华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要
2019-08-29 文字大小 【 】 【打印
            
基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2019年8月29日 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至2019年6月30日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读登载于管理人网站的半年度报告正文。 基金简介 基金基本情况 基金简称 华泰柏瑞消费成长混合 基金主代码 001069 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年5月20日 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 250,370,491.10份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明 投资目标 通过深入研究,本基金投资于消费相关行业优质的成长性公司,在有效控制风险的前提下,力争为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金采用“自上而下”和“自下而上”相结合方法来构建投资组合。通过定量和定性分析,对宏观经济、市场环境、行业估值等因素做深入系统研究,分析比较股票和债券预期收益率变化,优化股票和债券的投资比例从而确定大类资产配置。 业绩比较基准 申银万国消费品指数*80%+中证全债指数*20% 风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 陈晖 田青 联系电话 021-38601777 010-67595096 电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-888-0001 010-67595096 传真 021-38601799 010-66275853 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.huatai-pb.com 基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年1月1日 - 2019年6月30日 ) 本期已实现收益 19,978,713.39 本期利润 80,756,365.59 加权平均基金份额本期利润 0.3023 本期基金份额净值增长率 34.69% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.0469 期末基金资产净值 281,006,863.66 期末基金份额净值 1.122 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 6.86% 1.41% 2.64% 1.06% 4.22% 0.35% 过去三个月 1.08% 1.61% -1.04% 1.34% 2.12% 0.27% 过去六个月 34.69% 1.62% 26.75% 1.29% 7.94% 0.33% 过去一年 4.08% 1.72% 3.01% 1.31% 1.07% 0.41% 过去三年 -4.92% 1.35% 12.51% 0.98% -17.43% 0.37% 自基金合同生效起至今 12.20% 1.71% -6.20% 1.39% 18.40% 0.32% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较  注:图示日期为2015年5月20日至2019年6月30日。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准,于2004年11月18日成立的合资基金管理公司,注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司(原AIGGIC)和苏州新区高新技术产业股份有限公司,出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值精选30灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金、华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞国企整合精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金、华泰柏瑞现代服务业混合型证券投资基金、华泰柏瑞MSCI中国A股国际通指数基金联接基金、华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞核心优势混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金、华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金。截至2019年6月30日,公司基金管理规模为1030.82亿元。 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 方纬 本基金的基金经理 2015年5月20日 - 16年 经济学硕士。2003年9月至2005年1月任上海金信研究所研究员;2005年1月至2007年2月任万家基金管理有限公司高级研究员;2007年2月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员、基金经理助理。2014年8月起任华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月至2016年8月任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月起任华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月至2016年8月任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月至2016年11月任华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月至2017年6月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月起任华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离任日期指基金管理公司作出决定之日。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》的约定,在严格控制风险的基础上,忠实履行基金管理职责,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定,不存在损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内,公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离,实行集中交易制度,由交易部为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务,为公平交易的实施提供了较好的保障。目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情况,不同业务类别的投资经理之间互不干扰,独立做出投资决策。公司机构设置合理,公平交易的相关管理制度健全,投资决策流程完善,各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对待,不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差进行分析发现,报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平。 异常交易行为的专项说明 本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查,交易部负责对异常交易行为的事中监督和控制,风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报告期内,该制度执行情况良好,无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中,均没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。 本报告期本基金与公司所管理的其他投资组合参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当日成交量5%的同日反向交易共1次。系因股票配置比例调整,不存在利益输送行为。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年上半年,沪深300指数上涨27.07%%, 中证500指数上涨18.77%,创业板指数上涨20.87%。本基金上涨34.69%。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.122元;本报告期基金份额净值增长率为34.69%,业绩比较基准收益率为26.75%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2019年上半年, 货币政策结构性宽松,经济复苏可期,A股高位震荡。