国联安增鑫纯债债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要
2019-08-28 文字大小 【 】 【打印
            
基金管理人:国联安基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年八月二十八日
国联安增鑫纯债债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 8月 27日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 1月 3日起至 6月 30日止。


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2 基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 国联安增鑫纯债债券
基金主代码 006152
交易代码 006152
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年 1月 3日
基金管理人 国联安基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,048,090,264.54份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 国联安增鑫纯债债券 A 国联安增鑫纯债债券 C
下属分级基金的交易代码 006152 006153
报告期末下属分级基金的份额总额 1,048,077,146.00份 13,118.54份
2.2 基金产品说明
投资目标 在控制风险和保持资产流动性的前提下,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金通过宏观周期研究、行业周期研究、公司研究相结合,通过定量分
析增强组合策略操作的方法,确定资产在基础配置、行业配置、公司配置
结构上的比例。本基金充分发挥基金管理人长期积累的行业、公司研究成
果,利用自主开发的信用分析系统,深入挖掘价值被低估的标的券种,以
尽量获取最大化的信用溢价。本基金采用的投资策略包括:期限结构策略、
行业配置策略、息差策略、个券挖掘策略等。
业绩比较基准 中债综合指数
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国联安基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信 息披露
负责人
姓名 李华 陆志俊
联系电话 021-38992888 95559
电子邮箱 customer.service@cpicfunds.com luzj@bankcomm.com
客户服务电话 021-38784766/4007000365 95559
传真 021-50151582 021-62701216
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2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址 www.cpicfunds.com
基金半年度报告备置地点 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号 9楼
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1期间数据和指标
报告期(2019年 1月 3日(基金合同生效日)至 2019
年 6月 30日)
国联安增鑫纯债债券 A 国联安增鑫纯债债券 C
本期已实现收益 22,448,759.67 166.87
本期利润 21,262,037.34 153.99
加权平均基金份额本期利润 0.0144 0.0117
本期基金份额净值增长率 1.22% 1.17%
3.1.2期末数据和指标
报告期末(2019年 6月 30日)
国联安增鑫纯债债券 A 国联安增鑫纯债债券 C
期末可供分配基金份额利润 0.0122 0.0117
期末基金资产净值 1,060,847,786.22 13,272.16
期末基金份额净值 1.0122 1.0117
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,例如,开放式基金的申购
赎回费等,计入费用后实际收益要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数。
4、本基金基金合同于 2019年 1月 3日生效。截至报告期末,本基金成立不满半年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国联安增鑫纯债债券 A
阶段 份额净值增长率①
份额净值增
长率标准差

业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
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过去一个月 0.36% 0.03% 0.28% 0.03% 0.08% 0.00%
过去三个月 0.63% 0.04% -0.24% 0.06% 0.87% -0.02%
过去六个月 - - - - - -
过去一年 - - - - - -
过去三年 - - - - - -
自基金合同生
效起至今 1.22% 0.03% 0.07% 0.06% 1.15% -0.03%
注:1、本基金基金合同于 2019年 1月 3日生效。截至报告期末,本基金成立不满一年;
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
国联安增鑫纯债债券 C
阶段 份额净值增长率①
份额净值增
长率标准差

业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 0.36% 0.02% 0.28% 0.03% 0.08% -0.01%
过去三个月 0.62% 0.04% -0.24% 0.06% 0.86% -0.02%
过去六个月 - - - - - -
过去一年 - - - - - -
过去三年 - - - - - -
自基金合同生
效起至今 1.17% 0.03% 0.07% 0.06% 1.10% -0.03%
注:1、本基金基金合同于 2019年 1月 3日生效。截至报告期末,本基金成立不满一年;
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

国联安增鑫纯债债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2019年 1月 3日至 2019年 6月 30日)
国联安增鑫纯债债券 A
注:
2、
3、
4、上
于所列数
国联安增
1、本基金业
本基金基金合
本基金建仓期
述基金业绩
字。
鑫纯债债券
绩比较基准
同于 2019
为自基金合
指标不包括
C

为中债综合
年 1月 3日
同生效之日
持有人认购
国联安增鑫
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指数收益率
生效。截至
起的 6个月
或交易基金
纯债债券型

