光大保德信量化核心证券投资基金2019年半年度报告摘要
2019-08-28 文字大小 【 】 【打印
            
基金管理人:光大保德信基金管理有限公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一九年八月二十八日 1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 光大保德信量化股票 基金主代码 360001 交易代码 360001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年8月27日 基金管理人 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,690,261,762.56份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金追求长期持续稳定超出业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金通过光大保德信特有的以量化投资为核心的多重优化保障体系构建处于或接近有效边际曲线的投资组合。在构建投资组合时综合考虑收益因素及风险因素,并通过投资组合优化器构建并动态优化投资组合,确保投资组合风险收益特征符合既定目标。本基金在正常市场情况下不作主动资产配置,即股票/现金等各类资产持有比例保持相对固定。 投资品种基准比例:股票90% 现金10% 由于持有股票资产的市值波动导致仓位变化,股票持有比例允许在一定范围(上下5%)内浮动。 业绩比较基准 90%×沪深300指数+10%×同业存款利率。 风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期收益和风险高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理,在风险限制范围内追求收益最大化。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 光大保德信基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 毛宗倩 石立平 联系电话 (021)80262888 010-63639180 电子邮箱 epfservice@epf.com.cn shiliping@cebbank.com 客户服务电话 4008-202-888 95595 传真 (021)80262468 010-63639132 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.epf.com.cn 基金半年度报告备置地点 光大保德信基金管理有限公司、中国光大银行股份有限公司的办公场所。 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年1月1日至2019年6月30日) 本期已实现收益 285,123,033.44 本期利润 555,236,885.91 加权平均基金份额本期利润 0.2543 本期基金份额净值增长率 27.30% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年6月30日) 期末可供分配基金份额利润 0.5004 期末基金资产净值 3,094,452,590.53 期末基金份额净值 1.1502 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 7.40% 1.15% 4.86% 1.04% 2.54% 0.11% 过去三个月 0.68% 1.42% -1.01% 1.38% 1.69% 0.04% 过去六个月 27.30% 1.43% 24.27% 1.40% 3.03% 0.03% 过去一年 6.07% 1.39% 8.39% 1.38% -2.32% 0.01% 过去三年 -9.20% 1.08% 19.72% 1.00% -28.92% 0.08% 自基金合同生效起至今 335.57% 1.67% 206.58% 1.54% 128.99% 0.13% 注:为更好地反映债券市场整体运行情况和本基金管理人旗下相关基金投资组合的运作情况,经与基金托管人中国光大银行股份有限公司协商一致,自2014年4月1日起,将本基金的业绩比较基准由原“90%×富时中国A200指数+10%×同业存款利率”变更为“90%×沪深300指数+10%×同业存款利率”。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 光大保德信量化核心证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2004年8月27日至2019年6月30日) / 注:1、为更好地反映债券市场整体运行情况和本基金管理人旗下相关基金投资组合的运作情况,经与基金托管人中国光大银行股份有限公司协商一致,自2014年4月1日起,将本基金的业绩比较基准由原“90%×富时中国A200指数+10%×同业存款利率”变更为“90%×沪深300指数+10%×同业存款利率”。 2、根据基金合同的规定,本基金建仓期为2004年8月27日至2005年2月26日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 光大保德信基金管理有限公司(以下简称“光大保德信”)成立于2004年4月,由中国光大集团控股的光大证券股份有限公司和美国保德信金融集团旗下的保德信投资管理有限公司共同创建,公司总部设在上海,注册资本为人民币1.6亿元人民币,两家股东分别持有55%和45%的股份。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务(涉及行政许可的凭许可证经营),今后,将在法律法规允许的范围内为各类投资者提供更多资产管理服务。 截至2019年6月30日,光大保德信旗下管理着45只开放式基金,即光大保德信量化核心证券投资基金、光大保德信货币市场基金、光大保德信红利混合型证券投资基金、光大保德信新增长混合型证券投资基金、光大保德信优势配置混合型证券投资基金、光大保德信增利收益债券型证券投资基金、光大保德信均衡精选混合型证券投资基金、光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信中小盘混合型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金、光大保德信行业轮动混合型证券投资基金、光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金、光大保德信现金宝货币市场基金、光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金、光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金、光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金、光大保德信耀钱包货币市场基金、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信风格轮动混合型证券投资基金、光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金、光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信安祺债券型证券投资基金、光大保德信安和债券型证券投资基金、光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信永利纯债债券型证券投资基金、光大保德信安诚债券型证券投资基金、光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金、光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金、光大保德信中高等级债券型证券投资基金、光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金、光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金、光大保德信多策略精选18个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信超短债债券型证券投资基金、光大保德信晟利债券型证券投资基金、光大保德信安泽债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 