华安日日鑫货币市场基金2019年半年度报告摘要
2019-08-28 文字大小 【 】 【打印
            
基金管理人:华安基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一九年八月二十八日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金简称 华安日日鑫货币 场内简称 货币ETF 基金主代码 040038 交易代码 040038 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年11月26日 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 156,639,605,800.78份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 华安日日鑫货币A 华安日日鑫货币B 华安日日鑫货币H 下属分级基金的场内简称 - - 货币ETF 下属分级基金的交易代码 040038 040039 511600 报告期末下属分级基金的份额总额 156,371,669,678.42份 157,249,553.57份 110,686,568.79份 2.2 基金产品说明 投资目标 为满足投资人现金管理和日常理财需求,本基金在力求本金安全、确保基金资产流动性的基础上,追求稳定的当期收益,谋求资产的稳定增值。 投资策略 本基金将根据市场情况和可投资品种的容量,在严谨深入的研究分析基础上,综合考量宏观经济形势、市场资金面走向、信用债券的信用评级、协议存款交易对手的信用资质以及各类资产的收益率水平等,确定各类货币市场工具的配置比例并进行积极的投资组合管理,在保证基金资产的安全性和流动性的基础上力争为投资人创造稳定的收益。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 陆滢 田青 联系电话 021-38969999 010-67595096 电子邮箱 luying@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 4008850099 010-67595096 传真 021-68863414 010-66275853 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn 基金半年度报告备置地点 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31层、32层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1期间 数据和指标 报告期(2019年1月1日-2019年6月30日) 华安日日鑫货币A 华安日日鑫货币B 华安日日鑫货币H 本期已实现收益 2,000,734,338.53 2,201,883.47 1,654,575.21 本期利润 2,000,734,338.53 2,201,883.47 1,654,575.21 本期净值收益率 1.2668% 1.3872% 1.2438% 3.1.2期末 数据和指标 报告期末(2019年6月30日) 华安日日鑫货币A 华安日日鑫货币B 华安日日鑫货币H 期末基金资产净值 156,371,669,678.42 157,249,553.57 110,686,568.79 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、自2016年9月12日起,本基金增设H类份额,简称为“货币ETF”。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1.华安日日鑫货币A: 阶段 份额净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.1989% 0.0002% 0.0888% 0.0000% 0.1101% 0.0002% 过去三个月 0.6091% 0.0002% 0.2693% 0.0000% 0.3398% 0.0002% 过去六个月 1.2668% 0.0005% 0.5356% 0.0000% 0.7312% 0.0005% 过去一年 2.8311% 0.0010% 1.0800% 0.0000% 1.7511% 0.0010% 过去三年 10.3066% 0.0024% 3.2400% 0.0000% 7.0666% 0.0024% 自基金合同生效起至今 26.5685% 0.0037% 7.1250% 0.0000% 19.4435% 0.0037% 2.华安日日鑫货币B: 阶段 份额净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.2186% 0.0002% 0.0888% 0.0000% 0.1298% 0.0002% 过去三个月 0.6693% 0.0002% 0.2693% 0.0000% 0.4000% 0.0002% 过去六个月 1.3872% 0.0005% 0.5356% 0.0000% 0.8516% 0.0005% 过去一年 3.0777% 0.0010% 1.0800% 0.0000% 1.9977% 0.0010% 过去三年 11.0997% 0.0024% 3.2400% 0.0000% 7.8597% 0.0024% 自基金合同生效起至今 28.5794% 0.0037% 7.1250% 0.0000% 21.4544% 0.0037% 3.华安日日鑫货币H: 阶段 份额净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.1947% 0.0002% 0.0888% 0.0000% 0.1059% 0.0002% 过去三个月 0.5972% 0.0002% 0.2693% 0.0000% 0.3279% 0.0002% 过去六个月 1.2438% 0.0005% 0.5356% 0.0000% 0.7082% 0.0005% 过去一年 2.7918% 0.0010% 1.0800% 0.0000% 1.7118% 0.0010% 自基金合同生效起至今 9.7149% 0.0022% 3.0240% 0.0000% 6.6909% 0.0022% 注:自2016年9月12日起,本基金增设H类份额,简称为“货币ETF”。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华安日日鑫货币市场基金 累计份额净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2012年11月26日至2019年6月30日) 华安日日鑫货币A / 华安日日鑫货币B / 华安日日鑫货币H / 注:本基金自成立起至2016年8月29日,利润分配是按月结转份额。自2016年8月30日起至今,利润分配是按日结转份额。 合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立,是国内首批基金管理公司之一,注册资本1.5亿元人民币,公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司、上海工业投资(集团)有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在北京、上海、西安、成都、广州等地设有分公司,在香港和上海设有子公司——华安(香港)资产管理有限公司、华安未来资产管理有限公司。截至2019年6月30日,公司旗下共管理华安创新混合、华安MSCI中国A、华安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金易ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券等123只开放式基金,管理资产规模达到3171.00亿元人民币。 