报告期末,本
。截至本报
的各项费用
证券投资基金
基金成立不
告期末,本
,计入费用后
2019年半年度
满一年;
基金尚在建
实际收益水
报告摘要

仓期;
平要低

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注:1、本基金业绩比较基准为中债综合指数收益率;
2、本基金基金合同于 2019年 1月 3日生效。截至报告期末,本基金成立不满一年;
3、本基金建仓期为自基金合同生效之日起的 6个月。截至本报告期末,本基金尚在建仓期;
4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。

4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国联安基金管理有限公司是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司,其中方股东为太平
洋资产管理有限责任公司,是国内领先的“A+H”股上市综合性保险集团中国太平洋保险(集团)股
份有限公司控股的资产管理公司;外方股东为德国安联集团,是全球顶级综合性金融集团之一。截
至本报告期末,公司共管理四十六只开放式基金。国联安基金管理有限公司拥有国际化的基金管理
团队,借鉴外方先进的公司治理和风险管理经验,结合本地投资研究与客户服务的成功实践,秉持“稳
健、专业、卓越、信赖”的经营理念,力争成为中国基金业最佳基金管理公司之一。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助
理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期
沈丹
本基金基金经
理、兼任国联
安灵活配置混
合型证券投资
基金基金经
理、国联安双
佳信用债券型
证券投资基金
基金经理、国
联安增富一年
定期开放纯债
债券型发起式
证券投资基金
基金经理、国
联安增裕一年
2019-01-0
3 -
9年(自
2010年起)
沈丹女士,硕士研究生。2010年 8
月至 2015年 2月在中国人保资产
管理股份有限公司担任交易员;
2015年 3月至 2017年 2月在江苏
常熟农村商业银行股份有限公司
任投资经理。2017 年 3 月加入国
联安基金管理有限公司,担任基金
经理助理。2017年 8月至 2018年
11 月兼任国联安鑫乾混合型证券
投资基金和国联安鑫隆混合型证
券投资基金的基金经理。2017年 8
月至 2018年 6月兼任国联安鑫怡
混合型证券投资基金的基金经理。
2017年 9月至 2018年 11月兼任
国联安安稳灵活配置混合型证券
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定期开放纯债
债券型发起式
证券投资基金
基金经理、国
联安增盈纯债
债券型证券投
资基金基金经
理。
投资基金的基金经理。2017 年 9
月起兼任国联安灵活配置混合型
证券投资基金(原国联安保本混合
型证券投资基金)的基金经理。
2018 年 7 月起兼任国联安双佳信
用债券型证券投资基金(LOF)的
基金经理。2018年 11月起兼任国
联安增富一年定期开放纯债债券
型发起式证券投资基金和国联安
增裕一年定期开放纯债债券型发
起式证券投资基金的基金经理。
2019 年 1 月起兼任国联安增鑫纯
债债券型证券投资基金的基金经
理。2019 年 5 月起兼任国联安增
盈纯债债券型证券投资基金的基
金经理。
注:1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日;
2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安增鑫纯债债
券型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的
原则管理和运用基金财产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运
作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章,制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交
易制度》(以下简称“公平交易制度”),用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以
及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
本报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度的规定,公平对待不同投资组合,确保各投
资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会;在交易环节严格按照时间优
先,价格优先的原则执行指令;如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时,及时执行
交易系统中的公平交易模块;采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析;对
投资流程独立稽核等。
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易
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量未发现有超过该证券当日成交量 5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
宏观经济方面,CPI 数据在上半年呈现由温和逐步走强的趋势,二季度三个月 CPI 数值均超过
2.5%。刨除年初的春节等季节性因素,综合来看以猪肉为主的食品价格涨幅明显。相较之下非食品
价格保持均衡稳定,波动较小。PPI 数据一季度由负转正,二季度虽然较一季度有进一步好转,但
仍在低位徘徊,三月数值均不到 1%。一季度国际油价、黑色、有色金属原料及加工等行业价格上涨,
带动我国石油开采及下游的石化行业价格不同程度上涨,但进入 5 月后,外围市场相关原料行业价
格走低,拖累我国同类行业增速。制造业 PMI数据也是先抑后扬,但进入二季度后上涨乏力,在临
界点上下震荡。具体来看,2019年二季度以来,PMI各分项指数有所改善,中、小型企业 PMI缓慢
回升,景气度有所好转。
货币政策方面,2019年上半年货币宽松的大方向未变。且央行为了继续给经济缓慢复苏提供一
个宽裕的货币空间,采取了各种措施,进一步提高了市场流动性。2019 年 6 月是自 2013 年钱荒以
来,资金面最为宽松的一个半年时间节点。值得关注的是,5 月底爆发的包商银行托管事件显示出
当前部分银行的内部问题,短期对市场资金面及货币基金市场造成了巨大冲击,但进入 6 月后,央
行积极对市场进行货币投放,资金面的结构性紧张得到缓解。
外围市场,美联储 6月 20日的议息会议流露出明显宽松信号,外围市场很可能进入拐点。另外,
特朗普政府再次向包括中国在内的多个发展中国家挑起贸易冲突,全球经济未来走势不甚明朗,市
场避险情绪加重。
本基金采取短久期,中等杠杆的稳健操作策略。配置债券主要为中高等级信用债、存单和商业
银行债。操作上,尽量降低基金的波动率,获取稳定收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内,国联安增鑫纯债债券 A的份额净值增长率为 1.22%,同期业绩比较基准收益率为
0.07%。国联安增鑫纯债债券 C的份额净值增长率为 1.17%,同期业绩比较基准收益率为 0.07%。
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
三季度经济大概率将在震荡中缓慢复苏,中美贸易谈判可能变为持久战,且对市场影响可能会
逐步弱化。为稳定国内市场,货币政策将长期保持稳定宽松状态。同时,考虑到美联储在三季度即
有可能降息,央行可能会采取跟随策略,调低部分货币操作工具(OMO,MLF等)的价格。综合考
虑以上因素,三季度很可能会出现股债双牛、慢牛格局。
综上,计划在未来保持该基金持仓结构不变,保持稳健操作策略。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司内部建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由公司运营部、权益投资部、交易
部、监察稽核部、风险管理部、量化投资部、研究部部门经理组成,并根据业务分工履行相应的职
责,所有成员都具备丰富的专业能力和估值经验,参与估值流程各方不存在重大利益冲突。基金经
理不直接参与估值决策,估值决策由估值工作小组成员 1/2以上多数票通过,量化投资部、研究部、
权益投资部对估值决策必须达成一致,估值决策由公司总经理签署后生效。对于估值政策,公司和
基金托管银行有充分沟通,积极商讨达成一致意见;对于估值结果,公司和基金托管银行有详细的
核对流程,达成一致意见后才能对外披露。会计师事务所认可公司基金估值的政策和流程的适当性
与合理性。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据法律法规的规定和本基金基金合同的约定,以及本基金实际运作情况,本基金本报告期未
进行利润分配,符合本基金基金合同的相关规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
2019年 3月 21日至 2019年 5月 20日,本基金户数低于 200户。
基金管理人已开展持续营销活动,增加基金持有人数。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,基金托管人在国联安增鑫纯债债券型证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证
券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,
不存在任何损害基金持有人利益的行为。
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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,国联安基金管理有限公司在国联安增鑫纯债债券型证券投资基金投资运作、基金
资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金
持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配,符合基金合同的规定。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内,由国联安基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关国联安增鑫纯债债券
型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投
资组合报告等内容真实、准确、完整。
6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:国联安增鑫纯债债券型证券投资基金
报告截止日:2019年 6月 30日
单位:人民币元
资产 本期末 2019年 6月 30日
资产: -
银行存款 3,017,823.16
结算备付金 -
存出保证金 7,011.97
交易性金融资产 1,311,513,000.00
其中:股票投资 -
基金投资 -
债券投资 1,311,513,000.00
