国联安双禧中证100指数分级证券投资基金2019年半年度报告摘要
2019-08-28 文字大小 【 】 【打印
            
基金管理人:国联安基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一九年八月二十八日 1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。 2 基金简介 2.1基金基本情况 基金简称 国联安双禧中证100指数分级 场内简称 双禧100 基金主代码 162509 交易代码 162509 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年4月16日 基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 147,649,194.17份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2010年6月18日 下属分级基金的基金简称 国联安双禧A中证100指数 国联安双禧B中证100指数 国联安双禧中证100指数 下属分级基金的场内简称 中证100A 中证100B 双禧100 下属分级基金的交易代码 150012 150013 162509 报告期末下属分级基金的份额总额 36,235,692.00份 54,353,538.00份 57,059,964.17份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金进行被动式指数化投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,为投资者提供一个投资中证100指数的有效工具,从而分享中国经济中长期增长的稳定收益。 投资策略 本基金采用完全复制标的指数的方法,进行被动式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。本基金力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,以实现对中证100指数的有效跟踪。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或因其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,并结合合理的投资管理策略等,最终使跟踪误差控制在限定的范围之内。 业绩比较基准 95%×中证100指数收益率+5%×活期存款利率(税后)。 风险收益特征 本基金为被动投资型指数基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。 下属分级基金的风险收益特征 中证100A:低风险低收益。 中证100B:高风险高收益。 双禧100:本基金为被动投资型指数基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国联安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 李华 田青 联系电话 021-38992888 010-67595096 电子邮箱 customer.service@cpicfunds.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 021-38784766/4007000365 010-67595096 传真 021-50151582 010-66275853 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址 www.cpicfunds.com 基金半年度报告备置地点 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年1月1日至2019年6月30日) 本期已实现收益 9,560,973.55 本期利润 38,944,066.30 加权平均基金份额本期利润 0.2830 本期基金份额净值增长率 27.63% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年6月30日) 期末可供分配基金份额利润 0.3504 期末基金资产净值 147,381,153.64 期末基金份额净值 0.998 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如,开放式基金的申购赎回费等,计入费用后实际收益要低于所列数字; 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益包含停牌股票按公允价值调整的影响; 3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 6.74% 1.12% 6.25% 1.12% 0.49% 0.00% 过去三个月 2.87% 1.42% 1.82% 1.44% 1.05% -0.02% 过去六个月 27.63% 1.46% 27.29% 1.47% 0.34% -0.01% 过去一年 14.54% 1.43% 13.40% 1.45% 1.14% -0.02% 过去三年 39.85% 1.06% 36.78% 1.07% 3.07% -0.01% 自基金合同生效起至今 54.04% 1.40% 27.44% 1.41% 26.60% -0.01% 注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国联安双禧中证100指数分级证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2010年4月16日至2019年6月30日) / 注:1、本基金业绩比较基准为95%×中证100 指数收益率+5%×活期存款利率(税后); 2、本基金基金合同于2010 年4月16日生效。本基金建仓期自基金合同生效之日起6个月,2010 年10 月15 日建仓期结束当日除股票投资比例略低于合同规定的范围外,其他各项资产配置符合合同约定; 3、本基金于2010年6月18日已基本建仓完毕,投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值90%,其他各项资产配置比例自该日起均符合基金合同的约定。由于2010年10月15日有连续大额申购从而导致股票投资比例当日被动未达标,本基金已于2010年10月20日及时调整完毕; 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国联安基金管理有限公司是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司,其中方股东为太平洋资产管理有限责任公司,是国内领先的“A+H”股上市综合性保险集团中国太平洋保险(集团)股份有限公司控股的资产管理公司;外方股东为德国安联集团,是全球顶级综合性金融集团之一。截至本报告期末,公司共管理四十六只开放式基金。国联安基金管理有限公司拥有国际化的基金管理团队,借鉴外方先进的公司治理和风险管理经验,结合本地投资研究与客户服务的成功实践,秉持“稳健、专业、卓越、信赖”的经营理念,力争成为中国基金业最佳基金管理公司之一。