翟云飞 基金经理 2016-12-09 - 9年 翟云飞先生,博士,2010年6月至2014年3月在大成基金任职,其中2010年6月至2011年5月任职金融工程师、2011年5月至2012年7月任职产品设计师、2012年7月至2014年3月任职量化投资研究员、行业投资研究员; 2014年4月加入光大保德信基金,担任金融工程师(负责量化投资研究)、高级量化研究员。现任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金基金经理、光大保德信量化核心证券投资基金基金经理、光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金基金经理、光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 盛松 首席投资总监、量化投资部总监、基金经理 2017-01-16 - 25年 盛松先生,硕士,1989年毕业于北京大学数学系,并于1992年获得北京大学遥感所的硕士学位。1992年7月至1993年2月任职于中国科学院空间技术中心,科利华有限公司;1993年2月至1996年5月任职于中国光大国际信托投资公司证券部,担任交易部经理职务;1996年5月至2002年7月任职于光大证券有限责任公司,担任资产经营部副总经理职务;2003年6月加入光大保德信基金管理有限公司,任职筹备组人员,并于2004年4月至2014年8月担任光大保德信基金管理有限公司督察长职务;2014年8月至今担任公司副总经理、首席投资总监、量化投资部总监。现任光大保德信量化核心证券投资基金基金经理。 金昉毅 基金经理 2019-05-11 - 8年 金昉毅先生,博士,2002年毕业于同济大学,2004年获得德国康斯坦茨大学国际企业经济学硕士学位,2008年获得德国康斯坦茨大学数量金融学博士学位。2008年8月至2010年12月在中央财经大学中国金融发展研究院任职助理教授;2011年1月至2018年3月在申万菱信基金管理有限公司历任量化高级研究员、专户投资经理、量化投资部负责人、基金经理;2018年4月加入光大保德信基金管理有限公司,现任公司量化投资部负责人兼光大保德信量化核心证券投资基金基金经理、光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金基金经理、光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信风格轮动混合型证券投资基金基金经理。 注:1、“任职日期”和“离任日期”分别为公司决定确定的聘任日期和解聘日期; 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为充分保护持有人利益,确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持等各方面得到公平对待,本基金管理人从投研制度设计、组织结构设计、工作流程制定、技术系统建设和完善、公平交易执行效果评估等各方面出发,建设形成了有效的公平交易执行体系。本报告期,本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与本公司其他投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况有两次,由于投资组合策略不同导致,未发现利益输送或异常交易的问题。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2019年上半年度,市场一改2018年度的颓势,从年初就开始上涨,尽管在二季度由于贸易战升温的扰动导致了市场的回调,但上半年总体上指数一直在半年线上方运行,股票市场的赚钱效应初显。最终上半年沪深300指数上涨27.07%。从市场结构来看同时期的中证500指数上涨达18.77%。大盘蓝筹股相对中小盘成长股表现更佳。 本基金采用的量化投资策略主要选择在沪深300指数的成分股中寻找流动性佳、盈利能力强且估值低的股票,上半年度该策略表现较好,本基金以半年度27.30%的收益率战胜了业绩基准。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内份额净值增长率为27.30%,业绩比较基准收益率为24.27%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 经济在2019年上半年仍然延续了回落的态势,但我们也注意到货币政策保持松紧适度、将及时预调微调的论述,这说明政策上还有空间和余地。而上半年最大的变化是将资本市场以及直接融资提到了更高的层面,包括科创板的成立等改革措施预计仍将是未来一段时间的主旋律。上半年的社会融资总额增速已经扭转了下行趋势,这显示融资环境有了一定的改善。而股票市场对于这些改革措施以及融资环境的边际改善都做出了正面的反应,这是上半年经济继续下滑,然而股市却持续上涨的主要原因。我们仍然倾向于认为2019年经济将经历衰退期到复苏期的转变,上半年企业经营层面的压力比预计的要小,下半年随着政策逐渐起作用,经济失速的概率大为降低,但同时,要看到经济明显反弹的难度也较大。从风格上看,周期板块的估值已经得到了充分的调整,在政策面转暖的推动下估值预计会有所修复;消费板块的压力主要来自于公司盈利和持股集中度;科技成长板块的阻力也是来自于公司的基本面,不断兑现业绩的科技股是自下而上选股的主要逻辑。总体来看,2019年量化模型的绩效相比于2018年已有明显提高,下半年该趋势料将持续。因此本基金将继续保持主要在沪深300指数成分股中选股,寻找估值较低且盈利能持续的股票,力争获取超越基准的收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金的估值业务严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》及监管机关有关规定和《光大保德信基金管理有限公司基金估值委员会工作制度》进行。日常估值由基金管理人和本基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计的财务核对同时进行。 报告期内,公司设立由负责运营的高管、运营部代表(包括基金会计)、投研部门代表、监察稽核部代表、IT部代表、金融工程部门代表人员组成的估值委员会。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序,选择基金估值模型及估值模型假设,定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。