
899,757,077.44
590,672,447.05

期末基金份额净值
0.955
0.979

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
博时沪港深优质企业A
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去一个月
2.25%
1.06%
1.67%
0.68%
0.58%
0.38%

过去三个月
-0.10%
1.29%
-4.12%
0.84%
4.02%
0.45%

过去六个月
27.33%
1.38%
10.42%
0.84%
16.91%
0.54%

过去一年
20.28%
1.37%
1.03%
0.84%
19.25%
0.53%

过去三年
39.82%
1.05%
3.60%
0.66%
36.22%
0.39%

自基金合同生效起至今
-4.50%
1.69%
-9.68%
0.91%
5.18%
0.78%

博时沪港深优质企业C
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去一个月
2.09%
1.05%
1.67%
0.68%
0.42%
0.37%

过去三个月
-0.31%
1.29%
-4.12%
0.84%
3.81%
0.45%

过去六个月
26.98%
1.36%
10.42%
0.84%
16.56%
0.52%

过去一年
19.68%
1.35%
1.03%
0.84%
18.65%
0.51%

过去三年
38.08%
1.05%
3.60%
0.66%
34.48%
0.39%

自基金合同生效起至今
43.13%
1.10%
4.68%
0.67%
38.45%
0.43%

注:本基金的业绩比较基准为:中国债券总财富指数收益率×40%+中证500指数收益率×40%+恒生综合指数收益率×20%。
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求,基准指数每日按照40%、40%、20%的比例采取再平衡,再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2015年5月14日至2019年6月30日)
博时沪港深优质企业A
/
博时沪港深优质企业C
/
§4管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2019年6月30日,博时基金公司共管理185只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,管理资产总规模逾9345亿元人民币,剔除货币基金与短期理财债券基金后,博时基金公募资产管理总规模逾2699亿元人民币,累计分红逾980亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。
1、 基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计,截至2019年2季末:
博时旗下权益类基金业绩亮眼,54只产品(各类份额分开计算,不含QDII,下同)今年来净值增长率银河同类排名在前1/2,31只银河同类排名在前1/4,15只银河同类排名在前1/10,15只银河同类排名在前10。其中,博时回报灵活配置混合、博时乐臻定期开放混合、博时医疗保健行业混合今年来净值增长率分别在145只、61只、14只同类产品中排名第1;博时量化平衡混合、博时弘泰定期开放混合、博时上证50ETF联接(A类)、博时上证50ETF联接(C类)、博时荣享回报灵活配置定期开放混合(C类) 今年来净值增长率分别在102只、61只、46只、34只、15只同类产品中排名第3;博时特许价值混合(A类)今年来净值增长率在414只同类产品中排名第20;博时鑫源灵活配置混合(C类)、博时鑫源灵活配置混合(A类)、博时上证50ETF、博时新起点灵活配置混合(A类)、博时颐泰混合(C类)、博时睿利事件驱动灵活配置混合(LOF)等基金今年来净值增长率排名在银河同类前1/10;博时颐泰混合(A类)、博时新兴消费主题混合、博时鑫瑞灵活配置混合(C类)、博时新起点灵活配置混合(C类)、博时鑫泽灵活配置混合(C类)、博时文体娱乐主题混合、博时新兴成长混合、博时鑫瑞灵活配置混合(A类)、博时荣享回报灵活配置定期开放混合(A类)、博时创新驱动灵活配置混合(C类)、博时鑫泽灵活配置混合(A类)、博时裕益灵活配置混合、博时沪港深优质企业灵活配置混合(A类)、博时沪港深优质企业灵活配置混合(C类) 等基金今年来净值增长率排名在银河同类前1/4。