4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李邦长 本基金的基金经理 2016-03-02 - 9年 硕士研究生,具有基金从业资格证书.曾任安永华明会计师事务所审计师,2010年3月加入华安基金管理有限公司,先后从事基金运营、债券交易和债券研究等工作,2014年9月起担任基金经理助理,2016年3月起担任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金、华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金、本基金的基金经理.2016年11月起,同时担任华安鼎丰债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月起,同时担任华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年7月起,同时担任华安汇财通货币市场基金的基金经理。 苏卿云 本基金的基金经理、指数与量化投资部助理总监 2016-12-19 - 11年 硕士研究生,11年证券行业从业经历。曾任上海证券交易所基金业务部经理。2016年7月加入华安基金,任指数与量化投资部ETF业务负责人。2016年12月起,担任本基金的基金经理。2017年6月起,担任华安中证定向增发事件指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年10月起,同时担任华安沪深300指数分级证券投资基金、华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2017年12月起,同时担任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2018年9月起,同时担任华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年10月起,同时担任华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年11月,同时担任华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年1月起,同时担任华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年3月起,同时担任华安沪深300行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年5月起,同时担任华安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。 孙丽娜 本基金的基金经理 2018-05-31 - 8年 硕士研究生,8年债券、基金行业从业经验。曾任上海国际货币经纪公司债券经纪人。2010年8月加入华安基金管理有限公司,先后担任债券交易员、基金经理助理。2014年8月至2017年7月担任华安日日鑫货币市场基金及华安汇财通货币市场基金的基金经理,2014年8月至2015年1月,同时担任华安七日鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年10月起同时担任华安现金富利投资基金的基金经理。2015年2月起担任华华安年年盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年6月起同时担任华安添颐养老混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年10月至2018年1月,同时担任华安安润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月起,同时担任华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月起,同时担任华安现金宝货币市场基金的基金经理。2018年5月起,同时担任本基金的基金经理。2018年9月起,同时担任华安安浦债券型证券投资基金的基金经理。 注:此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 2019年7月1日,基金管理人发布公告,增聘朱才敏女士于2019年7月1日起担任本基金的基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》,将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括:在研究环节,研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中,使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节,公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略,制定并严格执行交易决策规则,以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制,投资组合经理在授权范围内自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节,公司实行强制公平交易机制,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。(1) 交易所二级市场业务,遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则,实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。(2) 交易所一级市场业务,投资组合经理按意愿独立进行业务申报,集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签,则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在合规监察员监督参与下,进行公平协商分配。(3) 银行间市场业务遵循指令时间优先原则,先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群,发布询价需求和结果,做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标,则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向,交易员以此进行投标,以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在风险管理部投资监督参与下,进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节,公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控,根据市场公认的第三方信息(如:中债登的债券估值),定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查,对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合,在不同时间窗下(日内、3日内、5日内)的本年度同向交易价差进行了专项分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司风险管理部会同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则,并在投资系统中进行了设置,实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查;风险管理部开发了同向交易分析系统,对相关同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。 