基金估值政策的议定和修改采用集体决策机制,对需采用特别估值程序的证券,基金管理人及时启动特别估值程序,由公司估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行、审计师沟通后形成建议,经公司管理层批准后由运营部具体执行。估值委员会向公司管理层提交推荐建议前, 应审慎平衡托管行、审计师和基金同业的意见,并必须获得估值委员会二分之一以上成员同意。 公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和长期相关工作经历,并具有广泛的代表性。 委员会对各相关部门和代表人员的分工如下:投资研究部和运营部共同负责关注相关投资品种的动态,评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种;运营部根据估值的专业技术对需要进行估值政策调整的品种提出初步意见提交估值委员会讨论,负责执行基金估值政策进行日常估值业务,负责与托管行、审计师、基金同业、监管机关沟通估值调整事项;监察稽核部就估值程序的合法合规发表意见;金融工程负责估值政策调整对投资绩效的评估;IT部就估值政策调整的技术实现进行评估。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规和基金合同以及基金实际运作情况,2019年6月26日本基金每10份基金份额派发红利0.446元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 中国光大银行股份有限公司在光大保德信量化核心证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定,依法安全托管了基金的全部资产,对光大保德信量化核心证券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督,对发现的问题及时提出了意见和建议。按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告,没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为,诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,中国光大银行股份有限公司依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定,对基金管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督,未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求,各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。 报告期内,本基金实施利润分配117,521,114.27元。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人——光大保德信基金管理有限公司编制的“光大保德信量化核心证券投资基金2019年半年度报告”进行了复核,认为报告中相关财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等内容真实、准确。 6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:光大保德信量化核心证券投资基金 报告截止日:2019年6月30日 单位:人民币元 资产 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 资产: - - 银行存款 376,491,636.10 244,802,728.19 结算备付金 14,723,373.65 11,056,191.94 存出保证金 869,127.77 536,099.03 交易性金融资产 2,853,753,218.58 1,671,981,693.44 其中:股票投资 2,853,753,218.58 1,671,981,693.44 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 65,547.25 47,733.71 应收股利 - - 应收申购款 76,348.65 76,013.49 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 3,245,979,252.00 1,928,500,459.80 负债和所有者权益 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 负债: - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 54,846,089.46 24,775,749.19 应付赎回款 37,281,167.26 354,430.35 应付管理人报酬 3,681,811.62 2,438,411.31 应付托管费 613,635.27 406,401.88 应付销售服务费 - - 应付交易费用 5,909,549.50 4,026,052.18 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 48,948,954.15 - 递延所得税负债 - - 其他负债 245,454.21 300,172.24 负债合计 151,526,661.47 32,301,217.15 所有者权益: - - 实收基金 984,462,899.08 738,985,135.42 未分配利润 2,109,989,691.45 1,157,214,107.23 所有者权益合计 3,094,452,590.53 1,896,199,242.65 负债和所有者权益总计 3,245,979,252.00 1,928,500,459.80 注:报告截止日2019年6月30日,基金份额净值1.1502元,基金份额总额2,690,261,762.56份。 6.2 利润表 会计主体:光大保德信量化核心证券投资基金 本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 一、收入 591,104,999.03 -286,120,164.06 1.利息收入 826,516.50 934,548.26 其中:存款利息收入 826,516.50 934,532.15 债券利息收入 - 16.11 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 320,059,023.41 -95,254,333.93 其中:股票投资收益 297,165,586.77 -118,583,941.58 基金投资收益 - - 债券投资收益 - 31,702.28 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 22,893,436.64 23,297,905.37 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 270,113,852.47 -191,844,884.26 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 105,606.65 44,505.87 减:二、费用 35,868,113.12 40,564,345.72 1.管理人报酬 17,913,089.83 18,553,295.30 2.托管费 2,985,514.94 3,092,215.88 3.销售服务费 - - 4.交易费用 14,860,906.13 18,720,480.21 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加 - 0.05 7.