博时固定收益类基金业绩表现稳健,58只产品(各类份额分开计算,不含QDII,下同)今年来净值增长率银河同类排名前1/2,29只银河同类排名在前1/4,16只银河同类排名在前1/10,10只银河同类排名在前10。债券型基金中,博时转债增强债券(A类)、博时转债增强债券(C类)今年来净值增长率分别在28只、15只同类产品中排名第1,且分别在全市场参与业绩排名的1928只债券基金中排名第3、第4;博时安盈债券(A类)、博时安盈债券(C类) 今年来净值增长率分别在同类产品中排第2、第3;博时安弘一年定期开放债券(A类)、博时安康18个月定期开放债券(LOF)、博时安心收益定期开放债券(A类) 、博时岁岁增利一年定期开放债券、博时月月薪定期支付债券今年来净值增长率分别在239只同类产品中排名第3、第7、第14、第18、第23;博时裕泰纯债债券、博时裕顺纯债债券、博时富瑞纯债债券、博时富祥纯债债券、博时裕腾纯债债券今年来净值增长率分别在352只同类产品中排名第6、第11、第12、第26、第28;博时安弘一年定期开放债券(C类) 今年来净值增长率在58只同类产品中排名第3;博时信用债券(A/B类)、博时信用债券(C类) 今年来净值增长率在228只、163只同类产品中均排名第11;博时富兴纯债3个月定期开放债券发起式、博时裕瑞纯债债券、博时裕创纯债债券、博时双月薪定期支付债券、博时安心收益定期开放债券(C类)、博时裕盛纯债债券、博时裕恒纯债债券、博时裕盈纯债3个月定期开放债券发起式、博时裕安纯债债券、博时安丰18个月定期开放债券(A类-LOF)等基金今年来净值增长率排名在银河同类前1/4。货币型基金中,博时合惠货币(B类)今年来净值增长率在296只同类产品中排名第8,博时合惠货币(A类)、博时现金宝货币(B类)、博时现金宝货币(A类) 等基金今年来净值增长率排名在银河同类前1/4。
商品型基金当中,博时黄金ETF今年来净值增长率同类排名第3。
QDII基金方面,博时标普500ETF今年来净值增长率同类排名第2、博时亚洲票息收益债券、博时亚洲票息收益债券(美元) 今年来净值增长率均在同类排名第7。
2、 其他大事件
2019年6月20日,由中国基金报独家主办的第六届中国基金业“英华奖”评选隆重揭晓,博时基金在此次英华奖中揽获6项最佳基金经理大奖。其中,博时基金蔡滨拿下“三年期股票投资最佳基金经理”;陈凯杨荣膺“五年期纯债投资最佳基金经理”;何凯则一举揽获“三年期海外固收投资最佳基金经理”和“五年期海外固收投资最佳基金经理”两项桂冠;过钧则再度获得“三年期二级债投资最佳基金经理”和“五年期二级债投资最佳基金经理”称号。
2019年4月25日,由上海证券报主办的第十六届“金基金”奖的评选结果如期揭晓,博时基金在评选中一举夺得最具份量的公司奖项“2018年度金基金?TOP公司奖”,博时主题行业(160505)继去年获得“三年期金基金分红奖”后拿下“2018年度金基金?十年期偏股混合型基金奖”,同时,博时裕瑞纯债债券(001578)获得“2018年度金基金?一年期债券基金奖”。
2019年4月14日,第十六届中国基金业金牛奖评选结果揭晓,博时基金旗下绩优产品博时主题行业混合(LOF)(160505)荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖;博时信用债纯债债券(050027)荣获“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”奖。
2019年3月21日,由证券时报主办的第六届中国机构投资者峰会暨财富管理国际论坛在北京隆重举行,同时第十四届中国基金业明星基金奖和中国公募基金首届英华奖也随之揭晓。博时基金凭借出色的资产管理能力和优秀的业绩表现,一举摘得 “2018年度十大明星基金公司”称号。在英华奖的评选中,博时基金在获评“2018年度最佳电商业务发展基金公司”奖的同时,还凭借博时基金20周年品牌传播项目拿下了“2018年度最佳营销策划案例(最佳综合)”奖。此外,博时慈善基金会公益助学项目获得了“2018年度最佳社会公益实践案例”。在产品奖方面,助力央企结构转型和改革的博时央企结构调整ETF获评英华奖“2018年度最佳创新基金产品”;博时裕瑞纯债债券获得“2018年度普通债券型明星基金”奖;博时宏观回报债券则凭借同类可比基金第一的佳绩喜获“2018年度积极债券型明星基金”奖;博时亚洲票息收益债券(QDII)、博时双月薪定期支付债券双双以过去五年稳居同类前列的好成绩分别拿下“五年持续回报QDII明星基金”、“五年持续回报普通债券型明星基金”称号;博时裕恒纯债债券则摘得“三年期持续回报普通债券型明星基金”。
2019年2月25日,博时国际在“投资洞见与委托”(Insights&Mandate)举办的第二届专业投资奖评选活动中荣获“2019年度最佳机构法人投资经理”,并凭借博时国际于2018年5月10日共同成立的“博时-东方红大中华债券基金”获“最佳创新产品”大奖。
2019年1月23日,由深圳市福田区金融发展事务署首届举办的 “香蜜湖金融科技创新奖”颁奖典礼在深圳福田隆重举行,《博时基金基于大数据技术升级量化投资技术》项目荣获优秀项目奖,博时基金采用金融科技为业务赋能的创新发展成果获得行业和地方政府高度认可。
2019年1月11日,中央国债登记结算有限责任公司(以下简称“中债登”)公布了《2018年度中债优秀成员评选结果》。凭借在债券市场上的深厚积淀和优异的投研业绩,博时基金获评年度“优秀资产管理人”称号,全行业获此殊荣的基金公司仅有10家。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



