华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要
2019-08-28 文字大小 【 】 【打印
            
基金管理人:华安基金管理有限公司 基金托管人:中信银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一九年八月二十八日 1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。 2 基金简介 2.1基金基本情况 基金简称 华安新瑞利灵活配置混合 基金主代码 003797 交易代码 003797 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年12月1日 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 617,939,649.02份 下属分级基金的基金简称 华安新瑞利灵活配置混合A 华安新瑞利灵活配置混合C 下属分级基金的交易代码 003797 003798 报告期末下属分级基金的份额总额 600,171,664.01份 17,767,985.01份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,通过大类资产的优化配置和高安全边际的证券精选,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金采取相对灵活的资产配置策略,通过将基金资产在权益类、固定收益类工具之间灵活配置,并适当借用金融衍生品的投资来追求基金资产的长期稳健增值。在具体大类资产配置过程中,本基金将使用定量与定性相结合的研究方法对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测,结合使用公司自主研发的多因子动态资产配置模型、基于投资时钟理论的资产配置模型等经济模型,分析和比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特征,确定合适的资产配置比例,动态优化投资组合。 业绩比较基准 中证800指数收益率×50%+中债综合全价指数收益率×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华安基金管理有限公司 中信银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 陆滢 李修滨 联系电话 021-38969999 4006800000 电子邮箱 luying@huaan.com.cn lixiubin@citicbank.com 客户服务电话 4008850099 95558 传真 021-68863414 010-85230024 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn 基金半年度报告备置地点 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31、32层 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2019年1月1日至2019年6月30日) 华安新瑞利灵活配置混合A 华安新瑞利灵活配置混合C 本期已实现收益 14,207,663.18 303,870.89 本期利润 26,182,929.00 486,298.52 加权平均基金份额本期利润 0.0436 0.0383 本期基金份额净值增长率 3.98% 3.93% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2019年6月30日) 华安新瑞利灵活配置混合A 华安新瑞利灵活配置混合C 期末可供分配基金份额利润 0.1166 0.1137 期末基金资产净值 683,624,156.66 20,187,218.38 期末基金份额净值 1.1390 1.1362 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华安新瑞利灵活配置混合A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.96% 0.16% 2.28% 0.58% -1.32% -0.42% 过去三个月 0.19% 0.20% -1.92% 0.77% 2.11% -0.57% 过去六个月 3.98% 0.21% 12.64% 0.78% -8.66% -0.57% 过去一年 5.53% 0.17% 4.11% 0.76% 1.42% -0.59% 自基金合同生效起至今 13.90% 0.12% -0.78% 0.58% 14.68% -0.46% 华安新瑞利灵活配置混合C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.95% 0.16% 2.28% 0.58% -1.33% -0.42% 过去三个月 0.18% 0.20% -1.92% 0.77% 2.10% -0.57% 过去六个月 3.93% 0.21% 12.64% 0.78% -8.71% -0.57% 过去一年 5.44% 0.17% 4.11% 0.76% 1.33% -0.59% 自基金合同生效起至今 13.62% 0.12% -0.78% 0.58% 14.40% -0.46% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2016年12月1日至2019年6月30日) 华安新瑞利灵活配置混合A / 华安新瑞利灵活配置混合C / 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立,是国内首批基金管理公司之一,注册资本1.5亿元人民币,公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司、上海工业投资(集团)有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在北京、上海、西安、成都、广州等地设有分公司,在香港和上海设有子公司——华安(香港)资产管理有限公司、华安未来资产管理有限公司。截至2019年6月30日,公司旗下共管理华安创新混合、华安MSCI中国A、华安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金易ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券等123只开放式基金,管理资产规模达到3171.00亿元人民币。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 石雨欣 本基金的基金经理 2016-12-01 - 12年 硕士研究生,12年相关行业从业经验,曾任联合资信评估有限公司高级分析师。2008年1月加入华安基金管理有限公司,任固定收益部信用分析师。2015年7月起担任华安稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月至2017年6月担任华安信用四季红债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月至2018年8月,担任华安安康保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月起,同时担任华安安康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月起同时担任华安聚利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月起,同时担任华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金、本基金的基金经理。2017年1月起,同时担任华安新安平灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月起,同时担任华安丰利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 注:此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》,将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括:在研究环节,研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中,使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节,公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略,制定并严格执行交易决策规则,以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制,投资组合经理在授权范围内自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节,公司实行强制公平交易机制,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。