本报告期内,除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为0次,未出现异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 上半年,全球主要发达经济体经济面临下行压力,货币政策基调转向宽松。美国方面,就业出现波动,PMI指数、消费、投资等方面均显示出美国经济前景不佳,贸易摩擦的影响也将逐步显现,美联储议息会议均维持原有利率不变,但对于未来利率区间表述转鸽。欧洲经济延续疲弱态势,PMI指数、经济景气指数和CPI继续回落。国内经济方面,消费整体平稳,工业增加值增速放缓,三大投资中,房地产投资保持平稳,基建投资和制造业投资增速回落,尽管社融增速有企稳迹象,但经济增速依然存下行压力。央行货币政策继续维持稳健基调,上半年实施定向降准、中期借贷便利等措施释放资金支持实体经济发展,流动性总体较为宽松。市场表现方面,一季度,债市受降准利好等因素推动,债券市场震荡下行;二季度债市波动较大,4月份随着一季度经济金融数据大幅超市场预期影响,债券市场出现较大调整压力,5 月份以来随着中美贸易摩擦的再次反复,国内避险情绪推动收益率下行。从数据表现来看,十年期国债收益率基本持平,3Y-5Y期AAA级中短期票据收益率下行幅度介于5-15bp区间,各期限品种信用利差有所收窄。 本报告期内,我们勤勉尽责,稳健操作,在保证组合流动性安全的前提下,甄选优质个券,捕捉流动性收紧资金利率冲高机会,投资定存、同业存单和逆回购等品种锁定高收益,并适时根据市场变化调整组合结构,拉长组合平均剩余期限,灵活把握投资机会,为持有人获得了可观的组合收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 华安日日鑫货币A: 投资回报:1.2668% 比较基准:0.5356% 华安日日鑫货币B: 投资回报:1.3872% 比较基准:0.5356% 华安日日鑫货币H: 投资回报:1.2438% 比较基准:0.5356% 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,基建将继续加大托底力度,但国内地产仍处下行周期,贸易摩擦的影响可能对进出口带来一定扰动,宏观经济存下行压力,但随着诸多宽信用举措的推进,经济失速风险较低。通胀方面,需关注猪肉价格等因素对 CPI 的扰动。目前仍处宽货币阶段,银行表内外资金将更加趋于平衡,预计下半年资金面总体维持平稳。债券市场面临的大环境影响偏正面,下半年存在交易性机会。 操作方面,我们将继续把握基金的流动性和收益性的平衡,优化组合资产配置计划,把握结构性机会,主要通过锁定高收益同业存款和甄选优质同业存单博取较高的持有收益,提高组合整体收益,为投资者创造更多价值。我们将秉承稳健、专业的投资理念,优化组合结构,控制风险,勤勉尽责地维护持有人的利益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会,负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时,评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值;同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行进行沟通。估值委员会成员由投资总监、研究部总监、固定收益部总监、指数与量化投资部总监、基金运营部高级总监、风险管理部总监等人员组成,具有多年的证券、基金从业经验,熟悉相关法律法规,具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的约定,本基金收益根据每日基金收益公告,以每万份基金份额收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配。本报告期华安日日鑫货币A累计收益分配金额2,000,734,338.53元,华安日日鑫货币B累计收益分配金额2,201,883.47元,华安日日鑫货币H累计收益分配金额1,654,575.21元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 本报告期华安日日鑫货币A累计收益分配金额2,000,734,338.53元,华安日日鑫货币B累计收益分配金额2,201,883.47元,华安日日鑫货币H累计收益分配金额1,654,575.21元。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:华安日日鑫货币市场基金 报告截止日:2019年6月30日 单位:人民币元 资产 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 资产: - - 银行存款 51,820,875,377.20 77,382,732,263.56 结算备付金 12,000,963.98 22,512,566.62 存出保证金 - - 交易性金融资产 63,448,695,909.27 50,775,515,609.99 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 63,448,695,909.27 50,775,515,609.99 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 40,978,117,505.00 16,475,417,354.79 应收证券清算款 - - 应收利息 489,266,132.84 714,655,178.53 应收股利 - - 应收申购款 1,170,713.37 167,944.29 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 156,750,126,601.66 145,371,000,917.78 负债和所有者权益 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 负债: - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - 8,702,289,539.69 应付证券清算款 - 874,056.37 应付赎回款 592,205.34 86,786.74 应付管理人报酬 32,110,997.44 28,721,679.62 应付托管费 12,844,398.94 11,488,671.80 应付销售服务费 32,078,877.26 28,501,557.36 应付交易费用 1,083,361.61 690,321.29 应交税费 15,359.71 2,990.37 应付利息 - 6,429,310.62 应付利润 31,632,416.74 41,182,526.93 递延所得税负债 - - 其他负债 163,183.84 389,000.00 负债合计 110,520,800.88 8,820,656,440.79 所有者权益: - - 实收基金 156,639,605,800.78 136,550,344,476.99 未分配利润 - - 所有者权益合计 156,639,605,800.78 136,550,344,476.99 负债和所有者权益总计 156,750,126,601.66 145,371,000,917.78 注:报告截止日2019年6月30日,基金份额净值1.0000元,基金份额总额156,639,605,800.78份,其中A类基金份额总额156,371,669,678.42份;B类基金份额总额157,249,553.57份;H类基金份额总额110,686,568.79份,H类基金份额净值为100.00元,本表所列H类基金份额数据面值已折算为1.00元。 