资产支持证券投资 -
贵金属投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 -
应收证券清算款 -
应收利息 26,378,010.12
应收股利 -
应收申购款 -
递延所得税资产 -
其他资产 -
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资产总计 1,340,915,845.25
负债和所有者权益 本期末 2019年 6月 30日
负债: -
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 279,299,660.35
应付证券清算款 -
应付赎回款 -
应付管理人报酬 368,717.49
应付托管费 122,905.84
应付销售服务费 0.60
应付交易费用 30,616.76
应交税费 89,514.03
应付利息 38,217.32
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 105,154.48
负债合计 280,054,786.87
所有者权益: -
实收基金 1,048,090,264.54
未分配利润 12,770,793.84
所有者权益合计 1,060,861,058.38
负债和所有者权益总计 1,340,915,845.25
注:1、报告截止日 2019年 6月 30日,国联安增鑫纯债债券 A基金份额净值 1.0122元,国联
安增鑫纯债债券 C基金份额净值 1.0117元。基金份额总额 1,048,090,264.54份,其中国联安增鑫纯
债债券 A基金份额 1,048,077,146.00份,国联安增鑫纯债债券 C基金份额 13,118.54份。
2、本基金于 2019年 1月 3日成立,本报告期为 2019年 1月 3日至 2019年 6月 30日,无上年
度末数据。(下同)
6.2 利润表
会计主体:国联安增鑫纯债债券型证券投资基金
本报告期:2019年 1月 3日(基金合同生效日)至 2019年 6月 30日
单位:人民币元
项目
本期
2019年 1月 3日(基金合同生效日)至 2019年 6月
30日
一、收入 27,790,154.03
1.利息收入 30,657,726.39
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其中:存款利息收入 181,026.72
债券利息收入 29,482,379.29
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 994,320.38
其他利息收入 -
2.投资收益(损失以“-”填列) -2,082,004.78
其中:股票投资收益 -
基金投资收益 -
债券投资收益 -2,082,004.78
资产支持证券投资收益 -
贵金属投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 -
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -1,186,735.21
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 401,167.63
减:二、费用 6,527,962.70
1.管理人报酬 2,296,150.86
2.托管费 765,383.69
3.销售服务费 3.56
4.交易费用 21,843.53
5.利息支出 3,285,538.35
其中:卖出回购金融资产支出 3,285,538.35
6.税金及附加 44,962.37
7.其他费用 114,080.34
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 21,262,191.33
减:所得税费用 -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 21,262,191.33
注:本基金于 2019年 1月 3日成立,本报告期为 2019年 1月 3日至 2019年 6月 30日,无上
年度可比期间数据。(下同)
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:国联安增鑫纯债债券型证券投资基金
本报告期:2019年 1月 3日(基金合同生效日)至 2019年 6月 30日
单位:人民币元
项目
本期
2019年 1月 3日(基金合同生效日)至 2019年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值) 200,009,780.01 - 200,009,780.01
二、本期经营活动产生的 - 21,262,191.33 21,262,191.33
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基金净值变动数(本期利
润)
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数(净
值减少以“-”号填列)
848,080,484.53 -8,491,397.49 839,589,087.04
其中:1.基金申购款 2,996,128,988.83 3,895,019.41 3,000,024,008.24
2.基金赎回款 -2,148,048,504.30 -12,386,416.90 -2,160,434,921.20
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动(净值减少以“-”号
填列)
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值) 1,048,090,264.54 12,770,793.84 1,060,861,058.38
注:本基金于 2019年 1月 3日成立,本报告期为 2019年 1月 3日至 2019年 6月 30日,无上
年度可比期间数据。(下同)
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4,财务报表由下列负责人签署:
基金管理人负责人:孟朝霞,主管会计工作负责人:李柯,会计机构负责人:仲晓峰
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
国联安增鑫纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)证监许可[2018]1010 号《关于准予国联安增鑫纯债债券型证券投资基金注册的批复》
核准,由国联安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国联安增鑫纯债债
券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定,首次设
立募集不包括认购资金利息共募集人民币 200,009,779.68 元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊
普通合伙)普华永道中天验字(2019)第 0001 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《国联安增
鑫纯债债券型证券投资基金基金合同》于 2019年 1月 3日正式生效,基金合同生效日的基金份额总
额为 200,009,780.01 份基金份额,其中认购资金利息折合 0.33份基金份额。本基金的基金管理人为
国联安基金管理有限公司,基金托管人为交通银行股份有限公司。
根据《国联安增鑫纯债债券型证券投资基金基金合同》和《国联安增鑫纯债债券型证券投资基
金招募说明书》的规定,本基金根据认购/申购费与销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不
同的类别。在投资人认购/申购时,收取认购/申购费用的,称为 A 类基金份额;不收取认购/申购费
用,但从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为 C类基金份额。本基金 A类基金份额和 C类基
国联安增鑫纯债债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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金份额分设不同的基金代码,并分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除
以计算日发售在外的该类别基金份额总数。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国联安增鑫纯债债券型证券投资基金基金合同》
的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、政府机构债券、地方政
府债券、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业
私募债、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款)、同业存
单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相
关规定)。本基金不投资于股票、权证等资产。本基金的投资组合比例为:债券的投资比例不低于基
金资产的 80%;本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的
5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为:中债综
合指数收益率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准
则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金
信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基
金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国联安增鑫纯债债券型证券投资基金基金
合同》和在财务报表附注 6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金
行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2019年 1月 3日(基金合同生效日)至 2019年 6月 30日止期间的财务报表符合企业会计
准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2019年 6月 30日的财务状况以及 2019年 1月 3日(基金
合同生效日)至 2019年 6月 30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。本期财务报表的实际编制期间为 2019年 1
月 3日(基金合同生效日)至 2019年 6月 30日。
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6.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、
可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有