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 黄欣 本基金基金经理、兼任上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、国联安中证医药100指数证券投资基金基金经理、国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)基金经理、国联安添鑫灵活配置配置混合型证券投资基金基金经理、国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金基金经理、国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。 2010-04-16 - 17年(自2002年起) 黄欣先生,硕士研究生。2003年10月加入国联安基金管理有限公司,历任产品开发部经理助理、总经理特别助理、债券投资助理、基金经理助理。2010年4月起担任国联安双禧中证100指数分级证券投资基金的基金经理,2010年5月至2012年9月兼任国联安德盛安心成长混合型证券投资基金的基金经理,2010年11月起兼任上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2010年12月起兼任国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2013年6月至2017年3月兼任国联安中证股债动态策略指数证券投资基金的基金经理,2016年8月起兼任国联安中证医药100指数证券投资基金和国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年3月起兼任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月起兼任国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年6月起兼任国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。 注:1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日; 2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安双禧中证100指数分级证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章,制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》(以下简称“公平交易制度”),用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 本报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度的规定,公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会;在交易环节严格按照时间优先,价格优先的原则执行指令;如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时,及时执行交易系统中的公平交易模块;采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析;对投资流程独立稽核等。 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未发现有超过该证券当日成交量5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2019年上半年,宏观经济多变,中美贸易摩擦不断。经过去年一年大幅下跌之后,股市一季度呈现大幅快速上涨,随后二季度出现一定幅度的回调盘整。大小盘股票表现分化较大,大盘蓝筹股表现相对较好。从整个上半年来看,沪深300指数上涨27.07%,中证100指数上涨28.81%,而中小板综指上涨19.99%。从上半年中证100指数的各个板块表现来看,证券、食品饮料等行业表现较好。 依据基金合同的约定,本基金始终保持较高的仓位,采用完全复制的方法跟踪中证100指数,将跟踪误差控制在合理范围。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止报告期末,本基金份额净值为0.998元,本报告期份额净值增长率为27.63%,同期业绩比较基准收益率为27.29%。本报告期内,日均跟踪偏离度为0.05%,年化跟踪误差为0.94%,分别符合基金合同约定的日均跟踪偏离度绝对值不超过0.35%,以及年化跟踪误差不超过4.0%的限制。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2019年,中美之间的贸易摩擦问题给全球的宏观经济带来较大的不确定性。经过去年一整年的回调,整个A股的估值水平已经下降,释放了较大的风险。随着经济复苏,预计下半年盈利增长稳定、受国际贸易影响较小的股票,应该是较好的投资选择。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司内部建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由公司运营部、权益投资部、交易部、监察稽核部、风险管理部、量化投资部、研究部部门经理组成,并根据业务分工履行相应的职责,所有成员都具备丰富的专业能力和估值经验,参与估值流程各方不存在重大利益冲突。基金经理不直接参与估值决策,估值决策由估值工作小组成员1/2以上多数票通过,量化投资部、研究部、权益投资部对估值决策必须达成一致,估值决策由公司总经理签署后生效。对于估值政策,公司和基金托管银行有充分沟通,积极商讨达成一致意见;对于估值结果,公司和基金托管银行有详细的核对流程,达成一致意见后才能对外披露。会计师事务所认可公司基金估值的政策和流程的适当性与合理性。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据法律法规的规定及本基金基金合同的约定,本基金(包括双禧100份额、双禧A份额、双禧B份额)不进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:国联安双禧中证100指数分级证券投资基金 报告截止日:2019年6月30日 单位:人民币元 资产 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 资产: - - 银行存款 8,755,754.41 9,496,351.35 结算备付金 2,585.99 - 存出保证金 10,986.22 746.09 交易性金融资产 138,921,132.56 134,267,938.62 其中:股票投资 138,921,132.56 134,267,938.62 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 1,739.91 2,029.01 应收股利 - - 应收申购款 5,272.18 3,788.79 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 