6.2 利润表 会计主体:华安日日鑫货币市场基金 本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 一、收入 2,502,740,498.56 721,727,275.24 1.利息收入 2,482,864,144.90 711,537,283.91 其中:存款利息收入 1,164,477,906.96 300,507,753.02 债券利息收入 769,297,823.14 279,886,712.88 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 549,088,414.80 131,142,818.01 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 19,876,353.65 10,189,896.33 其中:股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 19,876,353.65 10,189,896.33 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) - - 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 0.01 95.00 减:二、费用 498,149,701.35 82,537,754.03 1.管理人报酬 197,411,921.59 38,031,832.76 2.托管费 78,964,768.58 15,212,733.09 3.销售服务费 197,221,941.44 18,910,316.65 4.交易费用 - 30.00 5.利息支出 24,314,185.71 10,055,193.87 其中:卖出回购金融资产支出 24,314,185.71 10,055,193.87 6.税金及附加 1,522.14 49,784.89 7.其他费用 235,361.89 277,862.77 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 2,004,590,797.21 639,189,521.21 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 2,004,590,797.21 639,189,521.21 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:华安日日鑫货币市场基金 本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 136,550,344,476.99 - 136,550,344,476.99 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 2,004,590,797.21 2,004,590,797.21 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 20,089,261,323.79 - 20,089,261,323.79 其中:1.基金申购款 1,125,598,888,296.17 - 1,125,598,888,296.17 2.基金赎回款 -1,105,509,626,972.38 - -1,105,509,626,972.38 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -2,004,590,797.21 -2,004,590,797.21 五、期末所有者权益(基金净值) 156,639,605,800.78 0.00 156,639,605,800.78 项目 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 16,767,689,533.34 - 16,767,689,533.34 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 639,189,521.21 639,189,521.21 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 85,402,937,809.86 - 85,402,937,809.86 其中:1.基金申购款 231,051,877,459.30 - 231,051,877,459.30 2.基金赎回款 -145,648,939,649.44 - -145,648,939,649.44 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -639,189,521.21 -639,189,521.21 五、期末所有者权益(基金净值) 102,170,627,343.20 0.00 102,170,627,343.20 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:朱学华,主管会计工作负责人:赵敏,会计机构负责人:陈林 6.4 报表附注 6.4.1基金基本情况 华安日日鑫货币市场基金 (以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]1442号文《关于核准华安日日鑫货币市场基金募集的批复》的核准,由华安基金管理有限公司作为管理人自2012年11月16日至2012年11月22日止期间向社会公开募集,募集期结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具安永华明(2012)验字第60971571_B09号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2012年11月26日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币926,586,589.70元,在募集期间产生的活期存款利息为人民币191,274.11元,以上实收基金(本息)合计为人民币926,777,863.81元,折合926,777,863.81份基金份额,其中A类基金份额为575,145.376.19份,B类基金份额为351,632.487.62份。本基金的基金管理人和注册登记机构为华安基金管理有限公司,托管人为中国建设银行股份有限公司。 本基金根据基金份额持有人持有本基金份额的数量,对基金份额持有人持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用,因此形成不同的基金份额类别:A类基金份额和B类基金份额。若基金份额持有人在单个基金交易账户保留的A类基金份额达到或超过500万份时,本基金的注册登记机构自动将其在该基金交易账户保留的A类基金份额全部升级为B类基金份额。若基金份额持有人在单个基金交易账户保留的B类基金份额低于500万份时,本基金的注册登记机构自动将其在该基金交易账户保留的B类基金份额全部降级为A类基金份额。 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:现金,通知存款,短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余期限(或回售期限)在397 天以内(含397 天)的债券、资产支持证券、中期票据,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金业绩比较基准:同期七天通知存款利率(税后)。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》各项具体及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 华安宏利股票型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本会计期间不存在会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本会计期间不存在会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本会计期间不存在差错更正。 