能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的·分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应
收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融
负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金
持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;对
于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款
项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于应
收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;
(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3)
该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,
但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终
止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。
国联安增鑫纯债债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值:
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最近交
易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充
足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交易价格进行
调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值
为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该
限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应
考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持
的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或
负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进行调
整并确定公允价值。
6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额
的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负
债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购
和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
6.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申
购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在
申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。
损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
国联安增鑫纯债债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值
变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价
值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按
直线法计算。
6.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法
逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的
则按直线法计算。
6.4.4.11基金的收益分配政策
本基金同一类/级别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额
持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。
若期末未分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易
产生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未
分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵
未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
6.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票
投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:
(1)对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的
指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指
数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗
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交易取得的带限售期的股票等流通受限股票,根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<
证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票
估值指引(试行)》(以下简称“指引”),按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中
证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行
估值。
(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(私募债券除外)及在银行间同业市场交易
的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导
意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值处理
标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(私募
债券除外),按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业
市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85
号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于
上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税
改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的
通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关
于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值
税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90
号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要
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税项列示如下:
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增
值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金
融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以产生的利息
及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收入,
暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的
个人所得税。
(4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
国联安基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金销售机构
太平洋资产管理有限责任公司("太平洋资管") 基金管理人的股东
安联集团 基金管理人的股东
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
本报告期内,本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。本基金基金合同于 2019年 1月 3日
生效,无上年度可比期间数据。
国联安增鑫纯债债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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6.4.8.1.2 权证交易
本报告期内,本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。本基金基金合同于 2019年 1月 3日
生效,无上年度可比期间数据。
6.4.8.1.3 债券交易
本报告期内,本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。本基金基金合同于 2019年 1月 3日
生效,无上年度可比期间数据。
6.4.8.1.4 债券回购交易
本报告期内,本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。本基金基金合同于 2019年 1月
3日生效,无上年度可比期间数据。
6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
本报告期内,本基金无应支付关联方的佣金。本基金基金合同于 2019年 1月 3日生效,无上年
度可比期间数据。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目 本期 2019年1月3日(基金合同生效日)至2019年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 2,296,150.86
其中:支付销售机构的客户维护费 -