王俊
研究部总经理/基金经理
2016-11-09
-
11.3
王俊先生,硕士。2008年从上海交通大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、金融地产与公用事业组组长、研究部副总经理兼金融地产与公用事业组组长、研究部总经理兼金融地产与公用事业组组长、博时国企改革主题股票型证券投资基金(2015年5月20日-2016年6月8日)、博时丝路主题股票型证券投资基金(2015年5月22日-2016年6月8日)、博时沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金(2017年1月25日-2018年3月14日)、博时沪港深成长企业混合型证券投资基金(2016年11月9日-2019年6月10日)的基金经理。现任研究部总经理兼博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)(2015年1月22日—至今)、博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金(2016年11月9日—至今)、博时新兴消费主题混合型证券投资基金(2017年6月5日—至今)、博时优势企业3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(2019年6月3日—至今)的基金经理。

注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,由于证券市场波动等原因,本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况,基金管理人在规定期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
本基金在报告期内增持了保险/银行/黄金/光伏行业个股,减持了养殖/传媒。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2019年06月30日,本基金A类基金份额净值为0.955元,份额累计净值为0.955元,本基金C类基金份额净值为0.979元,份额累计净值为0.979元。报告期内,本基金A类基金份额净值增长率为27.33%,本基金C类基金份额净值增长率为26.98%,同期业绩基准增长率10.42%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
4月的政治局会议重提“结构性去杠杆”;央行1季度货币政策执行报告强调了“货币增速需要与名义GDP增速相适应”。我们认为这意味着1季度就是全年货币增速的高点,未来货币增速很难超过1季度的水平。5月6日美国总统的言论打破了市场对中美贸易冲突缓和的预期;此后对华为的限制措施加剧了对中美贸易冲突的担忧。
6月市场小幅反弹主要源于中美关系预期有所缓和以及美联储降息预期快速加强,从板块表现来看,估值弹性较高的板块表现居前,但盈利驱动的板块表现平淡。7月我们认为中美关系缓和的预期将是阶段性高点,同时我们认为市场对于美联储降息的预期存在较大的下修概率。
展望三季度,我们对A股市场的看法维持谨慎,A股市场需要接受全球经济增速进一步下滑带来的挑战。我们继续坚守在:1、珍惜有总量增长的行业;2、竞争结构优化的行业。
宏观经济方面,2季度经济数据未能延续1季度反弹动能,房地产和基建投资增速均明显低于1季度,这一方面源于总需求仍处于下行趋势之中,另一方面货币政策和财政政策在4月以来均出现了边际调整。同时中美关系摩擦再次升级也降低了港股市场的风险偏好,受此影响,2季度香港恒生指数和国企指数分别下跌1.75%和4.37%。
展望3季度,我们认为中国经济增速仍处于下行通道之中,中美关系摩擦短期仍难以实质性改变。但积极的方面在于美国经济增长的动能开始转弱,美联储新一轮的降息周期逐渐开启,我们认为未来人民币资产在全球范围内的吸引力在提升。因此,我们对港股市场整体不悲观,目前港股市场估值仍然较为便宜,我们相信即使在经济下行的通道中去寻找盈利仍然能稳定增长的公司,仍能获取正收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值的公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了博时基金管理有限公司估值委员会(以下简称“估值委员会”),制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、风险管理部负责人、运作部负责人等成员组成,基金经理原则上不参与估值委员会的工作,其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力,具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有:保证基金估值的公平、合理;制订健全、有效的估值政策和程序;确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性;定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司签署服务协议,由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明,在本报告期内,基金托管人—招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日:2019年6月30日
单位:人民币元
资产
本期末
2019年6月30日
上年度末
2018年12月31日