6.4.6税项 7.4.6.1 营业税、增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定,经国务院批准,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简称“资管产品运营业务”),暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税,资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 7.4.6.2 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 7.4.6.3 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。 6.4.7关联方关系 6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。 6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华安基金管理有限公司(“华安基金公司”) 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1股票交易 无。 6.4.8.1.2权证交易 无。 6.4.8.1.3应支付关联方的佣金 无。 6.4.8.2关联方报酬 6.4.8.2.1基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 197,411,921.59 38,031,832.76 其中:支付销售机构的客户维护费 137,961,645.90 12,448,448.65 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.25%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。 6.4.8.2.2基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 78,964,768.58 15,212,733.09 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.10%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。 6.4.8.2.3销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的各关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 华安日日鑫货币A 华安日日鑫货币B 华安日日鑫货币H 合计 国泰君安证券股份有限公司 - - 995.27 995.27 华安基金管理有限公司 80,962.61 868.91 54,016.33 135,847.85 建设银行 61,116.44 278.32 - 61,394.76 合计 142,079.05 1,147.23 55,011.60 198,237.88 获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 华安日日鑫货币A 华安日日鑫货币B 华安日日鑫货币H 合计 华安基金管理有限公司 104,433.05 770,435.70 277,153.62 1,152,022.37 建设银行 86,794.34 2,315.93 - 89,110.27 合计 191,227.39 772,751.63 277,153.62 1,241,132.64 注:本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%,对于由B类降级为A类的基金份额持有人,年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额的费率。B类基金份额的年销售服务费率为0.01%,对于由A类升级为B类的基金份额持有人,年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受B类基金份额的费率。H类基金份额的年销售服务费率为0.25%。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同,具体如下: H=E×销售服务费年费率/当年天数 H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E为前一日该类基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。 6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国建设银行 - 2,127,726,780.09 - - 17,998,900,000.00 1,793,485.97 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 - - - - - - - 6.4.8.4各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 华安日日鑫货币A 华安日日鑫货币B 华安日日鑫货币H 华安日日鑫货币A 华安日日鑫货币B 华安日日鑫货币H 基金合同生效日(2012年11月26日)持有的基金份额 - - - - - - 期初持有的基金份额 - 0.00 - - 97,210,110.41 - 期间申购/买入总份额 - - - - 445,860,658.14 - 期间因拆分变动份额 - - - - - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - - - 210,000,000.00 - 期末持有的基金份额 - - - - 333,070,768.55 - 期末持有的基金份额占基金总份额比例 - - - - 4.05% - 6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 270,875,377.20 48,268,831.58 203,248,084.37 260,193.63 6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 6.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.9期末(2019年6月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2019年6月30日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.9.