注:支付基金管理人国联安基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 0.3%的年费
率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值×0.3%/
当年天数。本基金基金合同于 2019年 1月 3日生效,无上年度可比期间数据。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目 本期 2019年1月3日(基金合同生效日)至2019年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 765,383.69
注:支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提,逐日累
计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.1%/当年天数。本基
国联安增鑫纯债债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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金基金合同于 2019年 1月 3日生效,无上年度可比期间数据。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位:人民币元
获得销售服务费的各关
联方名称
本期
2019年1月3日(基金合同生效日)至2019年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
国联安增鑫纯债债
券 A 国联安增鑫纯债债券 C 合计
国联安基金管理有限
公司 - 3.26 3.26
合计 - 3.26 3.26
注:1、国联安增鑫纯债债券 A基金份额:不收取销售服务费;
2、国联安增鑫纯债债券 C基金份额:收取销售服务费:
(1)计算标准
支付基金销售机构的国联安增鑫纯债债券 C基金份额的销售服务费按前一日 C类基金资产净值
的 0.05%年费率计提,每日计提,按月支付。
(2)计算方式
C类基金份额每日应计提的销售服务费=C类基金份额前一日基金资产净值×0.05%/当年天数。
3、本基金基金合同于 2019年 1月 3日生效,无上年度可比期间数据。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期,本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。本基金基金合同于 2019
年 1月 3日生效,无上年度可比期间数据。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内,基金管理人未投资本基金。本基金基金合同于 2019年 1月 3日生效,无上年度可
比期间数据。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
国联安增鑫纯债债券 A
份额单位:份
关联方名称 国联安增鑫纯债债券A本期末 2019年6月30日
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持有的
基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例
交通银行股份有限公
司 1,048,050,533.01 100.00%
注:本基金基金合同于 2019年 1月 3日生效,本报告期为 2019年 1月 3日至 2019年 6月 30
日,无上年度可比期间数据。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名称
本期
2019年1月3日(基金合同生效日)至2019年6月30日
期末余额 当期利息收入
交通银行股份有限公司 3,017,823.16 77,805.21
注:本基金基金合同于 2019年 1月 3日生效,无上年度可比期间数据。本基金的银行存款由基
金托管人交通银行保管,按银行同业利率计算。本基金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账
户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金,于 2019年 6月 30日无相关余额。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期内,本基金未在承销期内购入过由关联方承销的证券。本基金基金合同于 2019年 1月
3日生效,无上年度可比期间数据。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本报告期内,本基金无其他关联交易事项。本基金基金合同于 2019年 1月 3日生效,无上年度
可比期间数据。
6.4.9 期末(2019年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
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金额单位:人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额
190201 19国开 01 2019-07-01 99.96 940,000.00 93,962,400.00
1828004 18招商银行01 2019-07-01 101.58 1,000,000.00 101,580,000.00
1828019 18平安银行01 2019-07-01 100.94 1,000,000.00 100,940,000.00
合计 2,940,000.00 296,482,400.00
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2019年 6月 30日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证
券款余额 0 元,因此没有作为抵押的债券。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易
的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低
于债券回购交易的余额。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,311,513,000.00 97.81
其中:债券 1,311,513,000.00 97.81
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 3,017,823.16 0.23
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8 其他各项资产 26,385,022.09 1.97
9 合计 1,340,915,845.25 100.00
注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
本基金本报告期内未买入股票。
7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
本基金本报告期内未卖出股票。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期内未买入卖出股票。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 474,128,000.00 44.69
其中:政策性金融债 99,960,000.00 9.42
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4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 740,335,000.00 69.79
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 97,050,000.00 9.15
9 其他 - -
10 合计 1,311,513,000.00 123.63
注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 101754089 17苏交通MTN002 1,000,000 102,490,000.00 9.66
2 101561020 15浙交投MTN001 1,000,000 101,800,000.00 9.60
3 1828004 18招商银行 01 1,000,000 101,580,000.00 9.58
4 101801367 18豫高管MTN005 1,000,000 101,140,000.00 9.53
5 1828019 18平安银行 01 1,000,000 100,940,000.00 9.51
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
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本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货,没有相关投资政策。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货,没有相关投资政策。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货,没有相关投资评价。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内,经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台,本基金投
资的前十名证券的发行主体中除平安银行和民生银行外,没有出现被监管部门立案调查的,或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
18 平安银行 01(1828019)的发行主体平安银行股份有限公司,温州分行因违反了《中华人民共和
国中国人民银行法》等相关法律法规,于 2019年 4月 24日被累计罚没总计 7,398,055.45元。
17民生银行 01(1728004)的发行主体中国民生银行股份有限公司,因七项违法违规事项于 2018年
12 月 7 日被中国银行保险监督管理委员会处以 3160 万元罚款。广州分行因违反支付结算管理规定
被警告,于 2019年 1月 23日被没收违法所得 2,787,141.24元,并处罚款 2,787,141.24元,合计罚没
5,574,282.48元。
本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行了相关的投
资决策程序,不存在损害基金份额持有人利益的行为。
7.12.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 7,011.97
2 应收证券清算款 -
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3 应收股利 -
4 应收利息 26,378,010.12
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 26,385,022.09
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份