资产:
-
-

银行存款
358,258,763.14
53,473,204.63

结算备付金
19,064,088.73
27,411,104.85

存出保证金
1,546,581.64
1,113,612.09

交易性金融资产
1,116,814,617.98
970,776,823.20

其中:股票投资
1,084,916,562.68
926,604,519.25

基金投资
-
-

债券投资
31,898,055.30
44,172,303.95

资产支持证券投资
-
-

贵金属投资
-
-

衍生金融资产
-
-

买入返售金融资产
-
130,000,000.00

应收证券清算款
-
-

应收利息
104,590.33
1,337,363.30

应收股利
-
-

应收申购款
61,250.42
-

递延所得税资产
-
-

其他资产
-
-

资产总计
1,495,849,892.24
1,184,112,108.07

负债和所有者权益
本期末
2019年6月30日
上年度末
2018年12月31日

负债:
-
-

短期借款
-
-

交易性金融负债
-
-

衍生金融负债
-
-

卖出回购金融资产款
-
-

应付证券清算款
-
4,242,416.00

应付赎回款
996,947.08
-

应付管理人报酬
1,810,419.52
1,519,359.73

应付托管费
301,736.57
253,226.60

应付销售服务费
236,993.04
163,133.29

应付交易费用
1,763,530.01
2,175,806.60

应交税费
253.92
66.35

应付利息
-
-

应付利润
-
-

递延所得税负债
-
-

其他负债
310,487.61
390,000.00

负债合计
5,420,367.75
8,744,008.57

所有者权益:
-
-

实收基金
1,545,897,841.92
1,553,098,501.61

未分配利润
-55,468,317.43
-377,730,402.11

所有者权益合计
1,490,429,524.49
1,175,368,099.50

负债和所有者权益总计
1,495,849,892.24
1,184,112,108.07

注:报告截止日2019年6月30日,基金份额总额 1,545,897,841.92份。其中A类基金份额净值0.955元,基金份额总额 942,531,889.68份;C类基金份额净值0.979元,基金份额总额 603,365,952.24份。
6.2 利润表
会计主体:博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日

一、收入
358,107,126.58
-188,083,856.53

1.利息收入
3,361,114.75
2,706,645.76

其中:存款利息收入
688,467.30
540,967.40

债券利息收入
430,099.15
957,800.05

资产支持证券利息收入
-
-

买入返售金融资产收入
2,242,548.30
1,207,878.31

其他利息收入
-
-

2.投资收益(损失以“-”填列)
275,199,735.05
91,076,577.49

其中:股票投资收益
271,988,739.35
81,518,315.08

基金投资收益
-
-

债券投资收益
-3,712,615.51
877,843.80

资产支持证券投资收益
-
-

贵金属投资收益
-
-

衍生工具收益
-
-

股利收益
6,923,611.21
8,680,418.61

3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
79,145,508.98
-282,215,539.82

4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-

5.其他收入(损失以“-”号填列)
400,767.80
348,460.04

减:二、费用
22,042,643.27
23,511,105.03

1.管理人报酬
10,900,333.76
11,627,186.01

2.托管费
1,816,722.25
1,937,864.36

3.销售服务费
1,385,112.97
1,530,191.28

4.交易费用
7,807,374.59
8,200,062.24

5.利息支出
-
-

其中:卖出回购金融资产支出
-
-

6.税金及附加
130.89
29.29

7.其他费用
132,968.81
215,771.85

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
336,064,483.31
-211,594,961.56

减:所得税费用
-
-

四、净利润(净亏损以“-”号填列)
336,064,483.31
-211,594,961.56

6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
1,553,098,501.61
-377,730,402.11
1,175,368,099.50

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
336,064,483.31
336,064,483.31

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
-7,200,659.69
-13,802,398.63
-21,003,058.32