147,697,471.27 143,770,853.86 负债和所有者权益 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 负债: - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 12,676.02 35,242.69 应付管理人报酬 116,740.77 126,010.14 应付托管费 25,683.00 27,722.24 应付销售服务费 - - 应付交易费用 26,389.19 9,878.07 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 134,828.65 447,778.24 负债合计 316,317.63 646,631.38 所有者权益: - - 实收基金 95,648,127.71 118,624,692.24 未分配利润 51,733,025.93 24,499,530.24 所有者权益合计 147,381,153.64 143,124,222.48 负债和所有者权益总计 147,697,471.27 143,770,853.86 注:报告截止日2019年6月30日,基金份额总额147,649,194.17份,其中国联安双禧中证100指数分级证券投资基金之基础份额57,059,964.17份,基金份额净值0.998元;国联安双禧中证100指数分级证券投资基金之A份额36,235,692.00份,基金份额参考净值1.010元;国联安双禧中证100指数分级证券投资基金之B份额54,353,538.00份,基金份额参考净值0.990元。 6.2 利润表 会计主体:国联安双禧中证100指数分级证券投资基金 本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 一、收入 40,095,639.48 -18,003,811.30 1.利息收入 38,384.10 44,770.52 其中:存款利息收入 38,384.10 44,761.36 债券利息收入 - 9.16 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 10,590,226.55 3,790,590.42 其中:股票投资收益 8,864,228.15 1,923,604.70 基金投资收益 - - 债券投资收益 - 20,030.09 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 1,725,998.40 1,846,955.63 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 29,383,092.75 -21,867,016.30 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 83,936.08 27,844.06 减:二、费用 1,151,573.18 1,457,974.06 1.管理人报酬 755,625.10 916,337.11 2.托管费 166,237.59 201,594.17 3.销售服务费 - - 4.交易费用 86,289.37 70,518.46 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加 - - 7.其他费用 143,421.12 269,524.32 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 38,944,066.30 -19,461,785.36 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 38,944,066.30 -19,461,785.36 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:国联安双禧中证100指数分级证券投资基金 本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 118,624,692.24 24,499,530.24 143,124,222.48 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 38,944,066.30 38,944,066.30 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -22,976,564.53 -11,710,570.61 -34,687,135.14 其中:1.基金申购款 512,884.21 226,685.23 739,569.44 2.基金赎回款 -23,489,448.74 -11,937,255.84 -35,426,704.58 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 95,648,127.71 51,733,025.93 147,381,153.64 项目 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 130,310,006.82 66,395,527.16 196,705,533.98 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -19,461,785.36 -19,461,785.36 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -10,311,560.08 -5,519,182.40 -15,830,742.48 其中:1.基金申购款 814,180.47 469,598.87 1,283,779.34 2.基金赎回款 -11,125,740.55 -5,988,781.27 -17,114,521.82 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 119,998,446.74 41,414,559.40 161,413,006.14 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:孟朝霞,主管会计工作负责人:李柯,会计机构负责人:仲晓峰 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 国联安双禧中证100指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第228号《关于核准国联安双禧中证100指数分级证券投资基金募集的批复》核准,由国联安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国联安双禧中证100指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币982,019,785.35元,业经毕马威华振会计师事务所KPMG-B(2010) CR No. 0017号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《国联安双禧中证100指数分级证券投资基金基金合同》于2010年4月16日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为982,138,906.44份,其中认购资金利息折合119,121.09份基金份额。