从估值上看,A股估值水平依旧已经处于历史低位区域。未来,本基金将继续坚守精选个股的投资策略,争取获得超额收益。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内,基金管理人严格执行基金估值控制流程,定期评估估值技术的合理性,每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制和基金事务部门负责人,基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内基金未实施收益分配。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 注:无。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 半年度财务会计报告(未经审计) 资产负债表 会计主体:华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日: 2019年6月30日 单位:人民币元 资 产 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 资 产: 银行存款 15,324,533.02 14,968,848.33 结算备付金 321,010.52 329,375.77 存出保证金 83,497.00 63,308.61 交易性金融资产 266,293,854.90 222,546,307.48 其中:股票投资 266,293,854.90 222,546,307.48 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 3,175.23 3,603.05 应收股利 - - 应收申购款 93,178.73 36,158.93 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 282,119,249.40 237,947,602.17 负债和所有者权益 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 221,718.31 153,620.33 应付管理人报酬 327,108.06 314,278.25 应付托管费 54,518.04 52,379.73 应付销售服务费 - - 应付交易费用 330,371.14 205,642.92 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 178,670.19 360,000.00 负债合计 1,112,385.74 1,085,921.23 所有者权益: 实收基金 250,370,491.10 284,474,093.48 未分配利润 30,636,372.56 -47,612,412.54 所有者权益合计 281,006,863.66 236,861,680.94 负债和所有者权益总计 282,119,249.40 237,947,602.17 注:报告截止日2019年6月30日,基金份额净值1.122元,基金份额总额250,370,491.10份。 利润表 会计主体:华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日 单位:人民币元 项 目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 一、收入 84,174,035.67 -1,443,101.70 1.利息收入 63,127.17 79,793.72 其中:存款利息收入 63,127.17 79,495.76 债券利息收入 - 297.96 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 23,303,249.48 6,514,212.25 其中:股票投资收益 21,292,234.74 4,364,991.35 基金投资收益 - - 债券投资收益 - 60,929.07 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 2,011,014.74 2,088,291.83 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 60,777,652.20 -8,097,279.24 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 30,006.82 60,171.57 减:二、费用 3,417,670.08 4,538,277.63 1.管理人报酬 2,004,846.28 2,397,735.24 2.托管费 334,141.00 399,622.61 3.销售服务费 - - 4.交易费用 878,529.10 1,539,888.98 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加 - 1.16 7.其他费用 200,153.70 201,029.64 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 80,756,365.59 -5,981,379.33 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 80,756,365.59 -5,981,379.33 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 284,474,093.48 -47,612,412.54 236,861,680.94 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 80,756,365.59 80,756,365.59 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) -34,103,602.38 -2,507,580.49 -36,611,182.87 其中:1.基金申购款 9,002,746.85 362,411.24 9,365,158.09 2.基金赎回款 -43,106,349.23 -2,869,991.73 -45,976,340.96 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 250,370,491.10 30,636,372.56 281,006,863.66 项目 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 338,997,553.75 32,843,433.25 371,840,987.00 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -5,981,379.33 -5,981,379.33 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) -60,335,689.06 -5,234,016.35 -65,569,705.41 其中:1.基金申购款 16,399,307.83 1,755,020.19 18,154,328.02 2.基金赎回款 -76,734,996.89 -6,989,036.54 -83,724,033.43 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 278,661,864.69 21,628,037.57 300,289,902.26 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______韩勇______ ______房伟力______ ____赵景云____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]579号《关于核准华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》和证券基金机构监管部部函[2015]371号《关于华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金延期募集备案的回函》核准,由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,548,732,917.36元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2015)第491号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年5月20日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为1,549,036,076.82份基金份额,其中认购资金利息折合303,159.46份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。本基金持有的股票占基金资产的比例为0%-95%,投资于消费相关行业的证券资产不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金后,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在1年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为申银万国消费品指数*80%+中证全债指数*20%。 