其中:1.基金申购款
480,605,366.43
-33,328,071.91
447,277,294.52

2.基金赎回款
-487,806,026.12
19,525,673.28
-468,280,352.84

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-

五、期末所有者权益(基金净值)
1,545,897,841.92
-55,468,317.43
1,490,429,524.49

项目
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
1,631,694,533.72
-128,712,718.47
1,502,981,815.25

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
-211,594,961.56
-211,594,961.56

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
127,198,964.11
-5,967,420.02
121,231,544.09

其中:1.基金申购款
374,261,961.96
-36,060,226.25
338,201,735.71

2.基金赎回款
-247,062,997.85
30,092,806.23
-216,970,191.62

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-

五、期末所有者权益(基金净值)
1,758,893,497.83
-346,275,100.05
1,412,618,397.78

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:



——————————————————————————
基金管理人负责人:江向阳主管会计工作负责人:王德英会计机构负责人:成江
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利,H股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请,由中国结算向H股公司提供内地个人投资者名册,H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非H股取得的股息红利,由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票,按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系

博时基金管理有限公司(“博时基金”)
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

招商银行股份有限公司(“招商银行”)
基金托管人、基金代销机构

招商证券股份有限公司(“招商证券”)
基金管理人的股东、基金代销机构

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
无。
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费
10,900,333.76
11,627,186.01

其中:支付销售机构的客户维护费
2,201,765.56
2,562,605.51

注:支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。
6.4.4.2.2基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费
1,816,722.25
1,937,864.36

注:支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。
6.4.4.2.3销售服务费
单位:人民币元
获得销售服务费的各关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日


当期发生的基金应支付的销售服务费


博时沪港深优质企业A
博时沪港深优质企业C
合计

博时基金
-
1,374,073.75
1,374,073.75

合计
-
1,374,073.75
1,374,073.75

获得销售服务费的各关联方名称
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


当期发生的基金应支付的销售服务费


博时沪港深优质企业A
博时沪港深优质企业C
合计

博时基金
-
1,525,740.65
1,525,740.65

合计
-
1,525,740.65
1,525,740.65

注:支付基金销售机构的销售服务费按C类基金份额前一日基金资产净值0.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给博时基金,再由博时基金计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额不收取销售服务费。
其计算公式为:日销售服务费=前一日C类基金份额的基金资产净值×0.50%/当年天数。
6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入

招商银行
358,258,763.14
497,467.54
236,703,960.22
373,873.18

注:本基金的活期银行存款由基金托管人招商银行保管,按银行同业利率计息。
6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.4.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.5 期末(2019年6月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
6.4.5..1.1受限证券类别:股票

证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单位:股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注

002624
完美世界
2019-01-17
2019-07-17
大宗交易限售
23.04
25.29
1,000,000.00
23,040,000.00
25,290,000.00
-

601236
红塔证券
2019-06-26
2019-07-05
新股未上市
3.46
3.46
9,789.00
33,869.94
33,869.94
-

300788
中信出版
2019-06-27
2019-07-05
新股未上市
14.85
14.85
1,556.00
23,106.60
23,106.60
-

6.4.5..1.2受限证券类别:债券

证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单位:张)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注

113028
环境转债
2019-06-20
2019-07-08
未上市
100.00
100.00
3,060.00
306,000.00
306,000.00
-

注:基金可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股份,所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》,本基金持有的上市公司非公开发行股份,自股份解除限售之日起12个月内,通过集中竞价交易减持的数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的50%;采取大宗交易方式的,在任意连续90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。此外,本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份,在受让后6个月内,不得转让所受让的股份。
6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
6.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2019年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为1,091,161,641.44元,属于第二层次的余额为25,652,976.54元,无属于第三层次的余额(2018年12月31日:第一层次928,712,500.32元,第二层次42,064,322.88元,无第三层次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2019年6月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年12月31日:同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。
(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)