(1) 交易所二级市场业务,遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则,实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。(2) 交易所一级市场业务,投资组合经理按意愿独立进行业务申报,集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签,则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在合规监察员监督参与下,进行公平协商分配。(3) 银行间市场业务遵循指令时间优先原则,先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群,发布询价需求和结果,做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标,则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向,交易员以此进行投标,以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在风险管理部投资监督参与下,进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节,公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控,根据市场公认的第三方信息(如:中债登的债券估值),定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查,对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合,在不同时间窗下(日内、3日内、5日内)的本年度同向交易价差进行了专项分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司风险管理部会同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则,并在投资系统中进行了设置,实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查;风险管理部开发了同向交易分析系统,对相关同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。 本报告期内,除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为0次,未出现异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2019年上半年国内经济前高后低,年初央行通过降准释放资金保持货币供给稳定,同时财政支出力度加大,基建和房地产投资对经济增长提供支撑,一季度经济增长压力减缓。二季度随着货币政策宽松力度减弱以及中美贸易冲突进一步加剧,经济增长压力重新显现。年初通胀水平有所上升但相对比较温和,二季度随着食品价格进一步上涨,通胀压力有所加大,但非食品项压力较小,通胀的趋势性压力并不大。货币政策和财政政策总体上一季度保持宽松但二季度放松节奏明显放缓,因此,一季度债券收益率以震荡行情为主,中短端收益率有所下行,二季度债市收益率收益率先升后降,上半年来看,长端收益率小幅下行,中短端受益于资金面保持宽松所以收益率普遍下行。中债综合全价(总值)指数期内上涨0.24%。权益市场一季度出现较大的估值修复行情,二季度进入回调阶段,指数总体上涨。 本基金期内债券部分以高等级信用债持有为主,同时控制久期;权益部分一季度积极参与权益市场机会,二季度适当降低股票仓位配置,减少权益市场波动对组合的冲击,期内基金业绩表现良好。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2019年6月30日,本基金A类份额净值为1.139元,本报告期份额净值增长率为3.98%,同期业绩比较基准增长率为12.64%。本基金C类份额净值为1.1362元,本报告期份额净值增长率为3.93%,同期业绩比较基准增长率为12.64%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望后市,经济增长压力依然较大,近期宏观政策也重新强化逆周期调控,但在去杠杆和防范资产泡沫的约束下,货币和财政政策放松的力度会比较慎重,逆周期政策调整重在控制经济的下行风险而非刺激经济大幅反弹,所以即使财政和货币政策较一季度较前期有所放松,放松的力度也会比较有限,经济下滑的趋势难改,债市收益率中枢存在下行的可能,但下行幅度可能不会太大。权益市场经过前期调整,估值已经回到合理区间,目前的政策环境对资本市场依然有利。 本基金下一阶段将继续保持高等级信用债持有为主,合理控制久期,同时继续保持适当权益仓位参与股票市场的投资机会。 本基金将秉承稳健、专业的投资理念,勤勉尽责地维护持有人的利益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会,负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时,评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值;同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行进行沟通。估值委员会成员由投资总监、研究部总监、固定收益部总监、指数与量化投资部总监、基金运营部高级总监、风险管理部总监等人员组成,具有多年的证券、基金从业经验,熟悉相关法律法规,具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期不进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 作为本基金的托管人,中信银行严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对华安新瑞利灵活配置混合型基金2019年上半年的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,履行了托管人的义务,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为,华安管理有限公司在华安新瑞利灵活配置混合型基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为,华安基金管理有限公司在华安新瑞利灵活配置混合型基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日:2019年6月30日 单位:人民币元 资产 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 资产: - - 银行存款 7,956,537.95 6,670,797.73 结算备付金 782,926.88 328,577.70 存出保证金 50,526.60 16,908.26 交易性金融资产 536,772,318.96 808,972,998.60 其中:股票投资 98,776,908.38 73,302,855.50 基金投资 - - 债券投资 437,995,410.58 735,670,143.10 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 147,000,000.00 - 应收证券清算款 3,015,657.37 - 应收利息 8,849,988.26 8,874,087.37 应收股利 - - 应收申购款 4,558.77 - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 704,432,514.79 824,863,369.66 负债和所有者权益 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 负债: - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - 158,249,242.62 应付证券清算款 - - 应付赎回款 4,046.08 1,087.24 应付管理人报酬 344,890.21 338,862.02 应付托管费 57,481.68 56,477.00 应付销售服务费 1,643.11 688.22 应付交易费用 82,072.65 56,997.85 应交税费 32,102.82 47,956.07 应付利息 - 246,919.84 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 98,903.20 350,002.73 负债合计 621,139.75 159,348,233.59 所有者权益: - - 实收基金 617,939,649.02 607,558,245.94 未分配利润 85,871,726.02 57,956,890.13 所有者权益合计 703,811,375.04 665,515,136.07 负债和所有者权益总计 704,432,514.79 824,863,369.66 注:报告截止日2019年6月30日,基金份额净值1.1390元,基金份额总额617,939,649,.02份。