份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
国联安增鑫纯
债债券 A
17 61,651,596.82 1,048,050,533.01 100.00% 26,612.99 0.00%
国联安增鑫纯
债债券 C
186 70.53 0.00 0.00% 13,118.54 100.00%
合计 203 5,163,006.23 1,048,050,533.01 100.00% 39,731.53 0.00%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
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基金管理人所有从业人
员持有本基金
国联安增鑫纯债债券 A 49.71 0.00%
国联安增鑫纯债债券 C 11,229.83 85.60%
合计 11,279.54 0.00%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
国联安增鑫纯债债券 A 0
国联安增鑫纯债债券 C 0~10
合计 0~10
本基金基金经理持有本开
放式基金
国联安增鑫纯债债券 A -
国联安增鑫纯债债券 C -
合计 -
注:截止本报告期末,本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
9 开放式基金份额变动
单位:份
项目 国联安增鑫纯债债券 A 国联安增鑫纯债债券 C
基金合同生效日(2019 年 1 月 3
日)基金份额总额 199,996,089.68 13,690.33
基金合同生效日起至报告期期末
基金总申购份额 2,996,128,600.58 388.25
减:基金合同生效日起至报告期期
末基金总赎回份额 2,148,047,544.26 960.04
基金合同生效日起至报告期期末
基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 1,048,077,146.00 13,118.54
注:1、本基金基金合同于 2019年 1月 3日生效。
2、总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额;总赎回份额包含本报告期内发
生的转换出份额。
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、2019 年 6 月 19 日,基金管理人发布《国联安基金管理有限公司高级管理人员变更公告》,
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李柯女士担任公司首席信息官职务。
2、本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内未发生基金投资策略的改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注 成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
国泰君安证券
股份有限公司 2 - - - - -
注:1、专用交易单元的选择标准和程序
(1)选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准
基金管理人负责选择证券经营机构,选用其专用交易单元供本基金买卖证券专用,选用标准为:
A 实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3亿元人民币。
B 财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。
C 经营行为规范,近一年未发生重大违规行为而受到证监会处罚。
D 内部管理规范、严格,具备健全的内部控制制度,并能满足基金运作高度保密的要求。
E 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求,
并能为本基金提供全面的信息服务。
F 研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供周到的咨询服务。
(2)选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序
基金管理人根据上述标准考察证券经营机构后,与被选中的证券经营机构签订交易单元使用协
议,通知基金托管人协同办理相关交易单元租用手续。之后,基金管理人将根据各证券经营机构的
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研究报告、信息服务质量等情况,根据如下选择标准细化的评价体系进行评比排名:
A 提供的研究报告质量和数量;
B 研究报告被基金采纳的情况;
C 因采纳其报告而为基金运作带来的直接效益和间接效益;
D 因采纳其报告而为基金运作避免或减少的损失;
E 由基金管理人提出课题,证券经营机构提供的研究论文质量;
F 证券经营机构协助我公司研究员调研情况;
G 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况;
H 其他可评价的量化标准。
基金管理人不但对已使用交易单元的证券经营机构进行排名,同时亦关注并接受其他证券经营
机构的研究报告和信息资讯。对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留,并对排名靠前的证券
经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。对于不能达到有关标准的证券经营机构则将退出
基金管理人的选择名单,基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证
券经营机构,租用其交易单元。若证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合要求,基
金管理人有权提前中止租用其交易单元。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况
上述交易单元均为在本报告期内新增。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
国泰君安证券股份有限
公司
81,452,70
4.40 100.00%
554,500,0
00.00 100.00% - -
11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份