本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2019年8月29日批准报出 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2019年1月1日至2019年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日至2019年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 (2)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票的转让收入免征增值税,对金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (3)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票的差价收入,股票的股息、红利收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (4)对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (5)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (6)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华泰柏瑞基金管理有限公司(“华泰柏瑞基金”) 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东 注:1、关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 华泰证券股份有限公司 13,852,584.40 2.40% 197,965,790.09 19.80% 债券交易 注:本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。 债券回购交易 注:本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 权证交易 注:本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 华泰证券股份有限公司 12,623.88 2.43% 12,623.88 3.82% 关联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 华泰证券股份有限公司 184,199.59 20.04% 19,011.47 3.88% 关联方报酬 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 2,004,846.28 2,397,735.24 其中:支付销售机构的客户维护费 917,265.29 1,101,182.20 注1:本基金应支付基金管理人报酬,按前一日基金资产净值的1.50%的年费率计提,计算方法如下: H = E × 1.50% ÷ 当年天数 H为每日应支付的管理人报酬 E为前一日的基金资产净值 基金管理人报酬每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 334,141.00 399,622.61 注1:本基金应支付基金托管人托管费,按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提,计算方法如下: H = E × 0.25% ÷ 当年天数 H为每日应支付的托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。 销售服务费 注:本基金本期与上年度可比期间无发生关联方销售服务费。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金本期与上年度可比期间无发生关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:本报告期内与上年度可比期间,基金管理人未投资本基金。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:本报告期及上年度可比期间内,除基金管理人之外的其它关联方未投资本基金。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行股份有限公司 15,324,533.02 58,333.82 15,502,089.14 72,506.38 注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 其他关联交易事项的说明 注:无。 期末( 2019年6月30日 )本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注 601236 红塔证券 2019年6月26日 2019年7月5日 新股流通受限 3.46 3.46 9,789 33,869.94 33,869.94 - 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:无。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 注:无。 交易所市场债券正回购 注:无。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 注:无。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 266,293,854.90 94.39 其中:股票 266,293,854.90 94.39 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 15,645,543.54 5.55 8 其他各项资产 179,850.96 0.06 9 合计 282,119,249.40 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 139,781.25 0.05 C 制造业 199,272,925.30 70.91 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 4,031,424.00 1.43 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 21,438,848.06 7.63 J 金融业 4,402,342.94 1.57 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 8,593,298.39 3.06 M 科学研究和技术服务业 6,628,064.80 2.36 N 水利、环境和公共设施管理业 3,421,400.24 1.22 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 8,746,817.92 3.11 Q 卫生和社会工作 6,971,736.00 2.48 R 文化、体育和娱乐业 2,647,216.00 0.94 S 综合 - - 合计 266,293,854.90 94.76 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:无。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 603501 韦尔股份 165,000 9,060,150.00 3.22 2 000661 长春高新 26,700 9,024,600.00 3.21 3 601888 中国国旅 96,561 8,560,132.65 3.05 4 600438 通威股份 552,838 7,772,902.28 2.77 5 002675 东诚药业 599,969 6,551,661.48 2.33 6 300595 欧普康视 176,627 6,287,921.20 2.24 7 000858 五 粮 液 52,606 6,204,877.70 2.21 8 600872 中炬高新 125,300 5,366,599.00 1.91 9 002607 中公教育 350,000 4,805,500.00 1.71 10 601100 恒立液压 152,238 4,777,228.44 1.70 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于管理人网站的半年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 002230 科大讯飞 15,122,385.96 6.38 2 603501 韦尔股份 11,703,971.00 4.94 3 300122 智飞生物 10,323,420.10 4.36 4 300487 蓝晓科技 8,515,468.00 3.60 5 600030 中信证券 7,924,000.00 3.35 6 002405 四维图新 7,474,691.00 3.16 7 002675 东诚药业 7,168,403.69 3.03 8 601933 永辉超市 6,367,152.00 2.69 9 600745 闻泰科技 5,254,693.00 2.22 10 601166 兴业银行 5,182,487.20 2.19 11 600438 通威股份 5,007,964.10 2.11 12 