1
权益投资
1,084,916,562.68
72.53


其中:股票
1,084,916,562.68
72.53

2
基金投资
-
-

3
固定收益投资
31,898,055.30
2.13


其中:债券
31,898,055.30
2.13


资产支持证券
-
-

4
贵金属投资
-
-

5
金融衍生品投资
-
-

6
买入返售金融资产
-
-


其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-

7
银行存款和结算备付金合计
377,322,851.87
25.22

8
其他各项资产
1,712,422.39
0.11

9
合计
1,495,849,892.24
100.00

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

A
农、林、牧、渔业
64,543,625.08
4.33

B
采矿业
125,857,083.45
8.44

C
制造业
409,067,468.61
27.45

D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
82,523,301.72
5.54

E
建筑业
-
-

F
批发和零售业
-
-

G
交通运输、仓储和邮政业
-
-

H
住宿和餐饮业
-
-

I
信息传输、软件和信息技术服务业
130,161,654.83
8.73

J
金融业
169,925,886.42
11.40

K
房地产业
95,381,333.13
6.40

L
租赁和商务服务业
33,165.74
0.00

M
科学研究和技术服务业
-
-

N
水利、环境和公共设施管理业
-
-

O
居民服务、修理和其他服务业
-
-

P
教育
-
-

Q
卫生和社会工作
-
-

R
文化、体育和娱乐业
7,423,043.70
0.50

S
综合
-
-


合计
1,084,916,562.68
72.79

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
600438
通威股份
8,000,025
112,480,351.50
7.55

2
603806
福斯特
2,300,080
84,481,938.40
5.67

3
600167
联美控股
7,799,934
82,523,301.72
5.54

4
300118
东方日升
7,600,021
77,368,213.78
5.19

5
002624
完美世界
2,999,847
76,906,051.07
5.16

6
601939
建设银行
10,000,000
74,400,000.00
4.99

7
601601
中国太保
1,999,886
73,015,837.86
4.90

8
000401
冀东水泥
3,999,868
70,437,675.48
4.73

9
300498
温氏股份
1,799,878
64,543,625.08
4.33

10
000651
格力电器
1,000,072
55,003,960.00
3.69

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于博时基金管理有限公司网站的半年度报告正文。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)

1
000651
格力电器
154,839,468.22
13.17

2
600438
通威股份
134,767,761.94
11.47

3
300498
温氏股份
132,961,883.33
11.31

4
002299
圣农发展
132,957,183.68
11.31

5
601939
建设银行
104,230,223.90
8.87

6
300043
星辉娱乐
103,538,371.46
8.81

7
300118
东方日升
83,078,980.95
7.07

8
601233
桐昆股份
75,688,813.15
6.44

9
600167
联美控股
74,691,378.75
6.35

10
601601
中国太保
72,707,456.61
6.19

11
002624
完美世界
72,023,570.93
6.13

12
300761
立华股份
66,035,148.62
5.62

13
000401
冀东水泥
64,379,929.94
5.48

14
600340
华夏幸福
64,193,346.89
5.46

15
603000
人民网
57,520,580.44
4.89

16
600845
宝信软件
55,510,850.66
4.72

17
000001
平安银行
53,693,146.75
4.57

18
600155
华创阳安
49,950,248.50
4.25

19
601336
新华保险
48,379,275.88
4.12

20
603888
新华网
47,561,071.29
4.05

21
601211
国泰君安
46,665,678.10
3.97

22
601992
金隅集团
45,657,917.00
3.88

23
002234
民和股份
44,970,171.75
3.83

24
000858
五粮液
44,644,630.15
3.80

25
600352
浙江龙盛
43,436,972.00
3.70

26
000975
银泰资源
43,305,721.72
3.68

27
603444
吉比特
40,095,646.07
3.41

28
600741
华域汽车
38,489,962.79
3.27

29
601688
华泰证券
37,793,413.47
3.22

30
300113
顺网科技
37,478,303.57
3.19

31
600732
ST新梅
37,124,595.90
3.16

32
300751
迈为股份
36,013,078.58
3.06

33
600346
恒力石化
35,396,380.25
3.01

34
002459
天业通联
33,567,058.70
2.86

35
600115
东方航空
33,494,202.06
2.85

36
002746
仙坛股份
31,568,171.60
2.69

37
300033
同花顺
29,836,781.96
2.54

38
000728
国元证券
29,649,368.00
2.52

39
603806
福斯特
29,578,134.44
2.52

40
600486
扬农化工
29,462,813.61
2.51

41
002555
三七互娱
28,923,754.00
2.46

42
601012
隆基股份
27,920,640.40
2.38

43
300496
中科创达
26,859,738.28
2.29

44
000703
恒逸石化
25,597,988.80
2.18

45
603556
海兴电力
24,934,316.77
2.12

46
300059
东方财富
24,192,366.00
2.06

47
600136
当代明诚
23,961,212.08
2.04

注:本项的“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)