申购份
额 赎回份额 持有份额 份额占比
1 2019 年 1 月 3 日 - 49,999 49,999,0 0.00 0.00%
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机构 至 2019 年 1 月 30

,000.0
0
00.00
2
2019 年 1 月 3 日
至 2019 年 1 月 30

-
49,999
,000.0
0
49,999,0
00.00 0.00 0.00%
3
2019 年 1 月 3 日
至 2019 年 1 月 30

-
49,999
,000.0
0
49,999,0
00.00 0.00 0.00%
4
2019 年 2 月 26 日
至 2019 年 2 月 26

-
499,34
9,845.
20
499,349,
845.20 0.00 0.00%
5
2019 年 1 月 31 日
至 2019 年 2 月 24

-
998,70
0,689.
10
998,700,
689.10 0.00 0.00%
6
2019 年 1 月 3 日
至 2019 年 6 月 30

-
1,548,
050,53
3.01
500,000,
000.00
1,048,050,5
33.01 100.00%
产品特有风险
(1)持有份额比例较高的投资者(“高比例投资者”)大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连
续巨额赎回,中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险,赎
回款项延期获得。
(2)基金净值大幅波动的风险
高比例投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动;若
高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费,相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产,可
能对基金资产净值造成较大波动。
(3)基金规模较小导致的风险
高比例投资者赎回后,可能导致基金规模较小,从而使得基金投资及运作管理的难度增加。本基金
管理人将继续勤勉尽责,执行相关投资策略,力争实现投资目标。
国联安基金管理有限公司
二〇一九年八月二十八日
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