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2019年6月30日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 63,448,695,909.27 40.48 其中:债券 63,448,695,909.27 40.48 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 40,978,117,505.00 26.14 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 51,832,876,341.18 33.07 4 其他各项资产 490,436,846.21 0.31 5 合计 156,750,126,601.66 100.00 7.2债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 1.33 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 7.3基金投资组合平均剩余期限 7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 87 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 108 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 45 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%) 1 30天以内 24.35 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 6.73 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 35.95 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 8.76 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天(含) 23.97 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 99.76 - 7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 报告期内投资组合无平均剩余存续期超过240天的情况。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 3,413,880,908.30 2.18 2 央行票据 - - 3 金融债券 4,422,118,571.64 2.82 其中:政策性金融债 4,422,118,571.64 2.82 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 498,888,506.00 0.32 6 中期票据 - - 7 同业存单 55,113,807,923.33 35.19 8 其他 - - 9 合计 63,448,695,909.27 40.51 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净 值比例(%) 1 111909175 19浦发银行CD175 50,000,000 4,970,285,962.82 3.17 2 111909154 19浦发银行CD154 25,000,000 2,488,470,845.68 1.59 3 111915244 19民生银行CD244 20,000,000 1,987,910,182.08 1.27 4 111918204 19华夏银行CD204 15,000,000 1,490,933,404.85 0.95 5 111993938 19洛阳银行CD028 14,500,000 1,440,099,544.88 0.92 6 160420 16农发20 13,200,000 1,320,304,545.81 0.84 7 111909191 19浦发银行CD191 11,900,000 1,182,806,778.58 0.76 8 111810559 18兴业银行CD559 10,000,000 995,525,076.13 0.64 9 111918185 19华夏银行CD185 10,000,000 994,057,377.36 0.63 10 111915245 19民生银行CD245 10,000,000 993,954,578.86 0.63 7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0499% 报告期内偏离度的最低值 -0.0022% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0246% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 无。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 无。 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1基金计价方法说明 本基金计价采用摊余成本法,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.00元。 7.9.2本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.9.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 489,266,132.84 4 应收申购款 1,170,713.37 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 490,436,846.21 §8基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 华安日日鑫货币A 30,975,124 5,048.30 10,923,027.04 0.01% 156,360,746,651.38 99.99% 华安日日鑫货币B 74 2,124,993.97 120,285,402.64 76.49% 36,964,150.93 23.51% 华安日日鑫货币H 586 188,884.93 23,127,992.86 20.90% 87,558,575.93 79.10% 合计 30,975,784 5,056.84 154,336,422.54 0.10% 156,485,269,378.24 99.90% 注:1、分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属两级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属两级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 2、本基金场内基金份额(H类基金份额)简称为“货币ETF”,基金份额净值为100.00元,本表所列场内份额数据面值已折算为1.00元。 8.2期末上市基金前十名持有人 华安日日鑫货币H 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 华永刚 7,518,600.00 6.80% 2 郭迪飞 5,425,700.00 4.91% 3 郦曙光 4,719,600.00 4.27% 4 深圳市东源嘉盈资产管理有限公司-东源嘉盈回馈私募证券投资基金 4,686,000.00 4.24% 5 深圳市东源嘉盈资产管理有限公司-东源嘉盈5号私募证券投资基金 4,622,600.00 4.18% 6 方正证券股份有限公司 4,580,200.00 4.14% 7 华润深国投信托有限公司-慧睿2号弘尚集合资金信托计划 4,028,500.00 3.64% 8 郭满潮 2,563,600.00 2.32% 9 中国银河证券股份有限公司 2,364,800.00 2.14% 10 刘建美 2,177,900.00 1.97% 注:本基金场内基金份额(H类基金份额)简称为“货币ETF”,基金份额净值为100.00元,本表所列场内份额数据面值已折算为1.00元。 