其他费用 108,602.22 198,354.28 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 555,236,885.91 -326,684,509.78 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 555,236,885.91 -326,684,509.78 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:光大保德信量化核心证券投资基金 本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 738,985,135.42 1,157,214,107.23 1,896,199,242.65 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 555,236,885.91 555,236,885.91 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 245,477,763.66 515,059,812.58 760,537,576.24 其中:1.基金申购款 299,708,288.88 629,515,428.48 929,223,717.36 2.基金赎回款 -54,230,525.22 -114,455,615.90 -168,686,141.12 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -117,521,114.27 -117,521,114.27 五、期末所有者权益(基金净值) 984,462,899.08 2,109,989,691.45 3,094,452,590.53 项目 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 766,104,801.99 1,942,480,763.38 2,708,585,565.37 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -326,684,509.78 -326,684,509.78 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -47,516,131.47 -121,392,379.44 -168,908,510.91 其中:1.基金申购款 10,527,508.01 24,855,107.99 35,382,616.00 2.基金赎回款 -58,043,639.48 -146,247,487.43 -204,291,126.91 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 718,588,670.52 1,494,403,874.16 2,212,992,544.68 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:包爱丽,主管会计工作负责人:梅雷军,会计机构负责人:王永万 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 光大保德信量化核心证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2004]85号文《关于同意光大保德信量化核心证券投资基金设立的批复》的核准,由基金管理人光大保德信基金管理有限公司向社会公开发行募集,基金合同于2004年8月27日正式生效,首次设立募集规模为2,544,287,215.94份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为光大保德信基金管理有限公司,基金托管人为中国光大银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括在国内依法公开发行上市的股票、法律法规及证监会允许基金投资的其他金融工具。其中股票投资对象重点为基本面良好且具有持续增长潜力,股价处于合理区间的优质股票。本基金在正常市场情况下不作主动资产配置,股票资产的基准比例为基金资产净值的90%,浮动范围为85-95%;现金的基准比例为基金资产净值的10%,浮动范围为5-15%。本基金的业绩比较基准为90%×沪深300指数+10%×同业存款利率。 2007年5月8日,本基金管理人光大保德信基金管理有限公司对本基金进行了基金份额拆分。拆分后基金份额面值为人民币0.3618元。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年上半年度的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3‰调整为1‰; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。 6.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定,经国务院批准,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,本基金运营过程中发生的增值税应税行为,以本基金的基金管理人为增值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,自2018年1月1日起,本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对本基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 6.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例(2011年修订)》、《征收教育费附加的暂行规定(2011年修订)》及相关地方教育附加的征收规定,凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人,都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加(除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外)及地方教育费附加。 6.4.6.4 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 6.4.6.5 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2013年1月1日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2015年9月8日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 光大保德信基金管理有限公司(简称“光大保德信”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国光大银行股份有限公司(简称“光大银行”) 基金托管人、基金代销机构 光大证券股份有限公司(简称“光大证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 光大证券 4,398,178,882.21 43.25% 2,284,641,335.20 18.40% 6.