本基金的基金管理人为国联安基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。 根据《国联安双禧中证100指数分级证券投资基金基金合同》的相关规定,本基金的基金份额包括国联安双禧中证100指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“国联安双禧中证100份额”)、国联安双禧中证100指数分级证券投资基金之A份额(以下简称“国联安双禧中证100A份额”)及国联安双禧中证100指数分级证券投资基金之B份额(以下简称“国联安双禧中证100B份额”)。本基金通过场外、场内两种方式公开发售国联安双禧中证100份额。投资人场外认购所得的国联安双禧中证100份额,不进行自动分离或分拆。投资人场内认购所得的国联安双禧中证100份额,将按4∶6的基金份额配比自动分离为国联安双禧中证100A份额和国联安双禧中证100B份额。国联安双禧中证100A份额和国联安双禧中证100B份额的数量保持4∶6的比例不变。基金合同生效后,国联安双禧中证100份额将根据基金合同约定分别开放场外和场内申购、赎回,但是不进行上市交易。在满足上市条件的情况下,国联安双禧中证100A份额和国联安双禧中证100B份额将申请上市交易但是不开放申购和赎回等业务。场内国联安双禧中证100份额与国联安双禧中证100A份额和国联安双禧中证100B份额之间可以按照规定约定的规则进行场内份额的配对转换,包括分拆与合并。分拆指基金份额持有人将其持有的每10份场内国联安双禧中证100份额按照4∶6的份额配比转换成4份国联安双禧中证100A份额与6份国联安双禧中证100B份额的行为。合并指基金份额持有人将其持有的每4份国联安双禧中证100A份额与6份国联安双禧中证100B份额按照4∶6的基金份额配比转换成10份场内国联安双禧中证100份额的行为。 基金份额的净值按如下原则计算:国联安双禧中证100份额的基金份额净值为净值计算日的基金资产净值除以基金份额总数,其中基金份额总数为国联安双禧中证100份额、国联安双禧中证100A份额和国联安双禧中证100B份额数量的总和。本基金每4份国联安双禧中证100A份额与每6份国联安双禧中证100B份额构成一对份额组合,该份额组合的基金份额参考净值之和等于10份国联安双禧中证100份额的基金份额净值之和。国联安双禧中证100A份额的约定年收益率为一年期银行定期存款年利率加上3.5%,国联安双禧中证100A份额的份额净值每日按该约定年收益率逐日计算,计算出国联安双禧中证100A份额的基金份额参考净值后,根据国联安双禧中证100份额的基金份额净值与国联安双禧中证100A份额、国联安双禧中证100B份额之间的基金份额参考净值关系,可以计算出国联安双禧中证100B份额的基金份额参考净值。 本基金进行基金份额到期折算和基金份额到点折算。在本基金存续期内,自上一基金份额折算日次日或基金合同生效日始至满三年的最后工作日止,如果期间每个工作日国联安双禧中证100B份额的份额净值都大于0.150元,则以最后工作日为基金份额折算日实施到期折算;如果期间某个工作日国联安双禧中证100B份额的份额净值小于或等于0.150元,则以该日后的第二个工作日为基金份额折算日实施到点折算。经过上述份额折算,国联安双禧中证100份额的基金份额净值、国联安双禧中证100A份额与国联安双禧中证100B份额的基金份额参考净值均调整为1.000元。 经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2010]193号文核准,本基金国联安双禧中证100A份额263,081,728份基金份额与国联安双禧中证100B份额394,622,592份基金份额于2010年6月18日在深交所挂牌交易。对于托管在场内的国联安双禧100份额,基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下,将其分拆为国联安双禧中证100A份额和国联安双禧中证100B份额即可上市流通;对于托管在场外的国联安双禧中证100份额,基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下,将其跨系统转托管至深圳证券交易所场内后分拆为国联安双禧中证100A份额和国联安双禧中证100B份额即可上市流通。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国联安双禧中证100指数分级证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证100指数的成份股、备选成份股、新股、现金和到期日在一年以内的政府债券等。其中,投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金力求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。本基金的业绩比较基准为:95%×中证100指数收益率+5%×活期存款利率(税后)。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国联安双禧中证100指数分级证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2019半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 本基金在本报告期内无会计政策和会计估计变更,未发生过会计差错。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国联安基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构 太平洋资产管理有限责任公司(“太平洋资管”) 基金管理人的股东 安联集团 基金管理人的股东 注:自2018年5月4日起,本基金管理人的控股股东由国泰君安证券股份有限公司变更为太平洋资产管理有限责任公司,因此自2018年5月4日起,国泰君安证券股份有限公司不再属于本基金的关联方。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 上年度可比期间所披露的与国泰君安证券股份有限公司之间的关联方交易均为发生在截至2018年5月3日止期间的交易,所披露的与太平洋资产管理有限责任公司之间的关联方交易均为发生在自2018年5月4日至2018年6月30日止期间的交易。 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本报告期内及上年度可比期间,本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.8.1.2 权证交易 本报告期内及上年度可比期间,本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.3 债券交易 本报告期内及上年度可比期间,本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.8.1.4 债券回购交易 本报告期内及上年度可比期间,本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 本报告期内及上年度可比期间,本基金无应支付关联方佣金。