8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 华安日日鑫货币A 8,031,983.07 0.01% 华安日日鑫货币B 0.00 0.00% 华安日日鑫货币H 917,300.00 0.83% 合计 8,949,283.07 0.01% 8.4 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例 1 其他机构 50,983,800.01 0.03% 2 其他机构 25,811,542.28 0.02% 3 个人 19,112,588.44 0.01% 4 个人 18,792,281.87 0.01% 5 个人 16,580,143.42 0.01% 6 其他机构 15,169,071.59 0.01% 7 其他机构 15,023,857.85 0.01% 8 个人 12,175,934.38 0.01% 9 个人 11,082,116.58 0.01% 10 个人 10,630,537.94 0.01% 8.5期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 华安日日鑫货币A 0~10 华安日日鑫货币B - 华安日日鑫货币H - 合计 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 华安日日鑫货币A 0~10 华安日日鑫货币B - 华安日日鑫货币H - 合计 0~10 §9开放式基金份额变动 单位:份 项目 华安日日鑫货币A 华安日日鑫货币B 华安日日鑫货币H 基金合同生效日(2012年11月26日)基金份额总额 575,145,376.19 351,632,487.62 - 本报告期期初基金份额总额 136,221,147,183.80 176,126,684.76 153,070,608.43 本报告期基金总申购份额 1,125,491,970,877.42 84,829,033.25 22,088,385.50 减:本报告期基金总赎回份额 1,105,341,448,382.80 103,706,164.44 64,472,425.14 本报告期基金拆分变动份额 - - - 本报告期期末基金份额总额 156,371,669,678.42 157,249,553.57 110,686,568.79 注:自2016 年9月12日起,本基金新增场内基金份额(H类基金份额)简称为“货币ETF”,基金份额净值为100.00元, 本表所列场内份额数据面值已折算为1.00元;场外基金份额(A类基金份额)简称为“华安日日鑫货币A”,基金份额净值为1.00元;场外基金份额(B类基金份额)简称为“华安日日鑫货币B”,基金份额净值为1.00元。 §10重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期内本基金管理人重大人事变动如下: 无。 2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下: 托管人中国建设银行2019年6月4日发布公告,聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司资产托管业务部总经理。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内无基金投资策略的改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 2019年1月,针对上海证监局向公司出具的《关于对华安基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》,公司高度重视,逐一落实各项整改要求,针对性地制定、实施整改措施,进一步提升公司内部控制和风险管理能力。2019年2月,公司已通过上海证监局的检查验收。 除上述情况外,本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 中泰证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 财富证券 1 - - - - - 财通证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 新时代证券 2 - - - - - 广州证券 2 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 上海证券 3 - - - - - 华安证券 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 联讯证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 长江证券 2 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 财达证券 1 - - - - - 中山证券 1 - - - - - 万联证券 1 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 方正证券 3 - - - - - 招商证券 3 - - - - - 国盛证券 1 - - - - - 申万宏源 2 - - - - - 注:1、券商专用交易单元选择标准: 基金管理人负责选择证券经营机构,选用其交易单元供本基金证券买卖专用,选择标准为: (1)内部管理规范、严谨;具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求; (2)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能够针对本基金业务需要,提供高质量的研究报告和较为全面的服务; (3)具有战略规划和定位,能够积极推动多边业务合作,最大限度地调动整体资源,为基金投资赢取机会; (4)其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。 2、券商专用交易单元选择程序: (1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估 由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》,对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。 (2) 填写《新增交易单元申请审核表》 牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果,择优选出拟新增单元,填写《新增交易单元申请审核表》,对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。 (3) 候选交易单元名单提交分管领导审批 公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核,并签署审批意见。 (4)协议签署及通知托管人 基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》,并通知基金托管人。 3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况: 2019年2月完成租用托管在建设银行的新时代证券深圳007691交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 中信建投 - - 9,299,800,000.00 8.85% - - 方正证券 - - 625,275,000.00 0.59% - - 招商证券 - - 89,329,300,000.00 84.99% - - 国盛证券 - - 5,849,200,000.00 5.57% - - 10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况 无。 华安基金管理有限公司 二〇一九年八月二十八日
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