其中A类基金份额净值1.1390元,基金份额总额600,171,664.01份;C类基金份额净值1.1362元,基金份额总额17,767,985.01份。 6.2 利润表 会计主体:华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 一、收入 30,243,960.34 12,418,221.53 1.利息收入 10,933,729.66 12,999,176.59 其中:存款利息收入 81,118.13 30,039.10 债券利息收入 10,452,649.92 12,746,489.98 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 399,961.61 222,647.51 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 7,152,455.03 3,683,188.79 其中:股票投资收益 5,075,533.53 2,787,149.23 基金投资收益 - - 债券投资收益 333,480.08 -56,928.70 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 1,743,441.42 952,968.26 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 12,157,693.45 -4,264,604.08 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 82.20 460.23 减:二、费用 3,574,732.82 2,569,739.19 1.管理人报酬 2,051,406.92 1,945,451.70 2.托管费 341,901.18 324,241.91 3.销售服务费 7,085.84 4,264.05 4.交易费用 132,313.07 23,603.04 5.利息支出 892,598.09 71,708.56 其中:卖出回购金融资产支出 892,598.09 71,708.56 6.税金及附加 25,364.26 1,163.23 7.其他费用 124,063.46 199,306.70 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 26,669,227.52 9,848,482.34 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 26,669,227.52 9,848,482.34 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 607,558,245.94 57,956,890.13 665,515,136.07 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 26,669,227.52 26,669,227.52 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 10,381,403.08 1,245,608.37 11,627,011.45 其中:1.基金申购款 17,453,146.41 2,138,084.47 19,591,230.88 2.基金赎回款 -7,071,743.33 -892,476.10 -7,964,219.43 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 617,939,649.02 85,871,726.02 703,811,375.04 项目 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 600,219,605.34 37,762,136.80 637,981,742.14 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 9,848,482.34 9,848,482.34 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 10,284,338.20 765,072.76 11,049,410.96 其中:1.基金申购款 11,653,275.63 867,961.05 12,521,236.68 2.基金赎回款 -1,368,937.43 -102,888.29 -1,471,825.72 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 610,503,943.54 48,375,691.90 658,879,635.44 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:朱学华,主管会计工作负责人:赵敏,会计机构负责人:陈林 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2016〕2607号《关于准予华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》的核准,由华安基金管理有限公司作为管理人自2016年11月23日到2016年11月28日止期间向社会公开募集,募集期结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具安永华明(2016)验字第60971571_B23号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2016年12月1日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币600,011,814.92元,在募集期间产生的存款利息为人民币0.29元,以上实收基金(本息)合计为人民币600,011,815.21元,折合600,011,815.21份基金份额,其中A类基金份额600,010,111.19份,C类基金份额1,704.02份。本基金的基金管理人及注册登记机构为华安基金管理有限公司,基金托管人为中信银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票占基金资产的比例为0-95%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 本基金业绩比较基准:中证800指数收益率×50%+中债综合全价指数收益率×50%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3‰调整为1‰; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。 6.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简称“资管产品运营业务”),暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税,资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 6.4.6.3 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 6.4.6.4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2013年1月1日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2015年9月8日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华安基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中信银行股份有限公司(“中信银行”) 基金托管人 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 无。 6.4.8.1.1 股票交易 无。 6.4.8.1.2 权证交易 无。 6.4.8.1.3 债券交易 无。 6.4.8.1.4 债券回购交易 无。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 无。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 2,051,406.92 1,945,451.70 其中:支付销售机构的客户维护费 0.00 0.00 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 341,901.18 324,241.91 6.4.8.