1
002299
圣农发展
137,710,901.98
11.72

2
603000
人民网
110,566,756.91
9.41

3
600340
华夏幸福
103,674,419.04
8.82

4
000651
格力电器
100,557,659.38
8.56

5
300751
迈为股份
82,273,956.20
7.00

6
600845
宝信软件
75,138,492.90
6.39

7
601992
金隅集团
75,077,270.24
6.39

8
300043
星辉娱乐
74,272,975.65
6.32

9
601233
桐昆股份
72,831,854.62
6.20

10
601688
华泰证券
70,768,723.35
6.02

11
002234
民和股份
68,651,919.51
5.84

12
300761
立华股份
64,315,224.85
5.47

13
600352
浙江龙盛
62,610,316.33
5.33

14
603888
新华网
60,837,998.38
5.18

15
601336
新华保险
57,825,814.70
4.92

16
000001
平安银行
55,599,558.60
4.73

17
000858
五粮液
55,044,967.41
4.68

18
300498
温氏股份
54,116,689.78
4.60

19
002624
完美世界
52,069,552.36
4.43

20
600155
华创阳安
50,246,407.17
4.27

21
601211
国泰君安
47,089,844.59
4.01

22
300383
光环新网
46,684,054.27
3.97

23
600528
中铁工业
45,389,118.33
3.86

24
300033
同花顺
45,016,006.02
3.83

25
600031
三一重工
43,661,704.77
3.71

26
300724
捷佳伟创
41,289,130.24
3.51

27
600136
当代明诚
41,275,308.84
3.51

28
600115
东方航空
41,199,991.76
3.51

29
603444
吉比特
40,410,671.09
3.44

30
002110
三钢闽光
39,593,700.21
3.37

31
002129
中环股份
38,356,231.00
3.26

32
000951
中国重汽
38,235,770.98
3.25

33
000892
欢瑞世纪
38,185,726.59
3.25

34
002746
仙坛股份
37,663,660.32
3.20

35
600346
恒力石化
37,444,189.16
3.19

36
300059
东方财富
37,205,572.00
3.17

37
300316
晶盛机电
37,163,392.60
3.16

38
600491
龙元建设
36,938,894.88
3.14

39
002459
天业通联
35,538,131.95
3.02

40
002786
银宝山新
34,215,643.34
2.91

41
600741
华域汽车
33,972,729.45
2.89

42
600438
通威股份
32,889,900.95
2.80

43
000543
皖能电力
31,503,444.91
2.68

44
603806
福斯特
31,502,636.56
2.68

45
600486
扬农化工
30,498,906.95
2.59

46
601939
建设银行
29,743,671.95
2.53

47
000728
国元证券
29,454,336.86
2.51

48
600373
中文传媒
28,993,203.02
2.47

49
300113
顺网科技
28,633,281.90
2.44

50
601012
隆基股份
27,253,968.42
2.32

51
000600
建投能源
26,689,039.84
2.27

52
300496
中科创达
26,191,989.60
2.23

53
600104
上汽集团
25,589,352.92
2.18

54
002555
三七互娱
25,166,245.66
2.14

55
000703
恒逸石化
24,466,880.88
2.08

56
002938
鹏鼎控股
23,894,487.40
2.03

注:本项 “卖出金额”均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票的成本(成交)总额
2,817,085,018.17

卖出股票的收入(成交)总额
3,009,100,367.04

注:本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
国家债券
-
-

2
央行票据
-
-

3
金融债券
-
-


其中:政策性金融债
-
-

4
企业债券
-
-

5
企业短期融资券
-
-

6
中期票据
-
-

7
可转债(可交换债)
31,898,055.30
2.14

8
同业存单
-
-

9
其他
-
-

10
合计
31,898,055.30
2.14

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
110054
通威转债
200,000
24,562,000.00
1.65