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 755,625.10 916,337.11 其中:支付销售机构的客户维护费 87,810.90 95,568.53 注:支付基金管理人国联安基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.0%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值×1.0%/当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 166,237.59 201,594.17 注:支付基金托管人建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.22%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.22%/当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期内及上年度可比期间,本基金均未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间,基金管理人未投资本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行股份有限公司 8,755,754.41 38,232.33 11,889,874.51 44,556.68 注:本基金的银行存款由基金托管人建设银行保管,按银行同业利率计算。 本基金通过“建设银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金,于2019年6月30日的相关余额为人民币2,585.99元(2018年6月30日余额:人民币34,761.88元)。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期内及上年度可比期间,本基金均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本报告期内及上年度可比期间,本基金无其他关联交易事项。 6.4.9 期末(2019年6月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估值单价 复牌 日期 复牌开 盘单价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 600485 *ST信威 2016-12-26 重大事项 7.84 2019-07-12 13.86 58,652.00 1,143,776.68 459,831.68 - 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额0元,因此没有作为抵押的债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额0元,因此没有作为抵押的债券。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 138,921,132.56 94.06 其中:股票 138,921,132.56 94.06 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 8,758,340.40 5.93 8 其他各项资产 17,998.31 0.01 9 合计 147,697,471.27 100.00 注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项存在尾差。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 2,130,084.00 1.45 B 采矿业 4,897,762.73 3.32 C 制造业 45,032,534.28 30.56 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,142,468.28 2.13 E 建筑业 4,851,487.94 3.29 F 批发和零售业 1,305,972.60 0.89 G 交通运输、仓储和邮政业 3,874,163.59 2.63 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,767,372.88 1.88 J 金融业 61,852,673.80 41.97 K 房地产业 6,197,345.63 4.20 L 租赁和商务服务业 2,250,626.96 1.53 M 科学研究和技术服务业 147,356.00 0.10 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 138,449,848.69 93.94 注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 7.2.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 10,650.00 0.01 C 制造业 460,633.87 0.31 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 471,283.87 0.32 注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 7.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 172,958 15,325,808.38 10.40 2 600519 贵州茅台 7,988 7,860,192.00 5.33 3 600036 招商银行 164,704 5,926,049.92 4.02 4 601166 兴业银行 232,218 4,247,267.22 2.88 5 000651 格力电器 76,812 4,224,660.00 2.87 6 000333 美的集团 73,860 3,830,379.60 2.60 7 000858 五粮液 30,953 3,650,906.35 2.48 8 600276 恒瑞医药 49,424 3,261,984.00 2.21 9 600887 伊利股份 97,400 3,254,134.00 2.21 10 600030 中信证券 125,644 2,991,583.64 2.03 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 600485 *ST信威 58,652.00 459,831.68 0.31 2 600968 海油发展 3,000.00 10,650.00 0.01 3 601633 长城汽车 97.00 802.19 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 