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.3 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.8.1.4 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 光大证券 4,078,479.93 44.42% 3,464,236.33 58.62% 关联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 光大证券 2,127,691.33 18.90% 924,580.73 17.70% 注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 17,913,089.83 18,553,295.30 其中:支付销售机构的客户维护费 2,014,745.64 3,771,956.15 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下: H=E×1.50%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,由基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 2,985,514.94 3,092,215.88 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,由基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内和上年度可比期间管理人未投资本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国光大银行 376,491,636.10 748,029.50 262,037,903.31 827,633.38 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.9 期末(2019年6月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.9.1.1受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 300788 中信出版 2019-06-27 2019-07-05 新股未上市 14.85 14.85 1,556.00 23,106.60 23,106.60 - 601236 红塔证券 2019-06-26 2019-07-05 新股未上市 3.46 3.46 9,789.00 33,869.94 33,869.94 - 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 2,853,753,218.58 87.92 其中:股票 2,853,753,218.58 87.92 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 391,215,009.75 12.05 8 其他各项资产 1,011,023.67 0.03 9 合计 3,245,979,252.00 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 29,029,010.80 0.94 C 制造业 939,414,769.02 30.36 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 42,673,576.51 1.38 E 建筑业 138,155,058.80 4.46 F 批发和零售业 141,580,874.64 4.58 G 交通运输、仓储和邮政业 103,761,539.94 3.35 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 90,977,536.01 2.94 J 金融业 1,116,063,086.34 36.07 K 房地产业 164,521,182.27 5.32 L 租赁和商务服务业 81,297,457.65 2.63 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 6,279,126.60 0.20 S 综合 - - 合计 2,853,753,218.58 92.22 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 2,593,633 229,821,820.13 7.43 2 000858 五粮液 1,154,322 136,152,279.90 4.40 3 600031 三一重工 7,971,440 104,266,435.20 3.37 4 601169 北京银行 17,570,084 103,839,196.44 3.36 5 000568 泸州老窖 1,213,842 98,114,848.86 3.17 6 600999 招商证券 5,590,051 95,533,971.59 3.09 7 600585 海螺水泥 2,253,202 93,507,883.00 3.02 8 600606 绿地控股 13,321,415 90,985,264.45 2.94 9 000963 华东医药 3,477,829 90,284,440.84 2.92 10 002555 三七互娱 6,477,615 87,771,683.25 2.84 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,请阅读登载于http://www.epf.com.cn网站的本基金半年度报告正文。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 244,160,884.88 12.88 2 600606 绿地控股 143,353,116.74 7.56 3 000858 五粮液 129,252,271.50 6.82 4 601169 北京银行 114,708,209.58 6.05 5 601328 交通银行 108,321,735.15 5.71 6 002146 荣盛发展 107,015,191.56 5.64 7 601668 中国建筑 105,138,396.12 5.54 8 000963 华东医药 98,687,857.16 5.20 9 002252 上海莱士 96,114,062.83 5.07 10 002555 三七互娱 94,614,412.31 4.99 11 000568 泸州老窖 90,882,315.09 4.79 12 600276 恒瑞医药 90,217,929.19 4.76 13 603160 汇顶科技 88,952,912.71 4.69 14 000783 长江证券 87,789,540.55 4.63 15 600919 江苏银行 87,481,832.29 4.61 16 601288 农业银行 86,627,534.04 4.57 17 601155 新城控股 86,431,212.52 4.56 18 600837 海通证券 84,587,628.69 4.46 19 600170 上海建工 82,433,624.42 4.35 20 002797 第一创业 80,265,488.84 4.23 21 002120 韵达股份 79,724,788.32 4.20 22 601888 中国国旅 78,638,408.90 4.15 23 600999 招商证券 78,596,813.07 4.14 24 601628 中国人寿 75,750,149.19 3.99 25 000338 潍柴动力 73,764,829.78 3.89 26 600352 浙江龙盛 