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的各关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 华安新瑞利灵活配置混合A 华安新瑞利灵活配置混合C 合计 华安基金管理有限公司 - 7,085.84 7,085.84 中信银行 - - - 合计 - 7,085.84 7,085.84 获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 华安新瑞利灵活配置混合A 华安新瑞利灵活配置混合C 合计 华安基金管理有限公司 - 4,264.05 4,264.05 中信银行 - - - 合计 - 4,264.05 4,264.05 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中信银行股份有限公司 7,956,537.95 77,696.06 5,296,173.59 29,876.71 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 6.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.9 期末(2019年6月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.9.1.1受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 300788 中信出版 2019-06-27 2019-07-05 网下中签 14.85 14.85 1,556.00 23,106.60 23,106.60 - 601236 红塔证券 2019-06-26 2019-07-05 网下中签 3.46 3.46 9,789.00 33,869.94 33,869.94 - 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有流通受限股票 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 无。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.13.1承诺事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。 6.4.13.2其他事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 6.4.13.3财务报表的批准 本财务报表已于2019年8月27日经本基金的基金管理人批准。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 98,776,908.38 14.02 其中:股票 98,776,908.38 14.02 2 固定收益投资 437,995,410.58 62.18 其中:债券 437,995,410.58 62.18 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 147,000,000.00 20.87 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 8,739,464.83 1.24 7 其他各项资产 11,920,731.00 1.69 8 合计 704,432,514.79 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 4,173,730.25 0.59 C 制造业 23,899,287.44 3.40 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,665,601.00 1.37 E 建筑业 1,771,000.00 0.25 F 批发和零售业 1,708,342.00 0.24 G 交通运输、仓储和邮政业 21,849,497.60 3.10 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 39,603.76 0.01 J 金融业 31,716,070.99 4.51 K 房地产业 3,582,055.00 0.51 L 租赁和商务服务业 33,165.74 0.00 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 315,448.00 0.04 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.00 S 综合 - - 合计 98,776,908.38 14.03 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 600009 上海机场 77,300 6,476,194.00 0.92 2 600519 贵州茅台 5,700 5,608,800.00 0.80 3 600377 宁沪高速 405,100 4,350,774.00 0.62 4 601398 工商银行 717,300 4,224,897.00 0.60 5 600036 招商银行 113,600 4,087,328.00 0.58 6 600900 长江电力 193,600 3,465,440.00 0.49 7 600548 深高速 345,800 3,247,062.00 0.46 8 601988 中国银行 800,700 2,994,618.00 0.43 9 601939 建设银行 376,300 2,799,672.00 0.40 10 601006 大秦铁路 302,100 2,443,989.00 0.35 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000069 华侨城A 3,606,450.15 0.54 2 002024 苏宁易购 2,896,632.60 0.44 3 002394 联发股份 2,171,247.91 0.33 4 000402 金 融 街 2,163,860.55 0.33 5 002572 索菲亚 1,874,804.78 0.28 6 001872 招商港口 1,856,847.86 0.28 7 002029 七 匹 狼 1,830,453.00 0.28 8 000999 华润三九 1,826,043.05 0.27 9 000848 承德露露 1,824,040.99 0.27 10 002250 联化科技 1,822,600.00 0.27 11 002661 克明面业 1,821,427.99 0.27 12 000598 兴蓉环境 1,810,091.00 0.27 13 002327 富安娜 1,803,656.00 0.27 14 000776 广发证券 1,784,131.58 0.27 15 000726 鲁 泰A 1,783,768.00 0.27 16 002146 荣盛发展 1,783,417.65 0.27 17 002419 天虹股份 1,766,967.00 0.27 18 000429 粤高速A 1,758,076.80 0.26 19 002191 劲嘉股份 1,754,130.38 0.26 20 000739 普洛药业 1,735,286.00 0.26 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000069 华侨城A 2,885,947.00 0.43 2 002024 苏宁易购 2,885,377.00 0.43 3 002250 联化科技 1,750,122.00 0.26 4 000598 兴蓉环境 1,441,803.36 0.22 5 000089 深圳机场 1,441,585.33 0.22 6 000402 金 融 街 1,441,504.00 0.22 7 002029 七 匹 狼 1,441,332.00 0.22 8 002146 荣盛发展 1,441,209.00 0.22 9 002327 富安娜 1,441,015.81 0.22 10 000726 鲁 泰A 1,440,694.00 0.22 11 000429 粤高速A 1,440,673.66 0.22 12 000001 平安银行 1,440,121.00 0.22 13 000848 承德露露 1,439,978.30 0.22 14 000739 普洛药业 1,439,863.00 0.22 15 002191 劲嘉股份 1,439,006.00 0.22 16 002419 天虹股份 1,438,832.00 0.22 17 002394 联发股份 1,438,613.14 0.22 18 000776 广发证券 1,438,568.00 0.22 19 002661 克明面业 1,438,454.00 0.22 20 001872 招商港口 1,438,034.00 