2
113020
桐昆转债
50,000
5,941,000.00
0.40

3
110057
现代转债
3,570
378,205.80
0.03

4
113026
核能转债
3,100
322,307.00
0.02

5
113028
环境转债
3,060
306,000.00
0.02

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金未投资股指期货交易。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期末本基金未投资国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体除东方日升(300118)外,没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2019年3月23日,因违反《上市公司信息披露管理办法》的相关规定,中国证券监督管理委员会宁波监管局对东方日升新能源股份有限公司处以采取责令改正的行政监管措施。
对该证券投资决策程序的说明:根据我司的基金投资管理相关制度,以相应的研究报告为基础,结合其未来增长前景,由基金经理决定具体投资行为。
7.12.2基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额

1
存出保证金
1,546,581.64

2
应收证券清算款
-

3
应收股利
-

4
应收利息
104,590.33

5
应收申购款
61,250.42

6
其他应收款
-

7
待摊费用
-

8
其他
-

9
合计
1,712,422.39

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
113020
桐昆转债
5,941,000.00
0.40

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允价值
占基金资产净值比例(%)
流通受限情况说明

1
002624
完美世界
25,290,000.00
1.70
大宗买入限售股

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
份额级别
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构




机构投资者
个人投资者




持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例

博时沪港深优质企业A
14,900
63,257.17
240,797,501.34
25.55%
701,734,388.34
74.45%

博时沪港深优质企业C
1,007
599,171.75
597,986,135.70
99.11%
5,379,816.54
0.89%

合计
15,907
97,183.49
838,783,637.04
54.26%
707,114,204.88
45.74%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
份额级别
持有份额总数(份)
占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金
博时沪港深优质企业A
827,984.85
0.09%


博时沪港深优质企业C
30,522.41
0.01%


合计
858,507.26
0.06%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
份额级别
持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
博时沪港深优质企业A
-


博时沪港深优质企业C
-


合计
-

本基金基金经理持有本开放式基金
博时沪港深优质企业A
-


博时沪港深优质企业C
-


合计
-

注:1.本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金;
2.本基金的基金经理未持有本基金。
§9开放式基金份额变动
单位:份
项目
博时沪港深优质企业A
博时沪港深优质企业C

基金合同生效日(2015年5月14日)基金份额总额
2,322,307,856.74
-

本报告期期初基金份额总额
1,062,138,916.56
490,959,585.05

本报告期基金总申购份额
255,226,664.50
225,378,701.93

减:本报告期基金总赎回份额
374,833,691.38
112,972,334.74

本报告期基金拆分变动份额
-
-

本报告期期末基金份额总额
942,531,889.68
603,365,952.24

§10重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内,基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注



成交金额
占当期股票成交总额的比例
佣金
占当期佣金总量的比例


中信建投
2
5,351,174,250.96
91.88%
3,913,662.23
91.83%
-

国泰君安
1
473,026,288.22
8.12%
348,264.40
8.17%
-

注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基字[2007]48号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。
1、基金专用交易席位的选择标准如下:
(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下:
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构;
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易
回购交易
权证交易
基金交易


成交金额
占当期债券成交总额的比例
成交金额
占当期回购成交总额的比例
成交金额
占当期权证成交总额的比例
成交金额
占当期基金成交总额的比例

中信建投
45,784,338.00
42.11%
10,532,000,000.00
70.91%
-
-
-
-

国泰君安
62,936,209.93
57.89%
4,321,000,000.00
29.09%
-
-
-
-

§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况


序号
持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间
期初份额
申购份额
赎回份额
持有份额
份额
占比


机构
1
2019-01-01~2019-06-30
487,366,666.67
-
-
487,366,666.67
31.53%

产品特有风险

本报告期内,本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况,当该基金份额持有人选择大比例赎回时,可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时,存在一定的流动性风险;为应对巨额赎回而进行投资标的变现时,可能存在仓位调整困难,甚至对基金份额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理,但当基金出现巨额赎回并被全部确认时,申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险,未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。
本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况,根据基金合同相关约定,该份额持有人可以独立向基金管理人申请召开基金份额持有人大会,并有权自行召集基金份额持有人大会。该基金份额持有人可以根据自身需要独立提出持有人大会议案并就相关事项进行表决。基金管理人会对该议案的合理性进行评估,充分向所有基金份额持有人揭示议案的相关风险。
在极端情况下,当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日低于5000万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
此外,当单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%时,本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。





博时基金管理有限公司
二〇一九年八月二十七日