71,770,039.98 3.78 27 601838 成都银行 69,562,217.22 3.67 28 600031 三一重工 67,737,172.59 3.57 29 300122 智飞生物 67,163,875.84 3.54 30 601398 工商银行 66,020,843.00 3.48 31 600886 国投电力 65,062,555.45 3.43 32 002032 苏泊尔 63,238,482.89 3.34 33 600519 贵州茅台 62,603,953.93 3.30 34 601998 中信银行 62,435,428.64 3.29 35 600015 华夏银行 62,013,912.22 3.27 36 601601 中国太保 60,638,998.97 3.20 37 002594 比亚迪 60,630,767.90 3.20 38 600025 华能水电 58,995,526.24 3.11 39 601111 中国国航 56,720,986.50 2.99 40 601919 中远海控 53,690,104.07 2.83 41 600566 济川药业 52,682,890.70 2.78 42 600741 华域汽车 51,991,950.71 2.74 43 601166 兴业银行 51,939,456.30 2.74 44 600346 恒力石化 50,727,531.42 2.68 45 600704 物产中大 50,143,059.33 2.64 46 601088 中国神华 49,593,759.18 2.62 47 000415 渤海租赁 49,573,767.00 2.61 48 600398 海澜之家 49,281,218.05 2.60 49 601988 中国银行 48,569,709.00 2.56 50 600000 浦发银行 48,054,151.89 2.53 51 000651 格力电器 47,362,842.23 2.50 52 600009 上海机场 46,929,737.40 2.47 53 002311 海大集团 46,022,883.81 2.43 54 601939 建设银行 45,854,949.21 2.42 55 600061 国投资本 45,472,688.89 2.40 56 000596 古井贡酒 44,215,925.00 2.33 57 000166 申万宏源 41,595,334.10 2.19 58 601933 永辉超市 41,116,720.71 2.17 59 000333 美的集团 38,538,515.25 2.03 60 600153 建发股份 37,948,514.16 2.00 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 603288 海天味业 118,045,453.92 6.23 2 000961 中南建设 105,704,552.09 5.57 3 000568 泸州老窖 102,080,225.95 5.38 4 002475 立讯精密 100,182,190.76 5.28 5 000651 格力电器 99,320,963.30 5.24 6 600352 浙江龙盛 97,899,011.11 5.16 7 000001 平安银行 97,607,442.94 5.15 8 601288 农业银行 97,214,131.05 5.13 9 002081 金螳螂 96,324,534.62 5.08 10 002032 苏泊尔 80,355,548.59 4.24 11 601328 交通银行 78,579,406.00 4.14 12 601155 新城控股 78,247,649.64 4.13 13 600383 金地集团 77,936,428.54 4.11 14 300122 智飞生物 77,884,998.31 4.11 15 002797 第一创业 76,798,026.49 4.05 16 000415 渤海租赁 76,515,031.69 4.04 17 600741 华域汽车 75,529,522.92 3.98 18 600637 东方明珠 74,511,295.45 3.93 19 002142 宁波银行 74,479,498.66 3.93 20 000166 申万宏源 73,574,807.70 3.88 21 601601 中国太保 73,228,886.92 3.86 22 600886 国投电力 71,456,485.05 3.77 23 000703 恒逸石化 70,702,299.10 3.73 24 600566 济川药业 70,437,954.26 3.71 25 601318 中国平安 69,869,083.94 3.68 26 601988 中国银行 67,733,952.84 3.57 27 600018 上港集团 66,072,953.18 3.48 28 000898 鞍钢股份 65,737,648.22 3.47 29 600606 绿地控股 65,296,244.32 3.44 30 601088 中国神华 64,719,453.35 3.41 31 000338 潍柴动力 63,357,842.93 3.34 32 601398 工商银行 62,677,818.82 3.31 33 600276 恒瑞医药 62,385,110.87 3.29 34 600025 华能水电 61,935,728.34 3.27 35 601919 中远海控 56,820,358.66 3.00 36 600016 民生银行 56,163,943.47 2.96 37 600015 华夏银行 55,397,626.84 2.92 38 600346 恒力石化 55,358,642.59 2.92 39 600704 物产中大 53,772,462.42 2.84 40 601607 上海医药 53,431,984.30 2.82 41 600061 国投资本 52,536,938.45 2.77 42 000157 中联重科 52,144,839.44 2.75 43 601111 中国国航 49,297,520.12 2.60 44 600999 招商证券 48,408,468.83 2.55 45 300015 爱尔眼科 48,379,580.71 2.55 46 002311 海大集团 47,941,653.40 2.53 47 300033 同花顺 47,847,875.07 2.52 48 601898 中煤能源 47,120,102.43 2.48 49 600519 贵州茅台 46,463,518.43 2.45 50 600398 海澜之家 45,847,154.82 2.42 51 601857 中国石油 45,750,258.22 2.41 52 002146 荣盛发展 45,351,505.03 2.39 53 600031 三一重工 44,857,170.08 2.37 54 600153 建发股份 39,534,544.30 2.08 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 5,392,473,651.74 卖出股票的收入(成交)总额 4,777,981,565.84 注:7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及7.4.3项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未投资贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金基金合同,本基金不能投资于股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。 