300498 温氏股份 2,333,439.00 1.63 2 601066 中信建投 705,894.00 0.49 3 600406 国电南瑞 705,250.00 0.49 4 601166 兴业银行 488,130.00 0.34 5 601088 中国神华 399,602.00 0.28 6 600276 恒瑞医药 355,115.00 0.25 7 002027 分众传媒 231,660.00 0.16 8 000166 申万宏源 156,492.00 0.11 9 601319 中国人保 153,170.00 0.11 10 603259 药明康德 138,023.00 0.10 11 300059 东方财富 133,666.00 0.09 12 601336 新华保险 120,576.00 0.08 13 601669 中国电建 109,991.00 0.08 14 002352 顺丰控股 57,095.00 0.04 15 600028 中国石化 44,978.00 0.03 16 600968 海油发展 6,120.00 0.00 17 601298 青岛港 4,610.00 0.00 18 002948 青岛银行 2,260.00 0.00 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 4,201,813.58 2.94 2 600519 贵州茅台 2,038,521.78 1.42 3 600036 招商银行 1,731,298.41 1.21 4 000651 格力电器 1,158,971.14 0.81 5 601336 新华保险 1,107,500.00 0.77 6 000333 美的集团 1,104,230.00 0.77 7 601166 兴业银行 961,880.00 0.67 8 600030 中信证券 858,412.00 0.60 9 000858 五粮液 843,156.00 0.59 10 600887 伊利股份 827,121.00 0.58 11 601328 交通银行 813,047.00 0.57 12 600016 民生银行 746,813.00 0.52 13 600276 恒瑞医药 688,358.00 0.48 14 000002 万科A 678,556.00 0.47 15 601288 农业银行 675,342.00 0.47 16 600000 浦发银行 633,887.00 0.44 17 601668 中国建筑 610,532.00 0.43 18 601398 工商银行 578,622.00 0.40 19 002415 海康威视 553,189.00 0.39 20 601066 中信建投 549,602.00 0.38 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 6,146,071.00 卖出股票的收入(成交)总额 39,740,197.96 注:不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货,没有相关投资政策。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货,没有相关投资政策。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货,没有相关投资评价。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1本报告期内,经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 10,986.22 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,739.91 5 应收申购款 5,272.18 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 17,998.31 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名指数投资中不存在流通受限情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 600485 *ST信威 459,831.68 0.31 重大事项 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 国联安双禧A中证100指数 619 58,539.08 12,696,867.00 35.04% 23,538,825.00 64.96% 国联安双禧B中证100指数 3,295 16,495.76 8,007,144.00 14.73% 46,346,394.00 85.27% 国联安双禧中证100指数 5,866 9,727.24 5,486,001.85 9.61% 51,573,962.32 90.39% 合计 9,780 15,097.05 26,190,012.85 17.74% 121,459,181.32 82.26% 注:以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。 8.2 期末上市基金前十名持有人 国联安双禧A中证100指数 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 陈宏和 4,642,184.00 12.81% 2 温州嘉越投资管理有限公司-嘉越白鹿一号私募基金 2,000,000.00 5.52% 3 陈岩 1,944,669.00 5.37% 4 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十一号证券投资私募基金 1,920,033.00 5.30% 5 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 1,800,033.00 4.97% 6 中国太平洋财产保险-传统-普通保险产品-013C-CT001深 1,799,600.00 4.97% 7 王雁 1,758,500.00 4.85% 8 中量投资产管理有限公司-中量投优选1号私募基金 1,287,300.00 3.55% 9 杨璐璐 1,275,246.00 3.52% 10 中国银河证券股份有限公司 1,192,998.00 3.29% 注:以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。 国联安双禧B中证100指数 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 幸福人寿保险股份有限公司-分红 7,970,307.00 14.66% 2 张俊生 6,000,000.00 11.04% 3 张阳光 850,470.00 1.56% 4 张俊英 814,534.00 1.50% 5 韦桂生 729,752.00 1.34% 6 王瑛 608,294.00 1.12% 7 郑元岳 600,000.00 1.10% 8 孙英 508,001.00 0.93% 9 张桂香 506,100.00 0.93% 10 王爽 501,801.00 0.92% 注:以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。 