002202 金风科技 4,967,486.04 2.10 13 000625 长安汽车 4,514,950.00 1.91 14 002607 中公教育 4,308,252.00 1.82 15 002044 美年健康 4,299,057.00 1.82 16 601888 中国国旅 4,249,650.20 1.79 17 600837 海通证券 3,591,200.00 1.52 18 300770 新媒股份 3,538,993.07 1.49 19 603939 益丰药房 3,502,991.00 1.48 20 600276 恒瑞医药 3,482,972.60 1.47 注:本项买入金额均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑其他交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 002157 正邦科技 18,078,963.80 7.63 2 600845 宝信软件 17,469,370.56 7.38 3 002230 科大讯飞 13,955,761.53 5.89 4 600588 用友网络 13,374,649.86 5.65 5 300122 智飞生物 10,816,379.91 4.57 6 600030 中信证券 9,535,888.99 4.03 7 300487 蓝晓科技 7,723,171.50 3.26 8 600438 通威股份 7,426,747.00 3.14 9 002405 四维图新 7,340,334.19 3.10 10 600745 闻泰科技 6,513,917.72 2.75 11 601933 永辉超市 6,320,599.00 2.67 12 002127 南极电商 5,447,879.46 2.30 13 601166 兴业银行 5,417,288.75 2.29 14 002202 金风科技 5,140,566.86 2.17 15 300059 东方财富 5,079,505.00 2.14 16 000625 长安汽车 4,854,874.00 2.05 17 300009 安科生物 4,596,446.57 1.94 18 600760 中航沈飞 4,517,962.65 1.91 19 300750 宁德时代 4,333,573.04 1.83 20 600837 海通证券 4,172,051.00 1.76 注:本项卖出金额均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑其他交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 270,399,390.37 卖出股票收入(成交)总额 308,721,729.89 注:“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 注: 本基金本报告期末未持有债券投资。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注: 本基金本报告期末未持有债券投资。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注: 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 注:本基金本报告期末未持有股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 注:无。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:无。 本期国债期货投资评价 注:无。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 83,497.00 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,175.23 5 应收申购款 93,178.73 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 179,850.96 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 9,062 27,628.61 0.00 0.00% 250,370,491.10 100.00% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 681,603.07 0.2722% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 50~100 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2015年5月20日 )基金份额总额 1,549,036,076.82 本报告期期初基金份额总额 284,474,093.48 本报告期期间基金总申购份额 9,002,746.85 减:本报告期期间基金总赎回份额 43,106,349.23 本报告期期末基金份额总额 250,370,491.10 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2019年3月11日公司股东批准Anthony Gerard Fasso先生为公司董事。 2019年4月4日公司股东批准王永筠女士为公司监事。 2019年4月15日,经公司董事会批准刘万方先生为公司副总经理。 托管人中国建设银行2019年6月4日发布公告,聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司资产托管业务部总经理。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘其审计的会计师事务所。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 民生证券 2 137,465,650.52 23.81% 125,272.95 24.16% - 爱建证券 1 127,021,023.27 22.00% 118,296.41 22.81% - 方正证券 1 115,091,383.70 19.94% 104,882.93 20.22% - 海通证券 2 65,556,361.09 11.36% 47,335.50 9.13% - 南京证券 1 40,164,366.71 6.96% 37,404.72 7.21% - 西南证券 1 30,496,377.24 5.28% 28,401.36 5.48% - 华西证券 1 24,578,993.75 4.26% 22,890.09 4.41% - 华泰证券 5 13,852,584.40 2.40% 12,623.88 2.43% - 浙商证券 1 12,285,720.92 2.13% 11,441.26 2.21% - 西藏东方财富 2 10,786,605.00 1.87% 10,045.63 1.94% - 宏信证券 2 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 信达证券 1 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 东海证券 1 - - - - - 东吴证券 2 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 新时代证券 1 - - - - - 恒泰证券 1 - - - - - 万联证券 2 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 财达证券 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 注:1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准 公司应选择财务状况良好,经营行为规范,具备研究实力的证券公司及专业研究机构,向其或其合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件: 1. 具有相应的业务经营资格; 2. 诚信记录良好,最近两年无重大违法违规行为,未受监管机构重大处罚; 3.资金雄厚,信誉良好。内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足本基金运作高度保密的要求。 4.具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理基金进行证券交易的需要,并能为基金提供全面的信息服务。 5.具备研究实力,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务,并能根据基金投资的特定要求,提供专题研究报告。 2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。 3、本基金在本报告期内增加华泰证券交易单元。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 注:无。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注:本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 注:无 华泰柏瑞基金管理有限公司 2019年8月29日
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