0.22 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 48,849,276.50 卖出股票的收入(成交)总额 40,081,651.95 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 30,009,000.00 4.26 其中:政策性金融债 30,009,000.00 4.26 4 企业债券 60,591,000.00 8.61 5 企业短期融资券 40,308,000.00 5.73 6 中期票据 202,555,000.00 28.78 7 可转债(可交换债) 46,416,410.58 6.60 8 同业存单 58,116,000.00 8.26 9 其他 - - 10 合计 437,995,410.58 62.23 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 101801335 18浙交投MTN001 600,000 60,528,000.00 8.60 2 111808250 18中信银行CD250 600,000 58,116,000.00 8.26 3 101800903 18中铝集MTN003 400,000 40,448,000.00 5.75 4 041800319 18鄂长投CP003 400,000 40,308,000.00 5.73 5 101801336 18中化工MTN004 300,000 30,357,000.00 4.31 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货,本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。 法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执行。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 50,526.60 2 应收证券清算款 3,015,657.37 3 应收股利 - 4 应收利息 8,849,988.26 5 应收申购款 4,558.77 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 11,920,731.00 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 110048 福能转债 8,679,843.40 1.23 2 113522 旭升转债 7,340,736.00 1.04 3 128048 张行转债 4,448,608.00 0.63 4 128027 崇达转债 2,311,800.00 0.33 5 110049 海尔转债 306,816.00 0.04 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 华安新瑞利灵活配置混合A 21 28,579,603.05 599,998,000.00 99.97% 173,664.01 0.03% 华安新瑞利灵活配置混合C 181 98,165.66 17,478,921.40 98.37% 289,063.61 1.63% 合计 202 3,059,107.17 617,476,921.40 99.93% 462,727.62 0.07% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 华安新瑞利灵活配置混合A 101.84 0.00% 华安新瑞利灵活配置混合C 1,077.88 0.01% 合计 1,179.72 0.00% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0。 本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 9开放式基金份额变动 单位:份 项目 华安新瑞利灵活配置混合A 华安新瑞利灵活配置混合C 基金合同生效日(2016年12月1日)基金份额总额 600,010,111.19 1,704.02 本报告期期初基金份额总额 600,143,536.20 7,414,709.74 本报告期基金总申购份额 72,321.34 17,380,825.07 减:本报告期基金总赎回份额 44,193.53 7,027,549.80 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 600,171,664.01 17,767,985.01 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期内本基金管理人重大人事变动如下: 无。 2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下: 本报告期内,经中信银行股份有限公司董事会会议审议通过,聘任方合英先生为本行行长,任职资格于2019年3月29日获中国银行保险监督管理委员批复核准。孙德顺先生因年龄原因不再担任本行执行董事、行长等职务。根据工作需要,任命杨璋琪先生担任本行资产托管部副总经理,主持资产托管部相关工作。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内无基金投资策略的改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 2019年1月,针对上海证监局向公司出具的《关于对华安基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》,公司高度重视,逐一落实各项整改要求,针对性地制定、实施整改措施,进一步提升公司内部控制和风险管理能力。2019年2月,公司已通过上海证监局的检查验收。 除上述情况外,本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 兴业证券 2 86,886,985.80 100.00% 80,918.28 100.00% - 注:1、券商专用交易单元选择标准: 基金管理人负责选择证券经营机构,选用其交易单元供本基金证券买卖专用,选择标准为: (1)内部管理规范、严谨;具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求; (2)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能够针对本基金业务需要,提供高质量的研究报告和较为全面的服务; (3)具有战略规划和定位,能够积极推动多边业务合作,最大限度地调动整体资源,为基金投资赢取机会; (4)其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。 2、券商专用交易单元选择程序: (1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估 由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》,对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。 (2) 填写《新增交易单元申请审核表》 牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果,择优选出拟新增单元,填写《新增交易单元申请审核表》,对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。 (3) 候选交易单元名单提交分管领导审批 公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核,并签署审批意见。 (4)协议签署及通知托管人 基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》,并通知基金托管人。 3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况: 无 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 兴业证券 58,378,710.80 100.00% 763,000,000.00 100.00% - - 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20190101-20190630 299,999,000.00 0.00 0.00 299,999,000.00 48.55% 2 20190101-20190630 299,999,000.00 0.00 0.00 299,999,000.00 48.55% 产品特有风险 本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资者大额赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 华安基金管理有限公司 二〇一九年八月二十八日
打印