国联安双禧中证100指数 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 张俊生 5,532,766.00 9.70% 2 幸福人寿保险股份有限公司-分红 4,246,283.00 7.44% 3 李妍 860,362.13 1.51% 4 王兰英 764,788.15 1.34% 5 张俊英 751,104.00 1.32% 6 郑元岳 577,384.00 1.01% 7 闫秀琴 471,568.00 0.83% 8 孙英 468,443.00 0.82% 9 胡伟 458,741.18 0.80% 10 付丽珍 421,937.00 0.74% 注:以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 国联安双禧A中证100指数 - - 国联安双禧B中证100指数 - - 国联安双禧中证100指数 1,030.81 0.00% 合计 - - 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 截止本报告期末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间均为0;本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 9开放式基金份额变动 单位:份 项目 国联安双禧A中证100指数 国联安双禧B中证100指数 国联安双禧中证100指数 基金合同生效日(2010年4月16日)基金份额总额 263,081,728.00 394,622,592.00 324,434,577.44 本报告期期初基金份额总额 43,380,368.00 65,070,552.00 24,623,894.25 本报告期基金总申购份额 - - 747,186.73 减:本报告期基金总赎回份额 - - 29,359,084.58 本报告期基金拆分变动份额 -7,144,676.00 -10,717,014.00 61,047,967.77 本报告期期末基金份额总额 36,235,692.00 54,353,538.00 57,059,964.17 注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金定期份额折算变动份额。 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、2019年6月19日,基金管理人发布《国联安基金管理有限公司高级管理人员变更公告》,李柯女士担任公司首席信息官职务。 2、托管人中国建设银行2019年6月4日发布公告,聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司资产托管业务部总经理。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内未发生基金投资策略的改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 兴业证券股份有限公司 1 - - - - - 西部证券股份有限公司 1 - - - - - 华创证券有限责任公司 1 - - - - - 东兴证券股份有限公司 1 - - - - - 西南证券股份有限公司 1 21,540,171.06 46.96% 20,060.53 47.22% - 国泰君安证券股份有限公司 2 12,188,566.36 26.57% 11,351.36 26.72% - 东北证券股份有限公司 1 12,144,541.54 26.47% 11,067.31 26.05% - 注:1、专用交易单元的选择标准和程序 (1)选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准 基金管理人负责选择证券经营机构,选用其专用交易单元供本基金买卖证券专用,选用标准为: A 实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币。 B 财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。 C 经营行为规范,近一年未发生重大违规行为而受到证监会处罚。 D 内部管理规范、严格,具备健全的内部控制制度,并能满足基金运作高度保密的要求。 E 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求,并能为本基金提供全面的信息服务。 F 研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供周到的咨询服务。 (2)选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序 基金管理人根据上述标准考察证券经营机构后,与被选中的证券经营机构签订交易单元使用协议,通知基金托管人协同办理相关交易单元租用手续。之后,基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况,根据如下选择标准细化的评价体系进行评比排名: A 提供的研究报告质量和数量; B 研究报告被基金采纳的情况; C 因采纳其报告而为基金运作带来的直接效益和间接效益; D 因采纳其报告而为基金运作避免或减少的损失; E 由基金管理人提出课题,证券经营机构提供的研究论文质量; F 证券经营机构协助我公司研究员调研情况; G 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况; H 其他可评价的量化标准。 基金管理人不但对已使用交易单元的证券经营机构进行排名,同时亦关注并接受其他证券经营机构的研究报告和信息资讯。对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留,并对排名靠前的证券经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。对于不能达到有关标准的证券经营机构则将退出基金管理人的选择名单,基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构,租用其交易单元。若证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合要求,基金管理人有权提前中止租用其交易单元。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况 报告期内本基金退租申万宏源上海交易单元26852。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 兴业证券股份有限公司 - - - - - - 西部证券股份有限公司 - - - - - - 华创证券有限责任公司 - - - - - - 东兴证券股份有限公司 - - - - - - 西南证券股份有限公司 - - - - - - 国泰君安证券股份有限公司 - - - - - - 东北证券股份有限公司 - - - - - - 国联安基金管理有限公司 二〇一九年八月二十八日