7.12.2本基金未投资超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 869,127.77 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 65,547.25 5 应收申购款 76,348.65 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,011,023.67 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数(户) 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 141,555 141,555 19,005.06 825,956,959.74 30.70% 1,864,304,802.82 69.30% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 24,118.27 0.00% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 注:本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金的基金经理均未持有本基金的份额。 9开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2004年8月27日)基金份额总额 2,544,287,215.94 本报告期期初基金份额总额 2,019,425,736.16 本报告期基金总申购份额 819,032,367.29 减:本报告期基金总赎回份额 148,196,340.89 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 2,690,261,762.56 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,经公司十届一次董事会会议审议通过,自2019年4月22日起,李常青先生正式离任公司督察长,由本基金管理人董事长林昌先生代任公司督察长。李常青先生自2019年4月22日起担任公司副总经理兼子公司执行董事。自李常青先生任子公司执行董事职务之日起,本基金管理人总经理包爱丽女士不再担任子公司执行董事。自2019年5月9日起,管江女士担任公司督察长,自管江女士任督察长职务之日起,本基金管理人董事长林昌先生不再代行督察长职务。 本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本基金在本报告期内的投资策略未发生改变。 10.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件 本基金报告期内未持有基金。 10.6为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内,本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所情况。 10.7管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,本基金的基金管理人和基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。 10.8基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.8.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 申万宏源 2 519,065,059.67 5.10% 265,395.64 2.89% - 国泰君安 2 204,335,514.04 2.01% 190,297.24 2.07% - 广发证券 1 240,532,778.27 2.37% 219,198.34 2.39% - 海通证券 1 257,758,688.02 2.53% 234,896.34 2.56% - 兴业证券 1 271,006,696.90 2.67% 252,388.28 2.75% - 国信证券 1 381,507,249.86 3.75% 347,668.21 3.79% - 长江证券 1 396,513,024.17 3.90% 369,273.76 4.02% - 中信建投 1 468,504,063.31 4.61% 436,316.10 4.75% - 中泰证券 1 1,236,251,930.84 12.16% 1,151,315.05 12.54% - 中投证券 1 1,794,716,750.87 17.65% 1,635,529.32 17.81% - 光大证券 3 4,398,178,882.21 43.25% 4,078,479.93 44.42% - 瑞银证券 1 - - - - - 财富证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 民族证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 注:(1)新增租用交易单元:本基金报告期内未新增租用交易单元。 (2)停止租用:本基金报告期内未停止租用交易单元。 (3)专用交易单元的选择标准和程序 A.选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准 基金管理人选择证券经营机构,并选用其交易单元供本基金买卖证券专用,应本着安全、高效、低成本,能够为本基金提供高质量增值研究服务的原则,对该证券经营机构的经营情况、治理情况、研究实力等进行综合考量。 基本选择标准如下: 实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币; 财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定; 经营行为规范,近两年未发生重大违规行为而受到证监会处罚; 内部管理规范、严格,具备健全的内部控制制度,并能满足基金运作高度保密的要求; 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求,并能为本基金提供全面的信息服务; 研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务; 对于某一领域的研究实力超群,或是能够提供全方面,高质量的服务。 B.选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序 投资研究团队按照A中列出的有关经营情况、治理情况的选择标准,对备选的证券经营机构进行初步筛选; 对通过初选的各证券经营机构,投资研究团队各成员在其分管行业或领域的范围内,对该机构所提供的研究报告和信息资讯进行评分。 根据各成员评分,得出各证券经营机构的综合评分。 投资研究团队根据各机构的得分排名,拟定要选用其专用交易单元的证券经营机构,并报本管理人董事会批准。 经董事会批准后,由本管理人交易部门、运营部门配合完成专用交易单元的具体租用事宜。 10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 本报告期内本基金未通过租用证券公司交易单元进行其他证券投资。 11影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期不存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情形。 光大保德信基金管理有限公司 二〇一九年八月二十八日